对我国商业银行市场风险管理的探析

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银行风险管理的重要性探析

银行风险管理的重要性探析一、银行风险管理的重要性1.有助于加强银行的全面风险管理我国的银行经过了改革、发展和对外开放阶段，并且在不断的引进外国银行的先进管理经验和技术措施。

同时，我国部分银行借助外部的力量引进风险管理软件，在一定程度上对我国银行进行改革，并且完善了银行的风险管理体系。

例如，我国银行引进的内部审计。

审贷分离和岗位制约等措施极大程度的促进了银行的发展。

但是与全面风险管理模式相比，仍然存在较大的差距。

因此，加强对银行风险的管理，有助于银行对全面风险进行控制，进而可以更好的促进银行的发展。

2.有助于提升市场竞争能力在银行业的发展中，我国招商银行、民生银行和建设银行等陆续上市，提高了市场竞争强度，继而会在一定程度上降低银行的收益，压缩银行的生存空间。

同时，随着股市的兴起，增加了企业的融资渠道，必将对商业银行的发展造成一定程度的影响。

因此，我国银行加强对风险的管理，可以在一定程度上控制风险的发生，进而可以提升银行的市场竞争能力。

3.有助于银行找出发展中存在的风险在银行的发展中，实施风险管理可以使银行拥有更高的识别风险能力，并且可以根据风险的实际情况制定风险评估和控制措施。

银行发展中存在的风险大多数存在于部门、客户和交易伙伴等方面，实施风险管理，可以使银行主动的去发现风险，进而对风险进行控制。

4.有利于银行的改革和资源配置在银行的发展中，实施风险管理，可以帮助银行树立风险管理理念，同时银行可以根据风险的实际情况来调整企业的结构，以期银行可以成为市场竞争的主体。

另外，银行实施风险管理，可以优化市场资源配置，使银行可以清楚的对风险与盈利之间的关系进行分析，继而可以针对盈利的条件来完善市场资源配置。

5.有利于银行更新产品在银行的发展中，实施全面风险管理，可以使企业及时的了解市场信息，并且可以对相关的金融产品和服务进行评估。

从而可以对产品的价值拥有更为完善的预测。

因此，银行可以通过风险评估，来针对性的对产品和服务进行改进和创新。

浅析我国商业银行市场风险管理

一
般而言，引起市场风险的因素很多，括政治、济、包经
意外事件等，些因素反映在市场上，造成了市场在很短这就时间内的急剧波动，因此，场风险与信用风险或操作风险市
协方差法、史模拟法和蒙特卡洛法。现在，历风险价值已成
次贷危机引发的全球金融危机．也为国际国内商业银行重视市场风险管理敲响了警钟．商业银行越来越意识到市场风险管理的重要性和紧迫性。目前．市场风险管理目益成为
（）率风险：指汇率变动特别是汇率出现与预测方２汇是向相反的大幅波动．给商业银行造成损失的可能性．率而汇
为计量市场风险的主要指标．也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。２敏感性分析（ｅｓｉｉｎｌｓ）指在保持其他条．ＳｎｉｖｔＡａｉ：ｔｙｙｓ是
等相比，往往更加复杂，更加隐蔽和突然，危害程度相当大，会
生的百分比变动
４外汇敞口分析（ｏｅｎＣｕｒｎｙＥｐｓｒｎｙｉ：．ＦｒｉｒｅｃｘｏｕｅＡａｓ）ｇｌｓ
衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口
主要来源于银行表内外业务中的货币错配。在外汇敞口的
风险也是一种典型的市场风险。
现代商业银行风险管理中最核心的环节之一
一
、
商业银行市场风险的种类

关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析

关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析彭滨波广州银行股份有限公司摘要：面对当前全球风云变幻的经济与金融形势，在新时期下，我国城市商业银行(以下简称城商行)面临着存贷利差收窄、不良贷款攀升、流动性紧缺、资本补充受限等问题，严重制约了城商行的经营与发展。

因此，财务风险管理成为新时期城商行研究和分析的重大课题。

本文就新时期城商行财务风险管理出现的问题以及相对应的解决措施展开叙述。

关键词：城商行；财务风险；财务风险管理中图分类号：F832.2 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)016-0364-02引言城商行是我国商业银行的特殊群体，大多数由城市信用社改制而来，其控股股东主要是当地省、市政府。

近些年其发展速度较快，资产规模与利润呈几何增长趋势，但在经济下行周期时，由于城商行成立时间较短，家底单薄，客户结构单一、产品研发滞后、服务效率低等因素，财务风险已经蔓延到银行各个业务领域中，严重制约了城商行的经营与发展。

