债券信用风险计量答案

合集下载

C16065-市场风险的识别、计量、分析与缓释-答案汇总100分

下面三套题答案都经过纠正！一、单项选择题1. 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（）。

A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失B. 风险无法完全规避C. 期望损失非常小D. 风险发生概率非常小描述：可接受风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）。

A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B. 对风险分析的可视性更强C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确描述：风险矩阵您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）。

A. 债券、利率互换B. 指数期权、指数期货C. 汇率互换、债券D. 利率互换、指数期货描述：风险缓释方法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 下列关于VaR值的表述正确的是（）。

A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B. 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR 值，是因为历史法更为精确C. 一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D. 在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小描述：VaR值您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）。

A. VaR值应为-101.5B. VaR值应为101.5C. VaR值应为103D. VaR值应为-102.5描述：VaR值您的答案：C题目分数：10此题得分：10.06. 下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）。

2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行管理考前冲刺试卷A卷含答案

2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共30题）1、商业银行对未并表金融机构的大额少数资本投资中，核心一级资本投资合计超出本行核心一级资本净额（）的部分应从本银行核心一级资本中扣除。

A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 A2、（）负责定期检查评估商业银行操作风险管理体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估。

A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.监事会【答案】 C3、下列选项中，不符合银行同业代付业务要求的是（）。

A.将资金拆给委托行后由委托行自付B.将代付同业款项全额纳入对同业机构的统一授信管理C.加强贷款三查，管控信用风险D.银行开展同业代付业务应当制定明确的管理办法，涵盖业务定义、管理要素、部门职责分工、操作流程、会计核算、风险控制等内容【答案】 A4、对于超额贷款损失准备，商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

A.1.25%B.1.5%C.2%D.2.25%【答案】 A5、（2020年真题）根据《商业银行理财业务监督管理办法》，以下属于合格投资者的是（）。

A.具有1年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于1000万元人民币B.具有2年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于300万元人民币C.具有1年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于100万元人民币D.具有3年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于100万元人民币【答案】 B6、( )是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、进出口押汇、贴现业务、透支、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等业务等。

A.个人信贷业务B.法人信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】 B7、公募理财产品的单一投资者销售起点金额不得低于（）人民币。

A.1元B.1万元C.1000元D.5万元【答案】 B8、内部环境是银行实施内部控制的基础，它的构成内容不包括（）。

金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.（风险类型的判断）一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。

她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。

请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。

Ⅰ利率之间并不完全相关，息差可能会随着时间的推移而变化，这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。

Ⅱ期权卖方没有为履行合同所需的资源。

Ⅲ机构将无法以现行市场价格执行交易，因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。

Ⅳ交易者故意伪造交易资料参考答案:市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险2.（久期和凸度性质）以下说法中不正确的是参考答案:风险控制策略思想是指调整资产权重，使得组合的久期和凸度同时为0 3.（平行移动）以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化，除了：参考答案:关键利率久期4.（久期和凸度的计算）一个债券的价格为100，其修正久期D*为6，凸度C为268，假设市场利率Y提高20个基点，估计债券价格变化后为多少？参考答案:98.865.一个交易组合由两个债券组成，A和B两者的修正久期为3年，面值为1000美元，但A为零息债券，其当前价格为900美元，债券B支付年度息票并按票面价格计价。

如果无风险收益率曲线上升1个基点，你预计A 和B的市场价格会发生什么变化？参考答案:两种债券价格都将下跌，但债券B的损失将超过债券A6.（关键利率久期）关键利率变动1bp前、后，面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值2yearshift(变动后的价值)5yearshift(变动后的价值)10yearshift(变动后的价值)30yearshift(变动后的价值)25.1158425.1168125.1198425.1398425.0125430年期利率变动时，利率每变动1bp带来的美元价值变动Key Rate01为（）参考答案:0.10337.接第4题，关键利率修正久期为（）参考答案:41.12948.（再定价模型）假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示：某金融机构的资产负债（单位：人民币万元）期限资产负债1天10302天-3个月50403个月-6个月70906个月-1年8570求该金融机构一年期的累计再定价缺口参考答案:-15万元9.接第7题，若短期利率上升2个百分点，那么未来1年净利息收入累计变动为参考答案:净利息收入减少3000元10.给定以下信息，A银行的流动性覆盖率是多少？①高质量流动资产：100美元②未来30天稳定现金流出量：130美元③未来30天现金净流出：90美元④可用稳定融资金额：210美元⑤各主要货币的高质量流动资产：75美元参考答案:111%11.接上题，你估计操作风险造成的预期损失是多少？参考答案:USD 70,25012.接上题，你估计损失强度的均值是多少？参考答案:USD 140,50013.你们银行的首席风险官让你负责操作风险管理。

(完整版)证券投资学(第三版)练习及答案6

一、判断题1．债券是发行人筹措资金的重要手段，投资债券的投资者与发行人之间是债权债务关系。

答案：是2．地方政府债券具有本金安全、收益稳定的特点，投资地方政府债券的投资者是不用承担信用风险的。

答案：非3．任何公司债券都存在着信用风险，但也有某些公司债券的安全性不低于地方政府债券甚至高于某些政府债券。

答案：是4．投资者投资于某固定利率债券，则在投资时就能确定未来现金流的数量。

答案：是5．债券的定价模型尽管因债券类型不同而有不同的形式，但定价的原理都是一样的。

答案：是6．债券的票面利率与市场利率之间的关系对债券发行价格的影响为：若债券发行时，债券的票面利率低于市场利率，债券将溢价发行。

答案：非7．在经济高速发展阶段，企业既是债券的供给者，又是债券的需求者，所以这个阶段的债券价格变动方向很难确定。

答案：非8．债券的市场价格与到期收益率之间是反方向变动的关系，对于投资者来说，当预期市场利率将下降时，应该及时将债券售出。

答案：非9．当债券的市场价格大于债券的内在价值时，投资者应该选择卖出该债券。

答案：是10．债券信用评级的对象很广泛，包括在国内市场发行的中央政府债券、地方政府债券、金融债券和公司债券等。

答案：非12．期限结构预期说认为利率的期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的，并认为市场一致预期的利率是实际利率。

