用衍生品管理股票风险 90分答案
16年协会培训课后测验
C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。
A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。
A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(单选题第1501-1630题)
6.2259
6.4808 正确答案：C 1504.假设英镑兑美元看涨期权的执行价格为1.5600,面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平 衡点时的英镑兑美元汇率为（）。 1.5600
1.6000
1.6100 正确答案：D Nhomakorabea1505.某日，美元兑人民币即期汇率为6.4500,人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIB。R）为4%,美元1 个月的伦敦银行间同业拆借利率（LlBoR）为2.08%,则1个月期的美元兑人民币远期汇率为（）。（结果保留小数点 后四位）
D.②④ 正确答案：B 1531.香港交易所上市的美元兑人民币期货合约的结算，由卖方缴付合约指定的。金额，买方缴付以最后结算价 计算的。金额。 A.人民币人民币 B.人民币美元 C.美元人民币 D.人民币港元 正确答案：C 1532.根据《证券法》，信息披露义务人披露的信息，应当真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有（）。 A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 B.盈利预测、误导性陈述或者遗漏 C.虚假记载、误导性陈述或者遗漏 D.盈利预测、误导性陈述或者重大遗漏
正确答案：A 试题解析： 考核内容：证券法 分析思路：详见《证券法》第七十八条。 1533.在美元指数的构成货币中，权重最大的货币是（）。 A.英镑 B.日元 C.瑞士法郎 D.欧元 正确答案：D 试题解析: 考核内容：境内外汇率制度及交易 分析思路：美元指数由美国洲际交易所发布，是用于衡量美元在国际间货币市场中强弱程度的指标，美元指数 由6种货币所组成，组成占比为：欧元57.6柒日元13.6%、英镑11.9%、加拿大元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎 3.6%。
6.4500
6.4603
6.4715
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(823)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
（）正确错误答案：错误解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
2. 金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）正确错误答案：正确解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3. 某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。
（）正确错误答案：正确解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
4. 商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。
（）正确错误答案：错误解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。
5. 商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。
（）正确错误答案：错误解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
经济师考试金融专业知识和实务(中级)试卷与参考答案
经济师考试金融专业知识和实务(中级)自测试卷(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、经济师考试金融专业知识和实务(中级)试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。
每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填涂在答题卡上。
）1、在下列各项中，不属于金融中介职能的是（）A、货币资金的融通B、金融服务C、经济资源的分配D、经济信息的传递2、下列关于金融市场分类的描述，不正确的是（）A、按交易对象的不同，金融市场分为货币市场、资本市场、金融衍生品市场等B、按交易方式的不同，金融市场分为现货市场、期货市场、期权市场等C、按交易工具的不同，金融市场分为债券市场、股票市场、外汇市场等D、按交易目的的不同，金融市场分为融资市场、投资市场、交易市场等3、在现代风险管理体系中，风险管理部门与业务经营部门和个人的具体工作有不同侧重点。
业务经营部门的首要任务是（）。
A、细化风险控制措施B、确定风险的偏好和容忍度C、识别和评估风险D、执行风险管理政策，监测并报告风险4、以下关于衍生工具的描述中，哪一项是不正确的？A、衍生工具的价值依赖于一种或多种基础资产或指数B、衍生工具可以用于风险管理，如对冲汇率风险C、衍生工具包括期权、期货、掉期（互换）和远期合约等D、衍生工具的所有权会被转移，但现金流不会在签订合同时确定5、CPI（消费者价格指数）是衡量通货膨胀水平的重要指标，以下哪个说法关于CPI是正确的？A. CPI反映了居民消费价格变动对居民实际购买力变动的影响B. CPI的计算不包括服务价格C. CPI的计算过程中，各类商品和服务权重固定不变D. CPI的计算只关注城市居民消费价格变动6、在金融市场中，下列哪项属于信用工具？A. 商业票据B. 国库券C. 所有股票D. 房地产7、下列关于金融衍生品市场的主要特征，描述不正确的是：A、交易品种多样化B、交易双方通常无实物交割C、交易规模巨大D、市场参与者广泛，风险较高8、在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险控制策略？A、风险规避B、风险转移C、风险自留D、风险增加9、商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种外汇工具进行的短期的跨国资金调度被称为（）。
