股票期权结算数据接口规范1.0
深交所证券结算系统涉及股票期权业务接口说明
证券结算系统涉及股票期权业务接口说明总体概述证券结算系统中涉及股票期权业务的下发数据有：1、备兑开仓担保券锁定体现于对外接口SJSJG。
每日发送日终锁定的全部担保券，启用新的业务类别QQSD，属“通知”类数据。
2、期权行权标的券过户体现于对外接口SJSJG。
发送日期为行权交收日，内容是行权交收的最终过户结果，启用的新的业务类别QQGH，属“明细结果”类数据。
3、ETF期权行权付券方标的券交收锁定体现于对外接口SJSJG。
借用已有的业务类别FGSD(交收锁定总股数)，表示期权行权E+1日付券方已到帐份额中被锁定的部分。
4、ETF期权标的券可用额度调整体现于对外接口SJSFW。
启用新的数据类别P1表示标的券的可用额度调整。
主要是三类数据的轧差结果：当日净买入及净申购的可用份额用于备兑开仓的部分（记减）、行权E+1日付券方当日净买入及净申购份额部分的锁定（记减）、行权E+1日收券方实收的可用额度（记增）。
5、期权账户开户申请及回报申请及回报分别体现于实时接口FJYBS和FJYQR。
启用新的业务类别P2(注册)、P3(注销)。
采用实时处理，不允许撤单。
接口说明1、明细结果库SJSJG.DBF（1）本库用于向结算参与人发送各类明细结果，内含SJSMXn.DBF中非担保类清算明细的逐笔交收结果（要参见具体业务定义）、担保类业务交收违约待处置结果以及登记存管类股份和资金明细。
券商可根据自身需要，根据明细结果进行相关交收和记账处理。
（2）JGSJLX（字段3：数据类型），‘01’：明细结果；‘02’：通知类数据。
（3）JGJSSL(字段15：交收数量)，实际交收的股份数量，正数表示结算参与人收到的数量；负数表示结算参与人付出的数量。
全部交收成功时等于JGQSSL。
（4）JGSFJE（字段35：收付净额），一般情况下JGSFJE=JGQSBJ+JGYHS+JGJYF+JGJGGF+JGGHF+JGJSF+JGSXF+JGQTFY+J GZJJE，特殊情况参见具体业务定义。
登记结算数据接口规范标准
登记结算数据接口规（上市公司版）二零一四年十二月版本修订历史目录前言错误!未指定书签。
一、概述错误!未指定书签。
二、数据文件命名规那么错误!未指定书签。
三、基本数据说明错误!未指定书签。
第一章发送数据接口规错误!未指定书签。
一、中国结算分公司向上市公司发送的数据清单错误!未指定书签。
二、中国结算分公司向上市公司发送的数据明细说明错误!未指定书签。
)(上市公司月中末大股东名册数据)错误!未指定书签。
)(上市公司月末大股东名册自助补发数据)错误!未指定书签。
)（上市公司前名股东名册自助发送数据）错误!未指定书签。
)（上市公司权益日全体股东名册自动发送）错误!未指定书签。
)(上市公司红利退款明细数据)错误!未指定书签。
)(人工受理的股全体股东名册)错误!未指定书签。
)(融资融券和转融通担保证券账户的明细数据)错误!未指定书签。
)(股息红利差异化计税补缴明细数据)错误!未指定书签。
)(全体股票激励期权持有人数据)错误!未指定书签。
)(股票激励期权持有变动明细数据)错误!未指定书签。
)(股票激励期权基本信息数据)错误!未指定书签。
前言一、概述为了进一步规中国证券登记结算XX公司分公司（以下简称中国结算分公司）与上市公司之间的登记结算数据接口，确保登记结算数据处理的正确性，特编写本登记结算数据接口规文档。
本文主要针对中国结算分公司发送和接收的上市公司的各类登记结算数据进行详细的说明。
二、数据文件命名规那么数据文件名: ：前缀标识“.”后缀前缀：：……标识：: 证券代码[][其它]，其中[]和[其它]为可选容，参见各文件的数据库名说明。
后缀：：：：，，，……，，，，：：，，，……，目前中国结算分公司发送和接收的数据文件，均采用下的标准格式。
为了减少数据通讯量，中国结算分公司发送的数据文件都经过软件压缩后发送至电子信箱中。
发送数据文件的命名规那么为：“前缀”“标识”“”；其中表示日期，其中表示月，（,…），表示日。
中国证券金融公司转融通参与人数据接口规范(Ver1.00)_20111207
转融通参与人数据接口规范
（ Ver 1.00讨论稿）
中国证券金融股份有限公司 二○一一年十一月
中国证券金融股份有限公司
1
转融通参与人数据规范（Ver1.00）
前 言
为加快推进转融通业务技术平台的建设工作， 全面落实转融通业 务技术平台和各参与人技术系统之间的数据接口， 我们制定了本规范 文件。 本文根据《转融通业务试点操作方案 V2.0 版》中的内容，详细 规范了参与人通过转融通业务技术平台完成的日间申报数据接口以 及日终清算数据文件接口的具体内容，包括借入人的借资借券申报、 合约展期和出借人提前偿还申报以及转融通合约归还交收通知等清 算数据文件接口等内容。 本文没有包括出借人通过沪市综合业务平台或深市综合协议平 台出借证券申报的接口内容，其相关内容由两交易所分别制定和发 布。 本版规范由中国证券金融股份有限公司负责起草， 并负责具体的 解释工作。
中国证券金融股份有限公司 5
转融通参与人数据规范（Ver1.00）
11、 借入人保证金资金和股份查询申报。 二、日终静态数据文件 日终静态数据文件主要是指证券金融公司在转融通业务平台完成 日终处理后， 向参与人发送的日终清算对帐数据文件接口。 具体内容包 括： （一） T 日转融通期限库（ZRTQX.dbf） ； （二） T 日转融通标的期限费率文件库（ZRTBDQXFL.dbf） ； （三） T 日转融通可充抵保证金证券文件库（ZRTBZJZQ.dbf） ； （四） 合格出借人名单文件（ZRTHGCJR.dbf） ； （五） T 日新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf） ； （六） 合约对帐数据文件（ZRTHYDZ.dbf） ； （七） T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf） ； （八） 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf） ； （九） 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf； （十） 出借人账户资料申报库/返回库。
深圳证券交易所数据文件交换接口规范1.00
