我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法
对我国商业银行效率的测度_DEA方法的应用
经济科学・2004年第6期对我国商业银行效率的测度:DEA方法的应用Ξ刘汉涛(北京大学经济学院 北京 100871) 摘 要:随着我国银行业的发展,商业银行的效率成为人们关注的焦点,本文运用数据包络分析方法(DE A)对我国商业银行的效率进行了测度。
实证研究的结果表明,我国的银行显示出了较大的技术无效率,股份制银行平均效率要高于国有银行;规模无效正成为导致技术无效的主导性因素,国有银行规模无效程度比较严重,越来越多的股份制银行也在进入了递减规模报酬阶段。
随着银行资产规模的上升,效率水平先上升,然后逐步下降。
关键词:商业银行 效率 DE A长期以来,四大国有银行一直牢牢占据着国内金融市场垄断地位,近年来,我国银行业发展迅速,股份制银行更是表现活跃,随着烟台住房储蓄银行改组为恒丰银行,目前中国共有11家股份制商业银行。
经过十多年发展,股份制银行在机制上要比国有银行灵活,也没有太多的政策性贷款负担,整体经营状况优于国有银行,已经成为中国银行业的重要力量,占领了20%以上的国内银行业市场。
2003年以来,股份制商业银行凭借良好的经济大环境和加强经营管理,整体经营状况出现了良好的势头,尤其是降低不良贷款方面成效显著。
截至6月末,11家股份制商业银行上半年贷款增长较多,贷款余额为21069.80亿元,比去年同期增加6355.51亿元,增长43.2%;按五级分类口径计算的不良贷款余额为1967.06亿元,比去年同期减少63.49亿元,不良贷款比例为9.34%,比去年同期下降4.46个百分点。
他们的资产、存款、贷款余额在全部吸收存款类金融机构中的占比已经分别达到12.97%、14.11%和15.22%,其市场份额节节攀升,正成为我国银行业的新兴力量。
我国对银行效率的研究还比较少,市场对银行实力和效率的感知通常是来自银行对其提供的服务和对公开事件的反应。
银行效率就其含义而言是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系,从本质上讲,它是银行对其资源的有效配置,是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。
基于DEA方法的我国商业银行效率研究
基于DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】：近20年来,对商业银行业效率的研究成为国际金融界和各监管当局研究的重点。
商业银行的本质是企业,其追求的目标是最大限度地节约成本或使收益最大化。
近年来,我国商业银行的资产在逐年增加的同时银行业的改革也取得众多突破,但与国际先进同业相比我国的商业银行在各方面还存在很大差距。
本文运用DEA方法对我国银行业的效率进行评价并对其影响因素进行研究,对商业银行的效率的提高具有一定的理论意义和现实意义。
本文在回顾了国内外相关研究文献后,对效率的进行界定和分解。
之后,结合中国银行业的基本情况,运用数据包络分析方法中的CRS、VRS和NIRS模型,测算了我国2007-2009年16家商业银行的效率值,主要包括技术效率、纯技术效率以及规模效率。
但基于DEA方法的局限性,本文运用典型相关分析法对原始变量进行变换后作为新的输入输出变量对2007-2009年我国16家商业银行效率情况进行实证分析,最后引入超DEA模型进行进一步改进。
本文建立了多元回归模型,以样本银行的技术效率值为因变量,对可能影响银行效率的几个因素进行了线性回归分析,结果表明:不良贷款率与银行效率显著负相关,存贷比与中间收入占比与银行效率呈正的相关关系。
在以上分析基础上,本文提出通过提高银行资产配置能力,建立多元的资产结构;加强贷款管理,提高资产质量;加快发展中间业务,提高中间收入占比等措施提高商业银行的效率。
【关键词】：DEA商业银行效率典型相关分析【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2011【分类号】：F224;F832.33【目录】：摘要6-7ABSTRACT7-101绪论10-181.1研究背景及意义101.1.1研究背景101.1.2研究意义101.2文献综述10-171.2.1国外研究现状综述10-131.2.2国内研究现状综述13-171.3研究内容及方法17-182商业银行的效率的界定和分解18-212.1商业银行效率的界定18-192.2商业银行效率的分解19-213超CCA-DEA模型介绍21-273.1传统DEA模型简介21-243.1.1CRS模型21-223.1.2VRS模型22-233.1.3NIRS模型233.1.4DEA模型的导向23-243.2超CCA-DEA 模型介绍24-273.2.1典型相关分析24-253.2.2CCA-DEA模型253.2.3超CCA-DEA模型25-274基于超CCA-DEA模型的商业银行效率实证研究27-374.1样本及指标选择27-294.1.1样本选择274.1.2指标选择27-294.2基于超CCA-DEA模型的实证分析29-374.2.1基于传统DEA模型的效率评价29-304.2.2基于CCA-DEA模型的效率评价30-354.2.3基于超CCA-DEA模型的效率评价35-375商业银行效率的影响因素分析37-415.1影响商业银行效率因素的定性分析375.2商业银行效率影响因素的实证分析37-415.2.1影响因素及模型设定37-385.2.2回归结果与分析38-416提高商业银行效率的建议41-436.1提高银行资产配置能力，建立多元的资产结构416.2加强贷款管理，提高资产质量41-426.3加快发展中间业务，提高中间收入占比42-43结论43-44参考文献44-48致谢48-49附录49-55攻读硕士学位期间发表的论文55-56 本论文购买请联系页眉网站。
