金融统计分析
金融统计分析方法讲解
金融统计分析方法讲解引言在金融领域，统计分析是一种重要的工具，用于揭示数据背后的规律和趋势。
通过统计分析，我们可以对金融市场的变动进行预测，为投资决策提供参考。
本文将介绍几种常用的金融统计分析方法，包括回归分析、时间序列分析和投资组合分析。
1. 回归分析回归分析是一种用于研究变量之间关系的方法，其核心是建立一个数学模型来描述变量之间的关系。
在金融领域，回归分析可用于预测股票价格、利率变动等。
常见的回归分析模型包括线性回归和多元线性回归。
1.1 线性回归线性回归是最简单也是最常用的回归分析方法之一。
它假设变量之间的关系是线性的，通过最小化实际观测值和模型预测值之间的差距来估计模型的参数。
线性回归模型具有以下形式：Y = α + βX + ε其中，Y是因变量，X是自变量，α和β分别是截距和斜率，ε是误差项。
1.2 多元线性回归多元线性回归是对多个自变量与因变量之间的关系进行建模的方法。
它可以提供更准确的预测结果，并能够考虑多个因素对因变量的影响。
多元线性回归模型具有以下形式：Y = α + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε其中，X1、X2、…、Xn是自变量，β1、β2、…、βn是各自变量的斜率，α是截距，ε是误差项。
2. 时间序列分析时间序列分析是通过对时间上连续观测值的分析，揭示数据的内在规律和趋势。
在金融领域，时间序列分析可用于预测股票价格、利率变动等。
常用的时间序列分析方法包括移动平均、指数平滑和自回归移动平均（ARMA）模型。
2.1 移动平均移动平均是一种平滑时间序列数据的方法，它通过计算一定窗口内观测值的平均值来减少数据的随机波动。
移动平均可以用于去除数据中的季节性因素，揭示数据的趋势。
常见的移动平均方法有简单移动平均和加权移动平均。
2.2 指数平滑指数平滑是一种通过对时间序列数据进行加权平均来预测未来值的方法。
它假设最近的观测值对预测未来值的影响最大，而较久远的观测值对预测的影响逐渐减小。
金融统计分析3商业银行统计分析
流动资产/总资产，流动资产=（速动资产-法定准 备金）+二级准备
赢利性资产的结构指标：证券资产/赢利性资产、 短期证券/证券资产、通知贷款/总贷款，其结构 往往影响银行总体资产的流动性
赢利性资产的质量指标：不良资产/赢利性资产。 该比例越高，银行流动性越低。高质量的赢利性 资产，利息有规律的回流，到期收回本金，不断 补充银行的流动性。
5、负债的稳定性分析
❖ 负债的稳定性是指在某一时期银行能够准确把握、 衡量负债增减变化的状况，保证稳定的资金来源。
❖ 负债的稳定性和负债期限、结构及种类密切相关， 短期负债比重大，稳定性差；定期存款、金融债券 比重大，稳定性好
❖ 存款稳定性，是掌握新增贷款的数额和期限长短的 依据。存款稳定率=（定期储蓄+定期存+活期存+活 期存款沉淀率）/各项存款总额
❖ 银行统计反映银行的如下功能：
中介功能：吸收的存款转化为投资，贷款 支付功能：代替顾客对商品劳务进行支付 担保功能：承诺当客户无力偿债时替客户偿还债务 代理功能：代表客户营运和保护资产 政策功能：政策传递渠道
2
商业银行统计的客观根据
❖ 统计的基本对象：商行的主要业务 传统业务：货币兑换、储蓄存款服务、信用支持 政府活动、发放贷款和贴现商业票据 新兴业务：消费者贷款、金融咨询和理财服务、 投资银行和商人银行业务、保险箱业务 ICBC
相对指标：指标间对比计算的比率，反映联系程度或对 比关系。主要包括：
贷款累计回收率=本期贷款累计回收额/本期贷款累计发放 额，反映贷款回收情况和管理水平。
信贷资金运用率=本期贷款余额（累计发放额）/本期信贷
资金平均余额，反映信贷资金在一定时期内的运用或利
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容？A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案：D2. 金融统计分析中，使用较多的统计图形是？A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案：D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种？A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案：A、B、C、D4. 在金融统计分析中，下列哪个指标可用来评价股票的投资价值？A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案：A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少？A. 均值为0，标准差为1B. 均值为1，标准差为0C. 均值为0，标准差为0D. 均值为1，标准差为1答案：A二、填空题1. 在金融统计中，常用的风险指标包括_______。
答案：波动率、Beta系数、Value-at-Risk（VaR）等2. 股票的收益率计算公式为________。
答案：（期末价格-期初价格）/ 期初价格3. 在金融市场中，常用的技术分析指标有_______。