工程技术标准深圳证券交易所数据文件交换接口规范(Ver1.00)深圳证券交易所二○一五年八月文档说明名词释义目录一、前言 (1)二、文件交换方式 (1)2.1FDEP文件传输平台 (1)2.2交易所群发 (1)2.3点对点数据交换 (2)2.3.1上传文件 (2)2.3.2下发文件 (2)三、静态交易参考信息 (2)3.1证券信息（SECURITIES） (3)3.2指数信息（INDEXINFO） (8)3.3统计量指标信息（STAT） (9)3.4现货集中竞价交易业务参考信息（CASHAUCTIONPARAMS） (9)3.5衍生品集中竞价交易业务参考信息（DERIV ATIVEAUCTIONPARAMS） (10)3.6协议交易业务参考信息（NEGOTIATIONPARAMS） (11)3.7盘后定价交易业务参考信息（AFTERHOURSPARAMS） (12)3.8转融通证券出借业务参考信息（SECURITYLENDINGPARAMS） (12)3.9ETF实时申购赎回业务参考信息（PCF） (13)3.10网上发行认购业务参考信息（ISSUEPARAMS） (15)3.11债券分销业务参考信息（BONDDISTRIBUTIONPARAMS） (16)3.12配股业务参考信息（RIGHTSISSUEPARAMS） (17)3.13证券业务开关信息（SECURITYSWITCH） (17)四、日终静态行情信息 (18)4.1现货证券收盘行情（CASHSECURITYCLOSEMD） (19)4.2衍生品证券收盘行情（DERIV ATIVESECURITYCLOSEMD） (19)五、日终回报数据 (20)5.1网络投票回报（EVOTEREPORT） (20)六、数据类型说明 (22)深圳证券交易所数据文件交换接口规范一、前言本接口规范约定提供给证券公司等会员及相关市场参与主体（下面简称“市场参与主体”），用以指导开发通过金融数据交换平台FDEP与深圳证券交易所新一代交易系统（即第五版交易系统）进行数据文件交换。
深圳证券交易所Binary行情数据接口规范(Ver.0)
工程技术标准深圳证券交易所Binary行情数据接口规范(Ver1.01)深圳证券交易所二○一六年六月文档说明名词释义目录一、前言 (1)二、会话机制 (1)2.1连接 (1)2.1.1会话 (1)2.1.2IP地址和Port (1)2.1.3安全 (1)2.1.4流量控制 (1)2.2会话管理 (1)2.2.1建立会话 (1)2.2.2心跳包和测试请求 (2)2.2.3终止会话 (2)2.2.4重建会话 (3)三、服务说明 (3)3.1交易行情数据类别 (3)3.2快照行情接收 (4)3.3逐笔行情接收 (4)3.4公告消息接收 (4)四、消息定义 (4)4.1消息结构 (4)4.1.1消息头 (5)4.1.2消息尾 (5)4.2管理消息 (5)4.2.1登录消息（Logon） (5)4.2.2注销消息（Logout） (6)4.2.3心跳消息（Heartbeat） (6)4.3公共消息 (6)4.3.1频道心跳 (6)4.3.2重传消息 (7)4.3.3用户信息报告消息 (8)4.3.4快照行情频道统计 (9)4.3.5业务拒绝消息（Business Reject） (9)4.4实时行情 (10)4.4.1市场实时状态 (10)4.4.2证券实时状态 (11)4.4.3公告 (13)4.4.4快照行情 (14)4.4.4.1集中竞价交易业务行情快照扩展字段（300111） (15)4.4.4.2盘后定价交易业务行情快照扩展字段（300611） (17)4.4.4.3指数行情快照扩展字段（309011） (17)成交量统计指标行情快照扩展字段（309111） (18)4.4.4.44.4.4.5港股实时行情快照扩展字段（306311） (18)4.4.5逐笔委托行情 (18)4.4.5.1集中竞价业务逐笔委托行情扩展字段（300192） (19)4.4.5.2协议交易业务逐笔委托行情扩展字段（300592） (20)4.4.5.3转融通证券出借业务逐笔委托行情扩展字段（300792） (20)4.4.6逐笔成交行情 (20)五、数据字典 (21)5.1数据类型 (21)5.2会话层域定义 (22)5.3业务层域定义 (23)深圳证券交易所Binary行情数据接口规范一、前言本接口规范提供给证券公司等市场参与者和信息服务商和会员，用以指导开发以Binary协议接入深圳证券交易所新一代交易系统（即第五版交易系统）获取行情信息。
深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范
深交所与中国结算工程技术文档工程技术标准深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范（Ver 1.00）二○○九年十一月- I -目录《接口规范》VER1.00前言 (1)修订说明 (2)一．实时系统文件类数据的交换方式 (3)二．实时系统文件类数据文件命名规则 (3)三．实时系统文件类数据接口定义 (4)1. 基金信息文件 (4)2. 基金行情文件 (6)3. 交易回报库 (6)《接口规范》Ver1.00前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金盘后业务系统（以下简称实时系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。
在交易时间内交易申报环节采用实时申报。
对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。
数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指实时系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。
二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。
在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。
所有英文字母使用半角模式。
（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(‚C‛)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（‚N‛）的字段左补零右对齐。
修订说明一．实时系统文件类数据的交换方式基金盘后文件类数据以DBF文件的格式进行维护，并通过‚深证通‛系统进行发送和接收。
各参与基金盘后业务的证券公司和基金管理人需要与深圳证券通信公司联系数据通信事宜。
二．实时系统文件类数据文件命名规则基金盘后传输文件命名规则为"SCD"+"_"+文件创建人代码＋"_"+文件接收人代码＋"_"+日期（YYYYMMDD）+"_"两位文件类型编码+".DBF"。
3.中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数据接口规格说明书(技术开发稿)V0.91_20130916
8）数据格式：
FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
NO 字段名
类型 长 度
1. 1 JLGS
Character 3
2. JLLX
Character 3
3. JSFS
Character 3
4. YWLX
Character 3
5. JSBH
Character 16
6. GLJSBH Character 16
二、 交换通道
交换通道同现货系统。
三、 接口清单
