计量经济学期末复习 (2)
计量经济学期末考试重点
计量经济学期末考试重点第一章绪论1、什么是计量经济学？由哪三组组成？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。
2、计量经济学的内容体系，重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特征答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合。
4）、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
5）、微观计量经济学和宏观计量经济学3、为什么说计量经济学是经济学的一个分支？（4点和综述）答：（1）、从计量经济学的定义看（2）、从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看（3）、从计量经济学与数理统计学的区别看（4）、从建立与应用计量经济学模型的全过程看综上所述，计量经济学是一门经济学科，而不是应用数学或其他。
《计量经济学》期末总复习知识讲解
《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ D ） A ．Y 关于X 的增长量 B ．Y 关于X 的发展速度 C ．Y 关于X 的边际倾向 D ．Y 关于X 的弹性2．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（D ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小4．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ B ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的6．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性7．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ ） A ．α1≠0，β2≠0 B ．α1=0，β2=0 C ．α1≠0，β2=0 D ．α1=0，β2≠08．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ） A ．1个 B ．2个 C ．3个 D ．4个9．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ） A ．参数有无限多个 B ．没有足够的自由度 C ．存在严重的多重共线性 D ．存在序列相关10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项 式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k11．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）A ．λ-β10B ．λ-11C ．1－λD ．λ-β∑1i12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ C ） A ．0 B ．1 C ．2 D ．413．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ ） A ．X t B ．X t-1 C ．Y t D ．V t14．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．的是 （A ）A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共 线性D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15．根据实际样本资料建立的回归模型是（ ） A ．理论模型 B ．回归模型 C ．样本回归模型D ．实际模型16．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0 B ．0Kf,0L f ≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减D ．投入要素之间的替代弹性小于零17．关于经济预测模型，下面说法中错误．．的是（ ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型一般规模较大 C ．季度模型主要用于季度预测 D ．季度模型注重长期行为的描述19．宏观经济模型的导向是（ ） A ．由总供给与总需求的矛盾决定的 B ．由国家的经济发展水平决定的 C ．由总供给决定的 D ．由总需求决定的20．X 与Y 的样本回归直线为（D ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β21．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ C ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差22．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数 D ．标准差23．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ B ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加 D ．需求无弹性24．在判定系数定义中，ESS 表示（ B ） A ．∑(Y i —Y)2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2 D ．∑(Y i —Y )25．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ D ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1 C ．-2≤DW ≤2 D ．O≤DW≤426．误差变量模型是指（ A ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量27．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ C ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法 D ．工具变量法28．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率29．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题 D ．设定误差问题30．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ D ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1 D ．F=∞31．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ） A ．建模时所依据的经济理论 B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资32．在消费Y t 对收入Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+∆α+β-β-α+α=∆---中，21αα和称为（C ）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数33．用模型描述现实经济系统的原则是（B ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂34．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ B ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β35．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ A ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小 D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小36．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ A ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性37．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ D ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致 D. 有偏且不一致38．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
计量经济学期末考试试题两套及答案[1]2
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计量经济学期末考试试题两套及答案[1]2练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为()A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在某与Y的相关分析中()A.某是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，某是非随机变量C.某和Y都是随机变量D.某和Y均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是()A.e0B.e某iii0C.eYii0D.YiYi4.在一元回归模型中，回归系数2通过了显著性t检验，表示()0C.0,0D.0,0A.20B.22222是（）5．如果某为随机解释变量，某i与随机误差项ui相关，即有Cov(某i，ui)≠0，则普通最小二乘估计A．有偏的、一致的C．无偏的、一致的2B．有偏的、非一致的D．无偏的、非一致的26.有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的是（）A.R与R均非负B.模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则RRD.R有可能大于R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量()A．不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）A．无偏的，但方差不是最小的B．有偏的，且方差不是最小的C．无偏的，且方差最小D．有偏的，但方差仍为最小10.如果dLA.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α+β0某t+β1某t-1++βk某t-k+ut时，多项式βi=α0+α1i+α2m2i++αmi的阶数m必须（）A．小于kB．小于等于kC．等于kD．大于k12.设Yi01某i2Di，Yi=居民消费支出，某i=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为()A.Yi01某iiB.Yi021某iiC.Yi01某i2DiD.Yi01某i2D某ii13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（）22222222A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是()A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB6—10.CADAD11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“某”）1.随机误差项ui与残差项ei是一回事。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试复习
计量经济学期末考试复习资料第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题1.4.61.什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科;计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述;4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：1设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；2收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；3估计模型参数；4检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验;6.模型的检验包括几个方面其具体含义是什么答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验;在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围;第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别2.总体随机项与样本随机项的区别与联系3.为什么需要进行拟合优度检验4．如何缩小置信区间P46由上式可以看出1.增大样本容量;样本容量变大,可使样本参数估计量的标准差减小；同时,在同样置信水平下,n越大,t分布表中的临界值越小;2提高模型的拟合优度;因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比,模型的拟合优度越高,残差平方和应越小;5．以一元线性回归为例,写出β的假设检验1.对总体参数提出假设H 0：=0, H1：2以原假设H0构造t统计量,3由样本计算其值4给定显着性水平,查t分布表得临界值t/2n-2 5比较,判断若 |t|> t /2n-2,则拒绝H0 ,接受H1；若 |t| t /2n-2,则拒绝H 1 ,接受H 0 ；上届重点：一元线性回归模型的基本假设、随机误差项产生的原因、最小二乘法、参数经济意义、决定系数、第二章PPT 里的表中国居民人均消费支出对人均GDP 的回归、t 检验△平方代表意义；△平方的认识、能够读懂Eviews 输出的估计结果第二章课后题1.3.9.101.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项经典模型中产生随机误差的原因答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式;由于是随机变量,意味着影响被解释变量的因素是复杂的,除了解释变量的影响外,还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响;这样,理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素,以保证模型在理论上的科学性;3.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些违背基本假设的模型是否不可以估计答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的,包括零均值,同方差,不序列相关,满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的,主要有：解释变量是非随机的,若是随机变量,则与随机干扰项不相关;实际上,这些假设都是针对普通最小二乘法的;在违背这些基本假设的情况下,普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量,因此使用普通最小二乘法进行估计己无多大意义;但模型本身还是可以估计的,尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计;假设1. 解释变量X 是确定性变量,不是随机变量；假设2. 随机误差项具有零均值、同方差和不序列相关性：E i =0 i=1,2, …,nVar i =2 i=1,2, …,nCov i, j =0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3. 随机误差项与解释变量X 之间不相关：CovX i , i =0 i=1,2, …,n假设4. 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布i ~N0, 2 i=1,2, …,n假设5. 随着样本容量的无限增加,解释变量X 的样本方差趋于一有限常数;即假设6. 回归模型是正确设定的9、10题为计算题,见课本P52,答案见P17第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型上届重点：F 检验、t 检验 调整的样本决定系数、“多元”里为什么要对△平方系数进行调整第三章课后题1.2.7.1.多元线性回归模型的基本假设是什么在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中,哪些基本假设起了作用答：多元线性回归模型的基本假定仍然是针对随机干扰项与针对解释变量两大类的假设;针对随机干扰项的假设有：零均值,同方差,无序列相关且服从正态分布;针对解释量的假设有；解释变量应具有非随机性,如果后随机的,则不能与随机干扰项相关；各解释变量之间不存在完全线性相关关系;在证明最小二乘估计量的无偏性中,利用了解释变量非随机或与随机干扰项不相关的假定；在有效性的证明中,利用了随机干扰项同方差且无序列相关的假定;2.在多元线性回归分析中,t检验和F检验有何不同在一元线性回归分析中二者是否有等价作用见课本P70答：在多元线性回归分析中,t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显着性,而F检验则被用作检验整个回归关系的显着性;各解释变量联合起来对被解释变量有显着的线性关系,并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显着的线性关系;在一元线性回归分析中,二者具有等价作用,因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零一一进行检验;7、9、10题为计算题,见课本P91,答案见P53第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型重点掌握：参考重点：1.以多元线性回归为例说明异方差性会产生怎样的后果可能为论述题2.检验、修正异方差性的方法3.以多元线性回归为例说明序列相关会产生怎样的后果预测,矩阵表达式推到4.检验、修正序列相关的方法5.什么是DW检验法前提条件6.以多元线性回归为例说明多重共线性会产生怎样的后果7.检验、修正多重共线性的方法8.随机解释变量问题的三种分类分别造成的后果是什么9.工具变量法的前提假设1与所替代的随机解释变量高度相关2与随机干扰项不相关3与模型中其他解释变量不相关,以避免出现多重共线性上届重点：异方差、序列相关、多重共线性等违背基本假设的情况产生原因、后果、识别方式方法、、广义差分法第四章课后题1、2题为计算题,见课本P134,答案见P84第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题上届重点：虚拟变量的含义与设定、滞后变量的含义、为何加入滞后和虚拟变量第五章课后题1.3.4.101.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么有哪几种基本的引入方式它们各适合用于什么情况答：在模型中引入虚拟变量,主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响;加法方式与乘法方式是最主要的引入方式;前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况;除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况;3.滞后变量模型有哪几种类型分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类,前者只有解释变量及其滞后变量作为模型的解释变量,不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量；而后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量;分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回归模型又以Coyck模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见;分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：1对于无限期的分布滞后模型,由于样本观测值的有限性,使得无法直接对其进行估计;2对于有限期的分布滞后模型,使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度,对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长,由于样本容量有限,当滞后变量数目增加时,必然使得自由度减少,将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关,即模型可能存在高度的多重共线性;4.产生模型设定偏误的主要原因是什么模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些答：产生模型设定偏误的原因主要有：模型制定者不熟悉相应的理论知识；对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作：模型制定者手头没有相关变量的数据；解释变量无法测量或数据本身存在测量误差;模型设定偏误的后果有：1如果遗漏了重要的解释变量,会造成OLS估计量在小样本下有偏,在大样本下非一致；对随机干扰项的方差估计也是有偏的;2如果包含了无关的解释变量,尽管OLS估计量具有无偏性与一致性,但不具有最小方差性;3如果选择了错误的函数形式,则后果是全方位的,不但会造成估计的参数具有完全不同的经济意义,而且估计结果也不同;对模型设定偏误的检验方法有：检验是否含有无关变量,可以使用t检验与F 检验完成：检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误,可以使用残差图示法,Ramsey提出的RESET检验来完成;10.简述约化建模理论与传统理论的异同点答：Hendry的约化建模理论的核心是“从一般到简单”的建模思想,即首先提出一个包括各种因素在内的“一般”模型,然后再通过观测数据,利用各种检验对模型进行检验并化简,最后得到一个相对简单的模型;传统建模理论的主导思想是“从简单到复杂”的建模思想,它首先提出一个简单的模型,然后从各种可能的备选变量中选择适当的变量进入模型,最后得到一个与数据拟合较好的较为复杂的模型;从二者的主要联系上看,它们都以对经济现象的解释为目标,以已有的经济理论为建模依据,以对数据的拟合程度作为模型优劣的重要的判定标准之一,也都有若干检验标推;从二者的主要区别上看,传统的建模理论往往更依赖于某种单一的经济理论,旧“从一般到简单”的建模理论则更注重将各种不同经济理论纳入到最初的“一般”模型中,甚至更多地是从直觉和经验来建立“一般”的模型；尽管两者都有若干种检验标准,但约化建模理论从实践上有更大量的诊断性检验来看每一步建模的可行性,或寻找改善模型的路径：与传统建模实践中存在的过渡“数据开采”问题相比,由于约化建模理论的初估模型是一个包括所有可能变量的“一般”模型,因此也就避免了过度的“数据开采”问题；另外,由于初始模型的“一般”性,所有研究者在建模的初期往往有着相同的“起点”,因此,在相同的约化程序下,最后得到的最终模型也应该是相同的;而传统建模实践中对同一经济问题往往有各种不同经济理论来解释,如果不同的研究者采用不同的经济理论建模,得到的最终模型也会不同;当然,由于约化建模理论有更多的检验,使得建模过程更复杂,相比之下,传统建模方法则更加“灵活”;第六章联立方程计量经济学模型理论与方法上届重点：内生变量、外生变量、先定变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系、模型识别第六章课后题1.2.3.1.为什么要建立联立方程计量经济学模型联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象答：经济现象是极为复杂的,其中诸因素之间的关系,在很多情况下,不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系,而是相互依存,互为因果的,这时,就必须用联立的计量经济学方程才能描述清楚;所以与单方程适用于单一经济现象的研究相比,联立方程计量经济学模型适用于描述复杂的经济现象,即经济系统;2.联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类其含义各是什么答：联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别,可识别又分为恰好识别和过度识别;如果联立方程计量经济学模型中某个结构方程不具有确定的统计形式,则称该方程为不可识别,或者根据参数关系体系,在已知简化式参数估计值时,如果不能得到联立方程计量经济学模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值,称该方程为不可识别;如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的,则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的;反过来,如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程,则认为该联立方程汁量经济学模型系统是不可以识别的;如果某一个随机方程具有唯一一组参数估计量,称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有多组参数估计量,称其为过度识别;3.联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要方法其适用条件和统计性质各是什么答：单方程估计的主要方法有：狭义的工具变量法IV,间接最小二乘法ILS,两阶段最小二乘法2SLS;狭义的工具变量法IV和间接最小二乘法ILS只适用于恰好识别的结构方程的估计;两阶段最小二乘法2SLs既适用于恰好识别的结构方程,又适用于过度识别的结构方程;用工具变量法估计的参数,一般情况下,在小样本下是有偏的,但在大样本下是渐近无偏的;如果选取的工具变量与方程随机干扰项完全不相关,那么其参数估计量是无偏估计量;对于间接最小二乘法,对简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性;通过多数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的;采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的;补充资料计算题一给出多元线性回归的结果1.判断模型估计的结果如何,拟合效果如何2.说明每一个参数所代表的经济意义3.判断有没有违背四个基本假设计算题二给出数值,计算：1.t检验,F检验的自由度2.在给定显着性水平下参数是否显着3.估计值是有偏、无偏、有效计算题三加入虚拟变量D1,D2,D3问：虚拟变量的经济含义。
计量经济学题库(超完整版)及答案2
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有必然的概率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量必然是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地域20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的大体步骤是（）。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→查验模型B．设定模型→估量参数→查验模型→应用模型C．个体设计→整体估量→估量模型→应用模型D．肯定模型导向→肯定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A
《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（ ） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（ ） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（ ） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（ ） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（ ）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（ ）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（ ）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（ ）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（ ） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（ ） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（ ）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（ ）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（ ）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（ ）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、 随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、 在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、 在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、 在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。
计量经济学期末复习总结
第一章导论1．计量经济学是一门什么样的学科？答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。
可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。
8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。
内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。
12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。
13．什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性？答：1）完整性，指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据，所有变量的样本观察数据都一样多。
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点第一篇：计量经济学复习要点计量经济学复习要点第一章、概率论基础1.随机事件的概念P22.古典概行例题P5例1.1P2例1.2利用第一章的知识说明抽签的合理性如何利用第一章的知识估计一个池塘有多少鱼还有一个关于晚上紧急集合穿错鞋的题目，记不太清楚了3.期望与方差的概念，切比雪夫不等式，看例题1.4-例题1.8，不要求求出数4.变异系数的概念P175.大数定律和中心极限定律（具有独立同分布的随机变量序列的有限和近似地服从正态分布）的概念P24、P25第二章、矩阵代数1.矩阵的定义，加（page29）、减（page29）、乘（page30）、转置（page30）、逆（page31）知道怎么回事2.最小二乘法P39-P41（定义最小二乘解）3.第三节没有听，求听课学霸补充第三章、数据的分析方法和参数的统计推断1.数据的分析方法（算数平均、加权算数平均、几何平均、移动平均）（1）几种分析方法的定义（2）几中分析方法的不同（3）每种分析方法的具体作用（4）移动平均法中k的选择（5）指数平滑法的意义，α的选择，P552.t分布的概率密度函数3.矩估计法定义4.几大似然估计法P65，例题3.7例题3.85.贝叶斯估计和极大极小估计（应该是只看一下概念就可以了）6.假设检验（1）基本思想P75（2）双边假设检验（3）单边假设检验（4）参数检验P807.方差分析的思想、作用和模型第四章、一元线性回归（计算题）回归方程的求法，显著性检验，经济解释（各参数的解释），不显著的解释第六章、虚拟变量的回归模型1.虚拟变量的作用及模型2.应用虚拟变量改变回归直线的截距、斜率3.对稳定性的检验第二篇：2007计量经济学复习要点2007年计量经济学课程要点归纳1.十大经典假设的证明（关于两变量模型的性质检验）2.BLUE估计量的证明3.自相关检验方法（检验方法一定要记住）4.异方差检验方法（至少三种）5.孙老师讲过的附录要留意6.异方差与自相关的补救措施7.违反十大经典假设情况下的问题怎么解决（如多重共线性，异方差，自相关问题，虚拟变量的估计）注：以上重点均是提供参考，不做考试说明计量考察的重点是对计量模型的建立与估算，结果评价与补救思路的考察，没有大量的数学计算，请同学们放心！建议大家根据参考要点确定进度，并根据孙老师上课的重点决定自己的复习范围！希望同学们认真复习，考出好成绩！王琳第三篇：计量经济学复习笔记计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。
2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。
3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。
它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。
4、时序数据即时间序列数据。
时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。
5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。
内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。
7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。
在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。
被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。
8、滞后变量与前定变量。
有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。
滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。
9、控制变量与政策变量。
由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。
政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。
10、经济参数分为：外生参数和内生参数。
外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。
内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。
如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。
11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则：第一、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。
计量经济学-期末考试-简答题
计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项7．古典线性回归模型的基本假定是什么8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
|10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度15.修正的决定系数及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
19.什么是异方差性试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
]21.检验异方差性的方法有哪些22.异方差性的解决方法有哪些23.什么是加权最小二乘法它的基本思想是什么24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验的局限性。
26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法30．差分法的基本思想是什么·31．差分法和广义差分法主要区别是什么32．请简述什么是虚假序列相关。
33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么35．什么是多重共线性产生多重共线性的原因是什么36．什么是完全多重共线性什么是不完全多重共线性37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性40．什么是方差膨胀因子检验法{41．模型中引入虚拟变量的作用是什么42．虚拟变量引入的原则是什么43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么45．模型设定误差的类型有那些46．工具变量选择必须满足的条件是什么47．设定误差产生的主要原因是什么48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像产生滞后现像的原因主要有哪些|51．简述koyck 模型的特点。
计量经济学复习资料2
n
n
Q (Yi Yˆi )2 (Yi (ˆ0 ˆ1 X i ))2
1
1
xi2
(X i X )2
X
2 i
1 n
Xi 2
xi yi
(X i X )(Yi Y )
X
iYi
1 n
X i Yi
上述参数估计量可以写成：
ˆ1
xi yi
x
2 i
ˆ 0 Y ˆ1 X
在其他条件不变的前提下，我们估计午餐项目对学生成绩有正影响，即其他条件不变，若一 个学生太贫穷而不能保证正常的伙食，就可以有资格享受学校午餐项目的资助，他的成绩应 该会提高。 用 Lnchprg 表示有资格接受午餐计划的学生百分比。那么，一个简单的回归模型就是 Math10=b0+b1Lnchprg+u 其中，u 包含了影响学校整体成绩的学校和学生特征。Meap93.RAW 包含了密歇根的 408 所 高中 1992-1993 学年的数据，利用这些数据，我们得到 Math10hat=32.14-0.319Lnchprg n=408 R2=0.171 解释斜率 若有资格接受午餐项目的学生增加 10 个百分点，则通过数学考试的学生会减少 3.2 个百分 点。 可能吗？哪里错了？ 事实上，u 包含着既影响学生成绩又与午餐项目资格高度相关的因素，比如在校贫困学生的 比率。像学校质量和资源这样的变量也被包含在 u 中，它们都可能与 Lnchprg 相关。
Cov(i , j ) E(i j ) 0
假设 3，解释变量与随机项不相关
Cov( X ji , i ) 0 j 1,2, k
假设 4，随机项满足正态分布
i ~ N (0, 2 )
一、
§3.2 多元线性回归模型的估计 普通最小二乘估计
必做计量经济学期末试题2(附答案)
13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这
种序列相关性就转化为（ B ）
A．异方差问题
B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题
D. 设定误差问题
14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
2
B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
0.9615 0.9505 6.5436 342.5486 - 31.8585 2.4382
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwartz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
量的值为（ A ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因
是（ C ）
A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件
111.1256 31.4289 4.1338 4.2246 87.3336 0.0001
（2）存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都 偏小。
（3）n=10, k/=2，查表dL=0.697；dU=1.641；4-dL=3.303；4-dU=2.359。
DW=2.4382>2.359，因此模型存在一阶负自相关。
计量经济学期末模拟试题2及答案
第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH 检验方法主要用于检验（ A ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ B ）A. 4B. 3C. 2D. 1 5、广义差分法是对( D )用最小二乘法估计其参数。
1211211121121....(1)(t t tt t t t t tt t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u 1)t ββββρρβρβρρβρβρρ−−−−−−=++=++=++−=−+−+−6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）22.().()0().()0.()0i i i i i j A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠7、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( B )123123123123.0200.020.20.0000.000A x x x B x x x v C x x x D x x x v ∗++∗=∗++∗+=∗+∗+∗=∗+∗+∗+=08、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( C )1i H N M −>−i NA.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程识别状态不能确定 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( D ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型10、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ B ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ D ）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ C ）A．使用DW 检验有效 B．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0 C．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2 D．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于413、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化14、假设用OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( D )i i i e X Y ++=21ˆˆββA． B．0=∑i e ,(Y X 一定在回归直线上C．Y=ˆ D． 0),(≠i i e X COV15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( B ) 1i H N M −=−i N A.第i 个方程不可识别 B.第i 个方程恰好识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ B ）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关 18、满足经典假定的回归分析中， ( B )A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11≤≤−γ D、0=γ，在正态条件下，则X 与Y 相互独立 20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
计量经济学复习题(含答案)
• (4)在同一个图中，做出SRF和PRF。
• (5) SRF和PRF相同吗？为什么？ • 两者非常接近，但很明显两者并不相同。
第二部分 简单线性回归模型：假 设检验
• 2.1 解释概念 • (1)最小二乘法；(2)OLS估计量；(3)估计量的方 差；(4)估计量的标准误；(5)同方差性；(6)异方 差性；(7)自相关；(8)总平方和(SST)；(9)解释平 方和(SSE);(10)残差平方和(SSR)；(11)判定系数 ;(12)估计值的标准误；(13)BLUE； • (14)显著性检验；(15)t检验；(16)F检验；(17)单 边检验；(15)双边检验；(19)统计显著。
• (12)t检验：
• 基于t分布的条件假设检验过程。
• (13)单边检验： • 当对立假设是单边假设时，称该检验为单 边检验。例如：虚拟假设为
H 0 : j 0, 那么单边对立假设为H1： j 0或 j 0
• (14)双边检验：当对立假设是双边假设时， 称该检验为双边检验。例如：虚拟假设为
• 1.6 下表列出了若干对自变量与因变量。对 每一对变量，它们之间的关系如何？是正 的？负的？还是无法确定？也就是说，其 斜率是正还是负，或都不是？说明理由。
序号 1
因变量 GDP
自变量 利率
序号 5
因变量 总统声誉
自变量 任职时间
2
个人储蓄
利率
6
学生第一 年GPA分 数 学生经济 计量学成 绩
• 答：就像经济理论中的完全竞争模型一样 ，总体回归函数也是一个理论化的、理想 化的模型，在现实中很难得到。但是这样 一个理想化的模型有助于我们把握所研究 问题的本质。
1.4判断正误并说明理由。
计量经济学期末复习
xi2
• （4）t统计量
t0
ˆ0 0 se(ˆ0 )
~ t(N 2)
0 ~ N (ˆ0 ,
X 2i 2
N x2 )
se(ˆ1 )
ˆ
xi2
ˆ 2
uˆi 2
N 2
t1
ˆ1 1 se( ˆ1 )
~ t(N
2)
（5）参数估计的最小二乘原理（基本思想）
模型A：Yt 0 1t ut 模型B：Yt 0 1t 2t 2 ut 其中Y是劳动的份额，t为劳动时间。根据该研究期内的16年数据进行参数估 计，得到模型结果为：
模型A：Yt 0.452 0.004t
(3.961) R2 0.528, D.W 0.825 模型B：Yt 0.478 0.012t 0.001t 2
二、一元线性回归模型
1.基本概念 （1）变量间的关系（确定的函数关系、不确定的统计关系） （2）相关分析、回归分析 （3）相关分析和回归分析的相互联系与区别 （4）总体回归函数 （5）样本回归函数 （6）样本回归函数的随机形式
二、线性回归模型
• 2.高－马定理 • （1）一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差、不序列相关，
四、时间序列分析
1.序列的平稳性 2.ADF检验 3.协整的定义 4.协整检验 5.双变量的EG两步检验 6.误差校正模型
• 2.t统计量是检验单个变量的显著性，F统计量是检验变量是否联合显著 的，即方程的显著性。 T(9)=2.262，所有参数的估计值的t值的绝对值都 小于2.262，在5%的显著性水平下，这些变量是不显著的。 F（5,9）＝ 3.48，可见计算的F值大于该临界值，表明回归系数是联合显著的。
计量经济学期末复习
38
七、方差膨胀因素 通过代数替换方差公式可以改写为：
var( b2 )
x
2
2 2i
VIF
1 VIF 2 其中： 1 R2
R22表示X2对X3回归的拟合优度；我们称VIF为 方差膨胀因素；VIF越大表示变量之间共线性的 程度越高；VIF超过10，则认为是高度共线的。
39
八、修正多重共线性的方法 1.从模型中删除不重要的解释变量 2.获取额外的数据或新的样本 3.先验信息
33
二、多重共线性问题的几点说明 1.当模型中存在着多重共线性问题时，普 通最小二乘法估计量仍然是线性无偏最小方差 估计量； 2.最小方差性并不意味着在任何给定的样 本中普通最小二乘估计量的方差会很小； 3.即使总体上各个变量之间不存在线性相 关，但却可能在具体获得的样本中存在线性相 关，即多重共线性本质上是一个样本问题。
20
十四、F与R2的关系 可以证明：
R /(k 1) F (1 R 2 ) /(n k )
2
R2等于0时，F等于0； R2越大，F值越大；
R2等于1时，F无穷大；
21
第5章 回归方程的函数形式
一、双对数模型
ln Yi B1 B2 ln X i ui
B2表示X变化百分之一引起Y变化B2百分点， 其经济意义为Y对X的弹性； 如果上述模型满足古典假定，b1、b2是无偏 有效估计量。
E(Y X i ) B1 B2 X i
Yi B1 B2 X i ui
4
三、随机误差项的性质 1.模型中未包括的变量的影响；（简单原则） 2.随机因素的影响；
3.量测误差；
5
四、样本回归函数
ˆ b b X Y i 1 2 i
计量经济学复习概要2
（说为参考，发现错误，纯属正常，意料之中的事情，嘿嘿……） 1、最小二乘法对随机误差项u 做了哪些假定？说明这些假定条件的意义：（1）E （i u ）=0，i =1,2，……表示在Xi 已知的条件下，随机误差项i u 可以取不同的值，有些大于零，有些小于零，如果考虑所有可能的值，他们的期望值或平均值等于零。
（2）i ar u V （） =2[()]i i E u E u - =E （2i u ）=2u σ，i =1，2，……表示每个Xi 对应的随机误差项i u 具有相同的常数方差，称为同方差性。
（3）i j ov u u C （，） =[()]i i E u E u -[j j u u E -（）]=i j u u E （）=0，i j ≠，i ，j=1,2，……表示任意两个i X 和j X 所对应的随机误差项i j u u ，，称为随机误差项u 无序列相关。
（4）i i ov u C （，X ）=E[i u -E （i u ）][ i X -E （i X ）]= E （i i u X ）=0，表示解释变量X 是确定的变量，与随机相u 不相关，此假定保证解释变量X 是非随机变量。
（5）服从正态分布，由（1）（2）知，i u N （0，σu^2）。
