证券公司信用风险管理体系(100分)

中信证券股份有限公司全面风险管理制度

中信证券股份有限公司全面风险管理制度7 中信证券股份有限公司

全面风险管理制度

第一章总则

第一条为使中信证券股份有限公司（下称“中信证券”或“公司”）全面、及时了解面临的风险状况，提高对风险的预见性和应对能力，增强核心竞争力，促进战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称全面风险管理，是指公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与，对经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、洗钱风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对的全程管理。

第三条公司全面风险管理的目标是通过建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，为公司各类风险可测、可控和可承受提供合理保证，保障公司稳健经营。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

第四条公司全面风险管理应遵循以下原则：

（一）全面性原则：全面风险管理应覆盖公司所有业务、部门、分支机构、子公司及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）及全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程。

公司旨在建立集团层面的全面风险管理体系，将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，实现风险管理全覆盖。

（二）制衡性原则：公司建立不同部门/业务线、不同岗位之间的制衡体系，各级部门/业务线和岗位的设置应当权责分明、相互制衡和相互监督。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()

A.现金

B.M1 和企业的活期存款

C.票据

D.M1 和企业定期存款及个人存款

【答案】D

【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。

2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、

产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。 ( )【答案】正确

【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整

体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化

配置。

3、[题干]以下不属于基本面指标的是()

A.品质类指标

B.实力类指标

C.盈利能力指标

D.环境类指标

【答案】C

【解析】c属于财务指标。

4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避。E,风险补偿

【答案】CDE

【解析】对比分析各种风险管理及其特征。

5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。

A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

D.预期损失率=预期损失/资产总额

【答案】A

【解析】略

6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

A.自身业务性质，规模和复杂程度

B.业务经营部门的过往业绩

C.工作人员的专业水平和经验

D.能够承担的市场风险水平。E,定价、估值和市场风险计量系统

现代金融业务形成性考核)

《现代金融业务》作业一

一、填空题

1、我国的政策性银行有国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家。

2、现代金融服务的原则有平等原则、公平原则、自愿原则和信用原则。

3、信用根据其授信主体的不同可分为政府信用、银行信用、商业信用、民间信用和国际信用。

4、金融工具具有期限性、收益性、滚动性和风险性。

5、贷款三查是指贷款对象、贷款条件、贷款用途和期限。

6、我国的国际储备的四种类型是稳定币值、稳定汇率、调节国际收支和信用保证。

7、货币流通有纸币和金属货币两种形式。

二．不定项选择题：

1．金融机构构成要素有（AC ）导学

A金融市场的参加者B金融市场的交易工具C金融市场的交易对象D金融市场的交易方式2．企业存款管理的总目标是（CD ）

A，高速增长B，低速增长C，稳定增长D，健康发展

3．按照委托人设立信托的目的不同，信托可分为（CD ）导学

A,营业信托B，非营业信托C，公益信托D，私益信托

4．金融风险具有（ABCDE ）特征。导学

A，扩散性B，偶发性C，破坏性D，社会性E，周期性

5．金融工具具有（ABCD）特征。导学

A,期限性B，流动性C,风险性D，收益性

6．按借贷期内利率是否可以调整，利率可分为（CD ）导学

A，市场利率B，公定利率C,固定利率D，浮动利率

7．以下属于我国政策性银行的有（BCD ）

A，中国工商银行B，国家开发银行C，中国进出口银行D，中国农业发展银行E,中国银行8．名义资本又称（C ）导学

A，最低资本B，注册资本C,发行资本D,实收资本

9．货币层次的划分主要是以（B）作为标准。

C16089-内部信用评级体系在券商风险管理中的应用-多套答案汇总100分

下面三套题答案都经过纠正！

一、多项选择题

1. 以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（）。

A. 若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据

B. “违约模型法”对数据程度高，要求数据充分

C. “打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司

D. “标杆法”对专家经验介入依赖程度较低

描述：P11，内部信用评级的方法论

您的答案：B,C

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 良好的内部信用评级体系包含以下哪些要素（）。

A. 评级结果整体分布合理，有区分度，能够区分投资、投机级别

B. 以定量分析驱动为主

C. 更新及时

D. 跨模型可比

描述：P10，内部信用评级的建设目标

您的答案：B,A,C,D

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 内部信用评级应用的难点主要包括（）。

A. 缺乏恰当准确的数据来源

B. 缺乏系统支持

C. 业务部门缺乏应用的动力

D. 过度依赖模型评级结果

描述：P37，内部信用评级的难点

您的答案：D,B,C,A

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级

的过程（）。

A. 外评下降

B. 财务报表更新导致内评结果发生重大变化

C. 被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等

D. 被评级主体经营环境发生重大变化

描述：P30，内部信用评级的管理流程

您的答案：A,C,D,B

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（）。

A. 境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低

管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1017)

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90 分钟年级专业_____________

学号_____________ 姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1. 久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（）

