对冲基金及其投资策略
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对冲基金及其投资策略(3学分)
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对冲基金与共同基金的区别是()。
∙ A 、共担风险
∙ B 、共享收益
∙ C 、共同管理
∙ D 、杠杆交易
2JXJYD4716
对冲基金不同于一般私募基金的是()。
∙ A 、组织结构不同
∙ B 、资金来源不同
∙ C 、应对风险的方式不同
∙ D 、分配方式不同
3JXJYD4717
富有个人和家庭将对冲作为资产配置工具之一是看重了对冲基金的()。∙ A 、收益更稳健
∙ B 、操作的隐蔽性
∙ C 、收费合理
∙ D 、投资灵活
4JXJYD4718
对冲交易获利原理是()。
∙ A 、理性分析掌握趋势获利
∙ B 、捕捉市场失灵的机会套利
∙ C 、采用卖空套利
∙ D 、用杠杆套利
5JXJYD4719
对冲基金追求绝对收益是指对冲基金强调()。∙ A 、资本保全
∙ B 、超越指数收益
∙ C 、杠杆效应
∙ D 、复杂模型和投资技巧
6JXJYD4720
股票市场中性策略是属于()类型的对冲基金。∙ A 、相对价值
∙ B 、事件驱动
∙ C 、股票多空头
∙ D 、Tactical交易
7JXJYD4721
下面不是对冲基金优势的是()。
∙ A 、可以做多做空
∙ B 、广泛运用多种投资工具
∙ C 、T+0交易
∙ D 、赎回方便
8JXJYD4722
全球对冲基金选择的最主要投资策略是()。
∙ A 、管理期货
∙ B 、转换套利
∙ C 、股票多空头
∙ D 、固定收益
9JXJYD4723
买入行业内优势企业股票,同时卖出劣势企业股票,这种策略叫做()。∙ A 、统计套利
∙ B 、基本面套利
∙ C 、固定收益套利
∙ D 、转换套利
10JXJYD4724
统计套利的致命风险在于()。
∙ A 、历史数据不能代表未来
∙ B 、模型失误
∙ C 、数据来源不真实
∙ D 、杠杆过大
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中国式量化对冲在2015年6月暴跌行情中表现优秀是采取了()。∙ A 、股票融资融券对冲
∙ B 、股票和股指期货对冲
∙ C 、股票和期权对冲
∙ D 、跨境股票对冲
12JXJYD4726
股指期现套利是利用了()。
∙ A 、股票期货比现货波动幅度大
∙ B 、股票期货比现货波动幅度小
∙ C 、资金要求不同
∙ D 、基差到期收敛
13JXJYD4727
常用的股票期现套利采用的工具是()。
∙ A 、沪深300指数期货与大盘蓝筹股
∙ B 、中证500指数期货与创业板股
∙ C 、沪深300指数期货与TETF指数基金∙ D 、上证50指数期货与大盘蓝筹股14JXJYD4728
ETF套利原理是()。
∙ A 、一级和二级市场申购赎回规则套利
∙ B 、ETF和LOF价差套利
∙ C 、ETF和蓝筹股票价差套利
∙ D 、ETF和股指期货套利
15JXJYD4729
固定收益套利的原理是()。
∙ A 、风险属性不同的债券收益率溢价差异异常∙ B 、风险属性相同的债券收益率不同
∙ C 、风险属性相同的债券到期期限不同∙ D 、风险属性不同的债券到期期限不同16JXJYD4730
可转债套利的公式是()。
∙ A 、多头可转债,空头普通债券
∙ B 、空头可转债,多头普通债券
∙ C 、多头可转债,空头股票
∙ D 、空头可转债,多头股票17JXJYD4731
可转债套利可能存在的风险不包括()。∙ A 、利率风险
∙ B 、信用风险
∙ C 、突发事件风险
∙ D 、股价波动风险
18JXJYD4732
130/30策略属于()。
∙ A 、股票中性策略
∙ B 、股票多空头策略
∙ C 、基本面套利策略
∙ D 、统计套利策略
19JXJYD4733
运营困难的企业股票和债券的定价出现估值差异,利用这种差异进行套利的策略叫做()。
∙ A 、危机证券投资
∙ B 、并购套利对冲
∙ C 、统计套利
∙ D 、风险套利
20JXJYD4734
换股并购中,风险套利者一般采用()策略。
∙ A 、做多收购公司,做空被收购公司
∙ B 、做空收购公司,做多被收购公司
∙ C 、做多收购公司股票,做空债券
∙ D 、做多被收购公司股票,做空债券
21JXJYD4735
管理期货对冲策略不包括()。
∙ A 、跨期套利
∙ B 、跨品种套利
∙ C 、跨市场套利
∙ D 、风险套利
22JXJYD4736
将研究目标锁定某个地区经济指标的不均衡,利用其经济运行中的漏洞和缺陷进行相应的资产配置,促成金融资产价格回归正常的套利活动叫()。
∙ A 、风险套利
∙ B 、转换套利
∙ C 、全球宏观对冲
∙ D 、统计套利
23JXJYD4737
中国对冲基金的发行主渠道是()。
∙ A 、信托渠道
∙ B 、券商渠道
∙ C 、银行渠道
∙ D 、网络渠道
24JXJYD4738
中国对冲基金的主要策略是()。