因此，要正确认识财务风险管理在城商行发展中的重要价值以及所涉及的主要内容。

一、财务风险概述财务风险是指企业或许丧失偿债能力和股东收益变化性的风险。

银行的财务信息能够反映银行在运作过程中出现的问题和风险，这就是银行的财务风险。

商业银行的财务风险管理是银行稳健运营的重要抓手，有利于银行提升综合管理效率和科学评估风险。

二、我国城商行财务风险管理现状及成因分析我国城商行当前面临的主要财务风险包括利差、信用、流动性、资本和内部决策等风险，其中利差风险和信用风险最为凸显，下面就展开分析：（一）利差风险随着存款利率市场化向纵深推进，城商行传统的存贷利差受到严重侵蚀，2018年上半年全国上市城商行净息差均值为1.9%(未上市城商行数据未能调取数据统计，预计更低)，比全国上市的国有银行均值2.06%低1.06个百分点，比全国上市银行均值1.95%低0.05个百分点，主要原因是：鉴于城商行当地政府的股东背景，负债端核心存款主要是社保存款、公积金存款和医保存款等财政类高息存款，资产端核心贷款主要是政府平台、国有企业等低息的大客户贷款，当存款利率市场化后，由于各家商业银行价格战的影响，势必会进一步推高城商行存款利率，简直就是雪上加霜；而城商行资产端主要以大客户为主，议价能力差，同时受自身内控能力影响，短时间无法向较高收益的中小客户转型，因此城商行呈现“资低债高”的被动利润格局加剧。

商业银行的金融市场风险分析

商业银行的金融市场风险分析一、引言金融市场风险是商业银行经营中的重要问题之一。

本文通过对商业银行的金融市场风险进行全面分析，探讨其特点、类型以及相应的管理策略。

二、金融市场风险的特点金融市场风险是指商业银行在进行金融交易中可能会遭受的潜在损失。

其特点表现在以下几个方面：1. 不确定性：金融市场的变化是复杂多变的，商业银行面临的风险具有不确定性和不可预测性。

2. 杠杆效应：金融市场的杠杆效应较强，小额资本可能会引发大规模的损失。

3. 快速传染：金融市场风险具有传染性，一旦爆发，很容易蔓延到其他相关市场，造成连锁反应。

三、金融市场风险的类型商业银行在金融市场中面临多种类型的风险，主要包括以下几个方面：1. 信用风险：指因债务人（包括个人、企业等）无法按时或无法按约还款而导致的风险。

2. 利率风险：指商业银行在资金融通中受到市场利率波动带来的风险，包括利率上升导致的资金成本增加以及利率下降引起的资产负债价值下降。

3. 汇率风险：指商业银行在跨境交易中受到汇率波动带来的风险，包括汇率的大幅波动可能导致资产负债产生损失。

4. 流动性风险：指商业银行在满足客户需求时遇到的资金安排不合理或资金不足的风险。

5. 市场风险：指商业银行在金融市场行为中由于市场价格波动、产品结构调整等原因引起的风险。

四、金融市场风险管理策略为了应对金融市场风险的挑战，商业银行应采取有效的管理策略，降低风险对经营的不利影响。

以下是一些常见的管理策略：1. 多元化投资：通过将投资分散到不同的金融市场和产品中，降低市场风险对整体投资组合的影响。

2. 强化风险监测与控制：建立完善的风险监测系统，及时发现和评估风险并采取相应的控制措施。

3. 控制杠杆水平：合理设置资本杠杆水平，降低金融市场波动对银行的影响。

4. 做好资产负债管理：通过合理的资产负债管理，控制流动性风险和利率风险，确保资金的充足性和稳定性。

5. 加强风险管理人员培训：提高风险管理人员的专业水平和风险意识，增强对市场风险的敏感性和应对能力。

浅谈我国商业银行的全面风险管理

许多有益的探索，如聘请咨询公司进行全的监管．规范银行的风险控制．由此产生为少发展业务就可以控制风险，通过少发并
行性的风险管理现状诊断和总体建设规了通过对资本充足性管理而防范和控制风展业务来逃避承担风险。二是全面风险管划，引进知名中介机构的风险管理系统软险的理论和实践。进人２０世纪９０年代，随理的理念还不到位，仍以信用风险管理为
处起步阶段。如何借鉴同业成功经验，充分研究并建立自己的内部风险测量、资本配员。还没有贯穿到业务拓展、营管理的全经
发挥后发优势，高起点、高质量、高速度地置模型，以弥补巴塞尔协议之不足。此外还过程．往往把风险管理和风险控制看作是
用矩阵系统 ” １９。９７年的亚洲金融危机爆还没有形成全方位的风险管理架构：二是
一
、
商业银行全面风险管理的产生和发后，世界金融业普遍开始出现动荡，这使商业银行风险管理受外界因素干扰较多，
发展
得金融界再次警醒，并深刻意识到：商业银独立性原则无法得到充分体现：三是还没
理论探讨
浅谈我国
面风险管理是从战略目标制定到目上多家银行因受信用风险的影响而纷纷倒理的关系。在强调业务发展时，往往忽视风－＇－－标实现的全过程风险管理近年来，闭．商业银行由此开始普遍重视对信用风险管理，甚至错误地把风险管理摆在业务ｔ
设、风险管理技术更新、风险管理信息系统的内部控制制度．在风险管理和内部控制

