国有商业银行效率研究

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中国国有商业银行效率研究

等，最能体现商业银行对计划的管理能力的和利润就越高，即商业银行的效率也越高；
指标是利润计划完成率，它是商业银行计划
资产质量不好，商业银行的利息和利润就会等，设计出有针对性的、安全的网络交易工降低，业银行的效率也就越低。商测度资产具。质量的常用指标有不良资产率和风险资产
理调用能力，果银行在当日的收付款中收付金，然后才能将剩余的存款进行放贷。如入大于支出款项，称为 “ 多头寸” ，若付出
负债产品的创新，推动负债业务的快速发
商业银行的风险控制能力主要体现在展。另一方面，中间业务是商业银行最有创
莫测的外部环境时，以不断调整自身的产可
能力即是商业银行的效率。
７１
在业务管理、风险控制、资金管理和成本控制等方面具有较高的管理水平，而这种管理能力是提高商业银行效率的直接动力。
业务管理能力是商业银行发展的根本，
它能使营业收入具有持续、稳定的增长，商
转，商业银行的管理计划有很多种，如存款和发展。资产质量的优劣直接影响商业银行是很好的 “ 双赢” 衍生品。
规模计划、贷款规模计划、市场增长率计划产出的质量，资产的质量越好，银行的利息金融服务创新是指通过开发新的电子技术，结合目前新兴的网络购物、虚拟货币

基于DEA模型我国商业银行效率分析

基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。

运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。

Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。

截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。

中国已上市商业银行技术效率实证研究

所示。
术效率、规模效率和投入要素可处置度，分析发现我国商业银行
的技术效率损失主要来源于规模效率损失。综观近年来国内学者基于ＤＡ方法对银行业效率的研究，Ｅ有以下几个特点：一是在研究我国商业银行效率时，国有商业把银行和股份制商业银行的效率值简单平均加以比较，没有考虑到各自所占的比重。二是在投入一产出指标的选择上缺乏标准，使得各研究成果依据效率值的银行排名的说服力降低。三是不
体化的进程）的欧洲银行系统的生产效率是否有所提高和是否收敛于同一前沿面进行了研究，同时使用Ｔｂｔｏｉ回归模型检验了
欧洲银行效率的决定因素。ｕｙｎｅ（０２利用ＤＡ方法ＳｋＨｕｇｅ２０）ＬＥ
对１个国家银行业的ｘ效率进行了估计和比较，研究了银行１并
少研究成果将存款、贷款和利润同时作为产出指标，我个人认为
有些不妥。润属于收益指标，果将利润作为产出，投入应利如其
关于ＤＡ方法研究银行效率国外的研究成果主要有，ａｕＥＣｓｅａ（９）用ＤＡ方法，１９ｔ１９９使１Ｅ对９３～１９９７年间（随着欧盟一伴
围内的研究成果主要有：煜和王丽（００研究了１９魏２０）９７年
投入价格下，企业通过组织资源的运用所能获得的最大产出能力，者组合成为总的经济效率，两可用图２来表示。
中国１家商业银行的效率，２结果表明股份制商业银行的平均技术效率远远高于四大银行的平均水平。张健华（０３对我国三类２０）商业银行（国有、份制和地方商业银行）９７２０年的效率股１９０１

有关商业银行效率研究的文献综述

模式的思考，理沦界对银行效率的研究重点制商业银行生产效率的比较研究［生产力Ｊ】也转向银行业务范围经济是否存在的讨论。业银行的效率高于国有商业银行。研究．２０１０５．ＫｅｌｉＳｉｅｂｒｎ和ａｄｎｅｇ搜集１９ — １９问９０９４年３技术效率。、李希义、任若恩采用ＤＡＥ５、严太华，岩．国商业银行成本效率郝中４２家银行控股公Ｕ（ｆＣ）１＝ＭＢｔｓ的数据分析表法对银行的综合技术效率、］纯技术效率等进ＳＡ方法的实证研究【】ＦＪ金融理论与实践０１明：随着银行规模扩大，经营产品多样化程行计算，得出了国有商业银行技术效率低于２０９．
一
二国内关于银行效率研究的回顾
、
国外关于银行效率的研究
１、规模效率。Ａｈｄｆ最早以１９ｌａｅｆ９０１９年的财务数据对银行成本进行＿系统性９５ｒ的研究，发现，支行制银行每一关冗的资分更多的产；Ｂｎｔｎ则利用ｃｄ生产函数洲算银行的规ｅｓｏ模经济，现规模经济是现实的，对所有发但
、
一
度提高，银行可以从内部资源配置中获益，因此可以持有更少的资本，从而可以提高银行的收益。３、技术效率。从５年代开始逐步开始０了对技术效率的研究。Ｋｏｍａｓｅｒｕｏｐｎ、Ｄｂｅ以及Ｆａｙｅ成为技术效率研究的开创者。ｒＷｈｅｃｅｌｋ和Ｗｉｏ运用Ｍａｕｓ指数ｏｌｎ在ｓｌｉｍｑｔ来计算银行的纯技术效率和规模效率后发现，１９００年问美国的商业银行技术非９７２０效率越来越明显。４、成本效率。对衡量银行成本控制和利润最大化的能力的成本效率的研究国外涌现了大量的研究文献，如Ｂｒｅ，Ｈｕｔ，ｅｇｒｎｅｒｒ１Ｉ等研究表明，于同等规模和产品组ｒＴＩｊＩ１对合的银行而言，行业的平均成本比行业可银能的最低值要高出２％。Ｃｒｏａｄｎｒ０ａｂ、Ｇｒｅｅ以及Ｗｉｉｍｓ现欧洲储蓄银行通过提高ｌａ发ｌ规模效率所能实现的成本节约仅７％。８总的来说，国外对银行效率的研究起步比较早，法也比较成熟，很大的程度方在上要领先于国内研究。

