银行市场风险限额管理办法模版

x银行市场风险限额管理办法

第一章总则

第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：

（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责

第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：

（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

（四）审查新产品、新业务市场风险限额建议。

（五）监测全行市场风险限额的执行情况。

（六）向总行高级管理层报告全行市场风险限额的执行情况。

（七）组织实施市场风险限额管理的尽职监督工作。

第九条承担市场风险的相关部门（以下简称“市场风险承担部门”）包括总行金融市场部、资产负债管理部。

市场风险承担部门的主要职责是：

（一）负责监测本部门限额的执行情况。

（二）在本部门限额内，设定和管理部门市场风险子限额。

（三）定期向同级风险管理部门报告部门限额、部门子限额的执行情况。

（四）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。

第十条承担市场风险的相关机构（以下简称“市场风险承担机构”）包括经授权开展资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

市场风险承担机构的主要职责是：

（一）负责监测本机构限额的执行情况。

（二）在本机构限额内，设定和管理机构辖内市场风险限额。

（三）定期向上级风险管理部门报告机构限额、机构辖内限额的执行情况。

（四）提出市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。

第十一条总行内控与法律合规部负责组织实施对市场风险限额管理尽职监督工作的检查。

第十二条总行运营管理部负责向承担市场风险的部门提供各类业务的财务报表。

第十三条总行信息技术管理部负责组织、协调有关部门进行全行市场风险限额管理系统的上线、运行、维护等事项。

第十四条软件开发中心负责组织实施市场风险限额管理系统的开发、优化和升级。

第三章限额体系构成

第十五条市场风险限额按照设定主体可分为：

（一）总行风险管理部设定的全行市场风险限额，包括对市场风险承担部门设置的部门限额，和对市场风险承担机构设置的机构限额。

（二）市场风险承担部门设定的部门子限额。

（三）市场风险承担机构设定的辖内市场风险限额。

第十六条市场风险限额按照效力类型可分为：

（一）指令性限额。该类限额对相关业务或产品的市场风险作出刚性约束，限额不得突破。

（二）指导性限额。该类限额对相关业务或产品的市场风险作出预警性、导向性要求，限额非刚性约束。

第十七条市场风险限额的内容包括：数量限额、止损限额、风险限额和压力测试限额。

（一）数量限额包括对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，以及对银行业务经营相关数量指标设置的限额。

（二）止损限额指对资产组合盯市市值损失设置的限额。

（三）风险限额指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设置的限额。

（四）压力测试限额指对压力情景下可能发生的不利变化设置的限制。

第十八条市场风险限额应根据风险管理能力和系统支持能力逐步增加限额类型，全面覆盖x银行的市场风险种类，包括：利率风险、汇率风险、商品价格风险、流动性风险等。

第四章设定和调整流程

第十九条全行市场风险限额的设定频率为每年一次，流程为：征求相关部门（机构）建议→总行风险管理部拟定限额→高管层风险管理委员会审议→董事会或其授权的有权审批人批准。

第二十条总行风险管理部设定市场风险限额的大小、类别、监测频率、预警条件、处置方式等要素时，应考虑以下因素：