1、 发结算参与人文件接口 1） op_jsmx（期权结算明细文件） 2） op_zqjs（期权证券净额交收） 3） op_zjjs（期权资金净额交收） 4） op_hycc（期权合约持仓数据） 5） op_ccbd（期权合约持仓变动数据） 6） op_bzjzh（衍生品保证金账户数据） 7） op_zhbd（衍生品合约账户变动数据） 8） op_ywhb(衍生品业务回报)
4. YWLX
5. JSBH 6.
GLJSB H 7. QSRQ 8. JSRQ 9. JYDY 10. JSDY 11. XWHY
12. JSHY
13. ZQZH 14.
ZQDM 15. ZQLB 16. LTLX 17. QYLB
期权行权标的 期权行权标的 期权行权现
说明 证券净额交收 证券净额交收 金结算交收
通知
结果
明细
记录格式 “F11”
“F12”
“F13”
“D02”
“D03”
“D03”
记录类型 衍生品业务交 衍生品业务交 衍 生 品 业 务
收通知
收结果
交收结果
“001” 交收方式
净额担保
TA数据接口规范
在注销基金账户（BSYWLX=“015”）时，BSJJZH 存放要注销的基金账户。 在增加/撤消交易账户（BSYWLX=“008”/009”）时，BSJJZH（字段：基金账 户）为本系统对投资人的开放基金投资账户，BSDZYJ（字段：电子邮件，字段复 用）存放投资人在销售代理人处开立的交易账户（或称资金帐号/客户号）。
中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范
KFJJ-WBJK-001
中国证券登记结算有限40 页
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 账户信息接口规范................................ 3
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF ................... 3 2.2 账户资料变更回报库 KFZHBH.DBF ................... 6
3 交易信息接口规范............................... 10
交易回报库业务有效字段表表七业务业务描述关键字段其他字段020认购hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz021认购拉单结果通知hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz022申购同上同上024赎回同上同上025预约赎回hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbfhdmhbfsrqhbbybz026转托管hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbfhdmhbfsrqhbjjdmhbsqslhbfsslhbbybzhbghfy027转托管转入同挂失换新号同挂失换新号028转托管转出同挂失换新号同挂失换新号029分红方式更改同预约赎回同预约赎回031基金份额冻结hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbfsslhbsxfyhbfsrqhbbybz034非交易过户转入同挂失换新号同挂失换新号035非交易过户转出同挂失换新号同挂失换新号中国证券登记结算有限责任公司工程技术标准第28页共29页中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范kfjjwbjk001业务业务描述关键字段其他字段036基金转换hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbqtfyhbghfyhbhsfehbfhdmhbfsrqhbyhsyhbhsxfhbbybz037基金转换转入同上同上038基金转换转出同上同上039定时定额申购同022同022043分红hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqslhbjyjghbfsslhbfsrqhbsxfyhbghfyhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz044强制调增同挂失换新号同挂失换新号045强制调减同挂失换新号同挂失换新号053预约撤
股票期权试点结算数据接口规范(结算参与人版V1.03)
股票期权试点结算数据接口规范（结算参与人版V1.03）二零一五年一月版本修订历史目录前言 (5)1.数据文件命名规则 (5)2.基本数据说明 (5)发送数据文件接口规范 (6)一．数据接口文件清单 (6)1.期权业务文件 (6)2.现货文件 (6)3.其他文件 (6)二．数据明细说明 (7)1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件 (7)2.中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件 (24)附录： (27)前言1.数据文件命名规则目前我公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。
为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。
中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；前缀为文件代码，如op_jsmx、op_zqjs等；标识＝清算编号|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。
当月份为10、11、12 月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。
2.基本数据说明1、证券的数量单位为“股”、合约数量单位为“张”；金额单位为“元”。
2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。
4、常用数据字典说明见附录。
发送数据文件接口规范一．数据接口文件清单1.期权业务文件2.现货文件3.其他文件二．数据明细说明1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件1.op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)1）文件名称：op_bzjzh.mdd2）数据内容：包括期权保证金账户相关金额数据。
3）文件生成单位：结算参与人信箱。
4）发送目标：结算参与人信箱。
5）发送时间：每个交易日日终后。
6）发送周期：每个交易日。
7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：9）数据说明1)相同ZJZH（期权保证金账户）可能会有多条记录，相同JELX(资金类型)只有一条记录。
深圳证券交易所STEP交易数据接口规范1.00
