对我国商业银行流动性管理问题的思考_姚骞
商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考
中 国的 商 业 银行 还 没 有在 严 格 的意 义 上 进 行 流 动 性 管 理 ， 应
分析来 防止商业银行各类风险的产生 和扩 大 ， 提高商业银
一
该说 ， 我 国商 业银 行 的流动 性 管理 和商业 银行 的本质 并不
基 于 流 动性 的基 础 上 ， 如果基 础不稳 ， 其 获 得 利 润 将 是 不 可
能的。
环境 ， 我 国商 业 银 行 流 动 性 管 理 还 存 在 许 多亟 待 解 决 的 问
同时 ， 商 业 银 行 不 同 于 一般 的产 业 ， 在一 般工业 中， 一 个
题 。 因此 ， 对 于我 国 来说 ， 必 须从 商 业银 行 、 中央 银 行 及 金 融
公 司失败 只影 响几个相关 的企业 ， 但是 商业银行 的崩 溃可能 产 生“ 多米诺 骨牌效应 ” 。由于存 款合 同不 同于一般合 同， 业
市场等 多个方 面同时入手 ， 采取 内部和 外部 相结合的 多种措
施， 共 同加 强我 国 商 业 银 行 的 流 动 性 管理 ， 从 而 在 做 好 管理
行 的“ 运行” 出现 问题 ， 最终 导致 商 业 银 行 破 产 。 因此 对 于 商
经过多年的改 革开 放之 后 ， 中国 的商业 银行 在 资产管 理策 略、 债务 管理策 略等 方面分 别采 取过不 同的措施 ， 但 没有真 正实行资产负债管理策略。同时 ， 中国商业银 行的资产负债
资金流量多少取决于顾客 的储蓄愿望和 自身 的投资策 略， 以 及 经济形势 的变化 ， 而不是商业银行 自身的意志 可以将之转 移 的。一旦 流动性 需求不 足 ， 或者 出现储 户不满 意的情况 ，
商业银行流动性问题分析
商业银行流动性问题分析一、引言商业银行作为金融体系的重要组成部分，其流动性管理一直备受关注。
流动性问题指的是商业银行无法按照客户需求或市场变化快速筹集资金或者变现所持有的资产。
本文将从流动性问题的原因、影响以及解决方案等方面进行分析，希望对于商业银行流动性管理具有一定的参考和启示作用。
二、流动性问题的原因1.轧差风险商业银行在日常运营中，通常面临着存款和贷款到期不匹配的情况。
当存款流出速度超过贷款流入速度时，商业银行就会面临着轧差风险，导致流动性问题的出现。
2.资产负债表问题商业银行的资产负债表是其流动性管理的核心。
资产负债表结构不合理，如资产负债不匹配、期限错配等问题都会对流动性构成压力。
3.市场风险市场风险指的是由于市场的不确定性和变化导致的业务风险。
例如，利率风险、外汇风险等都可能导致商业银行面临流动性危机。
三、流动性问题的影响1.短期流动性风险商业银行面临短期流动性风险时，可能无法按时兑付存款，导致信誉受损甚至破产。
这给市场带来不稳定因素，进而影响整个金融体系的稳定性。
2.长期流动性风险长期流动性风险指的是商业银行长期面临着流动性问题的风险，这会使得商业银行无法持续提供融资服务，影响经济发展和金融市场的稳定。
四、解决商业银行流动性问题的措施1.合理的资产负债管理商业银行应建立合理的资产负债管理机制，确保资产与负债的期限相匹配，降低轧差风险。
同时，通过信贷调整、存款调整等方式，调整资产负债结构，保证流动性的充足性。
2.建立流动性风险管理体系商业银行应制定流动性风险管理政策和流程，建立相应的风险监测和评估机制，及时发现和应对流动性风险。
利用各种金融工具和合约进行风险对冲，以降低市场风险对流动性的影响。
3.加强监管与监督监管部门应加强对商业银行的监管与监督，确保商业银行合规经营并实施有效的流动性管理。
同时，建立风险预警机制，及时发现并处理出现的流动性问题，以避免金融体系的系统性风险。
五、结论商业银行面临的流动性问题具有复杂性和多样性，解决这些问题需要商业银行加强内外部的管理和监管，同时要积极应对市场变化。
商业银行流动性
商业银行流动性商业银行流动性问题及解决对策一、引言作为金融体系的核心组成部分，商业银行承担着资金调度和流通的重要职责。
然而，流动性问题一直是商业银行面临的重要挑战之一。
本文将探讨商业银行流动性问题的原因、影响以及解决对策。
二、商业银行流动性问题的原因1. 存款和贷款结构不匹配：商业银行的存款和贷款结构可能出现不匹配的情况，导致短期偿付能力不足。
特别是当存款的期限较短，而贷款的期限较长时，银行可能面临流动性风险。
2. 突发性的资金需求：由于市场的不确定性和金融风险的存在，商业银行可能会面临突发性的资金需求，例如大额贷款的提前偿还、投资交易的亏损等情况，这些都可能对银行的流动性造成压力。
3. 不利的市场环境：不利的市场环境如经济衰退、资本市场动荡等，可能导致商业银行面临的流动性问题更加严重。
在这样的情况下，银行可能面临资产不良的增加、债务违约的风险等。
三、商业银行流动性问题的影响1. 资金成本上升：当商业银行面临流动性问题时，可能需要通过向其他金融机构借贷来解决短期资金缺口，从而导致资金成本上升。
2. 偿付风险增加：流动性问题可能导致商业银行无法按时偿付债务，进而引发债务违约的风险。
3. 市场声誉受损：商业银行流动性问题的暴露可能会引发市场对银行的担忧，导致投资者失去信心，进而损害银行的声誉。
四、商业银行流动性问题的解决对策1. 加强资金管理：商业银行需要加强对资金的管理，包括实施流动性监控和预测、建立紧急资金储备等措施，以更好地应对突发性的资金需求。
2. 提高资产负债管理能力：商业银行应优化存款和贷款结构，使其更加匹配，降低流动性风险。
此外，通过多元化的资金来源和资产配置，提高资产负债表的灵活性，以应对市场环境的变化。
3. 建立合理的负债结构：商业银行应合理规划负债结构，避免短期外债过度集中，通过多样化的融资渠道降低融资成本，并确保足够的流动性。
4. 健全风险管理体系：商业银行需要建立完善的风险管理体系，包括厘定流动性指标、制定风险应对策略等，以应对可能的流动性挑战。
对商业银行流动性危机管理的几点思考
刘 宇飞
摘
—
ห้องสมุดไป่ตู้
—
对 商 业 银 行 流 动 性 危 机 管 理 的 几 点 思 考
要 ：流动性危机一直是商业银行经营 中存在的主要风险之一，能否较好 的解决流动性 危机将会 直接 影响到 商业银 行的整体 风险水
