微观经济学不确定条件下的选择
微观经济学第二讲_不确定条件下消费者行为理论
A
第一节 不确定性与风险
二、风险的测度
通常以实际结果与人们对该结果的期望值之间的离差 来度量某一事件的风险程度的大小。一般来说，当某个事 件有k种可能的结果，k种结果的取值分别为X1，X2……Xk， 取以上可能值的概率分别为P1，P2……Pk，则该事件结果的 期望值为： E(X)= P1X1+ P2X2+……+PkXk
我们将含有概率的效用函数表达式叫做期望效用函数。
11
A
例如：对于一张彩票L=[P; W1 ,W2]来说，彩 票的期望效用函数为：E{U[P; W1, W2]}=PU （W1）+（1－P）U（W2）
期望效用函数也被称为冯·诺曼－奥斯卡·摩 根斯坦效用函数。显然，期望效用带有基数效 用的性质。由于期望效用函数的建立，对不确 定条件下消费者面临风险的行为分析，就构成 了对消费者追求期望效用最大化的行为分析。
23
A
第二节 风险偏好与规避风险
确定性等值是指一个完全确定的收入量，在此收入水平上所 对应的效用水平等于不确定条件下期望的效用水平。
即：U(16000)≡0.5u(10000)+0.5u(30000)＝0.510+0.5 18=14。
一个人的风险规避程度如何取决于他的收入和风险的性质。 一般而言，风险规避者希望结果出现较小的变化。我们考察两种 情况，在收入以0.5概率为10000元与30000元时，风险升水为 4000元。
中级西方经济学（微观）
第二讲 不确定条件下消费者行 为理论
郑美华
1
A
引言
第一讲对消费者购买行为的研究是在价格、 收入等因素确定的情况下进行的。但是，这 种以完全的确定性为前提进行的分析是不现 实的。实际生活中，人们在做出决策时，往 往面临不确定性，即某种决策可能导致的结 果不止一种，到底出现哪一种结果事先是不 确定的。问在这种情况下，消费追求的目标 是什么？
微观经济学的三十七个主题
微观经济学的三十七个主题
微观经济学可以分为以下三十七个主题：1.市场、2.预算约束、3.偏好、4.效用、5.选择、6.需求、7.显示偏好、8.斯勒茨基方程、9.购买和销售、10.跨时期选择、11.资产市场、12.不确定性、13.风险资产、14.消费者剩余、15.市场需求、16.均衡、17.拍卖、18.技术、19.利润最大化、20.成本最小化、21.成本曲线、22.厂商供给、23.行业供给、24.垄断、25.垄断行为、26.要素市场、27.寡头垄断、28.博弈论、29.博弈论的应用、30.行为经济学、31.交换、32.生产、33.福利、34.外部效应、35.信息技术、36.公共物品、37.不对称信息。
这三十七个主题之间的联系，可用下图表示。
范里安中级微观经济学重点整理
范里安中级微观经济学重点整理了消费者偏好。
·无差异曲线可以用来描绘各种不同的偏好。
·良性性状偏好是单调的（越多越好）和凸的（平均消费束比端点消费束更受偏好）·边际替代率（MRS）衡量了无差异曲线的斜率。
解释为消费者为获得更多商品1而愿意放弃的商品2的数量。
4效用·效用函数仅仅是一种表示或概括偏好排列次序的方法。
效用水平的数值并没有实质性的含义。
·因此，对于一个既定的效用函数来说，它的任何一种单调变换所表示的都是相同的偏好。
·由公式MRS=Δx2/Δx1=-MU1/MU2，可以根据效用函数计算出边际替代率（MRS）。
5选择·消费者的最优选择是消费者预算集中处在最高无差异曲线上的消费束。
·最优消费束的特征一般由无差异曲线的斜率（边际替代率）与预算线的斜率相等表示。
·如果观察到若干消费选择，就可能估计出产生那种选择行为的效用函数。
可以用来预测未来的选择，以及估计新的经济政策对消费者的效用。
·如果每个人在两种商品上面临相同的价格，那么，他们就具有相同的边际替代率，并因此愿意以相同的方式来交换这两种商品。
6需求·消费者对于一种商品的需求函数取决于所有商品的价格和收入。
·正常商品是那种在收入增加时需求随着增加的商品。
低档商品是那种在收入增加时需求反而减少的商品。
·普通商品是那种在其价格上升时需求降低的商品。
吉芬商品是那种在其价格上升时需求随之增加的商品。
·如果对商品1的需求随着商品2价格的上升而增加，那么，商品1就是商品2的替代品。
如果对商品1的需求随着商品2价格的上升而下降，那么，商品1就是商品2的互补品。
·反需求函数测度的是消费者消费某个既定数量时的价格。
在给定的消费水平上，需求曲线的高度测度的是消费者对于1单位额外商品的边际支付意愿。
8斯勒茨基方程·商品的价格下降会对消费产生两种效应。
南开经院微经考纲整理版
《微观经济学》考试大纲1、预算约束预算约束的定义·用（x1,x2）来表示消费束。
若可以知道两种商品的价格（p1,p2）和消费者要花费的货币总数m，则消费者的预算约束可以写为p1x1+p2x2≤m预算集的性质·当价格为（p1,p2）和收入为m是能够负担的消费束称为消费者的预算集。
预算线的变动·预算线指的是所需要费用正好等于m的一系列消费束：p1x1＋p2x2＝m。
·预算线斜率：，可看做计量消费商品1的机会成本。
·价格变动、收入变动下的预算线随之变动。
而当把其中一种商品价格限定为1时，这种价格称为计价物价格。
2、偏好偏好的定义·消费者总是选择能够负担的最佳物品。
“最佳”就是偏好。
将消费束设为（x1,x2）。
假定任意（x1,x2）和（y1,y2）消费者可以按自身喜好进行排序。
用“＞”表示严格偏好，即肯定要某个消费束不要另一个；用“～”表示无差异，即两个消费束所获得满足程度一样；用“≥”表示弱偏好，至少一样好。
偏好的假设·消费者偏好的三条公理：①完备性公理：假定任何两个消费束都是可以比较的。
②反身性公理：假定任何消费束至少与本身是一样好的。
③传递性公理无差异曲线·弱偏好集的分界线上的消费束组成无差异曲线，线上所有消费束与给定消费束是无差异的。
