深圳大学金融数学课程教学大纲

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金融数学课程教学大纲

金融数学课程教学大纲金融数学课程教学大纲引言：金融数学作为金融学中的一个重要分支，旨在运用数学方法和技巧解决金融领域中的问题。

本文旨在探讨金融数学课程的教学大纲，以帮助学生更好地理解和应用金融数学的知识和技能。

一、课程简介金融数学课程是金融学专业的重要课程之一。

通过学习金融数学，学生可以了解和应用数学方法来解决金融领域中的问题。

课程内容包括概率论、数理统计、随机过程、金融工程等。

二、课程目标1. 培养学生的数学思维和分析能力。

金融数学课程旨在培养学生的逻辑思维和分析问题的能力，通过数学方法解决金融领域中的实际问题。

2. 提供金融数学的基础知识。

金融数学课程将介绍概率论、数理统计等基础知识，为学生进一步学习金融工程和金融市场提供必要的数学基础。

3. 培养学生的实际应用能力。

金融数学课程将通过案例分析和实践操作，培养学生在金融领域中运用数学方法解决实际问题的能力。

三、课程内容1. 概率论概率论是金融数学的基础，本部分将介绍概率的基本概念、概率分布、随机变量等内容。

学生将学习如何计算和分析金融市场中的随机事件和概率。

2. 数理统计数理统计是金融数学中的重要工具，本部分将介绍统计的基本概念、统计方法和假设检验等内容。

学生将学习如何利用统计方法分析金融市场中的数据，从而作出合理的决策。

3. 随机过程随机过程是金融数学中的核心概念，本部分将介绍随机过程的基本理论和应用。

学生将学习如何建立金融市场中的随机模型，以及如何利用随机过程进行金融风险的评估和管理。

4. 金融工程金融工程是金融数学的重要应用领域，本部分将介绍金融工程的基本原理和方法。

学生将学习如何利用金融工程工具设计金融产品和衍生品，以及如何进行金融市场的风险管理和投资组合优化。

四、教学方法1. 理论讲授通过课堂讲授，向学生介绍金融数学的基本理论和方法。

教师将结合实例和案例，帮助学生理解和应用金融数学的知识。

2. 实践操作通过实践操作，让学生亲自动手解决金融数学问题。

《金融数学》实验教学大纲

《金融数学》实验教学大纲一、课程基本情况1、课程总学时： 54 ，学分：32、实验学时：9，实验个数： 3 ，实验学分：3、课程类别专业课程实验4、先修课程：利息理论5、适用专业与培养层次：保险专业，本科层次6、教材及参考教材使用教材：，《金融数学》（中国精算师资格考试用书），中国财经出版社，2010.参考教材：张连增，《利息理论》，南开大学出版社，2005.二、课程性质、目的与培养要求（200～500字左右）开设实验课的目的在于将理论与实际相结合，即将保险理论与保险实务紧密地结合在一起，使学生学以致用。

由于许多课程只有通过实验、或通过上机操作才能真正弄清楚，所以说，实验课的开设对培养学生的动手操作能力是必不可少的内容，是保险理论与实务教学的重要组成部分。

本实验课程通过计算机中的Excel或专门的精算软件，解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的计算、投资决策（NPV、IIR的计算）、摊还表及偿债基金的设计与计算、债券价格的确定及风险的度量等内容，具有综合性的特点。

这些实验课的开设是为了使同学在理论学习的基础上通过计算机实际操作，加深对所学内容的理解，培养学生的分析能力和动手能力，为以后工作和科研提供可以借鉴的实际经验。

三、实验内容安排与学时分配实验一、利息与确定年金部分（综合性实验）1、实验目的：解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的相关计算。

2、实验要求及学时：实验形式：个人时间分配：3学时3、实验环境及材料：计算机中的Excel软件或专门的精算软件。

4、实验内容：1）几种累积函数的比较计算及其图表制作；2）单利与复利比较计算及其图表制作；3）累积函数与贴现函数比较计算及其图表制作；4）单贴现与单利的贴现比较计算及其图表制作；5）名义利率、名义贴现利率与等价的年实际利率及贴现率相互转换计算及其图表制作；6）未知利率的求解计算（迭代方法、线性规划的方法）；7) 设计及运用基本年金计算器求解不同的年金变量；8）使用EXCEL求解利率（现值）；9）使用EXCEL求解利率（终值）。

金融数学课程简介

《金融数学》课程简介金融数学 3.0课程英文名称：Financial Mathematical 3---0,预修课程：微积分、线性代数面向对象：全校本科生内容简介：金融数学是一门数学科学与金融学的新兴交叉学科，目前在世界上它发展非常迅速，已成为十分活跃的前沿学科之一。