我国商业银行效率研究(本科毕业论文(设计))
我国商业银行效率研究(本科毕业论文（设计）)摘要：本文探讨我国商业银行的效率状况，采用Data Envelopment Analysis（DEA）模型来分析各家银行的效率水平，并在此基础上分别从管理层面和技术层面探讨影响商业银行效率的因素。
研究结果显示，尽管总体来看我国商业银行的效率不低，但存在着不同程度的效率差距，而银行规模和资产质量是关键的影响因素。
关键词：商业银行，效率，管理，技术， DEA 模型引言:作为金融业的主要组成部分，商业银行在我国经济中占有重要地位。
因此，商业银行的效率与稳定性直接关系到金融体系的安全与发展。
本文旨在通过对我国商业银行的效率状况进行深入研究，为提高商业银行的效率水平提供参考。
一、DEA模型Data Envelopment Analysis（DEA）是一种评估多个输入和输出变量的相对效率的数学方法，以此来衡量一个被评估的单元比其他同类单元如何更有效地使用资源。
DEA可用于评估商业银行的效率水平。
在DEA模型中，被评估的商业银行被认为是相对于其他类似银行的一个生产单元。
根据银行的输入和输出参数，比较这个银行与其他银行的生产效率。
二、研究结果通过对我国 20 家商业银行的数据采集和分析，我们发现：1. 各家银行的管理效率和技术效率水平存在着一定的差异，呈现从高到低的排名分别为: 招商银行、交通银行、中国工商银行、上海银行、中国建设银行、中国银行、北京银行、中信银行、中国光大银行、浦发银行、广发银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、北京农村商业银行、中国邮政储蓄银行、建设银行、国家开发银行、农业银行、工业和商业银行。
2. 各家银行的技术效率与管理效率均未得到充分发挥，存在着一定的效率差距。
3. 银行规模、资产质量是影响银行效率的重要因素。
三、影响商业银行效率的因素从管理层面和技术层面探讨影响商业银行效率的因素。
1.管理层面（1）组织架构、管理制度不够完善；（2）分散部署、高耗能业务模式存在；（3）引入高素质银行人才的交流机制不健全；（4）风险管理和控制不够严格；（5）对于薪酬与晋升制度的改革不够完善。
数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用
商 业 银 行 效 率 就 其 含 义 而 言 是 商 业 银 行 在 经 营
活 动 中投 入 与 产 出或 成 本 与 收 益 之 间 的对 比 关 系 ， 从
向 去 进 行 ， 个 是 以投 入 导 向 （ｎ ｕ ｒ ｎａｅ ， 一 一 Ｉ ｐ ｔＯ ｉ ｔｔｄ） 另 ｅ
ＤＥＡ） 入 我 国 商 业银 行 的 效 率研 究 ， 立 了 基 于 ＤＥ 引 建 Ａ的 商
其 能 够处 理 多 项 投 入 与 多项 产 出 的 问题 ， 正 式 定 义 并 为 ＤＥ Ａ。 他 们 利 用 所 有 受 评 估 的 决 策 单 位 （ ｅ ｉ ｏ ｄ ｃｓ ｎ ｉ
ｍａ ｉｇｕ ｉ 。 ｋｎ ｎｔ ＤＭＵ） ｓ 的投 入 与 产 出 变 量 的 观 测 值 ， 建 构
数据 包络分析 法 Ｄ Ａ模式 实质上 是一种 线性规 Ｅ 划 模 型 ， 将 所 有 效 率 良好 的受 评 单 位 组 成 一 生 产 前 它 沿 面 或是 效 率 前 沿 面 ，而 其 他 效 率 相 对 较 差 的 单 位 ， 即 落在 该 效 率 边 界 之 内。 自从 Ｆ ｎｅｌ １ ５ 首 先分 析 ａ ＇ｌ ９ ７） （ 了 单 一 投 入 与 单 一 产 出 的 技 术 效 率 之 后 ， ｈ ｒｅ ， Ｃ ａｎ ｓ
ｆ 关键 词 １商业 银 行 ； 率 ； Ｅ 效 Ｄ Ａ ｆ 图分 类 号］ ８ ０３ ［ 献 标 识 码 ］ 中 Ｆ ３ ．３ 文 Ａ
Ｉ 文章 编 号 ｌ ６ ３ ０ ６ｌ ２ ０ ０ｌ ０ ６ — ６ ７ — ４ （ ０ ６） ＿ ０ ７ ０ ｌ
放 宽 了 关于 固定 规 模报 酬 的 限 制 ， 而将 技 术 效 率 （ Ｅ） Ｔ 分 解 为纯 技 术 效 率 （ Ｅ） 和规 模 效 率 （ Ｅ） Ｓ 。
基于DEA方法下的我国商业银行效率研究分析
Ｔｈ ｓ ａ ｃ ｆＯｕ ｍ ｒ ｉ ｌ ｎ ｆｉｉ ｎ ｙ Ｂａ ｅ ｎ ＤＥ Ｍｅ ｈ ｄ ｅ Ｒｅ ｅ ｒ ｈ ｏ ｒ Ｃｏ ｍｅ ｃａ Ｂａ ｋ Ｅ ｃｅ ｃ ｓ ｄ ｏ Ａ ｔ ｏ
Ｗ ａ ｇ ｎ Ｓｈａ ｓ ａ ｎ ｈ ｎ
（ ｉｊ ｎ ｎｖｒｉ ｆ ｉａ ｃ Ｅ ｏ ｏ ｃ， ｒｍｑ ８ ０ １， ｈｎ ） ｘ ｎｉ ｇＵ ｉ ｓｙｏ ｎ ｎ ｅ＆ ｃｎ ｍｉｓ Ｕ ｕ ｉ ３０ ２ Ｃ ｉａ ａ ｅ ｔ Ｆ
题 。运 用 Ｄ Ａ模 型 ， Ｅ 选取投 入指标 ： 总资产 、 员工人 数 、 利息 支 出 、 非利 息 支 出和 所有 者权 益 ； 出指 标 ： 产 利， 包收入和 非利 息收入 ， 实证分析 我 国商业银行 的 效率。 关 键词 ： Ｅ 技 术效率 ； Ｄ Ａ； 纯技 术效 率 ； 规模 效 率 ￣ ｌ ￣类 号 ： ８２３ ｏｉ ｔ Ｆ ３ ．３ 文献标识 码 ： Ａ ｄ ｉ ０３ ６ ６ｉ ｎ１７ — ９ ８ ０ １ ４ ０ ｏ： ．９ ９ ．ｓ ． ３ ０ ６ ． １． ． ７ １ ｓ ６ ｃｅ ｃ ， ｐ ｒ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｃｅ ｃ ， ｓ ａｅｅｆｃｅ ｃ ｙ Ｗ ｒ ｓ ＤＥ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｉｎ ｙ ｅｉ ｕｅｔｃ ｎｃ ｌｅ ｉｎ ｙ ｃ ｌ ｆ ｉｎ ｙ ｉ ｉ
