某基金绩效评价指标体系研究
基于AHP和TOPSIS方法的基金绩效评价研究

M2 把无 风险债 券引人 基金资 产组合 , , 通过 比较虚拟 资 产组 合与 市 场资产 组 合 的平 均 收益 来评 价 基金
业绩 .
国 内诸 多研究 也将 国外相关 成果 引入 中国进 行 了实证 分析. 但这 些理 论成 果 均是 从 某一 方 面对 基金 进行 了绩效 评价. 关于基 金绩效 的综 合评 价 , 有部 分学 者 利用 了 D A 法 、 传 算 法 和 因子 分 析 法等 进行 E 遗
(9 5 L 、 16 )1 威廉 ・ ] 夏普 ( 9 6 L 、 1 6 ) ] 迈克尔 ・ 2 詹森 ( 9 8 [ 分 别提 出 了基金 业绩 评 价 的特 雷诺 指 数 、 16 )] 3 夏普 指
数和詹 森指数 . 亨利 克森和 默顿 (9 1 提 出了带有 虚拟变 量的模 型( 18 ) H—M 模型 ) 并通 过 实证研究 了基 , 金经 理的市场 时机选 择能力 . 格林 布拉特 和蒂特曼 ( 9 9 [ 提 出 了用基 金 以前 周期 的证 券 组合 权 重 为基 1 8 )5 ] 准组合 来衡量 基金 的投资业 绩. ・ 李 莫迪利 安尼 和弗 兰克 ・ 莫迪 利安 尼 ( 9 7 [ 提 出了 改进 的夏 普 指数 1 9 )6 ]
方 法 具 有 重要 的经 济 应 用 价 值.
关
键
词 : 资 基金 ; 投 指标 体 系 ; 效 评 价 ; 次分 析 法 ; OP I 列 法 绩 层 T SS序 文献标识码 : A
中固 分 类 号 :8 0 9 F 3. 1
自 19 9 8年 首只基金 发行 以来 , 国证券投 资基金业 得 到了迅速发 展. 我 对基 金 的研 究 , 别是对 基金绩 特 效进行 准确 、 观 、 客 科学 的评价 , 对基金 管理人 来说可 以形 成公 正 、 观 的外部 约束 力 量 , 客 有助 于操 作 能力 的提升 , 对投资 者来说则 提供 了进行投 资决策 和风 险控制 的参 照体 系. 此外 , 也有 助 于监 管层 和 社 会对 基 金管理 人的监 督 , 引导 基金 业规 范经 营 , 康 发展 , 健 推动 证券 市场 规范 化进 程. 0世 纪 5 2 0年代 , 着现 代 随 资产组 合理论 和资本 资产定 价模型 ( AP 诞生 与发展 , C M) 证券投 资基金研 究不 断发展起 来. 杰克 ・ 特雷诺
江西省基金绩效评价指标体系框架

江西省基金绩效评价指标体系框架江西省,作为中国经济核心地区,是国家经济增长的重要支撑力量,其财政筹措的基金为发展提供了重要支持。
为了充分发挥基金的作用,有效监督基金的使用,保证基金的有效性,江西省制定了“江西省基金绩效评价指标体系框架”。
江西省基金绩效评价指标体系框架是江西省颁发基金的绩效评价指导和依据,由江西省财政厅制定,旨在根据江西省实施的财政政策,建立和完善颁发基金的绩效评价体系,促进财政预算资金的有效使用,提高财政预算资金管理水平,为江西省各级政府及行政单位科学计划财力,持续增强和改善财政收入提供参考和指导。
江西省基金绩效评价指标体系框架具体包括绩效考核指标组成、基金绩效评价指标体系以及绩效考核流程等,以更好地反映江西省政府部门的实施情况,更明确的发放基金的规程,更科学的考核,并实施情况。
首先,江西省基金绩效评价指标体系框架明确了基金的绩效评价指标组成。
基金的绩效评价指标组成分为三个部分:绩效目标指标、绩效实施指标和绩效效果指标。
绩效目标指标包括政策目标、发放目标等;绩效实施指标涉及基金的管理机制和发放机制等;绩效效果指标则是基于基金发放后取得的效果,如政策效果评估和经济效益评估等。
同时,江西省基金绩效评价指标体系框架也要求,所有传输、使用和存储的绩效考核数据都必须由江西省财政厅统一收集和管理,并按照江西省财政厅规定的数据处理程序进行处理,并对基金绩效进行客观、准确的评估。
此外,江西省基金绩效评价指标体系框架还提出了基金绩效评价流程。
该流程分为三个阶段:设定绩效考核目标、实施绩效考核和评估绩效结果。
在设定绩效考核目标阶段,根据政府部门、行业协会和行政单位对基金发放的要求和需求,确定绩效考核的目标。
在实施绩效考核阶段,基金绩效评价指标体系框架要求政府部门、行业协会和行政单位应当建立和改进基金发放实施考核机制,实行绩效考核,按要求定期填报考核数据;在绩效考核结果评价阶段,江西省财政厅应当建立和完善绩效考核结果的评估机制,按照程序评估基金的绩效。
基金的绩效评估