中国银行业X效率实证研究

关键词银行效率ｘ效率ＤＡ回归分析产权Ｅ
ＪＬＥ分类：２，６中图分类号：８０３文献标识码：文章编号：００６４（０６００８１Ｃ１３ＧＦ３．３Ａ１０．９２０）２￣０１．１０
一
引言
本文选择ｌ４家全国性商业银行为研究对象，试图对１９ — ０２年间中国银行业ｘ效率（ — ９７２０ｘ
维普资讯
南方经济
２００６年第６期
中国银行业Ｘ效率实证研究
常
内容摘要
琨贾守乔
本文考察了１９－０２年间中国１９７２０４家商业银行技术效率、配置效率和ｘ效率的变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化情况。其中ＤＡ用以计算各银行的效率得分情况，ｏｔｒＥＢｏｔｐ回归分析用以确定银行效率的影ｓａ响因素。究表明，研中国银行业近年来效率显著改善，国有商业银行的效率低于股份制银行。低效率的原因主要归咎于配置低效率和规模低效率，这意味着金融管制的进一步放松和国有银行继续精简机构是必要的。回归分析显示单一国有产权对三种类型的效率都有显著的负向影响，因此可以期待正在进行的国有银行股份制改造取得良好的效果。
方法两大类，中非参数方法的代表ＤＡ得到了广泛的应用。在ＢｒｒＨｍｈｅ（９ａ其Ｅｅｇ和ｕｐｒ１７）ｅｙ９所涉及的
１２项前沿面分析的研究中，２项选择了该方法。特别是 “ ２６在小样本研究中，ＥＤＡ更受青睐” ａｙ，（ｔｅＳｈ

我国商业银行效率影响因素的实证研究

ｐｔｏｗａｄｓｖｒｌｐｏｏａｓｔｉｒｖＣｈｎｓｃｍｍｃａａｋｓｆｃｅｃ．Ｔｒｕｈｈｅｑａｔａｉｅａａｙｉ，ｔｅｕｓｒｒｅｅａｒｐｓｌｏｍｐｏｅｆｉｅｅｏｉｌｂｎ ’ｅｉｎｙｈｏｇｔｕｎｉｔｎｌｓｓｉｔｖｈｃｎｌｓｏｓｗｈｃｅＰＤｒｄａｌｓｆｌｏ：ｅｅａｅｓｖｒｌｆｃｏｓｔｎｕｅＣｉｅｅｂｎｓｅｃｅｃｏｃｕｉｎｉｈｔａｅｒｗｓａｅａｏｌｗｓＴｈｒｒｅｅａａｔｒｏｉｆｃｈｎｓａ ’ ｆｉｎｙ：ａｓｔｓａｅｈｌｋｉｓｅｃｌ、ｓｕｔｒｆｒｐｒｙｒｇｔ、ｄｇｅｆｉｎｖｔｎ、ｒｔｆｃｓ－ｎｏｔｃｕｅｏｏｅｔｉｈｓｒｐｅｅｏｏａｉｒｎｏａｉｏｏｔｉｃｍｅ、ｔｔｌｓｅｓｙｅｄ、ｃｎｅｔａｉｎｏａｅ，ｎｅｏｏａｓｔｉｌａｏｃｎｒｔｏｆｓｒｓａｄｔｈｈ
中图分类号：Ｆ３文献标识码：Ａ文章编号：１７．２５（０９１０５－４８０６４２６２０）０．０１０
一
、
பைடு நூலகம்
引言
洲银行业效率的因素分成规模、专业化、银行特征、市场特点等四组，并分别进行了研究。Ｈｒｅａｋｒ和
式的选择及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响。
场集中度、资本化程度等因素对银行效率的影响作了研究。Ｙｕｇ等（９８ｏｎ１９）研究了美国银行业１８ — ９４１９９３年的技术进步、效率及生产率变化，认为银行