金融数学就是利用数学工具对金融学中的理论和现象进行研究和分析，建立相应的数学模型，进行理论分析和数值计算等，以求找到金融活动内在的规律并用以指导实践。

通过金融数学的学习，希望培养学生数学、经济、金融等方面的相关基础知识，造就应用数学与金融学交叉科学领域方面的复合型人才。

推荐教材或参考书：（含教材名，主编，出版社，出版年代）《期权定价的数学模型和方法》，姜礼尚，高等教育出版社2003，北京《数理金融:资产定价与金融决策理论》，叶中行林建忠编著，科学出版社，1998，北京。

《数理金融经济学》王一鸣，北京大学出版社，2000，北京Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve. Karatzas, Ioannis. 1998Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski. Musiela, Marek, 1950- 1997《金融数学》教学大纲金融数学 3.0课程英文名称：Financial Mathematical 3---0,预修课程：微积分、线性代数面向对象：全校本科生一、教学目的与基本要求：（1）使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景，理解金融数学中的主要概念和理论，掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的公式进行计算。

（2）要正确理解以下概念：效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌恶，等价概率分布，风险中性定价，状态定价向量，布朗运动与扩散，倍率函数，风险控制函数；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期限结构，公司资本结构等基本概念。

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注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
掌握：掌握线性回归分析的思想；掌握自变量和因变量都是定量变量时的线性回归分析方法，会应用SPSS得到有关结果，能够看懂相关检验统计量值的含义
第十章寻找多个变量的代表——主成分分析和因子分析
教学目的
了解主成分分析和因子分析的定义和基本思想；掌握主成分分析和因子分析的方法；掌握利用SPSS对变量或样品进行这两种分析
教学目的
回顾总体参数的假设检验，掌握用SPSS来实现。
主要内容
6.1假设检验的过程和逻辑
6.2对于正态总体均值的检验
6.3对于比例的检验
6.4从一个例子说明“接受零假设”的说法不妥
教学要求
了解：了解建立原假设的原则
理解：理解假设检验的基本思想；理解假设检验中的基本概念；理解假设检验中两类错误的含义以及可能犯两类错误的概率之间的关系；理解检验结论的含义，解释和分析计算结果的实际意义
平时成绩（含考勤、作业与测验）占30%，期末（卷面）成绩占70%。
2.命题说明
期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合；试卷内容，理解部分占30％左右，、操作题占70％左右，内容涉及教材章的100％，节的90％，知识点的70％左右；试卷难易比例控制在15％难、50％适中、35％易之间；试卷末设置难度系数在0.7～0.9、分值为30分的附加题，目的在于筛选基础知识扎实、探索精神强烈、创新意识浓厚的同学。试卷采用A、B卷。
二、教学内容
第一章一些基本概念
教学目的
了解统计的主要思想，掌握统计的基本概念，明确统计的研究对象。
主要内容
1.1统计是什么
1.2现实中的随机性和规律性，概率和机会
1.3变量和数据
1.4变量之间的关系

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教学要求
识记：证券投资、基本分析法、技术分析法。
领会：科学、理性的证券投资分析过程包括哪些步骤？在证券投资分析过程中，容易出现哪些失误？应采取那些措施来避免？证券投资基本分析和技术分析方法的理论基础、主要内容和优缺点。
第二章有价证券的价格决定
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握债券、股票、投资基金和其它投资工具的价格决定理论和投资价值分析。
平时成绩（含考勤、作业与测验)占30％，期末(卷面)成绩占70%。
2。命题说明
期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合;试卷内容，识记部分占30％左右，理解、操作题占70%左右,内容涉及教材章的100％，节的90%，知识点的70％左右；试卷难易比例控制在15%难、50％适中、35％易之间；试卷末设置难度系数在0.7~0.9、分值为30分的附加题，目的在于筛选基础知识扎实、探索精神强烈、创新意识浓厚的同学。试卷采用A、B卷.
第七章K线理论
教学目的
通过本章的学习,使学生掌握证券投资分析中K线理论的主要内容和方法。
主要内容:
第一节K线的画法和主要形式
第二节单根K线的含义
第三节K线的组合形态
第四节应用K线理论应注意的问题
教学要求：
识记：指出几种反转形态的K线组合。
领会：K线组合的准确性与K线数量的关系。
应用：指出几种反转形态的K线组合。
领会：买进期权相对价格的性质。
第十五章投资管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握投资管理的主要内容和方法。
主要内容
第一节投资管理
第二节投资业绩评价
第三节债券资产组合管理
第四节国际环境下的投资行为
教学要求
领会:现代投资管理的意义，消极型管理与积极型管理的划分标准、特点，被动债券组合管理的策略方法.