我国商业银行存在市场风险

浅析我国商业银行存在的市场风险摘要：随着人类社会迈入21世纪，金融行业的竞争日趋激烈，而金融行业的自由化程度也得到空前发展。

一个商业银行避免不了的严重问题也随之孕育而生——商业银行的风险管理。

然而由于商业银行内部和外部环境的种种原因，使得我国商业银行的市场风险管理存在着一个较为明显的缺陷。

本文对我国商业银行市场风险的现状和产生问题的原因进行阐述，并提出相应的解决方法和对策。

关键词：商业银行；银行市场风险；风险管理中图分类号：f830.33 文献标识码：a 文章编号：1001-828x（2012）02-0-01一、引言商业银行的市场风险是指由于各种市场价格的种种不利变化，而使得商业银行在进行表内外业务当中产生的风险。

由于市场价格包括利率、汇率、股票和商品价格这四个组成成分，因此相应的商业银行的市场风险，又通常可被分为利率风险、汇率风险、股票价格风险以及商品价格风险。

目前，金融市场自由化步伐的正在逐步加快，主要以围绕利率市场化和人民币汇率机制为中心。

新兴的金融工具也层出不穷，随着负债和表外业务市场化的不断加深、渐渐暴露于最新市场价格体系下的扩展业务以及不合理的负债结构，都面临着市场风险的巨大挑战。

因此，必须更好地对商业银行的市场风险进行有效的管理和合理的控制。

虽然自由的金融市场给商业银行带来了不稳定的外部环境，但这也同样为商业银行对市场风险控制的管理和控制提供了一次契机。

尤其是一些新发动的措施，改变了商业银行被动的局面，从而能够积极自主的调节资产负债结构，合理运用多种风险控制的工具，来实现对市场风险的管理，制定有效的控制措施。

二、浅析我国商业银行对市场风险进行管理的现状一直以来，由于我国金融市场化水平较低以及商业银行对市场风险管理的操作空间狭小等原因，我国的商业银行因市场风险造成的影响十分有限。

但是，随着利率市场化脚步的不断加快，金融市场自由化程度的持续提高，汇率市场化程度的连续加深以及金融衍生工具的迅速发展，商业银行所面临市场风险被大大的增大了。

浅析我国商业银行风险管理的现状

浅析我国商业银行风险管理的现状【摘要】商业银行风险管理在我国的发展非常重要。

本文从风险管理框架及体系建设、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理以及监管要求和趋势等方面对我国商业银行风险管理的现状进行了概述。

虽然我国商业银行在风险管理方面已取得了一定成就，但仍有改进空间。

未来发展方向应更加注重科技创新和数据分析，以提高风险管理水平。

总体评价认为我国商业银行在风险管理方面取得了进步，但仍需不断改进和完善，以应对日益变化的金融环境，确保银行业的稳定和可持续发展。

【关键词】商业银行，风险管理，现状，信用风险，市场风险，操作风险，监管要求，改进空间，发展方向，总体评价1. 引言1.1 商业银行风险管理的重要性商业银行风险管理的重要性在当前金融市场环境下显得尤为重要。

