第八章---商业银行资产负债管理策略

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商业银行业务与经营综合练习题-附答案

《商业银行业务与经营》综合练习题第一章商业银行导论第一部分选择题1、最早进入中国的外国银行是（）A、浙江兴业银行B、交通银行C、东方银行D、通商银行2、（）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用中介B、信用创造C、支付中介D、金融服务3、我国的商业银行实行的是（），而世界上大部分国家都实行此种组织形式。

A、单一银行制B、分行制C、银行控股公司制D、非银行控股公司制4、股份制商业银行的组织形式中，（）是商业银行的最高权力机构。

A、董事会B、监事会C、总稽核D、股东大会5、现代股份制商业银行的内部组织结构可以分为（）A、决策机构B、执行机构C、监管机构D、监督机构6、商业银行的管理系统由（）方面组成。

A、全面管理B、财务管理C、人事管理D、经营管理E、市场营销管理7、世界各国在对银行业进行监管时，主要内容包括（）A、银行业的准入B、银行资本的充足性C、银行的清偿能力D、银行业务活动的范围E、贷款的集中程度第二部分填空题1、在英国，早期的银行业是由发展而来的。

2、1694年，英国建立了历史上第一家资本主义股份制商业银行——，它的出现宣告了高利贷性质的银行业在社会信用领域垄断地位的结束。

3、商业银行的信用创造职能是在与职能的基础上产生的。

4、从全球商业银行来看，商业银行的外部组织形式主要有三种类型，即、和。

5、政府对银行监管的“CAMEL（骆驼）原则”具体指、、、和。

6、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，即、和。

7、1894年我国的成立以后，开始正式行使对商业银行的监管职能。

而2003年12月27日，《中华人民共和国银行业监督管理法》，明确是银行业的监督管理机构。

第三部分名词解释1、信用创造2、银行控股公司制3、商业银行的外部组织形式4、商业银行的内部组织形式5、存款保险制度第四部分问答题1、商业银行在一国经济发展过程中发挥了什么样的作用？2、商业银行单一银行制有哪些优缺点？商业银行分行制有哪些优缺点？3、政府为什么要对银行业实施监管？我国政府如何对银行业实施监管？第二章商业银行的资本管理第一部分选择题1、一家银行在发展过程中，会遇到各种各样的风险，例如（）A、信用风险B、利率风险C、汇率风险D、经营风险E、流动性风险2、（），国际清算银行通过了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（即《巴塞尔协议》），规定12个参加国应以国际可比性及一致性为基础制定各自银行资本标准。

第八章商业银行流动性与资产负债的管理

2、综合管理理论的基本原则
规模对称
结构对称
偿还期对称；速度对称
资产分散化
24
（四）资产负债外管理理论阶段
资产负债外管理理论：1980年代末～银行经营的基础：银行业务竞争激烈银行经营的机制：①银行要拓展表外业务；
②表内业务可转换为表外业务。
25
四、资产负债管理方法
1、资金总库法：资金汇集法 2、资金分配法 3、线性规划法 4、平衡的流动性管理：同时强调资产方（满足预
25%；（4）对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比
例不得超过10%；（5）国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的
其他规定。
29
（四）银监会对商业银行资产负债比例监管的趋势
管理要求细化弱化比例监管强化风险监控
30
（三）流动性调节应考虑的主要因素
经营管理理念成本最小、收益最高所需资金的时间长短利率趋势的预测
20
第四节商业银行资产负债管理
一、资产负债管理：银行为达到既定的经营目标、而对银行的各
种资产负债业务进行的协调管理。二、资产负债管理的实质对银行资产负债项目及其组合的规划与控制三、商业银行资产负债管理的四个阶段
9
对我国银行流动性管理的推动作用
取消备付金比率要求，增加了银行的可用资金—— 形成了流动性管理的内在要求；调整准备金存款利率，促使银行加强流动性管理— —形成了流动性管理的外在压力。
14
第二节商业银行流动性的衡量
一、财务指标（一）资产流动性指标现金资产比率＝现金资产（一级支付准备）/总资
《人民银行关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》