工程技术标准深圳证券交易所STEP交易数据接口规范(Ver1.00)深圳证券交易所二○一五年八月文档说明名词释义目录一、前言 (1)二、会话机制 (1)2.1连接 (1)2.1.1会话 (1)2.1.2IP地址和Port (1)2.1.3安全 (1)2.2会话管理 (1)2.2.1建立会话 (1)2.2.2容错 (1)2.2.3恢复 (2)三、服务说明 (2)3.1平台说明 (2)3.2委托申报方式说明 (3)3.3委托消息处理流程 (6)3.4新订单处理消息流图 (7)3.4.1新订单消息流图 (7)3.4.2撤单请求消息流图 (9)3.5报价处理消息流图 (10)3.5.1新报价处理消息流图 (10)3.5.2报价更新处理消息流图 (10)3.5.3报价撤销处理消息流图 (14)3.6询价处理消息流图 (15)3.6.1投资者申报询价处理 (15)3.6.2做市商接收询价处理 (16)3.7意向申报处理消息流图 (17)3.8成交申报处理消息流图 (17)3.8.1协议配对申报模式（one party report for matching） (17)3.8.1.1新成交申报处理 (18)3.8.1.2撤销尚未完成配对的成交申报 (19)3.8.2成交报告申报模式（two party report） (20)3.9转托管处理消息流图 (21)3.10网络投票处理消息流图 (22)3.11密码服务处理消息流图 (23)3.12保证金查询处理消息流图 (24)3.13应用层消息恢复 (24)3.14回报交易单元 (25)四、消息定义 (26)4.1业务消息-新订单处理 (26)4.1.1新订单（New Order） (26)4.1.2撤单请求（Order Cancel Request） (33)4.1.3撤单失败响应（Cancel Reject） (34)4.1.4执行报告（Execution Report） (35)4.2业务消息-报价处理 (37)4.2.1报价（Quote） (37)4.2.2报价状态回报（Quote Status Report） (39)4.3业务消息-询价申报处理 (40)4.3.1询价申报（Quote Request） (40)4.3.2询价申报接受响应（Quote Request Ack） (41)4.3.3询价申报拒绝响应（Quote Request Reject） (41)4.4业务消息-意向申报处理 (42)4.4.1意向申报（Indication of Interest） (42)4.4.2意向申报响应（Quote Response） (43)4.5业务消息-成交申报处理 (44)4.5.1成交申报（Trade Capture Report） (44)4.5.2成交申报响应（Trade Capture Report Ack） (51)4.5.3成交确认（Trade Capture Report） (53)4.6业务消息-注册处理（即转托管） (55)4.6.1注册（Designation） (55)4.6.2注册执行报告（Designation Report） (56)4.7业务消息-网络投票处理 (57)4.7.1投票（Evote） (57)4.7.2投票执行报告（Evote Report） (59)4.8业务消息-密码服务处理 (60)4.8.1密码服务（Password Service） (60)4.8.2密码服务执行报告（Password Service Report） (61)4.9业务消息-保证金查询处理 (62)4.9.1保证金查询（Margin Query） (62)4.9.2保证金查询结果（Margin Query Result） (63)五、其它消息 (64)5.1业务拒绝消息（B USINESS R EJECT） (64)5.2回报同步消息（R EPORT S YNCHRONIZATION） (65)5.3平台状态消息（P LATFORM S TATE I NFO） (65)5.4回报结束消息（R EPORT F INISHED） (66)六、数据字典 (66)6.1数据类型 (66)6.2会话层域定义 (67)6.3业务层域定义 (68)6.4参与人编码 (74)6.5委托申报拒绝原因代码 (75)深圳证券交易所STEP交易数据接口规范一、前言本接口规范提供给会员和以DMA方式接入的机构投资者，用以指导开发以STEP 协议接入深圳证券交易所（以下简称深交所）新一代交易系统（即第五版交易系统）提交订单并获取执行报告。
【接口规范】全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.0.1)
编号：NEEQ-TECH-DATASPEC-20140403密级：公开发布工程技术标准全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0.1）全国中小企业股份转让系统有限责任公司二〇一四年四月文档信息《数据接口规范》V1.0.1前言为更好地满足挂牌公司业务发展需求，提高转让效率，全国股份转让公司根据仿真测试的情况特对原《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0）》进行了修改，形成了《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0.1）》。
与原数据接口规范比较，本版本的数据接口规范作了如下修改：1.对于证券信息库、证券行情库等全国股份转让系统下发的文件中标注为预留的字段，增加了默认取值的说明：数值型默认为0、0.00或0.000，字符型默认用空格填充。
2.对于证券行情库、做市转让申报信息库等全国股份转让系统下发的文件，注明当申报数量、成交数量、成交金额、涨跌幅等字段揭示的值超过该字段定义的范围时，用最大值填充；3.对于申报库，明确了各字段是否必填，规定了NQWT.WTHTXH中营业部编码的取值范围必须与NQQSYYB中上报的信息一致。
对表3-2做了进一步完善，将错误代码F对应的错误说明中的“且不属于例外条款”具体化。
4.对于回报库，对表4-2做了进一步完善，将错误原因“成交确认申报与定价申报之间不满足配对合法性要求”补充到错误19类。
5.对于协议转让申报信息库，补充了在有效申报记录数超过25000笔时将如何采取限流措施。
6.对于投资者适当性管理信息库，明确了各字段是否必填。
7.对于主办券商营业部信息库，明确了各字段是否必填，增加说明了营业部编码与NQWT.WTHTXH的关系，补充说明了自营、资管、做市等无营业部编制的系统无需申报。
8.对于投资者适当性管理汇总信息库，下发的信息中账户名称变为预留字段，补充说明该库仅下发合格投资者的信息，不下发两网公司及退市公司投资者的信息。
中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范20150627BJ
备注
单位：股/张/份 CCYYMMDD 券商系统自用
（1）该库为股东持股明细，供券商对帐用。DZZYGS（字段 5：持有数量）
为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的相应股份的持有数量。
（2） DZXWDM(字段 1：托管单元)、DZZQDM(字段 2：证券代码)、DZGDDM(字
