三重滤网交易系统---精要

【技术点评】：

■MA20：价格曲线跌破/升破20交易日均线信号。

■MA50：价格曲线跌破/升破50交易日均线信号。

■MA20-MA50：20交易日均线和50交易日均线交叉交易信号。

■MACD-SL：MACD主线（12日—26日）和信号线（9日）交叉信号。

■MACD-0：MACD主线（12日—26日）和0水平线交叉信号。

■布林线：价格曲线和20交易日布林线上轨交叉信号（绿色箭头）或价格曲线和20交易日布林线下轨交叉信号（红色箭头）。

■RSI70：价格曲线从下往上穿越RSI指标70%超买信号线信号（绿箭头）

或价格曲线从上往下穿越RSI指标70%超买信号线（红箭头）

■RSI30：价格曲线从上往下穿越RSI指标30%超卖信号线信号（绿箭头）

或价格曲线从下往上穿越RSI指标30%超卖信号线（红箭头）

■交易量明显增加信号（绿色箭头）

■分析时段

■反转型形态

头肩顶头肩底

双顶双底

三重顶三重底

反转型楔形反转型楔形

■持续型形态

上升三角形下降三角形

对称三角形对称三角形

三角旗形三角旗形

持续型楔形持续型楔形

矩形矩形

下降通道上升通道

旗形旗形

■K线分析内容（K线组合）

早晨之星黄昏之星射击之星乌云盖顶等

■三屏交易系统

（三重滤网交易系统）------亚历山大·埃尔德Alexander Elder 《以交易为生》

■解决2个问题：

1、不同周期，趋势不同怎么办？

例如：周线：下降趋势，日线：上升趋势，小时图：侧向趋势，横盘震荡。

2、趋势指标上升（比如：均线），震荡指标超买（比如，KDJ）怎么办？

■道氏理论

主要趋势（超过一年）

次级趋势（过渡趋势，折返行情，3周---3个月）

短期趋势（入场点，入场价位，2---3周，短期）

■依据A·Elder 操作时间范围选择

大周期（比中周期长4---5倍）------判断操作方向

★中周期--------------------------判断次级趋势结束时机

小周期（比中周期短4---5倍）------判断入场点，入场价位

■看哪三个周期，首先要问自己入场后希望持仓多久？什么时候平仓？是持仓几分钟？还是1小时？几小时？1---2天？几天？几周？这是交易思路的核心。若：希望几天平仓，中周期就是天图。

■若：日线为中周期，大周期为周线，小周期为4（或6）小时；

若：10（或15）分钟图为中周期，大周期为小时图，小周期为2分钟图；

若：周线为中周期，大周期为月线图，小周期为日线图。

■交易思路：

规则1：判断大周期趋势方向。

分析工具（指标）：

移动平均线------MA

动向体系------ADX

布林线------Bollinger Bands

鳄鱼线------Alligator

一目均衡图------Ichimoku

★A·Elder根据MACD柱状图判断大周期趋势方向。

或EMA13(指数平滑移动平均线)，看EMA13的斜率。

13周正好一个季度，是天然周期，自然周期数。

规则2：判断与大周期趋势方向相反的中周期修正价格运动。分析工具：A·Elder 跟据（力度指数Force index）判断中周期修正价格运动。

//Force index

n=inparam(“period”,2,500,2);//Smoothing period

RFI=v*(c-ref(c,-1)); //Force index

FI=mov(RFI,n,e); //Smoothed Force index

FI;

■价格运动总会以波浪形式发生。

■KDJ日线图参数（5,3,3）代替力度指数

威廉指标（参数5）

■交易思路：

规则3：在中周期修正价格运动中，借助于追踪建仓订单，顺大周期趋势方向建仓。

■

也可以：短周期和中周期保持一样的时段，这样，交易次数少一些，但可以过滤不少错误信号。

■追踪建仓订单

假如：主要趋势上升向上，次级趋势进入超卖状态，那么准备做多，在短周期趋势上应该怎么把握呢？看KDJ，力度指数，威廉指标已进入超卖区域，那么，下一个交易时段就可以准备做多，需要在之前的交易时段的那根k线之上设置好买入订单，如果下一个交易时段价格继续下跌，创造新低，把交易订单挪到下一个交易时段那根k线最高价之上，依次往后挪，最后，价格终于开始上升，突破这根k线的最高价，自动建立了多头头寸，一旦建立多头头寸，需要把止损价位设置在局部的最低点之下。局部最低点可能是昨天的，或者是今天的。有了止损，就可以等待价格

上升，顺着价格上升，调整止损。

■三屏交易系统信号表格

■持有头寸管理（保守操作方法）

1、建仓后设定止损订单。（资金管理：潜在亏损不能超过账户余额的5%【5%规则】，若超过5%，放过这次机会，或用很小资金去做。）

2、保护未兑现利润总额的50%。（还有一个很简单的持有头寸的规则：每次出现一根新的k线，就把止损设置在k线的最低价之下，新的k线出来，依次提高，只要有一个幅度较深的调整，就会获利平仓。------第三屏）

3、大周期趋势方向改变前持有头寸。

（MACD柱状图改变运动方向，视为大周期趋势方向改变，相邻的柱状线有变化了，就考虑开始平仓。）

■持有头寸管理（进攻式操作方法）

1、建仓后设定止损订单。

2、保护未兑现利润总额的50%。