正确

错误

答案：正确

解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

2. 商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。（）

正确

错误

答案：正确

解析：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。只有通过积极、恰当的风险管理，商业银行才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。

3. 由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。（）

正确

错误

答案：错误

解析：外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。

4. 净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（）

正确

错误

答案：错误

解析：总敞口头寸一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。其中，短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。

5. 操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。（）

完整版证券公司信用风险管理指引.doc

证券公司信用风险管理指引

第一章总则

第一条为加强和规范证券公司信用风险管理，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及自律规则，制定本指引。

第二条本指引适用于证券公司以自有资金出资业务的信用风险管理。

第三条本指引所称信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。按照业务类型分类，包括但不限于以下几类：（一）股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；

（二）互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；

（三）债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务），债券包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单；

（四）非标准化债权资产投资；

（五）其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

第四条证券公司的信用风险管理应遵循“全面性、内部制衡、全流程风控”的原则组织进行相关业务。

（一）全面性原则：证券公司信用风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（二）内部制衡原则：证券公司应确保前、中、后台的职责分离，并建立相应的制约机制，防范利益冲突；

（三）全流程风控原则：证券公司应对信用风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，对业务信用风险的管理应贯穿业务全流程，完善风险的识别、评估、监控、应对及全程管理，确保风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。

证券公司信用风险管理指引

第一章总则

第一条为加强和规范证券公司信用风险管理，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及自律规则，制定本指引。

第二条本指引适用于证券公司以自有资金出资业务的信用风险管理。

第三条本指引所称信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。按照业务类型分类，包括但不限于以下几类：（一）股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；

（二）互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；

（三）债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务），债券包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单；

（四）非标准化债权资产投资；

（五）其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

第四条证券公司的信用风险管理应遵循“全面性、内部制衡、全流程风控”的原则组织进行相关业务。

（一）全面性原则：证券公司信用风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（二）内部制衡原则：证券公司应确保前、中、后台的职责分离，并建立相应的制约机制，防范利益冲突；

（三）全流程风控原则：证券公司应对信用风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，对业务信用风险的管理应贯穿业务全流程，完善

风险的识别、评估、监控、应对及全程管理，确保风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。

证券公司全面风险管理规范

证券公司全面风险管理规范（修订稿）

第一章总则

第一条[依据]为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。

第二条[定义]本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

第三条[内涵]证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系

统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。

第四条[子公司与分支机构]证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。

第五条[风险管理文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。

第二章风险管理组织架构

第六条[总体要求]证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

第七条[董事会职责]证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：

证券评级业务高级管理人员资质测试章节题库(《公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》)

第十四章《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》

一、单项选择题（以下备选答案中只有一项最符合题目要求）

1．根据《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》，发行人的偿债能力或增信措施的有效性已经或正在发生不利变化、需要持续关注是否存在较大信用风险的债券属于（）债券。

A．违约类

B．关注类

C．正常类

D．风险类

【答案】B

【解析】《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》第十二条规定，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为正常类、关注类、风险类及违约类。正常类债券指发行人的偿债能力和增信措施的有效性未发生不利变化、预计能够按期还本付息的债券。关注类债券指发行人的偿债能力或增信措施的有效性已经或正在发生不利变化、需要持续关注是否存在较大信用风险的债券。风险类债券指发行人的偿债能力或增信措施的有效性严重恶化、按期还本付息存在重大不确定性且预计将发生违约的债券。违约类债券指已经发生未能按时还本付息的债券

2．根据《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》，发行人的偿债能力或增信措施的有效性严重恶化、按期还本付息存在重大不确定性且预计将发生违约的债

券是（）。

A．违约类债券

B．风险类债券

C．关注类债券

D．正常类债券

【答案】B

【解析】根据《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》第二十条规定，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为正常类、关注类、风险类及违约类。其中，风险类债券指发行人的偿债能力或增信措施的有效性严重恶化、按期还本付息存在重大不确定性且预计将发生违约的债券。

金融风险管理形成性考核次完整答案

风险管理第一次作业

一、单项选择题

1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。

A.纯粹风险和投机风险

C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险

D.可量化风险和不可量化风险

2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。

A.回避策略

B.抑制策略

C.转移策略

D.补偿策略

4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

二、多项选择题

1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。

A.国家金融风险

B.金融机构风险

C.居民金融风险

2.金融风险的特征是(ABCD)。

A.隐蔽性

C.加速性

D.企业金融风险B.扩散性D.可控性

3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。

A.逆向选择

B.收入下降

C.道德风险

D.逆向撤资

4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。

A.保证各种金融机构和体系的稳健安全

B.保证国家宏观货币政策贯彻执行

C.保证金融机构的公平竞争和较高效率

D.维护社会公众利益

5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。

A.无效市场

B.弱有效市场

金融风险管理试卷

得分

评卷人

一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分）

1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。

A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险

2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。

A利率变动的影响B客户信用风险的影响

C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响

3．（）称为短期远期利率风险。

A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险

B某一期限的利率所面临的风险

C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险

D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险

4．下列描述正确的是（）。

A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值

B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值

C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值

D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值

5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险

6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。

A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应

7．（）不是金融风险的国际传递渠道。

A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。

A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。

A接管B并购C破产D紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。

A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松

C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象

大学风险管理专业：信用风险管理测试题(最新版)

