浅论推行FTP体系对银行经营管理的作用及影响

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商业银行FTP管理

商业银行“内部转移资金定价（FTP）”经营管理模式简介内部资金转移定价的概述内部资金转移定价是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。

在国外被称为Funds Transfer Pricing system，简称FTP。

资金中心与业务经营单位全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP 价格），通常以年利率（％）的形式表示。

在FTP体系的管理模式下，资金中心负责管理全行的营运资金，业务经营单位每办理一笔业务（涉及资金的业务）均需通过FTP价格与资金中心进行全额资金转移。

具体地讲，业务经营单位每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。

对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，业务经营单位需要支付FTP利息；对于负债业务，FTP 代表其资金收益，业务经营单位从中获取FTP利息收入。

例如，某分行叙做了一笔期限1年的定期存款，固定利率1.5％，金额1000万元。

如果该笔存款的FTP价格为2％，则经营单位从资金中心获得20万元FTP利息，减去其付给客户的利息15万元，该笔存款的净利息收入为5万元。

又如，某分行发放了一笔贷款，期限2年、固定利率6％、金额1000万元。

如果该笔贷款的FTP价格为3％，则经营单位每年付给资金中心30万元FTP利息，加上其向客户收取的贷款利息60万元，该笔贷款的年净利息收入为30万元，两年净利息收入共计60万元。

FTP体系在商业银行经营管理中的作用，主要表现为四大功能：科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中市场风险。

它们发挥作用的内在逻辑机理表现为：由于FTP提供了每笔业务的资金成本或资金收益，所以，在FTP管理模式下，银行对每笔业务都可以计算出其净利息收入。

这样，基于每笔业务的基础信息，银行就可按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。

内部资金转移定价体系在商业银行经营管理中的应用

内部资金转移定价体系是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式，被称为Funds Transfer Pr icing system，简称FTP。

资金中心与业务经营单位全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP价格）一、内部资金转移定价体系的作用与原有商业银行上存下借的资金管理体系比较，FTP价格体系通过管理模式、收入核算模式、管理调节手段、风险管理手段四个方面的变化，可以达到科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中市场风险四项功能，推动商业银行进一步规范、高效的发展（一）FTP价格体系实现的变化1、资金管理模式的变化。

推行FTP体系后，资金管理模式将由资金的差额转移转变为资金的全额转移。

在现有的上存下借资金管理模式下，分支机构的资金来源和资金运用首先在分支机构内部进行安排和匹配，只有资金余缺部分才通过上存或下借与总行发生资金往来。

而推行FTP体系后，分支机构所有的营运资金都通过FTP价格与总行发生转移，每笔负债业务通过FTP价格将资金上存给总行，并从中获取FTP利息收入；每笔资产业务通过FTP价格从总行获得资金，并同时支付FTP利息费用。

2、净利息收入核算方式的变化。

现行管理模式下，分支机构的净利息收入等于计息资产业务的利息收入与计息负债业务的利息支出之差，其中，与总行间的上存、下借业务以及联行往来业务都属于分支机构的资产、负债业务。

推行FTP体系后，分支机构的净利息收入等于每笔业务产品利率与FTP价格间的FTP净利差之和。

由于分支机构FTP净利息收支的大小取决于分支机构资产/负债的规模、期限、利率特征等多方面因素，所以，推行FTP体系后，各分支机构净利息收入的变化程度不一，由此必然会带来分支机构原有净利息收入贡献格局的变化。

3、银行经营管理中经济调节手段的变化。

内部资金转移价格与上存下借利率都是商业银行经营管理活动中的经济调节杠杆。

银行ftp

银行FTP在当今数字化时代，银行业务的管理与传统方式有了巨大变革。

随着互联网的普及和移动技术的发展，银行业务已经开始转向更为便捷、快速和安全的电子方式。

其中，银行FTP（File Transfer Protocol）作为一种重要的数据传输方式，在银行业务中起着关键的作用。

什么是银行FTP银行FTP是一种用于在计算机网络上进行文件传输的协议。

通过FTP，银行可以在内部不同部门、不同分支机构之间，甚至与外部合作伙伴进行快速、安全地文件传输。

银行FTP不仅可以用于传输文本文件、图片等数据文件，还可以用于传输各种重要的金融数据，如账户信息、交易记录等。

银行FTP的优势银行FTP相比传统的邮件传输或U盘传输方式有着诸多优势。

首先，FTP传输速度快，可以在短时间内完成大量数据的传输，提高了工作效率。

其次，FTP传输过程加密，保障了数据的安全性。

此外，FTP还支持断点续传功能，即使在传输过程中出现网络故障，也能够保证数据完整性。

银行FTP的应用场景银行FTP广泛应用于银行业务的各个方面。

在内部管理上，银行可以通过FTP 传输账户信息、资金记录等数据，帮助不同部门之间更好地协作；在外部合作上，银行可以与其他金融机构、支付平台等进行数据交换，促进业务合作与发展。