中国结算
第 II 页
工程技术标准 中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范 说明
本文档用于描述全国股份转让登记结算系统与结算参与人的结算数据接口。 中国结算负责对本数据接口进行修订、解释。
联系方式： 电子邮箱 bfjs@
联系电话 010-58598888
中国结算
金信息。
BJSFW.DBF SJSFW.DBF 本接口的内容有以下调整：
取消类别为‘11’股份冻结执行机关名称的数据，
通过 BJSJG.DBF 中业务类别为‘DJ’的数据下发；
取消类别为‘12’轮候冻结执行机关名称的数据，
通过 BJSJG.DBF 中业务类别为‘LH’的数据下发；
取消类别为‘QP’权益分派参数的数据，通过
编号：TS(1)-2014-003 密级：公开文档
中国结算工程技术文档
工程技术标准
中国结算全国股份转让系统 结算参与人数据接口规范
（Ver 1.1）
中国证券登记结算有限责任公司 二○一四年五月
工程技术标准
文档信息
文档名称 编制者 说明
中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范 中国结算 用于全国股份转让登记结算系统与结算参与人的数据交换
1. 股份结算对帐库 BJSDZ.DBF.........................................................................................4 2. 证券交易统计库 BJSTJ.DBF..........................................................................................4 3. 托管单元信息库 BJSXW.DBF........................................................................................6 4. 持股人明细库 BJSMC.DBF............................................................................................7 二、 资金结算接口规范 .............................................................................................................8 5. 资金结算信息库 BJSZJ.DBF..........................................................................................8 6. 资金余额库 BJSYE.DBF.................................................................................................9 三、 综合业务数据接口规范 ................................................................................................... 11 7. 综合数据服务库 BJSFW.DBF ......................................................................................11 8. 广播类信息库 BJSGB.DBF ..........................................................................................13 四、 清算明细和明细交收结果接口规范 ...............................................................................14 9. 清算明细库 BJSMXn.DBF（n 表示批次）.................................................................14 10. 明细结果库 BJSJG.DBF ...............................................................................................17 五、 结算参与人非交易报送接口规范 ...................................................................................32 11. 非交易委托库 BJSBS.DBF ...........................................................................................32 12. 非交易确认库 BJSQR.DBF ..........................................................................................37 13. 股份结算报盘库 BJSBP.DBF........................................................................................40
账户系统数据接口规范
中国证券登记结算有限责任公司账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）Ver1.4027文档修改记录：目录第一章前言 (7)第二章实时通信接口 (8)1)一码通账户开立 (8)2)证券账户开立 (12)3)账户注册资料修改 (14)4)一码通账户注销 (18)5)证券账户注销 (20)6)账户注册资料查询 (21)7)证券账户查询 (24)8)一码通账户查询 (27)9)首次交易日期查询 (28)10)账户资料核对 (30)11)证券账户使用信息维护 (32)12)合伙人信息维护 (34)13)适当性管理信息维护 (36)14)信息批量查询申请 (37)15)客户关键信息修改历史查询 (39)16)休眠账户激活 (40)17)不合格账户解除限制 (42)18)证券账户关联关系维护 (43)19)证券账户解除挂失 (45)20)存量账户关联关系报送信息查询 (46)21)账户资料核对（中金所使用） (48)22)产品客户一码通账户开立（未启用） (50)23)身份信息核查 (54)24)不合格账户查询 (57)25)机构信息核查 (58)第三章文件数据接口 (61)1)业务核对文件 (61)2)当日发生变更的一码通账户资料文件 (63)3)当日发生变更的证券账户资料文件 (65)4)当日发生变更的证券账户使用信息文件 (67)5)当日发生变更的合伙人信息文件 (67)6)全体一码通账户资料 (68)7)全体证券账户资料 (71)8)全体证券账户使用信息文件 (72)9)全体适当性管理信息文件 (73)10)全体不合格账户信息文件 (74)11)预休眠账户数据文件 (74)12)非休眠账户数据文件 (75)13)非休眠账户数据格式检查结果文件 (76)14)休眠账户通知文件 (77)15)不合格账户报送文件 (77)16)不合格账户反馈文件 (78)17)沪市账户托管对账文件 (79)18)开户统计文件 (80)19)证券账户业务日终回报文件 (81)20)资金清算文件 (82)21)当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件 (83)第四章附录 (85)第一节数据字典 (85)第二节结果代码说明 (96)第一章前言一规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明，中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明，及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。
上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书(IS113_DTPInterface_CV1.084_20150119)
上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本《IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本》发布说明2015-1-13 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●根据业务的反馈意见，更新4.6期权市场参与者数据报送文件中的描述部分。
●文件接口处理原则中，增加标志文件格式描述。
2014-12-25 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权市场参与者数据报送文件中，去除会员机构代码表。
●金额描述由精确到0.1厘调整为精确到0.0001元●调整接口中相关字段名，与股票期权试点交易规则一致2014-12-12 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●文档名称调整为股票期权市场参与者接口规格说明书。
2014-10-30 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。
●OwnerType 102=会员发起,修改为102=期权经营机构（包括其风险管理部门）发起2014-10-28 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确该字段第二位为预留，暂填空格。
2014-09-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。
●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。
补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。
●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。
证券结算系统涉及股票期权业务接口说明
字段名 BSGFXZ BSWTSL BSWTZJ BSWTJG BSBZ1 BSBZ2 BSDFXW BSDFGD BSDFXZ BSNR1 BSNR2 BSRQ1 BSRQ2 BSWTRQ BSWTSJ BSCLBZ BSBYZD
备注
保留
股份性质 委托数量 委托资金 委托价格 标志 1 标志 2 对方托管编码 对方证券账户 对方股份性质 备注内容 1 备注内容 2 日期 1 日期 2 委托日期 委托写入时间 处理标志 备用标志
<0 付券方股东 待处置证券数 待 处置 证 券还 券 记录 量 数量 >0 收券方股东 记录
JGCJJG JGQSJG JGXYJY JGPCBS JGZQLB JGZQZL JGGFXZ JGJSFS JGHBDH JGQSBJ JGYHS JGJYJSF JGJGGF JGGHF JGJSF JGSXF JGQSYJ JGQTFY JGZJJE JGSFJE JGJSBZ
证券代码 交易单元 托管单元 证券账户号码 订单编号 营业部代码 执行编号 业务流水号 成交数量 清算数量 交收数量 成交价格 清算价格 信用交易标识 平仓标识 证券类别 证券子类 股份性质 交收方式 货币代号 清算本金 印花税 交易经手费 监管规费 过户费 结算费 手续费 券商佣金 其它费用 资金金额 收付净额 交收标志 结果代码 成交日期 清算日期 交收日期 发送日期 其它日期 市场代码 交易方式 证券代码 2
兑开仓担保券 行权标的券过 行权资金交收 锁定) 户） 违约的待处置 证券） 结算账号 结算账号 结算账号 备付金账户 备付金账户 备付金账户 ‘02’ ‘01’ ‘02’ ‘QQSD’ ‘QQGH’ ‘QQDC’ 证券代码 证券代码 证券代码 托管单元 证券账户号码 托管单元 证券账户号码
上海证券交易所LDDS系统股票期权行情接口说明书(1.0.0)
4. 消息说明
4.1 静态文件
静态文件 reff03MMDD.txt 开市前 8:30 准备就绪， 静态文件 clpr03MMDD.txt
4
上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书
1.0.0
闭市后 16:15 就绪。 如果需要获取静态数据 reff03MMDD.txt 和 clpr03MMDD.txt ，可以使用 Rebuild 方式获取。具体获取方式可参考《上海证券交易所 LDDS 系统静态数据 接口说明书》 。 期权行情静态文件的具体内容可参见《IS113 上海证券交易所股票期权市场 参与者接口规格说明书》中的期权基础信息 reff03MMDD.txt 及期权收盘价格文 件 clpr03MMDD.txt。 特别注意的是， 当日结算价需要从期权收盘价格文件 clpr03MMDD.txt 获取。
N
Amt
成交金额，单位：元 当产品代码为债券（国债、企债、 可转债）时，由于债券交易的数量 以手为单位，成交金额为该债券每 笔成交的价格*数量*10 的总和； 当产品代码为席位质押式国债回购 代码 201***、 席位质押式企业债回 购代码 202***以及账户质押式国 债回购代码 204***时， 成交金额为 100*成交数量*10； 当产品代码为买断式国债回购代码 203***时，成交金额为其基础产品 昨日收盘价*成交数量*10； 对于指数行情数据，表示参与计算 相应指数的成交金额，单位均为人 民币元。
8
上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书