答案：移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林线等4. 在金融统计中，_____指标可以用来评估股票的系统风险。
答案：Beta系数5. 在统计分析中，_____是用来描述数据分散程度的统计量。
答案：方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。
答：金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。
通过对金融市场中交易数据的收集和整理，可以计算出各种风险指标，如波动率、Beta系数和Value-at-Risk（VaR）等，用于评估各种金融资产的风险水平。
基于这些指标的分析结果，投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略，降低或避免潜在的风险。
2. 解释什么是相关系数，并说明其在金融统计分析中的应用。
答：相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。
金融统计分析与数据挖掘
金融统计分析与数据挖掘近年来，金融领域的数据统计分析与数据挖掘技术得到了广泛的应用。
由于金融市场的复杂性和数据量的庞大，传统的统计方法已经不能满足需求。
因此，金融机构开始广泛采用数据挖掘技术来进行统计分析和预测。
本文将介绍金融统计分析与数据挖掘的基本概念和方法，并探讨其在金融领域的应用。
一、金融统计分析金融统计分析是指通过收集、整理、分析和解释金融数据，探索金融市场的规律和变化。
统计分析可以帮助金融机构了解市场趋势、评估风险，并做出相应的决策。
1. 数据收集金融统计分析的第一步是收集和整理数据。
金融机构可以通过各种途径获取金融数据，包括经济数据、财务报表、交易数据等。
这些数据需要进行清洗和处理，以确保其准确性和可靠性。
2. 数据描述和可视化在数据收集之后，金融机构需要对数据进行描述和可视化。
这可以通过统计指标、图表和图形来实现。
通过可视化手段，金融机构可以更直观地理解数据的特征和规律。
3. 统计分析方法金融统计分析涉及多种统计方法，包括描述性统计、回归分析、时间序列分析等。
这些方法可以帮助金融机构识别出关键因素和变量之间的关系，从而进行预测和决策。
二、数据挖掘技术数据挖掘是一种通过挖掘大量数据来发现隐藏在其中的模式和关联性的技术。
在金融领域，数据挖掘技术可以用于发现交易模式、评估风险和进行市场预测。
1. 数据预处理数据预处理是数据挖掘的第一步，包括数据清洗、缺失值处理和异常值检测等。
通过预处理可以提高数据的质量和准确性，避免数据偏差对结果的影响。
2. 数据挖掘方法数据挖掘方法包括分类、聚类、时序分析、关联规则挖掘等多种技术。
这些方法可以帮助金融机构发现数据中隐含的模式和规律，以及不同变量之间的关系。
3. 可视化和解释数据挖掘结果通常以可视化形式呈现，以便金融机构更好地理解和解释。
通过图表和图形，金融机构可以直观地观察到数据的模式和趋势。
三、金融统计分析与数据挖掘的应用金融统计分析与数据挖掘技术广泛应用于金融领域，如银行业、保险业和证券交易等。
金融统计分析作业题大全
金融统计分析作业题大全1. 描述性统计分析1.1 均值和中位数计算给定数据集的均值和中位数，并解释它们在金融统计分析中的应用。
1.2 方差和标准差计算给定数据集的方差和标准差，解释它们在金融统计分析中的意义，并讨论如何使用它们来评估风险。
1.3 偏度和峰度计算给定数据集的偏度和峰度，并解释它们在金融统计分析中的应用。
2. 概率分布2.1 正态分布给定一个正态分布的均值和标准差，计算特定值的概率，并基于这个分布回答概率问题。
2.2 泊松分布计算给定泊松分布的概率，并探讨它在金融统计分析中的应用。
2.3 二项分布计算给定二项分布的概率，并说明它在金融统计分析中的重要性。
3. 相关性分析3.1 相关系数计算给定数据集之间的相关系数，并解释其在金融统计分析中的应用。
3.2 相关矩阵计算给定数据集之间的相关矩阵，并讨论如何使用它来评估不同变量之间的关系。
4. 回归分析4.1 简单线性回归给定一组数据，进行简单线性回归，并解释回归模型中的参数及其含义。
4.2 多元线性回归给定多个变量的数据集，进行多元线性回归，并讨论如何解释回归模型中的参数。
5. 时间序列分析5.1 平稳性测试对给定时间序列数据进行平稳性测试，并讨论该测试在金融统计分析中的意义。
5.2 ARIMA模型给定一个时间序列数据集，建立ARIMA模型，并使用该模型进行未来值的预测。
5.3 季节性调整给定一个具有季节性的时间序列数据集，进行季节性调整，并分析调整后的数据。
6. 抽样与假设检验6.1 抽样分布给定一个样本数据集，构建抽样分布，并进行参数估计。
6.2 单样本假设检验给定一个样本数据集，进行单样本假设检验，并解释检验结果。
6.3 两个样本假设检验给定两个样本数据集，进行两个样本假设检验，并讨论两个样本之间的差异。
7. 风险管理7.1 VaR计算计算给定投资组合的VaR（Value at Risk），并讨论其在风险管理中的应用。
7.2 CVaR计算计算给定投资组合的CVaR（Conditional Value at Risk），并解释其在风险管理中的作用。
《金融统计分析》课件
