计量经济学模型理论方法课件
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第9章 时间序列计量经济学模型的理论与方法-李子奈计量经济学课件
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型1§9.1 时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程2一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型3⒊ 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”问题表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)：例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。
在现实经济生活中：情况往往是实际的时间序列数据是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。
这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。
7时间序列分析模型方法就是在这样的情况下，以通过揭示时间序列自身的变化规律为主线而发展起来的全新的计量经济学方法论。
时间序列分析已组成现代计量经济学的重要内容，并广泛应用于经济分析与预测当中。
8二、时间序列数据的平稳性9时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性问题。
假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{X t}（t=1, 2,t=1, 2, ……）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：1）均值E(X t)=µ是与时间t 无关的常数；2）方差Var(X t)=σ2是与时间t 无关的常数；3）协方差Cov(X t,X t+k)=γk是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称该随机时间序列是平稳的（stationary)，而该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic process）。
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
计量经济学--几种常用的回归模型课件
计量经济学--几种常用的回归模型
18
• 半对数模型的斜率系数度量了解释变量一个单位 的绝对变化，对应的因变量的相对变化量。
• P166例6.4
计量经济学--几种常用的回归模型
19
对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
20
Yi 1 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
9
半对数模型
• 只有一个变量以对数形式出现
计量经济学--几种常用的回归模型
10
2. 半对数模型
• 线性到对数模型（因变量对数形式） • 对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
11
• 线性到对数模型（因变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
12
Yt Y0(1 r )t
ln Yi 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
4
2的含义？
• 其测度了Y对X的弹性，即X变动百分之一引起Y变 动的百分数。
• 例如，Y为某一商品的需求量，X为该商品的价格， 那么斜率系数为需求的价格弹性。
计量经济学--几种常用的回归模型
5
证明：
d(ln Y ) dY Y 2 d(ln X ) dX X
计量经济学--几种常用的回归模型
8
ห้องสมุดไป่ตู้意
• 是产出对资本投入的（偏）弹性，度量
在保持劳动力投入不变的情况下资本投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 是产出对劳动投入的（偏）弹性，度量
在保持资本投入不变的情况下劳动力投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 给出了规模报酬信息
计量经济学全部课件
31
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
32
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
33
菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
32
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
33
菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
计量经济学导论PPT课件
• 必须掌握一种应用软件(Spss或Eviews)，注意课堂和实 验的软件应用演示。
第一章 导 论
什么是计量经济学 计量经济学研究的步骤 计量经济学模型与数据 计量经济学的产生与发展
第一节 什么是计量经济学
◆ 计量经济学的定义 ◆ 计量经济学与其它学科的关系 ◆ 计量经济学的内容体系
一、计量经济学的定义
▼ 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R. Frisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和 数学的结合；
▼ P.A.Samuelson、T.C.Koopmans、R.Stone将 计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论 和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现 象进行定量分析”。
一、计量经济学的定义
应用计量经济学——运用理论计量经济学所提供的理论
与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建 立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经 济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据 进行分析、预测、评价等。
宏观计量经济学与微观计量经济学
区分依据：
对应于宏观经济学与微观经济学的划分
（对数学的应用）
第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是 数学在计量经济学中的应用
第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复 杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计， 更需要相当的数学知识和数学运算能力
