金融市场学模拟试题——含答案

2010年1月

金融市场学试题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.属于经济周期预测先行指标的是( )

A.工业产值

B.消费物价指数

C.消费者信心指数

D.失业的平均期限

2.现货交易不包括

．．．( )

A.现金交易

B.保证金交易

C.固定方式交易

D.利率互换

3.下列选项中，既可以作为交易所市场的回购抵押品，也可以作为银行间市场的回购抵押品的是( )

A.国债

B.政策性金融债

C.央行票据

D.企业债

4.发行者只对特定的股票发行对象发行股票的方式称为( )

A.公募发行

B.私募发行

C.直接发行

D.间接发行

5.影响股票供求关系的市场因素是( )

A.投资者动向

B.金融形势

C.劳资纠纷

D.财政状况

6.市场价格若没有

．．成交的订单是( )

．．达到客户所要求的特定价位，则不能

A.到价单

B.市场单

C.限价单

D.收盘单

7.期货交易中，市场风险的防范机制是( )

A.保证金制度

B.无负债结算制度

C.价格限额

D.实物交割

8.从投资运作的特点出发，可将证券投资基金划分为( )

A.对冲基金与套汇基金

B.私募基金与公募基金

C.在岸基金与离岸基金

D.股票基金与债券基金

9.国债柜台交易的交割方式为( )

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

10.一张15年期，年利率为7.2％，市场买卖价格为800元，票面价值为1000元的债券，其即期收益率为( )

A.7.2％

B.8％

C.8.5％

D.9％

11.为谋取现货与期货之间价差变动收益而参与期货市场的交易者是( )

A.基差交易者

B.价差交易者

C.头寸交易者

D.日交易者

12.从总量上看，证券交易是一场零和游戏，不会形成价值的增加。这体现了证券投资的

( ) A.交易的两面性原理 B.风险收益均衡原理

C.搭便车原理

D.信息传递原理

13.基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额应达到核准规模的( )

A.50％以上

B.75％以上

C.70％以上

D.80％以上

14.按成交后收付时间的不同，可将汇率划分为( )

A.基础汇率与套算汇率

B.即期汇率与远期汇率

C.买入汇率与卖出汇率

D.名义汇率与实际汇率

15.用于表示单个资产对整个市场组合风险的影响的是( )

A.M2测度

B.β系数

C.詹森指数

D.特雷诺指数

16.基金持有人与基金管理人和托管人之间的法律契约是( )

A.基金合同

B.招募说明书

C.托管协议

D.申请报告

17.下列选项中，属于外币支付凭证的是( )

A.现金

B.铸币

C.票据

D.政府债券

18.反映企业对债务融资的依赖程度的财务比率是( )

A.资产收益率

B.存货周转率

C.股利收益率

D.利息保障倍数

19.DEA代表( )

A.正负差

B.异同平均数

C.未成熟随机值

D.威廉指标

20.历史最悠久的国际金融中心是( )

A.伦敦金融中心

B.纽约金融中心

C.巴林金融中心

D.东京金融中心

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.债券场外交易的交易方式是( )

A.现货交易

B.期货交易

C.期权交易

D.自营买卖

E.代理买卖

22.开放式基金的基本交易种类是( )

A.回购

B.申购

C.转换

D.赎回

E.变更

23.对利息率的形成起关键作用的因素包括( )

A.通货膨胀风险

B.违约风险

C.流动性风险

D.期限风险

E.基差波动风险

24.构成金融市场最基本的两个因素是( )

A.价格

B.信息中介

C.参与者

D.交易中介

E.交易对象

25.技术分析的假设条件包括( )

A.市场弱式有效

B.交易零成本

C.交易行为包含一切信息

D.价格沿趋势移动

E.历史会重演

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

26.票据

27.基金证券

28．远期外汇交易

29．同业拆借市场

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

30．简述股票流通市场的主要功能。

31．简述基金投资策略的主要体现。

32．简述离岸金融市场的作用。

33．简述行业竞争结构分析的内容。

34．简述债券回购协议交易的定义及其本质。

五、论述题（本大题共2小题，每小题14分，共28分）

35．试述货币市场对机构投资人的意义。

36．试述金融期货交易与金融期权交易的差异。

答案

一单选题

1C2D3A4B5A6C7C8A9B10D11A12A13D14B15B16A17C18D19B20A

二多选题

21DE 22BD23ABCD 24CE 25CDE

三名词解释

26票据：出票人自己活委托付款人，在见票时或在指定日期，向收款人或持票人无条件支付一定金额货币，并可以转让的有价证券

27基金证券：是指投资基金发起人向社会公众公开发行，证明持有人按其所持份额享有资产所有权、资产收益权和剩余财产分配权的有价证券

28远期外汇交易：是指买卖双方成交后不立即交割，而是约定在未来的某一时间，按约定的币种、汇价‘数量和金额进行交割的一种外汇买卖活动

29同业拆借市场：是金融机构为解决短期资金余缺而相互进行资金融通调剂的场所，是货币市场最重要的组成部分

四简答题

30 1.增加了投资人手中金融资产的流动性

2.为股票的发行准备了条件，把短期投资者的资金变成了公司的长期固定资本

3.对优化社会投资结构起到推动作用

31 1.保持何种证券组合

2.证券分散化程度

3.基金充分投资程度