商业银行复习资料

第一章商业银行导论1、历史上第一家资本主义股份制的商业银行是英格兰银行（1694年)2、中国历史上第一家自办新式银行，标志着中国现代银行的产生是中国通商银行（1897年）3、现代商业银行最初形式：资本主义商业银行（股份制）4、商业银行的四大职能:支付媒介，信用中介(首要，最基本），货币创造（银行是唯一直接影响货币供给的金融机构），金融服务5、商业银行经营原则：安全性，盈利性,流动性盈利性是目的，安全性是基础,流动性是手段。

6、商业银行的三种外部组织结构的特点：1）单一银行制(美国）：银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构。

2）总分行制（英国)：法律允许除了总行以外，在本地及国内外各地普遍设立分支机构,所有分支机构统一由总行领导指挥。

3）控股银行制：由一个集团成立股权公司，再由该公司收购或控制若干独立的银行，这些独立银行的业务和经营决策由股权公司控制。

7、政府对银行业进行监管的原则:骆驼原则（谨慎原则）C capital 资本，A asset 资产,M management 管理,E earning 收益，L liquidity清偿能力S 市场风险灵敏度8、存款保险制度的具体措施：存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付.第二章、银行的资本管理1、银行资本的性质：是商业银行可独立运用的最可靠、最稳定的资金来源。

2、银行资本的功能：1)是商业银行进行经营活动的基础2）是促进银行业务发展的保证3)是承担银行经营风险，保护存款人利益的保障4)有助于树立公众对银行的信心5）一定量的资本是满足金融监管部门的资本要求，进行营业和拓展业务的前提条件。

3、商业银行资本与一般企业资本的区别：1）数量上：商业银行资本在银行资产中所占的比重远低于公司企业资本占总资产的比重。

2）性质上：商业银行资本具有双重性质，除了产权资本以外，还有一定量的非产权资本,即债务资本.《巴赛尔协议》4、《巴赛尔协议》的主要内容：巴塞尔协议建立在两大支柱上——1）银行资本的规定：商业银行资本的主要作用是吸收和消化银行损失,使银行免于倒闭危机。

商业银行资产负债比例管理

商业银行资产负债比例管理嘿，朋友！咱们今天来聊聊商业银行资产负债比例管理这事儿。

您想想，商业银行就像一艘在金融海洋中航行的大船，资产和负债那就是船的左右舷，得平衡好了，这船才能稳稳地向前开，对吧？资产负债比例管理，那就是让这船保持平衡的关键技巧。

资产，简单说就是银行拥有的东西，像放出去的贷款、投资的各种债券啥的。

负债呢，就是银行欠别人的，比如咱存进去的钱。

要是资产这边太重，船就可能倾斜甚至翻掉，银行就有大麻烦啦！要是负债太多，那银行也会喘不过气来。

比如说，一家银行把大量资金都投到了一个风险很高的项目上，结果呢？项目黄了，资产大幅缩水，这不就跟船破了个大洞一样，危险得很呐！再比如说，银行借了太多钱，利息负担太重，就像一个人背着太重的包袱，还怎么跑得动呢？那怎么做好这资产负债比例管理呢？这可得有一套精细的算计。

