风险管理-Basel II.5, Basel III, and Other Post-Crisis Changes

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银行全面风险管理系统框架

风险抵御
指标监测
业务条线风险抵御能力
分支机构风险抵御能力
抵质押品动态价值评估
三、风险报告系统各功能描述——风险抵御
三、风险报告系统各功能描述——风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙衡量风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
银行总体风险报告
各业务条线风险报告各分支机构风险报告
一、风险报告系统概述——系统建设目标
目标1
是银行管理层以及分析研究人员全面了解总行、分支机构和业务条线当前风险状态的集成的综合信息展示平台
目标2
目标3
是银行进行风险识别的综合预警平台。通过银行内部的风险偏好，实现全体系的、各个警度的、自动化的风险预警
经济周期作用产生的宏观经济环境风险而导致了银行资产不良率的抬升所增加的资本损耗
银行账户利率风险以及流动性缺口风险引发的资金需求对银行收益的负面影响
资产类产品发展规划（规模控制）对资本充足率管理目标达成的影响
三、风险报告系统各功能描述——风险资产
风险加权资产是表征不同资产分类其风险程度的方法。风险资产比率、风险资产收益率、风险资产结构、风险资产分布、风险缓释水平、表外业务保证金水平等是识别资产风险和风险状态表征主要指标。
风险报告系统的设计要点
银行内部风险报告系统依据定量化的风险指标和已发生风险事件的统计分析来构建。因此这将是一个半结构化的分析和决策支持系统。由于总报告需要向业务条线和机构分解的缘故，“冗余设计”是系统的一个特点
二、风险报告系统结构——10维度总报告体系
操作风险
信贷风险
流动性风险
资本风险风险资产

新巴塞尔协议与操作风险监管原则

新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。

新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。

新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。

操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。

这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。

新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。

首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。

这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。

其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。

协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。

这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。

此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。

银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。

最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。

银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。

总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。

通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。

这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。

新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。

basel iii关于银行压力测试的要求

《Basel III对银行压力测试要求的深度解析》随着金融行业的不断发展，银行作为金融系统的重要组成部分，其稳定和健康的发展对整个经济体系至关重要。

为了确保银行业的稳健经营，巴塞尔委员会制定了一系列的监管规则和标准。

其中，Basel III 作为重要的国际金融监管协定，对银行的资本和流动性管理提出了一系列要求，其中压力测试是其中的重要一部分。

在Basel III的要求下，银行需要进行压力测试以评估其资本的充足性和抗风险能力。

这项要求的本质在于，在面对各种不同的压力和危机情况下，银行是否能够保持资本充足，防范风险，确保健康的发展。

压力测试通常包括财务压力测试和资产负债表压力测试两个方面。

财务压力测试主要是通过模拟各种不同的金融危机和市场环境下的影响，评估银行资产负债表和利润表的变化情况。

这种测试可以帮助银行更好地了解其在面临各种不同市场情况下的财务表现，发现潜在的风险并及时进行应对。

在经济衰退或市场波动的情况下，银行资产的价值可能会下降，而负债的风险可能会增加，这时银行需要有足够的资本储备来抵御这些风险。

资产负债表压力测试则是针对银行资产和负债的情况进行模拟，评估不同压力情况下资产负债表的变化及其对银行风险承受能力的影响。

通过这种测试，银行可以更好地管理自身的流动性风险，确保在危机情况下依然能够满足资金流动的需求。

在我看来，Basel III对银行的压力测试要求是非常必要和重要的。

通过这种测试，银行可以更好地了解自身在各种不同情况下的财务状况和风险暴露程度，有助于预防和化解金融风险。

而且，这也是银行稳健经营和金融稳定发展的重要保障，对于整个金融体系的健康发展具有重要意义。

Basel III对银行的压力测试要求是动态和多维度的，需要银行在各种不同的情况下进行充分的评估和测试，确保其资本的充足性和风险的可控性。

这对于银行的稳健经营和金融体系的稳定发展具有重要意义。

希望未来在实践中，银行能够充分重视这一要求，提高风险管理能力，确保金融体系的稳定和健康发展。

金融风险管理：Basel_III(巴塞尔协议)