第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到 许多的数学知识和原理
计量经济学与其它学科的区别
个人消费C
GDP
1980
2447.1
3776.3
1981
2476.9
3843.1
1982
2503.7
第一章 导 论
什么是计量经济学 计量经济学研究的步骤 计量经济学模型与数据 计量经济学的产生与发展
第一节 什么是计量经济学
◆ 计量经济学的定义 ◆ 计量经济学与其它学科的关系 ◆ 计量经济学的内容体系
一、计量经济学的定义
▼ 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R. Frisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和 数学的结合；
▼ P.A.Samuelson、T.C.Koopmans、R.Stone将 计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论 和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现 象进行定量分析”。
一、计量经济学的定义
应用计量经济学——运用理论计量经济学所提供的理论
与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建 立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经 济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据 进行分析、预测、评价等。
宏观计量经济学与微观计量经济学
区分依据：
对应于宏观经济学与微观经济学的划分
（对数学的应用）
第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是 数学在计量经济学中的应用
第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复 杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计， 更需要相当的数学知识和数学运算能力
第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到 许多的数学知识和原理
计量经济学与其它学科的区别
个人消费C
GDP
1980
2447.1
3776.3
1981
2476.9
3843.1
1982
2503.7
计量经济学模型基础篇ppt课件
2019 3
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
2019 12
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
2019 4
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
2019 5
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
2019 12
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
2019 4
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
2019 5
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
计量经济学课件PPT线性模型概述
第三章 线性回归模型概述
回归模型分为；线性和非线性 线性模型（按变量划分）；变量以1次的形式出现 线性模型（按参数划分）；参数以1次的形式出现 线性回归模型是线性模型的一种，参数以1次形式 出现，通常可以通过一些变换，将非1次的变量化 为1次。
线性回归模型的数学基础；回归分析，企图通过 回归模型的形式揭示变量之间的因果关系 线性回归模型是是一类最为普遍的计量经济模型
ˆ ˆ x ˆ y 用以估计E (Y / X ) ˆ y ˆ 用以估计
i 0 1 i i 0 0
ˆ
1
用以估计
0 1
1
ˆ、 ˆ 称为估计量 ˆ、 y
i
估计量（Estimator）
一个估计量又称统计量，是指一个规则、 公式或方法，是用已知的样本所提供的 信息去估计总体参数。 统计量是样本的函数，因为抽样是随机 的，统计量具有随机性；对一次已经实 现的抽样，统计量又是确定的。 在应用中，由估计量算出的数值称为估 计值。
样本回归函数的随机形式
ˆ ˆ x u y ˆ 样本的残差项 (Re sidual ) ˆ u 用以估计总体残差 ˆ u u ˆ ˆ u yy ˆ yy ˆ u
i 0 1 i i i i i i i i i i i
样本回归函数的随机形式准确地描述了样本 样本残差是可以计算出来的 残差=实际值-（模型确定的）拟合值
生产函数 Q AK
ln Q ln A ln K ln L
q
L
成本函数 C ab ln C ln a q ln b
3、级数展开
著名的CES——不变替代弹性生产函数，展 开泰勒级数，得到一个线性近似公式
回归模型分为；线性和非线性 线性模型（按变量划分）；变量以1次的形式出现 线性模型（按参数划分）；参数以1次的形式出现 线性回归模型是线性模型的一种，参数以1次形式 出现，通常可以通过一些变换，将非1次的变量化 为1次。
线性回归模型的数学基础；回归分析，企图通过 回归模型的形式揭示变量之间的因果关系 线性回归模型是是一类最为普遍的计量经济模型
ˆ ˆ x ˆ y 用以估计E (Y / X ) ˆ y ˆ 用以估计
i 0 1 i i 0 0
ˆ
1
用以估计
0 1
1
ˆ、 ˆ 称为估计量 ˆ、 y
i
估计量（Estimator）
一个估计量又称统计量，是指一个规则、 公式或方法，是用已知的样本所提供的 信息去估计总体参数。 统计量是样本的函数，因为抽样是随机 的，统计量具有随机性；对一次已经实 现的抽样，统计量又是确定的。 在应用中，由估计量算出的数值称为估 计值。
样本回归函数的随机形式
ˆ ˆ x u y ˆ 样本的残差项 (Re sidual ) ˆ u 用以估计总体残差 ˆ u u ˆ ˆ u yy ˆ yy ˆ u
i 0 1 i i i i i i i i i i i
样本回归函数的随机形式准确地描述了样本 样本残差是可以计算出来的 残差=实际值-（模型确定的）拟合值
生产函数 Q AK
ln Q ln A ln K ln L
q
L
成本函数 C ab ln C ln a q ln b
3、级数展开
著名的CES——不变替代弹性生产函数，展 开泰勒级数，得到一个线性近似公式
计量经济学课件全完整版
ARIMA模型
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
计量经济学模型演示稿(共7张PPT)
•
(169.1620)
(-18.7 ) (15.86842)
•• C+l1ick.0to2a0dd9T9e2xtlog Yt-1--0.498 95log Yt-2
• Click to add Text
•• C(1li0ck.9t6o1a8d7d)Text (-0.398064)
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020 992log Yt-1--0.