首先得清楚知道自己有多少资产，质量咋样，负债又有多少，啥时候得还。

这就像咱出门前得清楚兜里有多少钱，心里才有底不是？而且，还得时刻盯着市场的变化。

利率一波动，资产和负债的价值可就跟着变啦。

这就好比天气一变，咱得赶紧换衣服，不然就得着凉。

银行的管理层得有双火眼金睛，能看准哪些资产风险小收益高，哪些负债成本低还稳定。

这可不比咱挑个好西瓜容易，挑错了，后果可严重着呢！另外，银行还得有各种应对策略。

万一市场有个风吹草动，得马上调整资产负债的结构，就像开车遇到弯道得赶紧打方向盘一样。

您说，这资产负债比例管理是不是特别重要？要是管理不好，银行可能就陷入困境，咱们这些客户也得跟着担心。

所以啊，商业银行可得把这门功课做好，才能在金融的大海里稳稳航行，为咱们提供可靠的服务！您觉得呢？。

商业银行总复习

第一节银行负债业务的作用
一、银行负债业务的概念银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。
存款对银行经营来说固然很重要，但不等于存款越多越好。规模要受到一定的控制。
对商业银行发展的作用
商业银行负债是商业银行开展资产业务和中间业务的前提和基础
商业银行负债是商业银行保持流动性和获取收益的基础，因而是商业银行生存发展的基础
第二节资金头寸的计算与预测
一、资金头寸及其构成商业银行的资金头寸是指商业银行能够运用的资金。 1、基础头寸极其构成 2、可用头寸极其构成
存款预测的方法——易变性存款曲线
对把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线，核心存款线以上的曲线为易变性存款线。
核心存款稳定性较强，正常情况下没有流动性需求。银行存款的流动性需求通过易变性存款线来反映。虽然，这一曲线只是大致反映存款的变化，但可以为存款周转金的需要量决策提供一个重要的依据。
第一节现金资产构成第二节资金头寸的计算与预测第三节现金资产的管理
第一节现金资产构成
一、现金资产的构成现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。商业银行的现金资产一般包括以下几类：（一）库存现金（二）在中央银行存款（三）存放同业存款（四）在途资金
现金资产的作用
（一）压缩银行资产规模（二）调整资产结构
通过贷款和证券投资结构的调整减少银行的风险资产总量
压缩银行资产规模
降低现金存量
有效的投资组合安排，以减少银行证券投资风险
缩小银行贷款规模
并购等方式
优点：短期内增加银行资本问题：管理和人员的整合
第三章商业银行负债业务经营
银行负债的作用和构成商业银行的存款业务商业银行的借款商业银行存款负债的经营与管理

商业银行资产负债管理策略

2 流动性管理
确保银行在短期内正常运营所需的流动性。
3 盈利管理
4 合规管理
通过合理的利率定价和资金配置实现最大的盈利。
遵守监管要求，确保合规经营。
商业银行资产负债管理的工具与技术
数据分析
借助数据分析工具，对银行的资产和负债进行深入分析。
利率风险管理
使用利率衍生品等工具进行利率风险管理。
流动性管理
通过有效的流动性管理工具，确保银行的短期资金需求得到满足。
商业银行资产负债管理策略的挑战与风险
市场风险
如汇率风险、利率风险等，对银行资产负债管理构成挑战。
流动性风险
当银行面临大额资金撤离或流动性紧缩时，可能面临流动性风险。
商业银行资产负债管理策略的案例研究
1
中国工商银行
中国工商银行通过资产负债管理策略，有
商业银行资产负债管理策略对于银行机构非常重要，它能够帮助银行平衡资产和负债，降低风险，提高盈利能力。
商业银行资产负债管理的目标
商业银行资产负债管理的主要目标包括：降低风险，提高流动性，优化收益，满足监管要求，保持稳健的财务状况。
商业银行资产负债管理策略的基本原则
1 风险管理
识别、评估和控制各类风险。
商业银行资产负债管理策略
商业银行资产负债管理策略是指银行通过有效的管理和配置资金、控制风险等手段，实施对资产和负债的全面管理。
商业银行资产负债管理策略的定义
商业银行资产负债管理策略是指银行通过有效的管理和配置资金、控制风险等手段，实施对资产和负债的全面管理。
商业银行资产负债管理策盈利能力。
招商银行通过合理的资产负债配置，实现
盈利最大化，保持稳定的财务状况。

