程序化交易常见的策略模式
炒股入门学习如何正确使用股票交易的交易策略模型
炒股入门学习如何正确使用股票交易的交易策略模型股票交易是一门风险较高的投资方式，在进行交易时，选择正确的交易策略模型是非常重要的。
本文将介绍几种常见的股票交易策略模型，以帮助炒股入门者正确运用这些模型并进行交易。
一、趋势交易策略模型趋势交易是股票交易中常见的一种模型，它基于市场趋势的判断进行交易操作。
趋势交易策略模型有助于投资者抓住市场上升或下降的机会，并在趋势发展时做出相应的买入或卖出操作。
该模型的核心原则是“顺势而为”。
在趋势交易中，投资者可以使用移动平均线指标来判断股票价格趋势。
通过观察移动平均线的交叉情况，可以判断市场的短期和长期趋势，并根据趋势的方向进行相应交易操作。
二、均值回归交易策略模型均值回归交易是基于股票价格波动的一种交易策略模型。
该模型认为，当股票价格偏离其均值时，将重新回归到均值附近。
投资者可以通过分析股票价格的历史波动以及统计学指标来判断价格是否偏离均值，并在价格接近均值时进行交易操作。
均值回归交易中常用的指标包括布林带和相对强弱指标（RSI）。
布林带反映了股票价格的波动空间，当价格超过布林带的上轨时，意味着价格偏离均值，投资者可以考虑卖出；当价格跌破布林带的下轨时，意味着价格接近均值，投资者可以考虑买入。
三、突破交易策略模型突破交易是基于市场突破的一种交易策略模型。
该模型认为，当股票价格突破一定的压力或支撑位时，将出现较大的涨跌空间。
投资者可以根据价格突破的情况来确定买入或卖出的时机。
常用的突破交易指标包括移动平均线突破和波动率突破指标。
移动平均线突破是指股票价格突破其短期或长期移动平均线时，出现较大的涨跌机会。
波动率突破指标则是通过观察股票价格的波动幅度，判断价格是否有突破的可能性。
四、量价分析交易策略模型量价分析交易是基于股票价格和成交量的关系进行交易的策略模型。
该模型认为，价格的走势和成交量的变化有密切的关系，可以通过观察成交量来判断市场的趋势和力量。
量价分析交易中常用的指标包括成交量指标和动量指标。
十大经典交易策略(二)
十大经典交易策略（二）1.Pivot Point交易法1.1枢轴点(Pivot Point)这里先建立一个概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P 值公式是变体。
Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。
经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。
1.2原理公式：pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘）r1:= 2×pivot - low;s1:= 2×pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high - (2×(low - pivot));s3:= low - (2×(high - pivot));sm1:=(pivot+s1)/2;sm2:=(s1+s2)/2;sm3:=(s2+s3)/2;rm1:=(pivot+r1)/2;rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。
1、pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。
2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。
在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。
资金管理模型
全自动交易四种资金管理模型
程序化交易的资金管理策略有很多种，等价鞅策略和反等价鞅策略是专职赌徒长期以来宣称存在着的两种基本资金管理策略。
等价鞅策略有着巨大的风险，在亏损的交易中赌本的大小会在资本减少时增加，你的风险如果在一连串的亏损中不断增加，到最后肯定有一连串非常大的亏损足够导致你破产。
而反等价鞅则在我们的资本增加时或一次盈利交易中增加赌本，是在一连串的盈利后冒更大的风险。
入市法则有多少种，资金管理策略就有多少种，以下几种是反等价鞅的资金管理模式：
1.等单元模型：此模型对资产组合中的所有投资，都根据它们的根本价值给予相同的权重。
2.每固定金额一个单位：此模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸，基本上它对所有的投资都有均等对待，且总是允许你持有一个头寸。
3.波动性的百分比模型：在风险和机会之间提供一个合理的平衡。
使用紧密止损的交易非常适合这个模型。
4.风险百分比模式：建立在风险作为资本的一个百分比基础上的资金调整法则，给予所有的交易相同的风险水平并允许稳定的资产组合增长。
对于长期走势跟踪者来说，此模型是最好的。
非线性波段FXB交易系统10E
上海众人资产管理有限公司程序化系统交易程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。
经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易充分利用了计算机和通讯技术，集成资讯、行情、报价、交易的客观数据，让客户实现灵活的投资策略和操作的应用软件，因此，好的程式系统就能帮助我们把握市场，运筹帷幄。