１ 引言
对 于 Ｄ Ａ模型 （ 据包 络分析方 法 ，ａ ｎ Ｅ 数 ｄｔ ｅ— ａ
益 。很多研究 方法直接把贷款额作为银行 的产 出 ， 并没有考虑到贷款质量的差异。事实上银行是非常 谨慎 的 ， 只有在满足一定条件下才会贷款 。关 于贷
款额 作为产 出存在很 多 的争议 ，我们避 开这些争
议 ，将 银 行 的 收入 定 义 为 利 息 收 入 和 非 利 息 收 入 。
基于DEA的我国商业银行效率研究
表 １ 综 合 数 据
设 有 个 决 策 单 元 （ ｅｉｉ ｋｎ ｉ 简 称 ＤＭＵ， 本 文 为 Ｄ ｃ ｏ Ｍａｉｇ Ｕｎｔ ｓｎ ｓ 在 １ ３家 商 业 银 行 ） 每 个 决 策 单 元 有 ｉ 类 型 的 输 入 和 ｓ种 输 出 。 文 ， ｎ种 本 采 用 的 ＣＩ 型 进 行 分 析 。 ２ ｔ模
３、 算 得 到 最终 的投 入 变量 （－Ｉ ， 出变 量 （ 、 ， Ｅ 计 Ｉ、 产 ） Ｑ－Ｑ ） 用 ＭＳ求
根 据 决 策 单 元 ２ ０ ２０ ０２— ０ ５年 效 率 值 进 行 聚 类 分 析 ． 用 ｓｓｌ ． ｐｓ２０
针 对 国 内 目 前 用 Ｄ Ａ 对 商 行 效 率 的 研 究 所 用 的 投 入 、 产 出 变 解 Ｄ Ａ 模 型 。 结 果 见 表 １ Ｅ Ｅ 量 各 不 相 同 。 缺 乏 对 银 行 效 率 进 行 系 统 的 分 类 分 析 。 本 文 尽 可 能 且
我 国 的 银 行 存 在 较 大 的 技 术 无 效 率 ． 模 无 效 是 导 致 技 术 无 效 的 主 规
（ ） 据 处 理 三 数
１、 虑 到 结 果 的 精 确 性 ， 们 将 最 后 的 投 入 产 出 变 量 均 设 定 为 考 我 ２、 经过 主成 份 分 析 所 得 结 果存 在 负数 ， 其 进 行 正 向化 处 理 ； 因 对
率 研 究 工 具 ： 据 包 络 分 析 （ Ａ） 法 ， ２ ０ ２ ０ 数 ＤＥ 方 对 ０２－ ０ ５年 闽 国 内 的 １ 家 商 业 银 行 的 效 率 进 行 了 实 证 研 究 。 最 ３ 后 给 出 了 １ 家 商 业 银 行 的 聚 类 结 果 ， 时 对 影 响 商 业 银 行 效 率 的 因 素 进 行 分 析 并 给 出 了相 关 的 建 议 。 ３ 同
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
基于DEA方法的中国商业银行效率比较研究
商业银行在银行体系中占有重要地位,而中国银行业的发展主要 依靠经营规模、业务范围的广泛来占取市场份额,但在经济全球 化、市场自由化的背景下,银行业的竞争愈加激烈,只有提高银 行业的经济效率才能具有竞争优势。本文结合银行的实际经营 活动,采用DEA方法的多输入输出指标结构,分析商业银行的效率 问题,并在此基础上分析影响效率的因素,为商业银行提高效率 提供实证层面的对策建议。
第四部分为对策建议。根据实证分析结果,对提高商业银行效率 问题提出对策建议。
主要包括:战略合理定位,提高规模有效性;扎实推进商业银行业 技术进步;强化风险监管力度;稳步推进国有商业银行所有制改 革;优化资源配置以提高商业银行纯技术效率,等等。随着金融 体制改革的深化,我国金融体系发生了积极的变化,同时也面临 着外资银行的强有力竞争,如何提升商业银行整体绩效水平关系 到我国金融体系的逐步完善。
着重探讨DEA理论与方法、曼奎斯特模型、DEA-TOBIT两步分析 法,并分析了DEA相关理论在本文中的适用性。第三部分是实证 研究。
主要探讨如下四个问题:其一,构建多投入多产出的效率指标体 系;其二,对选取的16家商业银行运营效率进行评价与分析,具体 来说,使用DEA方法核算效率值水平,并进行冗余度分析,以反映 输入无效性。其三,借助曼奎斯特模型,考察近8年来商业银行效 率的动态变化,分析其是否存在技术进步;其四,采用TOBIT回归 模型找出影响商业银行效率的因素。
本论文的研究内容主要包括以下四个部分:第一部分论文研究概 述。主要是从文献回顾层面论述论文的研究背景,主要涉及国内 外对商业银行效率的研究,还有对商业银行效率影响因素的研究。
在此基础上,扼要介绍了本文的主要研究目的、研究内容、研究 方法以及研究意义。第二部分本。
基于DEA模型的我国商业银行效率分析
(一) 总体上我国商业银行效率低下 。2003 年我国 商业银行平均总技术效率为 0. 27 ,远低于其它商业银
商业银行总成本效率为 0. 22 ,只有深圳发展银行总成 行平均总技术效率 (0. 74) 。虽然四大国有商业银行总
本有效 ,其它商业银行总成本效率高于 0. 75 的只有三 成本效率很低 ,不过也呈现出不断提高的趋势 ,总成本
同理 ,如果模型 Ⅲ的最优解 x ,sai 3 sb 3 ,λi 3 满足η = 1 ,说明被评价银行已在生产可能性边界生产 ,若η< 1 ,则表示该银行的效率低下 。
二 、我国商业银行投入与产出的确定
银行产出为开设的各类存款帐户的数量 ,通过存 款帐户所提供服务的数量 (如开支票和次数) 和提供的 贷款业务的次数 。银行的投入为资本和劳动力 。在中
·74 · Journal of Yunnan Finance & Economics University Vol120 ,No15
素考虑进去 。而且我国的国有独资银行长期以来都承 担着一部分政府职能 ,产生了许多体制性不良贷款 ,各 家银行间的贷款数量上的差异很少是由技术和市场所 决定的 。因此 ,直接把贷款数量作为我国银行产出是 不适合的 。