作为金融体系的中流砥柱，商业银行承担着接受存款、发放贷款、支付结算等多种金融服务，因此面临着多方面的风险。

有效的风险管理不仅可以保障银行自身的稳健经营，也可以减少金融市场的波动性，维护金融体系的稳定运行。

由于全球金融市场的高度互联互通，一家银行的风险问题往往会波及到整个金融系统，甚至引发系统性风险，因此商业银行风险管理的重要性更加凸显。

有效的风险管理可以帮助银行识别、衡量和控制各种风险，有效降低金融风险带来的损失。

通过建立完善的风险管理框架和体系，银行可以更好地应对不同风险，并保障其经营的稳健性和可持续性。

合理有效的风险管理也可以提高银行的竞争力，增强其抵御外部风险冲击的能力。

商业银行风险管理的重要性不容忽视，只有建立规范、科学的风险管理体系，才能更好地应对复杂多变的金融环境。

1.2 我国商业银行风险管理的现状概述我国商业银行作为金融体系中的重要组成部分，在面临复杂多变的市场环境和风险挑战时，必须高度重视风险管理工作。

目前，我国商业银行风险管理的现状可以概括为信息化、专业化、综合化和国际化四大特点。

信息化是我国商业银行风险管理的重要特征之一。

浅议我国商业银行管理风险的问题及应对措施

体，居民、如企业等。
一
陈旧落后，方面不能树立全面风险管理的理念，能重视市一不
商业银行风险的承担者是与商业银行经济活动有关的经济实场风险、操作风险等；另一方面缺乏在风险管理过程中运用差别化，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异，这样就很难适应现代商业银行发展的需要。一些员工不能正确地评价和看
此，国商业银行应加强银行的风险管理。财务商业银行的风年查处国有四大商业银行违规机构１７家，我５违规人员ｌ４８２名，
险是指，由于无法事前预测到的不确定性因素的影响，商业这些迹象表明，国商业银行存在巨大的潜在操作风险。使我
行的是紧缩银根的政策，率逐渐上升，样房地企业融资的于现代的商业银行来说，需要的信用风险管理体制是纵向式利这
பைடு நூலகம்
成本就会增加，从长期来看，如果房地产商投资失败，借款者无的，而我国的商业银行的信用风险管理体制由于采用以分行为法偿还借款，会给商业银行带来大量的坏账。这样商业银行承经营单位的体制致使商业银行的信用体系为横向的。担着巨大的信贷风险。（）２市场风险。市场风险是指由于市场价３．贷款资金期限长、中化成为其明显特征，良贷款比集不格的变动带来的不利影响，这种影响使银行表内和表外业务发例高。在上面的分析中，我们知道房地产行业资金来源中有很生损失。产生市场风险的因素很多，包括：国家产业政策的调大一部分是来自于商业银行的贷款，而商业银行的贷款大多数整、国际金融市场汇率的频繁变动等。随着我国金融市场开放也是集中在房地产项目和一些大型资产的投资项目上。程度的提高，商业银行对这类风险要有足够的重视。（）３流动性４．基础数据库不能满足商业银行定量管理的需要。我国银行缺乏基础的历史数据。商业银行风险。流动性风险足指银行不能满足客户对提取现金的需要的数字化开始的不是很早，可能性。对于我国商业银行来说，由于居民的储蓄率高和国家历史基础数据库的缺乏，不能对风险因素的各个参数进行估信用的强有力的支撑的存在，这方面的问题目前不是很明显。计，不能进行有效的信用风险模型分析。虽然也有一部分商业但是随着我国金融体制改革的深入，商业银行必将按照市场经银行很早就认识到数据库建设的重要性，也有一些银行已经初济运作，做到真正的自负盈亏，流动性风险已逐渐显现。（）４操步建立的贷款数据库，但是还没有可供采取的技术，以对这可对其的运用更是不可能的事情。并且国内目作风险。操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、些数据进行分析，

我国商业银行市场风险管理模式研究

组合的视角和统一的视角对市场风险进行管理。
关键词：市场风险；组合管理；管理统一
中圈分类号：８０３Ｆ３．３文献标识码：Ａ文章编号：０３８７（０７）１００－４１０－４７２００－１２０
自１９９６年巴塞尔委员会颁布《资本协议市场风险补充规定》以来，市场风险管理的重要性已经得到了国内外商业银行的普遍认同。我国银监会２００４年发布了《商业银行市场风险管理指引》，从操作层面上对商业银行的市场风
作者简介：滨（９８）男，商银行资金部副总经理。骆峰（９）男，融学博士，沈１６一，浙１７，金浙商银行资金部风险管理中心。
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维普资讯
经引起了国内商业银行的广泛关注。以预料，可随着业务范围的拓展，我国商业银行所面临的市场风险将越来越明显
银行的市场风险管理模式将成为本文的重点所在。
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量量量
这些风险因子的剧烈变动，将不仅影响交易账户资产
的收益和价值，同时还会对银行账户资产的收益和价值造
成不可忽视的影响。
、
商业银行加强市场风险管理的紧迫性
第二，市场广化和深化。金融市场化改革的深入，将会带来市场的广化和深化。前者是指管制放松所带来的金融产品数量的急剧增加，后者是指金融创新带来的金融产品
须对这些变化作出充分的估计并提前打造完善的市场风险管理体系。