极其开放的模型(策略)设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。
这四项组成了整个程序化交易系统。
程序化交易的历史和现状程序化交易，即程序方式交易，起源于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”，随着技术的发展和计算机系统的应用，投资经理、经纪人可以实现股票组合的一次性买卖交易；80年代，程序化交易发展很快，交易量急剧增加，因为软件使用的类同和止损功能的引入，加剧了市场的方向效应；进入90年代，出现了把程序化交易作为竞争手段的经纪公司，投资组合的方式丰富多彩，比如FOLIOfn 公司就有做多种组合：投资风格、风险订做、指数、跨区域套利等，满足不同客户的要求。
程序化交易更是21世纪机构和ETFs 的主要交易方式，并引起了各国资本市场监管当局的重视，从法规上进行规范和引导，在技术上进行投入和开发，目前，我国的证券和期货等资本市场也在进行推广应用。
《证券时报》报道，在国际市场上，程序化交易方式并没有因金融危机而受打击，反倒使其市场地位得到加强。
规模在200亿美元以上的7家对冲基金机构——JP 摩根、高盛等这些基金普遍采用程序化交易方式，而且还有越来越多的对冲基金正在采用这一交易方式。
CME 和NYMEX 等几家交易所统计，这些交易所的交易中有超过65％的交易是通过程序化交易来实现的。
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
15种交易策略
15种交易策略
1. 均线交叉策略：当短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入，下穿时卖出。
2. 动量策略：选择具有强劲涨势的股票或市场，以价格和成交量的涨幅作为买入信号。
3. 布林带策略：利用布林带指标的上下轨道作为买卖点，当价格触及上轨时卖出，下轨时买进。
4. 相对强度策略：通过比较不同资产表现，选择相对强势的股票或行业进行投资。
5. 偏离均线策略：对股票价格和移动平均线之间的偏离进行交易，买入偏离幅度较大的股票，卖出偏离幅度较小的股票。
6. 震荡指标策略：使用震荡指标如RSI（相对强弱指标）和随机指标，来判断买入和卖出时机。
7. 大宗商品趋势策略：根据大宗商品的需求和供给情况，预测未来价格走势，从而进行交易。
8. 形态指标策略：使用特定的图表形态来确定市场走势，并根据预测进行交易。
9. 数据分析策略：基于历史和实时市场数据进行分析，预测未来价格走势并进行交易。
10. 内幕交易策略：关注公司内幕消息和财务报告，利用信息优势进行交易。
11. 时间序列分析策略：分析股票的历史价格走势和季节性变化，预测未来价格走势并进行交易。
12. 价值投资策略：根据公司的基本面和股票估价，选择低估股票进行投资。
13. 股息收入策略：选择具有稳定股息收入的股票进行投资，从而获得持续的现金流。
14. 事件驱动策略：基于公司的重大事件如合并和收购，预测未来价格走势并进行交易。
15. 对冲策略：利用期货等衍生工具进行对冲，以降低投资组合的风险。
程序化交易策略
程序化交易策略量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。
程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
根据巴克莱的统计，自从1988 年以来，量化交易团队（Systematictraders）的年化复合收益为11.50%，而与此相对应的主观交易团队(Discretionary Traders)的平均年化收益为9.77%。
从长时间来看，量化交易团队更具有优势。
量化交易策略从执行过程上可以分为三个步骤：进入策略、退出策略和过滤策略；从方法来讲有指数套利策略、数量化程序交易策略、动态对冲策略、配对交易策略和久期平均策略。
在程序化交易中，我们对于一个交易策略的评价不仅要关注其过去的表现，还要关注策略有效性的周期。
因为在一个阶段表现好的策略在另一段时间可能表现并不好，只关注与过去表现很可能会出现误选模型的情况。
我们将在随后的报告中对于一些基本策略在我国期货市场的表现，策略参数的选择，策略之间的相关性，策略的有效期等进行深入的研究，并最终形成量化交易的实验平台，为客户提供一个量化交易测试的空间。
一 引言程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
它起源于1975 年美国出现的“股票组合转让与交易”，即专业投资经理可以根据计算机与交易所联机，来实现组合的一次性买卖。
程序化交易根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
被动型交易策略的理念是追随市场，主要思路是复制指数，尽管该策略是被动的，但诸如指数增强型资策略也可以在被动复制的同时加入自己的主观预期。
十大量化交易策略
十大量化交易策略
1、均值回归：以某一周期的收盘价均值作为参考，当股价跌破均值
时卖出，当股价突破均值时买入，以获得收益。
2、网格交易：将价格空间划分成若干网格，按照一定的规则及网格
的距离实施买卖。
3、反趋势交易：趋势发生变动时买卖，在趋势反转前买入，在趋势
反转后卖出，以获取趋势变动时的收益。
4、套利交易：以不同市场之间价差为利润，利用特定策略锁定价差，实施买卖。