另外，银行FTP还可以用于客户与银行之间的数据传输，如网银文件上传等。

银行FTP的发展趋势随着银行业务数字化程度的不断提高，银行FTP也在不断演进和发展。

未来，银行FTP有望更加智能化、自动化，提供更方便、高效的文件传输服务。

同时，随着数据安全意识的增强，银行FTP的安全性也将进一步加强，以确保传输数据的机密性和完整性。

结语银行FTP作为一种重要的数据传输方式，在银行业务中发挥着不可替代的作用。

通过银行FTP，银行可以实现快速、安全地文件传输，提高工作效率和数据安全性。

未来，银行FTP将继续演进和发展，为银行业务的数字化转型提供更好的支持。

商业银行FTP体系浅谈

商业银行FTP体系浅谈作者：刘睿来源：《大东方》2018年第01期银行业在金融行业的重要性——银行机构在整个金融行业的地位世人皆知，也是金融体系中离老百姓最近的细分行业，每个人在生活中都会走进银行、持有银行卡或信用卡、购买银行理财经理推荐的理财产品。

企业同样会与银行产生信贷关系或存储关系。

在我国，按照一行三会的细分，央行负责货币市场、统概全面，银监会管理银行、信托、租赁公司等，证监会管理券商、公募私募基金公司等，保监会管理保险公司等，当然如今有了国务院金融稳定发展委员会，俗称金融第一委，自然是整个金融行业都在第一委的麾下。

在以上三家监管管理的资金规模上相比较，肯定是银监会的管理规模最大，与发达国家还暂时略有不同，在我国银行业的管理规模已然超越了其他子行业的加和。

银行业的地位也凸显出来，所以说，就银行业的普惠于民的基本特质以及在金融行业大半壁江山的地位而言，我对银行的经营概念和现状进行了学习了解，发现现在大多数银行都在使用FTP转移定价考核体系来对整家银行的运营和创利进行管理。

那么商业银行都是怎样运营的呢？总说银行很挣钱，那又是如何产生利润的呢？哪些部门产出利润比较多，总行又是如何考核各个部门以及各个分行的呢？这些问题的解决，我想如果了解了本篇的FTP转移定价体系就能够大致了解了。

银行的运转-FTP体系是什么？下面我们先了解一下什么是FTP，FTP是英文Fund Transfer Pricing的缩写。

商业银行内部资金中心（司库）按照一定规则与业务部门或分支行的全额资金转移定价，旨在达到核算资金成本和收益的目的，这是一种资金的考核管理办法，是一种通用的理论体系，简称FTP转移定价考核体系。

首先我们要理解的是FTP体系是一个商业银行内部的考核体系，并不是外部的，不是银行与客户的价格关系，而是银行内部业务单位与资金中心（有些银行将资金中心叫司库，或者计划财务部门，或者资金负债部门，其实智能是一样的，都是管理全行资金，是FTP体系的核心部门。

商业银行FTP管理

在国外被称为Funds Transfer Pricing system，简称FTP。

资金中心与业务经营单位全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP 价格），通常以年利率（％）的形式表示。

对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，业务经营单位需要支付FTP利息；对于负债业务，FTP 代表其资金收益，业务经营单位从中获取FTP利息收入。

例如，某分行叙做了一笔期限1年的定期存款，固定利率1.5％，金额1000万元。

如果该笔存款的FTP价格为2％，则经营单位从资金中心获得20万元FTP利息，减去其付给客户的利息15万元，该笔存款的净利息收入为5万元。

又如，某分行发放了一笔贷款，期限2年、固定利率6％、金额1000万元。

FTP体系在商业银行经营管理中的作用，主要表现为四大功能：科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中市场风险。

这样，基于每笔业务的基础信息，银行就可按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。

关于城市商业银行应用FTP的探讨

关于城市商业银⾏应⽤FTP的探讨关于城市商业银⾏应⽤FT P的探讨【摘要】FTP是商业银⾏应对利率市场化、实施全⾯资产负债管理管理的⼀项重要⼯具。

国内的⼤型商业银⾏已在实践中逐步使⽤FTP，⽽以城市商业银⾏为代表的中⼩银⾏尚处在探索或尝试建⽴的过程中。

本⽂总结了当前城商⾏推⼴应⽤FTP的重要性，并就城商⾏内部实施FTP提出了⾃⼰的建议。

【关键词】城商⾏；内部资⾦转移定价；利率市场化⼀、现⾏内部资⾦管理模式的缺陷⽬前国内的城市商业银⾏由于受到地域局限、资产规模等客观因素的制约，其内部资⾦管理模式普遍实⾏的是较为传统的“上存下借”模式。

此种模式主要针对资⾦的差额进⾏管理，其优点在于管理成本低、交易系统要求不⾼、操作简单易⾏。

然⽽，随着利率市场化的不断推进，传统“上存下借”模式的缺点也逐步暴露出来，主要表现在以下⼏个⽅⾯：⼀是差额资⾦管理模式下，总⾏和分⽀机构的资⾦池是相对独⽴的，总⾏只将资⾦收⼊与资⾦⽀出的差额部分上收⾄总⾏，总⾏获得的资⾦数据并不能反映各分⽀机构的的真实资⾦运作情况，这种资⾦供求信息的不对称会进⼀步影响银⾏⾃⾝资⾦配置效率。

⼆是各分⽀机构在⼤⼒吸收存款的同时，还必须考虑加强信贷投放，⽽存贷款业务的价格多还采⽤切分法，对基准利率的差额按照⼀定⽐例进⾏切分，这样会造成总⾏和分⽀机构不同程度地承担了利率风险，⽆法将利率风险从分⽀机构剥离实⾏集中管理。