三 、实证结果 本文考察的是 2001 - 2003 年我国商业银行的效 率 ,所关注的商业银行包括四大国有商业银行和 10 家 股份制商业银行 。
基于网络DEA方法的我国商业银行效率研究
基于网络DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】本文基于网络DEA方法对我国商业银行效率进行研究。
在介绍了研究背景、研究意义和研究目的。
在概述了网络DEA方法，并探讨了我国商业银行效率评价、网络DEA方法在商业银行效率研究中的应用，研究数据和模型构建，实证结果的分析。
在结论部分总结了研究的启示、局限性，以及未来研究的展望。
本研究有助于深入了解我国商业银行效率水平，指导银行业的发展和监管政策制定，具有重要的理论和实践价值。
【关键词】关键词：网络DEA方法、我国商业银行、效率研究、数据模型、实证分析、研究启示、研究局限、未来展望1. 引言1.1 研究背景我国商业银行是金融体系中重要的组成部分，其效率水平直接关系到金融体系的稳定和经济的发展。
随着金融市场的不断发展和开放，商业银行面临着更加激烈的竞争和更加复杂的经营环境。
如何提高我国商业银行的效率成为了当前金融研究的重要议题。
目前，中国的商业银行效率评价主要基于传统的数据包络分析（DEA）方法，该方法主要考虑了各类资源投入和产出指标之间的关系，通过计算得出各银行的效率水平。
传统DEA方法忽视了银行之间相互联系与互动的网络效应，导致评价结果仅仅停留在静态的层面上，无法全面反映商业银行的实际运营情况。
在这样的背景下，借助网络DEA方法对我国商业银行的效率进行研究具有重要意义。
网络DEA方法能够更好地反映银行之间的相互联系和互动关系，全面考虑各个银行的网络效应，从而更准确地评价商业银行的效率水平，为银行管理和监管部门提供更有针对性的政策建议。
本研究旨在探讨基于网络DEA方法的我国商业银行效率评价，为进一步提高银行业的竞争力和服务水平提供理论支持。
1.2 研究意义商业银行是我国金融体系中重要的组成部分，其效率水平直接影响着整个经济的运行和发展。
研究商业银行的效率水平具有重要的意义。
通过评价商业银行的效率，可以帮助银行管理者及时发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行改进，提高银行运营效率。
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
未来研究方向
未来研究方向
本次演示的研究为商业银行的效率评价提供了一定的参考，但仍然存在一些 不足之处。首先，DEA模型中输入输出指标的选择可能存在主观性，需要更加科 学地确定指标体系。其次，本次演示只考虑了内部管理和外部环境对商业银行效 率的影响，可能还有其他因素需要深入研究。最后，不同类型和规模的商业银行 可能存在差异，需要进一步分类研究。未来的研究可以从以下几个方面展率评价是银行管理和金融学研究的重要内容之一。传统的效率评 价方法主要有财务指标法、前沿分析法等。其中，财务指标法通过选取一些关键 财务指标来评价银行的效率，如资产收益率、成本收入比等。前沿分析法则通过 确定一个理想的前沿面，然后将银行的实际运营状态与前沿面进行比较，从而评 价银行的效率。然而，这些传统方法存在一定的局限性，如无法全面反映银行的 效率、主观因素影响较大等。
未来研究方向
1、完善输入输出指标体系：通过深入研究银行业务和管理的内在规律，更加 科学地选取输入输出指标，提高DEA模型的评价精度。
未来研究方向
2、考虑其他影响因素：将更多的影响商业银行效率的因素纳入研究范围，如 利率市场化、互联网金融等新兴业态对银行效率的影响。
未来研究方向
3、分类研究不同类型和规模的商业银行：针对不同类型和规模的商业银行， 分别进行DEA分析，探讨不同银行提高效率的策略和方法。
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结果与讨论
结果与讨论
根据DEA模型计算出的结果，我们可以对我国商业银行的效率进行评价和分析。 首先，从整体上来看，我国商业银行的效率普遍较高，但仍然存在一定的提升空 间。其次，不同商业银行之间的效率差异较大，部分银行的效率值较低，需要采 取措施进行改进。
结果与讨论
在讨论部分，我们将结合实际情况，从内部管理和外部环境两个方面来分析 商业银行效率的影响因素。内部管理方面，银行的运营效率与管理体系、业务流 程、技术创新等有关。外部环境方面，银行的效率受到宏观经济环境、市场竞争、 监管政策等因素的影响。针对这些影响因素，商业银行可以采取相应的优化策略， 如完善管理体系、改进业务流程、加强技术创新等，来提高效率。
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究一、本文概述随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率和服务质量对于整个经济体系的稳定和发展至关重要。
对商业银行的综合效率进行深入研究，具有重要的理论和实践意义。
本文旨在利用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）方法，对中国商业银行的综合效率进行全面、系统的研究。
本文首先将对DEA方法进行介绍，阐述其基本原理、特点以及在效率评价中的应用优势。
通过对中国商业银行的发展历程、现状以及面临的挑战进行深入分析，明确研究的背景和意义。
在此基础上，本文将构建基于DEA方法的商业银行综合效率评价模型，选取合适的投入产出指标，对中国商业银行的综合效率进行实证研究。