基金的绩效评估-—-----基于博时基金的案例分析2009118238 注册会计摘要:本文从普通投资者常用的基金评价指标开始,逐步深入到经过风险调整的评价指标。
经典的评价体系里面包涵了詹森指数、特雷诺指数、夏普指数、信息比率;而TM、HM模型和TM、HM多因素模型则进一步拓展了衡量的空间,通过把基金的业绩分解成承担系统风险所必要的收益和选择性收益,引入二次项去评价基金的择时能力,同时模型也给出了选股能力的测度.我们选取了博时旗下3只类似的基金,用以上方法去评价,并检测这些指标的一致性,最后给出评价.一、研究的标的。
我们选取了博时基金旗下的3只基金,分别是博时新兴成长、博时创业成长、博时精选股票。
前两只基金旨在精选具有高成长潜力的公司,以期待获得较好的收益。
博时精选则奉行价值投资的理念,精选股票,分享中国经济的成长。
从他们对基金的描述可以看书,公司运作这三只基金的成功关键因素是个股的选择。
投资者会期待这些精选的个股能战胜市场.二、对3只基金表现的一般描述。
我们站在普通投资者的角度,对这3只基金的历史业绩和其特征进行简单的描述。
从上面的数据来看,我们能初步判断精选股票是一只相对保守的基金,因为它抗跌同时上涨行情中表现不如市场。
另外两只基金则不是那么明显,为了进一步考察更长的期间的表现,我们把市场在2010.4.6到2012。
4。
6划分为不同的波段,并且在每个波段中去考察每只基金的表现。
1本文以80%的沪深300指数加上20%的国债指数作为市场组合,无风险利率为一年期存款利率。
从上面的表格我们能得到如下的信息:1.这3只基金具有一个共同的特点:在市场下跌的时候,他们能够战胜市场,相对跌幅小一些;但是在市场上涨的时候,这些基金则无法战胜市场,上涨幅度不如指数.2.新兴成长和精选股票具有良好的抗跌性和滞涨性,创业成长和市场走势差别不明显。
三、经典指标衡量。
我们主要使用以下4种指标分别衡量:β1.詹森指数:这是基于CAPM模型的评价方式,α=(Rp—Rf)-(Rf+β(Rm—Rf),也就是组合相对于市场必要报酬的超额收益,当α〉0时,说明基金战胜了市场。
分析基金的业绩与绩效评价指标

分析基金的业绩与绩效评价指标基金是一种以集合投资方式进行的金融产品,它通过汇集投资者的资金,由专业的基金经理团队进行投资管理。
在选择基金时,业绩和绩效评价指标是我们判断基金品质的重要指标。
本文将分析基金的业绩和绩效评价指标,帮助读者更好地选择适合自己的优质基金。
一、基金业绩的分析基金业绩是衡量基金投资效益的主要指标,我们可以通过以下几个方面来进行分析。
1. 年度回报率年度回报率是衡量基金业绩的重要指标之一。
它表示基金在一年内的投资收益率。
我们可以根据基金的年度回报率来评估基金的盈利能力和风险控制能力。
一般来说,年度回报率越高,基金的表现就越好。
2. 同类基金排名同类基金排名是比较基金业绩的重要依据。
我们可以将某一只基金与同类其他基金的业绩进行对比,了解其在同类基金中的表现。
同类基金排名的好坏可作为选择基金的参考,排名靠前的基金往往表明其绩效相对较好。
3. 投资组合分析基金是通过投资组合来实现资金增值的。
我们可以对基金投资组合进行分析,了解其所投资的各类资产在组合中的比重和分布情况,以及所投资证券的风险分散度。
一个良好的投资组合应该具备分散风险、收益稳定的特点。
二、基金绩效评价指标在分析基金绩效时,绩效评价指标起着关键作用。
下面介绍几个常用的绩效评价指标。
1. 夏普比率夏普比率是衡量基金业绩相对风险的指标。
它表示单位风险下的超额收益。
夏普比率越高,基金的收益越有吸引力。
2. 收益风险比收益风险比是衡量基金盈利能力与风险承受能力的比例关系。
它体现了基金在获得收益的同时,所承担的风险程度。
收益风险比越高,基金的绩效越理想。
3. 基金回撤率基金回撤率是衡量基金抗跌能力的指标。
它表示在某个时期内,基金净值高点到低点的最大跌幅。
较低的回撤率表明基金在市场下跌时能够保持相对稳定的表现。
4. 手续费率手续费率是指投资基金所产生的费用比例。
投资者在选择基金时应重点关注手续费率,以避免手续费过高对收益的影响。
总结:在选择基金时,我们应该综合考虑基金的业绩和绩效评价指标。
我国科技创新基金绩效评价研究——以中部某高新区为例

三、对 科 技 创新 基金 绩 效 和影 响 因素 的
核 算
1 E . A模 型评 价分 析 D
利用科 技创新 基金 投人和 我们构建 的基金 运行投 入 产 出 指 标 , 于 产 出 角 度 和 可 变 规 模 报 酬 假 定 , 文 基 本 系 统 核 算 了样 本 企 业 投 入 产 出效 率 的 相 对 得 分 。 项 各
出 反 向关 系 , 发 活 动 人 数 每 增 加 一 个 单 位 , 率 得 分 整 投入结 构 研 效 减 少 43 4个 单 位 , 说 明 并 非 研 发 活 动 人 数 越 多 对 基 .3 这 目前 科 技 创新 基金 支 持 的力 度 还 不 够 大 , 量 不 足 总
作 金 运 行 绩 效 越 有 利 。 相 反 , 人 员 规 模 达 到 最 优 数 量 的 同 时也 存 在 投 入 结 构 上 的不 合 理 。 为 支持 创 新 性 中 在
率 表现 的影 响 。
根据 回归模 型 的计量 结果 , 其他 条件 保持 不变 在 的 条 件 下 ,研 发 经 费 每 增 加 1 位 ,效 率 得 分 将 增 加 单 29 5个 单 位 , 在 显 著 为 正 的 影 响 。新 增 就 业 人 数 也 .5 存
与 基 金 运 行 效 率 显 著 正 相 关 。新 增 就 业 人 数 每 增 加 1
单 位 , 率得 分就 增加 1 8 效 . 7个 单 位 , 明 解 决 就 业 问 5 表
题 是衡量 基 金运行 效率 的一个 重要 指标 。 同 时 我 们 也 注 意 到 研 发 活 动 人 数 与 效 率 得 分 呈 现
四、 完善我国科技创新基金制度 的建议
1 . 进一步加大科技创新基金的支持力度的同时调
对基金公司机构绩效考核评价指标