三是上存下借利率⼀般由总⾏统⼀确定，调整周期较长，缺乏敏感性，⽆法反映利率的期限特征，导致在对分⽀机构进⾏绩效考核时，缺乏⼀定的合理性和公平性。

⼆、城商⾏应⽤FTP⾯临的挑战随着国内⾦融体制改⾰和利率市场化进程的逐步深化，中⼩银⾏亟需加快推进内部资⾦管理模式改⾰，全⾯加强利率风险和流动性风险的集中管理。

也正是在这种需求之下，内部资⾦转移定价（FTP）逐渐成为各城市商业银⾏寻求管理转型、加强资产负债管理的突破⼝。

⼀⽅⾯，城市商业银⾏管理层级少、产品体系不复杂等特点使得城商⾏更容易接受新的理念，更快适应总⾏集中管理、信息传导灵敏、调整机制灵活的内部资⾦转移定价体系；另⼀⽅⾯，城市商业银⾏总体体量不⼤、内部管理不够规范、历史数据积累薄弱等也使城商⾏在应⽤FTP的过程中⾯临不少的困难。

银行网点FTP作用报告

银行网点FTP作用报告一、PTP体系在银行经营管理中的作用（一）FTP体系是科学合理评价绩效的基础。

由于FTP体系根据业务的基础信息和科学的定价方法，计算出了每笔业务的资金成本或资金收益，进而可以得到每笔业务的净利息收入，因此银行可以按照事业部条线、产品、机构、客户、客户经理等维度标准，来衡量其对全行净利息收入的贡献，并可将此量化结果作为绩效考核指标。

特别是在定价方法科学合理的前提下，FTP可以消除分支机构利润之和远高于全行整体利润的不合理现象。

（二）FTP体系是优化资源配置的基础。

由于FTP体系可以计算出不同事业部条线、不同产品、不同机构甚至不同行业的净利息收入，因此银行可以进行多维度的盈利性对比分析，从而将有限的资源运用到最有利可图的产品、地区或行业。

（三）FTP体系可以指导产品定价。

在FTP体系下，总行资金部门一般会提前公布各类业务的FTP价格或定价方法，客户经理或业务经办人员据此就可以清楚地量化业务的资金成本或收益，从而在综合考虑成本、获利和风险等因素的基础上，制定科学的定价策略。

（四）FTP体系可以实现全行流动性风险的集中管理。

与FTP体系相伴的必然是全额资金管理模式。

因为FTP体系是对全资产负债业务进行定价，而存放央行备付金作为一类资产，分支机构也需要承担资金成本，当资金成本高于存放央行的利息收入时，分支机构必然会在留够基本备付金的基础上，将多余资金上缴总行，因而也就实现了全行资金向总行集中管理的全额资金管理模式。

另一方面，FTP定价以期限匹配为原则，每笔业务都匹配对应期限的FTP价格，总行由此就掌握了全行资产负债业务的期限结构。

在这两方面的基础上，总行也就可以实现对全行流动性风险的集中管理。

（五）FTP体系可以实现银行账户利率风险的集中管理。

银行账户业务是除去交易账户业务以外的资产负债业务。

FTP体系能够剥离业务经营部门的银行账户利率风险，并统一集中到总行管理。

这是因为在FTP体系下，一笔业务的FTP 价格在业务发生的同时就已经确定，并且不再变动。

ftp利率传导机制

FTP利率传导机制1. 引言FTP（Funds Transfer Pricing）是一种用于银行业务管理的方法，通过将资金成本和收入分配给不同的业务部门，以便更好地评估其业务绩效。