5、波动率交易：通过观察股票收益空间的价格波动，以小幅价格波
动为收益基础，实施买卖。
6、技术分析：通过解析和研究历史数据，找到股价趋势及技术面支
撑点的突破，实施买卖。
7、择时交易：通过分析市场流通状况及趋势，把握低买高卖的机会，实施买卖。
8、跨市场套利：通过分析各市场之间关系，以价格差额为利润实施
买卖。
9、趋势交易：跟随股票当前趋势，在上涨趋势时买入，在下跌趋势
时卖出，以获取趋势的收益。
10、主动交易：根据基本面及市场活动的变化，迅速响应市场变化，
把握买卖机会，实施买卖。
程序化交易简介
程序化交易一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易，即利用行情软件和电脑程序，借助市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以操作人的看法进行操作。
二、程序化交易分类（1）常见交易策略有指数套利交易策略、数量程序交易策略、动态对冲策略、久期平均策略、配对交易策略等。
（2）程序化交易系统大致分成价值发现型、趋势追逐型、做市商型、高频交易型、低延迟套利型等。
三、程序化交易系统特点程序化交易致力于处理现在的交易，而不是未来的交易，它最大优点在于绝对的客观，可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。
1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。
2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。
3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。
4、数量化：完全数量化。
5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。
6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。
7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。
8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。
9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。
11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。
风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。
这一点对于非主力大资金非常有利。
策略模式之两型--动态策略模式和静态策略模式
策略模式之两型--动态策略模式和静态策略模式策略模式⼀般是反应⾯向对象语⾔的多态特性，即可在运⾏时更改或选择不同的策略，典型的使⽤⽅式如下：class Strategy{public:Strategy() {}virtual ~Strategy() {}virtual int stopTask() = 0;};//策略Aclass Strategy_A : public Strategy{public:Strategy_A(): Strategy() {}~Strategy_A() {}//virtualint stopTask(){//do your strategy-A}};//策略Bclass Strategy_B : public Strategy{public:Strategy_B(): Strategy() {}~Strategy_B() {}//virtualint stopTask(){//do your strategy-B}};//使⽤时，你可以根据情况或条件（变量），让⽗对象指针指向⼀个实际构造的⼦对象Strategy* pOptionChose = new Strategy_B(); //遇到其他情况，你也可以指向⼀个new Strategy_A()-------------------------------------------------以上就是⼀般的策略模式的⽤法，可以称之为动态策略模式；实际上C++也可以⽤模板来实现，或称之为静态策略模式，这样实现的策略模式有编译期特性，即⼀经编译即固化了策略，特别适⽤于⾯向不同的客户做定制化⽅案的情形。
其⽤法如下：class StrategyA{public:void fun_1(){//do your strategy-A's fun_1}//....void fun_n(){//do your strategy-A's fun_n}};class StrategyB{public:void fun_1(){//do your strategy-B's fun_1}//...void fun_n(){//do your strategy-B's fun_n}};template<class T>class Context{public:void fun_1(){strategy.fun_1();}//...void fun_n(){strategy.fun_n();}private:T strategy;};如上所⽰，类StrategyA和StrategyB除了有同样的fun_1()到fun_n()这n个同名的⽅法外，并没有其他关系；模板类Context<T>中也有上述n个同名⽅法，实际使⽤时，只有根据情况具象化⼀个⾃⼰想要的⼀个策略实例即可，⽐如Context<StrategyA> intance;然后让实例intance调⽤任何想要的⽅法就可以了，⽐如intance.fun_1();就是执⾏类StrategyA中的fun_1()⽅法。