《金融数学》教学大纲

《金融数学》教学大纲课程编码：1511104102课程名称：金融数学学时/学分：32/2先修课程：《概率统计》、《数学分析》适用专业：数学与应用数学开课教研室：分析方程教研室一、课程性质与任务《金融数学》是数学与应用数学专业的选修课。

通过本课程的学习，让学生掌握利率度量的基本工具，可以计算年金的现值和累积值，熟悉收益率的计算和应用，掌握债务偿还的两种主要方法，可以计算债券的价格和账面值，理解远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本定价方法。

二、课程教学基本要求本课程要求学生具备一定的概率统计知识，通过学习要求学生掌握利率度量工具，现值和终值，债务偿还，期货定价等方法及应用。

成绩考核方式：末考成绩（开卷考查）（70%）＋平时成绩（平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等）（30％)。

成绩评定采用百分制，60分为及格。

三、课程教学内容第一章利息度量1．教学基本要求让学生了解利息度量的各种方法。

2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解累积函数和实际利率的概念，单利和复利的累积函数，实际贴现率及其与实际利率的关系。

3．教学重点和难点教学重点是贴现函数、累积函数，单利、复利。

教学难点是实际利率与名义利率转换，实际贴现与名义贴现转换。

4．教学内容第一节利息基本函数1．累积函数2．贴现函数3．单利与复利4．名义利率和名义贴现率第二节利息基本计算1．价值方程2．利率的计算第二章年金1．教学基本要求让学生了解各种年金现值终值的计算方法。

2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解等额年金、可变利率年金、每年支付m次年金、变化年金的含义、现值与终值计算及其实际应用。

3．教学重点和难点教学重点是现值终值的计算。

教学难点是变化年金的终值现值计算。

4．教学内容第一节基本年金1．期末年金2．期初年金3．递延年金4．永久年金第二节广义年金1．付款周期为利息换算周期整数倍的年金2．利息换算周期为付款周期为整数倍的年金3．连续年金第三节变化年金1．一般变化年金2．广义变化年金3．连续变化年金第三章投资收益分析1．教学基本要求让学生了解基本投资分析工具及收益分析的计算方法。

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（五）先修课程
西方经济学、微积分、概率论与数理统计
（六）后继课程
金融时间序列、经济预测和决策
（七）考核方式
闭卷考试
（八）使用教材
《经济计量学精要》,达莫达尔著,张涛等译,机械工业出版社,2000年.
（九）参考书目
[1]《经济计量学》，张宝法编著，经济科学出版社，2000年.
[2]《计量经济学》，李子奈编著，高等教育出版社，2001年.
主要内容
第一节正态分布
第二节样本均值的抽样分布
第三节分布
第四节t-分布
第五节F-分布
第五节t-分布、F-分布、分布与正态分布的关系
第六节小结
教学要求
识记：四种概率分布。
领会：四种概率分布的主要特征、性质和用途。
第四章统计推断：估计与假设检验法
教学目的
了解统计推断的含义，掌握估与检验的方法。
主要内容
主要内容
第一节古典线性回归模型
第二节普通最小二乘估计量的方差与标准差
第三节普通最小二乘估计的性质
第四节OLS估普通最小二乘的抽样分布
第五节假设检验
第六节拟合优度的检验
第七节回归分析结果的报告
第八节正态性检验
第九节实例：回归分析的软件
第十节实例：美国进口支出
第十一节预测
第十二节实例
第十三节小结
教学要求
第一节统计推断的含义
第二节估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支
第三节参数估计
第四节点估计量的性质
第五节统计推断：假设检验
第六节小结
教学要求
识记：统计推断的含义。
领会：估计与检验的方法。
第五章线性回归的基本思想：双变量模型

《金融数学方法》教学大纲

《金融数学方法》教学大纲二、课程的对象和性质金融工具日益复杂，各种各样的衍生品层出不穷，以固定收益证券为基础的结构性产品大量涌现，出于资产配置和风险管理的需要，人们需要对衍生品、结构性产品进行定价。

这就需要复杂的金融技术，而金融数学，尤其是随机过程是基础和前提。

现在随机过程被广泛应用于资产定价领域。

虽然随机过程是一门基础课，但这门课需要微积分、线性代数和概率统计作为基础。

本课程强调如何将随机过程和金融理论相结合，而不是推导证明数学定理。

三、课程的教学目的和要求随机过程主要内容是随机微积分、伊藤引理等数学理论知识以及无套利、风险中性定价方法等金融理论。

本课程的目的是为学生学习金融工程、固定收益证券等后续专业课程提供必要的数学基础，教会学生利用随机过程解决金融问题。

四、授课方法以课堂教学为主，以少量实验演示为辅。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章预备知识课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握概率空间、信息集和σ代数、随机变量及其分布教学重点和难点：难点是信息集和σ代数、收敛概念，重点是概率空间和随机变量。

教学内容：第一节：概率空间第二节：事件、信息和σ代数第三节：随机变量、分布和期望第四节：几种收敛概念第二章随机微积分介绍课时安排：4课时教学要求：本章主要是介绍随机过程的一些基本概念。

教学重点与难点：重点是随机过程的定义和分布函数密度函数，难点是某些随机过程的性质。

教学内容：第一节：随机过程定义及其表示方法第二节：分布函数和密度函数第三节：数字特征第四节：一些常用的随机过程第三章常用的随机过程课时安排：2课时教学要求：要求掌握常用的随机过程的表示形式及含义。