平 。２ ０ １ ３年 ６月份 发 生 的 流 动性 危 机 给 我 国 商业 银 行 流 动 性 管 理 敲 响 了警 钟 ，本 文 分 析 了商 业银 行 流 动性 危 机 管 理 的 一般 原 则 ，结 合 商 业 银 行 流 动 性 危 机 管理 中存 在 的 具 体 问题 ，提 出 了针 对 性 的 解 决 策略 ， 希 望 能 够 帮 助 商业 银 行 提 升 流 动 性 危 机 管 理 水平 ，切 实 降 低 流 动 性 危 机 带给 商 业银 行 风 险 以及 损 失 。
３ ． 盈 利性 原 则
商业银行对于流动性危 机管理工 作高度霞 视 ，增强 主动防范 意 识， 流动性危机管理需要 主动 出击而不是被动管理 ，商业银 行除 了要严 格遵 守 国家流动性管理 方面的相关规定之外 ，还要根据市场环境 的变化 朱进 行流动性管理方法的创新 ，制定完善的流动性 危机管理制度体 系 ，确保 各 项 指 标 灵 敏 性 以 及 可 测 量 性 ，通 过 这 些 指 标 的 变 化 来 及 时 把 握 流 动 性 危机整体情况 ，从 而提前制定完善的策略。
负债 在 期 限层 面 的… 个 匹 配 性 。
２ ． 增 强风 险主 动 防 范意 识
商业银行 流动性危机管 理需要遵循弹性化的原则 ，在 商业 银行经蒋 环境不断变化 的情 况下，商业银行 的流动性要保持适度 弹性 ，能够根据 环境的变化进行适度 调整 ，同时做到略有结余 ，给流动性需求 的变化带 来 一定的缓 冲余 地。反之如果商业银行流动性弹性不足 ，在快 速变化 的 经营环境前 面 ，就很难做到调整 ，从而 出现流动性危机或者资金浪费。
我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨
我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨-会计我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨刘艳君摘要：商业银行作为国民经济的载体，可以促进资源的配置，提高市场的效率。
因此，对商业银行流动性风险的分析和规避具有一定现实意义。
商业银行流动性风险管理中存在的问题大部分由银行自身体系不完备造成，同时也受部分历史遗留问题影响。
为了控制流动性风险，商业银行和政府相关部门都应采取适当措施，以保证金融系统的安全运行。
关键词：商业银行；流动性风险；防范一、我国商业银行流动性风险管理概述商业银行流动性风险指的是商业银行难以用合理的价格获得充足的资金来用以及时应对负债的支付、自身还款的需要以及客户贷款的需要，从而使商业银行自身的信用降低的风险。
商业银行流动性风险不断增加有可能导致商业银行企业的最终破产。
商业银行流动性风险可概括为两个方面：负债方面和资产方面。
负债方面主要产生于商业银行的债权人要求提取现金，而银行要满足其要求；资产方面表现在提供贷款业务的承诺，如果客户要求银行兑现贷款承诺，银行必须立刻为贷款提供资金，这就产生了流动性需求。
商业银行的流动性风险管理，则是指商业银行对于面临的流动性风险而制定的政策和采取措施的总和，通过对风险的预测、控制、分析，防止或者发现并纠正流动性短缺所带来的潜在危机，保证经营资金的安全。
在流动性风险管理过程中，商业银行希望在收益一定的条件下将流动性风险最小化，或者在流动性风险一定的条件下将收益最大化。
二、我国商业银行流动性风险管理现状及存在问题（一）银行风险管理工具方法落后目前国际金融市场上，各种金融衍生工具层出不穷；此外，市场不确定性不断增强，使得银行风险管理日趋复杂。
我国商业银行风险管理方法较之目前金融市场新形势来说较为落后。
具体来说，我国商业银行风险管理主观性较强，过份依赖管理者的素质和个人经验，人情关系往来严重，缺乏定量分析手段，在风险识别、度量和监测方面客观性较弱，且操作成本较高。
由于我国银行业起步发展较慢，市场体系并不完善，在对流动性风险管理的方面也存在一些缺陷。
商业银行流动性风险管理探讨
商业银行流动性风险管理探讨一、引言随着金融市场的日益复杂化和全球化，商业银行在运营过程中面临着各种各样的风险，其中流动性风险是其中之一。
流动性风险是指商业银行在面对资产负债不对等情况下，难以及时满足现金流出的能力，从而导致资不抵债或者无法满足客户的提款需求。
商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
本文将通过对商业银行流动性风险管理的探讨，分析其原因、影响以及管理策略，为商业银行提供相应的管理建议。
二、商业银行流动性风险的原因1. 资产负债错配商业银行的主要业务是吸收存款，发放贷款，但存款和贷款的期限和利率往往不匹配。
一旦存款的提取需求增加，而银行的资金却主要用于长期贷款，就会导致流动性风险。
2. 外部环境变化金融市场的变动、经济周期的波动以及政治因素的干预都会对商业银行的流动性风险产生影响。
市场信用风险的增加可能导致银行资金需求的急剧增加，进而加剧流动性风险。
3. 管理不善商业银行的管理不善也是导致流动性风险的原因之一。
管理不善可能包括银行对风险的认识不足、缺乏有效的风险控制机制等。
三、商业银行流动性风险的影响1. 经济损失流动性风险一旦发生，可能导致银行丧失偿付能力，从而导致不良资产增加，进而引发经济损失。
2. 信用风险增加流动性风险的增加会导致银行的信用风险增加，因为银行可能无法及时履行对债务人的承诺。
3. 市场声誉受损一旦发生流动性风险，可能会导致银行的市场声誉受损，客户和投资者的信任减少，从而对银行的经营活动产生不利影响。
四、商业银行流动性风险管理策略1. 流动性风险监测商业银行需要建立健全的风险监测机制，通过监测机制及时察觉流动性风险的变动。
银行可以通过建立流动性风险监测指标、建立预警警示系统等方式，及时发现并加以干预。
2. 流动性资产的合理配置商业银行需要根据不同期限的负债和资产来合理配置流动性资产。
通过建立合理的流动性资产结构，可以有效应对资产负债错配带来的流动性风险。
3. 流动性风险管理政策商业银行需要建立完善的流动性风险管理政策，包括流动性风险管理的目标、具体实施方案、机构设置和责任分工等，确保风险管理政策的有效实施。
对我国商业银行流动性管理问题的思考
一
、
商业银 行 的流 动性 及流 动性 管理
