系统性风险预警指标体系课件演示(15张)
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第九章金融风险预警指标体系及其预警方法PPT课件
率、负债额对出口额的比率、负债对外汇储备的比率、
流动比率、经常项目收支逆差对出口额的比率、货币
供给的增长率、财政赤字对国内生产总值的比率和
IMF基金借款对本国在该组织份额的比率等。
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•
二、著名金融刊物的国家风险评估指标
体系
•
（一）《欧洲货币》各国国家风险等级指
标
•
评估采用9种经济指标，即经济表现、政治风险、
•
（3）政府对危机的反应能力及维持汇率的可选择的政
策工具。
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第二节 国内外金融风险预警指标体系评 价
•
一、各国不同机构的金融风险预警指标体系定量评级体系，定性评级体系和环境评
级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家债务偿
付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况及政府融资能
10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、D、
E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分）、
B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级
（0-3分）。
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• （三）德国经济研究所制定的金融风险预警系 统
•
预警系统包括以下指标及比率：偿债比率、本
金偿还比率、负债比率、偿债额对国内生产总值的比
况下），真实GDP增长率下降。
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• 四、斯坦福大学学者的金融危机预警指标体系
•
斯坦福大学学者刘遵义教授使用历史的实证比较的数量分
析方法，使用综合的模糊评价方法，以墨西哥为参照国家，分析东亚
地区发生金融危机的可能性。他选用了衡量一个国家和地区的经济和
系统性风险预警指标体系
系统性风险预警指标体系系统性风险预警指标体系是金融领域中的一个重要概念，用于评估金融市场、金融机构和金融产品所面临的整体风险水平和可持续性。
它是通过一系列指标来测量和预测金融系统中的潜在风险，并发出预警信号，以便及时采取相应的风险管理措施。
下面将介绍一个系统性风险预警指标体系的组成部分。
首先，一个系统性风险预警指标体系应包括宏观经济指标。
这些指标可以反映经济运行的总体状况，如GDP增长率、通货膨胀率、失业率等。
宏观经济指标是金融市场的基础，因此它们对系统性风险具有重要的影响。
其次，一个系统性风险预警指标体系还应包括金融市场指标。
这些指标可以衡量金融市场的稳定性和波动性，如股票市场的波动率、债券市场的收益率曲线、外汇市场的汇率波动等。
金融市场指标是系统性风险的重要衡量标准，因为金融市场的不稳定性往往会引发整个金融系统的风险。
此外，一个系统性风险预警指标体系还应包括金融机构指标。
这些指标可以评估金融机构的资本充足性、流动性、风险暴露等情况，如银行的资本充足率、流动性覆盖率、贷款违约率等。
金融机构指标是系统性风险的重要来源，因为金融机构的问题往往会波及整个金融系统。
最后，一个系统性风险预警指标体系还应包括全球因素指标。
这些指标可以反映全球经济和金融市场的动态，如全球经济增长率、国际贸易和投资流动等。
全球因素指标对于一个国家或地区的金融系统来说至关重要，因为全球经济和金融市场的波动会直接影响到国内的金融稳定性和风险水平。
综上所述，一个系统性风险预警指标体系应包括宏观经济指标、金融市场指标、金融机构指标和全球因素指标等多个方面的指标。
这些指标共同构成了对系统性风险进行全面评估和预警的依据，可以帮助监管机构和金融机构及时发现风险，采取相应的措施，从而维护金融系统的稳定和可持续性。
一个系统性风险预警指标体系的建立和应用是金融风险管理的重要组成部分。
它能够帮助金融机构和监管部门及时识别、评估和应对可能造成系统性风险的各种因素和潜在风险。
系统性风险的定义和测量PPT课件
是将系统作为一个整体考察其未来结果的分散性。 • 在实践中，风险的测量的焦点是在下行的结果，而不是上行的结果，从而使风险的措施往往 着眼于损失的
可能性，而不是刻画未来可能整个分布成果。
Байду номын сангаас第18页/共21页
• Value at risk(VaR) • 金融资产收益率呈现厚尾分布，而非正态分布 • 一种近似：广义帕累托分布 • 极值风险的测度：POT模型
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• 第二类是机构间同样的风险暴露，强调的是系统风险发生的”同因性“。代表性的有Chan等（2005）。 • 第三类是金融机构和市场之间对于危机事件的“链式反应”，强调的系统风险发生时关联结构之间的”传
染性“，代表性的有De Bandt 和 Hartmann（2000）。