研究过程中，本文将注重数据的真实性和可靠性，采用权威机构发布的最新数据进行分析。
同时，本文还将考虑不同类型、不同规模的商业银行之间的差异，以全面反映中国商业银行的整体效率水平。
通过对实证结果的深入分析，本文将揭示中国商业银行在运营效率、资源配置、风险管理等方面存在的问题和不足，并提出相应的改进建议。
本文的研究结果不仅有助于提升中国商业银行的综合效率和服务质量，也有助于推动整个金融体系的稳定和发展。
同时，本文的研究方法和思路还可以为其他行业的效率评价提供参考和借鉴。
二、文献综述近年来，随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，商业银行的综合效率问题逐渐引起了学者和业界人士的广泛关注。
数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）作为一种非参数前沿效率评估方法，因其独特的优势在商业银行效率评价中得到了广泛应用。
本文旨在基于DEA方法对中国商业银行的综合效率进行深入研究，并对相关文献进行综述。
在商业银行效率评价方面，国内外学者已经进行了大量的研究。
早期的研究主要关注银行的规模效率和范围效率，通过对比银行的资产规模、分支机构数量等指标来评估银行的效率水平。
基于DEA模型我国商业银行效率分析
关于测量商业银行效率的方法很多，而且也取得了许多重要的研究成果。一般而言商业银行的绩效评价分为财务绩效评价和非财务绩效评价。非财务绩效评价主要有参数法和非参数法。参数法分别是随即前沿方法(stochastic frontier approach——SFA)、自由分布方法(distribution-free approach——DFA)以及厚前沿方法(thick frontierapproach——TFA)
4、结论
本文利用DEA方法对2008年的商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度和初步分析，得出以下结果：
a)我国商业银行技术效率的差距比较明显。各大商业银行应该扬长避短，大力推进网络银行，减少支行和营业网点的设置。缩小各银行间效率的差距，有利于我国银行业的长期稳定。
b)尽管我国商业银行的效率提高很快，但是利息收入的相对效率明显高于非利息收入，银行的重要收入还是依靠存贷利息收入。中间业务的发展相对滞后。我国商业银行应该努力拓展自己的中间业务，以便与国际金融接轨。增加对外资银行的竞争力。
银行效率是银行对资源的有效配置，是衡量经营业绩的重要指标，是银行综合竞争力的体现。在我国商业银行竞争过程中，只是片面的强调市场占有率而忽视了效率。根据英国《银行家》杂志对2001年度1000家大银行进行的排名中，四大国有商业银行的平均资本利润率处于25%左右，而国际活跃银行的这一数值均能达到30%以上，盈利能力具有相当明显的差距。因此，效率问题成为中国商业银行面临的一个深层次的问题。
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基于DEA模型的我国商业银行投资效率研究
《基于DEA模型的我国商业银行投资效率研究》摘要：摘要：通过采用DEA模型对我国16家上市商业银行2012—2017年的投资效率进行静态和动态研究，研究表明股份制商业银行的投资效率要比国有商业银行的高，本文通过对我国16家上市商业银行2012—2017年间的投资效率做研究分析，研究发现近几年我国商业银行的投资效率较高，且是由技术效率引起的;另外股份制商业银行的投资效率高于国有商业银行，[3]石瑞琪，基于DEA模型的我国商业银行效率测度研究[J]，特区经济，2018，（12）：52-56.摘要：通过采用DEA模型对我国16家上市商业银行2012—2017年的投资效率进行静态和动态研究，研究表明股份制商业银行的投资效率要比国有商业银行的高。
关键词：DEA;商业银行;投资效率1.引言投资效率是评价银行经营状况的重要标准。
但是近几年面对互联网金融的冲击，传统商业银行的经营效率低下，业绩下滑。
基于这样的背景，本文借助DEA模型对我國商业银行的投资效率做一个静态和动态分析。
2.文献综述在银行效率研究方法上，国外要比国内早。
国外最早对银行效率进行评价的是Alhadeff （1954）以财务指标法来研究银行的效率，研究得出银行业存在产规模效率递增和成本规模效率递减现象;Sherman and Gold（1985）放弃了财务指标法，首次将DEA模型引入银行的效率研究问题;石瑞琪（2018）发现股份制商业银行在纯技术效率、综合技术效率、规模效率上，相对于国有商业银行都有较好的表现。
3.实证研究静态效率分析是采用截面数据进行研究，要把16家上市银行2012—2017年这六年的数据进行均值化处理，使时序数据转变成一个截面，这样做的好处是能够对我国整体银行的投资效率做一个宏观分析。
采用BCC模型需要对均值数据进行标准化处理后，采用DEAP2.1软件得到以下表（1.1）结果。
从理论上讲，如果效率值为1，说明该决策单元是有效的。
基于网络DEA交叉效率模型的我国商业银行效率评价研究
市场 竞争 ，中 国商业 银 行 必 需 提 高 竞 争力 ，其 有 效途 径 之 一 就 是 关 注 并 提 高 自身 的效 率 。 因此 ， 对商 业银行 效 率进行 评 价具有 重要 的现 实意 义 。
对银行效率的评价 ，国内外学者进行了大量 的研究 ，其中有关 Ｄ Ｅ Ａ方法 的银行效率评价是重
第２ 期（ 总第 ２ ８ ０ 期） ２ ０ １ ７年 ２月
工 业技 术 经 济
ｏ ｆ Ｉ ｎ ｄ ｕ ｓ ｔ ｒ ｉ ａ ｌ Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｉ ｃ ａ ｌ Ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍｉ ｃ ｓ