股票指数投资策略答案90分
股票指数投资策略返回上一级单选题（共4题，每题10分）1 . 衡量股票指数投资与标的指数走势间密切程度的指标是（）。
∙ A.波动率指标∙ B.跟踪误差∙ C.MACD指标∙ D.KDJ指标我的答案： B2 . 目前哪种方法是最直观且为常用的抽样复制法？（）∙ A.二次规划∙ B.鲁棒回归∙ C.蒙特卡洛模拟∙ D.遗传算法我的答案： A3 . 道·琼斯股价平均数目前采用（）。
∙ A.修正股价平均数法∙ B.加权股价指数法∙ C.加权股价平均数法∙ D.简单算术平均数法我的答案： A4 . 下面哪一项不属于增强复制投资策略？（）∙ A.选股增强∙ B.量化增强∙ C.衍生品增强∙ D.随机增强我的答案： D多选题（共3题，每题 10分）1 . 影响股票指数投资跟踪误差的影响因素包括如下几种？（）∙ A.成份股流动性∙ B.交易成本∙ C.指数调整∙ D.指数复制法∙ E.基金管理人投资能力我的答案： ABCDE2 . 以下哪几项是指数化投资的理论基础？（）∙ A.有效市场假说∙ B.投资组合理论∙ C.资本市场定价模型∙ D.心理预期理论我的答案： ABCD3 . 根据投资所选标的的差异，股票指数投资策略主要包括几种？（）∙ A.完全复制法∙ B.抽样复制法∙ C.衍生品复制法∙ D.增强复制法我的答案： ABC判断题（共3题，每题 10分）1 . 派式加权法是以基期股本为权数的指数对错我的答案：对2 . 增强复制法以最大化信息比率为投资目标。
对错我的答案：对3 . 完全复制法是目前国内股票指数投资最常用的方法。
对错我的答案：对。
C15083用衍生品管理外汇风险90分
一、单项选择题1. 两种货币在未来两个以上工作日兑换的比率称为（）。
A. 直接汇率B. 间接汇率C. 远期汇率D. 即期汇率您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 时间选择权远期合约下，货币的交换可以选定在到期前的任意一天，而不一定是约定的到期日。
两个日期之间一般最大不超过（）个月。
A. 五B. 四C. 二D. 一您的答案：C题目分数：10此题得分：0.03. 货币期权的成本，称为（）。
A. 权利金B. 期权金C. 货币金D. 交换货币您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 关于货币期权的说法，错误的是（）。
A. 货币期权给予持有人交换货币的义务B. 在未来某个日期C. 以今天确定的汇率D. 当前缴付权利金您的答案：A题目分数：10此题得分：10.05. .期权的条款是直接由买卖双方协商确定的。
这个说法（）。
A. 正确B. 错误您的答案：A题目分数：10此题得分：10.06. 允许公司将其敞口从浮动转换为固定的工具包括（）。
A. 远期合约B. NDF合约C. 货币期权D. 以上都是您的答案：D题目分数：10此题得分：10.07. 对于一个在瑞士苏黎世的外汇交易员，以美元数目表示的每单位瑞士法郎报价是( )的一个例子。
A. 直接标价法B. 间接标价法C. 相反标价法D. 传统标价法您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 如果需要外汇的确切日期不确定，那么它下面的哪种金融工具最合适对冲风险？（）A. 远期合约B. 具有时间选择权的远期合约C. 即期合约D. 具有时间选择权的即期合约您的答案：B题目分数：10此题得分：10.09. 外汇行情报价可能会很复杂，然而我们能开发一些通用的符号，使它们更容易。
国内本币称为DC，外币称为（）。
A. FCB. ACC. MCD. BC您的答案：A题目分数：10此题得分：10.010. 即期汇率是两种货币之间当前的兑换汇率，通常为（）个工作日。
2022-2023年中级经济师之中级经济师金融专业真题精选附答案
2022-2023年中级经济师之中级经济师金融专业真题精选附答案单选题（共50题）1、某年2月起，为弥补流动性缺口，保持流动性合理适度，中国人民银行多次降准与降息。
A.单一目标制B.双重目标制C.多目标制D.联动目标制【答案】 C2、债券票面收益与债券面值的比率是（）。
A.名义收益率B.到期收益率C.实际收益率D.本期收益率【答案】 A3、我国目前拥有货币发行权的银行是（）。
A.中国进出口银行B.汇丰银行上海分行C.中国农业发展银行D.中国人民银行【答案】 D4、下表为某商业银行2013年12月31日的资本充足率情况表：A.24000B.26000C.32000D.41000【答案】 B5、关于期权交易双方损失与获利机会的说法，正确的是()。
A.买方和卖方的获利机会都是无限的B.买方的损失是有限的，卖方的获利机会是无限的C.买方的获利机会是无限的，卖方的损失是无限的D.买方和卖方的损失都是有限的【答案】 C6、（）不属于众筹的形式。
A.募捐制众筹B.奖励制众筹C.股权制众筹D.惩罚制众筹【答案】 D7、在经济学中，充分就业是指（）。
A.社会劳动力100％就业B.所有有能力的劳动力都能随时找到适当的工作C.并非劳动力100％就业。
至少要排除摩擦性失业和自愿失业D.西方国家一般认为10％以下的失业率为充分就业【答案】 C8、一家工商企业拟在金融市场上筹集长期资金，其可以选择的市场是()。
A.股票公司B.同业拆借市场C.商业票据市场D.回购协议市场【答案】 A9、如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是()。
A.2.8%B.5.6%C.7.6%D.8.4%【答案】 C10、体现货币均衡的货币容纳量弹性，是指()具有一定的弹性或适应性。
A.货币流通速度对货币供应量B.货币需求量对货币供应量C.货币流通速度对货币需求量D.货币供应量对货币需求量【答案】 D11、不构成银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收的业务是（）。
C15082 风险识别 90分