商业银行学商业银行资产负债管理策略课件

全球领先银行的资产负债管理策略
01
这些银行通常采用先进的资产负债管理技术和方法，如风险计
量、资本优化和流动性管理，以实现风险和收益的平衡。
国际银行的多元化业务模式来自02国际大型银行通常拥有多元化的业务模式，通过全球布局和综
合金融服务来分散风险并提高盈利能力。
国际银行的资本管理
03
这些银行注重资本管理，通过内部评级、资本配置和压力测试
我国商业银行资产负债管理实践案例
一些领先的商业银行已经通过优化资产负债结构、开展创新业务和加强风险管理等手段，取得了良好的实践效果。
THANK YOU
资产负债管理的另一个重要目标是优化银行的资本结构，以提高银行的资本充足率和稳定性。
资产负债管理的基本原则
全面性原则
资产负债管理应覆盖银行的所有业务领域，包括资产、负债
、表外业务等。
审慎性原则
在资产负债管理中应保持审慎态度，严格控制风险，避免过度冒险。
动态性原则
资产负债管理应根据市场环境和客户需求的变化进行动态调整，以适应外部环境的变化。
国际业务策略
开展国际结算、外汇交易等业务，提高国际竞
争力。
资产负债匹配策略
资产与负债期限匹配
确保资产与负债的期限相匹配，降低流动性风险。
利率敏感性匹配
根据利率变化趋势，合理配置敏感性资产和负债，降低利率风险。
风险与收益匹配
根据风险承受能力和收益目标，合理配置各类资产和负债，实现风险与收益的平衡。
资产负债优化技术
资产负债匹配管理
根据银行的资产负债状况，制定相应的管理策略，实现资产负债
的合理匹配。
资本充足性管理
确保银行的资本充足，以满足监管要求和抵御风险的能力。

商业银行经营管理计算题整理

第二章商业银行资本管理1.假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50%，问该银行的资本能支撑多大的资产规模？2.某商业银行资产负债表显示,现金为100万元，对企业的贷款为80万元,对企业的长期信贷承诺为200万元,请问根据这三项数据计算风险资产为多少？3.假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为2000亿元，资产的风险权数为50％,这家银行的最低资本限额为多少？第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1。

假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元,其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=（270+135）/9000=4。

5％新增可用资金边际成本=(270+135）/9000×(1-20％）=5.625％2。

某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8％的资金成本率可以筹集支票存款1亿元,以12％的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。

如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15％，定期和储蓄存款5％。

资本性债券全部用于盈利性资产上。

该行的加权平均成本率为：第五章商业银行贷款管理成本加成定价法1。

一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2.65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1。

80％，预计违约风险补偿费用需要2.50%，银行预期的利润水平为1.00％，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少?2。

某客户申请500万元的信用额度,实际使用400万元,利率20％（合同)。

顾客对其未使用部分支付1％承诺费。

银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20％和未使用额的5％的存款作为补偿余额.中央银行法定存款准备金率为10%。

试确定银行的税前和税后收益率？3。

商业银行负债管理

资本市场融资
通过发行债券等融资方式，银行可以多元化融资渠道。
资金成本管理
资金成本管理是商业银行负债管理的重要组成部分。通过管理资金来源和负债结构，银行可以降低资金成本，提高盈利能力。
流动性风险管理
流动性风险是商业银行面临的重要挑战之一。通过有效的流动性风险管理，银行可以确保资金供应充足，应对突发资金需求。
负债管理的目标
负债管理的目标包括管理资金成本、控制流动性风险、降低利率风险，以及提高资本利用效率和盈利能力。
商业银行负债管理的方法
长期和短期借贷
通过长期和短期借贷，银行可以灵活管理资金来源和成本。
利率风险管理工具
利用利率互换等工具，银行可以控制和降低利率风险。
存款组合优化
通过优化存款组合，银行可以提高流动性和减少资金成本。
商业银行负债管理
商业银行负债管理是指有效管理银行负债结构和流动性，以确保资金供应充足，减少金融风险，并提高盈利能力和竞争力。
什么是商业银行负债管理
商业银行负债管理是指银行通过优化负债结构，有效管理资金来源和流动性，以实现风险控制、盈利稳定和资本的高效利用。
负债管理的重要性
负债管理对商业银行至关重要。通过合理配置负债和控制流动性风险，银行可以提高资产负债表的稳定性，减少金融风险并保证金融机构的持续经营。
利率风险管理
利率风险是商业银行面临ห้องสมุดไป่ตู้另一个风险。通过利率敏感性分析和利率衍生品等工具，银行可以控制和降低利率风险。

