系统性风险预警指标体系PPT(15张)
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风险抵补
风险抵补类指标 • 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度 资本充足度 • 核心资本充足率 • 资本充足率
• 资产利润率 • 资本利润率 资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型 流动性风险
风险指标 流动性比率
指标描述 流动性资产/流动性负债
阙值 >=25%
流动性风险
信用风险
信用风险
不良资产率
不良贷款率 单一集团客户授信集 中度
不良资产/资产总额
不良贷款/贷款总额
<=4%
<=5%
信用风险 信用风险
信用风险 信用风险
最大一家集团客户授信总额/资本金额 最大一家客户贷款总额/资金金额
贷款余额/存款余额 全部关联授信余额/资本净额
<=15% <=10%
<=75% <=50%
暂未定
风险迁徙
关注类贷款迁徙率
暂未定
风险迁徙
次级类贷款迁徙率
暂未定
风险迁徙 盈利能力 盈利能力
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率
暂未定 >=0.6% >=11%
盈利能力 准备金充足率
成本收入比 资产损失准备充足率
（营业费用+折旧）/营业收入 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
<=45% >=100%
风险预警基础知识
主要内容
• • • • • 各部门风险预警工作职责 风险预警定义及类型 系统性风险预警指标体系 贷款预警指标体系 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ； • 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任 部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数 值。
流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
核心负责比例
流动性缺口率 人民币备付率 资金拆入率 资金拆出率
核心负债/负债总额
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 超额准备金存款+库存现金/各项存款 资金拆入/各项存款之比 资金拆出/各项存款之比
>=60%
>=-10% 暂未定 暂未定 暂未定
区分风险种类 指标是否异常 或临近阙值 执行风险部风险缓 释意见 市场风险指标异常 信用风险指标异常
执行风险委员会决 议
发布市场风险提 示，提出风险缓释 意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释 意见
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形 成决议
指标重大异常或者 为重大预警的
市场风险 操作风险 操作风险
银行账户限额
银行账户限额 操作风险损失率 操作差错率
固定收益资产组合久期限额
可控出售账户资产公允值变动限额 操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值 差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
暂未定 暂未定 暂未定
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
风险迁徙
正常类贷款迁徙率
交易账户限额
交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额
交易账户各类产品头寸限额
交易账户久期限额 交易账户止损限额 交易账户VaR限额 交易账户外汇总净敞口限额 分币种净利差收入敏感度限额 缺口比率限额
暂未定
暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
市场风险
对信贷产品进行预 警，收集相关信息 风险指标数据统计 分析监测指标数 据，梳理异常指标 贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后 管理者 贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责 人 信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
风险管理委员会
出具风险信息监测 报告，上报总行 对监测数据进行通 报
准备金充足率 准备金充足率 资本充足 资本充足
贷款损失准备充足率 拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
贷款实际计提准备/应提准备之比 拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
>=100% >=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部 风险合规部 信贷部
向风险管理委员会 提交报告，提交相 关风险缓释方案
相关部门落实风险 管理委员会的决议 要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号 借款人财务预警信号 – 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号 政策风险预警信号
市场环境信号 –行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 操作风险信号
橙色预警
红色预警
黑色预警
（-∞，20%）
[-20%，-10%）
[-10%,0）
[0,10%）
[10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标 • 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率 • 不良贷款迁徙率
风险迁徙 风险水平
预警信号指标 • 定量指标 • 定性指标 正常贷款迁徙率 • 正常类贷款迁徙率 • 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率 • 次级类贷款迁徙率 • 可疑类贷款迁徙率 盈利能力指标 • 成本收入比
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。 正常 按预警信号对业务 发展的影响程度
按预警信号影响范围 系统性预警信号 个案预警信号
蓝色 预警
橙色 预警 红色 预警
正常
蓝色预警
单一客户贷款集中度
存贷款比率 全部关联度
风险类型
风险指标
指标描述
风险 阙 值
市场风险 市场风险 市场风险
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 交易账户整体头寸限额
<=20% 暂未定 暂未定
市场风险
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款） 关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款） 次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款） 可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款） 税后净利润/平均资产总额 税后净利润/平均净资产
