C16084债券信用风险计量自测答案100分
信托公司债券投资业务与信用风险控制考核试卷
B.投资于单一行业债券
C.投资于多种信用等级债券
D.投资于高收益债券
15.以下哪个因素可能导致企业债券信用风险上升？（）
A.企业盈利能力增强
B.企业债务水平降低
C.企业所在行业竞争加剧
D.企业获得政府支持
16.在债券投资中，以下哪个说法是正确的？（）
A.信用风险与债券收益率成正比
A.财务状况
B.行业地位
C.管理团队
D.企业规模
6.信用利差是指（）
A.无风险利率与债券收益率的差值
B.不同信用等级债券收益率的差值
C.投资者要求的风险溢价
D.债券收益率与市场利率的差值
7.以下哪个指标可以反映债券信用风险？（）
A.收益率
B.久期
C.利差
D.溢价
8.信托公司投资债券时，以下哪种做法可以降低信用风险？（）
A.对冲信用风险
B.投机
C.评估债券发行人的信用状况
D.提供额外的投资收益
19.以下哪些措施可以帮助信托公司应对信用风险？（）
A.建立健全的风险管理体系
B.进行定期的信用风险培训和提醒
C.与专业的信用评级机构合作
D.在投资合同中加入风险披露条款
20.以下哪些是信用风险控制的难点？（）
A.准确评估债券发行人的信用状况
信托公司债券投资业务与信用风险控制考核试卷
考生姓名：答题日期：得分：判卷人：
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.信托公司进行债券投资的主要目的是（）
A.获取固定收益
B.获取短期利润
C.投机
D.股权投资
2023年-2024年中级银行从业资格之中级公司信贷自我提分评估(附答案)
2023年-2024年中级银行从业资格之中级公司信贷自我提分评估(附答案)单选题（共45题）1、杜邦分析的起点和中心是( )。
A.杠杆率B.资产周转率C.净资产收益率D.净利率【答案】 C2、以下不属于公司负债和分红变化引起的借款需求的是（）。
A.债务重构B.股权投资C.商业信用的减少和改变D.红利的变化【答案】 B3、下列不属于我国不良贷款形成原因的是（）。
A.我国国有企业经营机制改革不彻底B.银行承担了大量的改革成本C.商业银行经营机制不灵活D.我国直接融资比重大，资本市场发展滞后，使得风险集聚到商业银行【答案】 D4、商业银行贷款分类的目的，不包括（）。
A.揭示信贷资产的实际价值和风险程度B.真实、全面、动态地反映贷款数量C.及时发现信贷业务经营管理各环节存在的问题D.是商业银行计提贷款损失准备金、实施责任追究和绩效考核的重要依据【答案】 B5、（）是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.信贷业务后台部门C.监事会D.高级管理层【答案】 A6、安全性调查的内容不包括（）。
A.对公司借款人财务经理个人信用卡的额度进行核准B.对股份有限公司对外股本权益性投资情况进行调查C.对保证人的财务管理状况进行调查D.对借款人、保证人及其法定代表人的品行进行调查【答案】 A7、按照我国《担保法》的规定，担保方式中不包括（）。
A.保证B.抵押C.承诺D.定金【答案】 C8、下列关于超货币供给理论的观点中，说法不正确的是（）。
A.随着货币形式的多样化，非银行金融机构也可以提供货币B.银行应该超出单纯提供信贷货币的界限，要提供多样化的服务C.银行不应从事购买证券的活动D.银行可以开展投资咨询业务【答案】 C9、下列选项中，属于不合理的借款需求的是（）A.公司商业信用减少B.公司对现有银行服务不满，想换一家银行C.公司要购买银行理财产品D.公司缺乏足够的资金用于季节性支出【答案】 C10、( )是对区域信贷风险状况的直接反应。
C16084债券信用风险测验100分
C16084债券信用风险计量自测答案100分一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（）靠近。
A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。
A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（）。
A. AR统计量B. K-S统计量C. Somers'd统计量D. Phi系数描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A. Logistic转换B. WOE转换C. 极差化处理D. LOESS回归描述：单变量分析-变量转换您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共45题）1、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。
A.外部经济周期变化，导致收益下降B.技术故障造成经济损失C.政治动荡D.产品研发失败【答案】 D2、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 D3、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。
A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】 C4、对土地权利证书进行审核时，其重点是（）。
A.报人民政府审批B.查看地籍资料的原始记载C.保证登记过程不会产生土地权属纠纷D.查验证件、证明的真伪以及证件、证明的效力【答案】 D5、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 A6、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。