国有商业银行经营效率实证研究

国有商业银行经营效率实证研究摘要：国有商业银行股份制改革以来，资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。

但随着我国金融领域开放程度不断提高，国有商业银行不仅要抵御外在经济危机的不良影响，更要应对竞争日益激烈的国内金融市场。

因此，今后国有商业银行的发展不能盲目追求规模的扩大，更要注重质的提高。

本文采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，深入分析效率的差异性。

关键词：综合效率；数据包络分析；技术效率一、引言始于2003年的国有商业银行股份制改革极大地激发了银行经营活力，改善了经营效益。

经过近10年的快速发展，国有商业银行资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。

在2011年世界银行1000强排名中，共有101家银行来自中国，而中国工商银行、中国建设银行、中国银行更是跻身前十名。

近年来我国金融领域开放程度不断提高，对外国有商业银行将受到世界金融危机的影响和外资银行的挑战，对内又受到股份制商业银行以及中小型银行的激烈竞争，同时，国有商业银行经营效益直接关乎国民经济平稳运行和金融稳定发展。

因此，今后国有商业银行的发展不能仅仅追求规模的扩大，更要注重质的提高，即银行效率的提高。

本文拟采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营超效率及综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，最后提出增强经营效益的对策建议。

二、研究方法1978年美国运筹学家charnes和cooper以“相对相率”概念为基础，率先创建数据包络分析模型方法，用来判定决策单元的相对有效性。

经过30多年的发展，数据包络分析（dea）现已成为管理科学与工程、决策分析以及综合评价等领域中一种重要且常用的分析方法和研究工具。

数据包络分析方法假定决策单元（dmu）的输入或者输出保持不变，依托线性规划和统计数据确定相对有效性的生产前沿面，然后将每个决策单元投影到dea生产前沿上，最后通过比较决策单元（dmu）偏离前沿面的程度来评价相对有效性。

我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析

我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。

因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。

本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。

DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。

本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。

随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。

在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。

通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。

二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。

我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。

近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。

DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。

在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。

早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。

中国商业银行效率实证研究

机构类别２０００拒２００１正２００２正２００３正２００４正
国有均值０８９．２股份均值０９９．３
总均值０９８．０
００．８９０２．２９
０１．８９
０９４．６０９８．０
０９４．２
０７，中２０随着工行、．６其００２年中行、行改革成效的不断显现，建国有银行平均效率值甚至超过了股份制银行。
不一定是高效率和可持续的。可见，银行效益包含在银行效率的内涵之中，商业银行经营活动的核心是效率，而基础是效益。
二、国商业银行效率的实证分析中
本文实证分析运用了ＤＡ数据包络法）Ｅ（评价模型，采用中
介法选择投入、出变量。其中投入变量为营业费用、息支出产利
和员工人数；出变量为利息收入、产非利息收入和不良贷款率。由于不良贷款率不能直接用来作为产出指标，本文对不良贷款
议更具有现实基础和理论依据。关键词：业银行；商市场结构；企业组织结构
文章编号：０３４２（０７０ —０５０１０ — ６５２０）１０１— ３
一
中图分类号：８２３Ｆ３．３
文献标识码：Ａ
、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
商业银行效率的基本概念
率指标进行调整后作为产出项之一。以下选择２０ — ０４年４家国有银行和１全国性股份００２００家

我国商业银行效率及效率持续性的实证研究

［中图分类号］８０Ｆ３［文献标识码］Ａ［文章编号］００—９１２１）６— １１７１０７Ｘ（００００２ —０
一
、
引言
市，投资者可根据银行效率的持续性进行投资决策，
２纪９０世０年代后，着经济全球化、融自由随金化背景下的商业银行管制的放松，业银行问的竞商
客户通过对银行效率的持续性分析，同样可以做出正确的投融资选择。另外，业银行效率持续性评商价还有助于评判商业银行管理人员的经营能力，为银行监管机构以及银行董事会提供更有价值的参考信息。反之，若效率持续性不存在，投资者就不需要
议。
户的实际需要。此，必要超越基于效率排名 ¨因有
的简单评价，深入研究商业银行的效率水平以及效
率持续性的评价。商业银行的效率持续性是指商业银行未来效率和过去效率之间的相关性，当前的效率对未来的即
指数，对我国已上市商业银行从效率持续性角度进行分类，的是为不同层次的决策者制定经营目标和改进管并目理策略提供借鉴。
［关键词］商业银行；效率持续性；超效率ＤＡ；ａｍｕｓ指数；ＥＭｌｑｉｔ效率持续性指数
行效率持续性存在，那么当前效率对未来效率具有揭示作用。实际操作中，随着各商业银行的整改上