商业银行资产负债管理(ppt-36页)

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2. 基本思想商业银行同时关注资产、负债，以及对表外业务的管理，将资产管理、负债管理和展幅管理等相结合进行协调管理。
3. 资产负债管理目标 • 短期目标：注重银行净收入（会计模型分析） • 长期目标：注重银行股权的市价（经济模型分析） • 会计模型分析和经济模型分析在资产负债管理中的作用
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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– 反映资产与负债关系的比例指标
指标
资本充足率
资本比率
杠杆比率贷存比
流动比率中长期贷款与定期存款比率呆账准备率
公式
资本期末总额 / 风险加权资产期末总额资本期末总额 / 资产期末总额 1 / 资本比率
各项贷款期末余额 / 各项存款期末余额流动性资产期末余额 / 流动性负债期末余额
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❖ 一. 负债管理战略
– 产生背景：20世纪60~70年代，西方商业银行在面临资金来源紧张和强贷款需求的双重压力下，将对资产负债表的管理重点转移到负债方面，开始实施负债管理战略。
– 基本思想：根据其经营目标开发新的资金来源，对存款、非存款和资本金等各种不同来源的资金进行适当组合，以较低成本筹集更多资金。
问题：1. 这张带息票债券的持续期是否等于这一组无息债券的持续期。
2. 持续期如何计算。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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• 例4 某固定收入债券的息票为每年80美元，偿还期3 年，面值1000美元。该金融工具的实际收益率为10%，现有市场价格为950.25美元。测算该债券的持续期。
问题：用会计模型和经济模型t is 城市轨道交通 urban rail transport

《商业银行管理学》课后习题答案

《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。

2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。

3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。

4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。

5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。

6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。

7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。

8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。

二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。

2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。

2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。

第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。

第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。

2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。

3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。

4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。

5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。

6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。

二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。

第八章资产负债综合管理

银行收到的补偿金是
（12%-11%）×1亿美元
利率下限：无论贷款利率下降多少，银行都能得到一个最低的收益率，或者证券持有者为保证其收益率，向银行购买一个利率下限
假设一家银行以优惠利率向一名企业客户发放了金额为1000万美元的1年期浮动利率贷款，并规定利率下限为7%。如果一年内优惠利率跌至6%，那么该客户首先向银行支付6%的贷款利息60 万，还要支付利息返还额10万美元
长期证
固定
准备
款
券投资
资产
8.2.2 资金分配法
活期存款储蓄存款定期存款资本金
第一准备金第二准备金
贷款长期证券投资固定资产
8.2.3 线性规划法
一、建立模型目标函数二、选择模型中的变量三、确定约束条件四、求出线性规划模型的解
【案例】假设一家银行现有10亿元的存款。以利润最大化为经营目标，建立一个目标函数。假定这家银行可供选择的资产有六种：
二、商业银行资产负债管理理论与发展强调资产的流动性，实
资产管理理论现经营目标
负债管理理论
强调通过负债管理，来保证银行流动性的需要。
资产负债综合管理理论
从资产负债平衡的角度来协调银行安全性、流动性和效益性。
从商业银行的表内业务资产负债外管理理论管理扩展到表外业务。
资产管理理论的发展阶段
——“三性”的均衡是一种相互补充的均衡，是一种相互替代的均衡。
（五）分散资产原理
——在负债结构已定的情况下，银行可以通过将资金分散于不同区域、不同行业、不同币种和不同种类的资产来分散风险，同时实现安全性、流动性和盈利性的目标。
8.1.2 资产负债管理的目标
总量平衡结构合理