教学重点与难点：重点是随机过程的表示形式，难点是随机过程与金融理论的的结合。

教学内容：第一节：二项分布第二节：布朗运动和伊藤过程第三节：泊松过程第四章伊藤积分课时安排：2课时教学要求：要求掌握伊藤积分的概念及与黎曼积分的差异。

教学重点与难点：重点是伊藤积分的概念，难点是伊藤积分与普通积分的差异。

深圳大学金融工程课程教学大纲

主要内容
第一节期权市场概述
第二节期权价格的特性
第三节期权交易策略
第四节期权组合盈亏图的算法
教学要求
识记：金融期权合约的定义和种类。
掌握：金融期权的交易；股票期权和认股权证的区别；期权交易和期货交易的区别；
期权合约的盈亏分布；期权价格的影响因素；期权价格的上、下限；提前执行美式期权的合理性；期权价格曲线的形状；看涨期权和看跌期权之间的平价关系；期权交易策略。
5.学分分配：3学分
（二）开设目的
本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号
课程名称金融工程
课程类别专业必修
教材名称金融工程
制订人郭城铭
审核魏正红
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：专业必修课
2.适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：每学期
4.学时安排：周学时3，总学时54
第四节内嵌衍生工具
第五节策略的评估
教学要求
识记：动态复制策略；静态复制策略；内嵌衍生工具；金融创新。
领会：购买交易所的期权；购买OTC市场交易的期权；金融产品的生命周期；金融创新的利润；金融产品的供给分析。

深圳大学经济数学教学大纲

（五）先修课程
数学分析，线性代数，概率论与数理统计
（六）后继课程
时间序列分析以及其他有关研究生课程等
（七）考核方式
开卷考试
（八）使用教材
李工农等编：《经济预测与决策》.
（九）参考书目
（1）冯文权主编《经济预测与决策技术》，武汉：武汉大学出版社，2002年第一版.
（2）李一智主编《经济预测技术》，北京：清华大学出版社，1990年第一版.
（三）基本要求
理解经济预测与决策的重要性。深刻理解经济预测中定性预测与定量预测之间的区别与联系。掌握基本、常用的经济预测的定量模型。理解、掌握较为基本的决策论的观点和方法。
（四）主要内容
经济预测与决策的基本概念。定性预测的常用手段以及与定量预测方法之间的区别与联系。时间序列模型，回归预测模型，灰色预测模型，马尔可夫预测模型，单目标决策的一般方法以及多目标决策的基本思想等。
教学目的
在前一章的基础上，讨论几种特殊的非线性回归模型的建立和应用。通过本章的学
习，让学生掌握两种生长曲线预测模型以及几种可以化为线性回归模型的非线性模
型的建立与应用。
主要内容
第一节生长曲线预测模型
第二节能化为线性回归模型的非线性回归模型
教学要求
了解：非线性回归模型的含义，生长曲线模型的含义。
理解：生长曲线模型的原理。
深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22143109
课程名称经济数学
课程类别综合选修
教材名称经济预测与决策
制订人李工农
审核人刘则毅
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1．课程类别：综合选修课

金融数学教学大纲

金融数学一、课程说明课程编号:130325Z10课程名称：金融数学/ Financial mathematics课程类别：专业课学时/学分：48/3先修课程：数学分析、概率统计适用专业：应数、统计和信科教材、教学参考书：1. Sheldon.M.Ross,冉启康(译).数理金融初步[M],第3版.北京：机械工业出版社，20132. 斯塔夫里, 蔡明超(译).金融数学[M],第1版.北京：机械工业出版社，2004.二、课程设置的目的意义金融数学是应用数学和统计研究的重要分支，是数学、金融学和统计学等的交叉学科，通过该课程的学习可以系统的了解数理金融方面的基本知识。

这些内容包括：套利理论、Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优资产组合原理和资产定价模型等。

该课程的学习对于学生以后从事相关专业提供了很好的理论基础。

三、课程的基本要求知识要求：要正确理解以下概念：效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌恶，等价概率分布，风险中性定价，状态定价向量，布朗运动与扩散，倍率函数，风险控制函数；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期限结构，公司资本结构等基本概念。

能力要求：使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景，理解金融数学中的主要概念和理论，掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的公式进行计算。

素质要求：不仅掌握金融数学中的基本概念、定理，而且还能针对具体问题运用投资消费、资本资产定价等模型进行评价计算。

提高学生理论联系实际的能力，使其形成一定的独立分析判断能力。

四、教学内容、重点难点及教学设计注：实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求本课程无实践教学部分。

六、考核方式及成绩评定本课程考核分为平时成绩和期末考试两个部分。

七、大纲主撰人：大纲审核人：。

金融数学教学大纲

《金融数学》教学大纲《金融数学》教学大纲课程目标：课程目标：1. 构建金融与数学之间的桥梁；构建金融与数学之间的桥梁；2. 培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。