下列选项不属于这三个环节的是（）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B7、银行战略风险的影响因素不包括（）。
A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】 D8、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
2022-2023年证券从业之金融市场基础知识自我提分评估(附答案)
2022-2023年证券从业之金融市场基础知识自我提分评估(附答案)单选题（共60题）1、我国债券市场的主体部分是（）。
A.固定收益债券市场B.交易所市场C.企业债市场D.全国银行间债券市场【答案】 D2、下列关于中国证券业协会依据行政法规、中国证监会有关要求行使职责的说法。
正确的有（）A.Ⅰ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 B3、下列关于证券公司账户体系的说法，不正确的是（）。
A.融券专用证券账户用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖B.客户信用交易担保证券账户用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券C.融资专用资金账户用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金D.信用交易资金交收账户用于客户融资融券交易的证券结算【答案】 D4、证券公司申请IB业务资格的，需配备必要的业务人员，公司总部至少有（）名。
开展IB业务的营业部至少有（）名具有期货从业人员资格的业务人员。
A.53B.52C.32D.31【答案】 B5、开放式基金的特点有()A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 B6、有价证券的持有人可凭该证券取得( )。
Ⅰ．商品Ⅱ．货币Ⅲ．利息Ⅳ．股息A.Ⅰ. ⅡB.Ⅰ. Ⅱ. ⅢC.Ⅱ. Ⅲ. ⅣD.Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅰ. V【答案】 D7、我国证券公司的设立实行（）。
A.报备制B.审批制C.注册制D.备案制【答案】 B8、下列关于财务公司发行金融债券的说法，有误的是（）。
A.财务公司发行金融债券应当由财务公司的母公司提供相应担保B.财务公司发行金融债券应当由其他有担保能力的成员单位提供相应担保C.财务公司发行金融债券可经原中国银监会批准免予担保D.财务公司发行金融债券需要以非公开发行的方式【答案】 D9、股票发行之前，发行人必须按法定程序向监管部门提交有关信息，申请注册，并对信息的完整性，真实性负责的市场主导型股票发行制度是（）。
2023年-2024年证券投资顾问之证券投资顾问业务自测提分题库加精品答案
2023年-2024年证券投资顾问之证券投资顾问业务自测提分题库加精品答案单选题（共45题）1、违约损失率、不良资产率、违约风险暴露的计算公式以下关于信用风险的主要指标的计算方法错误的是（）A.II、IIIB.I、II、IIIC.III、IVD.I、II、IV【答案】 C2、目前，证券投资分析所采用的方法主要有（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ【答案】 A3、下列关于现值的说法中，错误的有（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D4、证券投资技术分析中经常提到的“空头排列”是指（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B5、收入支出结构分析包括收入结构分析、生活支出结构分析和结余能力分析。
下列关于结余能力分析无误的有（）。
A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅱ、ⅣC.I、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A6、下列属于跨期套利的有（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅳ【答案】 B7、资产负债分布结构不合理，会影响金融机构现金流量的稳定性，进而增加流动性风险。
金融机构应当严格遵守限额管理的相关要求，最大程度地降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，确保资产负债分布结构合理。
具体建议有()。
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】 D8、下列关于现值和终值的说法中，正确的有（）。
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 D9、以下属于风险预警的程序的是（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ【答案】 D10、按股票的价格行为所表现出来的行业特征进行的分类，可以将股票划分为增长类、周期类、稳定类和（）股票。
