银行股份有限公司市场风险管理制度模版

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xxx村镇银行股份有限公司

市场风险管理制度

第一章总则

第一条为加强xxx村镇银行股份有限公司（下称“我行”）市场风险管理，防范和化解市场风险，确保资金安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行市场风险管理指引》以及其他有关法律法规、行政规章等有关规定，特制定本制度。

第二条本制度法所指的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

第三条市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在我行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

各部门要充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平下安全、稳健经营。确保所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

为了确保有效实施市场风险管理，将市场风险的识别、计量、监测和控制与我行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。

第二章市场风险管理

第五条我行建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。市场风险管理体系包括如下基本要素：

（一）股东会和经营管理层的有效监控；

（二）完善的市场风险管理政策和程序；

（三）完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序；

（四）完善的内部控制和独立的外部审计；

（五）适当的市场风险资本分配机制。

第六条实施市场风险管理过程中，要适当考虑市场风险与其他风险类别，如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风

险、声誉风险等风险的相关性，并协调市场风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。

第七条股东会和经营管理层对市场风险管理体系实施有

效监控。

股东会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。股东会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序，确定我行可以承受的市场风险水平，督促经营管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及经营管理层在市场风险管理方面的履职情况。

经营管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保我行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

经营管理层对我行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。

第八条我行设立风险管理部负责市场风险管理工作。风险管理部职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向股东会和经营管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。风险管理部的

工作人员应具备相关的专业知识和技能，并充分了解我行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量、控制方法和技术。

风险管理部应履行下列职责：

（一）拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和股东会审查批准；

（二）识别、计量和监测市场风险；

（三）监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；

（四）设计、实施事后检验和压力测试；

（五）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；

（六）及时向股东会和经营管理层提供独立的市场风险报告；

（七）其他有关职责。

第九条各部室要充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险，以实现风险控制后收益率的最大化。

第十条市场风险管理政策和程序与我行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合