培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。

课程安排课程安排第0章：课程简介章：课程简介1）金融学、经济学与数学的联系）金融学、经济学与数学的联系 2）案例分析：）案例分析：3）金融数学：时间与风险的经济学？）金融数学：时间与风险的经济学？第1章：期望效用理论章：期望效用理论1）期望效用）期望效用 2）期望效用理论的运用：彩票Lo ery 3）期望效用理论的运用：保险）期望效用理论的运用：保险 4）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资 5）期望效用理论的扩展：行为金融）期望效用理论的扩展：行为金融第2章：投资组合原理章：投资组合原理1）资产的收益与风险度量）资产的收益与风险度量2）投资组合收益与风险度量）投资组合收益与风险度量 3）投资组合原理及其运用）投资组合原理及其运用第3章：资本资产定价模型（CAPM ） 1）资本资产定价模型）资本资产定价模型2）资本资产定价模型的运用）资本资产定价模型的运用 3）套利定价模型（APT ）第4章：鞅过程与预测模型章：鞅过程与预测模型 1）市场有效性理论）市场有效性理论2）鞅过程与股价预测）鞅过程与股价预测3）应用：价格预测）应用：价格预测4）应用：博彩预测）应用：博彩预测第5章：期权定价模型（B-S ） 1）套利定价原理：二叉树模型）套利定价原理：二叉树模型 2）二叉树模型的运用）二叉树模型的运用3）期权定价模型）期权定价模型4）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫 Guest Lecture ：资产定价专题讲座（2次）次）章：利息理论及利率模型第6章：利息理论及利率模型1）利息理论）利息理论2）利息理论运用：贷款、年金）利息理论运用：贷款、年金 3）利率模型）利率模型。

【教学大纲】金融数学

《金融数学》课程教学大纲一、教师或教学团队信息二、课程基本信息课程名称（中文）：《金融数学》课程名称（英文）：Financial Mathematics课程类别：□通识必修课□通识选修课□专业必修课□专业方向课□专业拓展课□实践性环节课程性质*：□学术知识性□方法技能性□研究探索性□实践体验性课程代码：12550261周学时：2总学时：36（其中上课32）学分:2先修课程：高等数学授课对象：全校学生三、课程简介金融数学是为全校非数学专业学生开设的通识选修课，通过本课程的学习，要求学生了解金融数学是以与货币的流通发行和运用过程相关的所有经济活动为研究对象的，并运用数学和统计学等方法进行定量研究和应用的学科。

金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。

四、课程目标本课程旨在使学生了解和掌握金融数学的基本模型和方法，提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。

教学过程采取课堂讲解、案例教学、课堂讨论相结合的方式。

本课程要求学生了解和掌握基本数学工具，能够将学到的金融数学方法与分析技术运用到实际的研究工作中。

五、教学内容与进度安排第一讲为什么要学习金融数学1. 课时数：2学时2. 讲授内容：重点介绍什么是金融学，金融学研究的内容和方法，结合学习数学的重要性以及金融数学的重要内容。

让学生了解学习金融数学的知识和内容重点：金融学和金融数学的研究对象3. 学生学习任务：阅读网络资料。

了解金融学和金融数学的研究内容。

4. 教学方法采用课堂讲解与讨论, 培养学生较强的自学能力。

5. 课外学习要求通过布置上网查资料, 让学生主动加强课外阅读。

第二讲次贷危机与信用风险管理1. 课时数：2学时2. 讲授内容：美国次贷危机发生的根源，如何管理和控制信用风险的发生。

重点：CDS如何导致次贷危机发生难点：CDS的运作方式3. 学生学习任务：了解次贷危机是如何发生的。

金融数学课程教学大纲

金融数学课程教学大纲(总学时数：48，学分数：3)一、课程的性质、任务和目的金融数学是数学与应用数学专业的重要专业课。

通过本课程的学习，使学生明确金融衍生品定价在金融数学中的核心地位，掌握建模和对冲中使用的金融概念、术语、策略和数学模型。

目的是掌握期权定价的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，学会利用金融衍生品来对金融风险进行管理。

二、课程的基本内容和要求（一）金融市场1. 市场和数学（了解）2. 股票和衍生品（了解）3. 期货合约定价（了解）4. 债券市场（理解）重点: 期货合约，看涨期权，看跌期权，远期利率；难点: 看涨期权，看跌期权，远期合约，远期利率。

（二）二叉树，复制投资组合，套利1. 衍生品定价的三种方法（了解）2. 复制投资组合（了解）3. 概率方法（理解）4. 风险、二叉树和套利（理解）重点: 二叉树，衍生品定价，复制投资组合，套利；难点: 衍生品定价，复制投资组合，套利。