商业银行的资产负债管理流程有哪些

商业银行的资产负债管理流程有哪些第一步：风险度量和评估商业银行首先需要对不同类型的风险进行度量和评估。

这包括信用风险，市场风险，操作风险，流动性风险和利率风险等。

通过对风险的度量和评估，银行可以更好地了解潜在风险，并采取相应的措施来管理这些风险。

第二步：制定资产负债管理策略在了解风险的基础上，商业银行需要制定资产负债管理策略。

这包括确定目标和限制，制定贷款政策和投资政策，并规定资本充足率要求等。

资产负债管理策略应与银行的整体战略和风险承受能力相一致。

第三步：资产负债组合优化资产负债管理的核心是优化银行的资产负债组合。

商业银行需要根据资金成本、风险、收益和流动性等因素，动态地调整资产负债组合。

这包括选择不同类型的资产和负债，以及确定适当的期限和利率。

通过优化资产负债组合，银行可以最大限度地提高收益，并控制风险。

第四步：流动性管理商业银行需要有效地管理流动性风险，以确保在面临大额提款或其他紧急情况时能够满足现金流需求。

流动性管理包括预测和规划流动性需求，建立流动性储备，以及制定应急方案。

商业银行还可以通过与其他金融机构进行流动性交易来管理流动性风险。

第五步：资金成本管理商业银行需要有效地管理资金成本，以降低负债端的成本，并提高资产端的收益。

资金成本管理包括选择适当的筹资方式和期限，管理存款和借款成本，以及利用衍生工具来管理利率风险。

第六步：监控和报告商业银行需要设立监控和报告机制，以及定期进行资产负债管理报告。

监控和报告包括监测资产负债状况，风险水平和压力测试结果，及时发现和解决潜在的问题。

第七步：资产负债管理政策和程序的审查和更新商业银行需要定期对资产负债管理政策和程序进行审查和更新。

这包括评估政策和程序的有效性和执行情况，根据市场变化和监管要求进行调整和修改。

通过不断改进资产负债管理政策和程序，银行可以更好地适应变化的环境。

综上所述，商业银行的资产负债管理流程包括风险度量和评估、制定资产负债管理策略、资产负债组合优化、流动性管理、资金成本管理、监控和报告，以及资产负债管理政策和程序的审查和更新等环节和流程。

商业银行的资产负债管理与流动性风险

与其他金融机构建立流动性互换和互助机制，共同应对流动性风险。
参与行业协会和自律组织，加强信息共享和合作。
与中央银行、监管机构保持良好沟通，及时获取政策和信息支持。
05
案例分析
某商业银行的资产负债管理实践
1 2 3
资产配置
该银行根据市场环境和自身风险承受能力，合理配置贷款、证券投资等各类资产，以实现风险和收益的平衡。
负债管理
该银行通过发行债券、吸收存款等方式筹集资金，并注重负债结构的优化，以降低资金成本和流动性风险。
资本充足率
该银行保持适度的资本充足率，通过内源性融资和外源性融资相结合的方式，确保资本充足。
某商业银行的流动性风险管理实践
流动性覆盖率
该银行注重流动性覆盖率的监测和控制，确保在压力情境下有足够的流动性支持。
合考虑两者的平衡。
优化资源配置
02
通过合理配置资产和负债，既满足盈利性要求，又降低流动性
风险，实现银行整体价值的最大化。
提升风险管理水平
03
加强资产负债管理和流动性风险管理的协同作用，可以提高银
行的风险管理水平，增强银风险的策略与措施
提高流动性管理的意识与能力
商业银行流动性风险
流动性风险的定义与类型
流动性风险的定义
商业银行在面临不可预期的资金流出时，无法及时满足负债或资产变现需求的风险。
流动性风险的类型
市场性流动性风险、机构性流动性风险、信用性流动性风险和操作性流动性风险。
流动性风险的来源与影响
流动性风险的来源
包括存款基础的变化、融资能力的限制、资产负债的错配、金融市场的波动等。
资产负债管理的目标
资产负债管理的目标是确保银行在满足监管要求和客户需求的同时，实现风险和收益的优化平衡，保障银行的稳健经营和可持续发展。