过程 。
一
１ ． 商业银行 的流动性。所谓 商业银行 的流动性 般是 指 商业银 行 能够 随 时应付 客户 提存 和满 足客
二 、对 目前我 国商 业银 行流 动性 问题 的判 断及
原 因分析
户新的合理贷款及其他资金需要的能力。在现代金 融经 济 中 ，流动 眭是 商业 银行 、金 融体 系乃 至 经济 体系稳定运行 的生命线。商业银行 的流动性主要表 现在两个方面 ：一是资产的流动性 ，主要表现为银 行资产的变现能力及成本 ，资产变现能力越强 ， 所
数 据 显 示 ，８ 末 ，本 外 币 贷 款余 额 ５．９ 月 ５６ 万亿 元 ， 同 比增 长 １．％ ；８ 末 ，本 外 币存 款 余 额 ８ ．１ ６５ 月 ０３ 万 亿 元 ， 同 比增 长 １．％；８ ５５ 月份 金 融 机 构本 外 币 余
化 主动 采 取 的流 动性 管 理手 段 ， 流动 性 管 理 的主 体 是商业 银行 ，而长 期 以来 国 内商业银 行对 流 动性 的
觉性。
上升 ，且我国金融机构存款增长速度明显高于贷款
增 长 速度 。存 差 的增 多 ，在 一定 程 度上 表 明银行 已 经 不 能很好 地 安排 资金 的去 向 ，大部 分 资金 的使 用
缺乏效率 ，存在流动性过剩 。因此 ，就 目前的情况
来 说 ，巨 大 的存 差 可 能 导 致 商 业 银 行 的流 动 性 风 险 ，影 响资 金 配置 效率 ，有 钱不 知道 该往 ｌＪ 放 的 ｔＬ ｌ ￣ 怪 现象 正在 我 国 的银 行 业 中蔓延 。 ２货 币 供 应 量 增 加 。 中 国人 民 银 行 作 为 我 国 ． ‘ 行 的银行 ” 发 ，有权 根据 经济 运行 状况 及 国家 政策
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。
从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。
本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。
关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。
因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。
在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
流动性管理也显得比任何时期更加重要。
另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。
1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。
随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。
虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。
我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。
在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。
中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。
虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。
2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。
我国商业银行流动性风险的管理
我国商业银行流动性风险的管理【摘要】我国商业银行在经营过程中存在着各种类型的风险，其中流动性风险是一种极为重要的风险。
本文首先介绍了流动性风险的定义和特点，然后分析了我国商业银行流动性风险管理的重要性和主要表现形式。
接着讨论了我国商业银行在流动性风险管理上面临的挑战，以及采取的方法和措施。
最后总结了我国商业银行流动性风险管理的现状，并展望了未来的发展趋势。
通过全面了解和有效管理流动性风险，我国商业银行可以更好地应对市场波动和经济不确定性，确保金融体系的稳定运行。
【关键词】流动性风险、商业银行、管理、定义、特点、重要性、表现形式、挑战、方法、措施、现状、发展趋势1. 引言1.1 我国商业银行流动性风险的管理概述中国商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，承担着资金的存储、转移和风险管理等职能。
在经济全球化和金融市场日益复杂的背景下，商业银行面临着诸多挑战，其中流动性风险是一个重要的问题。
流动性风险指的是商业银行在资产和负债之间存在不匹配导致无法满足资金需求的风险，当市场情况发生变化时，银行可能会面临资金短缺的风险。
我国商业银行流动性风险管理的重要性不言而喻，它直接关系到银行的生存和发展。
有效管理流动性风险，可以提高银行的盈利能力，增强其抗风险能力，维护金融市场的稳定。
我国商业银行需要有效应对流动性风险，并采取相应的管理措施和方法来确保业务的正常运转。
在本文接下来的部分，将探讨我国商业银行流动性风险的定义与特点、主要表现形式、管理挑战以及管理方法和措施，以及对我国商业银行流动性风险管理现状和未来发展趋势的展望。
2. 正文2.1 流动性风险的定义与特点流动性风险是指商业银行在资产和负债到期日不匹配或者面临不可预料的现金流需求时，难以及时偿还债务或变现资产的风险。
流动性风险的主要特点包括：1. 不确定性：流动性风险受到外部环境、市场变化、政策调整等多种因素的影响，导致其难以准确预测和量化。
2. 易传染性：一旦某家商业银行出现流动性问题，可能引发其他银行和整个金融市场的恐慌性抛售和流动性危机。
对我国商业银行流动性过剩问题的初步探讨
对我国商业银行流动性过剩问题的初步探讨【摘要】：近几年来，随着房地产价格持续上涨，国内对流动性过剩问题日益关注，商业银行经营环境发生了巨大变化, 大量资金沉淀在商业银行体系内, 流动性过剩成为现阶段我国银行业面临的主要问题之一。
文章从分析商业银行流动性问题的成因入手，提出解决商业银行流动性过剩问题的建议。