对基金公司机构绩效考核评价指标随着金融市场的不断发展,基金公司的竞争也日益激烈。
为了保证基金公司的稳定发展和投资者的利益,对基金公司的机构绩效进行考核评价就显得尤为重要。
本文将从不同角度探讨基金公司机构绩效考核评价的指标。
一、基金公司的资产规模基金公司的资产规模是衡量其实力和影响力的重要指标。
一个庞大的资产规模可以使基金公司在投资市场中有更大的话语权,也能够吸引更多的投资者。
因此,资产规模的增长是评价基金公司绩效的一个重要指标。
二、基金公司的业绩表现基金公司的业绩表现是投资者最为关注的指标之一。
投资者会通过关注基金公司的净值增长率、收益率、风险控制等指标来评估其业绩。
一个良好的业绩表现将会吸引更多的投资者,提高基金公司的声誉和市场份额。
三、基金公司的投资能力基金公司的投资能力是衡量其绩效的关键指标之一。
投资能力包括投资策略的制定和执行能力、投资决策的准确性、投资组合的风险控制能力等。
一个具备优秀投资能力的基金公司能够在市场中获得较高的收益,为投资者创造更大的价值。
四、基金公司的风险管理能力基金公司的风险管理能力是评价其绩效的重要指标之一。
风险管理能力包括对市场风险、信用风险、流动性风险等的识别和控制能力。
一个具备良好风险管理能力的基金公司能够降低投资风险,保护投资者的利益。
五、基金公司的运营管理能力基金公司的运营管理能力是评价其绩效的关键指标之一。
运营管理能力包括基金销售能力、客户服务能力、信息技术支持能力等。
一个具备优秀运营管理能力的基金公司能够提供更好的服务,满足投资者的需求,增强投资者的黏性。
六、基金公司的合规管理能力基金公司的合规管理能力是评价其绩效的重要指标之一。
合规管理能力包括对法律法规的遵循程度、内部控制体系的完善程度等。
一个具备良好合规管理能力的基金公司能够保证投资者的合法权益,维护市场的健康发展。
七、基金公司的社会责任履行基金公司的社会责任履行是评价其绩效的关键指标之一。
社会责任履行包括对投资者的教育和引导、对社会公益事业的支持等。
python金融应用之基金业绩评价体系

一、概述Python作为一种强大的编程语言,广泛应用于金融领域。
基金业绩评价是基金行业中非常重要的一环,它对基金的表现和收益进行客观的评估和比较,为投资者提供决策参考。
本文将介绍Python在基金业绩评价体系中的应用,包括基金业绩的评价指标、Python在基金数据处理和分析中的应用、以及基金业绩评价体系的建立和优化。
二、基金业绩评价指标1. 收益率基金的收益率是评价基金表现的重要指标之一。
Python可以通过数据分析库(如Pandas、NumPy)对基金的历史净值数据进行处理和分析,计算出不同时间段的收益率,包括日收益率、周收益率、月收益率和年收益率等。
2. 波动率波动率是衡量基金风险的指标,一般来说,波动率越高,表示基金的风险也越大。
Python可以利用统计学库(如Scipy、StatsModels)来计算基金的波动率指标,对基金的风险进行评估。
3. 夏普比率夏普比率是一种综合考虑风险和收益的评价指标,它可以帮助投资者判断基金的综合表现。
Python可以通过数学库(如Math)来计算基金的夏普比率,从而对基金的绩效进行评估。
4. Jensens's AlphaJensens's Alpha是一种基于CAPM模型的评价指标,它可以帮助投资者判断基金的超额收益。
Python可以通过金融数据分析库(如Pandas、StatsModels)来计算Jensens's Alpha,并对基金的超额收益进行评价。
5. Treynor RatioTreynor Ratio是一种衡量风险调整后收益的指标,它可以帮助投资者评估基金的绩效。
Python可以通过数学库(如Math)来计算Treynor Ratio指标,对基金的绩效进行评价。
三、Python在基金数据处理和分析中的应用1. 数据获取Python可以通过网络爬虫技术(如BeautifulSoup、Selenium)获取基金的历史净值数据、资产配置数据和相关指标数据,从而为基金的绩效评价提供数据支持。
山东省自然科学基金项目绩效评价研究

山东省自然科学基金项目绩效评价研究贾辛欣;郭梦萦【摘要】为进一步加强对山东省自然科学基金的管理、优化科技资源、提高科技投入的资金运行效率,在国内外相关学者已有的研究基础上,建立山东省自然科学基金绩效的概念模型和评价指标体系,采用两阶段数据包络分析模型对山东省自然科学基金项目进行评价.实证分析结果显示,山东省自然科学基金项目整体绩效水平较高,但不同项目类别、不同学科之间差距较大,对此应进一步扶持弱势学科,加大财政科技投入及对基础研究领军人才的引进和培养.%To further strengthen the management of Shandong provincial Natural Science Fundation,optimize the scientific and technological resources,and improve the efficiency of capital investment in science and technology,the conceptual model and evaluation index system of Shandong Provincial Natural Science Fundation was established on the basis of the existing research.Furthermore,the two-stage DEA model was used to evaluate the projects Shandong Provincial Natural Science Foundation.The empirical results show that the overall performance level of the projects of Shandong Provincial Natural Science Foundation is relatively high.However,there is a big gap between different project categories and different disciplines.Therefore,attention should be paid to further supporting of the weak disciplines,the increase of financial investment in science and technology,and the introduction and cultivation of leading talents in basis research.【期刊名称】《山东科学》【年(卷),期】2017(030)006【总页数】5页(P110-114)【关键词】自然科学基金;两阶段数据包络分析;绩效评价【作者】贾辛欣;郭梦萦【作者单位】山东省科技统计分析研究中心,山东济南250101;山东省科技统计分析研究中心,山东济南250101【正文语种】中文【中图分类】N2;G311山东省自然科学基金作为省级科技计划项目的重要组成部分,致力于推动原始性创新,以资助的方式管理其支持的基础研究和应用基础研究,发现、培养和引进高层次创新人才,培育自主知识产权,增加科技与人才储备,为增强科技持续创新后劲发挥积极的作用。
基于财政科技投入的基础研究绩效评价指标体系研究