（三）股票和期权的树模型1. 股票模型（了解）2. 看涨期权的二叉树定价、美式期权的二叉树定价（了解）3. 奇异期权—敲出期权的定价（理解）4. 奇异期权—亚式期权的定价（理解）重点: 股票模型，欧式期权定价，美式期权定价；难点: 美式期权定价，奇异期权定价，对冲。

（四）连续模型和Black-Scholes公式1. 连续时间股票模型、离散模型（了解）2. 连续时间分析、Black-Scholes公式（理解）3. Black-Scholes公式的推导（理解）4. 看涨-看跌平价公式（理解）重点: Black-Scholes公式，看涨看跌平价公式；难点: Black-Scholes公式，看涨看跌平价公式。

（五）Black-Scholes的解析方法1. 微分方程的推导（了解）2. V(S，t)的展开和化简（理解）3. 投资组合构造（理解）4. Black-Scholes微分方程的解（理解）重点: Black-Scholes微分方程；难点: Black-Scholes微分方程和解。

《金融数学》(双语) 课程教学大纲

《金融数学》(双语) 课程教学大纲课程编号：07140080课程类别：专业课程授课对象：数学科学学院学生开课学期：第五学期学分：3学分主讲教师：严力指定教材：Petr Zima，Robert L.Brown, 《Mathematics of Finance》(Fifth Edition) ，McGraw-Hill Ryerson Limited 出版社，2001年教学目的：通过学习本课程,主要达到以下两个目的:1.学会国际金融界中的基本利息的概念与理论, 会计算单利, 复利, 各种年金. 学会用计算机软件Excel 制作抵押贷款(按揭)的分期还贷付款表, 偿债基金表. 会分析一般金融问题. 培养理财观念及国际意识. 为今后就业,个人理财打下基础.2.创造英语环境, 以英语授课为主, 辅以适当中文解释. 学会用英语阅读, 理解专业书籍. 提高英语听力及书面表达力, 增强英语解题能力, 培养英语思维及交流能力. 为今后就业,考研,出国培养扎实的英文应用能力.第一章Simple Interest and Simple Discount课时：2周，共6课时教学内容第一节Simple Interest一、Simple Interest, principal, present / accumulated value介绍单利,本金,现时值,将来值及计算方法-二、Demand loan介绍需求贷款及计算方法三、Invoice cash discount介绍发票中的现金折扣及计算方法思考题：1、什么是单利,本金,现时值,将来值及计算方法？2、如何制作需求贷款表？3．如何利用现金折扣节省开支？第二节Discounted value at simple interest一、Simple discount, discount factor介绍单利下的贴现因子及现时值计算方法二、Promissory Note介绍短期期票及计算方法思考题：1、什么是单贴现, 贴现因子及现时值,将来值计算方法？2、如何计算短期期票？第三节Equations of value一、Dated Value, focal date, time diagram介绍时间价值，参考日, 时间图二、Equations of value介绍时间价值计算方法三、Property of transitivity介绍等价概念思考题：1、什么是时间价值及计算方法？2、如何判定等价的时间价值？第四节Partial payment一、Merchant’s Method思考题：1、如何用商人法则计算余额？2、如何用递减法则计算余额？第五节Simple discount at a discount rate一、Simple Interest, principal, present / accumulated value介绍单贴现, 贴现因子及现时值,将来值计算方法- 二、Equivalent relationship介绍等价的贴现率与利率的计算方法思考题：1、什么是单贴现,本金,现时值,将来值及计算方法？2、什么是单贴现率与利率的等价关系及计算方法？第二章Compound Interest and Compound Discount 课时：5周，共15课时第一节Fundamental compound interest formula一、Fundamental compound interest formula介绍基本复利计算公式二、Compound Interest, principal, present / accumulated value介绍复利,本金,现时值,将来值及计算方法-思考题：1、什么是复利,本金,现时值,将来值及计算方法？2、什么是复利和单利的区别？第二节Equivalent compound interest rate一、Annual effective rate, nominal rate介绍年有效利率及名义利率计算方法二、Equivalent relation介绍两等价名义利率的计算方法思考题：1、什么是有效利率及名义利率？2、如何转换两等价名义利率？第三节Discounted Value at Compound Interest一，Present value, compound discount, discount factor 介绍现时值，复贴现，贴现因子及计算方法二、Long-term promissory note介绍长期票据及计算方法思考题：1、什么是现时值，复贴现，贴现因子及计算方法？2、如何计算长期票据？3．什么是长期票据和短期票据的区别？第四节Accumulated and Discounted Value for a Fractional Period of Time一、Exact / Theoretical method介绍理论计算方法-二、Approximate / Practical method介绍实用计算方法思考题：1、什么是理论计算方法？2、什么是实用计算方法？3．什么是理论和实用计算方法的区别？第五节Finding the Rate and the Time一、Finding the rate介绍利率计算方法-二、Finding the time介绍期限计算方法思考题：1、什么是利率计算方法？2. 什么是期限计算方法？第六节Equations of value一、Dated Value, focal date, time diagram介绍时间价值，参考日, 时间图二、Equations of value介绍时间价值计算方法三、Property of transitivity介绍复利等价概念思考题：1、什么是复利时间价值及计算方法？2、如何判定复利等价的时间价值？