一、单项选择题1. 在实施阶段，你需要决定哪些（）产品适合你的目标？A. 衍生B. 现金流C. 金融D. 物质您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 利用衍生品进行风险管理的策略主要有什么缺点？A. 价格昂贵B. 操作复杂C. 可能会带来其他业务层面的问题D. 公司环境恶化时无法平仓您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 假设一个公司以美元表示的收入和资产负债表项目不变。
如果瑞士法郎相比美元升值，那么转化为以瑞士法郎表示的收入和资产负债表将会：A. 产生损失B. 产生利润C. 既没有损失也没有利润D. 以上选项都不对您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 在现金流图形中，未知的资金流出应该用以下哪个图形描绘？A. 向上的直箭头B. 向上的弯箭头C. 向下的直箭头D. 向下的弯箭头您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 风险周期的第一步是：A. 监控B. 实施C. 量化D. 识别您的答案：D题目分数：10此题得分：10.06. 交易风险不影响：A. 资产负债B. 现金流C. 短期现金流D. 资金流您的答案：A题目分数：10此题得分：10.07. 交易风险是指与( )相关的风险暴露。
A. 短期现金流B. 长期现金流C. 短期现金流和长期现金流D. 现金流您的答案：A题目分数：10此题得分：10.08. 要决定采取什么风险管理政策，第一步应该考虑政府观点。
这个说法：A. 正确B. 错误您的答案：B题目分数：10此题得分：10.09. 在现金流图形中，已知的资金流入应该用以下哪个图形描绘？A. 向上的直箭头B. 向上的弯箭头C. 向下的直箭头D. 向下的弯箭头您的答案：A题目分数：10此题得分：10.010. 关于或有风险的特征，下列哪些说法是错误的？A. 现金流时期不确定B. 未来风险不确定C. 完全可预期的未来风险D. 需要选择衍生品来对冲您的答案：D题目分数：10此题得分：0.0。
银行从业资格考试试题及答案
银行从业资格考试试题及答案一、选择题（每题10分，共100分）1.以下哪项不是货币政策工具？A.存款准备金率B.再贴现率C.信贷配给D.公开市场操作答案：C2.以下哪个是银行业监管的主要内容？A.市场准入B.同业拆借C.贷款利率D.汇率答案：A3.以下哪个属于银行中间业务？A.存款业务B.贷款业务C.结算业务D.投资业务答案：C4.以下哪个是我国目前采用的汇率制度？A.固定汇率制度B.浮动汇率制度C.有管理的浮动汇率制度D.盯住汇率制度答案：C5.以下哪个是银行业风险管理的核心？A.信用风险管理B.市场风险管理C.操作风险管理D.流动性风险管理答案：A二、填空题（每题10分，共100分）1.银行业务分为三大类，分别是____、____和____。
答案：资产业务、负债业务、中间业务2.货币政策的最终目标是____、____、____和____。
答案：稳定物价、充分就业、经济增长、国际收支平衡3.银行资本分为____、____和____。
答案：核心一级资本、其他一级资本、二级资本4.银行流动性风险指标主要有____、____、____和____。
答案：流动性比例、净稳定资金比例、流动性覆盖率、存贷比5.银行信贷管理的主要内容包括____、____、____和____。
答案：信贷政策、信贷审批、信贷风险控制、信贷回收三、简答题（每题30分，共90分）1.简述银行的基本功能。
答案：银行的基本功能主要包括：（1）信用中介：银行通过吸收存款、发放贷款，实现资金的融通。
（2）支付结算：银行为客户提供支付结算服务，促进商品和资金的流通。
（3）信用创造：银行通过发放贷款，创造存款货币，扩大货币供应量。
（4）金融服务：银行提供各种金融产品和服务，满足客户多元化金融需求。
（5）风险管理和监管：银行对信贷、市场、操作等风险进行管理，同时接受监管部门的监管。
2.简述货币政策的传导机制。
答案：货币政策的传导机制主要包括以下四个方面：（1）利率传导机制：中央银行通过调整货币政策工具，影响市场利率，进而影响投资、消费和出口，实现宏观经济调控。
金融衍生品习题及答案
一、单项选择题1．20世纪70年代以来金融衍生产品迅速发展最主要最直接的原因是（）：A．基础金融产品的品种越来越丰富 B．汇率与利率波动的加剧使规避市场风险变得非常必要C．基础金融产品交易量的扩大 D．世界经济一体化的发展趋势使得金融朝着全球化的趋势发展2．在金融衍生产品交易中，由合约中的一方违约所造成的风险被称为（）：A．信用风险 B．流动性风险 C．操作风险 D．结算风险3．以下关于金融衍生产品分类的说法错误的是（）：A．按交易的场所分为场内交易类和场外交易类B．按产品性质分为远期义务类和或有权利类C．按指向的基础资产分为外汇衍生产品，利率衍生产品以及股票衍生产品D．期权产品都是场外交易产品4．以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（）：A．远期外汇合约 B．外汇期货合约C．外汇期权 D．货币互换协议5．在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）：A．为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约B．为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约C．为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约D．为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约6．以下关于利率期货的说法错误的是（）：A．按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货。
B．短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货C．长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货D．利率期货的标的资产都是固定收益证券7．标准的美国短期国库券期货合约的面额为 100 万美元，期限为 90 天，最小价格波动幅度为一个基点（即0．01%），则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少（）：A．32．5美元 B．100美元 C．25美元 D．50美元8．股指期货的交割方式是（）：A．以某种股票交割 B．以股票组合交割 C．以现金交割D．以股票指数交割9．一个投资者在美国国际货币市场（IMM）上以￡1＝$1．5000的价格卖出一份英镑期货合约，支付了$2000的保证金，并持有到期。
