商业银行习题4信用风险分析.doc
商业银行的信用风险与评估
信用风险管理成效与经验总结
显著降低不良贷款率
通过实施有效的信用风险管理措施，该银行的不 良贷款率得到了显著降低。
增强市场竞争力
稳健的信用风险管理为该银行赢得了更多客户的 信任和支持，提高了市场竞争力。
提高风险调整后收益
在控制风险的同时，该银行实现了业务规模的稳 步增长和风险调整后收益的提升。
经验总结
借款人经营状况
借款人的经营状况也是影响商业银行信用风险的因素之一。如果借款人经营不善，收入下降或亏损，甚至破产倒 闭，将导致借款人无法按期偿还贷款，增加商业银行的信用风险。
市场风险
利率风险
市场利率的波动可能影响商业银行的 资产和负债价值，从而影响其信用风 险。如果市场利率上升，借款人的还 款负担加重，可能导致违约风险增加 。
汇率风险
商业银行在涉外业务中面临的汇率波 动也可能对其信用风险产生影响。汇 率波动可能导致借款人偿债能力下降 ，增加违约风险。
内部管理风险
信贷审批流程
商业银行的信贷审批流程不完善或执行不严格可能导致信用风险增加。例如， 审批标准不严格或存在漏洞，可能导致不良贷款的产生。
风险管理水平
商业银行的风险管理水平也是影响其信用风险的因素之一。如果风险管理水平 低下，对风险的识别、评估和控制能力不足，将增加信用风险的发生概率。
传染性
一个借款人的违约行为可能对其他相 关借款人产生连锁反应，进而影响整 个银行的资产质量。
高杠杆性
相对于资本充足率的要求，信用风险 具有较高的杠杆效应，较小的资本可 以支撑较大规模的信贷业务。
02
商业银行信用风险的来源
借款人风险
借款人信用状况
借款人的信用状况是影响商业银行信用风险的重要因素。如果借款人信用状况不佳，违约风险增加，商业银行面 临的信用风险也随之增大。
商业银行贷款业务练习题
商业银行贷款业务练习题.第五章贷款业务本章的重要概念:票据贴现保证贷款抵押贷款贷款政策信用贷款担保贷款审贷分离现金流量信用分析消费者贷款住房按揭贷款第一节贷款种类和政策一、判断题1.短期贷款是指期限在一年以内（含一年）的各项贷款，长期贷款是指期限在十年以上的各项贷款。
2.担保贷款由于财产有第三者承诺作为还款的保证，所以贷款风险相对较小，贷款的成本也小。
损失贷款是指借款人依靠其正常的经营收入已经无法偿还贷款的本息，3.不得不通过重新融资或“拆东墙补西墙”的办法来归还贷款，表明借款人的还款能力出现了明显的问题。
大多数银行都将贷款业务视为其核心业务，因此，贷款质量和贷款的盈利水4.平，对实现银行的经营目标具有举足轻重的影响。
5.一般来说，分级授权的主要依据是贷款的金额。
金额越大，风险越大，贷款专业知识和经验的要求也就越高。
6.我国《商业银行法》规定银行的贷款/存款比率不得超过50%。
如果超过这一比率，表明贷款规模过大，因而风险也较大。
7.我国银行业监督管理委员会根据《巴塞尔协议lll》规定的国际标准，确定商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为4%、8%和10%。
8.授权一般由银行董事会或最高决策层统一批准，自董事会到基层行管理层，权限逐级下降。
9.各种贷款的比例分布形成了银行的贷款结构。
而贷款结构对商业银行信用资产的安全性、流动性、盈利性具有十分重要的影响。
10.对于贷款业务量较大的银行来说，通常是有贷款委员会或信贷管理部门根据贷款的类别、期限，并结合其他各种需要考虑的因素，确定每类贷款的价格。
二、单选题1.银行贷款是商业银行作为贷款人，按照一定的贷款原则和政策，以还本付息为条件，将一定数量的货币资金提供给借款人使用的一种（）行为。
A.信用B.借贷C.经济D.投资2.商业银行贷款按期限可划分为活期贷款、定期贷款和（）三类。
（）在贷款时不确定偿还期限，可以随时由银行发放通知收回贷款。
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型具有明显的经济意义B．统计模型的估计与使用相对比较简单C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理2．客户信用评级的发展过程是( )。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→信用风险模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理3．较多地考虑了管理层素质,公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。
A．专家判断法B．统计模型法C．信用评分法D．信用风险模型正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理4．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用风险模型法B．专家判断法C．信用评分法D．统计模型法正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理5．下列关于信用评分模型的说法中,不正确的是( )。
A．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D．由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理6．下列关于RiskCalc模型的说法中,正确的是( )。
A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理7．下列关于信用评定方法的说法中,正确的是( )。
商业银行信用卡业务风险分析及防范对策
商业银行信用卡业务风险分析及防范对策
一、风险分析：
1、市场风险
信用卡业务受市场环境、经济形势和社会风气影响较大，市场
风险随市场情况的好坏而变化。
如经济萧条时，客户逾期、拖欠信
用卡透支款增多，信用卡业务的不良资产比例也随之上升。
2、信用风险
信用卡是一种开放式授信业务，客户透支信用额度，需要对客
户的还款能力、履约能力进行评估。
未能准确判断客户的信用风险，可能导致不良资产增多，信用卡机构的损失增加。
3、操作风险
信用卡业务操作繁琐、程序复杂，在业务操作过程中若管理不
当或人为错误，容易造成损失或漏洞被恶意利用，导致经济损失。
4、法律风险
信用卡业务涉及的法律法规较多，若信用卡机构未严格遵守相
关规定或存在不合法经营行为，将承担相应法律责任。
二、防范对策：
1、建立风险管理制度
建立完善的信用卡风险管理制度，包括风险评估、审批流程、
风险控制、风险监控等环节，将风险管理纳入日常经营中。
2、加强内部控制
对信用卡业务实行有效的内部控制，严格按照操作规程操作，
防止经营流程中出现恶意行为或漏洞；并不定期加强安全技术检查，如系统安全、数据安全等。
3、优化信用风险管控手段
建立可靠的信用评估体系、完善的信用报告、信贷审批模型等
供参考，时时监控客户的信用变化，最大程度避免信用风险。
4、完善法律合规管理
信用卡机构应建立健全的合规管理体系，理解和遵守相关法律
法规，在业务操作中严格遵守相关规定，做到经济效益与合规管理
相统一。
同时，进行风险意识和法律法规意识教育，防止员工违规
操作或发生违规事件。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