A.价值类B.非增长类C.投机类D.能源类【答案】 D11、家庭收支预算中的专项支出预算包括（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅲ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】 C12、证券咨询机构从事证券投资顾问业务，应当建立客户回访机制，回访内容应当包括但不限于（）。
信用风险评估试卷
信用风险评估试卷（答案见尾页）一、选择题1. 信用风险评估方法A. 专家系统B. 模型评分C. 人工智能与机器学习D. 问卷调查2. 信用评级机构的作用A. 对企业进行信用评级B. 发布信用评级报告C. 提供信用风险咨询D. 监管和遵守法规3. 信用风险的影响因素A. 债务规模B. 债务期限C. 利率变动D. 市场经济状况4. 信用风险缓解策略A. 降低债务比率B. 延长债务期限C. 采用保守的财务杠杆D. 增加现金储备5. 信用风险监控指标A. 负债比率B. 流动比率C. 逾期债务比率D. 信贷违约掉期（CDS）6. 信用风险报告A. 定期发布B. 报告内容应包括信用风险暴露、限额和风险加权资产等C. 报告应提供给管理层和监管机构D. 报告应具有及时性和准确性7. 信用风险政策A. 制定信用风险政策B. 分配信用风险限额C. 设定信用风险管理流程D. 监控和报告信用风险状况8. 信用风险转移A. 通过保险B. 通过衍生品合约C. 通过证券化D. 通过担保9. 信用风险应对计划A. 制定应急计划B. 设立专项基金C. 建立风险预警系统D. 进行压力测试10. 信用风险评估的主要因素包括哪些？A. 信用历史B. 收入状况C. 负债水平D. 经营环境11. 信用评分模型通常基于哪些变量？A. 信用历史B. 收入状况C. 负债水平D. 经营环境12. 在进行信用风险评估时，以下哪个因素通常不被考虑？A. 行业风险B. 地区风险C. 宏观经济风险D. 公司治理13. 以下哪种情况下，信用风险评估模型可能产生错误的预测？A. 数据不足或质量低下B. 模型过于简化C. 过度自信D. 未考虑特殊事件14. 信用风险评估模型的准确性如何衡量？A. 通过对比模型预测结果与实际结果B. 通过计算模型的AUC值C. 通过比较不同模型的预测结果D. 通过模型在不同数据集上的表现15. 信用风险评估模型在哪些领域有广泛应用？A. 金融服务B. 房地产C. 制造业D. 所有行业16. 信用风险评估模型如何帮助金融机构管理风险？A. 通过预测贷款违约概率B. 通过量化信用风险C. 通过提供风险定价建议D. 通过制定风险管理策略17. 信用风险评估模型的未来发展前景如何？A. 随着大数据和人工智能技术的发展，模型将更加精确B. 由于模型可能过度依赖历史数据，需要引入更多实时数据C. 由于模型的复杂性，可能导致金融市场的过度波动D. 由于模型的普及，可能导致信用风险的普遍性降低18. 信用风险评估的三个主要步骤是什么？A. 收集客户的信用信息B. 分析客户的信用历史C. 预测客户的信用风险D. 制定风险管理策略19. 信用风险评估的常用方法有哪些？A. 专家判断法B. 计算机模拟法C. 信用评分法D. 信用评级法20. 什么是信用评分？A. 一种衡量信用风险的量化指标B. 一种评估客户信用状况的工具C. 一种预测客户违约可能性的模型D. 一种信用政策制定的依据21. 信用评分模型通常基于哪些数据？A. 客户的年龄B. 客户的职业C. 客户的信用历史D. 客户的收入和财产状况22. 什么是违约概率？A. 客户在未来一定时间内违约的可能性B. 信用评分模型对客户未来违约的可能性的预测C. 信用评级机构对客户信用评级的展望D. 金融机构对客户信用风险的内部评级23. 信用风险评估对于金融机构的重要性体现在哪些方面？A. 保护金融资产安全B. 提高金融服务质量C. 增强金融机构的竞争力D. 维护金融市场的稳定24. 什么是信用评级？A. 一种评估客户信用状况的工具B. 一种衡量信用风险的量化指标C. 一种预测客户违约可能性的模型D. 一种信用政策制定的依据25. 信用评级机构在信用风险评估中的作用是什么？A. 提供专业的信用评级服务B. 监管金融机构的信用风险C. 提供信用风险评估的解决方案D. 提供信用政策建议26. 信用风险评估的未来发展趋势是什么？A. 深度学习和其他先进技术将在信用风险评估中发挥更大作用B. 信用风险评估将更加个性化，满足不同客户的需求C. 信用风险评估将与金融科技深度融合，提高效率D. 信用风险评估将更加注重可持续发展和环境、社会和治理（ESG）因素27. 在信用风险评估中，什么是违约概率（PD）？A. 借款人在未来一定时期内无法偿还债务的概率B. 评价借款人信用评级的指标C. 借款人过去的还款记录D. 借款人的担保情况28. 什么是贷款的“五C”评估法？A. 信用评估的五个方面B. 财务分析、行业分析、管理分析、财务分析、法律分析C. 信用评估的五个要素D. 信用评估的五个步骤29. 信用评分模型在信用风险评估中的应用原理是什么？A. 通过历史数据对借款人进行分类B. 通过数学模型对借款人进行分类C. 通过专家判断对借款人进行分类D. 通过心理学方法对借款人进行分类30. 什么是信用评级？A. 对借款人信用风险的评级B. 对借款人财务状况的评级C. 对借款人经营状况的评级D. 对借款人身份的评级31. 在信用风险评估中，什么是流动性风险？A. 借款人无法按时支付利息的风险B. 借款人无法按时偿还本金的风险C. 借款人无法按时还款付息的风险D. 借款人无法按时归还贷款的风险32. 什么是信用风险缓减？A. 通过担保等方式降低借款人信用风险的行为B. 通过分散借款人降低信用风险的行为C. 通过提高借款人信用评级降低信用风险的行为D. 通过降低贷款利率降低信用风险的行为33. 信用风险监控的主要指标有哪些？A. 不良贷款率（NPL Ratio）B. 拨备覆盖率（Loan Loss Reserve Coverage Ratio）C. 负债比率（Debt Ratio）D. 流动性比率（Liquidity Ratio）34. 在信用风险评估中，什么是法律风险？A. 因借款人违反法律法规而导致的信用风险B. 因借款人合同纠纷而导致的信用风险C. 因借款人欺诈行为而导致的信用风险D. 因借款人违反合同条款而导致的信用风险35. 信用风险评估在金融分析中扮演什么角色？A. 信用风险评估是金融分析的第一道防线。