1.0.0 股票为股，基金为份，债券与回购 为手，权证为 100 份；对于指数行 情数据，表示参与计算相应指数的 交易数量，股票的指数交易数量单 位是 100 股，基金指数的交易数量 单位是 100 份，债券指数的交易数 量单位是手。
上证所 历史数据接口说明书
上海证券交易所历史数据接口说明书文档状态[]初稿[]评审通过[]修改[√]发布[]作废文档标识历史数据接口说明书当前版本 1.1.1（技术开发稿）作者市场数据部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2022/11/02文档变动说明1.数据说明上交所行情历史数据提供与证券行情相关的历史数据服务。
从行情品种来看，包括Level-1行情、Level-2行情及股票期权历史数据。
从数据内容来看，包括快照类数据、逐笔类数据及K线数据，其中快照类数据包括开盘集合竞价数据、行情快照数据、盘后固定价格交易行情快照，逐笔类数据包括竞价逐笔成交数据、竞价逐笔委托数据、盘后固定价格交易逐笔成交数据和债券逐笔类数据，K线数据包括分钟K线和日K线数据。
2.文件格式文件采用CSV格式，每个字段间用“,”（英文半角）分割，使用UTF-8字符集，换行符使用“0x0A”。
3.数据内容不同行情品种提供的历史数据种类有所差异，具体见表3-1所示。
表3-1行情品种和数据种类对照表品种行情快照逐笔成交逐笔委托日K线分钟K线Level-1行情√√√Level-2行情√√√√√股票期权行情√√√3.1Level-1行情Level-1行情包括快照类数据和K线数据。
3.1.1快照类数据Level-1快照类数据包括行情快照和盘后固定价格交易行情快照。
3.1.1.1行情快照Level-1行情快照数据的快照间隔为3秒或5秒（其中，部分指数快照间隔为5秒，个股及部分指数快照间隔为3秒，相邻快照如果完全相同就保留第一幅），将全天所有证券的快照保存在同一个文件中。
需要注意的是，集合竞价数据包含在Level-1行情快照中。
Level-1行情快照数据的存储目录及文件名为sh1\yyyymmdd\Snapshot.csv，具体内容详见表3-2。
表3-2Level-1行情快照数据内容表NumTrades成交笔数NUMBERIOPV净值估值NUMBER(3)从20221104日开始为NUMBER(5)从20221104日开始，该值表示为5位精度NAV净资产价值NUMBER(3)PhaseCode交易时段STRING该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。
数据接口规范V10版主要变更情况说明相对V08版
数据接口规范（V1.0版）主要变更情况说明（相对V0.8版）一、基本说明的修改1.修改系统服务时间中业务日期的判断说明，业务日期判断修改为以下规则：“对交易日9:00 – 17:00的请求，业务日期为当日；对非交易日的请求，业务日期为下一交易日”。
2.增加“数值字段右对齐”的说明。
二、删除和增加的消息接口1.删除“证券账户冒开处理”接口。
2.增加“存量账户关联关系报送信息查询”接口。
三、修改的消息接口1.修改“账户资料核对”接口应答数据，增加“证券账户状态”、“指定交易或指定结算信息”字段。
2.修改“账户注册资料修改” 接口请求数据与应答数据，增加“新国籍/地区代码”，允许在原账户资料 “国籍/地区代码”为空时补充该字段内容。
3.修改“证券账户关联关系确认”接口名称为“证券账户关联关系维护”，并在请求与应答数据中增加“新一码通账户号码”、“业务类别”字段，允许通过此接口在同一客户号下关键资料相同的不同一码通账户之间进行证券账户转挂。
4.修改“账户注册资料修改”接口，将请求字段“主要身份证明文件类别”、“主要身份证明文件代码”字段的备注说明由“必填”修改为“修改前为空时非必填，修改前不为空时必填”。
5.修改“一码通账户开立”接口说明，增加以下说明：“如果三要素持有多个一码通，在应答接口中的一码通账户号码字段，返回该三要素最后开立的一码通账户号码”。
6.修改“适当性管理信息维护”接口请求数据与应答数据：删除“深市资金结算账号”字段。
7.修改“一码通账户查询”接口说明，增加以下说明：“查询可能返回多条结果记录”。
8.修改“证券账户查询”、“一码通账户查询”接口应答数据，分别增加“证券账户开户方式”字段、“一码通账户开户方式”字段。
9.修改 “账户注册资料查询”接口, “产品简称”字段长度由12变成40。
10.修改“不合格账户解除限制”接口，“证券账户类别”字段从“ZQZHLB”修改为“ZHLB”。
11.修改“证券账户使用信息维护”接口，修改请求字段“交易单元”、“营业部编码”的备注说明为：深圳A股账户、信用账户在新增与撤销时必填，其它证券账户类别不填，查询时不填。
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编号：TS(11)-2014-0001 密级： 公开
工程技术标准
股票期权结算数据接口规范
（Ver 1.00β）
中国结算深圳分公司
二○一四年八月
中国结算工程技术文档
文档信息
目录
第一章说明 (4)
第二章接口文件说明 (4)
第三章数据接口定义 (5)
3.1衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF (5)
3.2衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF (10)
3.3衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF (10)
3.4衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF (11)
3.5衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF (13)
3.6衍生品合约账户库SQ_HYZH.DBF (15)
3.7资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF (16)
3.8证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF (18)
3.9通知文件SQ_TZWJ.DBF (21)
股票期权结算数据接口规范
第一章说明
本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称深圳分公司）在深市期权业务中对结算参与人的结算数据接口。
深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。
第二章接口文件说明
每日日终后，向结算参与人发送接口文件：
1）衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF
2）衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF
3）衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF
4）衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF
5）衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF
6）衍生品合约账户库SQ_HYZH.DBF
7）资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF
8）证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF
9）通知文件SQ_TZWJ.DBF
第三章数据接口定义
以下所有接口文件均采用FOXPRO2.5的标准DBF文件格式。
库中的文字编码要求：中文编码GBK规范，英文ASCII码。
3.1衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF
文件内容：
1.交易清算。
2.行权指派。
3.备兑券不足转普通仓。
4.交易经手费优惠（仅对做市商）。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人。
（2）收付净额=清算资金+交易经手费+过户费+结算费+其他金额1+其他
金额2+其他金额3+其他金额4+其他金额5。
（3）数据填写说明如下：
3.2衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF
文件内容：
投资者期权合约的持仓数据。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人。
3.3衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF
文件内容：
投资者期权合约的当天持仓变动数据，按变动类型汇总。
相关的标的证券变动数据通过现货系统的SJSJG文件发送。
（1） 本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人。
3.4 衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF
文件内容：
日终衍生品保证金账户状态以及账户相关资金数据。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人。
（2）一个衍生品保证金账户会有多条记录，相同的资金信息类别只有一条记录。
（3）金额字段是带符号的：
资金信息类别’02’ /’04’都>0，表示锁定的资金。
资金信息类别’03’>0，表示ETF行权占用资金额度。
资金信息类别’10’>0时表示ETF行权净应收资金额度，<0时表示ETF行权净应付资金额度。
（4）资金信息类别‘02’是应锁定的资金金额，并不是已经锁定的资金。
（5）在发送数据当晚的通知文件中，有如下关系：当’00-02-03<04’时，参与人要补足资金；当’00-02-03<0’时是资金不足，第二天有可能发生强行平仓。
（6）在次一交易日交易所按’01’做开仓的前端监控，有如下关系：‘01=00-02-03+10’。
（7）资金信息类别’10’只有在ETF行权交收日前一日才发送。
在ETF行权交收日可用。
（8）SQ_BZJ.DBF的数据说明如下：
3.5 衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF
文件内容：
当日资金变动数据。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于资金账户变更的事后对账。
（2）业务类别表示每笔资金变动的含义。
（3）交收数据的每笔记账，是“业务类别”粒度，包含本金和税费，不再提供税费流水数据。
（4）金额字段都是带符号的。
（5）季度结息数据（业务类别=‘Q003’）在每季度结息日（如遇节假日，则为节假日的前一工作日）才有数据内容，其他日期无该业务数据。
结息时结息账户填在对方账户DFZH字段。
（6）期权行权’Q201’的数据会有两笔，一笔是行权净应收应付数据，一笔是行权证券过户的过户费数据。
3.6衍生品合约账户库SQ_HYZH.DBF
文件内容：
1.每个参与人下的所有有效期权合约账户。
2.每个参与人当天申请开立或者注销合约账户的处理结果。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人。
数据类型为’R’的数据是当天申请开立或者注销账户的处理结果；数据类型为’F’的数据是证券账户已经注销，导致合约账户直接强制注销；数据类型为’A’的数据是当前有效的所有有效期权合约账户，每周五发送。
3.7资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF
文件内容：
资金交收清算汇总数据和交收结果，汇总到衍生品保证金账户级别。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于资金交收的通知和对账。
（2）数据类型为’02’时，收付净额=资金金额+结算费+其他金额。
（3）SQ_ZJJE.DBF的数据说明如下：
3.8证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF
文件内容：
证券交收的清算汇总和交收结果，按标的证券汇总到投资者级别。
具体数据包括：
1.期权行权证券净额清算汇总和交收成功结果，包括行权标的过户费。
2.行权交收失败违约应收券的锁定通知、行权证券交收失败转现金结算。
3.备兑券的锁定数据。
（1）本库由深圳分公司每日日终发给结算参与人，用于证券交收的通知和对账。
（2）若证券交收部分成功，剩余部分转现金结算，则E日的一笔交收通知对应E+1/E+2日的业务类别为’Q201’和’Q202’的交收结果各一笔。
（3）行权证券过户的过户费与行权净应收应付资金分别做交收，所以行权交收日的交收结果中，业务类别’Q201’会有两笔数据，其中一笔过户费字段为0，另一笔只有过户费的金额字段。
（4）一笔净交收有可能结果是一部分交收成功，一部分转现金结算，加之过户费记录，一条业务交收通知的数据，可能会对应三笔交收结果。
（5）收付净额=资金金额+过户费+其他金额。
（6）SQ_ZQJE.DBF的数据说明如下：
3.9通知文件SQ_TZWJ.DBF
文件内容：
1.保证金不足的通知。
2.合约调整导致锁定证券不足数据。
3.被指派行权合约待释放保证金（行权交收日交收前先释放的资金）。
保证金不足通知有两种：
1.衍生品保证金账户余额不足交收，即履约保证金不足，若不补足则次
日强行平仓。
2.衍生品保证金账户余额足够交收，但结算准备金余额不足，即剩余资
金不足最低结算准备金，若不补足则不允许开新仓。
盯市后发送，目前是日间与日终各发送一批次。
（1）本库由深圳分公司每日发送，若文件为空，则无通知数据。
通知类型为’T001’和’T002’的数据是在结算参与人资金不足时发送的。
（3）通知类型为’T102’的数据只有在行权交收日前一日才发送。
在行权交
收日，用于行权交收前释放资金。