在银行业中，利率传导机制是指银行对市场利率变动的敏感性，并将这种变动通过贷款和存款利率传递给客户。

本文将详细介绍FTP利率传导机制的原理、作用以及实施过程。

2. FTP利率传导机制原理FTP利率传导机制基于以下两个主要原则：风险溢价和市场竞争。

2.1 风险溢价风险溢价是指银行为承担风险而要求借款人支付的额外费用。

具体来说，当市场风险增加时，银行会增加贷款利率以保护自身免受潜在损失的影响。

同样地，存款者可能会获得更高的存款利息作为对其承担资金流动性风险和信用风险的补偿。

2.2 市场竞争市场竞争是指不同银行之间为了吸引客户而进行的利率竞争。

当市场上有多家银行提供相似的产品和服务时，客户可以通过选择利率更低的银行来获得更多利益。

因此，银行在制定贷款和存款利率时需要考虑市场竞争因素。

3. FTP利率传导机制的作用FTP利率传导机制在银行业务管理中起到了以下几个重要作用：3.1 客户风险评估通过FTP利率传导机制，银行可以根据不同客户的风险水平来确定贷款和存款的利率。

对于高风险客户，银行会提高贷款利率以反映其可能面临的违约风险；而对于低风险客户，银行会提供更有竞争力的存款利息以吸引资金流入。

3.2 业务绩效评估通过将资金成本和收入分配给不同业务部门，FTP利率传导机制使得银行能够更准确地评估每个业务部门的绩效。

具体来说，当某个业务部门能够以较低成本获取资金并以较高利润发放贷款时，该部门将被认为是绩效良好的。

3.3 市场监测和调控FTP利率传导机制还可以帮助银行监测市场利率变动并及时调整贷款和存款利率。

当市场利率上升时，银行可以相应地提高贷款利率以保持其盈利能力；而当市场利率下降时，银行可以降低存款利息以吸引更多资金流入。

4. FTP利率传导机制的实施过程FTP利率传导机制的实施需要以下几个步骤：4.1 资金成本计算银行首先需要计算资金成本，即融资所需支付的成本。

资金转移定价(FTP)在银行绩效考核中的应用

资金转移定价（FTP）在银行绩效考核中的应用随着我国金融体系改革逐步深化、利率市场化进程加快,内部资金转移定价(FTP)作为商业银行管理的重要工具日益受到业界重视。

从整个银行业的发展来看,资金转移定价理论从提出到实际应用,中间经过了较长时间的不断发展和完善。

从时间维度上看,它发端于上世纪60、70年代的几个美国银行,上世纪70、80年代开始发展,直至上世纪90年代才开始在西方各国银行间普及。

受体制及机制上的限制,加上客观条件的制约,我国银行体系资金转移定价工作起步较晚,进入21世纪才开始逐步引入。

在21世纪的最初10年中,国内银行对资金转移定价的理念接受及系统建设得到了一定发展。

2010年之后,内部资金转移定价在部分商业银行得到了进一步发展,截止目前已有相当部分银行建立了较为完善的资金转移定价系统。

目前银行内部资金转移定价主要用于业绩考核(PM)及资产负债管理(ALM)两大领域,对银行绩效提升及内部管理提升起到了较好的指挥、推动作用。

笔者所在的Q银行于2010年开始实施内部资金转移定价项目,经过1年架构设计及系统开发、测试,于2011年开始投入运行。

在经过近1年试运行及系统完善后,于2012年开始正式推行。

该系统的运用对Q银行经营绩效考核及资产负债管理工作起到了明显的推动作用,效果较为显著。

本文通过梳理国内外相关文献,整理了转移定价理论的发展及定价方法的演变,对转移定价运作模式进行了分析。

从Q银行传统定价模式存在问题分析入手,通过对比传统定价模式与资金转移定价模式的差异,分析传统定价模式存在的问题。

在此基础上,通过分析Q银行实行基于资金转移定价系统的绩效考核体系,结合2010年至2016年Q银行实际数据,对资金转移定价系统的影响及作用进行实证分析。

通过分析得出结论,即实施资金转移定价之后,银行的同一家分支机构经济利润与实施之前的考核利润会出现不同变化;银行各分支机构存贷比分布多样化会有较明显变化;通过对利差进行准确分解,可以提升对利差的监测和控制水平,争取利润最大化。

银行ftp通俗易懂的讲解

银行ftp通俗易懂的讲解
1 什么是FTP？
FTP是英文File Transfer Protocol的缩写，中文意思是文件传
输协议。

顾名思义，它就是用来传输文件的一种协议。

2 银行FTP的作用
银行FTP是指银行之间利用FTP协议进行高效、安全的文件传输。

银行FTP可以方便、快速地实现互联互通，促进各银行之间的业务合
作和信息交换。

3 银行FTP的优点
银行FTP的优点在于它具有高效性和安全性。

银行FTP通过采用SSL加密，保证了重要信息不会被恶意截获、篡改或者泄露。

同时，银行FTP也可以实现自动化的文件传输和数据处理，提高了工作效率。

4 银行FTP的使用
银行FTP的使用需要具备一定的技能和经验。

一般来说，银行FTP 的使用都需要先获得授权，然后再通过相关软件进行连接、上传或下
载数据等操作。

5 银行FTP与其他银行业务的联系
银行FTP通常用于实现银行之间的资金清算、报表传输、交易结算、客户授权等业务活动。

总之，银行FTP是银行业务中非常重要的一部分，它为不同银行之间的互动提供了便利，并确保了信息的安全传输。

相信在不断发展的数字化时代，银行FTP会越来越重要，成为银行间业务合作的必备工具。

银行ftp指标

银行FTP（Funds Transfer Pricing）指标是银行内部用于评估各项业务的利润能力和风险的一种指标体系。

它通过将银行的成本与收入进行分配，为银行管理层提供了一个全面了解业务盈利能力的工具。

FTP指标主要用于确定银行内部各项业务的定价和绩效评估。

银行业务的盈利能力与风险密切相关，因此银行需要通过合理的FTP指标体系，对不同业务进行定价和风险控制。

通过FTP指标，银行可以对各项业务的成本和收入进行精确的核算，从而更好地分配资源和管理风险。

FTP体系在商业银行经营管理中的作用，主要表现为四大功能：科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中风险管理。

其内在逻辑机理是：由于FTP提供了每笔业务的资金成本或资金收益，所以在FTP 的管理模式下，银行可以计算出每笔业务的净利息收入。

因此，基于每笔业务的基础信息，银行可以按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。

这些量化结果可以运用于：
1.绩效考核：银行可将不同考核对象所赚取的净利息收入作为考核指标；
2.资源配置：银行以此为基础，根据盈利程度，将有限的资源配置给盈利更大的产品、客户、地区；
3.产品定价：客户经理可以清楚地量化业务的资金成本或资金收益，从而综合考虑成本/收益因素，
科学地制定产品定价策略；
4.集中风险管理：FTP体系可以剥离业务部门的利率风险和部分信用风险，将全行利率风险统一集
中到总行管理。