国际注册分析师(CIIA)2012年3月试卷 II真题及答案
考试 II:固定收益证券估值和分析衍生产品估值和分析投资组合管理问题最终考试2012年3月问题1：固定收益估值和分析(46 分)作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：债券息票 (每年) 到期时间价格利差 vs. Gov. 评级A 1% 1 年99.507% 40 bps AAB 2% 2 年99.321% 60 bps AAC 3% 3 年101.434% 90 bps AA说明：债券所有的息票每年支付一次。
a)首先你必须进行一些基本的计算。
a1)为AA级的发行人计算1年、2年和3 年的即期利率（也称为“纯贴现”或“零”利率）。
(9 分) a2)计算每只债券和债券组合（此组合由债券A、B和C组成，而且每只债券的权重相同）的久期。
在计算久期时使用不同期限的即期利率。
【注：如果你没计算出问题a1)中的即期利率，可以使用到期收益率计算久期，到期收益率可以近似为“息票/价格”】。
(10 分)a3)计算一年后1年期和2年期的远期利率（基于现在的即期利率）。
(5 分) a4)假定“纯预期假说”成立，确定一年后投资债券C的持有期回报。
【注：首先基于一年后的远期利率计算债券C的价格，把结果与初始投资和息票进行比较。
如果没有解出问题a3)，则假设1年后2年期的远期利率是3%】。
(5 分) a5)如果债券C一年的持有期收益率是2.79%，确定债券C价格变化的百分比。
(4 分)b) 假设不同评级的债券利差（相对于政府债券）如下表所示，这里利差是期限和评级的函数:评级 1 年 2 年 3 年AAA 20 bps 30 bps 50 bpsAA 40 bps 60 bps 90 bpsA 80 bps 90 bps 125 bpsBBB 120 bps 170 bps 250 bps如果一年后债券C以2.65%的到期收益率交易，2年期的AA 级债券以2.35%的到期收益率交易。
债券C的近似评级是什么? 假设利差表没有变化。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。
A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D2、分部分项工程开工前，项目总工程师应组织（）编制工程质量通病预防措施。
A.方案编制人B.施工员（专业工程师）C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】 B3、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。
A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】 D4、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。
A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】 A5、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。
这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的( )。
A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】 B6、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C7、（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。
A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】 B8、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】 A9、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷B卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷B卷附答案单选题（共30题）1、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 C2、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 C3、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。
A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 C4、( )应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 C5、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。
该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。
筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】 D6、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。
A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 B7、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
金融衍生工具第三套答案
在线考试金融衍生工具第三套试卷总分：100考试时间：100分钟一、单项选择题1、其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了( )。