中国商业银行效率动态研究——基于DEA的2006年—2010年商业银行数据分析

的成本规模效率。ＢｒｒＤｏｎ（０１对ｅｇ和ｅＹｕｇ２０）ｅ
费，即经济在不减少一种物品生产的情况下。就不增加另一种物品的生产，它的运行便是有效率的，有效率的经济位于其生产可能性边界上 ” ｌＪ。商业银行作为我国经济体系中的一类特殊企业，其效率内容有自己独特部分。从宏观层面看，商业银行为我国经济发展提供金融支持，促进国民
在《辞海》中，“ 效率 ”被定义为 “ 消耗的劳
动量与所获得的劳动效果的比率 ” ，即投入与产出的比例关系，其结果可以用具体的数值表示，也可
以用相对的名次来说明。萨缪尔森在其《济学》经
中将 “ 经济效率 ” 定义为 “ 率意味着不存在浪效
摘
要：关于银行业的效率研究，主要探讨如何通过较少的成本投入获得最大的收益，促进银行
业的健康持续发展。运用ＤＡ方法从多种投入、多种产出的角度对银行的运营效率进行分析，Ｅ针对银行出现无效率的现象，对国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三大主体共３０家研究对象进行了剖析。在此基础上，认为我国银行业在未来的发展中应构建合理的市场结
国国民经济的健康、持续发展起着举足重轻的作

我国商业银行技术效率测算及实证研究

．
，
Ｓｖｒ２０）中欧转型国家的银行效率均进行ｔｄｅａｋ（０３对了深入的研究。Ｄａｅ和Ｈｌ２０）日本银行业ｒｋａ（０３对ｌ
‘
一
实证分析的结果显示：１３本大银行尤其是长期信用银行的ｘ一效率收益潜力最小，于日本银行业来对
崔春艳，孙涛
（南京航空航天大学经济与管理学院，江苏南京２０据包络分析方法（Ｅ对２０ＤＡ）０４～２００６年我国ｌ７家商业银行效率进行测算，出了各银行得
的技术效率和纯技术效率的情况。实证分析的结果表明：随着近年来国有银行和其它商业银行的改革上市，国我银行业整体效率得到了较大提升；四家城市银行效率表现最好，国有银行中未上市的农行效率最低，市银行平均上效率要高于非上市银行；国银行的资产规模和规模效率间存在“ Ｖ字形 ” 我倒曲线关系。
市场经济条件下对提高商业银行的运行效率提出了越来越高的要求，国内外对商业银行效率的研究呈现出上升的趋势。Ｂｒｅｎｕｈｅ（９７ｅｇｒｄＨｍｐｒ１９）ａｙ
对有关金融机构效率的研究论文进行了综述，中从总结出５种主要的估计方法；ｕ１９）运用ＣＲＹｅ（９２Ｃ模型和ＦｒＵ投入模型考察了１８ａｅｒ９４—１９９０年间美国密苏里６Ｏ家银行管理水平的效率测度；ｅｇｔＢｒｅｌａ（９３１９）对北欧国家银行业的效率检验发现，典银瑞行业的平均效率均高于芬兰和挪威的银行业的平均效率；ｏｅｔｅｏｇ１９）ＤＡ方法研究了美国ＲｂｒＤｙｎ（９８用Ｅ