2024年初级银行从业资格之初级公司信贷自测提分题库加精品答案
2024年初级银行从业资格之初级公司信贷自测提分题库加精品答案单选题（共40题）1、表内贷款不包括（）。
A.流动资金贷款B.银团贷款C.福费廷D.包销承诺【答案】 D2、按照净现值法，贷款价值的确定主要依据（）。
A.当前净现金流量的贴现值B.未来现金流量的贴现值C.未来净现金流量的贴现值D.当前现金流量的贴现值【答案】 C3、（2018年真题）下列关于抵债资产的表述中，错误的是（）。
A.集体所有的土地使用权可以单独用于抵偿债务B.银行不得擅自使用抵债资产C.不动产和股权作抵债资产的，应自取得之日起2年内予以处置D.抵债资产收取后原则上不能对外出租【答案】 A4、下列用于衡量区域内商业银行流动性状况的指标是（）。
A.增量存贷比率B.利息实收率C.加权平均期限D.信贷余额扩张系数【答案】 A5、（2020年真题）借款人向商业银行借款后，第一还款资金来源是（）。
A.抵押品变现所获得的资金B.担保人经营所获取的现金流量C.借款人经营所获取的现金流量D.借款人股东的资金【答案】 C6、某银行于2002年向王先生办理了一笔房贷，合同约定总利息金额为15万元。
到2009年时，王先生总计偿还利息4万元，此时王先生请求提前还贷，则银行（）。
A.应按照实际的借款期限收取利息B.有权要求王先生支付赔偿金C.有权要求王先生偿还剩余11万元利息D.有权拒绝王先生的请求【答案】 C7、（2018年真题）假设一家公司的总资产为12000万元，销售收入18000万元，总负债3000万元，净利润900万元，则该公司的资本回报率（ROE）为（）。
A.30％B.7.5％C.10％D.5％【答案】 C8、（2016年真题）下列选项中，不属于借款人权利的是（）。
A.可以自主向主办银行或者其他银行的经办机构申请贷款并依条件取得贷款B.有权按合同约定提取和使用全部贷款C.不能拒绝借款合同以外的附加条件D.在征得银行同意后，有权向第三方转让债务【答案】 C9、按照净现值法，贷款价值的确定主要依据（）。
信用风险理论考试题
第二章信用风险管理一、判断题1．贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中2．银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第三节认知难度：应用难度：易3．质押物黄金价格变动造成风险属于信用风险。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第节认知难度：理解难度：中4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第二节认知难度：记忆难度：易5．商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：记忆难度：中6．在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：应用难度：中7．只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。
( )答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：理解难度：易8．与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：记忆难度：中9．债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。
（）答案：错命题依据：教材第二章，第一节认知难度：应用难度：中10．压力测试结果是管理者决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第二节难度：难11．贷款减值准备并不是贷款既定损失准备，贷款定价时不需要考虑该因素。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中12．外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案单选题（共100题）1、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C2、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D3、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 B4、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 D5、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 B6、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 C7、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。