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感谢您的观看！
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• BIS还通过空间维度和时间维度两个视角来认识分析系统性风险。
第3页/共21页
• 苗永旺等（2010），空间维度即空间维度即在某一给定的时点上，单个金融机构的风险是如何在金融体系 内分布的。
• 从实践来看，空间维度主要考察的是哪些大型金融机构具有系统重要性以及其对金融体系的风险的影响程 度。
第4页/共21页
界定
• 尽管随着2007年以来次贷危机的蔓延，金融系统风险得到了足够的重视，但对于系统风险并没有一个广泛 认可的定义。
• Kaufman和Scott（2003）将文献中对系统性风险的定义分为三类 • 第一类是对整个金融甚至经济系统的同时的巨大负面冲击，主要强调系统风险的“同时性“，代表性的有
Mishikin（1995），Kupiec和Nickerson（2004）
可能性，而不是刻画未来可能整个分布成果。
Байду номын сангаас第18页/共21页
• Value at risk(VaR) • 金融资产收益率呈现厚尾分布，而非正态分布 • 一种近似：广义帕累托分布 • 极值风险的测度：POT模型
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• 第二类是机构间同样的风险暴露，强调的是系统风险发生的”同因性“。代表性的有Chan等（2005）。 • 第三类是金融机构和市场之间对于危机事件的“链式反应”，强调的系统风险发生时关联结构之间的”传
染性“，代表性的有De Bandt 和 Hartmann（2000）。
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• BIS还通过空间维度和时间维度两个视角来认识分析系统性风险。
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• 苗永旺等（2010），空间维度即空间维度即在某一给定的时点上，单个金融机构的风险是如何在金融体系 内分布的。
• 从实践来看，空间维度主要考察的是哪些大型金融机构具有系统重要性以及其对金融体系的风险的影响程 度。
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界定
• 尽管随着2007年以来次贷危机的蔓延，金融系统风险得到了足够的重视，但对于系统风险并没有一个广泛 认可的定义。
• Kaufman和Scott（2003）将文献中对系统性风险的定义分为三类 • 第一类是对整个金融甚至经济系统的同时的巨大负面冲击，主要强调系统风险的“同时性“，代表性的有
Mishikin（1995），Kupiec和Nickerson（2004）
风险监测预警系统宣传册PPTV5.0(1)
）
• 环境敏感度
• 典型事故案例
数采安全网关
视频接入平台
企
风险预警
业
• 预警状态
系
• 预警分析
• 预警趋势分析
统
风险趋势
功
• 风险预警趋势
能
• 风险构成趋势
基本信息
• 报警原因分析 • 企业基本信息 • 风险要素构成
安全承诺公告
• 风险等级研判 • 安全承诺填报
实时监测
• 实时监测 • 动态报警
视频监控
风险分级管控
8
聚焦危险化学品企业重大风险点，建立国家、省、市、区县（园区）及企业的安全风险分 级监测预警与管控体系，构建风险分级动态监测预警指标及内容。
应急管理部
风险研判、风险预警、安全承诺、一图一表、巡查报告、综合查询、综合分析
政
府
应急厅
风险研判、风险预警、综合分析、综合查询
层
管 理
地市、 区县应急局
风险态势研判指导精准监督执法
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企业风险实时预警与处置
第六部分 系统功能
危险化学品风险预警系统功能介绍
政
风险研判
风险预警
府 系 统
• 企业风险分级 • 企业风脸趋势 • 企业风险构成 • 实时监测 • 原因及处置建议 • 视频监控
• 预警推送
• 地市风险预警
• 省级风险预警 • 雷电预警
功
安全承诺
化工园区可以建设区域雷电监 测设备，为园区内企业提供预些服 务，有条件的企业也可自行建设雷 电监测设备，为企业生产和作业活 动提供预警服务。
直接作业环节风险监测预警
16
结合企业安全承诺信息，依据 作业类型、作业时间、作业区域等 作业因素，建立直接作业环节风险 预警模型，形成不同类型高风险作 业（动火作业，受限空间作业、盲 板抽堵作业、高处作业、吊装作业、 临时用电作业、动土作业、断路作 业）典型场景库，接入作业环节视 频监控和监测数据，运用大数据入 工智能技术，开展重大危险作业风 险预警。
风险预警系统模型
风险预警系统模型中国证监会办事处上市公司监管处（一）经营风险预警指标1、主营业务收入利润率主营业务利润率是主营业务利润与主营业务收入的比值。
计算公式为：主营业务利润率＝主营业务利润／主营业务收入×100％该指标反映每元主营业务收入带来的利润是多少，表示主营业务的收益水平。
主营业务收入指经营营业执照上注明的主营业务所取得的收入。
有时，如果营业执照上注明的兼营业务量较大，且为经常性发生的收入，也可归为主营业务收入。
