商业银行信用风险产生的原因及其防范

商业银行信用风险产生的原因及其防范7400

摘要

商业银行出现之后，就出现了风险。伴随银行业和金融行业的发展，行业竞争更加激励，银行产业的风险更加繁杂。特别是在二十世纪八十年代以后，银行风险管理理论开始增加，科技得到持续创新，银行产业的竞争更加激励，存贷利差持续减少，衍生金融工具开始普及，操作以及系统风险等逐渐变成银行风险分析的关键。即使在资本市场持续健全的现在，银行贷款还是市场融资的关键方式，信用风险还是银行风险防范的关键部分。

本文第一章叙述分析背景以及现实作用，国内外分析现实情况；第二章叙述国内商业银行信用风险有关理论探究；第三章叙述国内此类信用风险出现的因素；第四章叙述国内此类信用风险预防方式；第五章叙述结论。

关键词：信用风险；风险产生原因；防范对策

ABSTRACT

Since the commercial banks were born, the risks have been accompanied by them. With the development of the banking industry and market competition, the risks of the banking industry become more and more complex. Especially after 1980s, the bank risk management idea and technology innovation, competition in the banking sector spreads gradually narrowing, cruel, derivative financial instruments are widely used, operation risk, system risk has gradually become the focus on bank risk. Even in the capital market is becoming more perfect today, bank loans are still the main means of market financing, credit risk is still the top priority of bank risk prevention.

The first chapter is the background and significance of the topic, the domestic and foreign research status; the second chapter is about the theoretical analysis of Chinese commercial bank credit risk; the third chapter is about the reasons of credit risk of commercial banks in China; the fourth chapter is about our country commercial bank credit risk prevention measures; the fifth chapter part is the conclusion.

Key words: Credit Risk; Risk Causes; Countermeasures

目录

1 绪论 (4)

1.1选题背景与意义 (4)

1.1.1选题背景 (4)

1.1.2选题意义 (4)

1.2国内外研究现状 (5)

1.2.1国外研究现状 (5)

1.2.2国内研究现状 (5)

1.2.3国内外研究现状评述 (6)

2 我国商业银行信用风险现状 (6)

2.1行业市场结构垄断性强，市场份额集中 (6)

2.2不良贷款相关指标呈上升趋势 (6)

2.3构建了基于 RAROC 的决策与评价机制 (7)

2.4市场经济条件下投资主体的多元化 (8)

3 我国商业银行信用风险产生的原因 (8)

3.1商业银行客户的原因 (8)

3.1.1国有企业产权问题 (8)

3.1.2私有企业预期的原因 (8)

3.1.3社会信用体系不健全 (8)

3.2商业银行自身的原因 (9)

3.2.1商业银行结构体系问题 (9)

3.2.2信用评级的准确性有待加强 (9)

3.2.3国有银行的风险管理系统不完善 (9)

3.3监管法制上的原因 (9)

3.3.1没有适当的法律法规来保护私有企业所有权 (9)

3.3.2缺失信用评级的法律法规 (9)

4 我国商业银行信用风险防范对策 (9)

4.1加强政府信用环境和社会信用体系建设中的作用 (9)

4.2规范全面信用风险管理体系 (10)

4.3改进信用风险管理的技术手段 (10)

4.4树立全面风险管理的风险文化 (10)

4.5完善银行业监管体系 (10)

5 结论 (11)

参考文献 (11)

1 绪论

1.1选题背景与意义

1.1.1选题背景

商业银行是国内经济进步和商品交易项目的结果。商业银行为公司的生产、发展、再生产以及各种贸易准备货币融资、金融产品和中介业务。其主要满足目前经济发展的现实需要。商业银行通过长久的发展，逐渐转变成各个国家经济活动中的关键金融服务组织以及分配组织，是各个国家金融系统的关键构成部分。

伴随金融变革的执行以及对外开放，我国银行体系逐渐突破之前的系统，创建四家国有专业银行，农业银行，建设银行，银行以及工商银行的中国。之后，伴随银行业务的多样化以及一体化、专业银行逐渐减弱，商业银行也开始步入大众视野。伴随国内经济的进步，专业银行逐渐无法满足目前社会进步的需求。所以，四大国有银行逐渐转变成国有独资类型。所以，我国逐渐产生以中国人民银行为重点的健全的银行系统，商业银行是主体，是政策性银行与其余金融组织共同出现。此处，商业银行覆盖与我国金融体系的健全有紧密的关系。国有商业银行、城市商业银行等就是目前商业银行的关键构成方面。商业银行持续进步给银行和国家带来明显的费按。所以，国内外分析组织和政府监管组织需要探究和管控此类风险。商业银行的风险管理水平对本身生存和扩展有关键的作用，此外影响国家经济的持续运作和平稳发展。

1.1.2选题意义

信用风险表示借款人无法按时归还贷款且导致借款人亏损的风险。伴随环境风险以及风险管理科技的进步，和之前违约风险进行比较，信用风险的含义以及外延持续增加，当代信用风险涵盖交易对手违约以及对风险的放任。信用风险始终是商业银行风险管理中非常关键的方面。最新协议非常关注市场风险以及执行风险，此类风险就是银行需要承担的主要风险。所以，强化商业银行的风险监管，对其后续平稳运作和综合金融体系的稳定进步有关键的影响。

市场经济是目前比较关键的信用经济。信用是市场经济维持平稳以及今后发展的重点，是非常关键的部分，在上述社会经济系统中信用关系以及风险就非常关键。各个国家的经济联系更加紧密，自由化潮流导致债务规模的增加和各类风险的出现。伴随资本行业的持续进步和银行业竞争的激烈，银行对信用风险的评估以及管控就非常关键。

和国家经济发展水平高的国家进行比较，国内市场进步、金融产业的管理和宏观调控制度并不健全，在我国信用风险的探究主要是定性探究，即便对风险度量的科技理论也在持续创新和变革，例如数据挖掘科技以及混沌观点的使用，