在1年以内的机构融资。
巴塞尔委员会提出的这两个流动性风险监管标准，旨在实现两个独立但互补的目标：
➢ 一方面，通过确保金融机构拥有足够的优质流动性资源来提高银行应对短期流动性风险的能力，保证有充足的高质量流动资产来度过持续一个月的高压境况；
➢ 另一方面，通过建立激励机制让银行运用更加稳定、持久和结构化的融资渠道来提高其在较长时期内的应对流动性风险的能力。
• 到期日至少5年，银行赎回只能在5年后实施。由于市场波动导致的某些储备资产的重估增值，在巴塞
尔协议II下被视为二级资本，而巴塞尔协议III中则不予认可。
➢ 银行的三级资本被废除，以确保市场风险要求下的资本质量与信用风险、操作风险持8%不变，但核心资本（一级资本）充足率将由目前的4%上调到6%，其中，普通股占加权风险资产的比重至少应达到4.5%（巴塞尔协议II的标准是2%）。
流动性覆盖率主要描述短期（30天以内）特定压力情境下，银行所持有的无变现障碍的、高质量的流动性资产数量，以此应对资金流失的能力。
一般情况下，主动负债（发行债券、对央行负债、对金融机构负债）流失较快，而非主动负债（存款）流失相对较慢。因此，该指标不鼓励同业资金往来。
2、净稳定融资比率（Net Stable Funding Ratio，NSFR）
Basel Ⅲ
Basel Ⅲ 背景与概况
2008年全球金融危机爆发后，《巴塞尔协议Ⅱ》存在的缺陷充分暴露出来。
《巴塞尔协议Ⅱ》是1990年代后期在银行放松管制时期发起制定的，主要侧重微观金融稳定，即金融机构个体风险的控制，没有充分考虑宏观审慎监管。
《巴塞尔协议Ⅱ》规定那些活跃银行在计算资产风险以决定资本准备金提取数额时，不再沿用标准公式，允许它们使用自己内部确定的模型。

巴塞尔协议三

巴塞尔协议三巴塞尔协议三（Basel III）是全球银行业监管机构为了应对金融危机所制定的一系列指南。

巴塞尔协议三重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面，以期建立更加健壮的金融体系。

以下是对巴塞尔协议三的详细解读。

巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三，又称为巴塞尔III，是巴塞尔银行监管委员会制定的一个重要协议。

该协议的主要目的是增强银行业的资本充足性、风险监管和监管合作。

同时，该协议还致力于减少银行业内的风险和改善金融市场的透明度。

巴塞尔协议三是在2008年全球金融危机期间制定的，因此其重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。

该协议的实施对世界各国监管机构和银行业都具有重要意义，因为它可以加强银行监管，降低银行股东和客户的风险敞口和风险性，从而提高整个金融行业的稳定性和透明度。

巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三的内容非常丰富，包括了文章头部提到的银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。

下面我们将依次对这些方面进行解读。

1. 银行风险管理银行风险管理是巴塞尔协议三要求银行业必须重视的一方面，它包括了银行的风险管理结构、风险识别、风险评估和风险监测等方面。

首先，银行必须建立完善的风险管理机制，并将此机制纳入公司治理和内部控制体系。

其次，银行需参考自身的组织结构和业务特点，确定风险管理的目标并建立相应的管理方法和控制手段。

银行在风险识别方面需对各类风险进行细致的分类和描述，并对这些风险的趋势进行预测。

针对不同的风险类型，银行需制定相应的风险管理计划，并合理分担风险。

银行在风险评估方面要根据风险类型分类，考虑不确定性和风险程度等因素，对风险进行权衡和评估。

风险评估结果将直接决定银行应采取哪些风险控制和防范措施。

最后，银行需建立完善的风险监督和控制机制，对风险进行检测和监测。

只有不断完善风险管理体系，才能提高银行风险管理的水平和效果。

2. 资本充足率资本充足率是巴塞尔协议三的一个重要组成部分。

第7章金融风险管理BaselII

第7章金融风险管理BaselII
大幅提高油价引发1974—1975年经济危机
如果银行的负债超过它的资产，银行的大规模负债(包括公司存款、10万美元或者超过10万美元的大额可转让存单、回购协议、联邦基金市场借款(银行间隔夜拆借))就会存在风险。一旦银行的困境变得显而易见，它就不能再获得更多的以市场为导向的债务，并且联邦基金借款将迅速抽回(除非存在某种“中央银行” 的保证)。随着大量债务到期，偿债能力变弱的银行不能再出售或利用什么替代品，不能再滚动循环自身的债务，故不能通过市场对头寸进行再融资。唯一能获得资金来弥补日益明显的损失和对破产进行再融资的地方就是联邦储备银行的贴现窗口。
Market Discipline
第7章金融风险管理BaselII
Basel Ⅱ 框架
•三大支柱
•监督检查
•最低资本要求 •资本充足率
•信用风险
•标 •准 •法
•内部 •评级法
•风险加权资产
•操作风险
•指
•标
•高
•标
•准
•级
•法
•法
•法
•市场约束
•资本定义
•市场风险
•标 •准 •法
•内部 •模型法
• 1997年东南亚金融危机促使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题，而巴塞尔委员会 1998年推出的《有效银行监管的核心原则》则集中体现了全面风险管理的思想。
第7章金融风险管理BaselII
➢ （6）《巴塞尔新资本协议》Basel Ⅱ
• 近年来，金融创新蓬勃发展，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平提高，大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。