【关键词】：商业银行；流动性过剩；存贷差就商业银行而言, 流动性过剩是指当其持有的资金超过了维持必要流动性所需的量, 并为此承担较高资金成本时, 我们就称之为流动性过剩。
流动性过剩已成为我国金融运行中的一个突出现象, 其持续发生已严重困扰着中国经济发展, 而且流动性过剩也是银行经营风险的一种表现。
一、商业银行流动性过剩的主要表现目前，商业银行流动性过剩的表现形式，归纳起来主要有以下四个方面：第一，存贷差持续扩大。
1994年以前, 我国银行业资金配置的普遍状态是贷款大于存款, 1994年以后存差现象开始出现。
特别是从2004 年开始, 存款与贷款的同期增长率相对比呈现喇叭状, 二者之差加速扩大。
2002 年底本币存贷差为3.96万亿元, 到2006 年底本币存贷差已扩大到11万亿元, 是2002年末的近三倍。
存贷差扩大的另一个表现就是贷款与存款之比减小。
贷存比由2003 年末的76.4%下降到2006年底的66.7%。
与国际公认的75%的贷存比相比, 我国的贷存比明显偏低。
上述数据显示,我国金融机构吸收资金的速度大于消化资金的速度。
大量资金积累在金融机构, 造成金融机构流动性过剩状况。
第二，银行间货币市场利率持续走低。
市场流动性出现过剩的另一个表现形式就是大量的资金涌入货币市场和债券市场, 导致货币市场利率持续走低。
2005年以来, 由于资金充裕, 银行间市场发行和交易利率不断下行,虽然高于超额存款准备金收益率, 但与存贷款利差相比, 商业银行这部分资产运用收益率明显偏低, 甚至出现货币市场利率与银行存款利率倒挂现象, 无法弥补负债成本。
我国商业银行流动性管理中存在的问题与对策研究
6、全球流动性管理与中央银行的作用_金中夏.pdf 20 7、融资约束与流动性管理行为_连玉君.pdf 32 8、存款波动及对银行流动性管理的影响_贾彦龙.pdf 46
9、宏观流动性管理与金融资源均衡配置_金融服务实体经济的困境 与出路_杨子强.pdf 48 10、货币紧缩政策下基于均衡成本最小化的银行流动性管理_曹文彬. pdf 53 56
134 136
12、新西兰央行的核心融资率流动性管理及启示_付俊文.pdf 146 新西兰央行流动性管理新工具及其启示_付俊文.pdf 银行流动性管理的国际比较与启示_方晓燕.pdf 156 151
当前流 动 性 管理 中 的 几 个 问 题
.
夏斌
陈道 富
推 动 货 币供 应 的 增 多 即 使 基 础 货 币供应 增
5、对我国商业银行流动性管理问题的思考_姚骞.pdf 6、加强我国商业银行流动性管理的思考_郭丽芳.pdf 7、简析商业银行如何进行流动性管理_李伟婷.pdf 133 8、流动性过剩与商业银行流动性管理策略_买建国.pdf 9、农村信用社流动性管理存在的问题及对策_李慧.pdf 10、完善人民银行流动性管理的建议_邵皖宁.pdf 11、我国银行业流动性管理与监管_王飞.pdf 142 140
应 量 增 长 偏快
。
超 额存款准备 金的分 析 进行修 正 (因 为 今后
、
另一 个 重 要 因 素 是近 几 年 随 着银 行 卡
,
从 流 动性扩张 的 角 度 分 析超额 淮 备率 本 来
,
网 上 交 易及 其 他 支 付 形 式 逐 步 被 认 可 导 致
就是 运 用一 定时 点 上 的超额准备 金 比率 数据
11、基于存货理论的我国商业银行流动性管理分析_曾咏梅.pdf 12、基于均衡成本最小化的银行流动性管理研究_曹文彬.pdf 59 13、金融危机下我国商业银行流动性管理_戴铭华.pdf 64 14、全球经济失衡背景下的中国流动性管理_张茉楠.pdf 二、商业银行流动性管理现状篇 1、商业银行动态流动性管理研究_谢志华.pdf 67 73 65
对我国商业银行流动性过剩问题的探讨
对我国商业银行流动性过剩问题的探讨我国商业银行流动性过剩问题的探讨近年来，我国商业银行面临的一个重要问题是流动性过剩。
随着金融体系的不断完善和经济的快速发展，商业银行面临着大量资金的积累，这导致了流动性过剩的现象。
本文将对我国商业银行流动性过剩问题进行探讨，并提出一些解决办法。
首先，我们需要了解商业银行流动性过剩的原因。
在金融体系不完善的情况下，商业银行在面对资金存款时常常存在过剩的情况，这主要是由于我国金融市场的不健全和金融监管的不到位所导致的。
同时，我国经济增长迅速，资金需求相对较小，造成了大量的资金积累在银行系统中，导致了流动性过剩的困扰。
商业银行面临流动性过剩问题的主要影响是存在的大量闲置资金所带来的风险和浪费。
首先，流动性过剩会导致银行利润的下降。
银行需要支付一定的利息来吸引存款，而这些资金没有得到有效利用，造成了银行的浪费。
其次，流动性过剩还会增加银行的运营风险，因为过多的资金积聚在银行系统中，一旦发生金融危机或其他风险事件，银行可能会面临较大的压力。
针对商业银行流动性过剩问题，我们可采取以下措施来解决：一、加强资金调控。
通过实行差别化存款准备金制度，对不同规模、不同业务情况的银行采取不同的准备金政策，以实现资金的精确调控。
此外，可以通过大额存单市场的发展，鼓励大额存款的转移，减少银行流动性过剩。
二、完善市场化理财工具。
促进商业银行创新金融产品，推动发展市场化理财工具，通过丰富投资渠道，提高资金的配置效率，减少银行流动性过剩。
三、强化金融监管。
加强对银行流动性风险监测和评估，及时发现并处理存在的流动性问题。
同时，加强金融市场监管，促进金融市场的健康发展，为商业银行提供更多有价值的投资机会。
四、推进金融改革。
加快推进我国金融市场的开放和自由化，吸引更多的国际资本进入我国金融市场，提高市场竞争能力，促进有效资源的流动和配置。
综上所述，商业银行流动性过剩问题是我国金融体系面临的一个重要难题。
商业银行流动性管理
我国商业银行流动性风险管理问题及对策分析摘要：自金融系统产生以来，流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中，成为商业银行最主要的风险之一。
流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。
如果流动性问题不能得以妥善解决，流动性支付危机就会产生，危及银行的生存，因此流动性风险管理这一问题对金融机构的管理尤为重要。