第4章 信用风险管理(答案)
第4章信用风险管理一、单项选择1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款B.借款人C.银行D.经纪人2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既是系统风险又是非系统风险D.不是系统风险也不是非系统风险3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。
A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(C )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。
A．债务人资本实力B．贷款抵押品C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性7.在信用评分法中。
用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型为（C）。
A．账户管理评分模型B．追讨评分模型C．响应评分模型D．核销评分模型8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ C )。
A．统计模型的估计与使用相对比较筒单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。
我国商业银行信用贷款风险分析
风险管理结课论文我国商业银行信用贷款风险分析摘要:信贷风险是商业银行面临的主要风险。
商业银行作为现代金融体系的主体部分，其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响.目前，我国对信贷风险的管理分析尚处在起步阶段，在理论上尚有许多问题值得探讨。
同时,随着世界经济一体化趋势的加强和我国金融市场的进一步开放，外资银行正纷纷涌入中国金融市场，凭借其雄厚的资本实力和先进的风险管理控制手段与我国本土商业银行展开全面竞争.因此，结合我国商业银行业风险管理的现状，加强对信贷风险管理方法的研究就显得十分重要。
信贷风险无疑是银行经营中最重要的风险。
问题贷款的概念覆盖了所有存在信用风险的贷款业务。
信贷风险管理的重中之重是对问题贷款的有效预防与控制.因此本文通过对风险管理课学习的应用，围绕风险管理过程的五个阶段（风险规划、风险识别、风险评价、风险处理和风险监控),结合各种图书、网络资源和官方数据，对信贷—-问题贷款进行分析和综述.关键字:商业银行问题贷款信贷风险管理正文一.问题贷款（风险规划)问题贷款指偿还有困难的贷款，借款人已经不能或无法完全履约，或存在不能履约的可能性。
问题贷款的概念覆盖了所有存在信用风险的贷款业务。
信贷风险管理的重中之重是对问题贷款的有效预防与控制。
1。
1问题贷款的界定我国商业银行推行国际通用的五级分类法。
按照贷款的风险程度，将其划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类.具体定义如下：·正常类：借款人能够履约合同，有充分把握按时足额偿还本息；·关注类:借款人目前尚有能力偿还贷款本息。
但存在可能对偿还造成不利影响的因素；·次级类：借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已经无法保证其足额偿还本息；·可疑类：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定会要造成一定损失;·损失类:在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C)A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是(B)A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力(B)A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别(B)A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于２00１年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B）A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法,标准法，高级计量法C.流程,人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（Ｂ)A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率,违约损失,违约头寸D.违约概率,违约损失,持有期限5、监管部门通过（)和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督,临时监督C.非现场监督,现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法(Ｃ)A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCEＤ国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议３的突破点（C)A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)A.Aａa２B.Baａ1C.Ｂaa3D.ｂａ22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍数为3.７５，公司长期债务与股本的比率为35％。
商业银行的信用风险
同资产的风险差异。
杠杆率限制
03
限制商业银行的杠杆率，以防止过度杠杆化带来的风险。
中国银监会的监管政策
风险管理指引
中国银监会发布了一系列风险管理指引，要求商业银行加强信用风 险管理，建立和完善风险管理体系。
资本充足率监管
中国银监会根据巴塞尔协议的要求，对商业银行资本充足率进行监 管，确保其具备足够的资本抵御信用风险。
信用风险不仅包括违约风险，还包括 由于借款人信用状况恶化或市场环境 变化等因素导致的信贷资产质量下降 的风险。
信用风险的类型
01
02
03
违约风险
指借款人无法按时偿还债 务，造成银行资产损失的 风险。
市场风险
指由于市场价格波动，如 利率、汇率等，导致信贷 资产价值下降的风险。
操作风险
指由于银行内部管理和流 程不完善，导致信贷资产 损失的风险。
商业银行的信用风险
汇报人：可编辑 2024-01-03
contents
目录
• 信用风险概述 • 商业银行信用风险的来源 • 商业银行信用风险的评估方法 • 商业银行信用风险的防范与控制 • 商业银行信用风险的监管政策 • 商业银行信用风险的未来发展趋势
01
信用风险概述
信用风险的定义
信用风险是指借款人因各种原因未能 按期偿还债务，导致商业银行面临损 失的可能性。
信用评分法
总结词
基于统计模型进行评估
详细描述
信用评分法是一种定量评估方法，通过建立数学模型，对借款人的历史信用表现和其他相关信息进行 统计分析，预测借款人的违约概率。该方法具有客观性和可重复性，但需要大量的历史数据和复杂的 建模过程。
