银行业从业资格《风险管理》考点：风险对冲每日一练(2017.02.16)
2017年银行业初级职业资格考试《风险管理》知识点：风险对冲
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2017年银行业初级职业资格考试《风险管理》知识点：风险对冲【预习知识点】风险对冲
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产
（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
（1）自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
（2）市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。
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为了帮助参加2017年银行职业资格（原银行从业资格）考试的考生提高备考效果，中华会计网校精心整理了银行初级职业资格《风险管理》相关知识点，希望各位考生能够记牢每个易错知识点，一举拿下2017年银行职业资格考试！。
初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺练习题库包含答案
初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺练习题库包含答案单选题（共20题）1. ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 D2. 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。
A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 A3. 实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】 C4. 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】 C5. 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。
关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B6. 在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。
A.日B.月C.半年D.年【答案】 A7. 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.债券买卖D.个人生产经营贷款【答案】 C8. 假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。
如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。
A.100B.200C.300D.500【答案】 C9. 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。
银行从业资格考试试题风险管理必看试题
银行从业资格考试试题风险管理必看试题一、单项选择题1、以下哪个选项不是银行风险管理的原则？（）A.全面风险管理原则B.独立性原则C.垂直性原则D.盈利性原则2、在银行风险管理中，下列哪个选项是正确的？（）A.单一风险敞口大于总体风险敞口B.不同类型风险之间的相关性是负相关C.各类风险对银行的经营状况的影响是相同的D.风险管理的主要目标是消除风险敞口3、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.流动性风险D.股票价格风险4、对于操作风险，下列哪个选项是正确的？（）A.操作风险可以由外部事件引起B.操作风险可以由内部事件引起C.操作风险不可以由内部事件引起D.以上都不是5、下列哪一项不是银行面临的主要信用风险？（）A.借款人违约B.保证人违约C.债务人破产D.市场利率上升导致债券价值下降二、多项选择题6、下列哪些是银行面临的主要风险？（）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.法律风险7、下列哪些因素会影响银行的利率风险？（）A.央行调整利率B.存款准备金率C.贷款利率变动D.债券市场价格变动E.汇率变动8、下列哪些是银行进行市场风险管理的主要目标？（）A.确保稳健合规经营B.确保各类金融资产和负债的收益最大化C.确保各类金融资产和负债的风险最小化D.确保资产负债表中的资产和负债的市场价值最大化E.以上都不是。
银行从业资格考试风险管理试题一、单选题1、在下列风险类型中，属于纯粹风险的是（）。
A.利率风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险正确答案是：B.信用风险。
纯粹风险是指只有损失机会而没有获利机会的风险，如自然灾害、意外事故等。
信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，因此属于纯粹风险。
而利率风险、操作风险和法律风险都涉及到经济损失和获利机会，因此不属于纯粹风险。
2、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.股票投资风险D.商品交易风险正确答案是：C.股票投资风险。
银行从业《风险管理》冲刺试题带答案三
银行从业《风险管理》冲刺试题带答案三1.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A.14.5%B.14%C.13.5%D.12%2.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
A.(0，6%)B.(2%，8%)C.(2%，3%)D.(2.2%，2.8%)3.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利4.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。
A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段5.下列关于事件的说法，错误的是( )。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件6.关于国家风险的说法不正确的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险7.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。
A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润8.国家风险是由( )引起的，超出了( )的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人9.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
2017年上半年江西省银行业职业资格《风险管理》：风险对冲模拟试题
2017年上半年江西省银行业职业资格《风险管理》：风险对冲模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在购买健身器材时申请的贷款属于__。
A．个人耐用消费品贷款B．设备贷款C．个人消费额度贷款D．流动资金贷款2、是指通过精确化的模型，把实际需要的经济资本计算出来，并且需要得到监管部门的批准之后才可以使用。
A．高级计量法B．标准法C．内部评级法D．基本指标法3、抵押授信贷款下单笔贷款届满日__抵押授信贷款有效期间届满日。
A．可超出B．不可超出C．应等于D．以上均可4、下列不属于商品期货的标的商品的是__。
A．大豆B．利率期货C．原油D．钢材5、内部欺诈是指（）。
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作造成的风险B．员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失6、项目在__，银行应按批准贷款的权限，对外出具贷款承诺。
A．初次面谈阶段B．项目建议书批准阶段或之前C．可行性研究报告批准阶段D．接受受理之后7、下列__属于有关贷款经营者状况的风险预警信号。
A．固定资产迅速增加过快B．长期债务大量增加C．资本与债务的比例低D．冒险投资于其他新业务、新产品8、银团贷款的主要成员中，__负责接受借款人的委托、策划组织银团并安排贷款分销。
A．参加行B．牵头行C．副牵头行D．代理行9、下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（）。
A．某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款B．负债银行经批准吸收社会公众存款C．批量出售他人信用卡信息资料以牟取利益D．使用假证明获取银行借贷资金，造成银行重大损失10、根据规定，国有独资商业银行应当按国务院的规定发放和管理__。
A．信用贷款B．抵押贷款C．特定贷款D．外汇贷款11、过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务会导致经济利益流出银行，这是__。
初级银行从业资格之初级风险管理练习题库和答案
初级银行从业资格之初级风险管理练习题库和答案单选题（共20题）1. 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则以下说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A2. 在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。
A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】 A3. CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。
该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。
除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（）因素。