交易的策略和技巧
交易的策略和技巧交易策略和技巧是每个交易者在金融市场中获得成功的关键。
不同的策略和技巧适用于不同的交易风格和市场条件。
下面将介绍一些常用的交易策略和技巧，帮助交易者提高交易能力和获得更好的交易结果。
1. 趋势交易策略：趋势交易是一种基于市场趋势的交易策略。
交易者会关注市场中的明显趋势，并跟随趋势进行交易。
通常，趋势交易者会等待并确认趋势的建立，然后在趋势方向上进入交易。
这种策略适用于稳定的市场和有明确趋势的金融工具。
交易者可以使用技术分析工具（如移动平均线和趋势线）来确认和跟踪趋势，同时设置止损位来控制风险。
2. 逆势交易策略：逆势交易是一种与市场趋势相反的交易策略。
交易者会寻找市场中的反转信号，并在市场反转时进行交易。
逆势交易策略适用于价格已经过度波动或趋势即将结束的情况。
交易者可以使用技术分析工具和其他指标来识别超买和超卖情况，并等待价格反转之后再进入交易。
3. 范围交易策略：范围交易是一种基于价格在一定范围内波动的交易策略。
交易者会关注价格在支撑位和阻力位之间移动，并在价格接近支撑位时买入，接近阻力位时卖出。
范围交易策略适用于价格在一段时间内水平震荡的市场。
交易者可以使用技术分析工具来确定价格的支撑位和阻力位，并采取相应的交易行动。
4. 事件驱动交易策略：事件驱动交易是一种基于特定事件的交易策略。
交易者会关注市场中的重要事件，如公司公告、经济数据发布和政治事件等，并根据这些事件进行交易。
事件驱动交易策略适用于对市场信息敏感的交易者。
交易者可以使用基本分析工具来评估和预测事件的影响，并根据预期结果进行交易。
除了交易策略外，以下是一些交易技巧，可以帮助交易者提高交易效果：1. 风险控制：风险控制是交易中最重要的一环。
交易者应该设定合理的止损位，以减少亏损风险。
同时，合理分配资金，并控制每个交易的风险水平，以保护自己的资金。
2. 管理情绪：情绪对交易有很大影响，因此交易者需要学会管理情绪，如恐惧、贪婪和决策焦虑等。
国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）
国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）原文地址：国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）作者：程序化交易程序化交易在欧美发达资本市场伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，尽管国外市场上的交易系统名称不胜枚举，但开发者并不愿公开成熟的交易策略，诸多交易策略的原理也很难去深入了解。
本文通过对几个公开化的成熟交易策略举例，试图了解一些国外成熟交易策略的设计原理，同时检验其在国内期指市场中的适用性。
1、R-Breaker枢轴点 (Pivot Points) 交易方法在外汇交易系统中是一种经典的交易策略。
是非常单纯的阻力支撑体系的Pivot Points，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。
技术分析中经常使用的工具——阻力线和支撑线，且作用可以互相转化。
从交易的角度上来看，Pivot Point给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，就像是作战地图，至于具体的战术配合完全取决于投资者自身的交易策略，并没有具体地规定。
根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势，投资者可以灵活地制定策略，甚至根据关键点位可以进行加减仓的头寸管理。
R-Breaker策略的原理图R-Breaker只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点，根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位。
两者的不同点体现在：六个价格间的距离通过参数设置而更加灵活，并且R-Breaker明确了具体的交易策略。
根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。
图中有颜色背景的区域为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。
类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。
此该策略适用于在一分钟周期上交易，因为盘中开仓的触发条件涉及到多个价位，对日内价格走势较为敏感。
交易策略类型及简要说明
交易策略类型及简要说明交易策略类型及简要说明1. 趋势策略•趋势策略是一种基于市场趋势的交易策略。
•通过分析市场的趋势方向，判断市场是否处于上涨或下跌的态势，并根据趋势方向进行买入或卖出的操作。
•典型的趋势策略包括追涨策略和追跌策略。
2. 均值回归策略•均值回归策略是一种基于价格在长期均值周围波动的交易策略。