第08章商业银行资产负债管理策略

8.1.1资产管理理论
演进：
商业贷款理论资产转移理论预期收入理论
影响因素：经济金融环境变化、主流理论变迁资产管理，就是通过安排商业银行资产负债表上资产方的各个项目所进行的管理。包括现金、证券和贷款等资产进行最佳组合，以增加资产的流动性、安全性和盈利性。经营背景：存款是主要的资金来源，贷款是主要的资金运用项目，金融市场发育程度较低。
合
计
1000
NII = 0.08*500 + 0.11*350 - 0.04*600 - 0.06*220 = 78.5 - 37.2 = 41.3
NIM =41.3 / 850 = 4.86% GAP = RSA – RSL = 500 – 600 = -100
Eg8-2
万美元
利率敏感固定利率其他合计
二、资产转移理论背景：由莫尔顿于1918年提出。理论思想：银行流动性强弱取决于资产迅速变现能力，因此保持资产流动性的最好办法是持有可转换（即变现能力强）的资产。贡献：银行家对流动性认识上的突破，扩大了资产范围，增加了资产经营弹性局限：可转换资产的变现能力受市场需求条件的制约，一旦市场低迷，资产的转换就可能困难。
四、负债经营的局限性
1.银行必须随时能以合理的利率从市场借入所需资金； 2.会导致信用膨胀，引起债务危机； 3.银行会过分依赖外部市场，不注重资本积累。
8.3
银行资产负债综合管理理论
概述
8.3.1
一、产生背景 20世纪70年代中期起，由于市场利率大幅上升，负债管理在负债成本及经营风险上的压力越来越大，商业银行迫切需要一种新的更为有效的经营管理指导理论行经营管理的观念逐渐改变，由负债管理转向更高层次的系统管理--资产负债综合管理。

商业银行的负债与资产

商业银行可以通过优化负债和资产的配置来提高收益性。例如，根据市场利率变化和自身经营情况，调整存款、贷款、投资等业务的比重和结构，以实现收益的最大化。此外，商业银行还需要加强风险管理，控制高风险业务规模，降低经营风险，提高经营稳健性和可持续性。
05 商业银行的负债与资产的创新发展
网络金融负债业务创新
03 商业银行的资产负债管理
流动性管理
流动性管理原则
商业银行应遵循流动性、安全性和盈利性的原则，确保在正常和压力情况下均能满足客户合理的资金需求。
流动性管理策略
商业银行应制定和实施有效的流动性管理策略，包括资金来源和运用、流动性缺口管理、备付金管理等。
流动性风险管理
商业银行应建立完善的流动性风险管理体系，定期评估和监测流动性风险，并采取有效措施控制和降低风险。
绿色金融资产业务创新
总结词
绿色金融资产业务创新是商业银行积极履行社会责任、支持可持续发展的重要举措，通过创新绿色金融产品和服务，商业银行可以满足社会对环保、低碳、可持续发展等方面
的需求。
详细描述
随着全球环境问题日益严重，绿色金融逐渐成为各国政府和金融机构关注的焦点。商业银行通过创新绿色金融资产业务，如绿色信贷、绿色债券、绿色基金等，可以为环保、新能源等领域提供资金支持，推动经济可持续发展。同时，绿色金融资产业务也能够帮
助商业银行提升品牌形象、拓展市场份额，实现社会和经济效益的双赢。
金融科技在负债与资产管理中的应用
总结词
金融科技在负债与资产管理中的应用是商业银行提升运营效率、降低风险、优化客户体验的重要手段，通过运用大数据、人工智能等技术，商业银行可以实现负债与资产的智能化管理。
详细描述
金融科技的发展为商业银行的负债与资产管理带来了新的机遇和挑战。通过大数据分析，商业银行可以更准确地预测市场走势、评估风险、优化资产配置。同时，人工智能技术的应用可以帮助商业银行实现智能投顾、智能风控、智能客服等，提高服务质量和效率。此外，区块链技术也可以应用于负债与资产管理领域，实现更安全、透明、高效的交易和清算。