基于财 政科技投入的基础研究绩效评价指标体系研究
曹 京 京 陈 世 高 梁 嘉 明
( 东省 技 术 绎 济 研 究 发展 中心 , 东 广 州 5 0 7 ) 广 广 l0 0
摘 要 : 综合 、 在 分析 国 内学者 以及政 府有 关部 门 实践 经验 的基 础 上 , 依据 可操 作 性原 则 , 文 系统提 出 了基 于财政 科技 支 出的基 础 本 研 究绩 效评价 指标 体 系。 关键 词 : 财政科 技投 入 ; 基础 研 究 ; 标体 系; 效评价 指 绩 基 础研 究作为最具前瞻性 和探索性的知识 创新活 动 , 技术 源泉 , 是新 与技术创新 的关系 日 益密切 。 基于公共财政理论 , 政府对高等院校基 础研 究的投 入属于公共财政 支出 ,财政支出是 基础研究 投入的主体 。将 “ 绩效 ” 引入 到财政管 理是 我国改革和转型 的一项重 要举措 。实行财 政部 门实行 量化绩效管理 的大 背景下 , 效评 “ 绩 价” 足绩效管理体系 的重要工具和依 据。 此 , 开展基础研究绩效 评价体系研究 ,建立操作 性 前的 、 的绩效指标 体系 , 全面 为基础研究 活动绩 效评价提供 基础性 丁具 ,具有十分重要 的现实 意 义。 1 评价指标筛选的原则 基于财政科技支…的基础研究绩效评 价指 标体系 ,是度 量高等院校基础研究 的发 展水平 和效 率的工具 , 了使测 量结 果全 面 、 为 准确 、 客 观, 在选取 评价指标 时 , 以下基本原则 : 遵循 1 . 1系统 l原则 生 评价指标体系设 } 循系统性原 则 ,即要 f 谴 求所 建立 的评 价指标体 系具有 足够 的涵盖 面 , 包括 学术成果 、 r 养 、 人/ 培 成果 产业 化 、 改善 科 研条件等多 个方面 , 映充分 的点 盘最。 反 1 . 2科学性原则 指标 体系的科 学性要求制定评价指标体 系 时, 应注意遵循基础研 究活动的规律 , 所选取 的 指标要能体现 }高 等院校基础研究活 动的不 同 } I 特点 : l . 性原则 3 f- L E 即要求评 价指标 体系 中各指标 的含 义 、 统 计 口径 、 t 统t H 间和范 同等必须明确 , -f 以确保评 价结果能够进行横 与纵 向比较 。太 , 『此 评价指 l 标应尽量平衡相对指标和绝对指标 。 1 叮操作性原则 4 这 一原则主要包括 3 方面 的内容 : 数据 资 料 的可获得性 , 资料能通过调查 问卷 获得 ; 数据 数据资料 的可量 化 肚, 指标尽量 少 , 量 定性 定 指标 要保证其 数据 的真实 、 靠 、 效 ; 可 有 评价 指 标不宜过多 , 应尽可能简化。 2绩效指标研究综述 n前 ,闻外学 者对基础研究绩效指 标的研 究较 多 , 但足 , 提 出的绩效 指标 比较宽 泛 , 他们 操作性不强 , 以定性 为主。相对而 寿, 同内学 者 或机构研究捉 的指标则 比较具 体 , 具实 践 更 指导价值 。 冈此 , 本文以国内研 究和实践中提 } i I 的绩效指标为参考( 见表 1, 详 ) 通过综 合各方意 提 出本义 的绩效指标体系框架 。 国内学者从不 同评价需求 , 出基础研 究 提 绩效指标汹盖的内容 也不尽相同 一 例如 , 李正风 等(02和孟激等 (05提 的绩效指标包 括 20 ) 20 ) 论文 、 专著 、 学术会议报告 、 々利等 , 属于基础研 究活动 的直接 产f 绩效 。 周洪 等( 0 2 提 { { 20 ) 出的绩效指标 ,既包括 项 U后续应用 和人才培 养等 间接绩效 指标 , 包含 了论 文 、 也 专利 、 奖 获 等直接绩效指标 , 仉足却 没关注 著 、 会议报告 等指标. .
西安市财政科技资金使用绩效评价指标体系研究

DOI :10.16675/14-1065/f.2021.04.063西安市财政科技资金使用绩效评价指标体系研究□张蕊,冯英,王洛宾摘要:对财政科技资金使用情况进行绩效评价,是强化财政支出管理、推动科技发展的有力举措。
论述了西安市财政科技资金使用评价现状,从财政管理、项目完成情况、项目产出等方面对绩效评价指标体系内容进行探索,力求使指标体系涵盖全面、易于操作、切实可比;建立适合西安市财政科技资金使用特点的绩效评价体系,为绩效评价工作顺利开展打下基础。
关键词:财政科技专项资金;绩效评价;指标体系文章编号:1004-7026(2021)04-0145-02中国图书分类号:F812.45文献标志码:A(西安邮电大学陕西西安710061)近年来,公共财政管理体制逐步完善和财政科技投入力度逐步加大,政府财政部门、审计部门及社会公众对科技资金使用绩效越发关注,这对财政科技资金管理的科学性和合理性提出了更严格的要求[1]。
西安市财政局印发《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》,对财政科技资金管理提出了管理要求,强调在科研经费投入和使用方面进行规范管理,建立绩效评价制度。
1西安市财政科技资金使用评价现状1.1 西安市财政科技资金使用现状据2017年、2018年、2019年西安市财政科技资金使用绩效报告显示,财政科技资金使用总体状况良好,但项目管理及使用过程中仍存在问题。
第一,部分项目立项不规范。
项目立项合同内容编制随意、不够详尽或与计划不一致,设立的预期经济指标缺乏前瞻性及合理性[2]。
第二,科技专项资金审批难。
专项资金名目繁杂,具体考核标准不够明确具体,审批流程复杂烦琐、要求高、时间长,导致财政科技资金项目审批效率低。
第三,资金管理及监督存在漏洞。
财政科技资金分配不够公开、透明,不披露资金具体使用情况,出现一些违规违纪情况,导致财政科技资金支出真实性受到质疑,影响财政科技资金使用效益[3]。
第四,对企业创新发展的引导性不强。
国家自然科学基金项目绩效评价