内部评级法
总结词
商业银行答案第4章
第4章一、单项选择题。
（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。
）1.2009年，甲银行海外A支行因资金紧缺连续6个月未向该银行B支行支付汇差资金，从而导致B支行发生结算困难，由此引发了挤兑，此种风险属于（）。
A.利率风险B.流动性风险C.信用风险D.清算风险2.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。
到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。
A.清算风险B.利率风险C.流动性风险D.主权风险3.银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是（）。
A.对国别风险进行细分B.对国别风险每个子风险进行明确C.深入细致的研究每一种风险D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口4．某国的政治风险评级为66，财务风险评级为28，经济风险评级为32，则根据PRS法衡量的该国的综合风险是（）。
A.42B.46C.59D.635.2009年，根据PRS法计算，某国国家风险得分为86分，这意味着该国的国家风险（）。
A.非常高，无法投资B.中等偏高C.中等D.非常低6.信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。
A.区域自然条件B.区域市场化程度与法制框架C.区域产业结构D.区域经济发展水平7.一般来说，某区域的市场化程度越高，区域风险越（）。
A.高B.低C.不一定D.无关系8.关于区域经济政策对信贷风险的影响，下列说法正确的是（）。
A.通常国家重点支持地区的信贷风险较低B.国家重点发展区域之外的地区，信贷风险较高C.在评价区域政策时，要充分重点吸收学者专家意见D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为9.（）是对区域信贷风险状况的直接反映。
A.区域经济发展水平B.区域信贷资产质量C.区域信贷资产盈利性D.区域信贷资产流动性10.下列不属于衡量区域信贷资产流动性的指标为（）。
国家开放大学《商业银行经营管理》形考作业1-4参考答案
国家开放大学《商业银行经营管理》形考作业1-4参考答案形考作业1一、名词解释(共32分，每题4分)1.商业银行——是以吸收公众存款、发放贷款、办理结算为主要业务的企业法人,足以追求利润最人化为经营日标,以货币信用业务利综合金融服务为经营对象的综合性、多功能的金融企业.2.信用创造——是指商业银行通过吸收活期存款、发放贷款，从而增加银行的资金来源、扩大社会货币供应量。
3.混业经营——是指一个金融机构获准可以经营多个金融子行业，或者获准同时经营多个隶属于不同金融子行业的金融产品。
4.商业银行负债——是银行由于受信而承担的将以资产或资本偿付的能以货币计量的债务。
5.资本盈余——是指发行普通股时发行的实际价格高于股票票面价值的部分，即平常所说的股票的发行溢价部分。
资本盈余并非股票发行者的利润，而是普通股股东投资股本的一部分，因而应列入缴纳的股本总额中。
6.巴塞尔协议I——《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。
由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。
1988年7月，颁布第一个准则文件，称"1988资本一致方针"，又称"巴塞尔协议"。
主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。
7.再贴现——是中央银行通过买进在中国人民银行开立账户的银行业金融机构持有的已贴现但尚未到期的商业票据，向在中国人民银行开立账户的银行业金融机构提供融资支持的行为。
8.同业拆借——指的是金融机构之间的短期之间融通。
二、判断正误并说明理由(共20分，每题4分)1.流动性，是要求银行在经营活动中，必须保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失，能随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信任。
（×）2.单一银行制，也称单元银行制，一般是指银行业务完全由一个营业机构来办理，不设立分支机构。
商业银行课后题1-10章
第一章一．简答题1.商业银行的定义是什么？我国商业银行可以办理那些基本业务?2.商业银行的主要特征有那些表现？3.商业银行的职能是什么？4。
商业银行在国民经济中占用怎样的地位？5。
如何理解商业银行“三性原则"之间的关系?6.商业银行在经营中要坚持什么样的方针？7.商业银行经营的内外环境是指什么？二．多选题1.我国规定设立商业银行的注册资本,均为（BCD）A 全部资本B 部分资本C 实缴资本D 核心资本2。
从商业银行的定义可以看出，商业银行的性质体现在（ACD）A 商业银行是企业B 商业银行是一种特殊的企业C 商业银行是一种特殊的金融机关D 商业银行是一种特殊的金融企业3。
商业银行的信用中介职能有(ABC)A 把社会闲置资金集中起来B 把闲置的储蓄货币转化为职能资本C 实现资本的续短为长D 信息的生产与传递4.商业银行的二级准备金包括（ABCD）A 超额准备金B 短期国债C 其他易于转让的短期证券D 商业票据和银行承兑汇票5。
商业银行转移风险的办法有(ABCD）A 参加保险B 订立抵押、担保条款C 套期保值 D及时转让相关债权债务第二章一．简答题1。
商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题？2。
什么是银行并购？银行并购的动机有哪些?3.怎样看待国际银行近年来发生的大规模并购行为?4。
对我国未来银行业的并购趋势你有什么想法？5。
现代商业银行面临哪些挑战？6。
银行经营的发展趋势是什么？7.银行监管的发展趋势是什么？8.2008年的国际金融危机暴露了银行监管存在哪些漏洞？应怎样完善银行监管？二．单选题1.商业银行发展至今，已有（ C ）的历史.A 100年B 200年C 300年D 500年2.银行业产生于（ C ）A 英国B 美国C 意大利 D德国3、最早设立股份制银行的国家是（ A ）A 英国B 美国C 意大利 D德国4。
1694年英国政府为了同高利贷做斗争,以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要,决定成立的一家股份制银行是（ A )A 英格兰银行B 曼切斯特银行C 汇丰银行D 利物浦银行5.北宋真宗时，由四川富商发行的（ A )，成为我国早期的纸币。
《商业银行习题》
《商业银行业务与经营》章节练习题一、单项选择题1、以下各项中不是商业银行的经营原则的是。
A、安全性B、流动性C、效益性D、稳定性2、我国组建的第一家以民营资本为主的商业银行是。
A、中国建设银行B、中国交通银行C、中国光大银行D、中国民生银行3、传统上一直采用全能银行模式的是。
A、英国B、美国C、德国D、日本4、在原始存款基础上通过银行创造出数倍的派生存款，这体现了商业银行的。
