第一章 风险管理基础-声誉风险
声誉风险管理
声誉风险的特点
潜在性
声誉风险在一定条件下才会转 化为实质风险，具有较大的不
确定性。
复杂性
声誉风险产生的原因多种多样， 涉及到银行内部管理、市场环境 、客户行为等多个方面。
长期性
声誉风险的形成往往需要较长 时间，而一旦形成，消除影响 也需要较长时间。
危害性
声誉风险对银行的业务、形象和客 户信任度产生负面影响，甚至可能
针对可能发生的声誉风险 事件，制定应急预案，明 确应对措施和责任人。
快速响应
一旦发生声誉风险事件， 迅速启动应急预案，采取 有效措施控制事态发展。
实时监测与报告
对声誉风险事件进行实时 监测，及时向上级报告， 确保决策层掌握最新情况。
恢复策略
危机公关
在声誉风险事件发生后，迅速启动危机公关程序，积极与利益相 关者沟通，减少负面影响。
内部控制体系是声誉风险管理的基础
01
内部控制体系的有效性直接影响到企业的声誉，健全的内部控
制体系能够降低声誉风险的发生概率。
声誉风险是内部控制体系失效的体现
02
当企业内部控制体系存在缺陷或失效时，可能会导致企业出现
重大风险事件，进而引发声誉危机。
两者相互促进
03
有效的内部控制体系能够提升企业的声誉，而良好的声誉也有
风险矩阵法
将声誉风险因素按照影响 程度和发生概率进行分类 和权重赋值，形成风险矩 阵，进行定量评估。
压力测试法
模拟不同压力情境下企业 的声誉风险状况，通过比 较不同情境下的结果，评 估声誉风险的变动趋势。
声誉风险与其他风险的综合评估
综合评估法
将声誉风险与其他企业面临的风 险（如财务风险、市场风险、操 作风险等）进行综合评估，全面
第一章 风险管理基础-信用风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：信用风险● 定义：未能履行合同的义务而给债权人或金融产品持有人造成经济损失，主要存在于授信业务● 详细描述：（一）定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，又称为违约风险。
主要存在于授信业务。
（二）主要形式：1、违约风险，即个人或企业因经济或经营状况不佳而产生违约的风险；2、结算风险：一种特殊的信用风险，指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但 另一方发生违约的风险。
在外汇交易中较为常见，涉及在不同时间以不同的货币进行结算。
3、对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值；而对于衍产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍产品的名义价值，但由于衍产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
（三）特点：非系统性风险特征。
与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。
1、两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而带来损失的风险。
2、信用风险也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中和衍生产品交易中。
3、包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。
4、结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
5、1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生6、信用风险具有明显的属于非系统风险特征。
例题：1.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告正确答案：B解析：风险的计量是风险管理的主要环节2.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
风险管理1
《风险管理》考点难点分析
第一章风险管理基础考点难点分析一、风险与损失收益的区别风险是收益的概率分布。
损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
二、商业银行风险管理发展阶段商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。
其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。
三、商业银行风险主要类别的重要内容1．信用风险信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。
2．操作风险操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。
3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。
四、商业银行风险管理的主要策略1．风险管理五大策略这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
2．风险对冲风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。
五、监管资本核心资本和附属资本的内容区别：核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。
附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
第二章商业银行风险管理基本架构考点难点分析一、商业银行风险管理四个步骤的区别商业银行风险管理流程这一节很重要。
风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础知识点第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险;二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损;三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大;四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松;二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐;三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失指利用统计分析方法(在一定置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润;非预期损失—资本金;灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散(非系统风险)、风险对冲(管理市场风险—自我对冲与市场对冲)、风险转移(保险转移、非保险转移)、风险规避(消极)、风险补偿(价格补偿)1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征;市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征;操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利;流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平;声誉风险是多维风险;法律风险是一种特殊类型的操作风险;与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。
第一章风险管理基础
第一章风险管理基础本章知识线索第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。
