年银行从业考试《风险管理》模拟试题
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附答案单选题（共20题）1. 施工项目质量控制主要的方法不包含（）。
A.审核有关技术文件B.报告和直接进行现场检查C.必要的试验D.开工前检查【答案】 D2. （）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】 C3. 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（）。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.黄金C.本外币现金D.银行存单【答案】 A4. 目前在全球范围内。
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。
A.违约概率模型B.信用评分模型C.内部评级方法D.以上都不对【答案】 C5. 最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 B6. （）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C7. 城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地使用权。
A.城市B.县城C.建制镇D.独立工矿E.企事业单位【答案】 A8. 在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。
A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】 A9. 下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 C10. （2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。
A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异B.使银行追求财务利润和发展速度C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】 B11. （2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案单选题（共60题）1、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。
A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 A2、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。
A.国债交易损失扩大B.衍生产品交易策略错误C.经常遭到监管处罚D.持有外汇品种单一【答案】 C3、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（）m。
A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】 D4、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。
A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】 B5、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。
为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。
如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】 B6、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 A7、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】 C8、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D9、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】 B10、下列各项不属于关键风险指标的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、战略风险属于一种（）。
A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 D2、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】 D3、行业经营风险因素包括()A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】 D4、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。
A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】 A5、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。
A.风险管理B.风险控制C.公司治理D.风险治理【答案】 C6、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 B7、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。
这体现了新产品／业务风险管理的()。
A.有效性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】 D8、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。
这里所述的商品不包括( )。
A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】 D9、负债流动性应当从______和______两个角度进行深入分析。
()A.个人负债；法人负债B.个人负债；机构负债C.零售负债；公司/机构负债D.个人负债；公司/机构负债【答案】 C10、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷A卷含答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 B2、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。
A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A3、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 D4、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 B6、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。
电脑“千年虫”属于典型的（）风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C7、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。
A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 C8、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库和答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库和答案单选题（共20题）1. （2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（）。
A.减少B.不变C.不确定D.增加【答案】 D2. 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。
A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】 B3. 关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B4. 金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。
A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 B5. ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B6. 外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 D7. 根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。
A.当前B.一般C.极端D.过去三年平均【答案】 C8. （）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A9. 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B10. ()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟题库附有答案详解
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟题库附有答案详解单选题（共20题）1. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】 A2. 下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】 D3. 以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 C4. 在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。