·不同偏好的无差异曲线：完全替代品完全互补品厌恶品中性品餍足边际替代率·无差异曲线斜率即边际替代率（marginal rate of substitution ,MRS），是衡量消费者愿意用一种商品去替代另一种商品的比率。
MRS＝Δx2/Δx1·正常品的无差异曲线是凸的，即边际替代率递减。
3、效用基数效用构造效用函数·基数效用理论对效用的数值赋予了重要意义。
·效用函数的几个例子：①完全替代：u(x1,x2)＝ax1＋bx2，这里a和b是用来测度商品1和商品2对于消费者的价值的某两个正数。
第十三回不确定性条件下的选择
第十三回不确定性条件下的选择之一：期望效用函数理论13.0 温故而知新：1．数学期望2．方差13.1 你选择哪个方案？A．投硬币碰运气，正面给你100，反面啥也没有；B．直接给你50元？C．直接给你40元？……在上面的事情里，我们有以下概念：1．期望效用2．风险的主观态度3．确定性等值4．保险金13.2 期望效用函数1．如果某个随机变量X以概率P i取值x i，i=1,2,…,n，而某人在确定地得到x i时的效用为u(x i)，那么，该随机变量给他的效用便是：U(X)=E[u(X)]=P1u(x1)+ P2u(x2)+ …+P n u (x n)其中，E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。
因此U(X)称为期望效用函数，又叫做冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数（VNM函数）。
2．一个例子：李四的财富效用函数为u(x)=x。
有人向他兜售彩票，该彩票有50%的可能性中奖4元，问该彩票对他的效用是多少？3．又一个例子：张三总共有100元钱，他要参加第二天早上的微观经济学考试。
按照经验，他有10%的可能性会睡过头，如果这样他会错过考试，则需要交100元以参加重修。
他对财富的效用函数为u(x)=x，问他的期望效用函数是多少？4．期望效用函数是否具有序数性？u和v是两个不同的序数效用函数，若u(A)=60，u(B)=20, u(C)=0v(A)=60，v(B)=40, v(C)=0上面都可以得到Ａ优于Ｂ，Ｂ优于Ｃ的结论；而且u 可以通过某种单调变换得到v 。
所以u 和v 代表相同的偏好顺序。
但考虑下面：让消费者选择：一是确定地得到Ｂ；另一个是赌局，即掷硬币来得到Ａ或Ｃ。
分别用u 和v 来分析，结论如何？——结论：期望效用函数失去了保序性。
13.3 风险的主观态度1. 风险厌恶4． 期望效用模型靠得住吗？—— Kahneman 和Tversky 的实验13.4 确定性等值1． 若某人的财富效用函数为u(x)，而一个赌局对某人的效用为u(E(x))，则有一个CE 值能够满足：u(CE)=u(E(x))。
中级微观经济学 第3讲不确定性
第三讲第讲不确定性下的选择教材第⏹5章⏹不确定性和风险⏹风险偏好⏹存在风险时的需求不确定性y和风险Uncertainty Risk什么是不确定性？在许多情况下我们不能确⏹什么是不确定性？在许多情况下，我们不能确定哪个结果会实现。
也就是说，有若干结果发生的概率都是正的。
我们用不确定性来描述这生的概率都是正的我们用不确定性来描述这类情况⏹有时我们不知道每种结果发生的概率(可能性)，但有时知道每种结果发生的客观概率。
后一种类型的不确定性通常称为风险在本章中我们始终只分析风险在术语中通⏹在本章中，我们始终只分析风险，在术语中通常不区分风险和不确定性如何描风险如何描述风险？⏹为了描述某个事件的风险，我们需要知道：❑该事件所有可能的结果❑每个结果发生的客观概率，或概率密度⏹为了简化起见，我们把每个具有风险的事件都看作一个彩票(lottery)，每个可能的结果都用每个可能的结果都用收入(货币) 来表示即使是没有不确定性的事件也可以被认为是一张退❑化的彩票期望值和方差⏹给定一个彩票，可能的结果是，相应给定个彩票可能的结果是相应的概率分别是，或概率密度expected value ⏹期望值(expected value ):⏹方差(variance ):标准差(standard deviation ): 方差的平方根⏹直观上，期望值表示彩票的平均回报，而方差刻画彩票的风险(是对风险的客观度量)一些性质性质E X+bY E⏹(aX+bY)= aE(X)+bE(Y)⏹D(aX+b)= a2D(X)⏹D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2cov(X,Y)cov X Y)❑(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-EX·EY❑如果X和Y相互独立，则D(X+Y)=D(X)+D(Y)存在风险时的决策⏹如果一个人面临两个选择：彩票A B 如果个人面临两个选择：彩票和彩票，他会选择哪一个？⏹这取决于他在有风险情况下的偏好❑期望效用(Expected utility )❑风险态度(Risk attitude )彩票空间和偏好彩票间和偏好为简便起见，如果一个彩票⏹为简便起见，如果个彩票A只有两种结果，我们用表示。
中级微观经济学课件不确定性
$45
$90
Wealth
2024/3/3
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
12
EU=7
2
$0
$45
$90
Wealth
2024/3/3
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
U($45) < EU 偏好风险. 12
Ca
2024/3/3
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状态依存的预算约束〔StateContingent Budget Constraints〕
购置 $K 的事故保险. Cna = m - K. Ca = m - L - K + K = m - L + (1- )K.
