2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：战略风险

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2015年战略风险与管理新增重要知识

【知识点】中小企业竞争战略（★★★，掌握，客观题与主观题）（一）零散产业中的竞争战略1.造成产业零散的原因（1）进入障碍低或存在退出障碍。

（2）市场需求多样导致高度产品差异化。

（包括对产品本身需求的多样，也包括消费地点的零散）（3）不存在规模经济或难以达到经济规模。

其他的因素，如政府政策和地方法规对某些产业集中的限制，以及一个新产业中还没有企业掌握足够的技能和能力以占据重要的市场份额等因素，也是导致产业零散的原因。

2.3.谨防潜在的战略陷阱（1）避免寻求支配地位。

（2）保持严格的战略约束力。

（3）避免过分集权化。

（4）了解竞争者的战略目标与管理费用。

（5）避免对新产品做出过度反应。

（二）新兴产业中的竞争战略1.新兴产业的内部结构环境（1）共同的结构特征。

①技术的不确定性。

②战略的不确定性。

③成本的迅速变化。

④萌芽企业和另立门户。

⑤首次购买者。

（2）早期进入障碍。

常见的早期进入障碍有：①专有技术；②获得分销渠道；③得到适当成本和质量的原材料和其他投入（如熟练劳动力）；④经验造成的成本优势；⑤风险。

2.新兴产业的发展障碍从产业的五种竞争力角度分析，这些障碍主要表现在新兴产业的供应者、购买者与被替代品三个方面。

（1）原材料、零部件、资金与其他供给的不足。

（2）顾客的困惑与等待观望。

（3）被替代产品的反应。

3.【知识点】蓝海战略（★★★，掌握，客观题与主观题）（一）蓝海战略的内涵蓝海的开拓者并不将竞争作为自己的标杆，而是遵循另一套完全不同的战略逻辑，即“价值创新”。

这是蓝海战略的基石。

之所以称为价值创新，原因在于它并非着眼于竞争，而是力图使客户和企业的价值都出现飞跃，由此开辟一个全新的、非竞争性的市场空间。

红海和蓝海战略比较（二）蓝海战略制定的原则（三）重建市场边界的基本法则1.路径一：审视他择产业他择品的概念要比替代品更广。

形式不同但功能或者核心效用相同的产品或服务，属于替代品，而他择品则还包括了功能和形式都不同目的却相同的产品或服务。

2015年银行业初级资格考试风险管理考试大纲及考点重点分析下载

2015年银行业初级资格考试风险管理考试大纲及考点重点分析2015年银行业初级资格考试《风险管理》考试大纲考试目的通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。

考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制9.考试内容一、风险管理内容(一)风险与风险管理的主要内容;(二)商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;(四)商业银行的风险与资本;(五)风险管理的数理基础、分析与运用;二、商业银行风险管理的基本架构(一)商业银行风险管理环境;(二)商业银行风险管理组织及其职责;(三)商业银行风险管理流程;(四)商业银行风险管理信息系统。

三、信用风险管理(一)信用风险识别的主要内容和方法;(二)信用风险计量;(三)信用风险监测与报告;(四)信用风险控制;(五)信用风险资本计量。

四、市场风险管理(一)市场风险识别的主要内容和特征;(二)市场风险计量;(三)市场风险监测与控制;(四)市场风险资本计量方法;(五)交易对手信用风险的计量和管理。

五、操作风险管理(一)操作风险的主要内容和特征;(二)操作风险评估;(三)操作风险控制;(四)操作风险监控与报告;(五)操作风险资本计量。

六、流动性风险管理(一)流动性风险识别;(二)流动性风险评估;(三)流动性风险监测与控制。

七、其他风险管理(一)国别风险管理的内容及基本做法;(二)声誉风险管理的内容及基本做法;(三)战略风险管理的内容及基本做法。

八、风险评估与资本评估(一)全面风险与资本评估程序的内容;(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;(三)压力测试的内容和做法;(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程(五)资本充足评估报告的基本内容九、银行监管与市场约束(一)监管机构的监督检查(二)市场约束机制。

银行从业资格考试《风险管理》知识点：战略风险管理概念

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银行从业资格考试《风险管理》知识点：战略风险管理概念
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。

实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：
（1）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；
（2）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；
（3）对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失；
（4）避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；
（5）优化经济资本配置，并降低资本使用成本；
（6）强化内部控制系统和流程；
（7）避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护租提高商业银行的声誉和股东价值。

商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：
（1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的；
（2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；
（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

