商业银行声誉风险管理面临的挑战及对策

毕业论文

论文题目：商业银行声誉风险管理面临的挑战及对策

姓名：方乾忠

学号：200903511674

学习中心：滁州奥鹏

专业：0903金融学

指导教师：王君

二〇一一年三月

毕业论文承诺书

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签名：___方乾忠_____ 日期：____2011年3月28日

目录

摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4引言 (5)

一、银行声誉风险概述 (5)

二、我国声誉风险管理面临的主要挑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（一）缺乏具体的声誉风险衡量标准 (6)

（二）缺乏声誉风险保护的危机意识 (7)

（三）缺乏有效的声誉风险管理体系 (7)

三、关于银行声誉风险管理的建议 (8)

（一）声誉风险管理的总体思路 (8)

（二）声誉风险管理的具体要求 (8)

结语 (11)

主要参考文献 (11)

后记 (12)

摘要

声誉风险被认为是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性。良好的声誉是一家银行多年发展积累的重要资源，培养良好的声誉，对增强竞争优势，提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标起着不可忽视的作用。声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业银行内部和外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素累积的结果。经过多年的努力，我国商业银行在声誉管理方面积累一些经验，但声誉风险理论研究仍然滞后于实践。加强声誉风险管理，促进银行业规范稳健发展，在金融创新日新月异的今天，显得更为迫切。

关键词：商业银行声誉风险声誉风险管理

商业银行声誉风险管理面临的挑战及对策

引言

商业银行声誉风险是由商业银行内部经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价造成的风险。声誉风险具有扩散性和传染性，会给银行的其他方面业务甚至其他银行机构业务带来负面影响，轻则造成资金损失、客户流失，重则出现恐慌性挤兑甚至引发严重的金融系统危机。

国际监管机构对银行声誉风险的认识经历了渐进的过程。1997年巴塞尔新资本协议将声誉风险作为市场约束的组成部分，2009年1月，巴塞尔委员会新资本协议征求意见稿中明确将声誉风险列入第二支柱，指出银行应将声誉风险纳入其风险管理流程中，并在内部资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。美国金融监管部门将声誉作为风险监管的重要组成部分，要求监管人员有效评估银行声誉状况，并指出声誉风险是监管者在风险评估中必须考虑的基本指标。英国、加拿大金融监管部门以及我国香港特别行政区的香港金管局也要求金融机构将声誉风险

管理作为有效风险管理架构的重要组成部分。

中国银监会成立以来，一直以保护金融服务消费者权益为出发点，以维护金融稳定为根本目标，要求商业银行建立包括声誉风险在内的全面风险管理体系。2006年，银监会将声誉风险监管要求和评估方法写入《银监会非现场监管指引（试行）》，声誉风险成为日常监管的要素之一。针对商业银行声誉风险管理方面存在的不足和缺陷，特别是国际金融危机以来，商业银行不断暴露出的声誉风险管理问题，为督促商业银行有效管理声誉风险，引导完善全面风险管理体系，借鉴国际银行监管的实践经验，结合我国商业银行实际，银监会制定了《商业银行声誉风险管理指引》，首次明确了银行声誉风险的定义。

经过多年的努力，我国商业银行在管理信用风险、市场风险和利率风险等方面取得了明显进步，越来越多的计量方法、计量模型等在银行内部得到广泛实践和应用，但对声誉风险的计量研究还是一个新的课题。定性分析在声誉风险评估中仍然占据主导地位。

一、银行声誉风险概述

声誉风险被认为是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性。

良好的声誉是一家银行多年发展积累的重要资源，是银行的生存之本，是维护良好的投资者关系、客户关系以及信贷关系等诸多重要关系的保证。声誉风险产生的原因非常复杂。如果商业银行不能恰当的处理这些风险因素，就可能引发外界的不利反映。一是危害业务发展，与社会公众交易的成本与同业交易的成本上升。二是危害改革进程。银行声誉是一种特殊的无形资产，它不像其他资产那样稳定，声誉的培育、积累非常不易。声誉一旦受损，资产会迅速贬值，再花十倍、百倍的努力也未必能挽回投资者的信心，也就达不到构建现代商业银行的要求，将阻碍其进一步完善银行业审慎经营体制，提高经营管理的有效性，推进其与国际银行业接轨的目标。三是危害金融稳定。金融市场本身是一个信心市场，如果一家银行出现声誉风险，严重伤及投资者与储户的信心，产生的恐慌性抛售与“挤兑”等现象极易传染到整个银行体系，将对我国经济金融和银行体系稳定产生严重冲击。

以1998年第2期《经济学动态》刊登《声誉管理理论及其发展》为主要标志，我国对声誉管理的研究主要经历了“传统声誉管理”和“现代声誉管理”两个大的阶段。1998年以前，我国从1978年改革开放一路顺利走来，产品从稀缺到基本满足居民需要，再到供过于求，居民消费从注重数量向注重质量转变，产品质量的矛盾初露端倪。这时候，学者和实际工作者是从某一具体产品、特定的品牌或单个企业(单位)等角度来讨论“声誉”。1998年及其之后，根据市场状况，我国开展了整顿市场经济秩序活动，进行了诚信教育和社会诚信运动，调整了发展中小企业的政策等。在学术领域，这些重大的政治经济活动在声誉管理研究中得到体现。但是，对于银行声誉风险的研究主要起步于2006年发布的《银监会非现场监管指引（试行）》以后，而且偏重于限于实务方面的研究，没有形成理论体系。

二、我国声誉风险管理面临的主要挑战

（一）缺乏具体的声誉风险衡量标准

经过多年的努力,商业银行在管理信用风险、市场风险、运营风险和利率风险等方面取得了很大的进步,越来越多的计量方法、评估模型等得到了广泛应用,对商业银行的可持续发展发挥了重要作用。但当前国际学术界和金融界对声誉风险识别、计量和评估方面的研究还远远不够,特别是对客户投诉、媒体报道等进行系统全面分析、量化、预警的研究非常欠缺。包括新资本协议和美国的《企业风险管理指引》等都未对声誉风险进行相关的界定。银监会发布的《商业银行声誉风险管理指引》