本文正是基于这样的背景对我国商业银行的流动性风险管理从理论和实践的角度进行了深入的探讨。
关键词：商业银行，流动性风险；流动性管理Abstract：Since the financial system’S appearance，commercial banks has been always accompanied by the liquidity risk，and become one of the most important risks of the commercial banks．The issue of liquidity has not been solved and become one of the main problems for the world’S financial sectoL If the liquidity problem can not be satisfactorilyresolved，the liquidity crisis will threaten the survival of banks，therefore，the liquidity risk management is particularly important．Based on the background，this article has researched the liquidity risk management of Chinese commercial banks in—depth from the perspective of theory and practice．Keywords：Commercial Bank，Liquidity risk，Liquidity Risk Management目录一、引言 (3)二、我国商业银行流动性管理存在的问题 (3)（一）流动性风险管理意识淡薄 (4)（二）资产负债比例管理不尽合理 (4)（三）流动性风险管理的内控系统缺失 (4)（四）流动性风险管理管理工具受限 (5)三、加强我国商业银行流动性风险管理的政策建议 (5)（一）商业银行微观管理层面的建议 (5)（二）宏观政策层面的建议 (8)一、引言由于我国长期以来国家信用的存在，关于我国商业银行流动性的问题很长一段时间都被国家监管机构和商业银行所忽视。
对我国商业银行流动性风险管理问题的研究
对我国商业银行流动性风险管理问题的研究作者：沈悠来源：《消费导刊》2011年第06期一、绪论流动性问题是当今世界金融领域尚未完全解决的难题之一。
一旦流动性风险不能得到妥善解决，就可能导致支付危机，威胁银行的生存甚至整个金融体系的安全。
流动性、盈利性和安全性是商业银行经营管理的三个原则，流动性风险源于银行资产流动性和赢利性之间的矛盾。
如果商业银行将所有的资金作为易变现的资产储备，流动性风险就会大大降低，但是相应的，资产的收益率也会大大降低。
然而，商业银行是从事货币和资金经营的特殊企业，股东财富最大化或利润最大化是商业银行经营总目标。
所以，商业银行通常不会也不能为规避流动性风险而完全放弃获得高收益的资金运用方式。
如果银行过分追求赢利性，就必然会加大高息资产比重而放弃一些流动性较强的无息或低息资产，从而面临较大的流动性风险。
国内金融市场在经历快速发展后，将逐渐步入成熟期，其对我国实体经济的影响也将越来越突出。
一方面，金融市场的良好运行有利于经济的健康发展，而另一方面，金融市场所面临的危机也是经济发展不可忽视的隐患。
商业银行作为我国金融机构中相当重要的一个组成部分，如果控制不当，流动性风险转化为危机，不仅会对其本身的经营和声誉造成严重损害，甚至会威胁实体经济的发展。
近年来，我国商业银行纷纷进行股份制改革，逐步实现向市场金融体制的转变。
考虑到我国近两年经济偏热，银行无论是放贷规模还是放贷速度均偏高，伴随着银行资金来源渠道较为单一，加之流动性危机存在滞后性，商业银行流动性危机爆发的隐患依旧存在。
特别是2007年以来，我国银行体系在整体流动性过剩和国家宏观调控力度不断加大的背景下，部分城市商业银行流动性指标开始出现预警信号，这不得不引起我们的高度重视。
因此，增强我国商业银行的危机预防与处理能力，同时建立一套适合我国金融市场发展的流动性监测系统，以科学合理地衡量与管理流动性风险十分迫切。
二、我國商业银行流动性问题的考核指标我国现行的流动性资产管理指标很多。
浅论商业银行流动性风险管理
浅论商业银行流动性风险管理【摘要】商业银行流动性风险管理是商业银行面临的重要挑战之一。
本文首先介绍了商业银行流动性风险管理的概念和背景，强调了流动性风险管理的重要性。
接着分析了商业银行流动性风险的来源，包括资产负债结构不匹配、不确定性市场环境等因素。
然后介绍了流动性风险管理的主要方法，包括建立流动性风险管理框架、加强流动性监测和预测等措施。
商业银行流动性风险管理工具也被列举并讨论了流动性压力测试的重要性。
文章探讨了商业银行流动性风险管理面临的挑战，以及未来发展趋势，指出要加强技术支持、加强监管合规等方面的措施来提升流动性风险管理水平。
通过全面认识商业银行流动性风险管理，可以帮助银行更好地防范和化解潜在的风险，保障金融系统的稳定运行。
【关键词】商业银行、流动性风险管理、重要性、来源、主要方法、工具、压力测试、挑战、未来发展趋势1. 引言1.1 商业银行流动性风险管理概述商业银行流动性风险管理是指商业银行在经营过程中面临的由于资产和负债到期结构不匹配或者由于资产负债变动引起的流动性短缺的风险。
流动性风险管理的核心是确保银行在任何市场环境下都能够及时、充分地筹集资金来满足支付义务，从而保证其持续稳健经营。
商业银行流动性风险管理需要通过合理的资产配置、有效的资产负债管理和综合性的风险控制措施来提高流动性储备能力、降低流动性风险水平。
在现代金融环境中，商业银行流动性风险管理已成为银行风险管理体系中至关重要的一个环节。
随着金融市场的不断变化和金融创新的不断推进，商业银行面临的流动性风险也日益复杂和多样化。
有效管理流动性风险不仅可以提高银行的盈利能力和竞争力，还可以保护银行的稳健性和可持续性发展。
商业银行应当高度重视流动性风险管理工作，注重加强流动性风险监测和控制，不断提高流动性风险管理水平，确保金融体系的稳定和健康发展。
2. 正文2.1 流动性风险管理的重要性流动性风险管理在商业银行业务中具有至关重要的作用。