以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅相关文献或咨询金融领域专业人士。

FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件 (一)

FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件(一)FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件银行在日常运营中，如何有效地掌控风险，并实现利益最大化一直是银行经营者最重要的问题之一。

而FTP模拟利润考核就是银行非常重要的一项工具，可以帮助银行管理人员分析银行业务的风险和收益，提供有效的业务指导，从而提升银行的经营效益。

FTP是“Funds Transfer Pricing”的缩写，即资金转移定价。

这是一个将资金流动与各项业务（如存贷、证券交易、投资等）联系起来的管理方法，是银行资金价格定价和分配的核心方法。

FTP模拟利润考核是通过金融衍生产品模拟交易实现的一种利润考核方法。

它既能体现各项业务在同一时间内的综合贡献，也能反映各项业务的风险情况，便于管理层制定更为科学的业务策略，提升银行的经营效益。

对于银行而言，通过FTP模拟利润考核，可以实现以下几个方面的目标：1. 实时掌握业务利润状况通过FTP模拟利润考核，银行可以实时掌握各项业务的收益情况。

通过对不同业务的成本和收益进行计算并比较，银行可以清楚地知道赢利的来源和存在的风险，进而优化业务结构，降低风险控制成本，增加经营收益。

2. 实现业务整合和风险控制FTP模拟利润考核可以帮助银行分析自身业务间关系，全面理解风险来源，防范风险，实现风险控制。

银行可以利用FTP模拟利润考核框架建立各项业务之间的联系，优化整合业务，避免资源浪费，增强业务协同效应。

3. 改善机构运营能力FTP模拟利润考核可以帮助银行提高管理人员的专业素养，增强管理团队的运营水平，更好地调动员工积极性和创造力。

通过对FTP模拟利润考核的全面评估，银行可以及时调整策略，完善管控机制，提高业务运营能力，最终实现更高效的利润目标。

总之，FTP模拟利润考核作为一种重要的银行业务管理工具，可以帮助银行更好地实现业务整合、风险控制和利润最大化。

银行在日常经营中，应该充分发挥FTP模拟利润考核的作用，综合分析自身业务，不断创新发展，提升经营效益。

银行内部定价机制ftp

银行内部定价机制ftpFTP (Funds Transfer Pricing) 是银行内部定价机制的一种，它在银行资产负债表管理方面扮演着重要角色。

在实施FTP定价机制之前，银行资金成本往往是基于各种依赖市场的数据和公共利率进行评估的，这样往往无法全面反映出其操作成本的真实情况。

随着FTP定价机制的应用，银行能够更好地评估风险、计算资产和负债的成本，并能更准确地测量其贡献收益以及业务绩效。

FTP定价机制的目标是确保资产和负债两个方面的运营费用在银行内得到合理分配。

具体来说，银行首先需要确立其资金成本水平，以及在其操作中使用资金的成本和优先级。

其次，银行需要监测市场利率、风险和流动性等因素对其业务造成的影响，并使用这些数据计算FTP。

最后，银行需要使用FTP准确计算其业务各个部分的收益，以及评估其风险和成本贡献。

FXP的应用带来了显著的好处。

首先，它可以管理风险并提高银行的资本结构。

通过准确计算其市值敏感性，银行可以控制其风险。

其次，FTP定价机制有助于银行定价其业务，以便提高收益和控制成本。

从长远来看，这将有助于维护银行的盈利能力，增强其市场竞争力。

然而，FTP定价机制也面临一些挑战。

首先，在银行的内部，不同的机构往往对相同的业务分别使用不同的FTP标准。

这反映出银行业务相互间存在的竞争性和不协调的局面。

其次，FTP定价机制需要大量数据，如果缺乏足够的数据，银行就很难评估其资产和负债的成本。

此外，为确保FTP定价机制的有效实施，银行需要投入大量人力，这也将增加成本。

因此，FTP定价机制需要综合考虑各种因素，并确保正确地平衡它们之间的关系。

仅仅依靠定价机制本身是不够的；银行还需要积极控制成本，并定期更新其参数以适应市场变化。

总之，FTP定价机制是银行资产负债表管理中不可或缺的一部分，它有助于银行更好地评估其风险和资本结构、管理各种业务风险，并提高收益和控制成本。

尽管它面临一些挑战，但随着银行业的不断发展，FTP定价机制的应用也将不断更新和完善。

ftp利率传导机制

FTP利率传导机制1. 引言FTP（Funds Transfer Pricing）是一种银行内部的资金转移定价机制，用于将银行的各项业务与其所需的资金成本相匹配。

