金融风险管理复习参考c1
C15042融资融券担保证券风险管理课后测验
一、单项选择题1. 本课程所介绍的融资融券业务风控体系中，不属于公司信贷管理委员会的的职责的是（）。
A. 对可冲抵保证金证券品种及折算率进行审批B. 对公司融资融券业务进行风险回顾C. 对标的证券品种及保证金比例进行审批D. 对融资融券规模控制、重大事项处理等进行风险审核您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 关于融资融券账户担保物风险管理的关注对象，下列选项正确的是（）。
A. 对于集中度较大的账户，纳入风险关注范围B. 对于维持担保比例低于警戒线的客户应重点关注C. 账户负债规模越大，关注度越高D. 对低维持担保比例、高集中度且持仓偏好为中小板或创业板的客户需纳入风险关注范围您的答案：D,A,B,C题目分数：10此题得分：10.03. 在对融资融券担保股票折算率进行确定时，评估股票的市场面可参考（）等指标。
A. 市值规模B. 宏观流动性C. 波动性D. 股价涨幅您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.04. 在对融资融券账户担保物进行风险管理时，可重点关注（）等指标。
A. 单一客户集中度B. 维持担保比例C. 负债规模D. 持仓偏好您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 在对融资融券担保股票进行筛选时，基础标准的设置可参考（）。
A. 上市超过一定期限B. 非＊stC. 近一个季度股东人数不低于一定数量D. 公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题E. 价格无明显的异常波动或市场操纵您的答案：C,D,B,E,A题目分数：10此题得分：10.06. 在对融资融券担保债券进行评级时，可考虑（）等因素。
A. 流动性B. 波动性C. 信用评级D. 利率水平您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 课程所涉及的证券公司融资融券担保证券风险管理可从标准参数管理和单一账户管理两个方面进行。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 由于其杠杆特性，分级B基金作为融资融券担保证券的折算率要高于一般的股票型基金。
《金融风险管理》复习习题包含答案
金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分,共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
( B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D。
经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C。
次级D。
正常 E. 损失（三)判断题（每题1分,共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金"。
（X ）（五)简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答：（1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险.（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六)论述题(每题15分,共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答:可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险,衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
C16082 100分 流动性风险分类及其管理方法
试题一、单项选择题1. 发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（）。
A. 资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产管理为侧重B. 以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资产负债管理C. 以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资产负债管理D. 以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债管理为侧重描述：流动性风险管理的发展阶段您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. （）是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算金融机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对金融机构流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
A. 现金资本分析法B. 资产负债表流动性分析法C. 流动性应急计划D. 流动性压力测试描述：压力测试您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 市场流动性风险是指（）。
A. 未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险B. 来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险C. 未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险D. 金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险描述：市场流动性风险定义您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（）的金融机构面临的风险。
A. 破产清算情况下B. 高速发展情况下C. 可持续兑付情况下D. 可持续经营情况下描述：流动性风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 压力测试的目的包括（）。
A. 检验金融机构承受流动性风险的能力B. 揭示流动性风险状况C. 检查流动性风险管理方面存在的不足D. 为加强流动性管理提供依据描述：压力测试目的您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.06. 以下属于证券公司融资性负债渠道的有（）。
金融风险管理期末复习资料
金融风险管理期末复习资料鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用。
请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。
客观题（单选、多选、判断）参考资料客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大在线金融风险管理课程中，“教学辅导”栏目下有“金融风险管理习题辅导”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。
针对银行资产和负债结构各项指标计算。
一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
看涨期权内在价值的计算。
超额储备以及超额储备比例的计算方法。
根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
计算均值、方差和标准差。
计算商业银行流动性的比例指标。
商业银行头寸匡算计算方法。
商业银行流动性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。
利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。
金融风险管理重点复习内容
第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。
3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。
4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。
5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。
6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。
从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。
8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
《金融风险管理》考试复习资料归纳.