德勤——解读Basel III

1. 什么是Basel III
随着全球金融市场的快速发展，市场竞争日趋激烈，金融创新引起的产品多样化加大了风险管理和控制的难度，现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。200年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击，金融监管改革势在必行。金融危机暴露出目前新资本协议的诸多不足，例如： • • • • 在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳；目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管；金融监管体系中存在的亲周期效应未引起足够重视；强化对单个金融机构的风险管理，对系统性风险考虑不足等；
统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架（2006年6月0日）
增强银行体系稳健性（200年2月）
流动性风险计量标准和监测的国际框架（200年2月）
增强的资本和流动性要求的关于确保监管资本非可行性加强金融体系：进行成本与巴塞尔委员会决议委员会宣过渡对宏观经济的影响的评吸收损失的能力的建议收益的对比（200年8月）布更高的全球最低资本要求估（200年8月) （200年8月）（200年8月）
解读Basel III 国际金融监管体系改革新动向
德勤全球金融服务行业咨询
目录
综述 Basel III的框架及主要内容 . 什么是Basel III 2. 新的全球资本标准及过渡期安排明确了新的全球最低资本要求标准明确了相应的过渡期实施安排 . 对现行Basel II的补充和完善加强资本框架并明确资本定义扩大风险覆盖范围并加强交易对手信用风险管理引进并更新整体杠杆比率提出超额资本、应急资本以降低系统性风险全球流动性标准 Basel III的影响分析和建议 . Basel III对宏观经济可能产生的影响 2. Basel III体现出的国际监管发展趋势 . Basel III对中国银行业的影响及建议附件：巴塞尔委员会其他征求意见稿的内容联系我们

巴塞尔协议3

巴塞尔协议3巴塞尔协议3(Basel III)是国际金融监管机构为应对金融危机而推行的一种监管框架，在泛欧洲银行监管环境下得以出现。

该协议于2010年12月16日由巴塞尔委员会发布，旨在提高金融机构资产负债表的质量和透明度，增强其稳定性和抗风险能力，以此来避免类似于2008年的金融危机再次出现。

本文将为您详细介绍巴塞尔协议3。

一、前言金融危机是自20世纪30年代后全球范围内爆发的一种严重的经济危机，其起因往往是金融市场风险的积聚。

面对此类问题，国际金融监管机构十分注重完善监管措施以降低风险。

巴塞尔协议3正是在此背景下提出的一种监管框架，该框架的推行意味着金融机构的资本要求将得到更细致的规定，资本监管的标准也将更加严格。

二、巴塞尔协议3的目标巴塞尔协议3的目标主要有以下三点：1.提高资本充足率水平，加强资本质量监管，防止金融机构资本缺失的风险。

2.完善监管框架，加强金融监管协调，增强国际金融体系稳定性。

3.加强监管透明度和市场约束力，提高金融机构的公开性和透明度，以保护消费者和投资者的利益。

三、巴塞尔协议3的具体内容1.资本充足率巴塞尔协议3要求金融机构在天平表上的权益资本占资产的最低比例为7%，其中核心一级资本要求占资产的最低比例为4.5%。

这些数值都比巴塞尔协议2提高了至少2个百分点。

2.资本要求的更严格的定义巴塞尔协议3对资本的定义比巴塞尔协议2更加严格。

除了普通股份，核心一级资本还包括可转换的普通股、在资本工具融资问题上具有优先权的股票和长期债券以及优先债券等。

此外，附条件的资本针对分配利息和在机构面临流动性压力时进行资本补充而设。

3.新的流动性风险规定巴塞尔协议3规定了两个新流动性监管指标：一个是流动性覆盖率和另一个是流动性缓冲期。

前者是指银行的流入现金和可转换资产必须保证短期债务的偿还，后者则是指资本充足率在极端情况下至少要保持100天以上。

这些规定是为了保证银行在流动性危机时仍具有足够的能力归息债务和履行其他支付义务而设置的。

关于Basel III 简介

关于Basel III的介绍一、巴塞尔协议简介及巴塞尔协议III的出台《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。