2024/3/3
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状态依存的预算约束〔StateContingent Budget Constraints〕
带来相同期望效用的或有消费方案具有 相同的偏好。
2024/3/3
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
Cna
无差异曲线
EU1 < EU2 < EU3
EU3 EU2 EU1
Ca
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
假设有如下2 种自然状态： – 消费者消费ca的概率为a , – 消费者消费cna 的概率为na ， – a + na = 1。 效用函数为 U(ca, cna, a, na).
微观经济学不确定性
如果u（E（g）) u(g), 那么决策者是风险爱好的
如果u（E（g）) u(g), 那么决策者是风险中性的
对所得的偏好
U(w)
RL RN 若边际效用递减，则称之 为“风险规避者” ；
U(50)
e
0.5u(0）＋0.5u(100) 赌局的期望效用
a
0
50
100
风险厌恶
数量X
期望效用水平 1 u(0) 1 u(100)
2
2
u(50) 1 u(0) 1 u(100)
2
2
效用:u(x)
b
0.5u(0）＋0.5u(100) 赌局的期望效用
d
e 确定事件的效用
a
U(50)
问题：你是否愿意参与赌博？ 如果愿意，你参加哪一种?
不确定条件下的选择问题
决策准则： 预算限制？宗教信仰？行为规范？ 所得的期望值 所得效用的期望值
按所得期望值法则决策
个人在第 i 种状态下所能获得的收入（或财富）为 wi （ i = 1, 2, …, n），而发生的概率为 i （1 + 2 +…+ n =1），则所得的期望值为：
根据主观意识所形成的概率分布未必完全 正确，形成概率的信息质量亦有所区别；
不确定性的程度虽无法预测，但个人对于 风险的程度，可赋予不同的高低顺序，而 排列顺序不仅取决于风险的程度，而且与 个人的风险态度有关。
不确定性 vs. 风险
Robinson and Barry（1987）认为：如果不 确定事件的结果会改变个人的福利，则称该 事件为具有风险性的事件。简言之，不具风 险的不确定事件，并不影响决策，故非我们 关注的重点。
高级微观04-不确定性与消费者选择 2011
4 不确定性与消费者选择在本章以前，我们讨论的所有问题，都没有对理性行为人的行动和结果加以区分，每一个行动都确定地对应了一个特殊的最大化结果。
在本章，我们要讨论消费者选择的行动与其结果不确定地对应，即随机性对应。
这样，就可以把行动的选择看作是对于彩票的选择，而结果就是彩票中奖的奖金。
在本章以后，我们依然不专门考虑不确定性下的选择问题。
但是，有了本章的思考方式，我们的思考经济学问题的视野就不再局限于确定性世界了，博弈论和信息经济学的思考方式，都渗透了本章的因子。
当前，由美国次贷危机引发的日益蔓延的金融危机，说明经济学人充分思考不确定性问题的重要性。
4.1 确定性，不确定性，不完全理性与风险4.1.1 确定性，不确定性与不完全理性为了导出不确定性，先要了解确定性。
确定性与完全理性相关联。
决策者具有完全理性必须同时满足以下条件：（1） 影响决策者决策的任何因素是确定的；（2） 对于这些决策因素，决策者具有完备信息；（3） 在给定信息条件下，决策者具有处理信息的能力。
破坏（1）则成客观不确定性。
破坏（2）则成主观不确定性。
破坏（3）则成有限理性。
破坏上述任何一条，决策者就偏离了完全理性，其选择行为就是不完全理性的。
4.1.2 不确定性与风险这两者有所区别。
不确定性是风险存在的必要条件。
风险实际上是不同决策者关于彩票（赌局）偏好关系的特征。
换言之，风险可以用计算彩票的概率来刻画，而不确定性难以用概率刻画。
4.2 状态依存的收益函数4.2.1 确定性收益函数设决策者面临的有界的机会集合为A ＝｛1a , …, n a ｝, i a 代表一种金融资产，其收益集合为X=｛1x , …, m x ｝。
如果是在确定性条件下决策，则连续函数x =)(a f , ,A a ∈ x ∈X此时的决策原则是选择*a ，使得)(*a f = max )(a f ，A a ∈。
4.2.2 彩票与状态依存收益函数在不确定性条件下，给定i a ，决策者不能确定i x ，这相当于他不知道)(i i a f x =，从而他不能做出最优选择。
微观经济学论文怎么选择
微观经济学论文怎么选择在微观经济学中，人们经常面临着选择的问题。
每个人都有有限的资源，包括时间、金钱和劳动力。
因此，在面临多种选择时，人们需要做出决策，从而分配其资源以最有效地满足其需求和欲望。
在这种情况下，选择是微观经济学研究的一个核心议题。
选择与机会成本息息相关。
当人们做出某种选择时，他们必须放弃其他选择。
这意味着他们必须考虑放弃的那些选择所带来的机会成本。
因此，在进行选择时，人们需要权衡各种选项及其潜在成本和收益。
在做出选择时，人们还需要考虑边际效用。
边际效用是指额外获得一单位产品或服务所带来的额外满足程度。
人们通常会继续增加某种产品或服务的消费，直到边际效用等于其价格。
这意味着在做出选择时，人们需要考虑边际效用和边际成本，以便最大化其满意度。
此外，人们在做出选择时还需要考虑市场机制。
市场机制通过供求关系确定价格，并引导资源的分配。
因此，人们在进行选择时需要考虑市场的定价和资源分配情况，以便做出最佳决策。