A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】 C5. 针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】 D6. 下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。
A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】 B7. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。
银行从业资格考试《风险管理》模拟试题（4）
11.中国银监会评估国有商业银⾏和股份制商业银⾏的资产质量指标包括以下哪⼏项?ABCDE A.不良资产/贷款率 B.预期损失率 C.贷款风险迁徙 D.不良贷款拨备覆盖率 E.贷款损失准备充⾜率 12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提⾼商业银⾏透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE A.全⾯性 B.相关性 C.及时性 D.可靠性 E.可⽐性 13.商业银⾏进⾏贷款定价，⼀般由哪些因素决定?ABCD A.资⾦成本 B.经营成本 C.风险成本 D.资本成本 E.通货膨胀调整成本 14.商业银⾏的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABC A.审贷分离原则 B.统⼀考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到⼈原则 E.追踪审核原则 15.信⽤衍⽣产品包括：ABCD A.总收益互换 B.信⽤违约互换 C.信⽤价差衍⽣产品 D.信⽤联动票据 E.股票期权 16.计算商业银⾏特定客户的信⽤风险，需要以下哪些变量?ABC A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限 E.⾏业风险指数 17.对企业信⽤风险分析的5Cs指标包括哪些⽅⾯?ABCDE A.品德 B.资本 C.还款能⼒ D.抵押 E.经营环境 18.信⽤风险组合模型包括：BCD A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根据⽆套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当⾸先知道的变量是：BCD A.银⾏间的短期利率⽔平 B.第0期到第1期的即期利率 C.第1期到第2期的远期利率 D.3年期的即期利率 E.市场在3期内的平均利率⽔平 20.期权的价值由哪⼏部分组成?AB A.时间价值 B.内在价值 C.执⾏价格 D.标地资产价格 E.⽆风险利率 21.公允价值的计量⽅式有哪⼏种?ABCD A.直接使⽤可获得的市场价格 B.使⽤公认的模型估算市场价格 C.根据实际⽀付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D.使⽤企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E.根据资产获得时的历史成本 22.以下关于久期缺⼝的论述正确的是：ACE A.当久期缺⼝为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，银⾏净值的市场价值上涨 B.当久期缺⼝为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，银⾏净值的市场价值上涨 C.当久期缺⼝为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，银⾏净值的市场价值上涨 D.当久期缺⼝为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，银⾏净值的市场价值上涨 E.当久期缺⼝为零时，银⾏净值的市场价值不受利率风险的影响 23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表⽰：AC A.资产的到期期限 B.资产的不同市场价值 C.资产的到期收益率 D.资产的现值 E.资产的当期收益率 24.市场风险计量⽅法中的缺⼝分析的局限性是：ABCDE A.忽略同⼀时间段内所有头⼨的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.缺⼝分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C.⼤多数缺⼝分析未能反映利率变动对⾮利息收⼊和费⽤的影响 D.缺⼝分析主要衡量利率变动对银⾏当期收益的影响，未考虑利率变动对银⾏经济价值的影响 E.缺⼝分析忽略了与期权有关的头⼨在收⼊敏感性⽅⾯的差异 25.操作风险的成因主要包括：ABCD A.⼈员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部因素 E.其他因素 26.核⼼雇员流失的风险具体体现为：BCD A.核⼼员⼯的知识/技能缺乏 B.缺乏⾜够后援/替代⼈员 C.相关信息缺乏共享和⽂档记录 D.缺乏岗位轮换机制 E.核⼼员⼯的欺诈⾏为 27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪⼏个⽅⾯?ABCD A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性、兼容性、适宜性 E.系统开发、维护成本过⾼ 28.基本指标法的计算中涉及哪⼏个变量?ABC A.前三年中各年为正的总收⼊ B.前三年中总收⼊为正数的年数 C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因⼦ D.前三年的总收⼊ E.所计量的总的年数 29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使⽤标准法的资格，商业银⾏必须⾄少满⾜哪些条件?ABC A.董事会和⾼级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B.银⾏应当拥有完整且确实可⾏的操作风险管理系统 C.银⾏应当拥有充⾜的资源⽀持在主要产品线上和控制及审计领域采⽤该⽅法 D.必须具备完善、健康的公司治理结构 E.必须设⽴有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 30.商业银⾏为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?ABCD A.完善的公司治理结构 B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理⽂化 D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E.强⼤的研发实⼒ 31.以下论述正确的是：AD A.对商业银⾏⽽⾔，零售存款客户对银⾏信⽤和利率⽔平不是很敏感 B.对商业银⾏⽽⾔，零售存款客户对银⾏信⽤和利率⽔平很敏感 C.对商业银⾏⽽⾔，公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平不是很敏感 D.对商业银⾏⽽⾔，公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平很敏感 E.零售存款客户和公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平都很不敏感 32.商业银⾏经营中的三性原则是：ABC A.盈利性 B.流动性 C.安全性 D.扩张性 E.竞争性 33.衡量商业银⾏流动性的指标中，贷款总额与核⼼存款⽐率这⼀指标可以通过哪两个指标换算得到?BC A.现⾦头⼨指标 B.核⼼存款⽐例 C.贷款总额与总资产⽐率 D.流动资产与总资产⽐率 E.⼤额负债依赖度 34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD A.盈利⽔平 B.产品业务的风险⽔平 C.资产负债结构 D.资产负债质量 E.⾼官层⼈事更替 35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?ABCDE A.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C.深⼊理解不同利益持有者对⾃⾝的期望值 D.有明确记载的危机处理/决策流程 E.建设学习型组织 36.国内银⾏界普遍认为声誉风险管理的办法是：ABCD A.推⾏全⾯风险管理理念 B.改善公司治理 C.预先做好危机防范准备 D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.加强对声誉风险的量化分析 37.银⾏监管的必要性原理可以概括为：ABCDE A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银⾏风险论 E.适度竞争论 38.银⾏风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE A.准确性原则 B.可⽐性原则 C.及时性原则 D.持续性原则 E.保密性原则 39.我国商业银⾏信⽤风险监管指标包括：ABCDE A.不良资产率 B.不良贷款率 C.贷款损失准备率 D.单⼀客户授信集中度 E.预期损失率 40.我国银⾏监管领域所依托的主要法律包括：ABCD A.《银⾏业监督管理法》 B.《中国⼈民银⾏法》 C.《商业银⾏法》 D.《⾏政许可法》 E.《巴塞尔新资本协议》三、判断题 1.风险就是指损失的⼤⼩ F 2.市场风险既有系统性风险，⼜有⾮系统性风险。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共100题）1、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。
A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 D2、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
A.30B.10C.20D.60【答案】 A3、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。
