程序化交易常见的策略模式

常看到很多人把程序化交易说的神乎其神、生涩复杂。实觉得把门槛建的这么高不可攀对于程序化交易惠及大众没有什么好处。因此，今天开篇不提什么“西蒙斯大奖章”“量子力学神经网络“的～就聊聊，程序化交易的几种常见策略模式及其精要吧，力求通俗易懂

第一章
趋势追踪：也就是“眼见为实，追涨杀跌”啦～本质上就是一定周期涨势成立后买，跌势成立后卖，震荡时候就跟着折腾。
通俗易懂
开始并坚持就是这种策略模式的心法。
此功心法
此类策略不太依靠胜率“赚的多，亏的少”即可盈利。
眼下中国使用这种策略模式的人有不少赚到了钱，因此使用此类策略的人属于小众里的大众群体。
“眼见为实，追涨杀跌”
本质上就是一定周期涨势成立后买，跌势成立后卖，震荡时候就跟着折腾。
具体到你用这种策略赚不赚钱？
要等你永远离开市场时再做评定。
实例可以参照那个叫“海龟”还是“乌龟”的老掉牙读本

第二章
逆势交易：定义上就是“弄个办法，抄底逃顶”～涨多了要跌，跌多了会涨是逆势交易策略的设计基础。
自然遇到趋势性强烈的行情时干瞪眼或者亏一大笔的别着急上火
岛主的胶，又一次踏空，在群里大呼小叫
有一颗经得住打击的心就是这种策略模式的心法

此功心法
毕竟多数逆势模型都不太符合人类的审美视角，但这其实不重要，此类模型只要长期胜率超过50%就基本不亏（这句可不是废话，请回忆前一模式）。
衍生品交易中逆势交易策略往往不是主流，这意味着你准备好多数时候得和强大的对手反着干才行。
有人得问了，这里说的有没有实例呢？“有！去看看巴菲特呗，或许你就是下一个”（不过你得知道世界上的巴菲特并不多～）
老巴抄底
我是不敢抄

第三章
高频交易：说白了就是“薄利多销，以量取胜”～现在好多人把这种策略说的特高深，其实通俗的讲“你见过戏院倒票的、或者收二手移动电话的”吗？？？对！---高频策略多数都是“黄牛贩子”式的，低价收过来高价抛出去，在电影开场前手里别窝着票卖不掉，即可盈利。
赚辛苦钱，勇于承担计算好的风险，有必要的交易设备。
。就算是这种模式的心法了
此类策略的胜率往往都是很高的，毕竟是赚小钱甚至不赚钱拿个回佣什么滴，胜率低了就会有开场卖不掉的票呀。
花点钱雇两个程序员呗，千万别以为自己十项全能”实例呢？？？搜呗～一堆一堆的就不列举了，重要的是你得开发出自己的黄牛模式来！
有利就走
就是炒蛋
毕竟是赚小钱甚至不赚钱拿个回佣什么滴
主要吃返佣

第四章
风险对冲
按中文金

融学书本上的说法“对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资
比如你要去建筑工地，你觉得可能高空坠物很危险，你就买一个“安全帽”带上再去；或再比如你要去海里游泳，你觉得有个救生圈又安全还能又省力，你就弄个救生圈套上再去。

对吧，这就是对冲。但当你带着一顶劣质安全帽遇到掉下砖头或者弄了一个漏气救生圈又游了很远呢？？？

所以，风险对冲其实就是“一架天平和一堆砝码的游戏“这么形容我觉得更准确些，使用一堆砝码尽量让天平保持相对平衡不彻底倒向一端你就得分，否则你就自求多福吧!若你手头有天平和砝码你做个实验，在实验中遇到的事情也都是此类策略会遇到的。

风险对冲之外的风险管理是这种模式的主要心法。风险对冲策略千千万，别以为对冲没有风险万万千！交易就是靠替别人承担风险而获取利润的生意，对冲可能让你规避掉大多数风险，但有一个错误都可能导致你N次成就毁于一旦，如果赶上一串儿你就...呵呵。。。。。。所以这是一把剑，一把双刃剑或者四刃八刃剑。实例可以参考雷曼兄弟的故事。

第五章
价值发现
国内也称其为”量化投资“，这块儿东西我们卖个关子，留到日后一篇专题来讲。不过我还是先引用一位网友@LeSixiemeSens的话做引言吧：“A股真的需要专业投资者吗？真的需要CFA吗？真的需要ivy league吗？都不需要～～～因为你的对手盘从不看估值，你投的上市公司都是骗子，你身处的宏观环境全是流氓，你自己在那瞎modeling啥呢？ 从你在excel里输入第一个数据那一刻，你已经错了！”