(答题答案：D)A、股价B、到期时间C、股票易变性D、股票市盈率2、期权清算公司附属于( )。
(答题答案：B)A、联邦储备系统B、期权交易所在的交易所C、美国主要的银行D、联邦存款保险公司3、外汇期权合约明确规定合约持有人有权买入或卖出标的外汇资产的数量，每种货币规定各不相同，其中英镑的交易单位为( )。
(答题答案：A)A、62500B、50000C、12500D、325004、投资者对美国中长期国债的多头头寸套期保值，则很可能要( )。
(答题答案：A)A、购买国债看跌期权B、出售标准普尔指数期权C、出售利率期权D、在现货市场上购买美国中长期国债5、一张股票的看涨期权持有者所会承受的最大损失等于( )。
(答题答案：C)A、执行价格减去市值B、市值减去看涨期权合约的价格C、看涨期权价格D、股价6、作为公司财务主管，你将为三个月后的偿债基金购入1 0 0万美元的债券。
你相信利率很快会下跌，为了降低利率下跌风险，应当采取的策略是( )。
(答题答案：A)A、购买国债看涨期权B、购买国债看跌期权C、卖出国债看涨期权D、卖出国债看跌期权7、除了交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型的期权通常叫做（）。
(答题答案：C)A、修正的美式期权B、互换期权C、奇异期权D、买人期权8、在某些期间，亚洲期权的赢利取决于标的资产的（）。
(答题答案：A)A、平均价格B、综合价格C、最高价格D、最低价格9、假定一家美国公司在60天后会收到5000000英镑，该公司担心英镑会贬值，但考虑到近期美元对英镑一直呈贬值态势，下列策略中最优的是（）。
(答题答案：D)A、购买看跌期权B、购买看涨期权C、购买向上敲入期权D、购买向下敲入期权10、利率顶可以看做是一系列浮动利率( )的组合。
“中金所杯”历届部分试题解析1
“中金所杯”历届部分试题解析1历届试题解析1一、单选题（共50题，每个子题1分，共50分）以下选项中只有一个最符合主题要求，未选择或错误选择不得分。
1.某投资者初始资金50万，在5000点，开仓做空沪深300指数股指期货合约2手，当期货价格上升到下列哪种选项时，风险度将达到90%。
（假设保证金比率是10%，不考虑手续费）（）。
a、 6000b、4578.8c、4687.5d、5250.0试题解析：主要考察风险度的概念。
见《期货及衍生品基础》第92页中风险度根据风险度的概念，风险度的计算公式为：价格最后上升数值为。
则有如下计算公式为：.因此，假设未来；；因此得到,最后计算得到回答：D。
因此该题选择d。
2.投资者拟购买一份if1505合同，并以3453点申报购买价格。
当时，买方报价3449.2分，卖方报价3449.6分。
如果之前的交易价格为3449.4点，则投资者的交易价格为（）。
a、3449.2b、3453c、3449.4d、3449.6试题分析：主要考察限价单的定义。
限价令是指以固定价格或更好的价格完成交易的指令。
购买时，交易必须在限价或限价以下完成；出售时，交易必须以或高于限价成交。
在这个问题中，投资者报告的购买价格为3453点，这意味着如果交易对手卖方的报价为3453点或低于3453点，投资者将以卖方的报价实现交易。
在标题中，卖方的报价是3449.6，因此投资者实现交易的价格是3449.6。
回答：D3.某基金公司10月20日持有股票组合9亿元，该基金选择利用沪深300股指期货来规避系统性风险，10月21日，该基金在2450（沪深300指数为2425）点时，卖出1000张12月份股指期货合约，12月10日时，该股票组合下跌了10%，此时12月份合约结算价为2210点，基差-40，若该基金公司在此期间对该组合和股指期货没有调整，则到12月10日时，该基金此时的权益为（）。
a、8.10亿元b、8.28亿元c、 8.82亿元D，8.85亿元试题解析：主要考察股指期货套保计算。
江西财经大学金融学院2020级《个人理财(初级)》考试试卷(116)
江西财经大学金融学院2020级《个人理财（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（10分，每题1分）1. 私募基金可以以广告宣传，但不得承诺保底收益或最低收益。
（）正确错误答案：错误解析：私募基金在募集资金之时，不得以广告宣传。
为了合法且兼顾效率，在严格遵守相关规定的前提下，可通过小范围（参加人数不超过信用额度中国投资人数上限）推荐会的为形式路演，随后筛选特定投资者中小投资者或与个别投资者会面。
另外，销售私募基金时，不得承诺保底回报或最低回报。
2. 在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。
（）正确错误答案：正确解析：综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，在综合理财服务活动中会，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资项目和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照承担方式获取或约定。
与理财顾问相关服务相比，产品服务综合理财服务更加注重个性化服务。
3. 有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师的基本专业素质。
（）正确错误答案：正确解析：作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主观实证环境影响，有条不紊地展开全神贯注对客户的专业咨询服务，这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。
4. 一般而言，私募基金是通过公开发行的方式向特定投资者进行投资理财的基金产品。
（）正确答案：错误解析：私募又称及非公开发行，是指由发行公司只对特定的发行对象子公司推销证券。
私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。
5. 与其他理财产品相比，混合类理财产品投资范围更大，比例上更为灵活，也可同时享受跨市场投资收益，较大限度地发挥了银行在资产管理和风险调控方面的优势。
