计量经济学实验42联立方程组模型PPT精品文档16页

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联立方程模型(计量经济学课件南京农业大学-周曙东)

优点
能够处理内生性问题，提高估计的准确性。
缺点
需要满足一定的假设条件，如误差项与解释变量无关等。
三阶段最小二乘法
原理
在两阶段最小二乘法的基础上，引入第三个方程来修正第二阶段的估计偏误。
优点
进一步提高了估计的准确性。
缺点
计算复杂度增加，需要满足更多的假设条件。
PART 04
联立方程模型的检验
REPORTING
研究劳动力市场供需关系，解释工资水平、就业率等
经济现象。
02 考虑劳动力市场的竞争性和供需双方的相互作用。
03
通过联立方程模型，可以分析劳动力市场的动态变化
，为政策制定提供依据。
货币市场模型
01
02
03
研究货币供应和需求之间的关系，解释利率水平、货币价值等经济现
象。
考虑货币市场的供求因素和中央银行的货币政
01
联立方程模型能够综合考虑多个经济变量之间的关系，提供更全面的经济分析。
02
通过联立方程模型，可以更好地理解经济系统的内在机制和动态变化。
03
联立方程模型还可以用于预测和政策分析，帮助决策者制定更加科学和有效的经济政策。
联立方程模型的应用场景
宏观经济分析
联立方程模型可以用于分析宏观经济变量之间的关系，例如国内生产总值、通货膨胀率、利率等。
联立方程模型的优势与局限性
• 可以更好地处理经济系统的动态性和非线性关系。
联立方程模型的优势与局限性
01
模型设定和识别问题
联立方程模型的设定和识别具有一定的主观性和难度，容易产生模型误设和识别错误。
计算复杂性
02
03
数据要求高

计量经济学之联立方程模型

计量经济学之联立方程模型引言联立方程模型（Simultaneous Equation Model，简称SEM）是计量经济学中的一个重要分析工具，用于研究多个经济变量之间的相互关系。

通过建立一组方程，可以理解变量之间的联动效应，并进行预测和政策分析。

本文将介绍联立方程模型的基本概念、建模步骤和常见的估计方法等内容。

基本概念联立方程模型的定义联立方程模型是指由多个方程组成的一种数学模型，用于描述多个经济变量之间的关系。

每个方程都包含一个因变量和若干个解释变量，以及一个误差项。

联立方程模型的核心思想是通过解方程组，得到各个变量的估计值，进而分析它们之间的关系。

基本假设在建立联立方程模型时，需要对变量之间的关系进行假设。

常见的基本假设有：1.线性关系假设：方程中的变量之间的关系是线性的。

2.独立性假设：各个方程中的误差项是独立的，即它们之间不存在相关性。

3.零条件均值假设：解释变量的条件均值为零，即解释变量的期望与误差项无关。

4.同方差假设：各个方程中的误差项方差相等。

建模步骤建立联立方程模型的步骤如下：步骤一：确定变量根据研究主题和数据可获得的变量，确定需要建立模型的变量集合。

步骤二：构建方程根据经济理论和实际问题，构建联立方程模型的方程形式。

每个方程包含一个因变量和若干个解释变量。

步骤三：参数估计通过收集数据，对联立方程模型进行参数估计。

常用的估计方法有最小二乘估计（Ordinary Least Squares，简称OLS）和广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）等。

步骤四：模型诊断对估计得到的模型进行诊断，检验模型的拟合优度、参数显著性和误差项的假设等。

常见的诊断方法有虚拟变量检验、异方差性检验和序列相关性检验等。

步骤五：模型解释与政策分析根据估计得到的模型结果，解释各个变量之间的关系，并进行政策分析。

可以利用模型进行预测和模拟，评估不同政策对经济变量的影响。

计量经济学实验42联立方程组模型

模型的识别
1.转换为标准形式
B
内生变量
外生变量
＝U
Yt Ct It Gt
Ct 0 1Yt u1t It 0 1Yt u2t
Yt Ct It Gt 0
1Yt Ct 0 u1t 1Yt It 0 u2t
1
α1 β1
1 1 Yt 0
•
好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。上午5时10分47秒上午5时10分05:10:4720.11.21
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。20.11.2120.11.2105:1005:10:4705:10:47Nov-20
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。2020年11月21日星期六5时10分 47秒Saturday, November 21, 2020
转化为诱导模型： C 10 11G
其中：
I 20 21G
00
0 0 10 0
10
0
1
1
0
0
0
0
20
0
1
1
0
0 0 0