基于三阶段DEA模型的我国国有商业银行效率研究

摘要：以我国国有商业银行２０ —２１年的年度数据为样本区间，０６０Ｏ选取利息支出、营业费用和贷款损失准备为投入变量，净利润为产出变量，以ＧＰ增长率、并Ｄ实际利率及存贷利差为环境变量，基于三阶段ＤＡ模型分析法，Ｅ实证研究了我国国有商业银行效率。结论表明，股份制改革给国有商业银行带来了规模效应，市场竞争度的增强提高了
７２１６０２年第９期
总第２６期８
— — 塑鲤；Ｊ婴鲤ＮＩ鳖ＣＥ
ＨＡＩＮＩＮＡＦＮＡ
银行有着更高的平均效率，但印度私有银行的效率低于分析了１８－１９年西班牙银行业的成本及利润效率，９５９６研究表明．西班牙银行业的平均成本效率要高于其平均
Ｍｏｔｌｎｈｙ
ＨＡＩＮｎＮＡＮＡＮＣＥ
基于三阶段ＤＡ模型的我国国有商业银行效率研究Ｅ
康立：斌邓
（．１中南财经政法大学金融学院，湖北武汉４０７；．３０３２中国建设银行深圳市分行，东深圳５８３）广１０１
缺陷，实证结果并不稳定。因此本文在国内外有关研究
ＴＡ以及数据包络分析法（ａａＥｖｌｍｎＡａｓ，Ｆ）ＤｔｎｅｐｅｔｎｌｉｏｙｓＣａｓＣｏｅ和Ｒｏｅ几位著名的运筹学家在１７ｈｍｅ、ｏｐｒｈｄｓ９８

我国银行业效率研究——基于成本和利润效率的动态分析

第８期（总第３５７期）
２０１３年８月
财经问题研究
ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＦＩｎａｎｃｉａｌａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃＩｓｓｕｅｓ
Ｎｕｍｂｅｒ８（ＧｅｎｅｒａｌＳｅｉｒａｌＮｏ．３５７）
法，选取欧洲相关银行１９９３－１９９７年数据为研
业的利润效率普遍要比成本效率高，标准利润效率要比替代利润效率高。Ｍａｕｄｏｓ等Ｌ６通过对不
同国家商业银行效率进行实证分析，也得出了与
Ｂｅｒｇｅｒ和Ｍｅｓｔｅｒ的研究相一致的结论。Ｆａｒｅ等虽然运用ＤＥＡ法对西班牙银行业的成本效
５８
财经问题研究
２０１３年第８期
总第３５７期
越性。另外，大多数文献采用参数分析法。鉴于此，本文运用非参数分析法，从成本效率和利润
效率两个方面研究我国银行业效率问题并将利润效率分解为标准利润效率和替代利润效率。二、方法、样本选取与数据来源
银行１９９９－２０１０年的相关数据进行实证研究，认为考虑了市场势力的替代利润效率，无论是国
有商业银行还是股份制商业银行，标准利润效率值都远大于替代利润效率值，而且我国股份制
商业银行无论是在成本效率，还是在标准利润效率和替代利润效率方面均比国有商业银行增长