在银行业务中，利率传导机制是指银行通过调整存贷款利率来传导货币政策的变化和市场利率的波动。

本文将重点讨论FTP利率传导机制及其在银行业中的应用。

2. FTP利率传导机制的原理FTP利率传导机制主要基于以下两个原理：2.1 资金成本与业务关联FTP机制认为，不同类型的业务所需的资金成本是不同的。

例如，存款业务需要支付一定的存款利息，而贷款业务则可以获得一定的贷款利息。

因此，银行应该根据各项业务所需的资金成本来定价，以确保每项业务都能够覆盖相应的资金成本。

2.2 利差与风险关联FTP机制还考虑到不同类型业务所带来的风险程度不同。

一般来说，风险越高的业务应该获得更高的利差以补偿风险。

因此，银行在进行利率传导时，会根据不同业务的风险水平来调整利差，以确保银行的风险得到适当的补偿。

3. FTP利率传导机制的应用FTP利率传导机制在银行业中有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用场景：3.1 存款定价对于存款业务，银行需要根据市场利率和存款期限来确定存款利率。

通过FTP机制，银行可以将市场利率与其所需的资金成本相匹配，并加上一定的利差作为盈利。

3.2 贷款定价对于贷款业务，银行需要考虑借款人的信用风险、贷款期限等因素来确定贷款利率。

通过FTP机制，银行可以根据借款人的风险水平调整贷款利差，以确保风险得到适当补偿。

3.3 内部资金转移定价FTP机制还可以用于内部资金转移定价。

在银行内部，不同部门之间可能会发生资金转移，例如从存款部门向贷款部门转移资金。

通过FTP机制，银行可以根据各个业务部门的资金成本来确定内部资金转移的定价，以确保每个业务部门都能够覆盖相应的资金成本。

3.4 资产负债管理FTP机制在资产负债管理中也起着重要作用。

银行可以根据FTP机制来评估不同类型资产和负债的利差，从而优化其资产负债结构，降低风险并提高盈利能力。

内部资金转移定价在商业银行绩效考核中的作用

内部资金转移定价在商业银行绩效考核中的作用经济观察加入时间：2009-8-3 10:28:54 点击：162□梁永红一、内部资金转移定价（FTP）的意义（一）有利于商业银行建立科学的绩效考核体系。

建立内部资金转移定价（FTP）体系，银行可以为评价分支机构、部门经营绩效提供基础，能够比较合理地将银行的净利差收益在各个业务部门间进行划分，来确定各分支机构或部门对利润的贡献度，促使资金经营者由被动经营向主动经营转变,引导资金从低效益业务向高利润业务转移，从低收益区域向高效益区域转移。

所以，内部资金转移定价的建立为评价各分支机构或部门的经营业绩,衡量经营成果提供基础。

从而对商业银行各业务部门的经营绩效进行科学有效的评估。

（二）提高商业银行利率风险管理水平。

建立科学的内部资金转移定价机制，可以提高商业银行资产负债管理水平，将利率风险从日常经营业务中分离出去，交由专门的利率风险管理部门进行专业化的监控和管理，从而使日常经营管理部门可以集中精力关注于客户营销和信用风险管理，通过专业化分工，各司其职，从而提高管理效率和经营效益。

（三）提高商业银行的产品定价水平。

建立内部资金转移定价（FTP）体系，将利率风险从业务部门分离出来，这个过程中就会形成包含市场风险的资金价格，只要再加上信用风险准备、费用分摊以及预期收益，就可以为业务产品确定合理的价格。

（四）有利于商业银行优化资源配置。

建立内部资金转移定价体系，可以系统地分析不同业务和不同产品的边际收益，为商业银行细分客户市场、筛选金融产品、界定部门利润提供依据，使商业银行由粗放式经营向集约化经营转变，从而可以提高经营效益，增强竞争力，实现资源优化配置。

二、FTP在商业银行绩效考核中的作用FTP 系统核心是运用于绩效考核中。

商业银行的利润表中有整个机构的净利息收入项目，可是没有对单个产品或单个业务部门进行净利息收入贡献度的计算。

当前，大型商业银行越来越成为一系列各不相同的、相对拥有较大自主权的业务单元的组合，但这些业务单元的资产与负债的数量并不相对应。

浅谈商业银行FTP体系

浅谈商业银行FTP体系刘睿（对外经济贸易大学,北京100029）摘要：银行机构在整个金融行业的地位世人皆知，也是金融体系中离老百姓最近的细分行业，每个人在生活中都会走进银行、持有银行卡或信用卡、购买银行理财经理推荐的理财产品。

企业同样会与银行产生信贷关系或存储关系。

关键词：商业银行；FTP体系1银行业在金融行业的重要性在我国，按照一行三会的细分，央行负责货币市场、统概全面，银监会管理银行、信托、租赁公司等，证监会管理券商、公募私募基金公司等，保监会管理保险公司等，当然如今有了国务院金融稳定发展委员会，俗称金融第一委，自然是整个金融行业都在第一委的麾下。

在以上三家监管管理的资金规模上相比较，肯定是银监会的管理规模最大，与发达国家还暂时略有不同，在我国银行业的管理规模已然超越了其他子行业的加入。

银行业的地位也凸显出来，所以就银行业的普惠于民的基本特质以及在金融行业大半壁江山的地位而言，我对银行的经营概念和现状进行了学习了解，发现现在大多数银行都在使用FTP转移定价考核体系来对整家银行的运营和创利进行管理。