当主营业务利润率偏低或出现负数时，公司经营风险增大，需加以警戒。
该数据来源于《利润及利润分配表》中的相应科目。
2、营业利润比重营业利润比重是营业利润与利润总额的比值。
计算公式为：营业利润比重＝营业利润／利润总额×100％该指标反映主营业务（其他业务所占比例一般较小）收益在企业整体收益中的比重。
指标数值高，说明公司主营业务突出，生产经营相对稳定；反之，则可能存在隐患。
一般认为，当该指标低于50％，预警信号产生。
该数据来源于《利润及利润分配表》中的相应科目。
3、主营业务收入增长率与应收帐款增长率比较分析主营业务收入增长率与应收帐款增长率属多期比较分析指标，反映主营业务和应收帐款增长幅度，计算公式为：主营业务收入增长率＝（考查期主营业务收入－上期主营业务收入）／上期主营业务收入×100％应收帐款增长率＝（考查期应收帐款－上期应收帐款）／上期应收帐款×100％一般认为，当主营业务收入增长率低于－30％时，说明公司主营业务大幅滑坡，预警信号产生。
另外，当主营业务收入增长率小于应收帐款增长率，甚至主营业务收入增长率为负数时，公司极可能存在操纵利润行为，需严加防。
在判断时还需根据应收帐款占主营业务收入的比重进行综合分析。
上述指标主要是从主营业务收益能力和公司利润构成角度对公司经营风险进行监测。
一般而言，一个业绩斐然或者成长性很好的企业往往是因为在其主营业务上取得了成功所致。
风险防控体系建设宣传ppt课件
1、危险源辨识、风险评估 2、风险管理对象、管理标准和管理措施 3、危险源监测、风险预警 4、风险控制 5、信息与沟通
12
二、风险预控管理
第一步
第二步
第三步
第一步 危险源辨识 风险评估
第四步
第五步
危险源辨识：是对企业各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并 分析其产生方式及其可能造成的后果。
7
煤矿安全风险预控管理体系
具体要求
2011年7月12日印发了 《煤矿安全风险预控管理体 系规范》AQ/T 1093-2011 2011年8月8日国家安全监督 总局 国家煤矿安监局下发了 关于学习贯彻《煤矿安全风 险预控管理体系规范》的通 知(安监总煤行[2011]133号） 要求把实施《规范》作为加 强煤矿安全生产管理的重要 手段，提高安全管理水平。
20
20
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瓦斯（风）电闭锁 试验
20
14
二、风险预控管理
矿井工作任务中，有943项存在风险，可能出现的危险源共有4613个，从“人－ 机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务140项、中等风 险任务414项、一般风险任务362项。人员方面的危险源有3490个，机器设备方 面的危险源有619个，环境方面的危险源有265个，管理方面的危险源有239个。
煤矿危险源分类统计表
序号
单位 分类
人
机
环
管
合计
1
通用类
312
58
24
46
440
2
综采队
892
235
83
37
1247
3
掘进队
654
92
76
33
风险预警与管理PPT分析报告
持续性：持续关注风险，及时调整风险管理策略
风险预警系统的建立
风险预警系统的组成
数据采集模块：负责收集各种风险相关信息和数据
数据处理模块：对收集到的数据进行清洗、整理和分析
风险评估模块：根据数据处理结果评估风险等级和影响程度
风险预警模块：根据风险评估结果发出预警信号，提醒相关人员采取措施
风险应对模块：提供应对风险的策略和建议，帮助相关人员制定应对方案
风险预警与管理的应用案例
企业风险管理案例
案例一：某企业通过建立风险预警系统，及时发现并应对市场变化，避免损失。
案例三：某企业通过建立风险预警机制，及时发现并应对财务风险，避免破产。
案例四：某企业通过实施风险管理措施，有效降低产品质量问题，提高客户满意度。
案例二：某企业通过实施风险管理措施，有效降低生产安全事故发生率，保障员工安全。
风险评估：根据分析结果，评估风险的可能性和影响程度
反馈优化：根据应对效果，对风险预警系统进行优化和改进，提高预警准确性和及时性
风险预警系统的建立步骤
单击添加项标题
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收集和分析相关数据
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设定风险预警阈值
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评估风险预警效果
单击添加项标题
案例内容：政府部门通过建立风险预警机制，及时发现和处理潜在风险，确保政府工作的顺利进行
案例效果：政府部门通过风险预警与管理，有效降低了风险发生的概率，提高了政府的工作效率和公信力
案例启示：政府部门应加强风险预警与管理能力，提高应对风险的能力，保障政府工作的稳定和可持续发展
风险预警与管理的未来发展
风险预警技术的发展趋势
系统维护模块：负责系统的日常维护和升级，确保系统的正常运行
最新安全风险体系介绍ppt课件
企业安全风险管理
电网安全风险管理
危
现
险
场
源
标
辨
准
识
化
和
作
预
业
控
危
现
险
场
源
作
辨
业
识
指
手
导
册
书
发
供
企
电
电
业
厂
企
安
安
业
全
全
安
风
性
全
险
评
性
评
价
评
估
价