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析重点
金融统计分析重点第一章金融统计分析的基本问题第一节金融活动与金融统计分析一、货币、信用、金融货币作为购买手段不断地从一个商品所有者转给另一个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
货币流通与信用活动密不可分地结合在一起就构成了金融。
二、金融体系金融体系包括以下五个方面：1.金融制度：涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度等。
2.金融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银行和非银行金融机构两类。
3.金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。
4.金融市场：是金融工具发行和流转的场所。
随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。
5.金融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
三、金融统计分析金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
金融统计工作是金融统计分析的基础。
做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是科学扎实的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法。
一般可将实际统计工作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。
第二节金融统计分析基础一、金融统计指标和金融账户金融统计指标是连接金融理论和统计工作的最基本的内容，前者是理论基础，又是后者的工作起点。
《金融统计分析》作业试题
金融统计阐发作业〔一〕一、单项选择题1、以下中哪一个不属于金融制度。
〔〕A、机构部分分类B、汇率制度C、支付清算制度D、金融监管制度2、以下哪一个是商业银行。
( )A、中国进出口银行B、中国银行C、国家开发银行D、邮政储蓄机构3、中国统计年鉴自〔〕开始发布货币概览数据。
A、1980年B、1989年C、1990年D、1999年4、货币与银行统计体系的安身点和切入点是〔〕。
A、当局B、金融机构C、非金融企业D、国外5、国际货币基金组织保举的货币与银行统计体系的三个底子组成局部是〔〕。
A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个底子组成局部是〔〕。
A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的根底数据是以〔〕数据为主。
A、流量B、存量C、时点D、时期8、存款货币银行最明显的特征是〔〕。
A、打点转帐结算B、能够赢利C、吸收活期存款，缔造货币D、经营存款贷款业务9、当货币当局增加对当局的债权时，货币供应量一般会〔〕。
A、增加B、减小C、不变D、无法确定10、准货币不包罗〔〕。
A、按期存款B、储蓄存款C、活期存款D、信托存款和委托存款二、多项选择题1、金融体系是成立在金融活动根底上的系统理论，它包罗〔〕。
A、金融制度B、金融机构C、金融东西D、金融市场E、金融调控机制2、政策银行包罗〔〕。
A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业开展银行D、国家开发银行E、中国进出口银行3、金融市场统计包罗〔〕。
金融统计分析考题
金融统计分析考题1. 引言金融统计分析是金融领域中非常重要的一门学科。
在金融领域，统计分析可以帮助我们进行风险评估、预测市场趋势、优化投资组合和制定决策等。
因此，掌握金融统计分析的方法和技巧对于金融从业人员来说非常重要。
本文将介绍一些常见的金融统计分析考题和解答方法。
2. 考题一：投资组合优化2.1 考题描述假设你是一家投资公司的金融分析师，你需要为一位客户创建一个投资组合。
你有以下几支股票的历史回报率数据：股票A的年回报率为5%，股票B的年回报率为8%，股票C的年回报率为10%。
你需要确定每只股票在投资组合中的权重，以最大化投资组合的预期回报率。
2.2 解答思路首先，计算每只股票的年回报率的均值和标准差。
然后，根据投资组合的预期回报率最大化的要求，可以使用线性规划的方法来确定每只股票在投资组合中的权重。
线性规划的目标函数为投资组合的预期回报率，约束条件为投资组合的权重之和为1和投资组合的预期回报率大于等于最小要求的回报率。
2.3 解答示例```python import numpy as np from scipy.optimize import linprog 股票的年回报率数据returns = np.array([0.05, 0.08, 0.1])均值和标准差mean_returns = np.mean(returns) std_returns = np.std(returns)线性规划的系数矩阵c = -mean_returns A = np.ones((1, len(returns))) b = np.array([1]) bounds = [(0, 1) for _ in returns]使用线性规划求解result = linprog(c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds) weights = result.x打印结果for i, weight in enumerate(weights): print(f。