•根据价格偏离均值的幅度判断市场的超买和超卖情况，从而进行买入或卖出操作，以等价交换利益。
•典型的均值回归策略包括配对交易和统计套利策略。
3. 流动性策略•流动性策略是一种基于市场流动性的交易策略。
•通过分析市场的交易量和成交速度，判断市场的流动性状况，并根据流动性的变化进行买入或卖出的操作。
•典型的流动性策略包括日内交易和市场深度策略。
4. 算法交易策略•算法交易策略是一种基于程序化交易的交易策略。
•利用计算机算法和数学模型，对市场行情进行实时监测和分析，并根据预设的交易规则进行自动化的买卖操作。
•典型的算法交易策略包括高频交易和量化交易策略。
5. 事件驱动策略•事件驱动策略是一种基于市场事件的交易策略。
•根据关注的市场事件，如公司财报、政治动态等，预测事件对市场的影响，并进行相应的买入或卖出操作。
•典型的事件驱动策略包括套利交易和资本结构套利策略。
6. 套利策略•套利策略是一种通过利用不同市场或者相关性较高的金融工具之间的价格差异，实现无风险利润的交易策略。
•典型的套利策略包括跨市场套利、跨品种套利和期现套利等。
以上是一些常见的交易策略类型及简要说明。
根据个人的交易目标和风险承受能力，可以选择适合自己的策略进行交易操作。
请谨慎选择并进行深入的研究和分析。
7. 趋势追踪策略•趋势追踪策略是一种基于市场趋势延续性的交易策略。
•通过识别市场中的主要趋势，买入涨势和卖出跌势，以追踪并获得趋势延续的利润。
•典型的趋势追踪策略包括移动平均线策略和动量交易策略。
8. 逆势交易策略•逆势交易策略是一种基于市场反转的交易策略。
策略模式的应用场景
策略模式的应用场景一、策略模式简介策略模式是一种行为型设计模式，它定义了算法族，分别封装起来，让它们之间可以互相替换。
此模式让算法的变化独立于使用算法的客户端。
二、策略模式的优点1. 算法可以自由切换：由于策略类实现自同一个接口，所以使得它们之间可以自由切换。
2. 易于扩展：增加一个新的具体策略只需要实现接口即可，符合开闭原则。
3. 避免使用多重条件语句：使用多重条件语句会导致代码臃肿、难以维护和扩展。
4. 提高算法的保密性和安全性：客户端只知道使用了哪些算法，而不知道具体实现细节。
三、应用场景1. 计费系统：对于不同用户类型和消费金额采用不同的计费方式。
2. 游戏开发中的角色技能系统：不同角色拥有不同技能，在游戏中可以根据角色选择相应技能进行攻击或防御。
3. 商城促销活动：根据不同促销活动采取不同的优惠方式，如打折、满减等。
4. 策略模式与工厂方法模式结合使用，可以实现动态创建策略对象，提高代码的灵活性和可扩展性。
5. 策略模式可以用于解决大量的if-else语句，例如根据不同条件选择不同的算法进行计算。
四、实例分析假设有一个电商网站，需要根据用户的购买记录和会员等级进行折扣计算。
会员等级分为普通会员、银卡会员、金卡会员和钻石会员，不同等级享受不同的折扣。
设计一个策略模式来实现该功能。
1. 定义接口DiscountStrategypublic interface DiscountStrategy {double getDiscount(double originPrice);}2. 实现具体策略类NormalDiscountStrategy、SilverDiscountStrategy、GoldDiscountStrategy和DiamondDiscountStrategypublic class NormalDiscountStrategy implements DiscountStrategy {@Overridepublic double getDiscount(double originPrice) {return originPrice;}}public class SilverDiscountStrategy implements DiscountStrategy {@Overridepublic double getDiscount(double originPrice) {return originPrice * 0.9;}}public class GoldDiscountStrategy implements DiscountStrategy {@Overridepublic double getDiscount(double originPrice) {return originPrice * 0.8;}}public class DiamondDiscountStrategy implements DiscountStrategy {@Overridepublic double getDiscount(double originPrice) {return originPrice * 0.7;}}3. 定义Context类public class DiscountContext {private DiscountStrategy discountStrategy;public DiscountContext(DiscountStrategy discountStrategy) {this.discountStrategy = discountStrategy;}public double getFinalPrice(double originPrice) {return discountStrategy.getDiscount(originPrice);}}4. 