隐含波动率计算模型
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
X X 2 d C 0 Cd S S N (d 1 N ) ( d1 X ) e 0 T T ) ( r ( r
2
2
) T r T 2
X
Βιβλιοθήκη Baidu
2
r T d e N (d N ) 2
) T
1
( T d
2
)
d1 d2
中间变量计算结果 -0.0762 N(d1)或N(-d1) -0.3695 N(d2)或N(-d2)
隐含波动率计算模型 输入数据 期权价格（元） 期权的执行价格（元） 期权的到期时间（年） 股票的目前价格（元） 年无风险利率 期权种类 隐含波动率计算结果 3.23 隐含波动率 41.48% 40 命令按钮 0.5 36 8% 看涨期权 看跌期权 看涨期权 1 -0.000304
l n S ( l n ( ) S
0.4696 0.3559
X X 2 d C 0 Cd S S N (d 1 N ) ( d1 X ) e 0 T T ) ( r ( r
2
2
) T r T 2
X
Βιβλιοθήκη Baidu
2
r T d e N (d N ) 2
) T
1
( T d
2
)
d1 d2
中间变量计算结果 -0.0762 N(d1)或N(-d1) -0.3695 N(d2)或N(-d2)
隐含波动率计算模型 输入数据 期权价格（元） 期权的执行价格（元） 期权的到期时间（年） 股票的目前价格（元） 年无风险利率 期权种类 隐含波动率计算结果 3.23 隐含波动率 41.48% 40 命令按钮 0.5 36 8% 看涨期权 看跌期权 看涨期权 1 -0.000304
l n S ( l n ( ) S
0.4696 0.3559