这是规避外部因素中()的体现。
A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害【答案】 C4、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。
关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B5、以下属于操作风险的是()。
A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】 A6、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存贷款基准利率B.存款准备金率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】 A7、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。
A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】 C8、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 A9、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到符合要求。
判定符合要求的标准是（）。
A.各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本B.各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本C.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本D.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本【答案】 A10、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。
银行从业资格考试-风险管理模拟题(含答案)
银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库附带答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库附带答案单选题（共20题）1. 对于风险限额管理中超限额的处置，应由（）负责组织落实。
A.董事会B.首席风险官C.风险管理部门D.股东大会【答案】 C2. 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D3. （2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。
则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。
A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】 C4. 市场风险内部模型法的局限性不包括（）。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D5. 下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】 C6. 以下属于偿债能力指标的是()。
A.现金支付能力B.总资产收益率C.资产增长率D.存货周转率【答案】 A7. （2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 风险与控制自我评估的原理是（）。
A.固有风险-剩余风险=操作风险B.控制措施÷剩余风险=固有风险C.操作风险-控制措施=剩余风险D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】 D2. （2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）【答案】 A3. 土地登记代理活动的核心是（）。
A.代理行为B.委托代理合同C.代理业务D.授权委托责任【答案】 B4. 在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】 D5. 下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。
A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】 D6. 下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。
A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率【答案】 D7. 反洗钱的主要制度不包括（）。
A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】 B8. 假定银行总体经济资本为C。
有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共50题）1、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。
A.分散和集中B.成本和收益C.垄断与竞争D.扩张和风险【答案】 C2、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。
A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】 B3、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（）。
A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】 C4、邓肯?威尔逊开发出了（）方法。
A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 A5、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。
A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】 C6、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。
A.3. 33%B.3.86%C.4. 72%D.5. 05%【答案】 D7、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。
A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】 D8、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
银行业从业资格考试风险管理模拟试题
银行业从业资格考试风险管理模拟试题1. 以下哪项属于金融风险的主要类型？A) 操作风险B) 人为风险C) 社会风险D) 政治风险2. 风险管理的主要目标是什么？A) 降低风险暴露B) 提高盈利能力C) 扩大市场份额D) 提高公司知名度3. 以下哪个因素不能直接导致市场风险？A) 政府政策变更B) 经济衰退C) 金融机构内部不当操作D) 全球金融市场波动性增加4. 一个银行决定将一部分资产分散投资于不同的贷款项目，这是采取的风险管理策略是什么？A) 分散风险B) 转移风险C) 避免风险D) 减少风险5. 以下哪种风险可能由于金融机构内部不适当的控制措施而产生？A) 市场风险B) 信用风险C) 操作风险D) 法律风险6. 金融机构的信用风险指的是什么？A) 机构面临的不良债务风险B) 客户无法按时偿还贷款的风险C) 机构股票价格的波动性D) 经济衰退对机构盈利能力的负面影响7. 以下哪个因素可能导致操作风险？A) 员工的操作失误B) 股票市场的波动C) 政府政策变更D) 外汇汇率的波动8. 以下哪个因素可能导致银行的利率风险？A) 政府政策改变B) 客户借款利率变动C) 黄金价格的波动D) 房地产市场的波动9. 私人银行部门的主要风险属于以下哪个类型？A) 操作风险B) 市场风险C) 信用风险D) 法律风险10. 哪种风险是指由于跨国贸易、政治不稳定等因素导致的经济衰退？A) 政治风险B) 法律风险C) 市场风险D) 经济风险风险管理是银行业的重要部分，它涉及到一系列的风险类型以及采取措施来识别、评估和处理这些风险。
风险管理的目标是确保银行能够正常运营并实现良好的财务表现，同时最大程度地避免或减轻潜在的风险对银行的不利影响。
以下是一些与风险管理相关的模拟试题。
1. 以下哪项属于金融风险的主要类型？正确答案：A) 操作风险解析：操作风险是指由于内部流程、系统、人员和管理失误等因素导致的风险。
人为风险是操作风险的一种具体表现，但不是金融风险的主要类型。
初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5CS系统B.5PS系统C.CAMELS系统D.以上都是【答案】 D2. 我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。
A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】 D3. （2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 D4. 下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 D5. ()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损【答案】 B6. 以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。
A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】 A7. （2018年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】 D8. 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】 A9. 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。