A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构【答案】 C4. ()是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律／合规部门D.内部审计部门【答案】 B5. 人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。
A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理【答案】 B6. 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。
A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】 C7. （2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。
A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】 B8. 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共200题）1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 C2、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 B3、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 B4、专家判断法与市场有关的因素包括（）。
A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 D5、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 D6、国别风险的评估指标不包括（）。
A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 C7、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C8、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 D9、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D10、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 B11、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。
初级银行从业资格之初级风险管理通关练习试题附有答案详解
初级银行从业资格之初级风险管理通关练习试题附有答案详解单选题（共20题）1. EAST系统于( )在我国进入试运行阶段。
A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】 B2. 在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。
A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】 A3. 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。
A.汇率风险B.操作风险C.商品风险D.利率风险【答案】 B4. （2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。
A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备【答案】 D5. 下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 C6. 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。
经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 D7. 下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】 B8. CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。
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银行业从业资格《风险管理》考点：风险对冲每日一
练(2017.02.16)
一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.结构性产品的浮动收益部分来源于__。
A．市场无风险利率
B．市场无风险利率
C．所挂钩标的资产的利息或红利
D．所挂钩标的资产的价格变动
2.下列关于抵押物转让的说法，不正确的是__。
A．在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未通知银行，则转让行为无效B．在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未告知受让人转让物已经抵押，则转让行为无效
C．抵押权应与其担保的债权分离而单独转让
D．抵押人转让抵押物所得的价款，应向银行提前清偿所担保的债权
3.构成投资者必要收益率的3部分是__。
A．真实收益率
B．持有期收益率
C．通货膨胀率
D．风险报酬
E．预期收益率
4.以下属于客户评级的专家判断法的是__。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELs系统
D．以上都是
5. 上海黄金交易所实行__组织形式。
A．法人制
B．会员制
C．代表制
D．公司制
6. 关于项目组织机构的分析，下列说法中正确的是__。
A．组织机构是项目实施的“软件”部分，项目目标达到的程度如何与组织机构水平，及其管理人员的能力密切相关
B．为了实现项目的目标，需要有专门的机构承担项目工作，对于新建项目来讲，不必需要成立一个全新的机构
C．机构设置的关键点之一是如何使项目实施机构具备管理项目的能力，并且使这种能力持久地保持下去，随着经济的发展仍不失其活力
D．项目实施人员的配备，既要包括经验丰富的老专家、老职工，又要包括处于其事业发展顶峰时期的中年专家和职工，同时还要有一定比例的各专业的新手
E．项目开发一般与新技术的推广使用密切相关，在农业开发项目上这个特点表现尤为突出
7. 某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款，而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理__。
A．若受到该行长的巨大压力，可以向监管部门报告
B．可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方
C．可以书面汇报请示有关领导
D．应服从领导的指示，按照分行行长的意思做
E．可向司法机关报告
8. 国际收支平衡表“资本项目”是指因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目。
如下项目中属于资本与金融项目的有__。
A．直接投资
B．各类贷款
C．劳务收支
D．单方面转移
E．资本转移
9. 当某一时段内的负债大于资产时，即出现__。
A．资产敏感型缺口
B．资产缺口
C．负债缺
D．负债敏感型缺口
10. 再贴现政策主要包括__两方面的内容。
A．规定再贴现票据的种类
B．调整再贴现率
C．降低印花税
D．调整法定存款准备金率
E．增加印花税
11. 交易账户中的项目通常按__价格计价。
A．市场
B．历史成本
C．模型
D．折现
12. 下列关于担保中留置的说法，正确的是__。
A．留置财产只能是不动产
B．留置财产可以是动产，也可以是不动产
C．留置权人不占有留置财产
D．当债务人到期未履行债务时，留置权人有权就留置财产优先受偿
13. 参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，__向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。
A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度
14. 担保的形式有很多种，包括__。
A．抵押
B．质押
C．保证
D．留置
E．定金
15. 下列有关信用证的说法，正确的是__。
A．由银行根据信用证相关法律规范依照客户的要求和指示开立的
B．有条件的承诺付款的书面文件
C．国际信用证
D．国内信用证
E．信用证是无条件承诺付款的书面文件
16. 下列选项中不可能构成有价证券诈骗罪主体的有__。
A．某公司经理小王
B．某证券公司员工老李
C．某股份公司
D．某城市商业银行
E．14岁中学生小明
17. 下列情况中，符合银行发放个人贷款要求的是__。
A．每月收入约8000元，正常生活费用4000元，月还款额4200元
B．申请一项10年期的360000元贷款，每月收入约为6000元，正常生活费用约3000元C．贷款100000元，以同等价值的汽车作为抵押
D．贷款30000元，以80000己的国债作为质押
18. 对于抵押物的存货估价，应当是评估存货的__。
A．现值
B．购买成本
C．生产成本
D．历史价值
19. 下面关于个人活期存款的说法，正确的有__。
A．分为整存零取和零存整取
B．现实中通常一元起存
C．只能通过银行柜面存取
D．客户可以随时支取
E．只能通过银行自助设备存取
20. 下列质押品中，不能用其市场价格作为公允价值的是__。
A．国债
B．银行承兑汇票
C．上市公司流通股
D．上市公司限售股
21. 预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为__。
A．5%
B．6%
C．7%
D．8%
22. 银行从业人员在工作中应当相互监督，对同级别同时违反法律或内部规章制度的行为可以采取__的方式。
A．用电子邮件向全行所有员工披露
B．制止
C．向所在机构报告
D．提示
E．向司法机关报告
23. 单位活期存款账户包括__。
A．专用存款账户
B．一般存款账户
C．临时存款账户
D．基本存款账户
E．长期存款账户
24. 《银行从业人员职业操守》规定，本职业操守的监督者包括__。
A．银行从业人员所在机构
B．银行业自律组织
C．证监会
D．社会公众
E．中国人民银行
25. 下列有关信用证的说法，正确的是__。
A．由银行根据信用证相关法律规范依照客户的要求和指示开立的B．有条件的承诺付款的书面文件
C．国际信用证
D．国内信用证
E．信用证是无条件承诺付款的书面文件。