银行的运转——FTP体系是什么？下面我们先了解一下什么是FTP，FTP是英文Fund Transfer Pricing的缩写。

首先，我们要理解的是FTP体系是一个商业银行内部的考核体系，并不是外部的，不是银行与客户的价格关系，而是银行内部业务单位与资金中心（有些银行将资金中心叫司库，或者计划财务部门，或者资金负债部门，其实智能是一样的，都是管理全行资金，是FTP体系的核心部门。

FTP的定义与作用

F T P的定义和作用2010年11月什么是FTP ？内部资金转移定价是资金在银行内不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格.是指：银行内部资金中心（司库或错配中心）与各利润单位之间按照确定的规则全额有偿转移资金，当资金使用方放出资金，它使用银行内部资金，需要通过转移定价向资金中心支付资金成本；资金提供方吸收资FTP 成本FTP 收入卖出买入F T P的计价原理•放款部门的利差为2%(放款利率5%-资金成本率3%)；•存款部门的利差为1%(资金收益率2%-存款利率1%)；•对全行来说，存放款的定价将有科学的依据，其利润的考核也建立在客观、公平的基础上；•在期限匹配的情况下，存放款部门的利差会被锁定了，也就是他们从此不用承担利率风险，利率风险全FTP作为银行内部的管理工具，将银行的利润以一定规则在银行各部门之间分配，部分银行工作人员，尤其是业务部门对FTP存在一些普遍的误解.银行设计的FTP管理体系首先要做到的就是明确界定FTP，在全行范围内消除误解，统一认识.资金转移定价（FTP）是：•以科学的规则将资金成本和收益公允的在各项业务上进行分配.•向负债项目支付资金收益，向资产项目收取资金成本.•有利于清晰核算各部门、业务条线、分支机构的盈利水平.•“零和”游戏，虽进入财务报表并不对全行收支有任何影响.资金转移定价（FTP）不是：•偏向于某个业务部门而损害另一业务部门的利益.•司库（资金中心）从FTP实施中赚取息差.•对非标准的特殊产品无法处理.•越精确越复杂越好.•管理职能丰富，可被赋予多种管理职能，用于实现决策层的任何战略目标.与所有银行内部经营管理模式一样，FTP管理模式也是随着经济、金融环境的变化不断演进，应银行业务管理需求而出现并不断进化发展的：由于FTP 计价涉及全行所有产品和各业务部门及机构，在具体实施时会面临不同利益方的质疑和挑战.因此在开始资金转移定价的具体工作前，银行应首先在FTP 管理目标上在全行内取得共识，以确保FTP 计价的对象清楚的了解通过FTP 的实施可以实现的目标，这不但有助于他们充分理解FTP 方法体系与管理流程，更可引导其在日常业务行为中不偏离既定的管理目标：剥离利率风险内部资金转移计价内部资金转移计价•FTP 定价首先考虑要覆盖这部分成本；•FTP 定价首先考虑不能超过这部分收益定价传导政策意图时可能与其他管理目标国内银行从2000年后开始积极探索运用FTP进行内部定价管理，我们调研中，了解的国内行业实行资金转移定价的基本现状如下：工商银行•于2005年上半年自行开发完成了资金集中系统，通过内部开发的系统进行转移价格的计算.•2006年在所有一级分行全面推广内部资金转移定价模式并用于考核，同时取消一级分行内部的上存下借，所有一级分行根据总行统一制定的内部资金转移价格，对下级分行进行人民币全额资金转移定价；•工行使用多资金池法定价，近期升级为期限匹法进行FTP定价.建设银行•从2007年起，对境内分行本外币业务进行全额资金计价改革，构建了分行、部门、产品等各维度利润评价体系，以满足对外业绩分部报告和对内考核精细化管理的要求.总行统一管理资金，分行预算和会计利润考核均使用资金转移定价；•从2009年起，在金融市场部预算中实施资金转移定价，完成了对所有业务的覆盖.招商银行•在2004年10月底完成内部资金转移定价系统上线；•2006年将资金内部转移定价应用于全行外币业务和部分分行人民币业务；•2007年在全行全面推广内部资金转移定价，并将其纳入于会计利润考核；•招行目前的FTP方法为国外银行较为通行的期限匹配法，通过软件系统实现逐笔定价，逐笔考核，已在日常经营管理中发挥了重要作用.民生银行、光大银行、兴业银行和中信银行等也都在2005左右完成了内部资金转移定价系统的上线.二、F T P的体系和要素F T P的真正意义远不止为银行提供一个资金转移定价的数字，一个科学有效的F T P体系是建立在银行明确本行F T P定义、目标、原则、方法、组织、流程的基础上的，在全行明确F T P定价管理框架和基本做法.利率定价政策制度二、F T P的体系和要素：定价原则FTP定价核算是FTP管理中的核心问题，由于涉及对全行利润进行重分配的问题，在开始FTP的具体工作前，银行应在FTP管理目标的指导下，明确界定FTP定价核算时遵循的基本原则，以指导FTP定价管理的具体实施.通过明确这些基本原则，银行定义了FTP管理的行为准则，在日常管理中面对具体问题时，即可回到FTP基本原则上解决各方分歧.为什么需要协调管理机制？FTP定价管理涉及全行战略意图、利润目标及利润分配、利率风险管理及所有产品的外部定价，会对众多部门的切身利益造成影响，如果没有一个跨部门的协调管理机制，则在FTP的日常管理很容易因为沟通困难而陷入深渊.因此银行需提供一个沟通平台，以协调FTP定价管理中各部门可能出现的分歧.银行FTP定价协调机构或FTP工作小组通常会包括以下关键岗位的人员：Ø资产负债管理部的转移定价人员Ø利率风险管理人员Ø财务会计人员Ø业务线管理人员Ø信息系统管理人员Ø市场营销管理人员Ø其他人员一个完善、高效的FTP定价治理架构通常包括三个层次：全行层面需要有全行FTP的最终管理机构；管理层面除日常管理部门外，还需要有一个跨部门协调机构；执行层面需要设置相应岗位负责FTP的全行实施，整个架构如下图所示：二、F T P的体系和要素：方法体系F T P方法方法特征适用交易（产品）特征样本行主要产品类型指定利率法对无法确定准确期限或现金流的产品或产品池，指定一个关键利率，采用定价期限内该关键利率的日平均值作为转移利率。