（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。
（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。
（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。
二、风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。
（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
风险管理高频考点第一章 风险管理基础
第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1风险、收益与损失一、概念风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
二、风险与收益收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
正确认识风险与收益的关系的作用：（1）有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理。
（2）有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。
三、风险与损失风险与损失的区别：损失是一个事后概念，反映风险事件造成的实际结果；而风险却是一个事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，是用概率描述的一种可能性。
损失的分类：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
①预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
②非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。
③灾难性损失。
灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
商业银行通常采取以下几种方法应对损失：①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。
②利用资本金来应对非预期损失。
③对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险。
④对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避考点2商业银行风险的主要类别（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。
特征：信用风险损失会因为交易对手（包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手）的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会带来损失。
声誉风险管理办法
声誉风险管理办法?（试行）第一章总则第一条为完善全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升我行的声誉和形象，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行声誉风险管理指引》和我行《中国工商银行股份有限公司章程》、《中国工商银行并表管理办法》《中国工商银行风险报告制度》有关、规定以及巴塞尔新资本协议关于银行机构声誉风险管理的相关要求，结合我行实际，特制定本办法。
第二条本办法中所指声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
声誉事件是指引发商业银行声誉风险的相关行为或事件。
第三条本办法中所指声誉风险管理，是指根据声誉风险管理目标和规划，建立健全声誉风险管理体系，通过日常声誉风险管理和对声誉事件的妥善处置，为实现声誉风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。
第四条声誉风险管理的原则：（一）预防第一原则。
声誉风险管理首先是事前管理，必须坚持预防第一的原则，及时准确地识别、评估现有和潜在的各种声誉风险因素，从源头上控制和缓释声誉风险。
（二）积极主动原则。
应按照声誉风险管理的目标要求，积极主动地创建、维护、巩固和提升我行的良好声誉。
处置声誉事件时应当迅速反应，果断作为，争取主动。
（三）全局利益原则。
在管理声誉风险和处置声誉事件时，要从全局利益出发，将声誉风险和声誉事件对我行中心工作和整体发展目标的损害程度降到最低。
（四）及时报告原则。
对于各类声誉事件，各当事机构和员工应当在规定的时限内向上级行直至总行如实报告，严禁各类拖延和瞒报行为。
（五）全员参与原则。
声誉风险管理涉及银行经营的各个层面和环节，全行每个机构、部门和员工都负有维护我行声誉的责任，都应该积极防范声誉风险。
第五条本办法适用于总行、各境内外分行、各直属学院、各直属机构、各内审分局、各控股机构等应当纳入并表范围的所有机构。
第二章组织架构及相应职责第六条董事会是全行声誉风险管理的最高决策机构，承担全行声誉风险管理的最终责任。
第一章风险管理基础教案
《风险管理》教案讲授章节第一章风险管理基础1.1风险与风险管理1.2商业银行风险的主要类别1.3商业银行风险管理的主要策略1.4商业银行风险与资本1.5风险管理常用的概率统计知识1.6风险管理的数理基础教学目的与教学要求通过本章学习使学生了解和掌握风险定义，了解风险管理的发展，熟悉风险种类等风险管理的基础知识。
重点与难点风险定义八大类风险种类、定义、特点经济资本板书设计1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险1.2.7法律风险 1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数教学体会教案序号：1--1教学方法与手段教学内容备注风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；用数学语言——概率表示（2）风险是损失的可能性（视风险为危险）：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；判断：金融监管当局视风险为危险。
（√）（3）学术界：风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，期望——平均值（平均损失、平均收益）波动性——方差（波动越大，风险越大）符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
银行从业考试风险分值分布
风险管理★第一章风险管理基础第一章占分是10分，讲述了风险主要类别、风险管理的主要策略、风险与资本、风险管理的数理基础，在复习时要注意风险与收益的关系、四大主要风险、四大风险管理的策略和资本的分类这些知识点。
★第二章商业银行风险管理基本架构第二章在考试中占5分，主要讲述了风险管理环境、组织和流程，在复习时要注意董事会、风险管理委员会、三道防线、风险管理流程这些知识点。
★第三章信用风险管理第三章考试中占25分，主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。
★第四章市场风险管理第四章市场风险管理占20分，本章主要讲述了市场风险的管理包括的五个部分，首先是市场风险应该怎么识别，识别之后要怎么计量，之后计量完成需要检测和控制风险，到了第四节风险资本计量方法，以及第五节交易对手信用风险。
★第五章操作风险管理本章考试占18分，第一节中强调定义、特点，最重要的是操作风险分类，里面细分类要非常清楚。
第二节掌握风险评估原则、原理就行了。
第三节风险控制中风险缓释非常重要，尤其是里面业务外包要重点关注。
第四节关键风险指标法、损失数据收集的原则和价值，以及6个风险报告的主要部分。