金融统计分析重点
金融统计分析重点首先，重要的一点是金融数据的收集和整理。
金融数据是进行统计分析的基础，因此需要有效地收集和整理这些数据。
金融数据可以来自各种渠道，包括金融市场交易数据、公司财务报表、经济指标等。
在收集和整理金融数据时，需要注意数据的准确性和可靠性，以及数据的时效性和完整性。
其次，金融统计分析中的重点是数据可视化和摘要。
数据可视化是将数据转化为图表或图形的过程，有助于将多维度的金融数据转化为可理解和易于分析的形式。
通过数据可视化，可以更清晰地看到金融数据之间的趋势、关系和异常。
数据摘要是对金融数据进行概括和总结的过程，可以通过计算均值、标准差、比率等统计量来描述和度量金融数据的特征和分布。
数据可视化和摘要可以帮助金融从业者更有效地理解和解释金融数据。
第三，金融统计分析中的重点是数据模型和推断。
数据模型是对金融数据生成过程的数学描述，可以通过建立和估计模型来研究金融数据之间的关系和规律。
常见的金融数据模型包括回归模型、时间序列模型和风险模型等。
数据模型可以用于预测和决策，帮助金融从业者预测金融市场的走势、评估金融产品的风险和收益等。
数据推断是根据样本数据对总体数据进行推断的过程，可以用于统计假设检验和置信区间估计等。
通过数据模型和推断，可以从统计学的角度对金融数据进行更深入和全面的分析。
最后，金融统计分析中的重点是数据挖掘和机器学习。
数据挖掘是从大量的金融数据中发现并提取有价值的信息和知识的过程，可以通过聚类、分类、关联规则挖掘等技术来实现。
机器学习是一种通过计算机算法学习和改进性能的方法，可以用于金融数据的预测、分类和决策等。
数据挖掘和机器学习可以帮助金融从业者更深入地理解金融数据，并从中发现潜在的商机和风险。
金融统计分析
通过统计分析，评估金融市场的公平性和透 明度，确保市场的正常运行。
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金融统计分析
目录
• 金融统计分析概述 • 金融数据收集与整理 • 金融统计分析方法 • 金融市场分析 • 风险管理分析 • 金融统计分析应用
01
CATALOGUE
金融统计分析概述
定义与特点
定义
金融统计分析是对金融数据和信息进 行收集、整理、分析和解释的过程， 旨在揭示金融市场的内在规律和未来 趋势。
数据整理
对数据进行分类、编码、转换等操作，使其符合统计分析的 要求。
数据存储与备份
数据存储
选择合适的存储介质和存储方式，确 保数据安全可靠。
数据备份
定期对数据进行备份，以防数据丢失 或损坏。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用加密技术保护数据的安全，防止数据泄露。
隐私保护
遵循相关法律法规，对个人金融信息进行保护，防止个人信息被滥用。
06
CATALOGUE
金融统计分析应用
投资决策支持
投资组合优化
通过统计分析，投资者可以确定最佳的投资组 合，以实现风险和收益的平衡。
市场预测
利用历史数据和统计分析方法，投资者可以预 测市场趋势，从而做出更明智的投资决策。
风险管理
通过量化分析，投资者可以更准确地评估和管理投资风险。
企业财务分析
财务状况评估
结论与建议
根据分析结果，得出结论并提出相应的建议 和策略。
02
CATALOGUE
金融数据收集与整理
数据来源与质量
数据来源
金融机构、证券交易所、政府机构、第三方数据提供商等。
数据质量评估
金融市场统计分析及风险评估研究
金融市场统计分析及风险评估研究一、研究背景金融市场是指各类金融交易场所，其涉及的金融产品和服务由银行、证券、保险以及其他金融机构提供。
金融市场的变化和波动直接影响国家的经济和金融稳定。
因此，对金融市场进行统计分析和风险评估是非常重要的。
二、金融市场统计分析金融统计分析是对金融市场进行分析和评估的重要手段。
金融统计分析可以帮助投资者预测市场走势和波动，还可以用来评估金融产品的优劣性和投资组合的风险水平。
金融统计分析通常包括以下几个方面：1.趋势分析趋势分析是通过分析金融市场过去的历史数据来预测未来的趋势。
这种方法适用于对某一类金融产品、某一组股票或某一指数的分析。
趋势分析可以用来预测市场的趋势，从而帮助投资者在市场变化时做出正确的决策。
2.波动分析波动分析基于波动率来评估市场风险水平。
投资组合的波动率可以通过测量组合中每种资产的波动率和各项之间的相关性来计算。
波动率可以用来帮助投资者评估不同资产的风险水平。
如果一个资产的波动率很高，那么它在未来可能会产生更大的收益，但也有更高的风险。
3.关联分析关联分析是一种检测两个变量之间关系的方法。
在金融统计分析中，对于不同的金融产品和市场指数之间的关系进行研究有助于评估投资组合的风险水平。
关联分析可以通过计算相关系数来实现。
相关系数反映了两个变量之间的关系程度，取值范围在-1到1之间。