A、信用中介职能B、支付中介职能C、信用创造职能D、金融服务职能5、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分利用。
这种功能被称为职能。
A、信用中介B、支付中介C、信用创造D、金融服务6、下列银行体制中，只存在于美国的是。
A、总分行制B、私人银行C、国有银行D、单一银行制7、我国规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为元人民币。
A、10亿B、1亿C、5000万D、100万8、在我国，设立商业银行必须经审查批准或许可。
A、中国人民银行B、中国银监会C、工商行政管理局D、银行业协会9、一旦银行破产、倒闭，对银行的资产的要求权排在最后的是。
A、优先股股东B、普通股股东C、债权人D、存款人10、下列关于资本需要量的说法正确的是。
A、在经济繁荣期，商业银行可以很顺畅地获取资金，需要较多的资本B、如果商业银行所服务地区经济发达、资金来源充裕、金融体系发达、人民收入水平高，则银行业务量很大，需要有较高的资本对资产比重C、在竞争中占优势的银行资金来源的质量较好，并且能方便地争取到较优的贷款与投资业务，因此只需保留较少的资本D、商业银行资产质量较差，所承担的风险较大，则其资本需要量就要相应的低一些11、以下属于银行被动负债的是。
A、客户存款B、转贴现C、再贷款D、发行金融债券12、以下不属于传统的三大存款种类的是。
A、活期存款B、定期存款C、定活两便存款D、储蓄存款13、影响存款总量的外部因素是。
A、存款的种类和形式B、商业银行的服务质量C、商业银行的资产规模D、金融市场的竞争程度14、以下不属于银行同业短期借款的是。
金融风险管理(第三版)习题4
第4章信用风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 与大多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产生严重的右偏，出现大额损失的概率要高于正态分布。
（）2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。
（）3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。
（）4. 根据巴塞尔协议III，在计算信用风险时，国际大型商业银行可以使用标准法，一般的商业银行可以使用内部评级法。
（）5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。
（）6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时，可以采用样本外检验方法，即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。
（）7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。
（）8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同，差异仅是用于转换的累积概率函数不同：前者为Logistic概率函数，后者为累积正态概率函数。
（）9. 在确定信用等级转移概率时，风险敞口和违约率是最重要的两个因素。
（）10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 下列信用评级模型中，以市场信息为数据基础的是（）。
A. 线性概率模型B. 神经网络模型C. KMV模型D. ZETA模型2. 从发生层次上看,信用风险可以分为（）个层次。
A. 2B. 3C. 4D. 53. 下列不属于信用评分模型的是（）。
A. 专家评分模型B. 半客户化评分模型C. 完全客户化评分模型D. IRB内部评级模型4. 参考表4-4的《穆迪信用等级转移概率》，某银行有初始信用等级为AA的客户100个，假定信用等级转移事件完全独立，请计算这些客户的信用等级在下一年度保持为AA的95%置信区间（）。
（保留三位小数点）A. （0.768，0.862）B. （0.675，0.787）C. （0.853，0.965）D. （0.876，0.975）5. 根据KMV模型，决定一家公司违约概率的主要因素不包括（）A. 资产价值B. 资产风险C. 杠杆比例D. 现金比例6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点（）。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1。
关于信用风险,下列表述正确的是( ）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D。
尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为( ）。
A. 0.02％B。
99.98% C. 17％D。
83％3。
与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时, 应当更多地关注( )因素可能造成的影响.A。
个体风险B. 非系统性风险C。
管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A。
资产规模B。
经营管理能力C。
偿债能力和偿债意愿 D. 所负银行债务5。
下列关于信用风险的说法，正确的是( ）.A。
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元,如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）.A。
15亿元B。
12亿元C。
20亿元 D. 30亿元7。
压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D。
风险价值8。
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100% B。
75％ C.65％D。
50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（ )A.违约概率B。
商业银行习题4-信用风险分析
43Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A流动资产/流动负债
B流动资产/总资产
C(流动资产-流动负债)/总资产
D流动负债/总资产
44根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括()。
A.普通准备B.专项准备C.超额准备D.特种准备
A．6%B．3%C．2.5%D．8%
8商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的
借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。
A．风险对冲B．风险分散C．风险转移D．风险补偿
9CreditMonitor模型将企业的股东权益视为()。