测试代码public class Test {public static void main(String[] args) {DiscountContext context = new DiscountContext(new NormalDiscountStrategy());double price1 = context.getFinalPrice(100);//不打折，原价100元System.out.println(price1);context = new DiscountContext(new SilverDiscountStrategy());double price2 = context.getFinalPrice(100);//打9折，最终价格90元System.out.println(price2);context = new DiscountContext(new GoldDiscountStrategy());double price3 = context.getFinalPrice(100);//打8折，最终价格80元System.out.println(price3);context = new DiscountContext(new DiamondDiscountStrategy());double price4 = context.getFinalPrice(100);//打7折，最终价格70元System.out.println(price4);}}五、总结策略模式是一种非常实用的设计模式，在实际开发中经常使用。
策略模式和模板方法模式的对比
策略模式和模板方法模式的对比在面向对象编程中，模式是一种经过验证的解决方案，旨在解决特定问题。
策略模式和模板方法模式是两种常见的模式，它们都可以提高代码的可维护性和扩展性。
本文将探讨这两种模式的对比。
一、概述1.1 策略模式策略模式是一种行为模式，它定义了一系列算法，并将每个算法封装起来，使它们可以互相替换。
这使得算法可以独立于客户端而变化。
策略模式通常涉及到一个接口，该接口定义了执行算法所需的方法和参数。
1.2 模板方法模式模板方法模式是一种行为模式，它定义了一个算法的骨架，并允许子类重写某些步骤。
这种模式使得子类可以在不改变算法结构的情况下重新定义算法中的某些步骤。
二、对比分析2.1 目的策略模式的目的是为了提供一组可替换的算法，以便根据需要在运行时选择算法。
而模板方法模式的目的是为了定义一个算法的骨架，允许某些步骤被子类重写。
2.2 结构策略模式的结构通常涉及到一个包含算法的接口和一组实现这个接口的类。
这些类被称为策略。
策略模式的客户端通常包含一个用于存储策略的引用的成员变量。
模板方法模式的结构包含一个抽象基类，该类定义算法的骨架，还包含用于定义和实现算法的抽象方法。
子类实现这些抽象方法来提供特定的算法实现。
2.3 行为策略模式允许在运行时选择算法，因此，它具有更大的灵活性。
客户端代码必须持有策略对象，并在运行时将其替换为另一个策略对象，以便更改算法。
策略模式的缺点是需要创建策略对象，并且在客户端代码中处理策略。
模板方法模式定义了一组算法步骤，并允许子类重写其中的某些步骤。
因此，模板方法模式允许在不改变算法结构的情况下为特定的用例提供定制的实现。
模板方法模式的缺点是，由于定义了算法的骨架，因此它不够灵活。
2.4 关键区别策略模式和模板方法模式的关键区别在于它们的目的。
策略模式的目的是提供一组可替换的算法，以便在运行时选择算法。
模板方法模式的目的是定义一个算法的骨架并允许子类重写某些步骤。
另一个关键区别是在这两种模式中子类的角色不同。
教你5种“交易手法”，让交易利润奔跑
教你5种“交易手法”，让交易利润奔跑交易手法----交易策略分析提供框架，操作展现自我，手法在于技巧。
交易认知 + 市场走势交易的本质是不确定性的，但在如此大的一个市场又称为一个体系。
那么我们买涨买跌本就是一种概率问题。
市场走势无非就三种，震荡，单边上涨，单边下跌。
只是在震荡里又分为“宽幅震荡”，“窄幅震荡”；单边上涨分为“急速上涨”与“震荡上行”；单边下跌分为“急速下跌”与“震荡下跌”。
针对于不同的走势，我们交易所用的手法也截然不同。
有效的手法，能更好的提高盈利结果。
下面介绍五种交易手法：一、马丁策略+反马丁策略马丁策略来源于马丁倍投，是一种数学模型。
运用到交易上就是适合震荡行情（震荡上行、震荡下行、震荡），更多的操作方法是亏损金字塔加码。
亏损空单时，行情继续上涨，继续按比例加仓空（适合自己仓位的比例），等待行情反转，就会持续盈利。
例如：反马丁策略是通过马丁策略的逆向思维产生的另一种数学模型。
运用到交易上，就是适合单边行情（单边上涨、单边下跌），更多的操作方法是盈利金字塔加码。
单子盈利时，明确趋势后，每突破趋势中一个关键的压力/支撑位时按比例加仓，知道拿到自己的目标位。
例如：二、锁仓交易法锁仓在很多人看来是一种对市场“不认错的行为”，因为做交易，最忌讳的就是与市场作对。
但很多人做交易发现，操作的时候，明明自己的判断是对的，后面因为进场出场的位置没有特别好，很好的一波趋势往往只抓住了几十点而已。
那么锁仓交易法呢，是一种数学模型，适合于单边行情，运用时有四个前提：趋势明确，底仓要是盈利，加仓减仓严格按比例进行，带好合理的止损。
运用这套手法，可以更大的放大自己的利润，最后甚至可以用80%的仓位进行交易且不会亏损。