如果相关系数为1，则两个变量正相关；如果相关系数为-1，则两个变量负相关；如果相关系数为0，则两个变量无关。
三、金融市场风险评估金融市场的风险评估是指对不同金融产品和市场指数的风险水平进行评估。
金融市场的风险可以分为市场风险、信用风险和操作风险等。
1.市场风险市场风险是指由于市场价格变化而导致的资产变动性风险。
市场风险是所有金融风险中最基本的一种。
市场风险可以通过测量某一种金融产品的波动率来评估。
如果某一种金融产品的波动率很高，那么其市场风险就很高。
2.信用风险信用风险是指因为特定债务人无力或者不愿履行债务而造成的损失。
金融统计分析
1．什么是金融统计分析？它与社会经济统计学原理，经济统计学及其他部门统计学有何区别?答：（1）金融统计分析包含基金组织关于货币与金融的统计内容，不拘泥于货币与金融统计数据的生成过程。
它偏重于分析金融数据，用统计数的原理和方法处理统计数据，为宏微观决策提供参照依据。
（2）金融统计分析的主要任务是运用统计学的原理和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
社会经济统计学是研究社会经济统计活动的规律和方法的学科，是一门方法论科学。
社会经济统计是对社会经济现象的一种调查研究活动。
它密切联系事物的质的方面，调查研究社会经济现象的数量方面，并用数字语言尽可能精确地表述出来。
社会经济统计学就是研究如何进行这种调查研究活动的一门社会科学。
社会经济统计学原理包括:社会经济统计的性质;社会经济统计的基本范畴;统计标准化;社会经济统计的指标理论;统计调查的基本理论;统计整理的基本问题;统计估算的基本理论与方法;统计分析的理论与方法;统计指数的理论与方法;经济统计的综合评价的理论与方法;统计组织的基本理论。
统计学是一门工具学科，各行各业都离不开统计。
统计学搜集和处理数据，并且运用数理的方法对数据进行分析，然后帮助人们根据数据做出决策或者预测。
经济统计学的话，顾名思义，更侧重于统计学对于经济学领域的运用。
经济学研究需要运用大量的数据，对其加以分析以后寻找规律，分析对策，这都需要统计学的工具来帮忙。
2．金融统计在经济发展中的作用表现在哪些方面？答：金融统计是针对金融活动要素和金融运行过程与结果形成的数据的统计。
金融要素包括融资主体、金融工具、融资方式、金融服务中介、金融市场等。
金融统计从不同的角度，对上述要素相对应的数据信息进行统计、处理和储存，就是对经济中所有部门的金融资产与金融负债的存量与流量的统计。
金融统计分析期末测试题
金融统计分析期末测试题一、简答题1.金融统计分析的定义及意义是什么？金融统计分析是指运用统计学方法对金融数据进行分析和解释的过程。
它的意义在于通过对金融数据的统计分析，可以揭示金融市场的规律性和趋势，为金融决策提供科学依据，帮助投资者有效管理风险和获取收益。
2.请简要说明描述性统计分析的主要内容。
描述性统计分析是对数据进行总结和描述的过程，主要内容包括以下几个方面：–数据的中心趋势测度，如均值、中位数和众数；–数据的离散程度测度，如标准差、方差和极差；–数据的分布情况，如频数分布表和频率分布图；–数据之间的相关性，如相关系数和散点图。
3.请简要说明推断统计分析的主要内容。
推断统计分析是根据样本数据对总体数据进行推断和估计的过程，主要内容包括以下几个方面：–参数估计，即根据样本数据推断总体参数的取值范围；–假设检验，即基于样本数据对总体数据是否满足某种假设进行推断；–置信区间估计，即根据样本数据确定总体参数估计的范围。
二、计算题1.某公司最近一年的月度销售额如下表所示，请计算该公司的平均销售额、销售额的标准差和方差。
月份销售额（万元）1 20.52 18.33 22.14 19.85 21.56 17.67 18.98 20.29 21.810 19.411 20.712 18.5import numpy as npsales = [20.5, 18.3, 22.1, 19.8, 21.5, 17.6, 18.9, 20.2,21.8, 19.4, 20.7, 18.5]mean_sales = np.mean(sales)std_sales = np.std(sales)var_sales = np.var(sales)mean_sales, std_sales, var_sales计算结果为：平均销售额：19.925万元销售额的标准差：1.3068330631835084万元销售额的方差：1.4588888888888948万元2.某投资组合的年收益率如下表所示，请计算该投资组合的年收益率的均值和标准差。
金融统计分析6
3.1.2证券资产
特点：有相当的利息和红利收入；具 有一定的流动性，但不及现金资产，短期 内被迫出售时可能因市价波动而遭受损失
银行流动性和收益性的体现——第二级 准备
金融统计分析6
3.1.3放款资产
特点：流动性最低、风险最高、收 益率较高
银行最大的盈利性资产
金融统计分析6
3.1.4固定资产
金融统计分析6
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
金融统计分析6
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
金融统计分析6
3.3. 资产业务统计分析
2.3资产风险权重