中国商业银行效率研究的文献综述

理能力；２（）四大国有银行的效率较低，七市银行的效率较高，但国有银行与股份制银行的效率差距不断减少；３我国银行的技（）术无效更多是由纯技术无效引起的；４外资（）银行的效率高于内资银行，且外资银行表现出规模效应递增、内资银行则规模效应出现分离迹象。３．成本效率和利润效率方面。迟国泰矾 ●徐灵超吴光伟秀峰、芦丹基于随机前沿法原理，利用超越对数成本函数模型，评估了中国ｌ４家主要商业摘要：商业银行效率研究是当前金融领域研究的热点问题。文章银行在１９９８年一２ｏ０３年间的成本效率情况，实证研究结论为：１中国（）从商业银行微观效率、率影响因素、观效率三个方面出发，效宏对我国商商业银行总体的成本效率并不很差；）国有商业银行成本效率处于上（２业银行效率研究的已有研究成果进行了综述。希望此综述对未采进一步升趋势，股份制商业银行则保持波动攀升趋势。邱兆祥、张磊采用超越对研究有所启示。数利润函数并将风险因素（以权益收益率为衡量标准）作为影响商业银关键词：观效率效率影响因素宏观效率微行利润效率重要变量纳入超越对数利润函数。研究后认为：从经过风险中图分类号：８０Ｆ３文献标识码：Ａ调整的利润效率比较看，国有银行呈现出上升一下降—再上升的变动轨文章编号：０４４１｛００）７ｌ２０１０－９４２１０一８ — ２迹，而股份制商业银行平均利润效率则呈现明显波动下降的特征，国有商业银行利润效率整体优于股份制商业银行。杨大强、张爱武利用数据金融作为一种稀缺资源，其效率就顺理成章的成为金融领域的重要包络分析法，首次从标准利润效率和替代利润效率两个角度来研究利润研究内容。在以间接融资为主导的金融体系中，商业银行的效率直接关效率，实证结果表明．虽然股份制银行的成本效率和利润效率要低于国系到金融资源在社会中的配置，进而影响我国经济的增长，可以说，银行有商业银行，但是股份制银行的效率增长速度要明显快于国有商业银效率的增强，是我国经济平稳增长的重要支撑因素。因此。对我国商业银行。徐传谌、齐树天研究认为，中国商业银行部门控制成本的能力显然要行效率的研究具有十分重要的现实意义。好于其创造利润的能力，样本期内成本效率水平的稳步提高与利润效率对商业银行效率的研究中一直以来争议最大的有两个问题：一是怎水平的加速下降形成鲜明对比。样定义和计量银行的投入和产出；二是怎样确定最佳业务边界来评价业二、率的影响因素方面效绩。对于商业银行投入和产出的选择，要有三种方法：产法（ｌｋ和主生Ｃａｒ对于效率的影响因素．最主要的集中于治理结构、产权结构（所有制Ｓｅｋｒ１９）中介法（ｒｎ和ｕｇ，０１Ｋｓｎ２０）ｐａｅ．９４、Ｍｅｔｓｅｒａ２０；ａｍａ，０２、对偶法结构）市场结构等方面，、这主要跟我国处于转型期有关；另外还有学者（ｎｅ和Ｔｍｍ，９；ｅｇｒ和Ｈｍｐ￣，９；ｒｆＨｕｔｒｉｅ１１ｒｅ９Ｂｕｈｙ１７Ｋａｔ和Ｔｒｒ－ｌ，９ｉｉｇｔｏｕ从内部因素、环境角度等进行了一定分析；而在近阶段则出现了外资银１９）９８；究竟采用哪种方法，取决于分析的重点和数据来源。行进入等因素的研究；研究方法包括了理论分析、实证研究及个案分析而对于确定最佳业务边界来评价业绩，ｅｇｒｎｕｈｅ（９７ＢｒｅｄＨｍｐｒｙ１９）ａ等；体的研究包括：具对１０多篇有关金融机构效率的研究文献进行的述评表明，３最佳业务边１．治理结构方面。杨德勇、曹永霞、录军、郑曹廷求、潘敏、李义鹏主界的确定方法可以被划分为两大类— — 参数方法和非参数方法。客观要从治理结构角度对影响银行效率的因素进行了分析。其中杨德勇、曹分析，于确定银行效率边界的这两种方法各有利弊。参数方法用永霞、录军、郑曹廷求的研究结论基本上认为相对集中型股权结构有利（￣ｍｔｃＰａｅｒＭｅｏ）必须通过建立明确的生产函数来确定生产可能曲ｉｔｄｈ于银行效率的提升；如郑录军、曹廷求认为伴随着股权结构的集中，银行线；非参数方法（ｏ— ａｍｔｃＮｎＰｒｅｒＭｅｈ）Ｉ＿ａｉｔＮｌ，ｍｔ￣需通过设计函数的形式来效率呈现出倒 “ 型变化趋势。潘敏、ｕ” 李义鹏则实证分析了商业银行董构造效率前沿的形状。具体而言，按照对随机误差项与低效率的不同处事会治理的特征及其对绩效的影响，但该研究是以美国银行业作为研究置方法，参数方法又可以进一步划分为随机边界法（Ｆ）ＳＡ、自由分布法样本。研究表明：董事会规模与银行绩效之间存在非线性的倒ｕ型曲线ｆＦ）和厚边界法（Ｆ）ＤＡＴＡ。非参数方法则可以划分为数据包络分析法关系，但外部董事的比例对银行绩效的影响不显著。２产权结构方面。从产权结构角度分析来看，国学者刘伟、．我黄桂ｆＥ和自由可置壳法（Ｄ。ＤＡ）ＦＨ）对商业银行效率的研究内容主要集中在：微观效率、效率的决定因田、姚树洁、冯根福、姜春霞、郭妍、谢朝华、陈学彬、王聪、谭政勋的分析素以及最新引起人们注意的效率的宏观考察，即宏观效率。对于上述内均认同产权结构是影响银行效率的重要因素；但也有学者如张健华、李容的研究，国外已经由来已久，并且取得了丰富的研究成果，同样现有文维安、曹廷求、录军、郑曹廷求在实证后发现，大股东的国有性质并没有