A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权
B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
39某银行2022年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是
4利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：()
A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析
5在CreditMonitor中，股东初始股权投资被视作期权的：()
A．期权费B．执行价格C．期权价值D．以上都不是
A.违约时的债务账面价值
C.以上任何一种都可以
B.违约时债务的市场价值
D.以上都不对
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
银行风险经理考试：信用风险管理试题(题库版)
银行风险经理考试：信用风险管理试题（题库版）1、判断题对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
正确答案：错2、多选与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）A.内部关联交易频繁B.连环担保（江南博哥）十分普遍C.财务报表较真实D.风险识别和贷后监管难度大正确答案：A, B, D3、判断题信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。
对某一客户任意一笔信贷资产重新认定分类形态时，其他凭证贷款可不同时重新认定。
正确答案：错4、单选在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（）人民币的企业债务人的债权。
A.30亿元B.3亿元C.3000万元D.300万元正确答案：B5、单选银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。
其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。
（）A.借款人年龄B.个人信用记录C.经营稳定性D.家庭收入及资产负债状况正确答案：B6、单选对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是（）。
A.本息无法收回B.本息无法收回或只能收回极少部分C.至少达到80%以上D.只能收回极少部分正确答案：B7、多选进行DCF测试时，整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括（）。
A.辖内不良信贷资产拨备率与分类形态是否匹配B.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债与上月及上年末相比是否出现大幅变动C.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债变动情况与不良信贷资产变动情况是否一致D.结合对辖属分支机构的考核评价结果，分析辖内各行不良信贷资产拨备率是否符合各行经营管理现状正确答案：A, B, C, D8、判断题信贷资产风险状况变化时，应及时进行分类形态的认定和调整。
正确答案：对9、单选不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（）之间的关系。
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一、单选题1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法 D．以上都不是2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）。
A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（）A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型 D．以上都不是4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）A．历史违约数据 B．预测数据 C．蒙特卡罗模拟 D．情景分析5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（）A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为：（）A．10，10 B．10，9 C．8，10 D．8，97 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（）A．6% B．3% C．2.5% D．8%8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。
A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险补偿9 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（）。
A．企业资产价值的看涨期权 B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权 D．企业股权价值的看跌期权10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险？（）A．单一资产的角度 B．贷款组合的角度C．以上都是 D．以上都不是11 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（）A．系统风险 B．非系统风险 C．A和B D．A、B都不对12 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（）。
A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对13以下哪一项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素？（）。
A. 负债数额B. 企业资产市场价值C. 企业资产价值的波动性D. 负债价值的波动性14 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：（）。
A.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对15 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（）。
A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是16 衡量线性相关的统计量是：（）。
A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是17 Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（）。