加强我国商业银行流动性管理的思考
础上提
商业 银 行 ； 流 动 性 管 理 ；流 动 性 风 险 流动 性风 险 是 传统 商 业 银 行 的 主要 风 险之 一 ，是 指 商 业 银 行 掌 握 的 可 用 于 ｌ ｕ－ ￣ｌ ］ １， 支付 的流 动性 资产不足 以满足支付需要 ， 从 而 使 其 丧 失 清偿 能力 的可 能 性 。流 动 性 风 险 一 经 出 现 ，会 直 接 导 致表 现 为 客户 挤 兑和银行信誉 扫地 的支付危机 ，最终导致 银行的破产 倒闭。今天，随着 我国金融业 对外开放承诺的付诸实施 ，金融业竞争 的 加 剧 ，以及 资 本 市场 融 资产 品 的大 量 涌 现 和技术上的不断进步 ，有 效的流动性管理 对 商 业 银行 而言 比 以往 更 加 重 要 ，也 更 具 挑战。而 目前 ，我国商业银行流动性管理 在风 险认 识 ，管 理方 法上 还存 在很多 不 足 ， 因此 ，我 们 有必 要 分 析 其 原 因 ，并 进 步找出解决对策 。
一
我 国商 业 银 行流 动 性 管理 不 足 的原 因分 析
一
１ 从宏观层面分 析 （ 商业银行缺乏加强流动性管理 的动 １ ） 力 机 制 。 由于 改 革开 放 以 来 ，我 国宏 观 经 济形势呈现稳 中有升的态势 ，金融业总体 比较稳定 ，银行的流动性 风险还没有显现 出来 ；我 国商业银行多为国家独有或国家 股 一 股 独 大 ，银 行 经 营 管 理 的 背 后 有 强有 力的政府信用担保 以及我国银行业 长期 的 高度垄 断，国有 商业银行缺乏来 自其它银 行 和 非 银 行 金 融 机 构 的 威 胁 和 竞 争 等 原 因 ， 得我 国商 业 银 行 在 流 动 性 管 理 一 直 使 缺乏 自主性 和动力 。 （） ２资本市场不发达 。 尽管资本市场发 达 ，会对商业银行 的负债进行分流 。但从 资产角度看 ，发达 的资本市场又会扩大商 业银行的投融资渠道 ，增加银行资产的流 二 加 强我 国商 业 银 行流 动 性 管 理 动性 ，便 利商业银行 资产流动性 的管理 。 的 建议
我国商业银行流动性管理研究的开题报告
我国商业银行流动性管理研究的开题报告题目：我国商业银行流动性管理研究一、研究背景及意义随着金融市场的快速发展，商业银行的流动性风险管理日益受到重视。
流动性管理是商业银行稳健经营的关键，对于维护金融稳定、促进经济发展具有重要意义。
本研究旨在分析我国商业银行流动性管理的现状和问题，提出针对性的政策建议，以提高商业银行流动性管理的水平和效率。
二、研究目的与任务本研究的主要目的是深入分析我国商业银行流动性管理的现状和问题，探讨其成因和影响因素，并在此基础上提出有效的政策建议。
具体任务包括：1. 分析我国商业银行流动性管理的现状和存在的问题，如流动性不足、流动性过剩等。
2. 探讨商业银行流动性管理的成因和影响因素，如宏观经济环境、金融市场波动、货币政策等。
3. 基于实证分析和案例研究，提出针对我国商业银行流动性管理的政策建议。
三、研究方法与手段本研究将采用定性与定量相结合的研究方法，运用现代统计分析技术和数据分析工具，对商业银行流动性管理进行深入剖析。
同时结合典型案例分析，对我国商业银行流动性管理的实践进行总结和反思。
四、预期成果与贡献本研究预期能够明确我国商业银行流动性管理的研究方向和重点，揭示其存在的问题和成因，提出切实可行的政策建议。
研究成果将有助于提升我国商业银行流动性管理水平，保障金融市场的稳定和健康发展。
同时本研究也将为相关政策制定者和监管机构提供决策参考，推动我国商业银行流动性管理制度的完善和创新。
五、研究计划与安排本研究计划分为四个阶段进行：第一阶段为文献综述和理论框架构建；第二阶段为实证分析和案例研究；第三阶段为政策建议和总结反思；第四阶段为成果发布和学术交流。
具体安排如下：1. 第一阶段（XX月）：进行文献综述和理论框架构建，梳理国内外关于商业银行流动性管理的研究成果和理论观点。
2. 第二阶段（XX月）：进行实证分析和案例研究，收集相关数据和信息，运用统计分析技术和数据分析工具进行分析和挖掘。
加强商业银行流动性管理的思考
加强商业银行流动性管理的思考刘扭霞[摘 要] 流动性管理是商业银行经营管理的重心。
而我国商业银行流动性管理还存在许多问题,为此必须从商业银行、中央银行及金融市场等方面入手,加强流动性管理,防范风险。
[关键词] 流动性; 流动性需求; 流动性供给; 流动性管理商业银行的流动性是指银行能够随时满足客户提现和必要贷款需求支付能力。
当银行无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金以弥补流动性不足时,银行就会出现流动性风险,如果流动性风险加剧,将引起对该银行的“挤兑”,最终导致银行的破产。
所以各国的商业银行都非常重视对流动性的管理。
一、流动性是商业银行经营管理的重心流动性问题是一切金融机构都会遇到的共同问题,但对银行的经营管理有着特别的理论和实践意义。
(一)流动性是银行的生命线商业银行经营的对象是货币,其资金来源的性质和业务经营的特点决定了流动性是银行的生命线。
1、银行的资金来源是各种存款。
从资金来源的性质看,商业银行是负债经营,自有资本一般不超过10%,而银行的负债主要是各种存款,存款的净流出构成银行流动性需求的大部分。
它的多少取决于客户的意愿和投资策略,取决于经济形势和环境的变化,是个不确定的数,是不以银行意志为转移的。
而且这种流动性需求是不能拖欠的,一旦这种流动性需求不被满足,就会触发挤兑风潮,流动性危机随时就会出现。
这是比经营亏损更可怕的危险,因为银行的信誉完全建立在流动性基础之上,基础不稳,盈利便无从谈及。
2、银行的资金运用主要是各种贷款和证券投资。
贷款需求构成银行流动性需求的又一大部分,而贷款需求包含许多难以预测的不确定性因素。
在西方国家,客户究竟在何时按贷款限额借款,存款大户又何时出面要求银行进行担保放款等,都不以银行的主观意志为转移。
如果贷款需求不能得到满足,银行要么丧失信誉,要么造成大额存款的转移,这些都标明银行危机的出现。
在银行经营过程中,有时会出现临时的突发性的现金需求,如果银行没有足够的支付能力满足这种流动性需求的话,要么丧失好的盈利机会,要么会出现流动性危机。
我国商业银行流动性管理缺位及制约因素分析