国家自然科学基金项目绩效评价1. 项目绩效评价的背景国家自然科学基金是我国科学研究的主要资助渠道之一,其资助的项目涵盖了各个学科领域,对科学研究和人才培养起到了重要推动作用。
为了确保基金的资金使用效率和科研成果产出,国家自然科学基金项目绩效评价应运而生。
项目绩效评价作为对资助项目的一种监督和评估,可以客观地反映项目的科研水平、成果转化情况以及对学术和技术进步的贡献,为基金的进一步资助和政策制定提供重要参考依据。
2. 项目绩效评价的内容和指标项目绩效评价的内容主要包括项目的科研水平、科研成果的转化和应用、科研团队的建设以及项目的管理和执行情况等方面。
在评价过程中,可以采用科研水平、科研成果、社会效益等相关指标作为评价的依据,例如SCI收录论文数、专利申请和授权数量、成果转化情况、学术影响力等。
这些指标能够客观地反映项目的科研实力和成果产出情况,帮助评价人员全面了解项目的整体情况。
3. 项目绩效评价的评价标准为了保证评价的客观性和公正性,项目绩效评价需要建立一套科学合理的评价标准。
评价标准应综合考虑项目的学术水平、成果转化和应用、团队建设以及管理执行情况等多方面因素,通过对不同指标的权重设置和评分规则,形成科学合理的评价体系。
评价标准还应该充分考虑不同学科领域的特点和发展状况,确保评价结果的公正性和可比性。
4. 项目绩效评价的评价方法项目绩效评价的评价方法多种多样,可以采用定量分析和定性评价相结合的方式。
其中,定量分析主要包括统计分析和数据挖掘等方法,通过数据的比较和分析,客观地反映项目的研究水平和成果产出情况;定性评价则主要采用专家评审和实地调研等方法,从专业领域和实际情况出发,对项目的贡献和价值进行综合评价,保证评价结果的客观性和全面性。
5. 项目绩效评价的意义和作用项目绩效评价对促进科研项目的质量提升和成果转化具有重要意义和作用。
通过评价结果可以及时发现项目的不足和问题,为项目的改进和提升提供有力支持。
科技开发风险基金绩效审计评价指标体系的探索

l S NJ l HE I
—————— 圜踊 ———一
原 则 的 约束 . 非越 多 越 细 越好 . 同的 指 标应 反 映 不 同 并 不 的侧 面与 内 容 。 以 对 评价 指 标 的设 计要 在 全 面性 的基 础 所
上 体现 重要 性 。五 是动 态性 原则 。一方 面 由于政 府不 同阶 段 的丁 作 重点 不 同 ,其绩 效 审计 的侧 重点 会 发生 变化 ; 另
称 , 理人 有可 能偏 离 委托 人 f 函数 而委托 人难 以 观察 代 ]标 和监 督 , 而出 代理 人 损 害 委托 人 利 益 的现 象 . 从 义称 为 委托 代理 问 题 。 科 技开 发基 金审计 巾存存两 层委托代 理
指标时 , 要考虑其成卒与收益 , 若取得成本大于收益可以 考虑是否有台适的替代指标。三是全面性原则。在设计郓
选 用 评 价指标 时要 全面 考 虑 , 包 括 经济 、 境 和 社 会 各 要 环
个方面 , 力争发挥其最 大f用 。 { ; 四是重要 性原则 。 价指标 评 具 有一 定的引导性 . 效审 计评 价指 标 的设 计 受成 本 效箍 绩
3 4
C mme i co ln 0 0 1 ・ 3期 o r a A c m d g2 1 ・ 2 2 cl
和 盲 目性 , 规范 审计 程序 , 制审 计风 险。 控
2 . 续发展理论 。可持 续发 展是 建立 在社 会 . 济 、 可持 经
人口、 资源、 环境相互协调和共同发展的基础上 , 其宗 旨是
既能 相对满 足当代人 的需求 。 又不 能 对后代 人 的 发展 构 成 危害 . 求兼顾公平 性 、 续性 、 要 可持 和谐 性 、 求 性 、 效 性 需 高 等原 则 , 提高经济 活动 的绩效 水平 。因此 政府 应 在科 技 开
基金投资业绩指标与评价标准

基金投资业绩指标与评价标准基金投资是一种广泛应用的金融工具,投资者通过购买基金份额来参与证券、期货、债券等各类资产的投资。
基金的投资业绩是投资者选择基金的重要指标之一,对于评估基金的绩效和风险具有重要意义。
本文将探讨基金投资业绩的指标和评价标准。
一、基金投资业绩指标基金的投资业绩可以从多个角度进行衡量和评价,以下是常见的几个指标:1. 年度回报率:年度回报率是基金在某一年度内的收益率。
通常以百分比的形式表示,可以用来衡量基金的盈利能力。
2. 夏普比率:夏普比率是以基金实际获得的超额回报率为基准,除以投资组合的标准差,用来衡量单位风险下获得的超额回报。
3. 贝塔系数:贝塔系数是用来衡量基金相对于市场整体风险的一个指标,数值高于1表示基金的波动性大于市场整体,低于1表示波动性小于市场整体。
4. 信息比率:信息比率是将基金的超额回报减去无风险收益率后,再除以投资组合的超额回报的波动率,用来衡量基金经理生成超额回报的能力。
5. 最大回撤:最大回撤是指投资组合在某一段时间内,从市场价值最高点到最低点的跌幅最大的情况,用来衡量基金的承受风险的能力。
二、基金投资业绩评价标准基金投资业绩评价不仅要考虑单一指标,还应该综合考虑多种因素。
以下是一些常见的基金投资业绩评价标准:1. 稳定性:基金的稳定性是衡量基金长期绩效的重要指标之一。
稳定的投资绩效可以让投资者更好地规划投资收益,并减少投资风险。
2. 盈利能力:基金的盈利能力是投资者考虑的重要指标之一。
它可以从年度回报率、夏普比率等指标来衡量。
3. 风险控制:基金的风险控制能力是投资者关注的重要指标之一。
投资者希望基金能够有效控制风险,避免大幅度的损失。
4. 投资策略:基金的投资策略也是评价基金绩效的重要因素。
不同的投资策略适用于不同的市场环境,对基金绩效有着重要影响。
5. 基金经理:基金经理是基金绩效的决定性因素之一。
优秀的基金经理能够带领基金取得良好的投资回报。
国家自然科学基金资助绩效评价模型研究