Ｎ ｏ ． ２（ Ｇ ｅ ｎ ｅ ｒ ａ ｌ ，Ｎ ｏ ． ２ ８ ０ ）
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３ ４ ・ ・ － — —
第２ 期（ 总第 ２ ８ ０ 期）
２ ０ １ ７年 ２月
工 业 技 术 经 济
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｉ ｎ ｄ ｕ ｓ ｔ ｒ ｉ ａ ｌ Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｉ ｃ ｅ
络Ｄ Ｅ Ａ方法评价了考虑 Ｉ Ｔ 技术 的两 阶段商业银
行系统效率＿ ９ Ｊ 。 Ｗａ ｎ ｋ ｅ和 Ｂ ａ ｒ ｒ ｏ ｓ 将 银 行 经 营 过 程
业银行实际的经营隋况不符 ，应该将人力 、财力、 物力合理分配到各子系统 ，作为各子系统 的投入 ；
划分为两率 ，并 从两 阶段 合作 角度来 优化 整体效
（ ２ ）已有的商业银行效率评价研究 ，采用 的 Ｄ Ｅ Ａ
收稿 日期 ：２ ０ １ ６ ＿ — Ｏ ９ —２ ３ 基金项 目：福建省软科学项 目 （ 项 目编号 ：２ ０１ ４ Ｒ ０ ０ ５ ４ ） 。 作者简介 ：向小东 ，福州大学经济 与管理学 院教授 ，博士。研究方向 ：系统评价、系统预测 。赵子燎 ，福州大学经济与管理学院硕士 研究生。研究方 向：系统评价 。
基于DEA方法的我国商业银行效率及其影响因素研究
最后,综合了效率和影响因素的研究结论,对如何提髙我国商业 银行国商业银行现有的效率状况以及 其影响因素。本文回顾了国内外大量相关文献,在对银行效率的 评价方法做出比较后,选择采用DEA模型对商业银行的经营效率 进行测度和评价。
在实际操作过程中结合前人的研究成果,分别将投入变量定义为: 固定资产净值、员工人数、营业支出;产出变量定义为:扣除不 良贷款余额的贷款、净利润、存贷比。本文使用了15家上市银 行2012-2016年的数据进行综合技术效率的测度,并在此基础上 将其进一步分解为纯技术效率和规模效率。
基于DEA方法的我国商业银行效率及其 影响因素研究
当前我国银行业正面临前所未有的挑战:首先,复杂多变的经济 环境,为银行业的发展提出了更高的要求;其次,我国商业银行与 国外优秀银行相比,竞争力不足;另外,证券、保险、资管、私募 等领域不断发展,资本市场直接融资的比例增大;最重要的是,随 着互联网技术的快速发展,金融科技也是突飞猛进,面对不断被 蚕食的市场份额,商业银行必须迎难而上,努力提高自己的市场 竞争力。这就给商业银行提高经营效率提出了要求。
结果显示,在综合技术效率和纯技术效率方面,我国商业银行水 平均比较高,且股份制的效率值普遍高于国有银行;在规模效率 方面,国有银行的效率值则较高。接着,本文利用Tobit模型对效 率的影响因素进行回归,得出总资产净利率、非利息收入占比、 权益比率、产权结构和存贷比与银行效率呈显著的正相关关系, 不良贷款率与银行效率呈显著的负相关关系的结论。
考虑非期望产出的我国商业银行效率问题--基于DEA的分析
考虑非期望产出的我国商业银行效率问题--基于DEA的分析文忠桥;景楠【摘要】针对含有非期望产出的我国商业银行效率评价问题，分析了传统数据包络（Data Envelopment Analysis, DEA）模型在评价含有非期望产出决策单元（Decision-making units, DMUs）中的不足，给出了对决策单元的非期望产出的处理方法，并最终提出了针对我国商业银行进行效率评价的DEA模型。
通过使用该模型对我国2010年的26家商业银行的数据进行分析，结果表示，我国大部分商业银行的效率都较差，26个被评价银行中，只有9个银行的效率值为1。
最后，针对我国商业银行效率低的问题，文章进一步分析给出了各银行提升效率改进路径。
【期刊名称】《湖南科技学院学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】3页(P99-101)【关键词】数据包络分析;商业银行;非期望产出;效率评价【作者】文忠桥;景楠【作者单位】安徽财经大学金融学院，安徽蚌埠233030;安徽财经大学金融学院，安徽蚌埠 233030【正文语种】中文【中图分类】F832.1近五年，我国为了打破国有银行的垄断，对银行业实施了一系列改革措施。
我国国有独资银行逐步向商业银行转变，他们与新兴的股份制银行一起形成了国家的金融体系。
提高银行的效率是我国银行业改革的核心。
银行效率度量银行业的经营情况，衡量银行实现投入最小化或产出最大化的程度。
随着金融业的逐步对外开放，在各个银行间，竞争的核心是效率。
我国商业银行要适应新形势下的竞争，就必须提高自身的效率。
因此，对我国的商业银行进行效率评价，并寻找出改进的方向有重要的意义。
目前国际上流行的评价商业银行效率的方法是前沿分析法，主要思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面，被评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率。
数据包络分析法是其中的一种方法。
已有许多学者采用该方法评价我国商业银行的效率。
杨德、迟国泰等学者采用DEA的传统模型，计算出了我国14家商业银行1998年到2002年每年的成本效率、配置效率和技术效率,，并对比了它们效率的差异，进一步分析了银行效率随时间变化的趋势[1]。
基于DEA方法分析我国商业银行技术效率和配置效率