我国商业银行流动性管理缺位及制约因素分析本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！一、引言当前的国内商业银行中，流动性管理体系还没有构建出成熟的体系，但随着利率市场化的推进，商业银行缺乏完善流动性管理的风险将日益累积，爆发出“钱荒”等系统性危机的可能性日益上升。
所以，为了中国商业银行在未来更健康稳健的发展，我们必须根据国内现状进行充分详细的分析，进一步指出商业银行流动性管理缺位的原因，将强化流动性管理真正地提上日程，为未来的流动性管理指明方向。
所以，本文就我国商业银行造成流动性管理缺位的原因以及制约因素进行了简要分析。
二、我国商业银行流动性管理的缺位1.缺乏有效地加强和完善流动性管理的动力机制随着我国经济飞速发展，全国经济形势日新月异，我国现有的金融市场环境也出现了前所未有的盛况。
但是，我们不得不关注到我国商业银行发展的缺陷所在。
我国国内商业银行的发展历史实际上并不长，从我国实施改革开放政策后，我国才逐渐形成了由中央银行以及商业银行各司其职的银行体制。
在我国银行体系发展的前期，对流动性的管理基本是缺失的，因此我国商业银行真正的流动性管理起步较晚，经验积累不足，目前也只有一个大概的管理框架，还没有深入其内部进行完善和根本性的管理，所以我国商业银行流动性管理长期处于一个缺位的状态。
虽然国外商业银行流动性机制形成较早，具有丰富的经验，但是这经验却难以简单照搬。
因为我国商业银行的资产负债结构与国外商业银行普遍存在较大差异，国外的商业银行流动性管理通常是对资产的总量、资产的计划和资产的规模进行详细的流动性管理，而我国以存贷款为主的资产负债结构，要进行流动性管理无法一味照搬国外经验。
所以，我们必须根据中国现有的实际情况，针对我国自身的特殊性，对商业银行的流动性管理的机制进行彻底完善。
2.中央银行货币政策和监管政策的不一致从实际情况中分析可知，造成我国商业银行流动性管理缺位的因素有很多，其中既有商业银行内部管理不到位，也有国家法律政策、市场环境不稳定等一系列外界因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经济论坛 Economic Forum
Oct. 2011 Nov.496 No.11
对我国商业银行流动性管理问题的思考
文/姚 骞
【摘 要】2010年下半年以来，我国商业银行明显出现了流动性过剩的问题，加强流动性管理对于商业银 行的稳健经营和宏观经济的健康运行具有重要的意义。本文阐述了商业银行流动性过剩及原因，并分析了 我国商业银行在流动性管理中存在的问题，在此基础上提出了加强流动性管理的政策建议。 【关 键 词】商业银行；流动性过剩；流动性管理；建议 【作者简介】姚骞，内蒙古财经学院副教授，武汉理工大学在读博士，研究方向：金融学、产业经济学。
一、商业银行的流动性及流动性管理 1.商业银行的流动性。所谓商业银行的流动性 一般是指商业银行能够随时应付客户提存和满足客 户新的合理贷款及其他资金需要的能力。在现代金 融经济中，流动性是商业银行、金融体系乃至经济 体系稳定运行的生命线。商业银行的流动性主要表 现在两个方面：一是资产的流动性，主要表现为银 行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所 付成本越低，则流动性越强。二是负债的流动性， 即商业银行随时筹得所需资金的能力及成本，筹资 能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 2.商业银行流动性风险的产生。商业银行的流 动性主要涉及流动性需求与流动性来源两个方面， 正是由于这两方面的不匹配导致了流动性风险。当 流动性需求大于流动性来源时，或者获取流动性的 成本高于银行收益时，流动性风险就产生了。商业 银行流动性来源主要是由各种存款和借入资金构 成，其中大部分存款和借入资金是短期的，但资金 运用却以中长期贷款为主，这种 “借短贷长”所引 起的资产和负债期限结构的不匹配，使得商业银行 资产负债结构具有内在的不稳定性。 3.商业银行的流动性风险管理。商业银行的流 动性管理的主要对象是流动性风险。而流动性风 险，根据巴塞尔银行监管委员会发布的 《有效银行 监管核心原则》，是指商业银行无力为负债的减少 或资产的增加提供融资，即当商业银行流动性不足 时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产 获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。极端情 况下，流动性不足会使银行资不抵债，濒临破产。 银行的流动性风险管理是指商业银行能够在任何时 间以合理的价格筹措所需资金来满足流动性需求的
1.央行存款准备金。2010年下半年以来，央行 为加强流动性管理，适度调控货币信贷投放，连续 10次上调金融机构存款准备金率，由2010年5月调 整的17%达到最新的21.5%。存款准备金率的不断 上调，增加了商业银行等金融机构在央行的存款准 备金，减少了商业银行的可贷资金及社会上的流通 性资金。虽然，央行上调存款准备金率的紧缩性货 币政策，可以获取稳定无风险收益或用于长远投 资，但在收益率如此低的情况下，商业银行在央行 的存款准备金仍有如此之多，也从一个侧面反映了 银行体系目前处于流动性过剩状况。
·124·
长。最近几个月人民币兑美元汇率不断下跌，即人 民币不断升值，使得国外大量投机资金流入，人民 币升值的预期也愈来愈热。据央行统计数据显示： 2009年12月末，国家外汇储备余额为23992亿美元， 2010年末国家外汇储备余额为28473.38亿美元，截 止到2011年6月，我国外汇储备达到31974.91亿美 元，较年初有大幅上涨。外汇储备增加，一方面联 系着国际收支平衡，另一方面联系着国内货币投 放。在现行结售汇制度下，随着贸易顺差的持续扩 大以及外商直接投资的持续增加，加之人民币升值 预期下所进行的各种套利行为，导致外汇占款规模 不断扩大。货币流动性大增，给当前货币政策操作 带来不少难度。