预防性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号——商业银行拥有足够的实力，并已经做好充分准备来应对可能发生的风险，以确保持久、稳健运营。

第一章风险管理基础-战略风险

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章风险管理基础知识点：战略风险● 定义：不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险● 详细描述：（1）主要形式：1）商战略目标缺乏整体兼容性2）经营战略存在缺陷3）为实现目标所需要的资源匮乏4）战略实施过程的质量难以保证（2）双重内涵：系统识别和评估（3）长期的角度和战略的高度（4）银行战略风险的影响因素主要有：①一般环境风险因素；②项目环境风险因素；③银行内部风险因素例题：1.（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险正确答案：C解析：战略风险是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

2.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险正确答案：C解析：由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风险3.商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.整个战略实施过程的质量难以保证D.为实现目标所需要的资源缺乏E.以上都正确正确答案：A,B,C,D,E解析：主要体现在四个方面:商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏;以及整个战略实施过程的质量难以保证。

4.战略规划应当从（）层面开始。

A.战略层面B.宏观层面C.微观层面D.三个层面同步进行正确答案：B解析：战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面5.银行战略风险的影响因素不包括（）。

银行从业资格考试《风险管理》难点：战略风险

银行从业资格考试《风险管理》难点：战略风险银行从业资格考试《风险管理》难点：战略风险导语：战略风险是影响整个企业的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的因素。

专家认为战略风险因素也就是对企业发展战略目标、资源、竞争力或核心竞争力、企业效益产生重要影响的因素。

一、战略风险管理的作用商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的。

(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。

(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。

实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。

二、战略风险管理的基本做法(一)明确董事会和高级管理层的责任董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理、规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

(二)建立清晰的战略风险管理流程战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

1.战略风险识别与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。

通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手：(1)在战略层面(总行)，高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。

例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或排斥合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策是否恰当。

(2)在宏观层面(业务领域)，信用风险参数的设定、投资组合的选择/分布、一级市场营销行为等涉及商业银行当前利益的经营/管理活动可能存在相当严重的战略风险，并与整体战略目标发生冲突。

银行从业资格考试〈风险管理〉第5章操作风险管理知识点整理

第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。

3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。

5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。

员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。

6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。

7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。

8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。

9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。

系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。

11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。

12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。

13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

银行从业资格考试《风险管理》考点

银行从业资格考试《风险管理》考点银行从业资格考试《风险管理》考点为了帮助大家更好地复习银行从业资格考试知识点，店铺特地为大家收集整理了下面银行从业资格考试《风险管理》考点，希望对您有所帮助!知识点：管理战略商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。

商业银行应定期(通常为1年)研究、制定或修正管理战略。

商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项，以便管理层清晰了解战略的实施情况、存在的问题及修正的必要性。

知识点：贷款组合的信用风险识别信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的`影响。

1.宏观经济因素系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。

2.行业风险行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

3.区域风险区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

专栏：集中度风险集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域(市场环境、行业、区域、国家等)、同一客户(借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等)、同一产品(融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等)的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

2015银行从业资格考试风险管理知识点讲义全

2014年银行从业资格《风险管理》知识点全1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式;(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。

2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。

具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。

5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。

决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。

资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。

1.1.3商业银行风险管理的发展四个阶段：1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。

银行从业资格考试《风险管理》知识点风险偏好

2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险偏好风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险敞口”。

例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益；风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等），从而获取较低但稳定的收益。

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。

如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续；也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇；或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于“混乱”状态。

20XX年10月，巴塞尔委员会发布了第三版《加强公司治理的原则》，针对20XX年全球金融危机中暴露的银行公司治理缺陷，进一步强调了银行要设定明确的风险偏好。

20XX年6月，银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

国际金融协会最新的调研报告显示，77%的机构已在公司层面制定了风险偏好。

商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。

银行从业考试《风险管理》知识点商业银行风险管理

2015银行从业考试《风险管理》知识点：商业银行风险管理商业银行风险管理的发展随着金融体系变革和金融产品不断创新，风险管理理论和技术的迅速发展，以及相关监管标准的进一步完善，尤其是从1988年的第一版巴塞尔协议（巴塞尔协议Ⅰ）到2006年的第二版巴塞尔资本协议（巴塞尔协议Ⅱ）提出了一系列风险计量的规范标准，而2010年12月巴塞尔委员会正式发布的第三版巴塞尔协议（巴塞尔协议Ⅲ），又确立了银行资本监管新标杆和新高度，商业银行风险管理的模式发生了本质变化。

纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。

1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。

这主要是与当时商业银行以资产业务（如贷款等）为主有关，经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务。