2015年5期总第780期从经济学上看效率的概念，也分为几类，实质上成本效率是技术效率和配置效率的乘积，当然这种等价条件有时候并不是简单的乘积，而且是综合结果。
配置效率可以反映在市场条件发生变化的情况下商业银行进行调整的能力，如果发生这种调整则是由市场和银行二者对稀缺资源配置有效来决定的；技术效率则反映的是银行的规模效应及对投入产出的控制能力。
依据对国有商业银行和股份制商业银行成本效率的分解(见表)及各效率的变化趋势(见图1、图2)。
表2002年—2010年国有商业银行和股份制银行成本效率分解注：表中ce 指成本效率；te 指技术效率；ae 指配置效率。
图12002年—2010年国有商业银行平均成本效率、技术效率、配置效率变化趋势图22002年—2010年股份制商业银行平均成本效率、技术效率、配置效率变化趋势上图中的折线，反映出国有商业银行在2002年的配置效率为0.668，过了3年，到2005年，这个值变化到0.529，除了这两个年份，研究其他年份这一值在0.75上下波动，而没有低于0.7的；股份制银行的平均配置效率表现为先降低后提高，在2005年到达最低点，这个值为0.545，在经历了这个最低点后，数值开始上升，到达0.8后开始出现了波动现象；分析一下金融市场的外部因素，在2005年花旗、汇丰、东亚和瑞穗等4家外资银行成为首批获准经营非外资企业人民币对公业务，这必然会对国内商业银行运行产生一定影响，表现在数据上就是商业银行配置效率有波动。
国有商业银行的技术效率一般来说起点都稍微低点，在我的分析年限里面是呈稳步增长的态势，从图上可以看出，数值是一直维持在0.5以下，这说明国有商业银行的技术效率可以继续提高，而且这种提升空间也非常大；而股份制银行的技术效率从上图可以看出是一直维持在一个高点，而且没有大幅上升或下降的情况，如果说有波动，也就是在研究时限范围内围绕0.6上下波动，在研究时限后端有小幅上升，达到了0.7值以上。
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一
我 国商业银 行效 率研 究
、
引 言
技术效率 、 配置效率 的测度和效率影响 因素分析
方 面 。
美 国次贷危机引发全球性金融危机 ， 多家商
业银行申请破产保护 、 被合并 、 向传统型商业银行 转型 ， 欧洲债务危机 恶化 使得 欧洲银行业不得 不 从海外撤资而断臂求生 ， 全球 银行 业的战略布局
选取方法融合 ； 另一方面是为我们后面介绍 的网
作为中间变量的网络 Ｄ Ａ方法来测度我国商业银 表文献 ， Ｅ 确定本文 中所要采用 的投入和产 出指标
行的各种效率值并分析其变化趋势和影响 因素 ， 同时研究的时间跨度 比较长 ， 有利于更清楚 的分 析我国加入 ＷＴ 银行业改革和金融创新 、 Ｏ、 金融危 机对我国主要商业银行效率 的影响 ， 以此来 寻求 提高我国银行业竞争力的发展策略。本文的第二 部分给出基于储蓄新视角的网络 Ｄ Ａ模型； Ｅ 第三 部分给出文中所需 的数据选取 ； 四部分测度我 第 国商业银行 ２ ０ — ００年间的技术效率和纯技术 ００ ２１
是投入和产出指标的界定。由于银行投入产出具
（０ １ 等则将储 蓄看做为产 出变量 。然而 ， ２１ ）
在用 Ｄ Ａ模型测度银行效 率时储 蓄当做是 投入 Ｅ 还是产 出， 所得 到 的效 率 结果 会有 显 著 的影 对 响。为了克服这样的困惑 ， 我们将采用 Ｈ ｌ ｎ ｏ ｄａｄ ｏ
入 产 出主导 型的 网络 Ｄ Ａ模 型在 Ｃ Ｓ和 Ｖ Ｓ两 Ｅ Ｒ Ｒ
债表中资产方 的项 目作为产 出 ， 却没有考虑银行
现实经营的基础——存款。 综上所 述， 为了能够抓住银行 的双重特征和
种情形下研究我国主要商业银行在 ２０ ２ １ 期 ００— ００
间的技术效率和纯技术效率以及这些效率指标 的 变化趋势和影响因素。本文的特色在于采用储蓄
准确测度银行效率， 我们将上述三种指标选择 的 方法相互融合 ， 同时结合指标 的选择原则 和保证 所需指标数据的可操作性 ， 并参考 国内外 主要代 为： 投入指标包括银行 的固定资产净值和银行 的 员工总人数 ； 出指标包括贷款总额 和其他盈利 产 性资产总额； 中间变量指标为存款总额 ， 他既具有 第一生产阶段产 出的角色又具有第二生产阶段投 入的角色。这样的选择方式一方面是将三种指标
部门的效率 －］ ｈｒ ａ ３ 。Ｓｅ ｎ和 Ｇ ｌ １８ ） ｍ ｏ ｄ（９ ５ 首次将
收存款 、 出贷款 ， 以很 自然的将储 蓄存 款作 放 所 为投入用来产 出贷款和其他盈利资产 ； 生产法则 将储 蓄存款作 为产 出， 这是因为储 蓄被看成银行 提供给顾 客 的一 种服务。当面对 到底是把 储蓄
Ｌ ｗｓ２ １ ） 所 提出 的新形 式的 网络 Ｄ Ａ银 ｅ ｉ ０ １ （ Ｅ
有非实物性 、 无形性 、 同质性 等特点 ， 非 导致学术 界对银行投入产 出指标的界定一直是各种理论分 析争论 的焦点。学者们采用 的主要方法有 ： 生产 法、 中介法和资产法。通过对 ３种指标选取方法的
产出的生产方式没有任何要求。相对于生产过程
而言 ，Ｅ Ｄ Ａ方法把每个 决策单元都看作为一个黑
求和严峻的生存挑战 ， 提高银行 的核心竞争力和
箱 。事实上 ， 每个决 策单元 内部生产过程对效率
的高低有着很重要 的影 响， 如果能够将银行这样 的决策单元进一步拆分 为若 干个子 单元 ， 打开生 产过程这个黑箱 ， 对于银行效 率的研究是非常 这 有价值的。网络 Ｄ Ａ模型正是将每个决策单元拆 Ｅ
入 变 量 ， Ｓ ｕ 、 ｏｚ 而 ｔ ｂ Ｓｕａ和 Ｔｂｋ（ ０ ０ 、 ａ ａａ ２ １ ） Ｇａ 、 ｃ ｉｏ ｌ ｓＭ Ｋｌｐ和 Ｒ ｓ ａａ ２ １ ） 、 ｓ ｌ ａ ｒｎｍ（０ ０ Ｊ杨宝臣等 ａ