最后，第五节中要掌握基本标准法的计量和标准法计量。
★第六章流动性风险管理第六章在考试中占11分，主要讲述了流动性风险识别、评估、检测与控制，在复习时要注意流动性风险资产负债结构、流动性比率/指标法这些知识点。
★第七章其他风险管理第七章考试占分6分，主要讲述了国别风险管理、声誉风险管理、战略风险管理，在复习时要注意国别、声誉、战略风险管理的具体做法。
★第八章银行监管与市场约束第八章考试占分4分，主要讲述了银行监管和市场约束，在复习时要注意风险监管原则、银行监管方法、市场约束参与方及其作用这些知识点。
中级银行从业-风险管理教材要点2017-精选.pdf
第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。
相比巴塞尔协议II，III对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：1.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准；从严确定资本扣住项目，强化监管资本工具的损失吸收能力；2.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；3.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；4.显著提高资本充足率监管标准，普通股资本充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，全球系统重要性银行需计提1-3.5%的附加资本要求。
银行业专业人员职业资格考试风险管理初级过关必做1000题
2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第二部分考试真题第一章风险管理基础一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）[2018年10月真题]【答案】B查看答案【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）[2018年6月真题]【答案】A查看答案【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。
（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。
因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。
风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。
风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。
4风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。
（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。
风险管理基础
风险管理的数理基础
收益的的计量 风险的量化原理 险敏感性分析的泰勒展式
01
【学习目的】
03
理解风险管理对商业银行经营的意义。
05
【学习内容】
02
掌握风险的含义，风险与收益、损失的关系。
04
掌握商业银行风险管理的发展阶段与各阶段风险管理的特征。
1.1 风险与风险管理
风险与收益
风险的三种定义
风险是未来结果的不确定性（或称变化）：抽象、概括
（三）操作风险表现形式 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式： （1）内部欺诈 （2）外部欺诈 （3）聘用员工做法和工作场所安全性 （4）客户、产品及业务做法 （5）实物资产损坏 （6）业务中断和系统失灵 （7）交割及流程管理 （四）操作风险的特点 1.操作风险具有普遍性 2.操作风险具有非营利性 3.操作风险具有可转化性
5
答案: D 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A 选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B 选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C 选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D 选项说法正确。
在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
03
国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。
02
国家风险特征
01
声誉风险 声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的、宝贵的无形资产。 含义 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。 管理措施 强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备； 确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
风险管理第一章风险管理基础
1.2.2 市场风险
❖ 1、定义：是指金融资产价格和商品价格的波 动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失 的风险。包括利率风险、汇率风险、股票风 险和商品风险四种。
❖ 2、具有明显的系统性风险特征，难以通过分 散化投资完全消除。国际金融机构通常采取 分散投资于多国金融市场的方式来降低系统 性风险。
❖ 4. 全面风险管理模式阶段
❖ 背景：到了20 世纪80 年代，随着银行业的竞争加剧，(1)存 贷利差变窄，商业银行开始意识到可以利用金融衍生工具或 从事其他中间业务来谋取更高的收益， 非利息收入所占的比 重因此迅速增加。(2)金融自由化、全球化浪潮和金融创新的 迅猛发展，使商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、 全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需 要。商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风 险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情 况下，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用 于商业银行的风险管理，进一步加深了人们对金融风险的认 识，风险管理理念和技术也因此得到了迅速发展，由以前单 纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风 险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再 造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
所造成的实际结果。 ❖ 风险却是一个明确的事前概念， 反映的是损失发
生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采 用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
❖ 5、实践中金融风险可能造成损失的分类： ❖ （1）预期损失（Expected Loss，EL）：是指商业