浅析我国商业银行风险管理

对企业进行内部评级，呆隹备金提取能力在
管理信用风险）或资金管理部门（管理利率等法下其风险权重为１０％或者１０且（０％，５财政资金用途，作为债权人的国有商业银行柿隹性的、能够有效管理银行各个方面风险的风
由于我国的特殊国情，国有商业银行代理部分财政职能，信贷资金用于无法偿还的和作为债务人的国有企业最终为一个产权主
体（国家）有，则上，们无法产生真所拥在原他正的直接融资交易关系。
独立的风险管理部门，也没有专职的风险经
业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级，在理，无论是内部稽核部门还是信贷管理部门国内银行尚不具备内部评级的客观条件，不能市场风险）都没有能力承担起独立的、，权威
险的有效识别和评估、控制活动和责任分方面的内容。到目前为止，国大多数银行我
包括城市商业银行都还没有现代意义上的
信撑，这种情况必然导致分支机构风险敞口规模离、息和交流以及监控和缺陷修正等五个
于发达国家３～５％％的一般水平。我国存在着大量的不良资产，原因是多方面的。其
据巴塞尔银行监管委员会在１９９８年
粗放落后经营观念在国有商业银行信贷管理
中并未完全消除。我国的风险管理观念是以
产的规模比官方公布的数字要大得多，因此按实际风险资产计算的资本充足率实际上大多
低于巴塞尔协议８的最低水平，时由于资％同
融风险管理意识相对淡薄，对风险管理缺乏成为呆账。对于企业来说，在债多不愁还的，理，存只要能从银行获取贷款，期能不能偿还，到如这些都导致银行很多的贷款收不回来，的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合普遍，

商业银行市场风险管理探析-以工行为例

商业银行市场风险管理探析-以工行为例内容摘要：自20世纪以来，风险管理已经变成商业银行经营过程中最重要的问题之一，商业银行的风险管理能力将直接影响到商业银行的生存和发展。

在商业银行所面对的风险中，市场风险是商业银行重点关注的风险。

尤其是随着世界经济的一体化，各个国家之间的经济联系越发紧密，金融环境日益复杂，商业银行存在的市场风险越来越大。

中国自加入WTO以来，金融市场的对外开放使得商业银行的市场风险不断加剧，而商业银的市场风险管理水平还有很大的缺陷。

本文通过研究中国工商银行的市场风险管理，对中国商业银行市场风险管理进行分析，结合国外先进银行市场风险管理的经验，对于防范市场风险提出了一些建议和措施。

关键词：商业银行市场风险工行Abstract：Since the 20th century, risk management has become one of the most important issues during the management process of the commercial banks. The risk management ability of commercial banks will directly affect the survival and development of commercial banks. Of all the risks the commercial banks face with, market risk is the one focused by them. Especially with the integration of the world economy, the economy between countries is getting increasingly connected, the financial environment is becoming more complex and market risk that the commercial banks have is growing, too. After China joined the WTO, the opening of financial market exacerbates the market risk of commercial banks, while the ability of market risk management is deeply flawed. This article analyzes market risk management of commercial banks in China by researching the market risk management of ICBC and put forward some comments and suggestions about keeping a look-out over market risk by combi ning with the experience of foreign banks’ advanced market risk management.一、市场风险的具体内容商业银行的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使得银行的表内和表外业务产生损失的风险。

我国商业银行的风险管理水平

我国商业银行的风险管理水平摘要：目前来说，我国商业银行的风险管理水平的提升和改变，将有助于我国商业银行的发展方式的转变和我国经济实现可持续增长。

本文对我国商业银行的风险管理水平的现状和问题进行了分析，在此基础上，对于我国商业银行风险管理水平的提升和改变提出了一些建议。

关键词：商业银行；风险管理在改变经济发展模式，实现经济结构调整已经成为我国经济是否能够实现长期快速高增长的必然选择的时候，中国的商业银行也同样迫切地需要转变发展模式，这是商业银行今后是否能够快速发展的一个良好契机。

从目前经济状况来看，深化银行体系和银行内部运行机制的市场化改革，并从中精确找准自身发展的定位和方向，会是商业银行转变发展模式能否成功的关键点。

在未来的发展中，要想能在更加激烈的金融竞争中脱颖而出，发展模式的转型和变革势在必行，中国银行业的发展瓶颈，只有通过更大范围更大力度更深层次地转型和改革才能突破，这样才能提高我国银行业的创新发展水平和国际竞争能力。