该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。

显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。

其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。

经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。

如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。

二、巴塞尔协议III的主要内容1.提高资本充足率要求。

巴塞尔协议III对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。

巴塞尔协议Ⅰ II和III的对比

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7
巴塞尔协议II的形成背景
➢ 1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
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巴塞尔协议II的三大支柱
➢ 1.最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法
➢ 2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
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21
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（5）
➢ 5.表外业务发展与业务结构调整的矛盾。为满足监管要求，银行可能会选择减少贸易融资类表外业务和承诺类表外业务。然而，近几年，为了加快业务结构转型和避免同质化竞争，中国很多商业银行，尤其是一些股份制商业银行，均提出要加快贸易融资等业务的发展步伐和结构转型步伐，但巴塞尔协议III的实施无疑会加剧银行的转型压力。
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12
巴塞尔协议III的主要内容（1、2、3）
➢ 1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。
➢ 2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。

金融风险管理形考一金融风险管理课程形成性考试

金融风险管理课程形成性考试第一次：一.名词解释，每题 6 分，共 5 题汇率风险：(金融风险管理的) 预防策略(金融风险管理的) 转移策略法律风险国家风险汇率风险：汇率风险是借取外债最后必须用当地货币兑换成外币或用产品出口所得到的外汇来偿还。

(金融风险管理的)预防策略:是指在风险尚未导致损失之前,经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。

(金融风险管理的)转移策略：金融风险转移策略主要是指利用金融工具收益之间的相关性来管理和控制风险。

法律风险：法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风险。

国家风险:国家风险(Country Risk)指在国际经济活动中,由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

二.判断正误，每题10 分，共 6 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2 分1.只要是金融活动，都面临着风险(√)改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险(×)改正：系统风险是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。

系统风险又被称为“不可分散风险”或“不可回避风险”。

3.遭受国家风险的主体一定是主权国家(√)改正：国家或特别地区4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略(×) 改正：广义上保值策略指各种金融风险管理策略5. 因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险(√)改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险(×)改正：狭义的金融风险:除了企业、个人之外的其他三个部门,特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。

三. 简答题，共3 题，共30 分1.简述金融风险的含义，及金融风险对经济产生的影响( 13 分)答:金融风险指的是经济主体在从事资金融通过程中遭受损失的可能性。

广义的金融风险：包括政府（代表国家）风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险。

巴塞尔资本协议III的基本内容及主要监管指标

巴塞尔资本协议III的基本内容及主要监管指标marykay凡惠选录❖本文参考文件：《中国银监会办公厅关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》❖《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》❖《商业银行资本管理办法》Basel III提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失率等监管标准，《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号）也对这些指标作了相应要求：农村银行应按照银监会统一要求，自2012年1月1日起开始同步实施新监管标准，其中流动性覆盖率应在2013年底前达到新监管标准，资本充足率、杠杆率、净稳定资金比例和贷款拨备应在2016年底前全部达标。

提示：对于全省已达标、正在组建农商行的单位，也应按此意见执行。

巴塞尔资本协议III的基本内容及主要监管指标（一）Basel III对资本充足率的监管要求1、商业银行资本充足率在任何时点上均不得低于最低资本要求：（1）核心一级资本充足率不得低于5%；（2）一级资本充足率不得低于6%；（3）资本充足率不得低于8%。

（总资本=核心一级资本+其他一级资本+二级资本）2、商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。

储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足。

（储备资本指金融监管当局要求银行持有一定数额的高于最低资本要求的超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失。

若银行未能满足这部分超额资本要求，监管当局将采取限制银行利润分配、奖金发放以及资本回购等手段，强制银行满足这部分资本要求。

）3、特定情况下，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。

逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由核心一级资本来满足。

（信贷高速增长时计提逆周期超额资本以抑制过度扩张，经济表现低迷时释放以刺激增长，计提比例为0-2.5%，一般情形下无须计提。

）4、系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%。

巴塞尔协议的历史演进

巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。

本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。

第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。

此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。

具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。

这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。

然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。

此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。

第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。

巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。

巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。

首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。

其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。

最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。

然而，巴塞尔II也存在一些问题。

一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。

此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。

第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。

巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。

巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。

此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。

《basel协议Ⅲ》

《巴塞尔协议Ⅲ》定义：《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会于1988年在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。

该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。

……新规：《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至 4.5%。

各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%，各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。