银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损 失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也 采用中间值）。采取提取损失准备金和冲减利润的 方式来应对和吸收。 ❖ （2）非预期损失（Unexpected Loss，UL）：是 指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期 内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以 预见到的较大损失；利用资本金来应对。 ❖ （3）灾难性损失（Stress Loss，SL）：指超出非 预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动 性的重大损失。通过购买商业保险来转移。但对于 因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损 失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加 以规避。 ❖ 本书主要侧重于风险与损失这个角度。
第一章风险管理课后测试答案
第一章风险管理基础• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：60.0分。
恭喜您顺利通过考试！•1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。
（3.33 分）•••••✔ C••••正确答案:C••2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。
（3.33 分）••✔ B••••••正确答案:B••3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。
（3.33 分）••••••D••正确答案:D••4、（）属于商业银行所面临的市场风险。
（3.33 分）•••✔ B••••••正确答案:B••5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
（3.33 分）A••••••••正确答案:A••6、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。
（3.33 分）••••••D••正确答案:A••7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。
（3.33 分）•✔ A••••••••正确答案:A••8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。
（3.33 分）•A••••••••正确答案:A••9、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
（3.33 分）•••••C••✔ D••正确答案:D••10、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。
（3.33 分）•✔ A••••••••正确答案:A••11、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。
如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
声誉风险管理办法
声誉风险管理办法第一章总则第一条为加强公司声誉风险管理，维护公司形象,促进公司稳健稳定，根据《保险公司声誉风险管理指引》（保监发〔2014〕15号)等规定，制定本办法。
第二条声誉风险是指由公司的经营管理或外部事件等原因导致利益相关方对公司负面评价，从而造成损失的风险。
第三条声誉事件是指引发声誉风险，导致出现对公司不利舆情的相关行为或事件。
第四条公司通过声誉风险管理,及时发现并解决经营管理中存在的问题，及时应对和控制声誉事件，防止个体声誉事件影响行业整体声誉，消除影响公司声誉和形象的隐患.注重事前评估和日常防范。
第二章组织架构和工作职责第五条公司董事会承担声誉风险管理的最终责任.其职责包括：（一）确定声誉风险管理的总体目标和基本政策；（二）配备与本公司发展战略、业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理资源；（三）培育本公司声誉风险管理文化，树立员工声誉风险意识;（四）根据公司治理原则其他应由董事会履行的声誉风险管理职责。
第六条公司董事会秘书应发挥在公司治理和信息披露中的作用，提高公司董事会、管理层和工作部门在声誉风险管理过程中的报告、决策、响应和执行效率.第七条公司管理层承担声誉风险管理的直接责任，其主要职责包括:（一）制定专门的声誉风险管理办法和实施机制，明确声誉风险管理的具体流程及相关岗位的职责要求;（二）明确公司各部门在声誉风险管理中的职责；（三)决定重大决策、重要业务流程、重大外部事件的声誉风险评估及其应对预案，以及重大声誉事件的处置方案;（四）确保公司制定并实施相应培训计划，使员工接受声誉风险教育;（五）决定公司声誉风险管理工作考核结果,决定追究对声誉风险管理问题负有责任的部门和人员的责任；(六)按照声誉风险监管的要求,落实有关监管措施。
第八条法律合规部是公司声誉风险管理归口管理部门，其主要职责包括：（一）组织实施公司声誉风险评估，提出防范声誉风险的综合建议；(二）负责公司日常舆情监测，及时识别并报告声誉风险；(三）负责公司有关声誉事件的研判与核查，提出处置声誉事件的综合建议；（四）有针对性地进行信息披露和舆论引导,控制声誉事件影响范围和程度；(五）指导、协调、监督其他部门落实公司声誉风险管理的决策；（六）存储、管理声誉风险管理相关数据和信息；（七）根据公司实际情况，决定是否聘请专业机构进行舆情监测与分析工作。
银行初级《风险管理》高频考点
银行初级职业资格《风险管理》高频考点第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1：风险、收益与损失★风险与损失：损失（事后概念）、风险（事前概念）；风险等同于损失的危害；分类与应对——预期损失（提取损失准备金、冲减利润）、非预期损失（资本金）、灾难性损失（保险，对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，应采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避）。
考点2：商业银行风险的主要类别★★★信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。
其中重点是各种风险的内涵及特征，难点是各种风险的对比识别。
（1）非系统性风险：信用风险；（2）系统性风险：市场风险，集团法人客户信用风险特征五个中就有一个，贷款组合；（3）多维风险：流动性风险、声誉风险、战略风险。
考点3：系统性金融风险★★★特征：一是复杂性。
二是突发性。
三是交叉传染性快。
四是负外部性强。
负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险的最重要的特征。
第二节商业银行风险管理考点4：商业银行风险管理的模式——四个★（一）资产风险管理模式（20世纪60年代前）哈里•马柯维茨的不确定条件下的投资组合理论——现代风险管理的重要基石。
（二）负债风险管理模式威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）——现代风险管理的重要理论基础。
（三）资产负债风险管理模式欧式期权定价模型——为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
（四）全面风险管理模式全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
考点5：商业银行风险管理的主要策略★（一）风险分散（二）风险对冲（三）风险转移（四）风险规避（五）风险补偿考点6：商业银行风险管理的作用★1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值2.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力3.风险管理可以改变商业银行的经营模式4.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据5.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。