A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】 C10. 操作风险关键风险指标不包括（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B2. 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B3. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C4. 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D5. 广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 D6. ()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D7. 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C8. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。
假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9. 以下不属于个人信贷业务的是（）。
银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第五部分)
第101题 (多项选择题)(每题 1.00 分)决定商业银行的风险承受能力的是（）。
A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理正确答案：A,B,第102题 (多项选择题)(每题 1.00 分)有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（）。
A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：A,B,C,D,E,第103题 (多项选择题)(每题 1.00 分)参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。
A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力正确答案：A,B,C,D,E,第104题 (多项选择题)(每题 1.00 分)对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：C,D,E,第105题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。
A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用正确答案：B,C,第106题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下对于期权价值的理解正确的是（）。
A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：B,C,D,E,第107题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。
A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%?60% 正确答案：A,B,C,D,E,第108题 (多项选择题)(每题 1.00 分)公允价值的计量方式包括（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】 B2、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。
A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.04％【答案】 C3、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。
为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。
A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 D4、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。
A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C5、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】 B6、现场检查分析系统简称( )。
A.EAST系统B.MIS系统C.IT系统D.SIBs系统【答案】 A7、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。
A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】 D8、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷和答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. （2019年真题）依照2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指标》，不良贷款率一般不应高于（）。
A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】 C2. 噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。
A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】 B3. 商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。
A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能确定【答案】 B4. 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。
A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 B5. 噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。
A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】 B6. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。
A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】 C7. 新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。
A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 D8. 下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。
A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】 D9. 关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 D10. 某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】 C11. 小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验【答案】 C2、商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B3、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。
A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】 A4、下列关于损失的说法正确的是（ ）。
A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值【答案】 B5、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（ ）。
A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D6、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。
如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】 A7、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】 A8、一个债务人只能有（ ）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（ ）债项评级。
A.一个；一个B.多个；多个C.一个；多个D.多个；一个【答案】 C9、下列关于风险说法正确的是（ ）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。
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2009年银行从业考试《风险管理》模拟试卷(一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203. 《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。
A. 套期保值B. 投资组合C. 投机D. 无风险套利5. 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。
A. 持有待售类资产B. 持有到期的投资C. 贷款D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情况的是( )。