0
21
1
1 0
0
2.过度识别（K-k>m-1）模型的估计
在宏观经济模型中，当期消费·投资行为也要受到上一期的影响，因此引入Ct-1,It-1
实验4.2 联立方程组模型
主讲：胡毅
实验目的
一．熟练应用 EViews5进行联立方程组模型研究
二．实例研究：通过简化的中国宏观经济调控模型，分析总收入的变动对消费和投资的影响
背景与数据
研究背景：根据凯恩斯宏观经济经济调控原理，建立简化的中国宏观经济调控模型，在不分析进口的条件下，通过消费·企业·政府的经济活动，分析总收入的变动对消费和投资的影响

《计量经济学》-联立方程模型

γ 2k
X
kt
u2t
L L L L L L
bg1Y1t b Y g2 2t L b Y gg gt γ X g1 1t γ X g2 2t L γ X gk kt ugt
结构方程的个数等于内生变量的个数，称为完备模型
10
结构型的矩阵表示（一）
b11 b12 L
b21
b22
L
L L L
c5
a2b1 a b
,
c6
a3b1 a b
17
1.结构方程的识别
恰好识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得到结构方程的参数估计值的惟一解，该结构方程恰好识别
过度识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得到结构方程的参数估计值的多个解，该结构方程过度识别
不可识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得不到结构方程的参数估计值，该结构方程不可识别
u1t
u2
t
Ut
u
BYt ΓXt Ut
或
B
Γ
Yt Xt
Ut
12
2. 简化型
Ct
a1b2 1 a1
b1
Yt 1
a1 1 a1
b1
Gt
u1t
a1u2t b1u1t 1 a1 b1
It
b2 ( 1
1 a1 ) a1 b1
Yt
1
b1 1 a1 b1
Gt
u2 t
第九章
联立方程模型
主要内容
联立方程模型的概念联立方程模型的形式模型的识别联立方程模型的参数估计
2
一. 联立方程模型的概念
由若干个单一线性经济计量方程构成联立方程组，描述整个经济系统的模型称为联立方程经济计量模型，简称联立方程模型

计量经济学联立方程组模型课件

Y X
2M Mt
21 1t
X u
2k k t
2t

Y
M1 1t
Y
MMMt
X
M1 1t
X u
MK k t
Mt
其中：ij 内生变量的参数 ij 前定变量的参数
矩阵形式： B Y X u
其中：内生变量结构参数矩阵、前定变量结构参数矩阵分别为：
计量经济学联立方程组模型课件
本章要解决的主要问题： 1、为什么要引入联立方程组模型（经济背景；计量经济问题）；
2、联立方程组模型的识别问题；
3、联立方程组模型的估计。
前述的“单一方程模型”中只含一个被解释变量（如Y）和一个（或多个）解释变量（如X）。
其特征：解释变量是被解释变量（如Y）变化的原因，是单向的因果关系。
2 t1
2t
Ct =消费支出；YItt=投资Ct额；ItGt =G政t 府购买支出；Yt GDP；
解：先将模型写成一般形式：
Ct 0 It 1Yt 0 0 Yt1 0 Gt u1t 0 Ct It 1Yt 0 2Yt1 0 Gt u2t
2）每个结构方程中的解释变量可以是前定变量（外生变量、滞后的内生变量变量）、也可以是内生变量（当内生变量做解释变量时，会造成解释变量与随机扰动项之间相关，违背了基本假定。此时直接用OLS估计参数，参数估计是有偏、且不一致的（即：产生了联立方程偏倚））稍后再证明。
3）结构参数表示解释变量对被解释变量的直接影响。
（它们之间的间接关系（影响）只能通过解方程才能取得）
前述 1中例的方 1）程中 1表（的示 G： D （ Y P ）每变动一消费C支 t改出变 1个单位。