风 险 评 估 标 准
输电直 发 电网流 电 网调输 厂 安度电 并 全系系 网 性统统 运 评安安 行 价全全 安
性性 全 评评 性 价价 评
价
作业安全风险管理
风险管理教育培训
D E F G H⊕
结合实际编制培训计划和方案，明确培训 内容、培训时间、参加人员、考核评价办法， 使各级人员理解安全风险管理的意义、作用、 内容和方法，明确工作任务和目标，为实施安 全风险管理建立良好基础。培训内容包括风险 管理基础知识、安全风险评估标准、危险源辨 识手册及其使用方法，使各级人员了解与本岗 位工作有关的主要危害因素及其安全风险，提 高风险分析和辨识的意识与能力
D E F G H⊕
理清风险管理的工作思路
牢固树立“任何风险都可以控制”的理念，坚 持“以人为本、实事求是、注重实效、稳步推进” 的基本原则，贯彻“分专业、分层次、抓培训、理 流程、建机制、抓落实”的工作思路，稳步推进公 司安全生产风险管理体系建设。要充分认识实施安 全风险管理、建立安全风险管理体系的长期性、艰 巨性，密切结合企业安全生产实际和安全管理基础， 注重简便性、实效性、可操作性，杜绝形式主义。 坚持正确的工作导向，立足实际、实事求是，不强 求、不评比、不考核，发挥企业的自主积极性。
风险预警体系讲解
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA许可整改请求 12. Importer completes all reconditioning procedures 进口商完成所有的整改程序
13. FDA conducts follow-up inspection/sample collection FDA进行追加样本分析
进口商提交进口“提前通知”，口岸对相关文件“审核”，每批货提供进 口保单，并填写进口通知； FDA 数据系统，“进口辅助操作管理系统（ OASIS），确定每批货物风险高 低、是否实施现场检查（或测试）； FDA 检查人员与海关边界保护局人员在这些方面进行配合； 目前，实施检查比例为2%，1996年为1.47%的检查比例。
17
9B. Importer submits application to recondition 提出整改申请
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA允许 整改请求
11B. FDA finds sample does not comply 不合 格
风险预警体系
1. 预警系统
1.3 预警系统的特性
系统性
层次性
参照性 相关性
风险预警体系
风险预警系统
风险信息采集 风险信息分析
风险信息发布 采取措施 监督与反馈
风险预警体系
1. 预警系统
1.5 预警系统的意义
预警系统也是我国检验检疫现代化管理的一个
主要组成部分
预警系统是我国技术性防范措施体系的一个重
Importing Foods Into the United States 进口食品到美国
13. FDA conducts follow-up inspection/sample collection FDA进行追加样本分析
进口商提交进口“提前通知”，口岸对相关文件“审核”，每批货提供进 口保单，并填写进口通知； FDA 数据系统，“进口辅助操作管理系统（ OASIS），确定每批货物风险高 低、是否实施现场检查（或测试）； FDA 检查人员与海关边界保护局人员在这些方面进行配合； 目前，实施检查比例为2%，1996年为1.47%的检查比例。
17
9B. Importer submits application to recondition 提出整改申请
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA允许 整改请求
11B. FDA finds sample does not comply 不合 格
风险预警体系
1. 预警系统
1.3 预警系统的特性
系统性
层次性
参照性 相关性
风险预警体系
风险预警系统
风险信息采集 风险信息分析
风险信息发布 采取措施 监督与反馈
风险预警体系
1. 预警系统
1.5 预警系统的意义
预警系统也是我国检验检疫现代化管理的一个
主要组成部分
预警系统是我国技术性防范措施体系的一个重
Importing Foods Into the United States 进口食品到美国
风险预警指标体系
份的净利润与项目 定量 对于经营性物业一般不考察该指标，
总投资的比率
而侧重考察EBITDA率
内部收益率 （IRR）
利息保障倍数
不动产投资 偿债覆盖率 毛租金收益率
项目在整个计算期 内各年净现金流量 现值累计等于零时 的折现率
定量 经营性项目IRR不低于7%
反映项目所占用资金 的盈利率，体现项目 对初始投资的偿还能 力或项目最大能承担 的资金成本
题的通知》保监发〔2005〕14号）
直接、间接投资不 动产的余额
投资单一不动产项 不动产投资额度 目的余额
投资单一不动产金 融产品的余额
产权风险 不动产投资
因不动产产权不清 晰、完备、法律手 续不全等给投资者 带来的风险和影响
不得超过该公司总资产的一定比例。 定量 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体比例参照《保险资金投资不动产
暂行管理办法》的有关规定。
公司治理架构