第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
• 掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。
P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。
产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。
（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
(完整word版)《金融风险管理》期末复习试题及答案,推荐文档
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末复习
金融风险管理期末复习1. 什么是金融风险管理？金融风险管理是指通过采用各种金融工具、技术和策略，来评估、规避、转移和控制金融风险的过程。
金融风险管理的目标是在承担适当风险的同时，最大程度地保护资金和投资者免受金融市场波动的影响。
金融风险管理主要涉及以下几个方面：•评估风险：对金融市场、金融产品和投资组合进行定量和定性分析，确定可能面临的风险。
•规避风险：采取合理的策略和措施，尽量避免或减少风险的发生。
•转移风险：通过合约、保险或其他金融工具，将风险转移给其他机构或个人。
•控制风险：建立有效的风险管理体系和控制措施，监测和管理风险的发生和变化。
2. 金融风险的分类金融风险可以分为以下几大类：(1) 市场风险市场风险是指由于金融市场的波动和不可预测性，导致市场价格和利率变动引起的风险。
市场风险包括股票、外汇、利率、商品等金融资产的价格风险。
(2) 信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按照合约规定或协议履行支付义务的风险。
信用风险包括违约风险、拖欠风险、违约风险等。
(3) 流动性风险流动性风险是指机构或市场发生资金不足，无法及时满足交易和支付需求的风险。
流动性风险包括资金流入流出的不对称性、交易费用的上升等。
(4) 操作风险操作风险是指由于内部疏忽、错误操作、系统故障等因素导致的损失风险。
操作风险包括人为失误、系统风险、不当管理等。
3. 金融风险管理的工具和技术金融风险管理涉及各种工具和技术，以下是常用的几种：(1) 价值-at-Risk (VaR)VaR是一种常用的风险度量方法，用于评估投资组合在给定置信水平下的最大可能损失。
VaR根据历史数据和概率统计模型计算出投资组合在不同市场条件下的损失范围，帮助投资者了解风险暴露程度。
(2) 应对措施应对措施是指在面临风险时采取的应对策略和措施。
常见的应对措施包括多元化投资、使用衍生品对冲风险、优化投资组合、制定风险管理政策等。
(3) 风险转移风险转移是通过购买保险、签订合约等方式，将风险转移给其他机构或个人。
金融风险管理复习资料【答案附后】
一．单选题1、金融风险管理的第二阶段B 衡量与评估阶段2.“流动性比率是流动性资产与__之间的商。
B.流动性负债3.资本乘数等于___除以总资本后所获得的数值D.总资产”4.__理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证C.资产负债管理5.“所谓的“存贷款比例”是指___A.贷款/存款6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A.增加7.“银行的持续期缺口公式是____。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__制度，以降低信贷风险，D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和__两个合同D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的__不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)D.发行人11.__是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
(C)C.成长型基金12___是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
(D)D.分散策略13.__，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B.折算风险 14.____是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
(A)A.期货合约15.上世纪50年代，马柯维茨的___理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
(C)C.资产组合选择16.中国股票市场中___是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产B.认购权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是____；其次是应用系统的设计。
金融风险管理复习资料
风险管理复习资料一、名词解释纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
监管资本：是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。
其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。
经济资本：经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。
公司治理：是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高层组织体系和监督制衡机制。
违约风险暴露（EAD）：指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
已经违约时,EDA即为违约时的账面价值。
尚未违约时，EDA对于表内项目为债务账面价值；EDA对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
客户评级：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
债项评级：是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。
债项评级就是评价特定债项内含的信用风险。
敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
情景分析：是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
压力测试：将银行至于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，然后测试其在关键市场变量突变的压力下的表现状况。
其目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
VaR:是“处于风险中的价值”，是指在市场正常波动的情况下。
金融风险管理期末复习(已排版)
1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。
（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理复习资料
金融风险管理信用风险：又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。
金融风险：指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。
国家风险：指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
流动性风险：指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的区别与联系：1、金融风险,是指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。
金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。
2、金融危机又称金融风暴(The Financial Crisis) ，是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如：短期利率、货币资产、证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧、短暂和超周期的恶化。