假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。
A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 D8、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
2022-2023年初级银行从业资格之初级公司信贷自测提分题库加精品答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级公司信贷自测提分题库加精品答案单选题（共100题）1、下列关于贷款分类意义的说法中，错误的是()。
A.商业银行要在风险中生存发展就必须稳健经营B.合理的贷款分类方法是银行稳健经营不可缺少的前提条件C.贷款分类是金融审慎监管的需要D.内部审计部门是帮助银行防范金融风险不可缺少的力量【答案】 D2、（2017年真题）在企业信用分析的5Cs系统中，（）是经济实力的重要标志，也是企业承担信用风险的最终资源。
A.品德B.经营环境C.还款能力D.资本金【答案】 D3、下列指标中，（）通过净利息收入与生息资产比值，反映目标区域信贷资产盈利能力。
A.利息实收率B.净息差C.贷存比D.经济资本回报率【答案】 B4、贷款合同管理中会出现贷款合同不合规、不完备等缺陷，具体表现不包括（）。
A.对借款人未按照约定用途使用贷款资金约束不力B.未明确约定银行提前收回贷款以及解除合同的条件C.未明确约定罚息的计算方法D.借款人基本信息不完善【答案】 D5、以下关于借款人营运能力的表述，错误的是( )。
A.借款人资产周转速度越快，经营能力越强B.资产运用效率越高，盈利能力越强C.营运能力是指借款人的资产运用效率D.只反映借款人的资产管理水平和资产配置组合能力【答案】 D6、（2017年真题）下列不会引起流动资产增加的是（）。
A.季节性销售增长B.长期销售增长C.资产效率下降D.商业信用的减少【答案】 D7、（2016年真题）关系管理因素，相对于其他银行和债权人，银行愿意提供给借款企业的（）和关系盈利能力。
A.贷款利率B.贷款数额C.贷款币种D.贷款期限【答案】 B8、（2021年真题）借款人的不良记录可通过（）查阅，查看客户过去有无拖欠银行贷款等事项。
A.中国人民银行企业征信系统B.财政部信贷登记咨询系统C.工信部信贷登记咨询系统D.银监会企业信用信息基础教据库【答案】 A9、（2021年真题）2002年起,我国全面实行货款五级分类制度,该制度按照贷款的风险程度,将银行信贷资产分为正常、关注、次级、可疑和损失，其中不属于不良贷款的是（）A.次级B.关注C.可疑D.损失【答案】 B10、按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，较高国别风险不低于（）。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷自我检测试卷A卷附答案
2022年-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷自我检测试卷A卷附答案单选题（共35题）1、关于贷款风险分类，下列表述不正确的是（）。
A.贷款风险分类本质上是判断债务人及时足额偿还贷款本息或及时足额履约的可能性B.贷款风险分类结果是计提贷款损失准备金、实施责任追究和绩效考核的重要依据C.信贷资产风险状况发生变化的，应在年终调整风险分类D.贷款风险分类目的是揭示资产可能损失的程度【答案】 C2、抵押物由于技术相对落后造成的贬值称为（）。
A.经济性贬值B.功能性贬值C.科技性贬值D.实体性贬值【答案】 B3、商业银行在项目评估中，对项目设备选择是否合理进行的评估属于( )。
A.项目技术评估B.银行效益评估C.项目建设配套条件评估D.项目财务评估【答案】 A4、在贷款项目环境条件分析中，银行对项目环境保护的治理方案进行审查的内容不包括（）。
A.对投入物、燃料和原材料的使用是否安排了处理措施，是否采取了治理措施B.经治理的各种污染物的排放量是否低于国家环境部门规定的标准C.在总投资中是否包括了环保工程的相关投资，是否单独列项，来源有无保证D.设计任务书中的治理技术是否合理可靠【答案】 C5、成熟阶段行业的现金流的特点是：资产增长放缓，营业利润创造连续而稳定的现金增值，现金流最终（）。
A.变为负值B.变为正值C.变为零D.无法确定【答案】 B6、商业银行（）对贷款损失准备管理制度及其重大变更进行审批，并对贷款损失准备管理负最终责任。
A.监事会B.股东大会C.管理层D.董事会【答案】 D7、商业银行对抵债资产的账实核对时间至少应为（）一次。
A.每月B.每半年C.每旬D.每季度【答案】 D8、银行信贷人员在进行贷款资金用途监控时，发现贷款资金使用违反合同约定的，可采取的措施不包括（）A.降低受托支付起点金额B.要求划回违约支付的贷款资金C.停止贷款资金发放D.要求借款人股东给与流动性补偿【答案】 D9、李先生胁迫王先生为其提供担保的行为违反（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案单选题（共45题）1、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 D2、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C3、信用评分模型的关键在于（）。