中国商业银行X-效率的研究

李俊玲，。陆军．周天芸ｓ
（．１中国人民银行广州分行，广东广州５０２；２．１１０，３中山大学岭南学院，广东广州５０７１２５）
摘要：本文系统阐述了商业银行的Ｘ效率的研究方法，并设计出应用于中国商业银行的ｘ效率分析的计一一算模型。根据中国五家大型商业银行共６年的统计数据样本，采用自由分布法计算了讯
（《南方金融》０６２０年第１期２
裹１公式Ｅｌ — 中的变量意义裹
变量符号Ｃ独立变量意义成本包括范围利息支出、劳动力、设备租金及其
的。回归方法是普通最小二乘法。
鉴于本文首次应用ｔｎｌｇ效率模型对中国商业ｒｓｏａ
ｉｌｉ１１Ｊ
２
、
中国商业银行ｘ一效率研究的模型构造
（）确定效率定义。一
（／３ ∑ ｎ￣，ｗｗ）＋（／）ｖｚ
ｋ＝１２２
本文将采用三种经济学效率定义——成本效率、标准利润效率、第二利润效率，并将其应用于中国商业银行的ｘ效率计算和分析。．成本效率是指在相同条件下生产相同水平（括包
等地的经济学家开始运用ｘ效率的计量经济方法对．
￣ｎｌｇ函数式是一个包容的表达式，本身并不ａｓｏ
规定具体变量的选择，不同的作者有不同的看法。或
者会由于数据获得的实际困难而进行选择。本文根据中国商业银行的具体情况设计效率计算的ｆ函数及线性回归方程如下，以成本效率为例，

中国商业银行效率主要影响因素研究综述

中国商业银行效率主要影口因素研究综述向
口文／段伟伟
提要
Ｒ本文综合了国内时商业银行度集中的市场。并通过Ｃ４值与净利润
ＢｅｇｒＡＮｄＨａｃｃｋＤ，ｎｕｒｅｎａｎｏａｄＨｍｐｈｅｒｙ
认Ｂ（９３等两效率影响因素的相关研究，总结出影响银集中度的比较，为四大国有银行存在高Ｄ１９）人发现，者之间存在显著
综合银行效率影响因素的相关研究，未上市股份制银行效率高，
为外部环境因素和内部管理影响因素。所大。说明股份制银行比国有银行具有较发展的必要保障，是提高银行效率的有这也谓外部环境影响因素是指不受银行管理高效率，已上市股份制银行比未上市股份效途径。陈国中、志迎（０５通过研究刘２０）层控制的影响因素，宏观经济和政治环制银行具有较高效率。并且他还认为，如在发现，本充足的银行是有效率的，因资原
一
、
产业组织理论的奠基人贝恩１５９９年显著改善，国有商业银行的效率低于股份李晓庆、湘斌（０５认为，良资产率刘２０）不
在其《业组织》书中提出，场结构、制银行。通过回归分析得出结论：一国与效率呈显著负相关关系，不良资产率产一市单即市场行为和市场绩效三者之间的关系是：有产权对银行效率有着显著的负向影响。较高的银行，效率相对较低，与国有其这市场结构决定市场行为，市场行为决定市银行不良资产率高，而效率低这一现实相三、银行资产规模场绩效，其中市场结构是最重要的因素。

商业银行效率研究综述

业务范围效率。
关于地域多元化能带来范围效率的研究中，ｌｎ和ＫｅｉＳｉｎｅｇ２０）过对美国商业银行控股公司的研究发现，ａｅｂｒ（００通ｄ
商业银行可以从地域多元化及内部资本市场资源配置机会中
获取收益。而有些研究得出相反的结论，Ｂｒｅ和ＤＹｕｇ如ｅｇｒｅｏｎ（０１同样针对美国银行业的研究，出商业银行地域范围的２０）得扩张与效率之间的关系并不明确的结论，集中在一个地区的商务和管理技术条件相对应的有效经济规模。徐传谌等（０２发业银行与跨州机构较多的商业银行都可能具有较高的效率。２０）关于我国银行业范围效率的研究较少杜莉、峰（０２王２０）现国有银行都存在规模不经济，而股份制商业银行存在规模经济。高波、于良春（０３发现中国银行业整体存在规模经济，２０）但发现中国商业银行的运营中存在范围经济和范围不经规模效率，Ｂｒｅ等（９７如ｅｒ１８）ｇ关于产品多元化能带来范围效率的研究中，部分研究认为降低经营风险，因此可以提高效益，发现在小型金融机构中，规模较小的银行存在规模效率，在总多元化可以分摊固定成本、资产超过１亿美元的银行中，往往存在规模无效率或规模效率如Ｋｌｒ和Ｊｍｅ（９７发现农村类、ｏｉａｓ１８）ａ城市类、批发类和零售类不明显的现象。但是，ｅｅｏａ（９８指出１８Ｃｂｎｙｎ１８）９０年～９３年银行经营多种组合业务都能够带来范围效率；１８而其他一些研究间达到规模效率的存款临界值并不一致。同时，针对规模较大得出相反的结论，Ｃｂｎｙｎ１９）如ｅｅｏａ（９０发现美国银行的活期存银行的研究结果中都发现存在规模无效率的现象，但是对于规款、定期存款、房地产贷款、按揭贷款和商业贷款五项业务间存模无效率的临界点存在很大的差异。在显著的范围不经济。此外，分研究发现范围效率在不同的部２０世纪９Ｏ年代中期以后，研究者开始对银行规模效率进情况下，会得出不同的结论，Ｌｎ和Ｗｅｅ（９８称德国全如ａｇｌｌ１９）ｚ行跨国比较分析。如Ａｌｎ和Ｒｉ１９）１ｌｅａ（９６对５个国家的银行效能银行中没发现范围效率，但是小型的合作银行中却存在着范率进行比较研究。总结西方研究的观点，较为一致的看法是，银围效率。针对上述结论的不一致，学者们提出了多种解释，有的行业具有比较平坦的Ｕ型成本曲线，中型银行的效率通常高于认为银行的范围效率随各国银行规模的不同而有所差异，也有如贷款和存款）的联合生产经营存在大型银行和小型银行。由于技术水平和管理水平在不同国家间的认为个别产品的组合（