第七节Compound Interest at Changing Interest Rate一、Finding the interest at Changing Interest Rate介绍利率改变后利息计算方法-二、Finding the present value at Changing Interest Rate介绍利率改变后现时值计算方法思考题：1、如何计算不同利率阶段的利息？2、如何计算不同利率阶段的本金？第八节Other Applications of Compound Interest Theory, Inflation and the “Real” Rate of Interest一、Economics application介绍经济应用-二、“Real” Rate of Interest介绍“实值”利率及计算方法三，Inflation / Deflation介绍通货膨胀和通货紧缩思考题：1、什么通货膨胀和通货紧缩？2，什么是“实值”利率及计算方法？第九节Continuous Compounding一、Finding the rate of continuous Compounding介绍连续利率计算方法-二、Finding the present value and future value介绍连续利率时现时值与将来值计算方法思考题：1、什么是连续利率计算方法？2、什么是连续利率与其他利率的关系？第十节Compound Discount at a Discount Rate and Equivalent Discount Rates 一、Finding the Compound Discount Rate介绍复贴现率计算方法-二、Finding the present value and future value介绍复贴现率时现时值与将来值计算方法三T-bill介绍债劵思考题：1、什么是复贴现率计算方法？2、如何计算复贴现率时现时值与将来值？3，什么是债劵及计算方法？第三章Simple Annuities课时：3周，共9课时第一节Definitions一、Simple, general, ordinary, due, deferred annuities介绍简单，普通，初付，延付及延期年金二、Notations介绍惯用符号-思考题：1、什么是简单，普通，初付，延付及延期年金？2、什么是不同年金的区别？第二节Accumulated Value of an Ordinary Simple一、Accumulated Value介绍简单延付年金累积值计算方法二、Payment介绍简单延付年金复费计算方法思考题：1、什么是简单延付年金累积值计算方法？2、什么是简单延付年金复费计算方法？第三节Discounted Value of an Ordinary Simple Annuity 一，Discounted Value介绍简单延付年金现时值计算方法二、Decision making决策制定思考题：1、什么是简单延付年金现时值计算方法？2、如何根据净现时值制定决策？第四节Other Simple Annuities一、Annuity due介绍初付年金计算方法-二、Deferred annuity介绍延期年金计算方法思考题：1、什么是初付年金计算方法？2、什么是延期年金计算方法？第五节Finding the Term of an Annuity一、Finding the term介绍期限计算方法-二、Concluding payment介绍最后付费计算方法思考题：1、什么是期限计算方法？2，什么是最后付费计算方法？第六节Finding the Interest Rate一、Finding the Interest Rate介绍利率计算方法二、Linear interpolation介绍线性插值计算方法思考题：1、什么是利率计算方法？2、什么是线性插值计算方法？第四章General and Other Annuities课时：3周，共9课时第一节General Annuities一、General annuities介绍普通初付，延付及延期年金二、Application综合应用思考题：1、什么是普通，初付，延付及延期年金？2、如何计算不同年金？第二节Mortgages in Canada二、Mortgages介绍抵押贷款计算方法二、Small payment介绍小付费计算方法思考题：1、什么是抵押贷款计算方法？2、什么是小付费计算方法？第三节Perpetuities一，Perpetuities介绍永久年金现时值计算方法二、Payment介绍永久年金付费计算方法思考题：1、什么是永久年金计算方法？2、如何区别永久年金和普通年金？第四节Annuities where Payment Vary一、Geometric progression介绍几何级数变化计算方法-二、Arithmetic progression介绍算术级数变化计算方法思考题：1、什么是几何级数变化计算方法？2、什么是算术级数变化计算方法？第五章Amortization Method and Sinking Funds 课时：5周，共15课时第一节Amortization of a Deb t一、Amortization schedule介绍贷款清偿表的制作二、Outstanding principle balance介绍本金余额计算方法思考题：1、什么是贷款清偿表计算方法？2、什么是本金余额计算方法？第二节Outstanding Balance一, Retrospective method介绍过去计算方法二、Prospective method介绍将来计算方法思考题：1、什么是过去计算方法？2、什么是将来计算方法？第三节Refinance a Loan-the Amortization Method 一，Amortization Method介绍重新贷款计算方法1二、Decision making决策制定思考题：1、什么是重新贷款计算方法1？2、如何根据罚金制定决策？第四节Refinance a Loan the Sum-of-Digits Method一、Sum-of-Digits Method介绍重新贷款计算方法2-二、Deferred annuity介绍延期年金计算方法思考题：1、什么是重新贷款计算方法2？2、什么是计算方法1和计算方法2的区别？第五节Sinking Fund一、Sinking Fund介绍偿债基金计算方法-二、Schedule介绍偿债基金表的制作思考题：1、什么是偿债基金？2，如何制作偿债基金表？第六节The Sinking-Fund Method of Retiring a DebtRetiring a Debt介绍偿债计算方法第七节Comparison of Amortization and Sinking-Fund Methods 比较不同偿债计算方法执笔人：严力。

