最初的程序化交易策略编写

最初的程序化交易策略编写
作者:杨清婉
一般人第一眼看到程序交易，总觉得太困难又复杂。

其实，在避免人性干扰时又可以24hr执行监测，彻底执行设定好的策略，在投入真正资金前可以回测自己交易策略的绩效，即是自动化程序交易的目的。

程序交易的基础其实一点都不难，If A happens, then buy. If B happens, then sell.用中文来解释就是：当符合某种情形时，就买进。

当符合某种情形时，就卖出。

所以我们只要去定义Ａ、Ｂ，以及更明确地把Buy 、Sell的模式定义出来就好。

这已经几乎快要变成咱们MC 认得的easy language 程序语言了。

难道一定要有工程背景的人才能写出程序吗？其实在交易领域里面所使用的程序语言与英文很像，而且使用的都是很简单的英文。

其实，电脑的执行也是依据Ｋ棒的价格变化，Ｋ棒上最重要的四个价位显示了价格的变化：Low 最低价，Open 开盘价，High 最高价，Close 收盘价。

语法中Close > 100 （表示收盘价大于100 ），Low < 100 （最低价小于100 ），High > Open (最高价大于开盘价）。

上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的if ...then ...(假如...发生，就....），就可以变成一个可执行的策略，
举例：（先不考虑marketposition目前手中部位的情形）
if High > Open then buy next bar at market;
//当最高价高于开盘价时，买进1手市价。

if Low < Open then sell next bar at market;
//当最低价低于开盘价时，卖出1手市价。

备注: next bar是指下一根K棒，market是指市价。

再进阶一些可以开始使用一些技术分析的指标来协助。

例如RSI，中文名称是相对强弱指标Relative Strength Index ，是一个0~100 的指标，50以下代表目前偏空，50以上代表目前偏多。

我们来一起写一个简单的策略：
RSI 大于52 买进1口（做多），RSI 小于48 卖出1口（做空or 平仓），（意思是，趋势转向上，我就跟跟看，趋势转向下就快跑），
首先我们得知道什么是变数，望文生义，就像开车时的时速表，就是在程序执行中，会一直变动的数字。

所以我们得先告诉电脑，RSI的定义。

这个动作叫做宣告。

所以在策略一开头，
inputs: Price(close), Len(12);
//input 是未来可以在ＭＣ里调整的参数，price（收盘价）以及时间周期Len(在这边是12根Ｋ棒)，
vars: var1(0);
//vars 告诉系统我们要宣告变数了，定义一下var1 变数(variable) ，告诉电脑我们有这个变数要侦测。

var1=RSI(Price,len);
//定义，var1=RSI 让var1 这个变数等于指标RSI，而且是用上面定义的时间以及价格参数去计算RSI，此例为12根Ｋ棒的收盘价。

if marketposition=0 and var1 >52 then begin
buy("buy") next bar at market;
end;
//假如目前没有部位(marketposotion=0) 而且var1(RSI)大于52，就在下一根Ｋ棒开始时(next bar），市价(market)买进(buy)。

多单进场！没有写手数就1手。

并在图上标记buy ("buy")。

记得尾巴要写end; 告诉电脑这部分策略的结尾。

marketposotion是指您在市场的部位，
Marketposition=0 没有部位，
Marketposition=1 手上多单，
Marketposition=-1 手上空单。

继续
if marketposition=0 and var1 < 48 then begin
sellshort("sell") next bar at market;
end;
// 空单进场！sellshort 是空单的进场的语法并标记sell 在图上。

if marketposition>0 and var1 <48 then begin
sell("exit_buy") next bar at market;
end;
//假如手上是多单而且RSI小于48，就把手中的多单市价平仓。

if marketposition<0 and var1 > 52 then begin
buytocover("exit_sell") next bar at market;
end;
//假如手上是空单而且RSI大于52，就把手中的空单市价平仓。

MultiCharts RSI 策略完整程序码
inputs: Price(close), Len(12);
vars: var1(0);
var1=RSI(Price,len);
if marketposition=0 and var1 >52 then begin buy("buy") next bar at market;
end;
if marketposition=0=0 and var1 < 48 then begin sellshort("sell") next bar at market;
end;
if marketposition>0 and var1 <48 then begin sell("exit_buy") next bar at market;
end;
if marketposition<0 and var1 > 52 then begin buytocover("exit_sell") next bar at market; end;。