由C-D生产函数模型,得模型形式如下:
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经济意义检验
• 济意义检验
• 对于方程,经济含义上logX1的系数为0.81028,logX2的系数为0.109253,logX3的系数为0.268421.三者之和为0.969386,约等于1, 这说明该模型是规模报酬不变的,符合预测值
对于方程,经济含义上logX1的系数为0. contents
020 992log Yt-1--0.
001570 DW=1.
Description of the contents
Yt=AXitbiεt(i=1,2,…,7)
1620)
(-18.
Description of the contents
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• 四，模型预测检验
• 根据方程,我们可以推出序列{Yt}的预测公式为:
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• log(Y)= 0.810218log(X1)- 0.109253log(X2)+ 0.268421log•(XC3l)ick to add Text
•
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计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
《计量经济学》ppt课件
04
时间序列分析
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
时间序列构成要素
现象所属的时间（横坐标）和现象在某一时间 上的指标数值（纵坐标）。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。
时间序列平稳性检验方法
图形判断法
通过观察时间序列的折线图或散点图，判断 其是否具有明显的趋势或周期性变化。
05
非参数和半参数估计方法
非参数估计方法原理及应用
原理
非参数估计方法不对总体分布做具体假设，而是利用样本数据直接进行推断。其核心思想是通过核密度估计、最 近邻估计等方法，对样本数据的分布进行平滑处理，从而得到总体分布的估计。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的 气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求 较高等问题。
计量经济学研究方法与工具
研究方法
主要包括理论建模、实证分析和政策评估等方法。
工具
运用数学、统计学和计算机技术等多种工具，如回归分析、时间序列分析、面 板数据分析等。
02
经典线性回归模型
线性回归模型基本概念
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的数学模型。
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk。
利用指数平滑技术对时间序列进行预测， 适用于具有线性趋势和一定周期性变化的 时间序列。
ARIMA模型
神经网络模型
计量经济学模型.ppt
• 经济计量模型由系统或方程组成，方程由 变量和系数组成。其中，系统也是由方程 组成。
怎样看待计量经济模型？
• 广义地说，一切包括经济、数学、统计三 者的模型；
• 狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的 数理统计方法研究经验数据的模型。
• 事实上，理论研究需要经验数据的检验， 而经验研究也需要理论分析的指导，我们 不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没 有理论的计量”—统计“炼金术”
第二节 建立计量经济学模型的步骤 和要点
理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图1-2所示的 逻辑化程序。
估计方法
不可靠
可靠 估计方法的统计可靠性
拒绝该理论
估计方法适用的假定条件 若假定条件被满足 如何判定假定条件是否获得满足 若假定条件不能被满足
接受该理论
后果ห้องสมุดไป่ตู้
• 离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量—只取0和1） 连续型
前定变量
• 滞后内生变量的数值是前期所决定的， • 因此，它和外生变量都是在求解本期内生
变量之前已经确定了的变量 • 滞后变量与外生变量合称为前定变量 • 用作解释变量
前定变量用法
1. 滞后内生变量的作用视着外生变量。 2. 在单一模型中，前定变量多作为自变量，
内生变量一般作为应变量；在联立方程模 型中内生变量既可以作为应变量也可以作 为自变量。
• 第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释 变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始 时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量， 可以在建模过程中检验并予以剔除
选择变量的其他注意事项
怎样看待计量经济模型？
• 广义地说，一切包括经济、数学、统计三 者的模型；
• 狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的 数理统计方法研究经验数据的模型。
• 事实上，理论研究需要经验数据的检验， 而经验研究也需要理论分析的指导，我们 不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没 有理论的计量”—统计“炼金术”
第二节 建立计量经济学模型的步骤 和要点
理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图1-2所示的 逻辑化程序。
估计方法
不可靠
可靠 估计方法的统计可靠性
拒绝该理论
估计方法适用的假定条件 若假定条件被满足 如何判定假定条件是否获得满足 若假定条件不能被满足
接受该理论
后果ห้องสมุดไป่ตู้
• 离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量—只取0和1） 连续型
前定变量
• 滞后内生变量的数值是前期所决定的， • 因此，它和外生变量都是在求解本期内生
变量之前已经确定了的变量 • 滞后变量与外生变量合称为前定变量 • 用作解释变量
前定变量用法
1. 滞后内生变量的作用视着外生变量。 2. 在单一模型中，前定变量多作为自变量，
内生变量一般作为应变量；在联立方程模 型中内生变量既可以作为应变量也可以作 为自变量。
• 第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释 变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始 时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量， 可以在建模过程中检验并予以剔除
选择变量的其他注意事项
完整版李子奈计量经济学版第四版课件
面板数据模型类型选择
要点一
混合效应模型（Pooled Model ）
假设所有的个体都有相同的截距和斜率，即所有的个体都 遵循相同的回归方程。
要点二