计量经济学ppt课件第十一章联立方程组模型

24
一、对模型识别的理解
“识别”是与模型设定有关的问题，其实质是对特定
的模型，判断是否有可能得出有意义的结构型参数数值。联立方程模型的识别可以从多方面去理解，但从根本上说识别是模型的设定问题。
25
例如，设农产品供需均衡模型为：
Qd 0 1pu1 Qs 0 1pu2
Qd Qs
1. 描述了经济变量之间的结构关系，在结构方程的右端可能出现其它的内生变量
2. 结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量变动对被解释变量的作用
3. 结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法对结构型模型的未知参数进行估计
4. 通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接用结构型模型进行预测：
28
关于“识别”的结论
在联立方程模型中要识别一个方程，必须是这个方程相对稳定，而其他方程有明显变化，即必须是这个方程中没有而包含在其他方程中的某些因素发生明显变化。 “识别”是模型的设定问题，不是模型估计和评价的统计问题。
29
注意
● 识别是针对有参数要估计的模型，定义方程、恒等式本身没有识别问题
K —— 模型中前定变量的个数
k i —— 模型中第 i 个方程中包含的前定变量的个数
则模型中变量总数为 MK
第 i 个方程中包含的变量总个数为 (mi ki ) 第 i 个方程中不包含的变量总个数为 (MK)-(miki)
34
方程识别的阶条件（必要条件）
方式1
一个方程可识别时，其不包含的变量总个数（内生变量+前定变量）大于或等于模型中内生变量总个数减1。若方程可识别，则：
● 已知前定变量取值的条件下，可利用简化型模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分析

计量联立方程模型PPT资料(正式版)

1 1 1
两个模型的随机误差项有如下关系存在。v = -1 u
v1t
1 1 1 1 ut1
即
v v
2t 3t
=
1
1 1
1
1 1
1 1
1
u
t
2
1 1 0
12.3 联立方程模型的识别
12.3.1 识别概念
联立方程模型的识别指的是对模型参数的识别。不可识别的模型不可以估计参数。
(12-13)
模型中的前定变量有两个，Yt-1 和 Gt。所以其简化型形式是，
Ct = 11 Yt-1 + 12Gt + v1t
(12-14)
It = 21 Yt-1 + 22Gt + v2t
(12-15)
Yt = 31 Yt-1 + 32Gt + v3t
(12-16)
Ct，Yt，It 为内生变量，Yt-1, Gt 为前定变量，i j, (i=1, 2, 3, j=1, 2) 称作简化型参数。
计量联立方程模型
12.2 联立方程模型分类联立方程模型可以分为三种类型，即结构模型，简化型模型和递归模型。 12.2.1 结构模型把内生变量表达为其他内生变量、前定变量与随机误差项的联立方程模型称作结构模型。例如有如下简单的凯恩斯模型
Ct = 0 +1 Yt + u1t It = 0 + 1 Yt + 2 Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt
12.2.2 简化型模型把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立方程模型称作简化型模型。
凯恩斯模型（12-1）（12-3）如下（为简单，略去截距项）。

计量经济学第九章联立方程组模型

供给方程均衡方程
St b0 b1Pt1 b2Wt 2t
Dt St
这里内生变量为：外生变量为：前定变量为：
Dt , St , Pt
Yt ,Wt
Yt ,Wt , Pt1
结构参数矩阵为？
2020/3/6
9
计量经济学 Econometrics
结构模型一般形式
Ayt Bxt ε
结构模型的一般形式
It Tt Yt Yt1 Gt X t
结构参数矩阵
2020/3/6
1 0 a2 a1 0 0 a0
A
B

0
1
0
b1 b2
0
b0

0 0 1 1
1 0
c1 1
0 0
0 1
c0 0

20
上例（续）计量经济学
Econometrics
Yt Ct It Gt
2020/3/6
30
计量经济学 Econometrics
TSLS估计(EViews)
▪ 读入数据 ▪ 点击Object/New Object…/System创建system ▪ 在system窗口输入方程
Inst Ct(-1) Yt(-1) Gt ct=C(1)+C(2)*yt+C(3)*ct(-1) it=C(4)+C(5)*yt(-1) ▪ 点击Estimate选Two-Stage Least Squares
偏，大样本一致
2020/3/6
24
例4 计量经济学
Econometrics
▪ 联立方程模型
Y1t a1X1t a2 X 2t a3Y2t 1t