1、单项选择题下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。

A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类

B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款

C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币

D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款

2、单项选择题下列关于违约的说法，不正确的是（）。

A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

B.如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

C.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

D.如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

3、判断题违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（）

4、单项选择题下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。

A.信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失

B.经济资本计量对象包括表外业务

C.内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量

D.内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

5、判断题连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。（）

6、单项选择题下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。

证券公司全面风险管理规范

证券公司全面风险管理规范（修订稿）

第一章总则

第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力,保障证券行业持续稳健运行,根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。

第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与,对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险,进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系.全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制.

证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。

第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”)纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理,实现风险管理全覆盖。

第五条［风险文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化,形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。

第二章风险管理组织架构

第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制.

第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：

(一)推进风险文化建设；

(二）审议批准公司全面风险管理的基本制度;

金融风险管理第一套试卷

总分：100考试时间：100分钟

1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是(答题答案：A)

A、风险因素

B、风险事件

C、风险成本

D、风险损失

2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：C)

A、心理风险因素

B、有形风险因素

C、道德风险因素

D、实质风险因素

3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于(答题答案：B)

A、风险融资

B、风险控制

C、风险转移

D、风险补偿

4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于(答题答案：D)

A、金融风险的度量

B、金融风险的监测

C、风险报告

D、金融风险的识别

5、VaR方法最早用于度量(答题答案：B)

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险

D、操作风险

6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是(答题答案：A)

A、金融风险的分散

B、金融风险的损失控制

C、金融风险的转移

D、金融风险的对冲

7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是(答题答案：A)

A、金融风险的规避

B、金融风险的损失控制

C、金融风险的预防

D、金融风险的转移

8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于(答题答案：C)

A、经营业绩指标

B、偿债保障程度指标

C、财务杠杆指标

D、流动性指标

9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是(答题答案：D)

A、专家制度

B、评级方法

C、信用评分方法

D、信用风险量化模型

10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是(答题答案：C)

C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）答案（100分）

C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）答案

（100分）

第一篇：C16020证券公司全面风险管理的理念与实施(下)答案(100分)

C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）答案

一、单项选择题

1.导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（）。

A.证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等

B.证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力

C.监管层的要求

D.监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

描述：主动型风险管理您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2.根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（）。

A.美国货币监理署发现其投资组合异常

B.其他市场参与者发现CDS指数被扭曲

C.摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额

D.作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损

描述：伦敦鲸事件您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

3.现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（）。

A.风险指标没有做到即时性、有效性

B.风险测度计算没有做到自动化、系统化

C.组织架构尚没有做到名副其实

D.管理制度不够系统化、全面化

描述：证券行业风险管理现状您的答案：C,A,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4.风险管理系统所需要的数据包括（）。

A.市场数据

B.交易数据

C.盈亏数据

D.信用数据

描述：全面风险管理系统您的答案：C,D,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（）。

证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案（100）5篇范文

证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案

（100）5篇范文

第一篇：证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案(100)

证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例

单选题（共3 题，每题20 分）.压力测试应采用以（）为主的风险分析方法，测算压力情景下信用风险敞口暴露。并当根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身风险承受能力，采取必要的应对措施，必要时实施应急预案。

A.定性分析

B.定量分析

C.专家判断我的答案：

B 2.信用风险分析常用方法有CAMELS 分析法，主要从资本充足率、资产质量、管理水平、盈利能力、流动性、（）六个维度分析。

A.对市场风险的敏感性

B.还款意愿

C.财务报表

D.担保品我的答案：

A 3.核销，是指公司将认定的呆账经过既定的审批程序准予核销，账务上将资产冲减至零，同时全额冲销已计提的资产减值准备，不足的部分直接计入当期亏损的账务处理办法，公司将（）追索权。

A.保留

B.放弃我的答案：

A 多选题（共 1 题，每题 20 分）.证券公司应对信用风险计量模型进行建设、验证和维护，确保相关（）的合理性和可靠性。

A.假设

B.参数

C.数据来源

D.计量程序我的答案：

ABCD 判断题（共 1 题，每题 20 分）.风险准备金，是指通过对资产风险及非预期损失情况的评估，计量公司承担风险所需预提的损失准备。

对

错我的答案：错

第二篇：C13024《证券公司证券营业部信息技术指引》课后测验(100分)

一、单项选择题

1.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司

应确保A型和B型证券营业部提供至少（）种相互独立的行情揭示系统、委托方式。