随机效应模型（Random Effects Model）
假设所有的个体都有相同的截距和斜率，但允许截距和斜 率有随机的波动。随机效应模型可以分为随机截距模型和 随机系数模型。
不可识别的情况
当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代 时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数 进行一致估计。
联立方程模型估计方法
• 最小二乘法（OLS）：在联立方程模型中，如果某个方程可以单独识别，那么 可以采用最小二乘法对该方程进行估计。但是，如果方程之间存在相互联系， 那么最小二乘法就不再适用。
问题。
模型优化与选择
讨论模型优化和选择的方法，如 逐步回归、岭回归和Lasso回归 等，以提高模型的预测精度和解
释力。
03
放宽基本假设的单方程计量经 济学模型
Chapter
异方差性
模型设定偏误、遗漏重要解释变 量、数据测量误差等。
图示检验法、等级相关系数检验 法、戈德菲尔德-夸特检验等。
异方差性的定义 异方差性的来源 异方差性的后果 异方差性的检验
多元线性回归模型
01
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形式，讨论模型的参数估计方法，如最小
二乘法（OLS）在多元线性回归中的应用。
02
模型的统计性质
阐述多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，
并讨论多元共线性的问题。
03
模型的检验与诊断
讨论多元线性回归模型的检验方法，如t检验、F检验和R方检验，以及
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变量 方程 结构式模型 简化式模型 参数关系体系
计量经济学模型理论方法
14
一、变量
计量经济学模型理论方法
15
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。
将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和
随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形
式。
计量经济学模型理论方法
21
⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程
随机方程 制度方程 结构方程的正规形 统计方程 式。
定义方程
恒等方程 平衡方程无随机误差项,参数已知.
经验方程
计量经济学模型理论方法
22
⒊完备的结构式模型
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。
一般情况下，外生变量与随机项不相关。
计量经济学模型理论方法
18
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）， 也称前定变量
外生变量与滞后变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量（或前定变量）。
根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 模型的每个方程都有具体的经济意义。
结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
计量经济学模型理论方法
12
⒋结论
必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济 学模型，以尽可能避免出现这些问题。
这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程 问题。
计量经济学模型理论方法
13
第二节 联立方程计量经济学模型的若干基 本概念
将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
Ct 0 1Yt 1t It 0 1Yt 2Yt1 2t
Yt Ct It Gt
计量经济学模型理论方法
7
在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定 居民消费总额和投资总额；
在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额 和投资总额所决定。
计量经济学模型理论方法
8
滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的 不可缺少的一部分变量，有滞后内生变量与滞 后外生变量，用以反映经济系统的动态性与连 续性。联立方程模型一般涉及滞后内生变量。
先决变量只能作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
19
二、结构式模型 Structural Model
计量经济学模型理论方法
20
⒈定义பைடு நூலகம்
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
计量经济学模型理论方法
9
⒈随机解释变量问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？
计量经济学模型理论方法
10
⒉损失变量信息问题
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1
2t
具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述。
计量经济学模型理论方法
23
线性模型结构式的一般形式
设线性联立方程组模型包含g个内生变量Y1，Y2，…，Yg； k个前定变量X1，X2，…，Xk。模型规范形式为：
Yt Ct It Gt
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。
为什么？
计量经济学模型理论方法
11
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。
表现于不同方程随机误差项之间。
第八章 联立方程计量经济模型 理论方法
Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
计量经济学模型理论方法
1
教学基本要求
本章是课程的重点内容之一,与单方程模型并列。 通过教学，要求学生达到：
掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概 念，线性联立方程模型的矩阵表示，结构式与 简约式的定义及联系,有关模型识别的概念和实 用的识别方法，几种主要的单方程估计方法 （间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具 变量法、）的原理与应用。
4
一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
计量经济学模型理论方法
5
⒈ 研究对象
经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性
相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚
计量经济学模型理论方法
6
⒉一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
17
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