2. 银 行 间 人 民 币 交 易 成 交 量 。 据 最 新 数 据 显 示，2010年全年银行间市场人民币交易累计成交 179.50万亿元， 12月份同业拆借加权平均利率为 2.92% 。 2011 年 8 月 银 行 间 市 场 人 民 币 交 易 成 交 18.76万亿元，日均成交8158亿元，8月份银行间市 场同业拆借月加权平均利率为3.30%。与存贷款利 差相比，商业银行这部分资产运用收益依然偏低，
·123·
甚至难以弥补负债成本，而就在这种情况下，银行 间人民币交易成交量仍如此之多，这也可以说明银 行体系流动性过多。
从商业银行在中央银行的存款准备金和银行间 市场人民币交易成交的情况可以看出，当前我国商 业银行仍旧存在流动性过剩问题。
（二） 流动性问题的原因分析 1．我国商业银行存贷款差额扩大。由于法定 存款准备金制度要求商业银行必须将所吸收的存款 按一定比例交存中央银行，同时商业银行也必须留 存一定的超额准备金以保持一定的流动性，所以一 般来说商业银行存款规模应大于贷款规模，存差是 客观存在的。但是近几年我国银行业 “存差”不断 扩大。据中国人民银行金融统计数据显示，2010年 末 ， 本 外 币 贷 款 余 额 50.92 万 亿 元 ， 同 比 增 长 19.7%；2010年末，本外币存款余额73.34万亿元， 同比增长19.8%，2010年全年金融机构本外币余额 存差达到22.42万亿元，人民币余额存差达到23.90 万亿元，且本外币与人民币存款增加额明显高于贷 款增加额。据中国人民银行2011年8月份金融统计 数据显示，8月末，本外币贷款余额55.69万亿元， 同比增长16.5%；8月末，本外币存款余额80.31万 亿元，同比增长15.5%；8月份金融机构本外币余 额存差达到24.72万亿元，本外币与人民币存款增 加额明显高于贷款增加额。由数据可知，2011年8 月份我国金融机构本外币存差余额较2010年均有所 上升，且我国金融机构存款增长速度明显高于贷款 增长速度。存差的增多，在一定程度上表明银行已 经不能很好地安排资金的去向，大部分资金的使用 缺乏效率，存在流动性过剩。因此，就目前的情况 来说，巨大的存差可能导致商业银行的流动性风 险，影响资金配置效率，有钱不知道该往哪儿放的 怪现象正在我国的银行业中蔓延。 2. 货 币 供 应 量 增 加 。 中 国 人 民 银 行 作 为 我 国 “发行的银行”，有权根据经济运行状况及国家政策 发行货币，调控货币供应量，影响经济运行和人民 生活。自2010年下半年以来，尽管央行不断上调金 融机构存款准备金率和存贷款利率，但货币供应量 仍不断增加，货币供应量总体上呈增长趋势。在我 国目前金融机构分业经营的体制下，商业银行资金 用途有限，货币供应量的增加在一定程度上就促使 了银行体系流动性过剩。 3. 外 汇 储 备 规 模 不 断 扩 大 。 2002 年 下 半 年 以 来，人民币升值预期高涨，大量资金内流，造成我 国国际收支账户的双顺差和外汇储备的较大幅度增
对性地采取措施，进行风险控制和处置。 3.实施金融产品和工具的创新。金融创新是未
来几年中国金融发展的主旋律，也是商业银行改善 流动性、解决流动性困境的重要手段。大力发展理 财业务，既可以带来大量手续费收入和获取一定的 利差收入，又可推动银行经营方式创新，解决流动 性过剩问题。大力发展资本市场，鼓励商业银行过 剩资金进入股票债券市场，建立完善多元化的资本 市场，有效配置金融资源，解决我国长期以来间接 融资比重高、中小企业融资难的问题。大力研制推 广新的金融产品拓展商业银行的运作空间，来疏导 流动性，如实施资产证券化，进行贷款出售等金融 创新。
如流动性比例、法定准备金率、存贷款比例等都属 于静态指标,只能反映某一时点的流动性状况,是一 种事后反映和控制,缺少动态的、事前的管理手段。 而商业银行的流动性风险处于不停的动态变化之 中,在不同的时点,同一银行的流动性状况可能相差 很大,所以对流动性风险的管理也应该是动态的。
四、商业银行加强流动性管理的几点建议 目前，商业银行流动性过剩是我国在经济发展 中暴露的问题之一，是资金沉淀在银行体系内部与 实体资金结构性匮乏并存的流动性过剩。为了走出 此困境，在此提供几点建议以供参考。 1.加强资产负债管理，配置合理有效的资产负 债结构。由于流动性风险是由其资产负债期限结构 的不匹配引起的，为此应当从资产负债综合管理的 角度来进行流动性风险管理。建立并完善各级商业 银行法人体制，强化经营系统调控功能。建立高效 的资金调控、业务反馈机制，及时做好全面的监控 工作。根据各分支机构资金头寸情况，管理行及时 进行有效的资金调剂，建立资金预测、统计管理体 制一整套系统。使商业银行的资金得到优化配置， 通过资金在各行全系统内进行调拨，充分利用好有 限的资金资源，以此来增强系统内资金的效益性和 流动性。使储备资产结构得以优化，使准备资金层 次化。另外，各商业银行可以通过配置各类资产的 数量，确定相互间的配比关系，构建适宜的资产结 构，建立起一道多层次、全方位的防范流动性风险 的防线。减少信贷资产，提高非信贷资产比重，力 争使债券投资等非信贷资产占比逐年增加，以使得 银行在一定的风险下，加强流动性，获取最大的收 益。同时商业银行应建立起分散化的融资渠道，保 持与负债持有人和资产出售市场的联系，随时监控 潜在的风险，有针对性地加强管理。 2.预防为主，做好流动性计划，建立健全的流 动性风险预警机制。流动性计划是银行预测未来和 处理流动性问题的主要手段。运用流动性计划，就 可以在风险发生之前通过预测未来决定资金的获取 渠道、资金的运用方向及形式和备付资金的多少。 有效的流动性计划可以降低借入资金的成本，同时 可以在可控的风险限度内给银行带来最大的收益。 同时商业银行应建立一套完善的风险管理程序，主 要包括风险的识别、风险的估算、风险的评价、风 险的控制及风险的处置等五个阶段。银行只有在对 风险的类型及产生的原因有了正确的认识的基础 上，才能对风险的大小做出较为精确的估算，也只 有对风险有了正确的认识、估算及评价，才能有针
过程。 二、对目前我国商业判断 以下从央行存款准备金和银行间市场人民币交
易成交量两个指标来判定目前我国商业银行流动性 问题。之所以选择这两个判定标准，是因为在我国 金融机构分业经营模式下，商业银行资金运用渠道 有限，除了用做贷款外，主要只能用于银行间市场 人民币交易或以储备金的形式存于中央银行，获取 相应的收益。如果在较低收益率的情况下，商业银 行超额存款准备金、银行间市场人民币交易成交量 仍较大，就可以判定商业银行出现流动性过剩。