金融数学B课程教学大纲

金融数学B课程教学大纲课程代码：课程中英文名称：金融数学B/ Financial Mathematics开课学期：3学分/学时：2/32课程类別：选修课；专业拓展课程适用专业/开课对象：数学与应用数学/二年级本科生先修/后修课程：数学分析/相关专业课程开课单位：数理与信息工程学院团队负责人：陈凤娟执笔人：施文平核准系主任：杨敏波一．课程性质、教学目标和毕业要求《金融数学B》是数学与应用数学专业的一门选修课，属于专业拓展课程。

本课程主要介绍利用数学工具对金融学中的理论和现象进行研究和分析，建立相应的教学模型，进行理论分析和数值计算等，以求找到金融活动内在的规律。

本课程的主要内容包括：利率、贴现率和累积函数等利率度量的基本工具，等额年金和变额年金的现值和累积值的计算，基本投资分析，收益率的含义，资本加权收益率和时间加权收益率的概念、计算及其应用，资本预算，债务偿还的两种主要方法（分期偿还法和偿债基金法），债券的基本概念及其基本的定价方法。

通过本课程教学，提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习研究现代金融理论打好基础。

其具体的课程教学目标为：课程教学目标1：了解金融数学发展情况，掌握利率、贴现率和累积函数等利率度量的基本工具的应用。

课程教学目标2：掌握基本年金、广义年金、等额年金和变额年金的现值和累积值的计算。

课程教学目标3：了解资本加权收益率和时间加权收益率的概念、计算及其应用、债务偿还的两种主要方法（分期偿还法和偿债基金法）、债券的基本概念及其基本的定价方法。

本课程重点支持以下2个毕业要求指标点：毕业要求指标3-2：掌握分析学科基础的理论知识和思想方法，具备优良的分析功底和逻辑推理能力、数学表达能力。

毕业要求指标3-5：具有深厚的人文底蕴和科学精神，具备一定的融合数学、物理和计算机等相关领域的交叉学习能力，具备运用数学知识解决实际问题的意识与能力，理解离散现象的基本研究方法，具备分析和解决离散数学问题的能力和跨学科跨专业应用能力等适应中学数学教育的学科综合素养。

深圳大学课程教学大纲

第五节利率的期限结构
第六节利率的作用
教学要求
掌握：利息的实质，收益的资本化，利息率及其系统，实际利率与名义利率，固定利率与浮动利率，市场利率、公定利率、官定利率，单利与复利概念和计算公式，马克思的利率决定论、利率期限结构。
理解：利息转化为收益的一般形态，一般利率与优惠利率，复利反映利息的本质特征，现值与终值的计算和运用，西方经济学关于利率决定的分析。
了解：年率、月率、日率，长期利率和短期利率，影响利率的其他因素，我国的利率管理体制，储蓄利率弹性和投资利率弹性，利率发挥作用的环境和条件。
第四章外汇和汇率
教学目的
本章对外汇及其构成、外汇市场、汇率制度以及汇率是怎样决定的进行介绍，使学生了解汇率的作用与风险以及人民币汇率问题。
主要内容
第一节外汇
第二节汇率和汇率制度
第三节汇率与币值、汇率与利率
第四节汇率的决定业务账户
第五节汇率的作用与风险
第六节人民币汇率问题
教学要求
掌握：外汇及其构成，外汇市场，汇率制度，人民币汇率水平问题。
理解：货币是国际交往中不可缺少的手段，外汇管理体制的改革，货币的对内价值与对外价值，汇率在国民经济中的作用，换汇成本与人民币汇率的市场化。
了解：古代货币起源说，形形色色的货币的各种主要形态，货币制度的发展，人民币制度的建立，欧元及其对传统货币制度观念的挑战。
第二章信用
教学目的
本章在研究货币的基本理论和实践活动的基础上，讨论借助于信用活动，货币和货币资金是如何被进一步充分有效地加以使用的。
主要内容
第一节信用及其与货币的联系
第二节高利贷
第三节信用活动的基础会计账户
了解：国际交往中的人民币，改革开放前的外汇管理，人民币汇率决定的历史回顾。

深圳大学 金融数学课程教学大纲

金融数学课程教学大纲

《金融数学》实验教学大纲

金融数学课程简介

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深圳大学课程教学大纲-数学与统计学院

《金融数学》教学大纲

深圳大学课程教学大纲-数学与统计学院

《金融数学方法》教学大纲

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深圳大学 经济数学 教学大纲

金融数学 教学大纲

金融数学教学大纲

【教学大纲】金融数学

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金融数学B课程教学大纲

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