人民银行将风险权数按不同百分比 划分为5个档次： 第一级：0% 无风险资产 第二级：10% 第三级：20% 第四级：50% 第五级：100% 具有完全风险资产
6-1-2 商业银行功能
➢ 中介功能 将吸收的存款转化为用于投资的贷款
➢ 支付功能 代替顾客进行支付
➢ 担保功能 承诺当客户无力偿还时替客户偿还债务
金融统计分析6
6-1-2 商业银行功能
➢ 代理功能 代表顾客营运资产或发行证券
➢ 政策功能 政府调节经济增长目标和追求社
会目标的传递渠道
金融统计分析6
6-1-3 商业银行统计的主要任务
商业银行统计分析:
是利用各种统计分析方法和工具， 对所有商业银行经营管理和监管有影 响的数据进行深入分析研究，寻找内 在规律，为管理者提供管理决策依据。
金融统计分析6
6-1-3 商业银行统计的主要任务
具体包括：
• 客观及时地反映经营运作情况 • 评价分析盈利能力、分析预测影响因素 • 评价风险水平、预测影响因素走势 • 满足中央银行监管要求 • 客户重要情况调查分析 • 其他统计分析
金融统计分析报告
金融统计分析报告引言：金融统计分析是一种通过应用数学和统计学的方法来研究金融数据的技术。
它涵盖了多个领域，包括经济学、会计学和金融学等。
金融统计分析的目标是揭示背后的趋势和关联性，以帮助金融机构和投资者做出决策。
本报告将通过对历史数据和趋势的分析，评估市场的表现和未来方向。
1.市场趋势分析通过对市场历史数据的分析，我们可以追踪市场的趋势并预测未来的走势。
在此部分，我们将关注股票市场。
为了分析市场趋势，我们可以使用技术分析方法，例如移动平均线、相对强弱指标和布林带等。
通过分析这些指标，我们可以识别价格的支撑和阻力水平，从而预测未来的趋势。
此外，基本面分析也是一种重要的工具。
通过研究公司财务数据、市场前景和竞争环境，我们可以评估公司的价值和发展潜力，进而分析股票市场的整体趋势。
2.经济数据分析经济数据对于金融统计分析也起着重要的作用。
经济数据反映了一个国家或地区的经济状况，对于金融市场的表现有着重要的影响。
在这一部分，我们将分析一些重要的经济指标，例如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率和利率等。
通过观察这些指标的变化，我们可以评估经济的健康状况和市场的环境。
此外，我们还可以分析购买经理人指数（PMI）等领先指标，以了解经济的未来走势。
这些指标可以提供预测未来经济增长和行业景气度的线索，对于投资者和金融机构制定策略具有重要意义。
3.风险分析金融市场充满风险，投资者和金融机构需要进行风险分析来保护他们的投资。
在这一部分，我们将关注市场波动性的分析。
通过计算标准差、波动率等指标，我们可以评估市场的风险水平。
高波动性意味着市场价格可能快速变动，带来更大的风险。
投资者可以利用这些指标来制定风险控制策略，例如设置止损点和合理的仓位管理等。
此外，我们还可以通过使用相关系数分析来评估投资组合的风险。
相关系数可以用来衡量不同资产之间的相关性，投资者可以通过配置不同的资产来降低投资组合的整体风险。
结论：金融统计分析是一种重要的决策支持工具，它通过对金融市场的数据进行分析，帮助投资者和金融机构做出合理的决策。
金融统计分析要点
金融统计分析要点金融统计分析是金融领域内的一种重要方法，通过对数据进行收集、整理、分析，可以为投资决策、风险管理、商业决策等提供有力的支持。
然而，金融数据本身具有复杂性和多样性，因此在进行统计分析时需要注意一些要点。
本文将介绍一些关于金融统计分析的要点。
一、金融数据的收集与整理金融数据来源广泛，包括宏观经济数据、公司财务数据、市场数据等。
在进行金融统计分析时，需要对这些数据进行收集和整理。
首先，需要选择合适的数据来源和指标。
数据来源应该可靠、权威，指标应该能够准确反映所分析的问题。
例如，在分析股票市场走势时，需要选择合适的指数，如上证指数或深证成指。
其次，需要处理数据的质量问题。
金融数据往往存在着缺失值、异常值、错误值等问题，因此需要进行数据清洗。
常用的数据清洗方法包括插值法、平均值填充法、删除异常值等。
最后，需要选择合适的统计学方法进行数据的分析和建模。
常用的统计学方法包括回归分析、时间序列分析、因子分析、聚类分析等。
二、金融风险的测量和管理金融风险是金融领域内一个重要的问题。
对于金融机构和投资者来说，如何有效地测量和管理风险是至关重要的。
在进行金融风险的测量和管理时，需要注意以下要点。
第一，选择合适的风险测量指标。
常用的风险测量指标包括标准差、协方差、价值风险、预期损失等。
第二，进行风险管理时需要对风险进行实时监测和评估。
这需要实时更新数据，并使用管理工具对风险进行快速、准确的评估。
第三，应该采用多样化的风险管理策略。
金融风险具有不确定性和复杂性，因此需要采用多样化的风险管理策略，如对冲、多元化投资等。
三、金融市场的投资分析金融市场投资分析是金融领域的另一个重要领域。
通过对金融市场的分析，可以帮助投资者进行投资决策。
在进行金融市场投资分析时，需要注意以下要点。
第一，需要对金融市场的宏观背景进行分析。
宏观经济环境对金融市场具有重要的影响，因此需要分析经济、政策、社会等因素对金融市场的影响。
第二，需要分析金融市场的基本面。
金融统计分析(ppt 99页)
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