风险抵补类指标 • 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度 资本充足度 • 核心资本充足率 • 资本充足率
• 资产利润率 • 资本利润率 资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型 流动性风险
风险指标 流动性比率
指标描述 流动性资产/流动性负债
阙值 >=25%
流动性风险
信用风险
信用风险
不良资产率
不良贷款率 单一集团客户授信集 中度
不良资产/资产总额
不良贷款/贷款总额
<=4%
<=5%
信用风险 信用风险
信用风险 信用风险
最大一家集团客户授信总额/资本金额 最大一家客户贷款总额/资金金额
贷款余额/存款余额 全部关联授信余额/资本净额
<=15% <=10%
<=75% <=50%
暂未定
风险迁徙
关注类贷款迁徙率
暂未定
风险迁徙
次级类贷款迁徙率
暂未定
风险迁徙 盈利能力 盈利能力
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率
暂未定 >=0.6% >=11%
盈利能力 准备金充足率
成本收入比 资产损失准备充足率
（营业费用+折旧）/营业收入 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
<=45% >=100%
风险预警基础知识
主要内容
• • • • • 各部门风险预警工作职责 风险预警定义及类型 系统性风险预警指标体系 贷款预警指标体系 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ； • 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任 部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数 值。
流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
核心负责比例
流动性缺口率 人民币备付率 资金拆入率 资金拆出率
核心负债/负债总额
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 超额准备金存款+库存现金/各项存款 资金拆入/各项存款之比 资金拆出/各项存款之比
>=60%
>=-10% 暂未定 暂未定 暂未定
区分风险种类 指标是否异常 或临近阙值 执行风险部风险缓 释意见 市场风险指标异常 信用风险指标异常
执行风险委员会决 议
发布市场风险提 示，提出风险缓释 意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释 意见
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形 成决议
指标重大异常或者 为重大预警的
市场风险 操作风险 操作风险
银行账户限额
银行账户限额 操作风险损失率 操作差错率
固定收益资产组合久期限额
可控出售账户资产公允值变动限额 操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值 差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
暂未定 暂未定 暂未定
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
风险迁徙
正常类贷款迁徙率
交易账户限额
交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额
交易账户各类产品头寸限额
交易账户久期限额 交易账户止损限额 交易账户VaR限额 交易账户外汇总净敞口限额 分币种净利差收入敏感度限额 缺口比率限额
暂未定
暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
市场风险
对信贷产品进行预 警，收集相关信息 风险指标数据统计 分析监测指标数 据，梳理异常指标 贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后 管理者 贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责 人 信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
风险管理委员会
出具风险信息监测 报告，上报总行 对监测数据进行通 报
准备金充足率 准备金充足率 资本充足 资本充足
贷款损失准备充足率 拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
贷款实际计提准备/应提准备之比 拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
>=100% >=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部 风险合规部 信贷部
向风险管理委员会 提交报告，提交相 关风险缓释方案
相关部门落实风险 管理委员会的决议 要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号 借款人财务预警信号 – 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号 政策风险预警信号
市场环境信号 –行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 操作风险信号
橙色预警
红色预警
黑色预警
（-∞，20%）
[-20%，-10%）
[-10%,0）
[0,10%）
[10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标 • 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率 • 不良贷款迁徙率
风险迁徙 风险水平
预警信号指标 • 定量指标 • 定性指标 正常贷款迁徙率 • 正常类贷款迁徙率 • 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率 • 次级类贷款迁徙率 • 可疑类贷款迁徙率 盈利能力指标 • 成本收入比
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。 正常 按预警信号对业务 发展的影响程度
按预警信号影响范围 系统性预警信号 个案预警信号
蓝色 预警
橙色 预警 红色 预警
正常
蓝色预警
单一客户贷款集中度
存贷款比率 全部关联度
风险类型
风险指标
指标描述
风险 阙 值
市场风险 市场风险 市场风险
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 交易账户整体头寸限额
<=20% 暂未定 暂未定
市场风险
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款） 关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款） 次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款） 可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款） 税后净利润/平均资产总额 税后净利润/平均净资产