此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。

该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。

对中国的影响：与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。

2010年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。

对欧洲的影响：《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。

银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。

二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。

BaselIII要点介绍

全球流动性标准
Basel III 框架中对流动性的监管要求主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标巴塞尔委员会也对流动性标准的实施提出了过渡期的安排，即： 2015年1月1日：引入流动性覆盖率最低标准，其观察期从2011年开始 2018年1月1日：引入修改后的净稳定融资比例最低标准，其观察期从2013年开始
LCR =
NSFR =
>=100%
>=100%
优质流动性资产储备
可用的稳定资金
未来30日的资金净流出量
业务所需的稳定资金
系统重要银行
对系统重要性银行提出1%的附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险然而，就系统重要性银行的定义，各国未能在首尔G20峰会上达成一致，这也导致巴塞尔3正式版可能推迟到2011年公布
提出前瞻性的拨备、资本留存及反周期超额资本以降低亲周期效应的影响
推动采用更具前瞻性的拨备巴塞尔委员会正在倡导银行采用更具前瞻性的拨备，并推动会计准则中拨备计提方法向预期损失方法方向演进资本留存在压力时期以外，银行应持有高于监管最低标准的超额资本，从而在资本上留有足够空间来应对经济不景气一旦银行达不到标准，监管部门可以限制银行减少自主分配收益、减少股利支付、减少股份回购、减少员工奖金支付来补充超额资本银行留存利润的比例应取决于银行的资本状况超出最低监管标准部分的多少信贷过快增长时需要计提反周期超额资本它是指普通股或其他能完全吸收亏损的资本，资本要求设定为0-2.5%，将根据各国情况具体执行逆周期资本缓冲的目的是达到更加广义的宏观审慎性，即在经济扩张时期加强对银行部门的保护，避免系统性风险的积累
目录
Basel III 简述新的全球资本标准及过渡期安排对现有Basel II的补充和完善

金融机构的资本充足率与风险评估模型比较

金融机构的资本充足率与风险评估模型比较金融机构的资本充足率和风险评估模型是银行和其他金融机构用来评估其资本实力和风险承受能力的重要指标。

本文将比较不同的资本充足率和风险评估模型，并探讨它们对金融机构的影响。

一、资本充足率资本充足率是指金融机构在面临潜在损失时，其资本与风险暴露之间的比率。

常见的资本充足率模型包括 Basel I、Basel II 和 Basel III。

这些模型采用不同的方法来计算资本充足率，并要求金融机构保持一定水平的资本储备以应对风险。

1.1 Basel I模型Basel I模型是第一个国际资本充足率标准，于1988年发布。

该模型主要基于风险加权资产模型，将资产划分为不同的风险类别，并将其分别乘以相应的风险权重。

然后通过简单的算式计算出资本充足率。

虽然Basel I模型简单易行，但其缺点是没有考虑不同资产之间的相关性和市场风险。

1.2 Basel II模型Basel II模型于2004年发布，是对Basel I模型的改进和完善。

该模型引入了三个资本充足率指标：最低资本充足率、核心资本充足率和综合资本充足率。

同时，该模型还细化了风险权重的计算方法，并考虑了信用风险、市场风险和操作风险等因素。

Basel II模型更加精确地衡量了金融机构的资本充足率，提供了更全面和准确的风险评估。

1.3 Basel III模型由于全球金融危机的爆发，Basel III模型于2010年发布，旨在进一步提高金融机构的资本充足率和风险管理能力。

该模型要求金融机构持有更多的核心资本，并引入了新的监管指标，如流动性覆盖率和杠杆比率。

Basel III模型的实施使金融机构面临更高的资本要求，加强了金融体系的稳定性。

二、风险评估模型风险评估模型是用来评估金融机构所面临的各种风险的模型。

常见的风险评估模型包括VaR模型、CVA模型和Stress Testing模型。

2.1 VaR模型VaR（Value at Risk）模型是一种衡量投资组合风险的统计方法。

Basel I, Basel II and Basel III

Website link: /bcbs/
Reference
Petr TeplýMichal MejstříkMagda Pečená, Basic principles of banking
Capital
The basic aim of banking is asset-liability management (ALM) in order to keep the liquidity, solvency and profitability of a bank in the sense of: 1. Capital management of the equity-liabilities relationship, i.e. managing the capital structure under risk conditions; 2. Assets management, their liquidity, profitability and risk; 3. ALM, liability and off-balance sheet management.
• Standardized Approach • Internal Models
Operational risk
• Basic Indicator Approach (BIA) • Standardized Approach (STA) • Advanced Measurement Approach (AMA)
According to the BCBS, Basel III has the following goals:
"Basel III" is a comprehensive set of reform measures, developed … to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector. These measures aim to: • improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, • improve risk management and governance, • strengthen banks' transparency and disclosures.