为了更好的理解储蓄新视角下的网络 Ｄ Ａ模 Ｅ 型， 我们从银行 内部运行机理角度给出投入 、 出 产 和中间变量 的选取 ， 在此基础上给 出相应 的 Ｃ Ｓ Ｒ
分成一系列 的子单元来反 映其真 实的生产过程。 近几年 ， 国外许 多学 者提出并且 改进 了多种 网络
防范风险能力成为迫切需要解决的问题。在 当前 复杂的国内和国际环境中 ， 效率 的提 高是 防范金
融风险 ， 实现可持续发展的关键 。因此 ， 准确测度 银行效率 ， 分析银行效率 的高低 ， 探索中国银行业
效率， 并给出比较分析和成 因分析 ； 最后一部分是 本文的主要结论和针对现阶段 国有商业银行改革
提出的建议。
二 、 于储 蓄新 视角 下的 网络 Ｄ Ａ模型 基 Ｅ
Ｇｒ ｄｎ （ ０ ０ 、 煜 等 （ ０ ０ ¨ 朱 南 等 ｉ ｒｏｅ ２ １ ） 魏 ａ ２０ ） 、 （ ０ ４ 、 春 阳 等 （ ０４） 、 朝 华 等 ２０ ） 方 ２０ 谢 （ ０ ５ ｎ 杨 德 等 （ ０ ５ 、 孔 林 等 ２ ０ ） 引、 ２０ ） 柯 （０ ８ ¨ 宋增基等 （０ ９ ¨ 把储蓄看做 为投 ２ ０ ） 、 ２０ ） 印
和 Ｖ Ｓ网络 Ｄ Ａ模型。 Ｒ Ｅ
（ ） 一 投入 和 产 出指标 的 选取
（９ ９ ］张健华 （ ０ ３ ］郭妍 （０ ５ ］ １９ ）＂ 、 ２０ ）增 、 ２ ０ ）均 、 迟 国 泰 等 （ ０６ 、 萌 （ ０ １ 、 锋 ２０ ） 赵 ２１ ） 芦
利用 Ｄ Ａ模型研究银行效率的一个重要问题 Ｅ
１５ ７
中国软科 学 ２ １ 第 ２期 ０ ２年
点导致 了学 者们在测度 银行效率 的研究 中处 理
储蓄变量具有 差异 性 ， ｉ Ｈ ｓ ｎ ２ ０ ） 、 Ｉ ｋ和 ａｓ （ ０２ ｓ ａ
Ｈｓ ｏ Ｃ ａ ｇ Ｃ ａｃ 和 Ｈ ａ ｇ ２ １ ） 、 ａｕ和 ｉ 、 ｈｎ 、 ｉ ｉ ａ ｎ ｕｎ （ ０ ０ Ｃ ｓ
固定资产 净值
投入指标 员工总人数
Ｆ Ａ
固定 值产 原值 扣除折
旧后 所 得
目 标函数 ： ｉ Ｓ或 Ｍ ｘ Ｍ ｎ ｋ ａ
Ａ
ｊ
Ｅ
年报中披 露的 公司 在 职员 工人数
≤ Ｆ Ａ ，
ｊ
≤ Ｅｋ
中间变量指标 存 款总额
Ｄ
包 括 长、 期 存 款 和 短 储 蓄存款 包括短期 贷款、 中长期 贷款、 其他贷款、 逾期贷
ｉ
Ａ
＝８ Ｄｋ ｋ
贷款总额
Ｌ
ｊ
￣ ｉ＞ ， Ａ ≥ Ａ１ Ｌ ｊ
银行效率是衡量银行经 营业绩 的重要标 准，
是银行在经营活动 中投入与产 出配 比是否合理的
Ｌｗｓ２ １ ） 等。 ｅ ｉ ０ １ （
重要参考依据 ， 映了银行将 金融资源转化 为金 反
融服务和提高 自身竞争优势 的能力。效率值的高 低可 以体现银行业资源利用 的有效程度 以及整体
Ｃ ｏｅ 和 Ｒ ｏｅ（９ ８ 在 Ｆｒ ｌ１５ ） ｏｐｒ ｈｄｓ １７ ） ａ ｌ ９７ 关于生产 ｅ（ 效率的工作基础上提出的 Ｄ Ａ （ ａ ｎｅ ｐ ｅｔ Ｅ Ｄ ｔ Ｅ ｖｌ ｍ ｎ ａ ｏ
工总数作为主要 的投入变量 ， 把银 行贷款 和其他 盈利性资 产作 为产 出变量 。银行 资金 的主要来 源储 蓄存款是投人变量还是产 出变量 ， 学者们却
Ｄ Ａ应用在评价银行分支机构之间的效率 。由 Ｅ ｊ 于其无需像参数法那样假设生产 函数 形式 ， 然后 估计参数用于构建生产前沿 面， 同时又可 以处 理 多投入和多产出的情况， 并且对投入 、 出无需进 产 行单位标准化。因此 ， Ｅ Ｄ Ａ方法得到 了国内外很 多学者的关注并被广泛应用在银行技 术效率、 纯
１ ６ ７
络 Ｄ Ａ银行效率模型做准备。银行投入、 Ｅ 产出和 中间变量指标的表示符号及其涵义见表 １ 。
理论 ・ 法与 案例 方
表 １ 银行投入 、 出和中间变量指标汇总 产
指标类型 指标定义 指标符号 指标说 明
我 国商业银 行效 率研 究
１ ．投入 产 出主 导 型 的 网络 Ｄ Ａ银 行 效 率 模 Ｅ 型在 Ｃ Ｓ下的 结构 Ｒ
看做是投入还是产出这样的困境时 ， 学者们都是
根据 自己的主观判 断来决定 采用 哪种形式 。但 是， 在银行 效率 的研 究过程 中 ， 蓄的两种不 同 储 作用方式往往会导致相反的结论 ： 中介法中认为
储蓄多贷款少会引起无效性 ， 而生产法则认为此
时可能是有 效 的。正是 由于两种截 然相反 的观
改革途径 ， 具有理论价值和现实指导意义 ， 其结论
可为银行监 管者 和管理 者的政 策制定 提供理 论
参考 。
Ｄ Ａ模型 ， Ｃｓ ｌ（ ０ １ ［ｊＳｘ ｎ和 Ｌｗｓ Ｅ 有 ａ ｅｉ ２０ ） ３、ｅｔ ｔｌ Ｚ ｏ ｅｉ
（ ０ ３） 、 ｅ ｉ ２ ０ Ｌ ｗｓ和 Ｓ ｘ ｎ（ ０ ４） 、 ｏｏ 和 ｅｔ ２ ０ Ｈ ｌ ｏ ｄ
比较分析 ， 生产法和 中介法都选择银行 的人力 资
行效率模型。在这个模型中 ， 储蓄作为第一生产 阶段 的产 出 ， 同时又作 为第 二生产 阶段 的投入 ， 储蓄的双重角色共 同决定 了决策单元 的效率 ， 不
但没有丢掉储 蓄这个很关键 的指标 变量 ， 而且研
究 者 也避 免 了 事 先 去 考 虑 到 底 把储 蓄 看 成 是 投
经营状况 。关于银行效率测度 的方法主要是有效
前沿 法 。Ｂｒｅ 和 Ｈ ｍ ｈｅ（９７ 根 据是 否 需要 ｅｇｒ ｕ ｐｒｙ １９ ）
利用 Ｄ Ａ模型计算银行效 率的核心在于投 Ｅ 入和产 出变量 的鉴定 ， 是学 者从各 自不 同的角 但
度来衡量 投入 、 出指标 的重要 性 ， 产 以此来确定
源和固定资产成本等为投入 指标 ， 而资产法则选 择资产负债表 中的各类存款作 为投人指标 ； 在产 出指标的选择上 ， ３种方法存在明显区别。生产法 通常用贷款或者存 款账户的数 目作为产 出， 略 忽