金融行业，尤其是商业银行，往往是一国经济的重要组成部分，对一国经济的发展能够起到重要的影响和推动作用，因此金融行业的稳定发展往往是重中之重。

而作为金融行业的重要组成部分之一的商业银行，自始至终都需要高度重视和不断提高自身的风险管理水平。

08年的金融危机，根本原因在于银行的风险监管不到位，使得风险累积到了不可控制的程度。

因此，任何商业银行，都需要谨慎防范银行风险，不断加强风险管理水平，进一步提高商业银行的风险控制能力。

商业银行的风险的来源往往非常广泛，通常包括信用风险，市场风险，利率风险，汇率风险等等。

商业银行的风险管理，是指银行对这些可能存在的风险采取有效的监控，预防，调控，管理和反馈的过程。

风险管理的首要步骤是识别风险，将未知的不确定的风险转化为已知的确定的风险，这是一个定性的观察过程。

之后需要对观察到的风险进行分析，确定风险的种类，根源，影响因素等等，把握风险的构成，全方位的了解风险，为后续的风险控制做准备。

国有商业银行现阶段的信用风险管理探析

协议》对调动银行的积极性，强银行的增稳健经营，促使银行间的公平竞争具有重大而又深远的意义，是对我国商业银行但
前国有商业银行部分员工依法、规经营合意识薄弱，对信用风险管理的认识不够充分，用风险管理理念陈旧，信已不能适应新时期业务的高速发展、险环境复杂的风
ＦＮＣＥ＆巳ＯＮＩＡＮＣＯＭＹ金融经济
国：Ｔｒ银行现阶段的信用风险管理探析￣－业ａ
口张守义
（中国建设银行股份有限公司枣庄市分行，东枣庄２０１）山５０２
信用风险是金融市场上最为古老的
增加债券品种等；二是推行人民币ＱＩ试点，ＦＩ解决好人民币ＱＩＦＩ
机构的资格和额度管理问题，让境外人民币合法回流，跨境贸使易人民币结算向更深的程度发展；三是允许境外企业以人民币对我国进行直接投资，宽人民币回流渠道。拓
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国有商业银行信用风险管理的必
要性
《巴塞尔协议》信用风险的衡量新对
提出了标准法和内部评级法两种方法。标
信用风险是源于信用活动和交易对
手遭受损失的不确定性。或是由于债务人没有能力，是由于债务人不愿意履行已或签的合约而给银行造成的损失。更为一般地说，信用风险还包括由于债务人的信用评级的变动和履行合约能力的变化，导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。而在金融全球化，场波动性增市强的趋势下、银行业面临的风险环境瞬息

我国商业银行市场风险管理的探析

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是一项庞大而复杂的系统工程和长期任务。近些年来，随着我国加入世界贸易组织，我国商业银行开始在国际金融的大环境下发展。在这一机遇与挑战并存的发展机遇期，国有商业银行在强化信贷风险管理，尽量减少商业银行信贷风险上做了大量艰苦卓绝的理论研究与实践探索，取得了显著的工作成效和丰富的实践经验。然而，金融产权制度改革、经营管理的授权操作、内控自律制度建设与国际大金融的市场背景还不甚协调，与国外商业银行相比，我国商业银行在信贷风险控制理念和行为上仍存在严重偏差，如何加强信贷风险的管理便成了我国商业银行能否提高竞争力的关键。二、我国商业银行信贷风险现状从商业银行信贷风险的一般性分析中可以看出，信贷风险危机主要是由于不良贷款造成的。一个金融机构如果不良贷款比例过高，那么该机构收回贷款的风险就大，其所面临的信贷风险就大。根据中国人民银《贷款风险分类指导原则》，银行贷款一般可以分为五类：正常类贷款，借款人能够履行合行 2001 年发布的同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款，该类贷款风险很小；关注类贷款，尽管借款人目前但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，该类贷款有一定风险；次级类贷款，有能力偿还贷款本息，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能该类贷款风险比较大；可疑类贷款，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，会造成一定损失的贷款，也肯定要造成较大损失的贷款，该类贷款风险相当大；损失类贷款，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款，该类贷款风险特别大。相较而言，这五类贷款
风险管理是商业银行生存和发展的战略问题，风险管理水平的高低不但决定着商业银行的发展更是其生存与否的关键。纵观泛滥全球的国际金融危机，其最直接的源头就是美国的次贷危机。随着 20 世纪 70 年代以来金融自由化、全球化和金融创新的发展，国际银行业越来越重视和强化风险管理，中国银行业的对外开放，在改善银行业竞争环境的同时，也对商业银行的运行提出了更高的要求。如何全面、系统的阐释商并对其及时预警与管理控制，是商业银行信贷风险管理的当务之急和难点所在。业银行信贷项目风险，一、商业银行信贷风险的一般性分析风险是与不确定性有关的经济学名词，一般来说，任何行业都存在风险，行业性质不同，其存在的风险大小也有所不同。与其他行业相比，银行业是典型的委托代理型组织，银行与客户之间是委托代理关系，这种关系存在着较大的不确定性。因此，银行业务的本质决定了它需要承担各种类型的风险，而银行业提供金融服务的过程实质上也就是承担和控制风险的过程。依照不同的标准，可将商业银行的风险进行不同类别的划分。比如，可以将其面临的风险分为客观风险和主观风险；静态风险和动态风险；微观风险和宏观风险；利率风险、投资风险、流动性风险、汇率风险、信贷《新巴塞尔协议》，可以将银行业主要面临的风险划分为三个方面：信贷风险、市场风险和操风险等等。根据作风险。信贷风险是银行面临的主要风险，它是由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险；市场风险覆盖范围很广，包括利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权价格风险等，是由于利率、汇率、证券和商品价格发生不利变动而导致损失的风险；操作风险是三个风险中最无法避免的风险，它是指由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。相比较而言，信贷风险是银行业发展最古老也是最主要的风险。它是市场经济中广泛应用的名词，主要