基金项 目 《 工程科学资助模式调研》和湖北省社会科 学基金项 目“ 十一五” 规划资助课题 《 基于科技创 新 内 生机理 的科技创新活动评估模型研 究》共 同资助下 助绩效(9 620 ) 1 8。0 5为研究对象 ,探索 由科学评价 行为模型(E M) S B 规范的科 学评价 结构建模方法 。
B ig S B  ̄认知本体 、认知行为、认知对象 、语 e ,P S ) n
学评价研究的一个方 向。
笔者在 国家 自然科学基金工程与材料科学部主任
言载体和客观 自然系统等 5层结构刻画了科学研究行
收稿 日期 :2 1— 3 2 ;修 回 日期 :2 1- 9 2 0 10 - 5 0 10 — 0 基金 项 目:国家 自然科 学 基金 工程 与材料 科 学部 主任基 金项 目 《 工程 科 学资助 模 式调研 》(02 52;湖 北省社 会科 学基 金项 目“ 一五” E 6 4 1) 十 规划 资助 课题 《 于科 技创 新 内生机 理 的科技 创新 活动 评估 模型研 究 》( 002 6 基 [ 113 1 2 作 者简 介 :t  ̄ (93 ) ,湖 北蕲春 人 ,管 理学博 士 ,武汉 理 工大学 数字 制造 湖北 省重 点实 验室 《 字制造 科 学》编 辑部 副编 审,主要 研 究 16 _,男 数 方 向:科 学技 术创 新与 管理 .
学优先权体系 的科 学研究 能力体系信息监 测与评价 模型( M.R .S S 。基 于 I M.R .S ,建立起 国 I ME S ASF P ) ME S ASF P
家 自然科学基金f F ) NS C 机械 学科 基础研 究能力评价体系结构, 寻找到代表 NS C机械学科资助绩效的科 学创新成 F 果结构 ,实现 了 NS C机械 学科 1 8 .0 6年 资助绩效评价 。证 明由 S B 规范的 I M.R . S S可 以实施 F 9 62 0 EM ME S ASF P
政府投资基金绩效管理的评价体系构建

2024·1近年来,随着各地政府投资基金的大力发展,建立科学有效的基金绩效评价标准十分必要。
国务院以及发改委、财政部等部门对政府投资基金绩效评价提出了明确要求,鉴于政府投资基金类别多、周期长,且具有政策性和市场化双重属性,实践中评价标准难以把握。
本文依据绩效相关理论和国家相关政策要求,结合地方政府的实践探索,分析并提出基于全周期、多维度的政府投资基金评价构建体系。
一、文献回顾与问题提出关于政府投资基金绩效管理的研究,国内起步较晚,随着政府投资基金的快速发展及其在宏观调控、市场稳定中的作用日益凸显,学术界对其绩效管理的关注逐渐增强。
在现有的文献中,国内学者主要从投资基金绩效评价体系构建理论和方法以及评价机制等方面开展研究,力图构建科学合理的绩效管理评价体系。
在评价理论研究方面,刘全山、赵团结[1]通过研究政府引导基金绩效评价指标体系的构建基础及其影响因素,结合实践构建基于政策效益、管理效益、经济效益和风险控制等指标体系。
李洪江、鲍晓燕[2]提出了基于引导基金政策效应的绩效评价价值取向,初步建立了以引导基金政策效应为核心的包含政府产业导向、政府支持方向、政府投资基金绩效管理的评价体系构建李红昌 范海天[摘 要]对政府投资基金绩效评价研究进行综述,分析当前政府投资基金绩效评价存在的问题,通过引入3E绩效评价理论,结合地方政府实践探索,按照经济性(economy)、效率(efficiency)、效果(effectiveness)目标诉求的绩效指标生成逻辑,进行分级提取,基于多维度、全周期的绩效评价构建体系,以期为各级政府投资基金绩效评价工作提供参考。
[作者简介]李红昌,北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,中国工业经济学会交通运输与基础设施专业委员会副主任;范海天,北京交通大学经济管理院博士研究生。
政府管理创新[关键词]政府;投资基金;绩效;评价体系[中图分类号] D63 [文献标识码] A [文章编号] 1674-7453(2024)01-0072-082024・1杠杆效应、风险控制效果、基金的保值增值等在内的基金绩效评价指标体系,为定量考核提供了可能。
基本养老保险基金支出绩效评价指标体系研究