综上所述，在微观经济学中，选择是一个重要的议题。
人们在面临多种选择时，需要考虑机会成本、边际效用和市场机制，以便做出最佳决策，从而最大化其满意度。
在微观经济学中，选择的过程通常受到个人偏好和约束的影响。
个人的偏好是指对不同选择或产品的喜好程度，而约束则是指个人拥有的资源以及市场上的价格和供应情况。
通过权衡个人偏好和资源约束，人们可以更好地理解他们所面临的选择，并作出相应的决策。
在进行选择时，人们还需要考虑风险和不确定性。
市场经济中存在着各种不确定性因素，如价格波动、供求变化等。
因此，在选择时，人们需要权衡潜在的风险和回报，以便做出风险最小化或回报最大化的选择。
此外，选择还受到信息的影响。
信息不对称可能导致市场不完全有效，从而使得人们在做出选择时面临更多的不确定性。
因此，人们需要努力获取更多的信息，以便做出更为理性的选择。
最后，选择还受到心理因素的影响。
人们在进行选择时常常受到情感、偏见和其他非理性因素的影响，这可能导致他们做出不完全理性的选择。
钟根元《中级微观经济学学习指南》练习题详解(不确定性)【圣才出品】
第12章不确定性一、判断题1．对于两种赌博，不论他们的期望报酬怎样，一个风险厌恶者总会选择方差小的那种。
（）【答案】F【解析】风险厌恶者更加偏好的是财富的期望值，而不是赌博本身。
因此，期望报酬对风险厌恶者的选择是有影响的。
当期望报酬相等，风险厌恶者总会选择方差小的那种。
2．一个期望效用最大化者在对以事件1发生而定的两种消费束的偏好必须独立于他在事件2发生时能得到什么。
（）【答案】T【解析】期望效用函数的特征是：两种商品之间的边际替代率与第三种商品无关。
也就是说，在不确定条件下的选择，是在不同的自然状态下的消费，因此各种结果之间必然存在“独立性”。
3．如果某人对于所有的意外消费束有严格凸性偏好，那么他必定是风险厌恶的。
（）【答案】T【解析】严格凸性偏好表明：u[αx＋（1－α）y]＞αu（x）＋（1－α）u（y），由此可知，财富的期望效用小于财富的期望值的效用，因此消费者必定是风险厌恶的。
4．某消费者不属于风险厌恶者。
他有机会通过支付10元去买一张彩票，这张彩票将使他以0.05的概率赢得100元，以0.1的概率赢得50元，有0.85的概率他将一无所获。
如果他明白胜算的可能并且计算没有错误，那么他将买下彩票。
（）【答案】F【解析】买彩票的期望收益为：0.05×100＋0.1×50＋0.85×0＝10，即买彩票的期望收益与不买彩票相等。
买彩票的期望效用为：0.05u（100）＋0.1u（50）＋0.85u（0）。
若该消费者是风险中性者，0.05u（100）＋0.1u（50）＋0.85u（0）＝u（10），他可能买彩票，也可能不买彩票；若该消费者是风险爱好者，0.05u（100）＋0.1u（50）＋0.85u （0）＞u（10），他将买下彩票。
5．如果某消费者是风险爱好者并且他的篮球队有0.5的概率胜出，当该消费者押注x 元时，他将在他的球队胜出时赢得x元，在他的球队败时损失x元。
微观经济学@不确定性
期望值的效用
彩票的期望值为： π C1+(1- π)C2
彩票期望值效用为：
U[π C1+(1- π)C2]
6、风险理论
例： 一稳定工作A，年薪4万；
另一不稳定工作 B ，年薪 6 万的概率 0.5 ， 年薪2万的概率0.5。（从事B工作的预期货币 价值=4万。）
如何选择？
风险偏好
考虑一个彩票. 赢90 元的概率是1/2 ，0元 的概率是1/2. U(90) = 12, U(0) = 2. 期望效用：
4、期望效用最大化
max u(π1，π2 ，…πn；c1，c2，…cn) = max π1 u(c1)+ π2 u(c2)+…+ πn u(cn)
如果 y = (π；c1，c2)，则消费者的效用最大化表述
为
max y = max π u(c1) + ( 1－π ) u(c2)
假如一个人具有期望效用函数，其效用函数 的原形为 ， U(c) = c1/2 , 他的初始财富为4元。这
合同规定，事先缴纳1 美元的保险费，如果遭受损失，投 保者就可以得到100美元的补偿。
例2 假设某人一开始拥有价值35 000元的资产，但他有可能损 失其中的10 000元。这种可能性来自他的汽车可能会失窃，或者 他的住宅可能会被风暴摧毁，等等：假定这些事件发生的概率为 p=0.01，那么他面临的财富的概率分布将是；财富为25 000元的 概率为1%，财富为35 000元的概率为99%。
1 1 EU U(90) U(0) 2 2 1 1 12 2 7. 2 2
风险偏好
彩票的期望值
1 1 EM 90 0 45. 2 2
范里安《微观经济学：现代观点》(第7、8版)课后习题详解-(不确定性)
第12章 不确定性1．图12-1是消费者在不确定的环境中购买保险时的预算线，请解释预算线上初始禀赋左侧的点的含义。
答：禀赋左边的点意味着在好的状态下有更多的收益，而在坏的状态下遭受更大的损失。
与购买保险以规避风险相比，这种情况下消费者有可能是保险的出售者。
也就是说，在好的状态下，他将收到保费，而在坏的情况下，他将赔偿别人的损失。
图12-1 购买保险时的预算线2．下面哪一个效用函数具有期望效用函数的性质？（1）()()12121122,,,u c c a c c ππππ=+（此处应该有0a >的条件）；（2）()212121122,,,u c c c c ππππ=+；（3）()12121122,,,ln ln 17u c c c c ππππ=++。
答：（1）具有期望效用函数的性质，可将()()12121122,,,u c c a c c ππππ=+看成由标准期望效用函数经过正仿射变换()u z az b =+而得到（只不过此处0b =）。