国有商业银行组织效率的研究

在金融全球化的进程中，国有商业银行如何参式和经济结构发生了重大而深刻的变化，入了高进
与国际金融业的竞争是我们面临的一大课题。组织速增长之后的调整时度的先进经验，出了解决国有商业银行组织效率低下的对策措施。提
［关键词］国有商业银行；组织结构；效率［中图分类号］Ｆ３．３８２３［文献标识码］Ａ
［文章编号］１７．９２２０）３０４４６１６２（０２０．０２０
较少研究组织效率问题。国加入ＷＴ０后，资银我外
（）融体制改革的进程对国有商业银行组二金
随着经济体制改革的进展，国金融体制改革我人民银行法》《业银行法》《券法》内的一系、商、证在列金融法规，但对商业银行的资产负债比例管理不等关键性经营指标进行严格监控，且在股本结而
有商业银行组织效率就其含义而言是指国有商业构以及由此产生的银行组织行为不能应对宏观经银行在对人力、力、力、息和其他实现目标所济环境的巨大变化，场经济体制的快速变革对国物财信市需资源的分配和协调中，够最大限度地节约成本有商业银行改造原有组织结构，高其组织效率提能提投入或实现收益最大化，而使国有商业银行对其出了迫切的要求。从资源配置达到最优状态。我国国有商业银行长期但

商业银行运营效率分析

商业银行运营效率分析商业银行作为金融体系中重要的组成部分，其运营效率对整个经济系统的稳定与发展起着至关重要的作用。

本文将对商业银行运营效率进行分析，并探讨提高运营效率的策略和措施。

一、商业银行运营效率的含义及重要性商业银行的运营效率通常指以单位时间、单位资源所创造的价值或利润。

运营效率的提高能够降低银行的经营成本，增加盈利能力，并且有助于提高客户满意度和市场竞争力。

因此，商业银行运营效率的管理成为银行经营中不可忽视的重要问题。

二、衡量商业银行运营效率的指标1. 成本收入比成本收入比是评价商业银行运营效率的重要指标之一。

成本收入比越低，说明银行利用资源的效率越高。

商业银行可以通过降低成本、提高收入等措施来改善成本收入比。

2. 资产利润率资产利润率也是评价商业银行运营效率的重要指标之一。

资产利润率可以衡量银行在利用资产方面的效率和盈利能力。

提高资产利润率可以通过降低资产负债表中的风险资产，提高利润贡献较高的资产等方式实现。

3. 存贷款利差存贷款利差是商业银行的核心盈利来源之一，也是评价银行运营效率的重要指标之一。

存贷款利差越高，说明银行在资金运作和资金配置方面的效率越高。

三、影响商业银行运营效率的因素1. 内部因素内部因素包括银行的组织结构、管理体制、员工素质和技术水平等。

银行可以通过改进内部管理，提高员工素质和技能培训，引入先进的信息技术等措施来提高运营效率。

2. 外部因素外部因素包括市场竞争程度、经济环境、监管政策等。

商业银行需要根据外部环境的变化灵活调整运营策略，提高运营效率。

同时，监管政策的完善也对商业银行的运营效率起到重要的推动作用。

四、提高商业银行运营效率的策略和措施1. 引入科技创新商业银行可以引入人工智能、大数据分析等先进技术，改进业务流程，提高工作效率。

例如，在风险控制方面可以利用大数据分析降低风险，提高运营效率。

2. 加强内部管理商业银行应当建立科学的内部管理制度，优化业务流程，提高资源配置效率。