计量经济学模型理论方法
2
第一节 引言：问题的提出
第二节 联立方程计量经济学模型的若 干基本概念
第三节 联立方程计量经济学模型的识 别
第四节：联立方程模型的参数估计
计量经济学模型理论方法
3
第一节 引言：问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
计量经济学模型理论方法
内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
计量经济学模型理论方法
16
一般情况下，内生变量与随机项相关，即
C o v ( Y i ,i ) E ( ( Y i E ( Y i ) ) ( i E ( i ) ) )
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )
计量经济学模型理论方法
14
一、变量
计量经济学模型理论方法
15
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。
将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和
随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形
式。
计量经济学模型理论方法
21
⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程
随机方程 制度方程 结构方程的正规形 统计方程 式。
定义方程
恒等方程 平衡方程无随机误差项,参数已知.
经验方程
计量经济学模型理论方法
22
⒊完备的结构式模型
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。
一般情况下，外生变量与随机项不相关。
计量经济学模型理论方法
18
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）， 也称前定变量
外生变量与滞后变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量（或前定变量）。
根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 模型的每个方程都有具体的经济意义。
结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
计量经济学模型理论方法
12
⒋结论
必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济 学模型，以尽可能避免出现这些问题。
这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程 问题。
计量经济学模型理论方法
13
第二节 联立方程计量经济学模型的若干基 本概念
将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
Ct 0 1Yt 1t It 0 1Yt 2Yt1 2t
Yt Ct It Gt
计量经济学模型理论方法
7
在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定 居民消费总额和投资总额；
在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额 和投资总额所决定。
计量经济学模型理论方法
8
滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的 不可缺少的一部分变量，有滞后内生变量与滞 后外生变量，用以反映经济系统的动态性与连 续性。联立方程模型一般涉及滞后内生变量。
先决变量只能作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
19
二、结构式模型 Structural Model
计量经济学模型理论方法
20
⒈定义பைடு நூலகம்
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
计量经济学模型理论方法
9
⒈随机解释变量问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？
计量经济学模型理论方法
10
⒉损失变量信息问题
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1
2t
具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述。
计量经济学模型理论方法
23
线性模型结构式的一般形式
设线性联立方程组模型包含g个内生变量Y1，Y2，…，Yg； k个前定变量X1，X2，…，Xk。模型规范形式为：
Yt Ct It Gt
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。
为什么？
计量经济学模型理论方法
11
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。
表现于不同方程随机误差项之间。
第八章 联立方程计量经济模型 理论方法
Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
计量经济学模型理论方法
1
教学基本要求
本章是课程的重点内容之一,与单方程模型并列。 通过教学，要求学生达到：
掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概 念，线性联立方程模型的矩阵表示，结构式与 简约式的定义及联系,有关模型识别的概念和实 用的识别方法，几种主要的单方程估计方法 （间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具 变量法、）的原理与应用。
4
一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
计量经济学模型理论方法
5
⒈ 研究对象
经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性
相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚
计量经济学模型理论方法
6
⒉一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
17
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
计量经济学模型理论方法
2
第一节 引言：问题的提出
第二节 联立方程计量经济学模型的若 干基本概念
第三节 联立方程计量经济学模型的识 别
第四节：联立方程模型的参数估计
计量经济学模型理论方法
3
第一节 引言：问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
计量经济学模型理论方法
内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
计量经济学模型理论方法
16
一般情况下，内生变量与随机项相关，即
C o v ( Y i ,i ) E ( ( Y i E ( Y i ) ) ( i E ( i ) ) )
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )