计量经济学概述

计量经济学的重要性
△ 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在 经济学科中居于最重要的地位”，“在大多 数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成 为经济学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson ） ：“第二次大 战后的经济学是计量经济学的时代”。
William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade
Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
? 近20位担任过世界计量经济学会会长
? 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
获奖者名单
2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence,
? 提供经济变量间相互影响程度的数量估 计
? 探索理论经济的发展
1.3计量经济学的方法论
一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
一、理论模型的设计
? 1.理论或假说的陈述 ? 3.建立数学模型 ? 4.建立计量经济学模型
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller,
第一章绪论
计量经济学的特 征(研究范围)
《计量经济学》
?
《Econometrics》
?
《经济计量学》
1.1计量经济学
△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家 R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《 Econometrica 》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和 60年代的扩张 ○ 20世纪80年代以来非经典（现代）计量经济学 的发展
计量经济学的定义
? 是经济的计量学 ? 运用数理统计知识分析经济数据，对构建于
数理经济学基础上的数学模型提供经验支持， 并得出数量结果 ? 以经济理论为指导，用数学建立经济模型的 基础上，应用数理统计推断理论，研究经济 变量之间的影响关系及影响程度的一门科学。
1.2为什么要学习经济计量学
? 验证定性描述的经济理论命题与假说的 工具（对经济理论给出经验解释）
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
? 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen（创立，第一模型） 1973 W. Leotief（投入产出） 1980 L. R. Klein（经典） 1984 R. Stone（统计原理） 1989 T. Haavelmo（经典，数学） 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden（微观应用） 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger（经济史成功应用）
1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich
Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal
Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1ຫໍສະໝຸດ Baidu70 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
1.1什么是计量经济学
? R.Frish定义 ? “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一
个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统 计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽 管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应 视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来， 就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”