严格按照《公司法 》和《公司章程》 的规定组织设立公 司股东（大）会、 定性 是/否 董事会、监事会/监 事和公司经营管理 层。
公司治理
公司治理 董事会运作
董事会严格遵守《 公司法》、《公司 章程》和《董事会 议事规则》等有关 规定，依法规范运 作并履行职责；董 事会会议的召开、 议事和表决均符合 法定程序和法律法 规要求。
房地产贷款余额/商 业银行全部贷款余 定量 应保持在适当比例 额
房地产贷款增长率/ 贷款总额增长率
定量
应保持在适当比例
房地产信贷政策 定性
货币供给增长过快， 会推高房价，引发泡 沫
该指标用来衡量房地 产业对银行资金的依 赖程度。如果依赖度 过高，应提高警惕， 严防由此引发的金融 危机。
在房地产市场快速发 展时，银行资金会大 量投入到房地产，其 贷款的增长速度会高 于贷款总额的增长速 度
安全风险预控体系基础PPT资料60页
•过程方法 –将活动和资源都看做过程，并按照 过程来进行控制，能提高过程的效率。
进目标。例如在安全管理上能帮助我 们找到存在的问题：
–安全理念 –安全目标 –风险评估 –安全标准 –执行力 –监督保障机制 –持续改进能力
17
一、体系和体系方法
1. 体系和体系方法 1. 什么是体系 2. 体系的作用 3. 过程方法 4. 管理的系统方法
2019/11/23
•体系作用
–3. 合理配置资源
8
一、体系和体系方法
• 案例
–OHSAS18001职业健康 安全管理体系
2019/11/23
9
一、体系和体系方法
• 案例 杜邦HSE体系标准结构
2019/11/23
10
一、体系和体系方法
• 案例 南非NOSA CMB253标准结构
2019/11/23
11
一、体系和体系方法
• 案例 神华井工煤矿安全风险预控系统标准结构
–评价技术的指标一般有：先进性和 适用性。
–技术要求一般通过规范性文件，如 技术标准、合同、说明书、使用指南 等来描述。
2019/11/23
14
一、体系和体系方法
1. 体系和体系方法 1. 什么是体系 2. 体系的作用 3. 过程方法 4. 管理的系统方法
•管理
–通过计划、组织、领导和控制，利 用企业所拥有的资源实现目标的过程。
效运行。
2019/11/23
2
主要内容
1. 体系和体系方法 1. 什么是体系 2. 体系的作用 3. 过程方法 4. 管理的系统方法
2. 如何做好风险预控系统策划 1. 安全方针和目标 2. 安全管理机构 3. 体系职能分配 4. 体系文件化
相关主题
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操作风险
操作风险
风险指标
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额
操作风险损失率
操作差错率
指标描述
风险 阙 值
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额
>=25% >=60%
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险 资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
信用风险 信用风险
信用风险
信用风险 信用风险 信用风险
不良资产率 不良贷款率
不良资产/资产总额 不良贷款/贷款总额
部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数
值。
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。
按预警信号影响范围 系统性预警信号
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
主管涉嫌经济犯罪
风险预警基础知识
主要内容
• 各部门风险预警工作职责 • 风险预警定义及类型 • 系统性风险预警指标体系 • 贷款预警指标体系 • 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ；
• 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任
（营业费用+折旧）/营业收入
<=45%
准备金充足率 资产损失准备充足率 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率 贷款损失准备充足率 贷款实际计提准备/应提准备之比
准备金充足率 资本充足 资本充足
拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释
意见
指标重大异常或者 为重大预警的
向风险管理委员会 提交报告，提交相
关风险缓释方案
对信贷产品进行预 警，收集相关信息
贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后
管理者
贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责
人
执行风险委员会决 议
信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
• 定量指标 • 定性指标
正常贷款迁徙率
• 操作风险
• 正常类贷款迁徙率
风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率
风险水平
• 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率
• 不良贷款迁徙率
• 次级类贷款迁徙率
风险迁徙
• 可疑类贷款迁徙率
风险抵补类指标
盈利能力指标
• 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度
风险抵补
资本充足度
单一集团客户授信集 中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额
存贷款比率
贷款余额/存款余额
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
暂未定 <=4% <=5%
<=15%
<=10% <=75% <=50%
风险类型
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
• 核心资本充足率 • 资本充足率
• 成本收入比 • 资产利润率 • 资本利润率
资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
流动性风险 流动性风险
流动性比率 核心负责比例
流动性风险 流动性缺口率
流动性风险 人民币备付率
流动性风险 资金拆入率
流动性资产/流动性负债 核心负债/负债总额
暂未定
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款）
暂未定
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款）
暂未定
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款）
暂未定
税后净利润/平均资产总额
>=0.6%
税后净利润/平均净资产
>=11%
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率 成本收入比
指标描述
阙值
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款）
按预警信号对业务 发展的影响程度
正常
蓝色 预警
个案预警信号
正常
蓝色预警
橙色预警 红色预警 黑色预警
橙色 预警
红色 预警
（-∞，20%） [-20%，-10%） [-10%,0） [0,10%） [10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标
预警信号指标
• 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险
<=20% 暂未定
交易账户整体头寸限额
暂未定
交易账户各类产品头寸限额
暂未定
交易账户久期限额
暂未定
交易账户止损限额
暂未定
交易账户VaR限额
暂未定
交易账户外汇总净敞口限额
暂未定
分币种净利差收入敏感度限额
暂未定
缺口比率限额
暂未定
固定收益资产组合久期限额
暂未定
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
>=100%
>=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部
风险合规部
信贷部
风险管理委员会
风险指标数据统计
执行风险部风险缓 释意见
分析监测指标数 据，梳理异常指标
对监测数据进行通 报
出具风险信息监测 报告，上报总行
指标是否异常 或临近阙值
市场风险指标异常
区分风险种类 信用风险指标异常
发布市场风险提 示，提出风险缓释
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形
成决议
相关部门落实风险 管理委员会的决议
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
操作风险
风险指标
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额
操作风险损失率
操作差错率
指标描述
风险 阙 值
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额
>=25% >=60%
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险 资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
信用风险 信用风险
信用风险
信用风险 信用风险 信用风险
不良资产率 不良贷款率
不良资产/资产总额 不良贷款/贷款总额
部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数
值。
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。
按预警信号影响范围 系统性预警信号
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
主管涉嫌经济犯罪
风险预警基础知识
主要内容
• 各部门风险预警工作职责 • 风险预警定义及类型 • 系统性风险预警指标体系 • 贷款预警指标体系 • 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ；