3、金融安全（Finance Security）金融安全指货币资金融通的安全和整个金融体系的稳定。
金融安全是金融经济学研究的基本问题，在经济全球化加速发展的今天，金融安全在国家经济安全中的地位和作用日益加强。
金融安全是和金融风险、金融危机紧密联系在一起的，既可用风险和危机状况来解释和衡量安全程度，同样也可以用安全来解释和衡量风险与危机状况。
安全程度越高，风险就越小；反之，风险越大，安全程度就越低；危机是风险大规模积聚爆发的结果，危机就是严重不安全，是金融安全的一种极端。
金融风险管理考试综合复习题集
金融风险管理考试综合复习题集在金融领域的各个方面，风险管理被视为至关重要的一部分。
为了帮助大家充分准备即将到来的金融风险管理考试，本文将提供一份综合复习题集。
请注意，这些问题旨在帮助大家回顾和巩固知识，而非提供确切的答案。
在准备考试时，我们建议大家深入理解这些问题，并参考相关教材和资料寻找答案。
一、基础知识1、什么是金融风险管理？请列举三个主要目标。
2、金融风险有哪些主要类型？请简要描述。
3、解释以下风险管理术语：a.风险敞口b.风险承受能力c.风险分散d.风险衡量e.风险管理策略4、简述在金融机构中，风险管理部门的职责是什么？二、市场风险管理5、市场风险包括哪些主要类型？请举例说明。
51、什么是敏感性分析？如何使用敏感性分析来衡量市场风险？511、解释固定收益投资组合的免疫策略。
5111、对于股票投资组合，使用哪些指标来衡量其市场风险？三、信用风险管理9、信用风险的主要来源是什么？请列举三种。
91、什么是信用评级？信用评级机构如何评估信用风险？911、简述贷款五级分类法及其在信用风险管理中的作用。
9111、如何使用信贷衍生品来降低信用风险？四、操作风险管理13、操作风险的来源有哪些？请列举三个。
131、什么是巴塞尔协议II？它在操作风险管理中的作用是什么？1311、简述内部控制五要素及其在操作风险管理中的重要性。
本文如何使用数据分析和人工智能技术来提高操作风险管理效率？五、流动性风险管理17、什么是流动性风险？请列举三种常见的流动性风险来源。
171、如何评估金融机构的流动性状况？使用哪些指标？1711、简述压力测试在流动性风险管理中的应用。
本文如何制定和实施流动性管理策略以降低流动性风险？本文请解释以下流动性管理工具：a.储备金 b.贷款和投资限制 c.流动资金比率 d.应急融资 e.货币掉期协议（交叉货币掉期）f.中央银行流动性支持g.跨境流动性管理h.流动性缓冲（现金库）i.管理流动性敞口j.管理库存现金k.管理现金流预测和需求计划（请在适当的时候使用这些工具）22.请解释以下流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）指标：a. LCR定义b. LCR计算方法c. LCR目标d. NSFR定义e. NSFR计算方法f. NSFR目标g.比较LCR和NSFR 的重要性和差异23.请解释以下压力测试方法：a.标准压力测试b.特殊压力测试c.极端压力测试d.压力测试的频率e.压力测试结果的分析和应用24.请解释以下流动性指标之间的关系：a.流动资金比率b.超额准备金比率c.存贷比d.流动资金缺口e.现金储备率f.以上指标在流动性管理中的应用25.请解释以下与流动性管理相关的策略：a.管理流动性敞口b.管理库存现金c.管理现金流预测和需求计划d.以上策略在应对流动性危机时的应用26.请解释以下与跨境流动性管理相关的策略：a.跨国资金调拨b.下列哪一项不是土建工程中级职称考试的主要内容？解析：建筑工程造价与成本控制是高级职称考试的内容，不是中级职称考试的内容。
金融风险管理复习
金融风险管理复习金融风险管理是金融市场中一个非常重要的领域。
它涉及到对各种金融交易和投资活动中可能出现的风险进行评估、监控和管理。
在金融领域，风险管理的重要性不言而喻。
一个有效的风险管理体系能够帮助金融机构和个人投资者降低损失、提高收益，同时维护金融市场的稳定性。
首先，我们需要了解什么是金融风险。
金融风险可以理解为金融交易或投资活动的不确定性带来的潜在损失。
金融风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等几个主要类别。
市场风险是指由于市场价格波动或市场条件的变化而导致的潜在损失。
这种风险通常与投资组合的价值波动相关。
在金融市场中，市场风险是由于市场不确定性和不完全性所引起的。
信用风险是指在金融交易中，由于信用方违约或无法履约而导致的潜在损失。
这种风险发生的可能性取决于债务人的信用状况和其他外部因素。
操作风险是指由于不当的内部操作、错误或管理不善而导致的潜在损失。
这种风险可能来自技术问题、人为错误、恶意行为或运营过程中的失误等。
法律风险是指由于违反相关法律法规或合同条款而导致的潜在损失。
这种风险通常涉及到诉讼、侵权、合同纠纷和知识产权等法律问题。
了解各类金融风险后，我们需要学习金融风险管理的方法和工具。
首先，金融风险管理需要建立一个完整的风险管理框架。
该框架应该包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
风险识别是指对潜在风险进行辨识和界定。
为了实现风险识别，我们需要对金融市场进行综合分析，包括宏观经济、行业和个别企业的研究。
这样可以帮助我们识别并理解可能会对投资组合带来不利影响的因素。
风险评估是指对已识别的风险进行定量或定性的评估。
在风险评估过程中，我们需要考虑风险的可能性和影响程度，以确定风险的重要性和紧迫性。
这有助于我们在资源有限的情况下进行风险排名，并制定相应的管理策略。
风险控制是指采取一系列措施来降低或消除风险。
风险控制包括风险多元化、使用金融衍生品和保险、设立限制和管制等。
2012年1月《金融风险管理》总复习资料_考试重点_期末复习指导
《金融风险管理》期末复习资料整理（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理复习资料(农大)
一、名词解释：1、金融安全:是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行及时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以及货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风险：是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
二、简答：1、金融风险的产生与那些因素有关？①金融风险的产生与经济体制密切相关。
市场经济是一种风险经济，在市场经济体制下，金融风险无处不在，无时不有。
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金融风险管理复习参考一、选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险按金融风险的性质可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（ C ）A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险关于风险的定义，下列正确的是（ABCD ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称金融风险的特征是（ABCD ）。
A. 隐蔽性B. 扩散性与突发性C. 收益与损失双重性D. 可控性E. 不确定性关于信用风险，下列说法正确的是（ABC ）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征国家风险的基本特征有（BD ）。
A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险（ D ）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（ C ）A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普（C ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BCDE ）。
A. 股东大会B. 董事会和风险管理委员会C. 审计部门D. 风险管理部E.业务系统商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。
（ACE ）A. 存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金从资产负债表识别金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。
流动性比率是流动性资产与_________之间的商。