第一章 风险管理基础-风险概述
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：风险概述● 定义：未来结果出现收益或损失的不确定性● 详细描述：（1）未来结果的不确定性（2）未来结果的损益性（3）风险事故发生及风险因素变化的可能性（4）风险发生具有一定的扩散型（5）巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
例题：1.按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。
A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C解析：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
2.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类正确答案：A解析：按风险发生的范围可以将风险划分为系统风险和非系统风险。
3.下列关于风险的说法不正确的是（）。
A.风险是一个事前概念B.风险是一个事后概念C.反映的是损失发生前的事物发展状态D.可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性正确答案：B解析：风险是预计会受到的威胁，是事前概念4.以下关于风险的定义，错误的是（）。
A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是不可避免的危险D.风险是未来结果对期望的偏离，即波动性正确答案：C解析：风险是可控的5.常用的风险事后控制的方法不包括（）。
A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平正确答案：A解析：风险隐藏是不正确的做法6.风险管理的目标是（）A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.降低风险正确答案：C解析：风险管理的目标是实现收益和风险的平衡7.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。
2010年银行从业《风险管理》知识点：声誉风险
声誉是商业银⾏所有的利益持有者通过持续努⼒、长期信任建⽴起来的宝贵的⽆形资产。
声誉风险是指由于意外事件、商业银⾏的政策调整、市场表现或⽇常经营活动所产⽣的负⾯结果，可能对商业银⾏的这种⽆形资产造成损失的风险。
⼏乎所有的风险都可能影响银⾏声誉。
公司治理是现代商业银⾏的核⼼确保，必须明确董事会、监视会、⾼管层和内部相关部门在控制操作风险的职责，内部相关部门包括风险管理部门、业务管理部门、内部审计部门、合规部、后勤保障部门。
法律风险法律风险是⼀种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议⽽⽀付的罚款、罚⾦或者惩罚性赔偿所导致的风险敞⼝。
⼴义的法律风险包括外部合规风险和监管风险。
法律风险的表现形式声誉风险声誉是商业银⾏所有的利益持有者通过持续努⼒、长期信任建⽴起来的宝贵的⽆形资产。
声誉风险是指由于意外事件、商业银⾏的政策调整、市场表现或⽇常经营活动所产⽣的负⾯结果，可能对商业银⾏的这种⽆形资产造成损失的风险。
⼏乎所有的风险都可能影响银⾏声誉。
管理声誉风险的办法就是：强化全⾯风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合⾦融监管*对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代⾦融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础风险控制环境1．公司治理与内部控制环境（1）公司治理是现代商业银⾏的核⼼确保，必须明确董事会、监视会、⾼管层和内部相关部门在控制操作风险的职责内部相关部门包括风险管理部门、业务管理部门、内部审计部门、合规部、后勤保障部门（2）内部控制环境内控⽬标，确保国家法规和内部规章制度得到充分执⾏、确保银⾏战略计划得到实现、确保风险管理体系的有效性、确保业务数据的真实性内控原则是全⾯、审慎（内控优先）、有效性（内控要有⾼度权威性）、独⽴性2．职业操守3．信息系统风险资本计量1．基本指标法（basic indicator approach）（1）以单⼀的指标作为衡量银⾏整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的⽅法（2）理由是银⾏越⼤，⾮利息收⼊越⾼，操作风险就越⼤，分配的经济资本就越多，操作风险的监管成本=[前三年的总收⼊*固定百分⽐加总]/3总收⼊=净利息收⼊+净⾮利息收⼊，不包括保险收⼊、银⾏账户上出售证券实现的盈利固定百分⽐为15%缺陷是按照这⼀思路，即使奉献管理⽔平提⾼，也不会降低银⾏应对操作风险的资本，除⾮资产规模和⾮利息收⼊下降，这可能还会导致反向激励2．标准法（standar dise dapproach）（1）将整个业务分成多个条线，度量每个业务线的风险，再把风险加总，如果业务线按巴塞尔委员会制定的标准来划分，就是standardisedapproach（2）标准法中银⾏的产品线：公司融资、交易和销售、零售银⾏业务、商业银⾏业务、⽀付和清算、代理服务、资产管理、零售经济，巴塞尔设定了每个产品线的β值（3）采⽤标准法的基本要求有效的风险管理和控制计量和验证3．⾼级计量法（1）内部度量法（interna measure mentapprocah，EA）预期损失量（expect edoss amount），风险指数（risk profie index，RPI）具体讲，产品线分为M种，风险类别分为N种，操作风险就按M*N来度量，每个产品线和损失类型组合要求的资本⽤这个组合的EA，RPI，固定参数γ相乘计算，操作风险需要的总资本是每个产品线和损失类型组合要求的资本的加总。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：声誉风险● 定义：由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
● 详细描述：(1)主要特征：声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。
(2)解决办法：声誉风险也被视为一种多维风险。
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预定做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
例题：1.2007年底，美国爆发了次级债务危机。
长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。
危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。
上述信息包含了()等风险。
A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：A,B,C,D,E解析：熟知各种风险管理的概念2.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。
A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失正确答案：A,B,C,D解析：E项中，不能完全避免风险事件和未来损失3.()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案：C解析：声誉风险是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响4.客户应当被看作商业银行的核心资产。