三、货币对冲策略货币对冲：金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。
它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
交易者应该掌握的5个交易策略，看看哪种适合你！
交易者应该掌握的5个交易策略，看看哪种适合你！对于我们交易者来说（尤其是新手），在确定应该使用哪种交易策略时，有没有觉得毫无头绪？日内交易者、波段交易者、头寸交易者、新闻交易者、剥头皮，还是组合各种不同的交易策略？到底应该选择哪种交易方式呢？看到很多人通过不同的交易策略赚钱，但自己却……当你亲自尝试时，会发现现实过于残酷，不要担心，在这篇文章中，我们将分享5种有效的交易策略，以及如何让你找到最适合自己的交易策略。
1. 头寸交易头寸交易是一种周期较长的交易方式，交易的时间框架通常是每天或每周，你可以将订单连续持有几个星期甚至几个月。
作为一位头寸交易者，你主要依靠基本面分析（例如非农数据、国内生产总值、零售数据等等）来判断市场走向；此外，你还可以使用技术分析来确定更好的进场点。
假设你分析欧元/美元的基本面，并确定看涨，但是对于当前价格找不到合适的进场点位；所以，在下单之前，你需要等待欧元/美元获得支撑；现在，如果你的分析正确，那就可以在一段新行情启动之前建立头寸。
如下图所示：另外还有一种称为趋势跟踪的交易策略，与头寸交易类似，唯一的区别是趋势跟踪纯粹是一种技术分析方法，而不使用任何基本面分析。
优点由于主要是长期持有，所以不需要花太多时间进行交易不必关心短期价格波动，交易压力较小非常好的风险收益比（可能是1:5或更多）缺点需要准确了解推动市场的基本面交易频率较小，无法保证每年都盈利止损区间很大，需要强大的资金作为后盾2. 波段交易波段交易是一种中线交易策略，你可以将订单持有几天或者几周，交易的时间框架通常为1小时或4小时。
作为一位波段交易者，你关注的是捕捉市场中的单一动作（也称为波段），可能会：在支撑位买入在阻力位卖出突破时交易回调时交易移动平均线转向时交易因此，学习支撑、阻力、K线形态和移动平均线等技术概念非常重要。
下图是美元/日元的波段交易示例：现在，你已经了解什么是波段交易，寻找高概率交易策略将会带来很大的帮助。
策略模式的使用场景
策略模式的使用场景一、什么是策略模式策略模式是一种行为型设计模式，它定义了算法族，分别封装起来，让它们之间可以互相替换，此模式让算法的变化独立于使用算法的客户端。
二、策略模式的优点1. 策略模式符合开闭原则，增加新的策略只需新增一个类即可。
2. 策略模式避免了使用多重条件语句（if...else）。
3. 策略模式提供了一种可扩展性强的解决方案。
三、策略模式的缺点1. 策略模式会增加类的数量。
2. 客户端需要了解所有的策略，并选择合适的策略。
四、使用场景1. 多个类只有在算法或行为上稍有不同的情况下。
2. 算法需要自由切换的情况下。
3. 需要屏蔽算法规则对客户端造成的影响时，例如减少 if...else 语句时。
4. 当一个类有多种行为方式时，可以使用策略模式来动态地选择行为方式。
五、案例分析：商场促销活动商场促销活动是一个非常典型的策略模式的应用场景。
商场可以根据不同的时间段、不同的商品、不同的促销方式等制定不同的促销策略，从而吸引更多的消费者。
1. 定义一个抽象策略类（PromotionStrategy），定义了一个抽象方法 doPromotion()，用于执行促销活动。
2. 定义具体策略类（CashbackStrategy、CouponStrategy、GroupbuyStrategy），分别实现 doPromotion() 方法，提供不同的促销方式。
3. 定义一个上下文类（PromotionActivity），持有一个PromotionStrategy 对象，并提供 setPromotionStrategy() 方法，用于设置具体的促销策略。
4. 在客户端中使用 PromotionActivity 类来进行促销活动。
六、总结策略模式是一种非常实用的设计模式，在多种算法或行为存在时，可以通过封装算法族并使它们之间可以互相替换来解决问题。
在实际开发中，我们可以根据业务需求来选择合适的设计模式来解决问题，提高代码可维护性和可扩展性。
程序化交易策略
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。
最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。
但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。
那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。
策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。
简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。
个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。
看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。
策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破及突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。