一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭。

因此，商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。

2.负债风险管理模式阶段进入20世纪60年代，西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。

为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，如CDs、回购协议、同业拆借等，利用发达的金融市场，扩大商业银行的资金来源，提高资金使用效率，极大地刺激了经济发展。

虽然商业银行由被动负债转变为主动负债导致了银行业的一场革命，但同时，负债规模的迅速扩张大大提高了商业银行的杠杆率，加大了商业银行的经营压力和不确定性。

在此背景下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

银行从业资格考试《风险管理》第九章声誉风险与战略风险管理(真题库)

第九章声誉风险与战略风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

（）[2018年6月真题]【答案】A【详解】战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当行为而产生。

（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

题干中的情况可能会导致声誉风险的产生，但不是主要原因。

3、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。

（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

4、商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。

（）[2017年10月真题]【答案】B【详解】董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

5、战略风险管理能够从全局的角度避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

（）[2014年11月真题]【答案】A【详解】商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，如对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失等。

简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

6、当商业银行战略目标与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理目标以服从战略目标。

（）[2014年6月真题]【答案】B【详解】在整个战略风险管理过程中，银行应保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。

2015年下半年新疆银行从业《风险管理》：战略风险考试试题

2015年下半年新疆银行从业《风险管理》: 战略风险考试试题一、单项选择题（共24 题, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、信贷业务是商业银行传统的主要业务, __是商业银行利润的主要来源。

A．投资收益B．存贷利差C．手续费D. 咨询服务收入2、指数预警法的扩散指数小于0.5时, 表示警兆指标中有半数处于__, 风险正在__。

A．上升上升B．上升下降C．下降上升D．下降下降3、下列各项不属于常用固定资产折旧方法的是。

A: 平均年限法B: 年数平均法C: 双倍余额递减法D: 年数总和法E: 著作权4、下列__属于用于保值投机的金融工具。

A. 股票B. 债券C. 汇票D. 期货5、抵押的一个重要特征是债务人保持对抵押财产的__, 而债权人则取得__。

A．占有权；占有权B．所有权；所有权C．占有权；所有权D. 所有权；占有权6、__是指接受牵头行邀请, 参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。

A．安排行B．代理行C．参加行D. 牵头行7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币, 主营业务收入10亿元人民币, 主营业务成本7亿元人民币, 净利润为1.2亿元人民币, 折旧为0.2亿元人民币, 无形资产摊销为0.1亿元人民币, 所得税为0.3亿元人民币, 则该企业2006年的利息费用为__亿元人民币。

A．0.1B．0.2C．0.3D. 0.48、债券的发行价格通常有三种情况, 其中不包括__。

A．低于面值发行B．按面值发行, 其间按期支付利息C．按面值发行, 按本息相加额到期一次付清D. 高于面值发行9、商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等。

未达到培训要求的理财业务人员应__。

A．取消银行业从业资格B．禁止从事个人理财业务活动C．暂停从事个人理财业务活动D. 继续从事个人理财业务活动的同时, 接受再培训10、银行资产负债表上的所有者权益指的是__。

最新 2015银行业初级资格考试重点归纳：风险管理-精品

2015银行业初级资格考试重点归纳：风险管理1.1商业银行风险管理的基本概念1.1.1风险与风险管理1.风险、损失与收益(1)风险的含义、特征未来结果的不确定性未来结果的损益性风险事故发生及风险因素变化的可能性风险发生具有一定的扩散型(2)风险与损失(3)风险与收益2.风险管理与商业银行经营(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主(3)风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合(4)健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值(5)提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平3.商业银行风险管理的发展(1)资产风险管理阶段(2)负债风险管理阶段(3)资产负债管理阶段(4)全面风险管理阶段新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法1.1.2商业银行风险的基本种类1.信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险属于非系统风险包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险2.市场风险——由于市场价格波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险狭义的指股票市场风险属于系统风险3.操作风险由人员、系统、流程和外部事件所引发内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性、客户、产品及业务做法、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、交割及流程管理等7种表现形式操作风险具有非营利性，可转化性(可转化成市场和信用风险)，故不好区别4.流动性风险——无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。

银行从业风险管理各章考点汇总_免费下载

巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。

一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。

然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

账面价值、名义价值(3)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。

违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。

1974年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

2.信用风险具有明显的非系统性风险特征：与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。

二、市场风险1.定义：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。

(1)市场风险主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。

(2)市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

2.由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。

投资于多国金融市场。

三、操作风险1.定义：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

(1)操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险(2)操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外/部事件(3)操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。