现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度对声誉风险管理的意义在于（）。
A.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险B.加强商业银行之间的竞争C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度正确答案：A解析：声誉风险主要是由于客户口碑造成？（）A.增加对客户/公众的透明度B.将银行的社会责任感和经营目标结合起来C.保持与媒体的良好接触D.制定危机管理规划E.采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评正确答案：A,B,C,D解析：面对客户的批评应该自我检讨，虚心接受6.商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.满足所有利益持有者的期望C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建设学习型组织正确答案：C解析：机构文化属于战略管理7.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务质量和效率。
关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视正确答案：C解析：银行要尽力解决出现的错误，不能忽视潜在问题8.下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁解析：管理声誉风险的最好办法：1.强化全面风险管理意识2.改善公司治理3.预先做好应对声誉危机的准备4.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理9.（）是指由商业银行经营、管理机构其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.政治风险B.声誉风险C.经济风险D.市场风险正确答案：B解析：商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险10.如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（）A.会B.不会C.两者没有联系D.难以确定正确答案：A解析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。
例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。
11.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求解析：以上各项都能对商业银行的声誉风险造成影响，所以A、B、C、D、E项都为正确选项。
12.商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。
A.正确B.错误正确答案：B解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。
例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。
因此，声誉风险识别的核。
是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。
13.下列属于管理声誉风险的最好的办法是（）。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看作是对经济价值最大的为威胁正确答案：A,B,C,D解析：E不属于管理声誉风险的最好方法。
14.商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过整体的、系统化的方法来管理A.正确B.错误正确答案：A解析：考查声誉风险的内容15.（）是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险A.政治风险B.声誉风险C.经济风险正确答案：B解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险16.声誉风险识别的核心是能够正确识别信用，市场，操作，流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素A.正确B.错误正确答案：A解析：考查声誉风险识别的内容17.商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.企业社会责任B.领导能力C.战略发展计划D.盈利能力正确答案：A解析：商业银行将企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明、维护商业银行声誉的一个重要层面。
18.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。
A.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差B.银行投资衍生产品遭受巨额损失C.银行大量挪用户存款D.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失E.网银系统出现故障，引发客户安全质疑正确答案：A,C,D,E解析：声誉风险是指商业银行经营、管理及其其他行为或者外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
银行投资衍生产品遭受巨额损失是市场风险。
19.关于商业银行声誉风险的理解，正确的是（）A.声誉风险与其他风险不具有相关性D.声誉风险不会损害到银行的经济价值正确答案：B解析：参见教材12页声誉风险相关知识20.客户信用评级所使用的专家判断中，与市场有关的因素不包括（）。
A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策正确答案：A解析：声誉属于与借款人有关的因素。
21.（）是指商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对所有银行负面评价的风险。
A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案：C解析：这属于声誉风险。
22.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（ ）。
A.商业银行受到监管处罚B.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷C.商业银行缺乏经营特色和社会责任感D.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷E.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难正确答案：A,B,C,D,E解析：本题考察声誉风险的概念理解和记忆。
正确答案是ABCDE。
由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
B.声誉风险不会损害到银行的经济价值C.声誉风险应当通过整体的、系统化的方法来管理D.声誉风险与其他风险不具有相关性正确答案：C解析：本题考察声誉风险的概念理解和记忆。
正确答案是C。
由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
24.在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.声誉风险正确答案：D解析：本题考察声誉风险的概念理解和记忆。
正确答案是D。
由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。