银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题精选及答案0406-26
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。
（）3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
A.30B.10C.20D.60【答案】 A2、银行所有风险中最具破坏力的风险是()。
A.声誉风险B.操作风险C.流动性风险D.国别风险【答案】 C3、下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。
A.商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及监事会B.董事会负责审议批准外包的战略发展规划C.高级管理层负责制定外包战略发展规划D.高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度4、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B5、以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】 D6、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。
A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同7、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。
A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D2、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】 D3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。
A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】 D5、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 B6、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】 A7、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。
A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】 B8、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。
A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】 D9、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。
A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。
A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 B3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 D5、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】 D6、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 C7、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。
A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】 B8、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】 B9、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】 D2、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】 B3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 B4、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。
A.监管立法和政策标准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 A5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 A6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A7、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 B8、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。
A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 C9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B10、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
A. 监管当局的监督检查B. 公司治理C. 市场约束D. 最低资本要求E. 内部控制2.(判断题)(每题 1.00 分)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
（）3.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A. 发行银行债券B. 用自有债券进行回购C. 向人民银行再贴现D. 拆入资金4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于（）。
A. 5%B. 6%C. 8%D. 4%5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。
A. 无法确定B. 较小C. 相等D. 较大6.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 内部评级法B. 高级计量法C. 标准法D. 基本指标法8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。
A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。
A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 D2、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。
商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。
A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】 C3、风险管理流程的第三步是（）。
A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】 D4、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。
A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约史指标D.人口增长率【答案】 D5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则以下说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A6、基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。
A.三B.二C.四D.五【答案】 A7、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。
A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外汇敞口分析【答案】 D8、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B9、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。
A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】 A10、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年常考点试题附带答案
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年常考点试题附带答案第1卷一.全考点押密题库(共35题)1.(单项选择题)(每题1.00 分)（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。
A. 二项分布B. 泊松分布C. 均匀分布D.正态分布2.(单项选择题)(每题0.50 分) 下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）A. 地震致使某银行贮存的账册严重损毁B. 某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C. 某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失3.(单项选择题)(每题0.50 分) 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metri Cs模型直接估计各敞口之间的相关性4.(判断题)(每题1.00 分) 商业银行通过对经济资本配置合理性的评估，能够有效识别高风险。
（）5.(单项选择题)(每题0.50 分) 某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。
A. 有资格提供担保B. 如有足够资金可以提供担保C. 无资格提供担保D. 经银行同意即可提供担保6.(判断题)(每题1.00 分) 个人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类。
（）7.(多项选择题)(每题1.00 分) 下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。
A. 利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险C. 不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险D. 良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险E. 战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响8.(单项选择题)(每题0.50 分) 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大是（）。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。
A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】 A2、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。
以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D3、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】 D4、不良贷款率的公式是（）。
A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％【答案】 B5、( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。
随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】 D6、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。
A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 B7、不良贷款转让是指银行对（）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】 A2、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。
A.长期性的B.短期性的C.临时性的D.永久性的【答案】 A3、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D4、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C5、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B6、资本充足程度监管指标包括()。
A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】 B7、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。
A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】 A8、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 C9、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行______，对改制的国有企业涉及的______进行资产处置的一种方式。
（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】 C2、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 B3、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。
A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】 A4、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。
A.核心存款÷净资产B.核心存款÷总资产C.核心资产×总资产D.核心资产×净资产【答案】 B5、以下关于风险分散的说法错误的是( )A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 A6、下列关于风险的说法，不正确的是（）。
A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身【答案】 C7、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。
A.经营和收益B.风险和流动C.收益和期限D.经营和风险【答案】 D8、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 A9、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。
A.一级资本B.零容忍指标C.监管资本D.相应置信水平下的经济资本【答案】 B2、（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A.风险价值限额B.止损限额C.头寸限额D.敏感度限额【答案】 B3、假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是( )。
A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】 A4、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。
A.单向、智能化B.多向交互式、经济化C.单向、经济化D.多向交互式、智能化【答案】 D5、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】 B6、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的(?)。
A.文件／合同缺陷B.财务／会计错误C.结算／支付错误D.产品设计缺陷【答案】 A7、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门【答案】 B8、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】 C9、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 B10、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。
A.消费者物价水平B.生产者物价水平C.国内生产总值D.物价总水平【答案】 D11、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。
研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 A2、下列计算公式中，正确的是（）。
A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％【答案】 A3、商业银行流动性风险管理的核心是（）。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】 A4、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。
A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】 B5、以下不属于商业银行资本作用的是()。
A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C6、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】 B7、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。
A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全【答案】 C8、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共48题）1、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。
A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 D2、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】 B4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。
次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C5、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为()。
A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】 D6、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头亿元，总的负债600亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。
A.0. 01B.0.02C.0.03D.0. 04【答案】 A7、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。
A.外部审计机构B.内部审计机构C.银监会派出机构D.国资委派出机构【答案】 A8、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。
A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理B.土地登记申请是土地登记的第一步C.有些土地登记不需要土地权利人申请D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】 A9、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。
A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】 B2、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】 C3、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】 A4、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。
商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。
对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。
A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】 A5、银行战略风险的影响因素不包括（）。
A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】 D6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。
A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是【答案】 D7、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。
为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。
如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】 A2、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。
请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】 B3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。
为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 B4、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 B5、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】 B6、柜面业务操作风险控制措施不包括( )。
A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 C7、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。
A.100％B.50％C.20％D.0【答案】 D2、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B3、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。
A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】 A4、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。
A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】 C5、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。
A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】 C6、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D7、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括（）。
A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B8、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A.系统管理B.自觉管理C.微观管理D.非系统管理【答案】 D9、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
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银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选及答案0406-26
1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
【单选题】
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.收益率曲线法
正确答案:D
答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
2、下列关于流动性风险的说法不正确的是( )。
【单选题】
A.商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构
B.引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素
C.单流动性风险是单一因素形成
D.商业银行的流动性主要取决于表内外业务现金流状态
正确答案:C
答案解析:商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。
引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。
但流动性风险不是单一因素形成，
而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。
3、商业银行风险控制与缓释流程应当符合以下要求（）。
【多选题】
A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势
B.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
C.监测各种可量化的关键风险指标
D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
正确答案:B、D、E
答案解析:
4、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。
【单选题】
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
正确答案:A
答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。
5、以下属于风险转移策略的是（）。
【多选题】
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
E.期权合约
正确答案:A、B、C、E
答案解析:
6、关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业因同受国家控制而成为关联方。
【判断题】。