关键 词 :养老保 险 基金 ;绩效评 价 ;指标体 系
中图分 类 号 : 9 3 7 F 4 . 1 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 2 75 3 2 1 ) 6 C 1. : 8 0 6 A 0 5 -8 3( 0 2 0 -
向。 一Βιβλιοθήκη 、基 本 养 老保 险基 金 支 出绩 效 评 价 指 标体 系及 其 构 建 原 理
本文 以公共 支 出绩效评 价 的基本 原理 为理 论基础 ,结 合老 龄化社 会 的现实需 求 ,研究 构建起 完整 的基 本养 老保 险基金支 出绩 效评 价指标 体 系 。绩 效是 经济 性 、效 率性 和有效 性 的统称 ,它包 括行 为过 程 和行 为 结果两个 方 面 。就 行 为过程 来说 ,它包 括投 入是 否满 足经济 性要 求 、过 程是 否
考 察公共 支 出的经济 性 、效率性 和有效 性 ,这样 才能 最终 对 公 共支 出进行 绩 效水 平 的量化 评 价 。 因此 ,评 价公 共支 出的绩 效须 在这 四类 指标 的基 础上确 定 三类 最终 指 标③,即经 济 性 指标 、效 率 性 指标 和有效 性指标 ,用 以最 终计算 和衡 量公 共 支 出活 动 的 “ 性 ” 三 ④。其 中 ,基 础 性 指标 与评 价性 指标 在公 共支 出绩效 评价 过程 中是相互 影 响 、相互 作用 的 ,基础性 指标 是形成 评价性 指标 的
制度 的核 心 内容 。 随着我 国人 口老龄 化形势 的 日益严 峻 ,基 本养 老保 险基金 的支 出规模 和制 度负 担也 在加 大 ,其 支 出绩 效 的高低 直接影 响 到老年 人 口的生 活质量 和社 会 的和谐稳 定 。只有通 过合 理 的支 出评 价 ,才能 评判本 期 支 出水 平 的合 适 与否 ,进 而为 下 一 期支 出规 模 和结 构 提 供 调 整方
产业引导基金绩效评价体系建设研究

产业引导基金是指由我国各级政府单独出资或者是与社会资本合作,由专业的基金管理机构进行管理,采用市场化方式,引导资金流向我国新兴产业的一类基金。
该基金旨在充分发挥政府财政资金的杠杆效应,使得社会上各类资本、优质项目和人才更多地向我国的创业企业和新兴产业聚集。
产业引导基金的发展意义重大,其取得的效果需要有一个科学合理的评价体系做出判断,使产业基金发挥最佳的作用。
因此关于基金绩效评价系统的研究具有一定的必要性。
一、产业引导基金的理论分析我国产业引导基金的发展大体经历了三个阶段,分别为起步探索阶段、迅猛发展阶段和规范运作阶段。
2002年成立的“中关村创业投资引导基金”,被认为是我国第一个由政府主导的产业引导基金。
从2005年开始,国务院及财政部、科技部等有关部门针对产业引导基金的设立及运行管理,制定颁布了一系列指导意见和管理办法,包括对产业引导基金的概念、内涵、性质的明确界定,以及关于产业引导基金的目标导向、设立形式、资金来源、运作规范、风险管控、退出机制等方面的具体措施和要求。
这些相关政策的出台,为我国产业引导基金步入规范发展的轨道提供了强有力的支撑。
目前,我国产业引导基金的发展已步入了稳定运行期。
虽然与发达国家相比,我国产业引导基金起步较晚,但目前已初具规模,并且其运营模式呈现多样化的趋势。
有关统计显示,截至2019年底全国共计设立了2100多支产业引导基金,政府出资连同下设子基金的总体规模超过12万亿元人民币。
产业引导基金的不断发展和壮大,对于我国扶持创新创业企业的快速发展、加快科技进步和促进新兴产业结构改革,起到了十分积极的作用。
1.投资收益率大大低于市场平均水平相较于市场化的私募基金,产业引导基金的投资回报率偏低。
根据数据显示,到2018年3月底,已退出的13705支私募基金的平均投资回报率是6.48,而产业引导基金的平均回报率只有 2.01。
基金的较弱盈利能力对其吸引社会资本的能力带来了负面效应,并且会显著降低其融资能力。
社保基金预算绩效评价指标体系设计中

社保基金预算绩效评价指标体系设计中
随着社会保障体系的不断完善和社会保障基金规模的不断扩大,对社保基金的使用和管理也日益重要。
为了更好地评价社保基金的使用效果和管理绩效,设计一个合理的预算绩效评价指标体系至关重要。
首先,要确定评价指标的分类及权重。
评价指标可以从社保基金的使用效果和管理绩效两个方面入手。
通过对不同指标的重要性进行权重分配,可以更全面客观地评价社保基金的运营情况。
其次,要选择具有代表性和可操作性的指标。
评价指标应该具有可比性,且易于数据收集和分析。
例如,社保基金的使用效果可以通过社保覆盖率、社保缴费率、社保待遇水平等指标进行评价;社保基金的管理绩效则可以通过基金投资收益率、基金管理成本、基金安全性等指标进行评价。
最后,要结合实际情况进行调整和优化。
预算绩效评价指标体系的设计需要与社保基金的实际情况相结合,不断优化和改进。
例如,在基金风险控制方面,可以根据实际情况对相关指标的权重进行调整,以更好地保障基金的安全性。
总之,一个科学合理的预算绩效评价指标体系设计对于社保基金的使用和管理至关重要,可以为相关决策提供有力支持,促进社保基金的可持续发展。
- 1 -。
政府导向型创业投资引导基金绩效评价指标体系研究