A.均匀分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布18 压力测试是为了衡量：（）。
A.正常风险B.极端情况的风险C.风险价值D.违约概率19 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（）。
A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是20 贷款组合的信用风险包括（）。
A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D. 以上的都不对21 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：（）。
A. 20% B. 19% C. 25% D. 30%22 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）。
A. 15亿B. 12亿C. 20亿D. 30亿23如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（）。
A. 0.03B. 0.04C. 0.05D. 124根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定为：（）。
A.0B.50%C.70%D.100%25 ()指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A 会计资本B 监管资本C 经济资本D 实收资本26经济资本主要用于规避银行的( )。
A非预期损失 B预期损失 C大规模损失 D普通性损失27 下列关于客户评级与债项评级的说法，错误的是( )。
A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级28企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。
这里的“主要投资者”是指( )。
A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者29某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。
A 3.00%B 3.11%C 3.33%D 3.58%30 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。
A 评价主体是商业银行B 评价目标是客户违约风险C 评价结果是信用等级和违约概率D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小31根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A 0.17%B 0.77%C 1.36%D 2.32%32 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A 0.05B 0.10C 0.15D 0.2033采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。
A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%34 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
A 18%B 0C -2%D 2%35 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A 0.09B 0.08C 0.07D 0.0636下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，错误的是( )。
A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱39某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。
A 880B 1375C 1100D 100040下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A 成本收入比B 资本充足率C 大额风险集中度D 不良贷款拨备覆盖率41下列关于国家风险暴露的说法，错误的是( )。
A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中42《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。
A 100%B 75%C 65%D 50%43 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A 流动资产/流动负债B 流动资产/总资产C (流动资产-流动负债)/总资产D 流动负债/总资产44根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（）。
A.一般准备B.专项准备C.超额准备D.特种准备45按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为( )。
A．公共客户和私人客户B．法人客户和个人客户C．单一法人客户和集团法人客户D．企业类客户和机构类客户46在现金流量的分析中,首先分析的是( )。
A．融资活动的现金流B．投资活动的现金流C．经营性现金流D．消费活动的现金流47下列关于违约概率的说法中,正确的是( )。
A．违约概率是事后检验的结果B．违约频率可作为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．违约概率和违约频率不是同一个概念二、多选题1 商业银行计量信用风险的办法有：（）。
A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.高级计量法E.基本指标法2 下列关于风险分散化的论述正确的是：（）。
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好3 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。
A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部转自学易网4 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：（）。
A.财务报表分析B.财务比率分析C.现金流量分析D.投融资策略分析E.经营项目分析5 国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？（）。
A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.VaR模型E.高级计量法6 Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量？（）。