我国商业银行风险管理中存在的问题及对策

我国商业银行风险管理中存在的问题及对策引言随着商业银行改革的不断深入，如何在提高经济效益的同时有效地防范与化解风险，已成为我们不可忽视的重要问题。

商业银行的经营实际上是在风险和收益之间寻找平衡，通过对风险的有效管理而创造价值。

本文依据我国商业银行经营风险的特点及主要表现形式，结合我国银行内外部环境，对如何有效管理，防范风险进行初步讨论。

正文一、我国商业银行风险管理存在的问题（一）资本充足率水平不高，风险资产规模较大由于国内银行资产质量比较差，不良资产的规模比官方公布的数字要大得多，因此按实际风险资产计算的资本充足率实际上大多低于巴塞尔协议8%的最低水平，同时由于资本充足率水平较低且资本补充渠道较窄，能够为分支机构风险敞口配置的资本相当有限，不可能为高规模的风险敞口提供足够的资本支撑，这种情况下必然导致分支机构风向敞口规模与资本匹配失衡。

在资本补充有限的情况下，要提高资本充足率必须在降低信贷资产的风险敞口上做文章。

而我国目前包括大型企业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级，在标准法下其风险权重为100%或者150%，且国内银行尚不具备内部评级的客观条件，不能对企业进行内部评级，在呆账准备金提取能力不足的情况下，资本充足率的这种逆向配置效应几乎意味着商业银行降低风险敞口规模的途径就是降低信贷存量规模，甚至是减少一些优质客户的信贷业务。

（二）风险管理文化落后，风险管理意识不强虽然我国商业银行高级管理层的风险意识初步形成，但风险管理没有作为风险文化植根于所有员工的心中，贯穿到业务拓展的全过程，全面风险管理理念还没有树立，没有形成全行认同的风险管理文化，系统而完整的风险管理战略还有待于加强，风险管理侧重于后台管理，没有将其作为信贷决策、风险敞口限额控制、贷款定价、资本资源配置的有力工具。

同时，部分人员将风险片面地等同为违规、案件和损失，一些风险管理人员将风险管理简单地理解为控制，部分业务人员将风险管理看作是业务拓展绊脚石，注重信用风险的控制和计量，对市场风险、操作风险、法律风险等仅有一定的理性认识，还谈不上统筹考虑、系统管理。

对我国商业银行风险控制的思考

（）买力风险，称通货风险四购又购买力风险是因通货膨胀引起的货币贬值而带来的风险。银行具有借款者和贷款者的双重身份，通胀带来的损益
金融是现代经济的核心，而商业银行又是金融体系的主体，商业银行运营
有关。（）六政策风险。也称国家风险
个新的阶段。我国的金融业在世界经
济一体化过程中得到了前所未有的发
展，造出了许多金融衍生品，创开展了许
多新的业务，为我国的经济发展提供了有力的保障。但是随着金融创新的进一
Ｆ风险ｃＮＮｌＲＮＡｏＴＧＩＤＣＵＩＥＳＦＯｌ
对我国商业银行风险控制的思考
河南交通职业技术学院苗爱红
【摘要】随着金融创新的不断发展，商业银行面临的风险日趋扩大，如何实现对商业银行风险的有效防范和控制具有重要的现实意
市场风险是一种因市场利率变化引
起资产价格变动或银行业务使用的利率跟不上市场利率变化所带来的风险。当市场利率上升时，银行持有现金的机会成本
内部风险主要有战略决策失误风险、新产品开发风险、营业差错风险和贪污盗窃风险。他们主要与经营管理不当
步发展，国金融业【我当然也包括商业银行）临的风险也与日俱增。面如何实现对