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目录1 我国货币流通速度的测算 (1)1.1 数据和图表分析 (1)1.2 货币流通速度下降的原因分析 (3)1.3 货币流通速度对经济的影响与应对措施 (4)2 货币乘数、货币化指数的测算 (6)2.1 货币乘数m的变化 (6)2.2 货币化率r的变化 (7)3 货币总量、货币结构的测算 (9)3.1 货币结构 (9)3.2 B/M2与M1/M2的变化趋势 (10)4 信贷数据测算 (12)5 人民币汇率与贸易差额关系分析 (15)5.1 数据 (15)5.2 数据的实证分析 (19)6 学习心得 (22)1 我国货币流通速度的测算1.1 数据和图表分析数据来源于中国统计局和中央人民银行图1.1图1.2实践中，计算货币流通速度一般根据货币数量论，利用费雪方程式：MV=PY进行测算，即V=PY/M。
其中PY为国民收入，可用名义GDP来表示；M2为广义货币供应量，用广义的收入流通速度作为具体的研究对象，因此，本文是采用V=GDP/M2来计算货币流通速度V。
根据计算得出的流通速度V，可以得出一组“1993-2012年我国货币利用同速度的变动状况”的数据，从这组数据以及图1.1中可以看出：随着改革开放的深入和经济社会的发展，我国的GDP和广义货币供应量都呈逐年递增的趋势。
从1995年开始，M2的增长幅度开始明显大于GDP的增长幅度。
从货币流通速度来看，除少数年份上升意外，我国货币流通速度整体呈下降趋势。
2007年有缓慢上升上升的趋势，接着2008年以后又呈现降趋势，原因源于2008年金融危机的爆发。
从长期来看，中国的货币流通速度处于不断下降的趋势，并且下降幅度有趋缓的态势，但是在2009 年，货币流通速度又出现了较大幅度的下降。
经济危机的爆发，不仅影响GDP 的增长，而且使得人们对于经济的不确定性预期增加，从而导致居民预防需求增加，人们倾向于持有更多的货币，货币需求量增加。
与此同时，人们的消费倾向也有所降低,货币在居民手中滞留的时间延长，也在一定程度上降低了货币流通速度。
1.2 货币流通速度下降的原因分析1、经济的高货币化程度，货币需求增长。
经济货币化是指一国国民经济中用货币购买的商品和劳务占其全部产出的比重及其变化过程。
经济货币化不仅包括物质产品的货币化与市场化，也包括服务产品的货币化与市场化。
货币化程度越高，表示经济中用货币进行媒介的经济活动越多，这就意味着经济生活中，微观主体的货币需求量越大。
货币化过程中, 存在超额的货币需求，货币需求的弹性较大，这表现为货币需求的增加大于GDP 的增加，由此，货币流通速度长期呈下降趋势。
2、长期以来利率的下降凯恩斯在其《通论》中论述了货币流通速度是利率函数的观点，他认为货币流通速度V 是利率i 的增函数。
根据凯恩斯的货币理论，货币需求分为交易性、预防性和投机性。
交易性货币需求主要受收入影响，预防性和投机性货币需求主要受利率影响,所以总的货币需求主要受收入和利率的影响。
凯恩斯用“流动性偏好”理论来解释利率对货币流通速度的影响。
他认为货币投机需求是利率的反函数,当利率下降到最低点后,货币需求无穷大,即没有人再愿意持有公债或其他债券,每个人都只愿意持有货币。
这时,货币进入“流动性陷阱”,货币流通速度为零,从而整个货币流通速度也就因此而减慢。
同样利率水平上升,货币持有成本增加,货币持有者就要加快货币的周转以降低持币成本,导致货币流通速度加快。
这就说明，货币流通速度与利率正相关。
利率越高，货币需求越多，则货币流通速度上升。
利率越低，货币需求越少，则货币流通速度下降。
而从长期来看，我国的利率是下降的，根据凯恩斯的理论，可以得出，长期以来我国货币流通速度是下降的。
3、产业结构的变化产业结构对货币流速有着重要的影响。
在经济增长中，不同的产业部门的货币流通速度不一样。
第三产业运营需要大量短期资金，平均一个单位第三产业增加值所依赖的货币量要比一个单位第一或第二产业增加值多。
在各产业货币流通速度不变的情况下，产业结构的变动就会对整个经济的货币流通速度产生影响。
第一产业比重不断下降，且下降幅度比较大，第二和第三产业比重呈上升趋势，其中第三产业的上升幅度比较大。
这种产业结构变化导致了货币需求增长，货币流通速度下降。
1.3 货币流通速度对经济的影响与应对措施我国近年来货币流通速度的下降有诸多原因，造成的影响也涉及国家经济生活的方方面面。
造成货币流通速度下降的重要原因之一，首先是我国居民的储蓄率较高。
我国是世界上储蓄率较高的国家，无论城镇还是乡村居民都有很高的储蓄意愿，与其他国家居民把个人储蓄分布在住房、汽车等耐用消费品资产上不同，我国由于证券市场不发达，储蓄向投资转化的机制单一，因此居民的储蓄主要集中在银行储蓄存款这种形式上，从而使得GDP/M 的分母增加，货币流通速度必然放慢。
由于社会保障制度尚未健全，以及通货膨胀造成的物价、房价上涨都增加了居民保障性储蓄的需要，这使市场上流通的货币减少，内需不足，国内消费能力萎缩。
这可能会加剧中国对于海外消费市场的依赖。
长期以来中国都是采取出口导向型的经济发展战略，由此造成对国外市场的过分依赖无疑增加了我国经济持续健康发展的风险性，因此坚持科学发展观、转变经济发展方式和发展道路就成为了中国现阶段经济发展的当务之急，而货币流通速度下降恰恰反映了国内消费市场的狭窄，因此需要扩大国内消费市场，鼓励居民合理消费。
另外，金融体系不够完善，普通居民缺乏投资渠道也是推高储蓄率，造成货币流通速度下降的原因之一。
其次，我国粗放型的经济增长实际上是以效率的损害为代价的。
经济效益低下主要表现在高投入和低产出两个方面。
不仅在生产领域存在生产资料的过分投入和生产低效率，在货币流通领域同样存在。
货币的大量投入无法在市场上产生相应的有效货币流通，较大的M 对应较小的GDP，必然造成流通速度下降。
而其中因素就包括银行的不良借贷，国有企业效率不高等。
根本原因还是经济增长方式的粗放型，不可持续性。
要解决我国货币流通速度下降，乃至我国经济发展中存在的一系列问题，最根本的措施还是坚持科学发展观，积极转变经济增长方式，实现可持续发展。
最后，由于我国统计数据方面的欠缺，加上货币具有高度流动性，因此在计算和估计货币流通速度的过程中会存在诸多弊端和不足，因此要准确估计我国现阶段的货币流通速度还需要进一步完善经济数据的统计和计算方法，能够更加准确地把握我国经济发展状况，从而更加准确地估计经济中的货币流通速度，为我国的宏观经济政策制定提供更好的参考和依据。
2 货币乘数、货币化指数的测算数据来源于中国人民银行和中国统计局2.1 货币乘数m的变化根据m=M/B=(C+D)/(C+R)的原理计算出来的数据。
从图中可知，我国m2在1999-2005年期间都是处于上升趋势。
而在2005年到1008年之间出现下降，然后在2009年再次出现上升继而在出现缓慢下降趋势。
自2008年9月爆发金融危机以来，我国采取了适度宽松的货币政策，，货币和信贷快速增长，经济呈V型复苏。
影响货币和信贷增加的一个重要因素是货币乘数，它反映了基础货币的扩张能力，也反映了经济活跃程度，货币乘数的变化对每月新增货币和贷款起着重要的影响。
2009年初，我国货币乘数开始反弹, 前几个月货币乘数的放大成为货币供应量和信贷增加的主要推动力，货币乘数上升反映了市场信心恢复，金融机构愿意增加贷款，投资者也愿意借款。
从2009年6月份的央行资产负债表来看，货币供应量和新增存贷款的大幅度上升主要是由于基础货币和货币乘数上升共同作用的结果.实际上，2009年上半年货币乘数上升主要是由于我国超额准备金率下降, 总之，央行主要是通过公开市场业务操作控制基础货币和银行体系的超额准备金，货币乘数会发生相应变化，进一步影响货币和信贷的变化。
2.2 货币化率r的变化从图中可知，我国货币化率自1999年起处于一个缓慢的上升，到2003年到达了一个阶段的高点1.63，此后几年稍有回落，到了2008年降至1.51，而在2009年又快速上升，再创高点1.79，直到2012年依然有小幅增长。
货币化的指标，该值越高，经济货币化程度高，金融业越发达；反之，经济货币化程度越低，金融越落后。
近年来，我国的r=M2/GDP呈不断攀升之势，从最初的1918年的0.32到2009年的1.88，成为世界之最。
近十几年来我国在金融虽有发展，货币化程度已经进入较高级的阶段，有助于这一指标的提高，但是是金融发展远远落后于西方发达国家。
我国的货币化率一再创新高的原因：一、储蓄率上涨。
我国金融市场不发达，市场化机制不完全，投资工具单一，融资结构不平衡，使人们有钱无处投资，在一定程度上增加了储蓄倾向。
企业融资来源严重依赖银行。
我国企业的融资来源中银行贷款占到了70%以上，银行体系也只有被动地供给货币以满足社会对资金的需求，增加贷款。
而这些贷款投入实体经济还有一个很长的渐进过程。
再这个过程中，贷款又以存款的形式回到银行体系。
M2的增长并没有带来GDP的增长，其结果便是货币化率的增长。
二、货币流通速度的下降。
政府干预存在，不良贷款率攀升。
在国有经济融资过程的“倒逼”问题，反过来加剧了我国货币的发行，使M2/GDP进一步攀升。
此外，我国近些年采取的刺激经济的宽松的信贷政策更增加了银行的不良贷款率的提高，进而继续影响r=M2/GDP走高。
然而，在我国r=M2/GDP比率不断攀升并居高不下的这些年，也恰是国民经济持续快速增长的年份。
但从长远来看，其中所反映的金融结构失衡与金融资源配置效率较低等问题必然会成为我国未来经济发展的羁绊；并且，这种依靠增发货币维系粗放型金融资源配置的模式终究是非良性的，必然会造成风险向银行体系的过度集中并极易酿成通货膨胀，不利于宏观金融的稳健运行与经济的稳定增长。
3 货币总量、货币结构的测算3.1 货币结构图3.1从中可以看到，1999年以来货币发行的占比越来越少，而金融公司存款与非金融公司存款的比率越来越高。
2004年，因为金融机构以经营存款、房款，办理转账结算为主要业务，以盈利为主要经营目标。
与其他金融机构相比，能吸收活期存款，创造货币，是存款货币机构最明显的特征，正是这一点，使存款货币银行具有特殊职能，它们的活期存款是货币供给的主要部分，也是信用扩张的源泉。
而非货币金融机构向其他部门提供除可用于作为支付手段金融工具以外的金融服务。
它们不具备创造派生存款的机制。
在我国现行的发展机制中，还属于经济不断发展的阶段，需要不断地增加货币供给量，因此，金融机构存款占比是不断增加的。
3.2 B/M2与M1/M2的变化趋势图3.2基础货币占广义货币的比率在图中可以看出，在1999-2006年是平稳下降的，2006年以后逐渐上升，到了2008年下半年急剧下降，接着又平稳上升。