• 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任
（营业费用+折旧）/营业收入
<=45%
准备金充足率 资产损失准备充足率 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率 贷款损失准备充足率 贷款实际计提准备/应提准备之比
准备金充足率 资本充足 资本充足
拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释
意见
指标重大异常或者 为重大预警的
向风险管理委员会 提交报告，提交相
关风险缓释方案
对信贷产品进行预 警，收集相关信息
贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后
管理者
贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责
人
执行风险委员会决 议
信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
• 定量指标 • 定性指标
正常贷款迁徙率
• 操作风险
• 正常类贷款迁徙率
风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率
风险水平
• 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率
• 不良贷款迁徙率
• 次级类贷款迁徙率
风险迁徙
• 可疑类贷款迁徙率
风险抵补类指标
盈利能力指标
• 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度
风险抵补
资本充足度
单一集团客户授信集 中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额
存贷款比率
贷款余额/存款余额
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
暂未定 <=4% <=5%
<=15%
<=10% <=75% <=50%
风险类型
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
• 核心资本充足率 • 资本充足率
• 成本收入比 • 资产利润率 • 资本利润率
资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
流动性风险 流动性风险
流动性比率 核心负责比例
流动性风险 流动性缺口率
流动性风险 人民币备付率
流动性风险 资金拆入率
流动性资产/流动性负债 核心负债/负债总额
暂未定
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款）
暂未定
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款）
暂未定
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款）
暂未定
税后净利润/平均资产总额
>=0.6%
税后净利润/平均净资产
>=11%
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率 成本收入比
指标描述
阙值
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款）
按预警信号对业务 发展的影响程度
正常
蓝色 预警
个案预警信号
正常
蓝色预警
橙色预警 红色预警 黑色预警
橙色 预警
红色 预警
（-∞，20%） [-20%，-10%） [-10%,0） [0,10%） [10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标
预警信号指标
• 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险
<=20% 暂未定
交易账户整体头寸限额
暂未定
交易账户各类产品头寸限额
暂未定
交易账户久期限额
暂未定
交易账户止损限额
暂未定
交易账户VaR限额
暂未定
交易账户外汇总净敞口限额
暂未定
分币种净利差收入敏感度限额
暂未定
缺口比率限额
暂未定
固定收益资产组合久期限额
暂未定
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
>=100%
>=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部
风险合规部
信贷部
风险管理委员会
风险指标数据统计
执行风险部风险缓 释意见
分析监测指标数 据，梳理异常指标
对监测数据进行通 报
出具风险信息监测 报告，上报总行
指标是否异常 或临近阙值
市场风险指标异常
区分风险种类 信用风险指标异常
发布市场风险提 示，提出风险缓释
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形
成决议
相关部门落实风险 管理委员会的决议
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损