当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。
首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。
对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。
其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。
首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K线，而我们追踪的正是长K线。
所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。
我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。
比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。
若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。
接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。
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我是不敢抄
第三章
高频交易：说白了就是“薄利多销，以量取胜”～现在好多人把这种策略说的特高深，其实通俗的讲“你见过戏院倒票的、或者收二手移动电话的”吗？？？对！---高频策略多数都是“黄牛贩子”式的，低价收过来高价抛出去，在电影开场前手里别窝着票卖不掉，即可盈利。
赚辛苦钱，勇于承担计算好的风险，有必要的交易设备。
通俗易懂
开始并坚持就是这种策略模式的心法。
此功心法
此类策略不太依靠胜率“赚的多，亏的少”即可盈利。
眼下中国使用这种策略模式的人有不少赚到了钱，因此使用此类策略的人属于小众里的大众群体。
“眼见为实，追涨杀跌”
本质上就是一定周期涨势成立后买，跌势成立后卖，震荡时候就跟着折腾。
具体到你用这种策略赚不赚钱？
。就算是这种模式的心法了
此类策略的胜率往往都是很高的，毕竟是赚小钱甚至不赚钱拿个回佣什么滴，胜率低了就会有开场卖不掉的票呀。
花点钱雇两个程序员呗，千万别以为自己十项全能”实例呢？？？搜呗～一堆一堆的就不列举了，重要的是你得开发出自己的黄牛模式来！
有利就走
就是炒蛋
毕竟是赚小钱甚至不赚钱拿个回佣什么滴
此功心法
毕竟多数逆势模型都不太符合人类的审美视角，但这其实不重要，此类模型只要长期胜率超过50%就基本不亏（这句可不是废话，请回忆前一模式）。
衍生品交易中逆势交易策略往往不是主流，这意味着你准备好多数时候得和强大的对手反着干才行。
有人得问了，这里说的有没有实例呢？“有！去看看巴菲特呗，或许你就是下一个”（不过你得知道世界上的巴菲特并不多～）
主要吃返佣
第四章
风险对冲
按中文金融学书本上的说法“对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资
比如你要去建筑工地，你觉得可能高空坠物很危险，你就买一个“安全帽”带上再去；或再比如你要去海里游泳，你觉得有个救生圈又安全还能又省力，你就弄个救生圈套上再去。
对吧，这就是对冲。但当你带着一顶劣质安全帽遇到掉下砖头或者弄了一个漏气救生圈又游了很远呢？？？
第五章
价值发现
国内也称其为”量化投资“，这块儿东西我们卖个关子，留到日后一篇专题来讲。不过我还是先引用一位网友@LeSixiemeSens的话做引言吧：“A股真的需要专业投资者吗？真的需要CFA吗？真的需要ivy league吗？都不需要～～～因为你的对手盘从不看估值，你投的上市公司都是骗子，你身处的宏观环境全是流氓，你自己在那瞎modeling啥呢？ 从你在excel里输入第一个数据那一刻，你已经错了！”
要等你永远离开市场时再做评定。
实例可以参照那个叫“海龟”还是“乌龟”的老掉牙读本
第二章
逆势交易：定义上就是“弄个办法，抄底逃顶”～涨多了要跌，跌多了会涨是逆势交易策略的设计基础。
自然遇到趋势性强烈的行情时干瞪眼或者亏一大笔的别着急上火
岛主的胶，又一次踏空，在群里大呼小叫
有一颗经得住打击的心就是这种策略模式的心法
所以，风险对冲其实就是“一架天平和一堆砝码的游戏“这么形容我觉得更准确些，使用一堆砝码尽量让天平保持相对平衡不彻底倒向一端你就得分，否则你就自求多福吧!若你手头有天平和砝码你做个实验，在实验中遇到的事情也都是此类策略会遇到的。
风险对冲之外的风险管理是这种模式的主要心法。风险对冲策略千千万，别以为对冲没有风险万万千！交易就是靠替别人承担风险而获取利润的生意，对冲可能让你规避掉大多数风险，但有一个错误都可能导致你N次成就毁于一旦，如果赶上一串儿你就...呵呵。。。。。。所以这是一把剑，一把双刃剑或者四刃八刃剑。实例可以参考雷曼兄弟的故事。
常看到很多人把程序化交易说的神乎其神、生涩复杂。实觉得把门槛建的这么高不可攀对于程序化交易惠及大众没有什么好处。因此，今天开篇不提什么“西蒙斯大奖章”“量子力学神经网络“的～就聊聊，程序化交பைடு நூலகம்的几种常见策略模式及其精要吧，力求通俗易懂
第一章
趋势追踪：也就是“眼见为实，追涨杀跌”啦～本质上就是一定周期涨势成立后买，跌势成立后卖，震荡时候就跟着折腾。