A. 利率增加500基点B. 信用价差增加300个基点C. 正常经营状况D. 主要货币相对于美元升值15%7. 下列关于风险的说法，错误的是( )。
A. 风险是收益的概率分布B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身8. 不属于流动性基本要素的是( )A. 时间B. 成本C. 资金数量D. 资产规模9. 保持充足的流动性是一家银行维持经营的( )A. 充分条件B. 必要条件C. 充要条件D. 关系不大10. 流动性是指商业银行在一定时间、以( )的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A. 最低B. 最高C. 合理D. 市场11. 资产流动性强的特征是( )A. 变现能力强，所付成本低B. 变现能力强，所付成本高C. 变现能力低，所付成本低D. 变现能力低，所付成本高12. 下列哪种发球最具流动性的资产( )A. 票据B. 现金C. 股票D. 贷款13. 负债流动性强的特征是( )A. 筹资能力强，筹资成本低B. 筹资能力强，筹资成本高C. 筹资能力低，乔迁资成本低D. 筹资能力低，乔筹资成本高14. 下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分( )A. 同业存款B. 个人存款C. 公司存款D. 机构存款15. 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为( )A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%16. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在( )以上A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%17. 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )A. 资产规模和负债规模相当B. 到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C. 资产和负债的期限相同D. 资产和负债的金额错配18. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C. 部分资产与某些负债在持有时间上不一致D. 部分资产与某些负债在到期时间上不一致19. 商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构A. 利率B. 物价指数C. 宏观经济政策D. 突发性因素20. 在计算资产流动性时( )应从各类资产中扣除A. 不可出售的贷款组合B. 可出售的贷款组合C. 存在严重问题的贷款D. 抵押给第三方的资产21. 下列属于零售性质资金的是( )A. 居民储蓄B. 同业拆借C. 发行票据D. 回购22. 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于( )影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 战略风险23. 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 战略风险24. 不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的( )同时增加流动性风险A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 战略风险25. 商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A. 安全性B. 流动性C. 收益性D. 风险性26. 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )A. 安全和收益B. 总行和分行C. 款和存款D. 资产和负债27. 流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源A. 不匹配B. 匹配C. 两者没有关系D. 以上都不对28. 商业银行的流动性需求的变是( )A. 容易预测的B. 可以预测但很难精确预测C. 不可能预测的D. 以上都不对29. 严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A. 付款B. 挤兑C. 追索D. 支付30. 下列不属于金融风险形成的损失的是：()A. 预期损失B. 非预期损失C. 资金损失D. 灾难性损失31. 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移A. 提取损失准备金B. 资本金C. 保险手段D. 冲减利润32. 下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()A. 健全的风险管理体系B. 较高的风险管理水平C. 完善的风险管理架构D. 较大的风险管理规模33. 强调通过加强资产分散化、抵押、工程调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()A. 资产风险管理模式阶段B. 负债风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段D. 全面风险管理模式阶段34. 在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()A. 费雪.布莱克B. 罗伯特.默顿C. 麦隆.舒尔斯D. 威廉.夏普35. 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A. 2%B. 4%C. 6%D. 8%36. 风险文化中最重要，最高层次的因素是( )。
A. 风险管理理念B. 风险管理知识C. 风险管理制度D. 企业文化37. 以下风险中，属于系统风险的是( )。
A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险38. 有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C. 银行的非交易业务不会发生市场风险D. 市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险39. 有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C. 银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险40. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A. 历史模拟法B. 方差-协方差法C. 标准法D. 蒙特卡洛模拟法41. 被认为是最复杂的风险种类是()A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险42. 市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A. 利率B. 汇率C. 市场价格D. 股票价值43. 下列不属于操作风险种类的是()A. 由人员引发的风险B. 由流程引发的风险C. 由产品引发的风险D. 由外部事件引发的风险44. 当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()A. 大量存款人出现挤兑行为B. 结算系统出现故障，导致结算失败C. 贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国D. 商业银行出现经营决策错误，决策执行不当45. 国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围A. 债务人，债权人B. 债权人，债务人C. 债务人所在国的行为，债权人D. 债权人所在国的行为，债务人(二)多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大2. 外部事件引发的操作风险包括( )。
A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违反系统安全E. 监管规定3. 关于风险的定义，下列正确的是()A. 风险是未来结果的不确定性B. 风险是损失的可能性C. 风险是未来结果对期望的偏离D. 风险是一切损失的总称4. 风险管理与商业银行的关系有()A. 承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要5. 商业银行的风险管理大体经历了()A. 资产管理风险阶段B. 负债管理风险阶段C. 资产负债管理风险阶段D. 全面风险管理阶段6. 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()A. 定量分析B. 定性分析C. 缺口分析D. 久期分析7. 全面风险管理体系的三个维度分别是()A. 企业的目标B. 全面风险管理要素C. 企业的内部结构D. 企业的各个层次8. 以下属于核心资本的是( )。
A. 股本B. 未分配利润C. 普通贷款储备D. 公开储备9. 商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B. 根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C. 核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D. 全面掌握商业银行的整体风险状况10. 商业银行内部控制的主要原则包括( )。
A. 全面B. 审慎C. 有效D. 独立11. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。
A. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B. 确认利益相关者的合法权利C. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管12. 损失的可能性有以下( )表现形式。