（2）不具有期望效用函数的性质，因为它不是标准的期望效用函数，也无法从某期望效用函数经过正仿射单调变换得到。
（3）具有期望效用函数的性质，可将()12121122,,,ln ln 17u c c c c ππππ=++看成由标准期望效用函数经过正仿射变换()u z az b =+而得到，其中1a =，17b =。
如果效用函数()u x 满足()()()12121122,,,u c c a v c v c b ππππ=++⎡⎤⎣⎦，就说()u x 具有预期效用函数的性质，这里()v x 是普通的效用函数。
根据这个定义，容易得到（1），（2），（3）的结论。
3．一个厌恶风险的人要在以下两种情形之间进行选择：他有25%的概率得到1000美元，有75%的概率得到100美元；或者，他可以确定地得到325美元。
他将怎样选择？答：此人会选择第二种情形。
因为第一种选择给消费者带来的预期收入为100025%10075%325⨯+⨯=美元，但是对风险规避者而言，确定性收入带来的效用要大于在不确定的条件下相同的预期收入带给消费者的效用，即()u x E u E <。
中级微观经济学习题
《中级微观经济学》习题第一章 绪论1、英国古典经济学家大卫·李嘉图在《政治经济学及税赋原理》一书中认为，市场经济是商业完全自由的经济制度，如果没有外在干预的影响，它会自然地、有序地发展下去。
李嘉图指出：“在没有政府的干预时，农业、商业和制造业最为繁荣。
”国家需要做的全部事情，就是避免一切干预，既不要鼓励生产的一个源泉，也不要抑制另一个源泉。
对此观点，你有什么看法？请予以系统论述。
2、微观经济学研究极大满足人类需要的方式，但这真的是一个切合实际的目标吗？比如，假设人民需要不好的东西，如吸毒、酗酒等等。
尽可能满足人们的这些需要仍是切合实际的吗？微观经济学对人们的需要的假设有什么问题？你认为应怎样改进？3、对大多数经济政策问题，人们可以发现经济学家之间存在很大的分歧，这能证明经济学不是一门科学吗？4、在评价经济学家的论述的准确性时，你是否能够区分：（1）经济学家的那些论述是描述性的？（2）那些是它们关于究竟应采取何种政策的论述。
5、西方有一种“奥卡姆剃刀”原则：如无必要，勿增实体。
如果两个模型预测的准确度相同，我们应选择不太复杂的那个？你是否赞成这种观点？你如何去判断一个模型的复杂程度？6、为什么一个不能通过经验事实来验证的理论不是一个好的理论？第二章 供给和需求的基本原理1、需求的价格弹性有哪些类型？它们是怎样划分的？2、什么是价格控制？政府干预市场价格的后果是什么？3、短期弹性与长期弹性的区别？4、影响需求弹性与价格弹性的因素分别有哪些？5、假定需求函数为N MP Q -=，其中M 不是收入，P 表示水平价格，N （N>0）为常数。
求：需求的价格点弹性和需求的收入点弹性。
6、若某商品市场是有100个消费者，其中，60个消费者购买该市场1/3的商品，且每个消费者的需求的价格弹性为3；另外40个消费者购买该市场2/3的商品，且每个消费者的需求的价格弹性为6。
求：按照100个消费者合计的需求的价格弹性是多少？7、画图说明蛛网模型的三种情况。
第一次高级微观经济学试题解答
一、从经济学视角（非数学视角）简述消费者偏好的完备性，传递性、连续性、强单调性和严格凸性对于建立消费者行为理论的意义；解答：1.偏好关系的完备性:任意两个消费束都是可以比较的，其目的是为了确保“可比性”，即表明经济主体在任何可能的选择之间都具有界定很清楚的偏好。
2. 偏好关系的传递性:传递性意味着偏好关系不能存在一个循环，它确保消费者能选择一个最偏好的商品组合，使消费者能够对消费集中的消费束建立一种排序。
3. 偏好关系的传递性:传递性排除了消费者行为的不连续性，保证突然的偏好逆转不会出现。
对连续性的研究是保证效用函数存在性十分重要的前提。
4. 偏好关系的传递性: 消费者总是偏好于消费更多的商品，消费的越多越好, 单调性说明，当我们增加某种商品的消费，而维持其它商品的消费不变时，消费者的效用至少不会下降，或者会上升（严格单调时）。
5. 偏好关系的严格凸性: 两个消费束的线性组合至少大于原消费束中的差者。
, 其经济意义有两点：其一，意味着消费者更喜欢商品的多样化选择；其二，由第一点派生出，消费者消费商品的边际替代率递减。
即对所消费的两种商品而言，一种商品的减少所需要的另一种商品的补偿数量不断增大。
二、写出罗伊等式、谢伯特引理、斯拉茨基方程的表达式，并分析经济意义；解答： 1. 罗伊等式：ww p v p w p v w p x j j ∂∂∂∂-=),(/),(),(， n ,,,j Λ21=。
经济意义：反映了瓦尔拉斯需求函数与间接效用函数的重要关系，瓦尔拉斯需求函数等于负的间接效用边际商品价格与边际要素价格之比。
2. 谢伯特引理： n i p u p e u p h x ii i ,,2,1),(),(*Λ=∂∂==经济意义：希克斯需求函数是支出函数的边际价格。
3.斯拉茨基方程：),(),()],(,[),(********w p x ww p x p w p v p h p w p x i j i j ij ∂∂-∂∂=∂∂ n j i ,,2,1,Λ=经济意义：普通需求曲线的价格弹性等于补偿需求曲线的价格弹性减去对应的收入弹性与研究的商品消费数量所占支出比例的乘积。
微观经济学 Uncertainty
Utility 12
Risk Averse
EU=7 2 $0 $45 $90 Wealth
Risk Averse
Utility 12 U($45) EU=7 2 $0 $45 $90 Wealth MU declines as wealth rises. U”<0.
U($45) > EU risk-aversion. （期望值的效用大于预期效用）
17 Ca
20
State-Contingent Budget Constraints
Without insurance, Ca = m - L Cna = m.
Cna
m
State-Contingent Budget Constraints
The endowment bundle.
mL
Uncertainty is Pervasive（不确定 性是普遍的）
What is uncertain in economic systems? （在经济体系中哪些是不确定的？）
tomorrow’s prices（明天的价格） future wealth（未来的财产） future availability of commodities（未来商品
“car accident” (a) “no car accident” (na).
Accident occurs with probability a, does not with probability na ; a + na = 1. Accident causes a loss of $L.
Chapter Twelve
Uncertainty 不确定性
微观经济学(第三章)2012
3、非饱和性（多比少好
如果两个商品组合的区别仅仅在于其中一种
商品数量的不同，那么，消费者总是偏好于 商品数量较多的商品组合。
二、无差异曲线及其特点
（一）无差异曲线的概念及图形
X2 无差异曲线表示两种 商品的不同数量的组 合给消费者所带来的 效用完全相同的一条 曲线。 或者说，它是表示对 U 于消费者来说能产生 同等满足程度的各种 X1 不同组合点的轨迹。
MU=dTU/dQ
某商品的效用表
（货币的边际效用λ=2）
商品数量（1） 总效用（2） 边际效用（3） 价格（4）
0
1 2 3 4 5 6
0
10 18 24 28 30 30 10 8 6 4 2 0 5 4 3 2 1 0
7
28
-2
总效用变化规律 边际效用递减规律 总效用与边际效用之间关系 商品的需求价格由边际效用决定
第一节 效用论概述
一、效用的概念
效用是指消费者在消费商品时所感受到的 满足程度。 满足程度高效用就大；反之，效用就小。 如果消费者消费某种物品感受到痛苦，则 是负效用。
某种物品效用的大小没有客观标准，完全 取决于消费者在消费某种物品时的主观感 受。效用因人、因时、因地不同。
“最好吃的东西”
MU1 P1
＜
MU2 P2
这说明对于消费者来说，同样的一元钱
购买商品1所得到的边际效用小于购买商
品2所得到的边际效用。这样，理性的消 费者就会调整这两种商品的购买数量： 减少对商品1的购买量，增加对商品2的 购买量。
MU1 P1
＞
MU2 P2
这说明对于消费者来说，同样的一元钱
购买商品1所得到的边际效用大于购买商 品2所得到的边际效用。因此，理性的消 费者应该增加对商品1的购买，减少商品2 的购买。
【微观经济学 讲义精品】第5章 跨期选择与不确定性
U
U(I2)
C
U(I1)p+U(I2) (1-p)
U(I1) A
风险溢价： 线段CD的长度
B
U(I)
D
O I1 I’ I1p+I2 (1-p) I2
I
图5.11 风险规避者支付的风险溢价
第四节 对风险和不确定性的管理
一、购买保险 只要保险的价格等于期望损失，消
费者总是愿意保险。同时我们也注意 到，购买保险后，风险规避者得到了 稳定的资产价值，其效用要高于购买 保险之间的期望效用。
三、获取更多有帮助的信息
• 完全信息的价值（Value of Complete Information）：将完全信息条件下决策的期望收 益与不完全信息条件下决策的期望收益之间的差 额，称作完全信息的价值（Value of Complete Information）。
案例
• 某高校的茶座冬天供应冰激凌，假定每月进货数 为2000个时，每个进价为1元，而进货数为1000 个时，每个进价为1.4元，而售价为2元。由于信 息不完全，茶座老板预测在一个月内销售2000个 的概率为0.2，销售1000个的概率为0.8。如果冰 激凌卖不掉的话，可以低价转售给临近的超市， 但是价格仅为进价的40%。茶座的冰激凌销售可 能收益情况如表5-5。
2、价格变动对跨期消费者均衡的影响
C2
C2
U2
I2／P1 c2
E1 E2
c2
E1
I2／P1
E2 U1
U1
U2
c1 O
c1 I1／P1
C1
O
C1
(a) ：消费者为借贷者时的情况
(b) ：消费者为储蓄者时的情况
图5.7 价格上涨对跨期消费者均衡的影响
高级微观经济学PreferenceandChoice教程
不确定性条件下的偏好关系
偏好关系定义
在不确定性条件下，偏好关系指的是个体对不同风险 结果的偏好排序。
偏好关系性质
偏好关系应满足传递性、完备性、连续性和独立性等 性质。
偏好关系的应用
在经济学和决策理论中，偏好关系是研究个体在不确 定条件下的选择行为的基础。
期望效用函数
期望效用函数的定义
感谢观看
微观经济学主要采用实证分析方法，通过观察和实验来收集数据，并使用 数学模型和计量经济学方法进行分析。
微观经济学也涉及规范分析，即评估不同经济政策或制度对个体和总体经 济结果的影响。
高级微观经济学的研究内容
1
高级微观经济学深入探讨了个体偏好和选择的基 础，包括显示性偏好、陈述性偏好和多元偏好等 概念。
寡头市场均衡
寡头市场的定义
寡头市场是指市场上只有少数几家企业，这些企业共同决 定市场价格的市场结构。
寡头市场的均衡条件
在寡头市场中，企业间的竞争关系复杂，产量选择和价格制定需要考虑对 手的反应。常见的寡头模型包括古诺模型、斯坦伯格模型和贝恩模型等。
寡头市场的特点
寡头市场具有产品差异性和市场进出限制等特征，企业间 的相互依存关系较强。
价格歧视有助于厂商实现利 润最大化，但也可能导致市 场效率降低和社会福利损失 。
在完全竞争市场中，价格歧 视可能导致消费者剩余的减 少，因为厂商可能会将价格 定在高于边际成本的水平。 然而，在垄断市场中，价格 歧视可能有助于增加厂商的 利润。
公共品问题案例
• 总结词：公共品问题是指公共品供给不足或过度使用的问题，通常是由于市场失灵导致的。 • 详细描述：一个典型的公共品问题案例是海洋渔业资源的管理。由于渔业资源对所有渔民开放，渔民可能会过
微观经济学与个人决策
微观经济学与个人决策微观经济学是经济学的一个重要分支，研究的是个体经济主体的行为和决策。
个人决策是在面对有限的资源、多样的选择和不确定性情况下做出的决策。
本文将以微观经济学与个人决策为主题，探讨其关系、影响因素以及决策中的常见偏误。
一、微观经济学与个人决策的关系微观经济学研究的核心是个体的行为和决策，而个人决策则是微观经济学的研究对象之一。
微观经济学通过研究个体的决策行为，可以揭示出某种行为规律和决策模式，并用以解释市场的运行机制。
个人决策是微观经济学理论的基础，它的合理性与否直接影响着市场经济的效率。
个人决策的合理性是指在特定背景下，个体选择做出的决策在一定程度上能够优化效用。
微观经济学研究个体决策行为时，通常会涉及到效用函数、边际效用、约束条件等概念。
个体在面临不同选择时，会基于自己的偏好和理性，通过权衡利弊选择最能使其获得最大效用的方案。
因此，微观经济学的研究对于理解和分析个人决策具有重要意义。
二、个人决策的影响因素个人决策不仅由个体的利益追求和理性思考驱动，也会受到外部环境和内在因素的影响。
以下是个人决策中常见的一些影响因素：1.经济因素：个体的决策往往受到经济条件的制约。
收入、价格、市场供需关系等都会对个体的决策产生影响。
例如，在面对商品价格上涨的情况下，个体可能会选择减少购买量或者寻找替代品。
2.心理因素：个人的决策行为还受到心理因素的影响，如态度、偏好、风险态度等。
个人的消费习惯、购买决策和投资行为往往与心理因素密切相关。
3.社会因素：社会环境和他人的影响也会对个人的决策产生一定的影响。
个体可能会受到家庭、朋友和社交网络的观点和决策的影响，以及权威人士的建议和舆论的引导。
三、个人决策中的常见偏误即使个人在做决策时力求理性，但由于信息不对称、认知偏差等原因，常常会出现一些决策上的错误和偏误。
以下是个人决策中常见的一些偏误：1.确认偏误：个体往往会更加关注与自己观点一致的信息，而忽略与自己观点相悖的信息。
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500
1,000
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离差 - 500 -900
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
工作1的平均离差(取绝对值)
平均离差= 0.5･(500)+0.5 ･(500)=500美元
• 工作2的平均离差：
平均离差= 0.99･(10)+0.01･(990)=19.80美元 因此，工作1的平均离差高于工作2，可以认为，工
收入呈凸状分布: 获得中间收入的可能性大，而获得两 端收入的可能性小。
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微观经济学不确定条件下的选择
不同概率分布的情形
•概率
•与工作2相比，工作1的收入 •分布较离散，标准差也更大。
•0.2
•工作2
•0.1
•工作1
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•$1000
•$1500
•$2000 •收入
微观经济学不确定条件下的选择
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微观经济学不确定条件下的选择
两种工作收入的概率分布
•概率
•工作1的收入分布的离散程度 •较高：标准差也大，风险也更大。
•0.2
•工作2
•0.1
•工作1
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•$1500
•$2000 •收入
微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
不等概率收入分布的情况
工作1: 分散程度更高，风险也越大
不同的信息或者对于同一信息的不同处理能力使得不同 个体形成的主观性概率有所区别。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
期望值（Expected Value）
期望值是对不确定事件的所有可能性结果的一个加权平 均。
权数是每一种可能性结果发生的概率。 期望值衡量的是总体趋势，即平均结果。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
例如
投资海底石油开采项目: 有两种可能结果：
成功 – 股价从30美元升至40美元 失败 – 股价从30美元跌至20美元
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
客观性概率：100次开采，有25次成功，75次失败。 用Pr表示概率，那么， Pr（成功）=1/4； Pr（失败）=3/4；
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
方差
例子：
假设你面临着两份推销员兼职工作的选择，第一份工作 是佣金制，第二份是固定薪水制。这两份工作的期望值 是一样的，你该如何选择？
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微观经济学不确定条件下的选择
•5.1 风险描述
推销员工作的收入
•
结果1
结果2
•
收入的
•
这两份工作的期望值虽然一样，但是波动程度不同。 波动程度越大，也就意味着风险越大。
离差（Deviation）
离差是用于度量实际值与期望值之间的差，显示风险程 度的大小。
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微观经济学不确定条件下的选择
•5.1 风险描述
与期望收入之间的离差
•
结果1
离差
结果2
工作1 工作2
2,000 1,510
5.1 风险描述
两份工作的标准差计算：
•*标准差越大，意味着风险也越大。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
方差的概念同样适用于存在多种可能性结果的场合。 例如， 工作1的可能性收入为1000，1100，1200，1300……2000， 每一种可能性结果的概率同为1/11。 工作2的可能性收入为1300，1400，1500，1600，1700， 每一种可能性结果的概率同为1/5。
作1的风险要远高于工作2。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
标准差（standard deviation）衡量的是每一个结 果与期望值之间的离差的平方的平均值（即方差） 的平方根。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
方差的公式:
方差=Pr1 ･[X1-E(x)]2 + Pr2 ･[X2-E(x)]2
微观经济学不确定条件 下的选择
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2020/11/14
微观经济学不确定条件下的选择
本章讨论的主题
风险描述 风险偏好 降低风险
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
为了计量风险，我们必须知道: 1) 所有可能的结果 2) 每一种结果发生的可能性
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
决策（Decision making）
在上个例子中，一个风险回避者将选择工作2：因为两 份工作的期望值相同，但工作1的风险较高。 假设另一种情形：工作1的每一种结果下的收入都增加 100美元，期望值变为1600。该如何选择？
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微观经济学不确定条件下的选择
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微观经济学不确定条件下的选择
•5.1 风险描述
计算方差
•
离差的
离差的
结果1
平方
结果 2
平方
方差
标准差
工作1 工作2
2,000 1,510
250,000 100
1,000 510
250,000 250,000 500.00 980,100 9,900 99.50
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微观经济学不确定条件学不确定条件下的选择
5.1 风险描述 股价的期望值 = Pr(成功)･(40美元/股)+ Pr(失败)･(20美元/股) =1/4 ･40+3/4 ･20 =25美元/股
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
假设Pr1，Pr2……Prn分别表示每一种可能性结果的概 率，而X1，X2……Xn分别代表每一种可能性结果的值， 那么，期望值的公式为：
5.1 风险描述
概率（Probability）
概率是指每一种结果发生的可能性。
概率的大小依赖于不确定事件本身的性质和人们的主观 判断。
概率的一个较为客观的衡量来源于以往同类事件发生的 可能性。
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
若无经验可循，概率的形成取决于主观性的判断，即依 据直觉进行判断。这种直觉可以是基于一个人的判断力 或经验。
概率
收入($)
概率
收入 ($) 期望值
工作1: 佣金制 工作2: 固定薪水制
0.5
2000
0.5
1000
1500
0.99
1510
0.01
510
1500
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述
工作1的期望值
工作2的期望值
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微观经济学不确定条件下的选择
5.1 风险描述