新形势下我国商业银行操作风险探析

新形势下我国商业银行操作风险探析【摘要】本文主要探讨了新形势下我国商业银行操作风险管理的相关问题。

在对研究背景、研究目的和研究意义进行了阐述。

在分析了新形势下我国商业银行操作风险的特点和成因，提出了相应的策略，并分析了操作风险管理的现状和挑战。

在对新形势下我国商业银行操作风险管理进行了思考，提出了建议，并展望了未来的研究方向。

通过本文的研究，可以更好地了解我国商业银行在新形势下操作风险管理面临的情况，为相关部门和银行机构提供参考和借鉴。

【关键词】商业银行、操作风险、新形势、管理、挑战、策略、现状、思考、建议、研究展望1. 引言1.1 研究背景在当前国内外金融市场环境中，我国商业银行面临着日益严峻的挑战和复杂的风险。

随着我国金融市场的不断发展和改革开放的深入推进，商业银行的经营环境发生了深刻的变化。

各种新型金融产品和服务的快速发展，金融科技的广泛应用以及国际金融市场的波动性增加，都给商业银行的经营管理带来了新的挑战。

在这种背景下，商业银行操作风险成为了银行管理者和监管部门关注的焦点。

操作风险是银行面临的最常见和最具破坏性的风险之一，一旦发生，可能会对银行的财务状况、声誉和经营前景造成严重影响。

研究新形势下我国商业银行操作风险是十分必要的。

通过深入分析研究，可以帮助银行管理者更好地了解操作风险的特点和成因，制定有效的风险管理策略，提升银行的风险抵御能力和管理水平。

对我国商业银行操作风险管理的现状和挑战进行探讨，为未来研究和实践提供有益的思路和建议。

1.2 研究目的本文旨在深入探讨新形势下我国商业银行操作风险的现状及管理挑战，明确分析操作风险的特点和成因，提出应对策略和建议。

具体目的包括：1. 综合分析新形势下我国商业银行操作风险的表现形式和特点，揭示其在金融市场中的影响因素和挑战。

2. 深入剖析新形势下我国商业银行操作风险产生的根本原因，包括外部和内部因素的影响，为制定相应的防范措施提供理论基础。

3. 探讨新形势下我国商业银行应对操作风险的策略，包括风险监测、内部控制和风险管理体系的建设，以提高商业银行在市场竞争中的抗风险能力。

商业银行如何应对市场风险

商业银行如何应对市场风险随着全球金融市场的不断发展，商业银行面临着日益复杂和多变的市场风险。

为了保证业务的稳定和可持续发展，商业银行需要制定有效的应对策略来管理市场风险。

本文将从市场风险的定义和分类入手，分析商业银行应对市场风险的具体方法。

一、市场风险的定义和分类市场风险是指商业银行由于金融市场价格变动导致的资产价值或者收益的下降风险。

市场风险通常包括利率风险、汇率风险、商品价格风险和股票价格风险等。

商业银行需要对这些风险进行监控和管理，以减少可能的损失。

二、有效的市场风险管理方法1. 建立完善的风险管理体系商业银行应建立起完善的风险管理体系，包括设立专门的风险管理部门，明确风险管理的职责和权限，并制定相应的市场风险管理制度。

该体系应覆盖风险识别、测量和监控等环节，确保对市场风险能够及时做出有效的应对。

2. 多元化投资组合商业银行应通过多元化投资组合来降低市场风险。

通过在不同行业、不同地区和不同类型资产之间进行分散投资，可以有效减少特定行业或特定资产类别价格波动对银行的影响。

同时，商业银行还可以根据市场预期来调整资产配置，避免过度集中投资某一类资产或行业。

3. 强化市场风险监测和控制商业银行应建立起有效的市场风险监测和控制机制。

通过使用适当的风险评估工具和模型，对市场风险进行测量和监测。

同时，商业银行还应制定相应的风险限额和风险警示线，及时采取措施控制风险水平，避免风险超出承受能力的范围。

4. 健全内部控制体系商业银行应建立起健全的内部控制体系，包括完善的风险管理政策和流程、合理的授权制度以及有效的内部审计机制等。

通过加强内部控制，商业银行可以及时发现和纠正市场风险管理中的问题，确保风险管理工作的有效运行。

5. 加强人员培训和风险意识商业银行应加强对员工的培训，提高他们的风险意识和市场风险管理能力。

员工在掌握相关知识和技能的同时，还需要具备较强的判断能力和风险识别能力。

只有这样，商业银行才能有效应对市场风险，降低风险带来的损失。