银行ftp指标

银行ftp指标【实用版】目录1.FTP 的含义和作用2.FTP 指标的内容3.FTP 指标的计算方法4.FTP 指标在银行业的重要性5.我国对 FTP 指标的管理和调控正文一、FTP 的含义和作用银行 FTP（First-Time Pass）指标，即首次通过率，是指银行业务系统在首次运行时，各项功能和业务流程能否正常运行的比率。

FTP 指标是衡量银行业务系统稳定性和可靠性的重要指标，对于保证银行业务的正常开展具有重要意义。

二、FTP 指标的内容FTP 指标主要包括以下几个方面：1.系统启动：系统启动过程中，各项硬件设备、软件服务能否正常加载和运行。

2.业务流程：银行业务流程的各个环节，包括账户管理、资金清算、支付结算等，能否正常进行。

3.功能模块：银行业务系统中的各个功能模块，如存款、贷款、理财等，能否正常使用。

4.数据准确性：银行业务数据的准确性、完整性和一致性，是否符合监管要求。

三、FTP 指标的计算方法FTP 指标的计算方法为：FTP = (系统正常运行次数 / 总运行次数) x 100%。

系统正常运行次数是指系统在规定时间内，各项业务流程和功能模块能够正常运行的次数；总运行次数是指系统在规定时间内，实际运行的次数。

四、FTP 指标在银行业的重要性FTP 指标在银行业具有很高的重要性，主要体现在以下几个方面：1.保障业务连续性：FTP 指标能够反映银行业务系统的稳定性，有助于保障银行业务的连续性。

2.提高客户满意度：FTP 指标的高低直接影响到客户对银行业务的满意度，对银行品牌形象和业务发展具有重要意义。

3.降低运营风险：FTP 指标能够衡量银行业务系统的风险程度，有助于降低运营风险。

4.符合监管要求：FTP 指标是监管部门衡量银行业务系统稳定性和可靠性的重要依据，对银行合规经营具有重要意义。

五、我国对 FTP 指标的管理和调控我国对 FTP 指标的管理和调控主要体现在以下几个方面：1.制定监管标准：监管部门制定 FTP 指标的监管标准，要求银行业金融机构定期报送 FTP 指标数据。

金融机构ftp管理制度范文

金融机构ftp管理制度范文金融机构FTP（Funds Transfer Pricing）管理制度范文一、引言随着金融市场的不断发展和金融机构的多元化经营，FTP管理制度逐渐成为金融机构的重要管理工具。

本文将围绕FTP管理制度的概念、目的、原则、基本方法、风险和控制等方面展开讨论，旨在为金融机构制定和完善FTP管理制度提供参考。

二、FTP管理制度的概念及目的1. FTP管理制度的概念FTP是指金融机构内部交易定价和利润分配的一种方法和制度。

它基于市场资金成本和资产负债管理目标，通过将资金成本和价值转移计入内部业务过程中的一种方式来确定产品和业务线的定价。

2. FTP管理制度的目的（1）合理确定产品和业务线的定价：通过FTP管理制度，金融机构能够根据资金成本和价值转移的考量，以科学的方法确定产品和业务线的定价，实现定价的合理性和准确性。

（2）优化资产负债管理：FTP管理制度可以使金融机构更好地识别和管理资产负债管理中的风险和收益，实现资产负债匹配和风险控制的有效性。

（3）明确业务绩效评价：通过FTP管理制度，金融机构能够更加准确地评估业务线的绩效，建立合理的奖惩机制，提高业务经营的效率和效益。

三、FTP管理制度的原则1. 公平公正原则：FTP管理制度应秉持公平、公正、公开的原则，确保各部门和个人在利润分配中的权益平等。

2. 透明度原则：FTP管理制度应提供清晰、透明的利润分配机制，确保各方能够了解、理解和接受利润分配的规则和原则。

3. 考核一致性原则：FTP管理制度应与绩效考核体系相一致，确保业绩和利润分配之间的一致性和连贯性。

4. 风险敞口原则：FTP管理制度应充分考虑金融机构的风险敞口和风险偏好，确保利润分配与风险的匹配和平衡。

四、FTP管理制度的基本方法1. 资金成本核算方法：FTP管理制度通过核算资金成本，确定产品和业务线的定价。

常用的资金成本核算方法有单一资金成本法、层次资金成本法和成本传导法等。