A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定4、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 C5、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】 B6、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。
假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。
A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元7、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、抵押担保中，作为抵押权人的是（）。
A.债务人B.债权人C.第三方D.借款人【答案】 B2、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
这里所述的商品不包括（）。
A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D3、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】 D4、（2018年真题）2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4．19万元人民币）的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。
这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。
随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。
13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。
为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。
在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。
A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】 A5、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。
A.0. 02B.0. 25C.0. 03D.0. 35【答案】 A6、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接地。
A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】 B7、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。
2024年中级银行从业资格之中级公司信贷自我检测试卷B卷附答案
2024年中级银行从业资格之中级公司信贷自我检测试卷B卷附答案单选题（共45题）1、以下属于贷款效益性调查内容的是（）。
A.借款人、保证人的财务管理状况B.借款人资信情况C.项目合法要件取得情况D.项目配套条件落实情况【答案】 A2、如果企业销售收入增长足够快，且核心流动资产增长主要是通过短期融资实现时，需要（）。
A.将长期债务重构为短期债务B.将短期债务重构为长期债务C.将长期债务重构为股权D.将短期债务重构为股权【答案】 B3、贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备金与（）之比。
A.全部贷款B.不良贷款C.可疑加损失贷款D.损失贷款【答案】 B4、贷款人分析项目还款资金来源的主要内容不包括（）。
A.流动资产中的结构如何B.项目有哪些还款资金来源C.项目本身的利润是否已按规定提取了公积金后再用来还款D.各种还款资金来源的可靠性如何【答案】 A5、下列各项中，能作为呆账核销的是（）。
A.借款人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿还的银行债权B.银行未向借款人和担保人追偿的债权C.借款人不能偿还到期债务，银行依法取得抵债资产，抵债金额小于贷款本息的差额经追偿后无法收回的债权D.违反法律、法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的银行债权【答案】 C6、关于信贷档案的规定，下列表述正确的是（）A.一级档案不允许退还B.原则上不允许借阅已归档的一级档案C.借款合同等重要信贷合同文本属于一级档案D.已归档的二级档案一律不允许借阅【答案】 B7、根据银行业监管规定，重组贷款分类档次在至少（）个月的观察期内不得调高。
A.3B.6C.9D.1【答案】 B8、贷款项目评估的出发点为( )。
A.借款人利益B.担保人利益C.贷款银行利益D.国家利益【答案】 C9、流动资金分年使用计划应根据( )来安排。
A.建设进度B.资金来源渠道C.资金到位情况D.项目的达产率【答案】 D10、贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备金与（）之比。
A.全部贷款B.不良贷款C.可疑加损失贷款D.损失贷款【答案】 B11、银行对某企业提供的抵押物评估价值额为1000万元，拟向该企业贷款本息总额为800万元，其中利息300万元，则该企业的抵押率为（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷自测提分题库加精品答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷自测提分题库加精品答案单选题（共60题）1、下列关于防范质押操作风险的说法中，不正确的是（）。
A.银行应当确认质物是否需要登记B.银行应收齐质物的有效权利凭证C.银行应当与质物出质登记、管理机构和出质人签订三方协议，约定保全银行债权的承诺和监管措施D.银行借出质押证件时，应书面通知登记部门或托管方撤销质押【答案】 D2、风险预警程序中商业银行应当注意建立并维持不同的信息搜集渠道，不包括（）。
A.信贷人员的调查B.专业机构C.公开信息D.小道消息【答案】 D3、对于长期销售增长企业，（）对于销售收入增长显得非常重要。
A.科学技术B.经济周期C.资产增加D.季节因素【答案】 C4、安全性调查的内容不包括（）。
A.对公司借款人财务经理个人信用卡的额度进行核准B.对股份有限公司对外股本权益性投资情况进行调查C.对保证人的财务管理状况进行调查D.对借款人、保证人及其法定代表人的品行进行调查【答案】 A5、信贷档案实行（）。
A.业务人员管理制原则B.分散管理制原则C.兼职人员管理制原则D.集中统一管理原则【答案】 D6、抵押物由于技术相对落后造成的贬值称为（）。
A.经济性贬值B.功能性贬值C.科技性贬值D.实体性贬值【答案】 B7、银行通过分析项目的生产规模，可了解项目是否实现了（），进而了解项目的经济效益状况，为贷款决策提供依据。
A.规模经济B.市场主导地位C.流水线生产D.垄断优势【答案】 A8、公司2012年流动资产8300万元，存货890万元，应收账款100万，预付账款2100万元，待摊费用1900万元，流动负债为1210万元，公司的速动比率为（）。
A.1.36B.2.74C.2.82D.1.32【答案】 C9、下列有关商业银行实贷实付的表述，错误的是（）。
A.按进度发放贷款是实贷实付的基本要求B.满足有效信贷需求是实贷实付的根本目的C.自主支付是实贷实付的重要手段D.协议承诺是实贷实付的外部执行依据【答案】 C10、对于无形资产的摊销，按规定应采用（）。
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C16084债券信用风险计量自测答案100分
一、单项选择题
1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，
将（）值规为异常值。
A. 小于2%分位数和大于99%分位数
B. 小于2%分位数和大于98%分位数
C. 小于1%分位数和大于99%分位数
D. 小于1%分位数和大于98%分位数
描述：样本异常点识别
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析
B. 多变量分析
C. 设计模型特例调整事项
D. 模型校准
描述：统计模型开发
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是根据它与点x的来确定
的，即距离点x越近，权重越（）。
A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述：变量平滑处理方法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，当出现下述哪种情况时，选择备
选模型，并对其进行手工调整（）。
A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离
B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C. 开发样本的代表性较差
D. 定性指标权重显著高于定量指标权重
描述：多变量分析
您的答案：A,D,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可以
将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 单变量分析包括（）。
A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：B,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
（）
描述：P22，债券信用风险模型
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。
（）
描述：P9，债券信用风险模型
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。
则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。
（）
描述：违约概率估计技术
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。
（）
描述：统计模型开发
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。