（ B ）A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
A. 4%B.6%C. 8%D.10%属于商业银行资产项目的是（ACDE ）。
A. 现金资产B. 存款负债C. 各种贷款D. 证券投资E.固定资产从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE ）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ABCDE ）。
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产专家制度法的内容包括（ABCDE ）。
A．品德与声望B．资格与能力C．资金实力D．担保E．经营条件和商业周期商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：______________。
（BCDE ）A. 吸收的存款B. 现金资产C. 证券投资D. 贷款E. 固定资产金融机构的流动性越高，(B）。
A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。
A．资产B．现金C．资金D．贷款流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。
A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。
（A ）A. 增加B.减少C.不变D.先增后减缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A．资产B．现金 C资金D贷款利率期货的特征有（ABCD）。
A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公开交易的市场 D.交易主体的另一方是交易所E．场外交易利率风险的主要形式有（ABCD）A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险 E违约风险管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。
A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限外汇的敞口头寸包括：_________等几种情况。
（AC ）P144页A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大（ B ）又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险（D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。
A软B．本国C．外国D．硬在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在争得对方同意的前提下（C），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇下列风险中不属于操作风险的是（C）A．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险在商业银行不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：（ACD ）。
A. 资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权下列证券中，风险最小的是（B）。
A．地方政府债券B．中央政府债券C．公司债券D．普通股股票（ A ）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险信贷资产风险的主要成因包括（ABD ）。
A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）。
A.证券种类分散化B.证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时机分散化商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。
A.风险管理环境与风险信息处理B．风险管理目标与政策设定 C.风险监测与识别、后评价和持续改讲 D.风险评括与内部控制 E.风险定价与处置（ A ）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。
（ B ）A. 商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换属于金融衍生工具的有（ABDE ）。
A远期B．期货C．股票D．期权E．互换金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE ）。
A市场风险B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险上世纪50年代，马柯维茨的_________理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
（ C ）A. 德尔菲法B.CART结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价中国股票市场中__________是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。
（ B ）A. 认股权证B.认购权证C.认沽权证D.认债权证（A ）标志着金融工程学正式形成。
A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出D．无套利分析法的提出金融工程学可以看做是（）三者结合的新兴交叉科学。
A．现代金融学B.信息技术C．工程方法D．数理分析技术E．仿真模拟正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，( CD ) 在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。
A.汇率波动B．通货膨胀C．监管因素D．税收因素E．技术进步金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE ）。
A.商品市场工具B．货币市场工具C．资本市场工具D．外汇市场工具E．权益市场工具在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（AD ）。
A.套期保值B．投机C．套利D．构造组合E．盈利网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。
（A ）A. 数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平（B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机金融风险预警指标有（ABE ）。
A．金融机构稳定性指标B.宏观经济稳定性指标C.资本账户自由化指标D.金融业务自由化指标E.市场风险指标二、判断题不确定性是风险的基本特征。
（√）金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。
（√）风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高。
因为可以靠投资的多样化来消除风险。
（）一项资产的β值越大，该资产的系统性风险越大，该资产就越不受欢迎。
放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。
（）根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。
（）某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（）在衡量流动性风险时有一个指标是“核心存款/总资产”。
核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
（）融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。
（对）因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。
（√）存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（√）拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。