2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟及答案(5)
2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟及答案(5)共123道题1、如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
（单选题）A. 20%B. 21%C. 19%D. 21.55%试题答案：B2、以下不属于境内居民个人年金、退休金提取或结汇需提供的资料是（）。
（单选题）A. 本人身份证明B. 在境外工作证明C. 境外税务凭证D. 雇佣协议试题答案：D3、目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（）。
（单选题）A. 买入短期国债，卖出长期国债B. 卖出短期国债，买入长期国债C. 进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换D. 进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换试题答案：A4、战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。
（多选题）A. 预期报酬率B. 标准差C. 协方差D. 波动率试题答案：A,B5、某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。
该产品嵌入的期权是（）。
（单选题）A. 欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B. 欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C. 欧式二元看涨期权（Digital Call）D. 欧式二元看跌期权（Digital Put）试题答案：B6、标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
（多选题）A. 欧式看涨期权B. 欧式看跌期权C. 不支付红利的美式看涨期权D. 不支付红利的美式看跌期权试题答案：A,B,C7、如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta 应该为（）。
（多选题）A. 如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B. 如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C. 如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D. 如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85试题答案：A,D8、当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用衍生品管理股票风险
一、单项选择题
1. 一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。
标
准普尔500指数为1000。
下列哪种说法是正确的？（）
A. 对冲所须的期货合约数目超过10
B. 投资组合比指数波动更大
C. 如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升
D. 对冲须要8或9张合约
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资
组合的Beta将（）。
A. 等于1
B. 小于1
C. 大于1
D. 需要更多的信息
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 如果标准普尔500当前交易点位为1250，那么一张标准普尔500
指数期货合约的价值为（）。
A. 1250美元
B. 62500美元
C. 125000美元
D. 312500美元
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（）。
A. 点值大小
B. 与指数相乘，以确定合约的名义金额
C. 合约的名义金额
D. 合约Beta
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：0.0
5. 标准普尔500指数期货的最小变动价位是（）。
A. 1美元每点
B. 2.50美元每点
C. 5美元每点
D. 10美元每点
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 如果你的投资组合受整个市场的影响，导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度，其Beta将（）。
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 小于等于1
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 在一年里，有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易？（）
A. 1
B. 2
C. 4
D. 数量不限
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（）
A. 隐含的持有成本
B. 每份合约的名义价值
C. 计算并结合相关投资组合的Beta
D. 合约到期月份的确切日期
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 通过包含（）的计算，可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。
A. Beta
B. 点值
C. 股票值数
D. 期货
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500期货合约最长期限为？（）
A. 1个月
B. 2到5个月之间
C. 无限期
D. 两年
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0。