基金项 目:浙江省科技厅 软科学项 目 “ 浙江创业资本吸纳 民间资金的机制研究” ( 09 20 4 20 C 5 1 )
李洪江 :政府导向型创业投 资引导基 金绩效评价指标体 系研究
2 政 府导 向 型 创 业 投 资 引导 基 金 绩 效 评 价 的理 论 思考
2 2 关 于财政 科技 投入 绩 效评 价体 系的研 究的状 况 . 分析
收 稿 日期 :2 1 0 0—0 1—1 2;修 回 日期 :2 1 0 0—0 4—1 0
现 了引导基金 的政策 目标 ,规定 了引导基金 的运作 模式 ,并对基金的管理 与监督和风险控制提 出了具 体 的要 求 ,为 发 挥 引导 基 金 的政 策 效 应 提 供 了制 度 保障。为保证 引导基金 的正 确使用 , 《 指导意见 》 特别提出 “ 导基 金纳人公共 财政 考核评价体 系 , 引 财政部 门和负责推进创业投资发展 的有关部 门对所 设 立 引导基 金 实 施 监 管 与 指 导 ,对 引 导 基 金 建 立 有 效 的绩效 考 核 制 度 ,定 期 对 引 导基 金 政 策 目标 、政 策效果及其资产情况进行评估” 。 积极 探 索 引 导基 金 的绩 效考 核 制 度 、建 立 符 合 引导基金特性并 能够反 映引导基金使用效果的评价 指标 体 系 是 目前 急 需 研 究 的 一 个 重 要 问题 。首 先 , 正确 的绩 效 评 价 能 够 充 分 发 挥 国 家 引 导 基 金 作 用 , 促进 国家引导基金政策效应最大程度地发挥;其次 , 积极引导 民间创业投资资本投 向,使之 向国家急需 发展的重点产业集 中;第三 ,促进 参股的创业投 资 机构严格执行 国家政策 ,保证 国家引导基 金宗 旨的 实现。
摘要 :我 国政府设 立创 业投 资引导基金 对于弥补我 国市场缺 陷、推动 创业投 资产 业的发展 ,具有 重要 的现 实意
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Cmu r ̄ o pt K e
Vo . , . 8 Oco e 01 ,P .0 2 0 16 No2 , t b r2 0 P 8 0 —8 03
某基金绩效评价指标体 系研究
白 董 达 .光 皓 . 理 侯 明
(. 1中国 电 子设 备 系统 工 程 公 司 研 究所 , 京 10 4 ;. 京 理 _ 大学 管 理 与经 济 学 院 , 京 10 8 北 0 1 12北 1 : 北 0 0 1)
m u t ors int cr sa c iputa ro man e e auai n.Pa ra Jy e he sau faf n niy f ce i e er h n i f nd pe r f c vl to pe n z st ttso u d,Cl al h o eofe au t n e y — e ry t e r l v l a on i d x s s i tr ft e F d,Ac o dng t hebai rn ilsPr po ea s tb ee au to n x y tm ure tf e o h un n c r i O t s p cp e o s ui l v l ai n i de sse oft c r n und. c i a he
A t d n t r o ma c p a s l n e y t m fF n S u yo hePe f r n e Ap r ia d x S s e o u d I
B I o, ONG L— a HOU u n— id A D Ha id。 , G ag m n
评 估指 标 体 系 是 十分 必 要 的 。对 多个 指 标 进 行 综 合 运 用 是对 由基 金 资 助 所 得 研 究 成 果 进 行绩 效评 估 的一 个 重 要 方 法 , 时更 是 一 同 大 难 点 。鉴 于基 金 项 目绩效 评 估 中需 涉及 繁多 的评 价指 标 , 各个 指 标 间权 重各 异 , 系繁 杂 , 化 难 度极 大等 特 点 , 关 量 因此 需 要很 长 时 问 的 努 力才 能 够 建 立 起一 套 相 对 科 学 、 理 、 统 并 且 完 善 的 基金 项 目绩 效 评 估 指 标 体 系 。而 根 据 不 同评 估 目的 、 评估 对 象 任 务 合 系 被 及 特 点 , 定 各 异 的评 估 指 标 和评 估 标 准 也 是 目前 国 际 主流 的趋 势 H 确 。其 中 , 效 评 估 中 最具 有 挑 战性 的工 作 便 是 建 立 合 理 的指 标 绩 和 指 标 体 系 、 化及 设 定 其 权 重 , 些 工作 作 为 指 导 科研 活动 产 出 方 向 的灯 塔 , 要 认 真 慎重 地 制 定 。 量 这 需
价 涉及 的范 围广 、 面 多 、 科 特 点 和 发展 程 度 不 一 致 , 层 学 目前 仍 处 于 探 索 和 实践 期 。 基金 绩 效 评 价 指 标 体 系 与 自然科 学 中 的其 他 研 究 一样 , 素繁 多 , 要 认 识 其 中 的辩 证 规 律 。 因 需
2 评 价 指 标 体 系 的 发 展 及 现 状
各 国绩 效 评 价 活动 兴 起 于 上 世 纪 8 年 代 . 0 发达 国家 对 其 尤为 重 视 。世 界 上各 主要 发 达 国 家纷 纷 出台 各 自关 于基 础 研 究活 动 的 绩 效评 价 政 策 以 及相 关 方 案 、 施 , 以增 进 并 修 正 基础 研 究 与 国家 中长 期 战 略 目之 间标 的关 系『1 与此 同时 , 了使 科 研 活 动 的 措 借 1。 - 2 为 评 价 工作 得 以合 理公 正地 展 开 , 国根 据 自身科 研 情 况 以 及 国情 及 战 略 分别 建 立 了 不 同 的衡 量 指 标 体 系 。 各 为 了进 一 步 促 使 基金 的有 效 利 用 , 对 研究 活动 绩 效 进 行 客 观 公 正 的 评 价 之前 , 立 一 套 科 学 、 理 、 在 建 合 系统 、 善 且 实用 的绩 效 完
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Ke r s p e r sa c n p r r a c p r i l id x sse y wo d : r — ee rh f d; e f m n ea p as ; e tm u o a n y
1概 述
我 国基 金 经 历 2 O余 年 的发 展 , 基金 主 管 部 门也 曾 相 继 尝试 制 定 并 规 范 了一 系 列 政 策 、 定 和 评 价 指 标 体 系 。 由 于基 金 绩 效 评 规
摘 要 : 着我 国科技 改 革 的不 断深 入 , 中央 到 科技 界 越 来越 重 视 科 研 经 费的投 入 和 绩 效评 价 。文 章 在 分 析 某 基 金 现状 的基 础 上 , 随 从
明 确基 金 评 价 指标 体 系的 作 用 , 据 其设 计 基 本 原 则 , 建 了一套 适 用 当前基 金 的评 价 指标 体 系 。 根 构 关键 词 : 金 ; 效评 价 : 基 绩 指标 体 系 中 图分 类 号 : 3 1 TP 1 文 献 标 识码 : A 文章 编 号 :0 9 3 4 (0 02 — 0 2 0 1 0 — 0 42 1 ) 8 8 0 — 2
Ab ta t s r c :W ih he d e e i eo m fCh nassinc n e h l y t t e p nng rf r o i ce e a d tc noog ,M o e a or te ton fo he c n rlt h ce i c c m - r nd m e at n i r m t e ta o t e sint o i f