【P9】2、阐述对样本回归模型拟合优度的检验及对回归系数估计值显著性检验的步骤：（1）总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数（2）随机变量u 的方差、回归系数估计值的显著性检验——t 检验：提出原假设H0：β=0，备择假设1H =1β≠0，计算t=11S ββ,给出显著水平α，查自由度v=n-2的t 分布表，得临界值/2t α（n-2）。
做出判断：如果t </2t α（n-2），拒绝H0t >/2t α（n-2），拒绝0H ，接受1H ：1β0≠，表明X 对Y 有显著影响。
对常数项0β∧的显著性检验于此类似。
如果接受0H :0β=0，则常数项0β不应该出现在模型中。
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计量经济学复习
1、各章需要掌握的内容
2、练习题
第一章 概述
• 掌握什么是计量经济学；了解计量经济学的产生与发展、计量经济学的应用步骤。
• 计量经济学是由数学、统计学、经济理论相结合的综合性学科，是一门从数量上研究经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
第二章 一元线性回归模型
熟练掌握模型及模型的基本假定、参数的估计及估计量的有关统计性质、回归参数的显著性检验和模型拟合优度的描述（可决系数）；掌握平方和分解公式基本内容与具体含义；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。
第二章 一元线性回归模型
• 离差平方和分解：
• 由LS 法的正规方程可得
第三章 多元线性回归模型
• 熟练掌握模型及模型的基本假定（用矩阵描述）、参数的OLS 估计、回归参数的显著性检验、模型拟合优度和修正拟合优度描述、模型的整体显著性检验；掌握参数估计的有关统计性质；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。
第三章 多元线性回归模型
• 多元线性回归模型基本假定的矩阵描述 • 1、模型满足
• 记 • 2、X 的元素不是随机的且具有有限的方差；且X 的秩为k ，k 小于观测值个数N 。
• 3、ε服从E(ε)=0, E(ε ε’)=σ2I 的正态分布。
第四章 单方程回归模型应用
熟练掌握非线性模型的线性化问题；掌握虚拟变量概念及其应用；了解分段回归问题分析的思想。
第五章 多重共线性
• 掌握多重共线性含意、多重共线性后果；熟练掌握多重共线性检验、多重共线性克服。
• 多重共线性是指两个或多个变量(或变量组合)之间高度相关(不一定完全相关)时，模型出现了多重共线性。
用系数矩阵X 表示就是(X ’X)的行列式等于0或接近于0。
其中从正规方程解出参数
• 可以看出，多重共线性会造成模型不可识别。
克服方法是去掉其中的一个变量 第五章 多重共线性
• 多重共线性的常用检验方法是条件数法。
• 多元线性回归模型
• 的条件数是指由矩阵X ’X 的最大特征根和最小特征根比值定义的。
条件数
条件数大于20或30时是存在多重共线性的标志。
异方差性
了解异方差表现与来源；掌握异方差的后果； 熟练掌握异方差检验克服异方差的方法。
• 异方差的存在影响参数OLS 估计的有效性。
• 利用加权LS 估计法，能够克服异方差对参数OLS 估计有效性的影响。
• 异方差的检验通常有三种方法：
• 1、排序分组法(Goldfeld-Guandt 检验) • 2、标准残差回归法(Breusch-Pagan 检验)
• 检验统计量
• 3、残差回归法(White 检验)
• 检验统计量 第七章 序列相关性
• 掌握非自相关假定、一阶自相关、自相关的来源与后果；熟练掌握自相关检验、克服自相关的方法；掌握自相关系数的估计。
• 误差项序列相关会影响参数OLS 估计的有效性
• 利用广义差分法可以消除一阶自相关。
• 通常采用迭代法(Cochrane-Orcutt 计算法)和网格点法(Hildreth-Lu 对比法)估计自相关系数ρ
• 序列相关的DW 检验
∑∑∑-+-=-N
i N i i N i Y Y Y Y Y Y 222)ˆ()ˆ()(⎪⎪⎩
⎪⎪⎨⎧==--==-=--∑∑∑∑∑=====0ˆ)ˆˆ(0
ˆ)ˆ
()ˆˆ(111
11
N
i i i N i i i i N
i i N i i i N i i i X X Y X Y Y X Y εβαεβα⎪⎪
⎪⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛+
⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛N k kN N k k N X X X X X X
Y Y Y εεεβββ
21212222121
2111
1εβ+=X Y i i i
Z νδγσε++=2
2
ˆ
ˆ2
1
~2
χRSS i
i i Z νδγε++=2
ˆ212~χnR
第八章 单方程模型估计中的高级问题
• 了解分布滞后模型的基本概念；掌握分布滞后的估计问题。
了解自回归模型的基本概念；掌握自回归模型的估计问题；了解平行数据的使用。
• 对于几何滞后模型通常转化为自回归模型。
一般的解释变量滞后模型可通过多项式分布滞后模型加以解决。
第九章 联立方程模型及其识别
• 掌握联立方程模型的一般概念、联立方程模型的
结构形式、约化形式、递归模型；熟练掌握联立方程模型的识别问题。
• 递归模型(P216)：如果联立方程模型中每一个内生变量都能被顺次确定，且每一个方程的误差项都独立于其它方程的误差项，我们称模型为递归模型。
• 在联立方程模型中一个方程是可以识别的必要条件是：它所包含的先决变量个数必须大于等于它所包含的内生变量个数减1。
第十章 联立方程模型的估计
掌握普通最小二乘法(OLS)、间接最小二乘法(ILS)、工具变量法(IV)、二阶段最小二乘法(2SLS)。
练习题
• 1、写出古典线性回归模型
• 对变量和误差项的基本假定。
• 2、写出一元线性回归模型
中参数β的OLS 估计表达式，并说明这一估计量的无偏性和一致性。
• 3、模型的拟合优度是如何定义的，这一指标反映了拟合值的什么性质？修正拟合优度又是如何定义的，它有什么作用？
• 4、以二元线性模型为例，说明利用无条件模型与有条件模型进行参数检验的原理，并写出检验统计量的形式。
• 5、什么是多重共线性，模型的多重共线性有什么后果？什么是多重共线性的条件数检验，如何克服模型的多重共线性问题？
• 6、模型的每个误差项其方差等于不同的已知数，以一元线性模型为例，说明可以采用什么方法修正模型的异方差获得参数的估计？检验异方差常用哪些统计方法？
• 7、写出误差项存在一阶自相关的一元线性模型；序列相关性检验一般用DW 检验法，试写出DW 检验统计量的表达式；通常采用什么方法消除模型的一阶自相关，自相关系数有哪两种常见的估计方法？
• 8、试将几何滞后模型变形为单方程自回归模型。
• 9、写出下面供给—需求模型的结构形式和约化形式，并判断方程的识别问题，最后试用间接LS 法(ILS)求出参数的估计。
• 10、如果联立方程模型
• 试对过度识别的供给方程采用2SLS 进行参数估计(简要说明估计过程)。
• 期末考试分两部分 • 一、开卷部分
• 提交一篇应用计量方法的个人研究，字数不限 • 二、闭卷部分 • 全院统一命题
N i bX a Y i i i ,,1 =++=εN i x y i i i ,,1 =+=εβ为外生变量和需求方程供给方程
Y T Y P Q T P Q t
t t t t t t t μβββεααα+++=+++=⎩⎨⎧321321为外生变量
和需求方程
供给方程
Y W W Y P Q P Q t
t t t t t t t μββββεαα++++=++=⎩⎨⎧432121。