答案：非13、股票价格指数是反映股票市场价格平均水平和变动趋势的指标，是灵敏反映社会经济形势的指示器。

答案：是14．股票的市场价值一定大于股票的票面价值。

答案：非15．公司的经营状况应该与公司股票的市场价格成正相关的关系，即公司经营好的，股票价格一定上升。

答案：非16．股价平均数反映市场股票价格的相对水平。

答案：非17．应用简单算术股价平均数计算平均股价，当发生样本股拆股、送股等情况时，股价平均数就会失去真实性、连续性和时间数列上的可比性。

答案：非18．股价指数用以反映市场股票价格的相对水平，它先确定一个基期，将基期股价或市价总值作为基期值，并据此计算以后各期股价或市价总值的指数值。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。

假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】 A3、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 B4、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C5、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 D6、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 D7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A8、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 D9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 A10、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。

2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

( )【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

3、[题干]以下不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标【答案】C【解析】c属于财务指标。

4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避。

E,风险补偿【答案】CDE【解析】对比分析各种风险管理及其特征。

5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。

A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额【答案】A【解析】略6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平。

E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。

7、[题干]常用的风险识别方法有()。

A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法。

E,制作风险清单【答案】A,C,D,E【解析】常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

信用风险管理课后测试

第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。

恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。

（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。

三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。

A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。

如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。

则下列说法最恰当的是（）。

（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。

债券质押式回购交易结算风险控制指引答案

债券质押式回购交易结算风险控制指引返回上一级单选题（共3题，每题10分）1 . 证券公司应当对投资者信用状况和风险承受能力进行持续跟踪，并且至少每（）年进行一次综合评估。

∙ A.半∙ B.一∙ C.两∙ D.三我的答案：不会2 . 以下哪种债券不属于利率债？∙ A.公司债∙ B.国债∙ C.地方政府债∙ D.政策性金融债我的答案： A3 . 融资回购交易未到期金额与其证券账户中的债券托管量的比例不得高于（）。

∙ A.80%∙ B.85%∙ C.90%∙ D.100%我的答案： A多选题（共4题，每题10分）1 . 回购规模以及信用债入库规模持续上升，给债券回购业务风险管理带来挑战，体现在（）。

∙ A.回购规模增长过快∙ B.信用债入库占比过高∙ C.个别产品回购杠杆过高∙ D.市场主体结构过于集中我的答案： ABCD2 . 对回购融资主体的管理还较为薄弱，体现在（）。

∙ A.风控指标体系不健全∙ B.对回购融资主体的管理薄弱∙ C.参与机构自身的风险管理内控机制不健全∙ D.相关法规不完善我的答案： ABC3 . 债券合格投资者为同时符合下列条件的法人或其他组织？∙ A.最近1年末净资产不低于1000万元∙ B.最近1年末净资产不低于2000万元∙ C.最近1年末金融资产不低于1000万元∙ D.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历我的答案：不会4 . 融资回购交易按照其交易结算的模式，可以为（）。

∙ A.资管业务模式∙ B.自营业务模式∙ C.经纪业务模式∙ D.托管人结算业务模式我的答案： BCD判断题（共3题，每题10分）1 . 个人投资者可以参与债券质押式融资回购。

对错我的答案：错2 . 标准券折算率是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。

对错我的答案：对3 . 信用债入库集中度占比=单只信用债券单市场入库量/该账户债券托管量。

对错我的答案：错。

AFP金融理财师投资规划第3篇固定收益证券分析第9章债券的价格与收益综合练习与答案

AFP金融理财师投资规划第3篇固定收益证券分析第9章债券的价格与收益综合练习与答案一、单选题1、可赎回债券的发行者有权在债券到期前“提前偿还”全部或部分债券。

从投资者的角度看，下列属于提前偿还条款的有利之处的是（）。

A.可赎回债券的未来现金流是不确定的B.当利率下降时，债券的价格也将下降C.减少了债券的资本利得的潜力D.当利率下降时发行者要提前赎回债券，投资者则面临再投资风险【参考答案】：B【试题解析】：ACD三项为投资者面临的不利之处。

2、贴现债券是属于（）方式发行的债券。

A.折价B.平价C.溢价D.差价【参考答案】：A【试题解析】：贴现债券是以低于票面金额的价格发行的债券，属于折价方式发行的债券，发行价格与票面金额的差额就是债券的利息。

3、下列关于债券发行主体的论述，不正确的是（）。

A.政府债券的发行主体是政府B.公司债券的发行主体是股份公司C.凭证式债券的发行主体是非股份制企业D.金融债券的发行主体是银行或非银行的金融机构【参考答案】：C【试题解析】：公司债券的发行主体是股份公司，但有些国家也允许非股份制企业发行债券，所以，归类时，可将公司债券和企业发行的债券合在一起，称为公司（企业）债券。

4、票面利率高于发行时的市场收益率水平时，实行（）。

A.溢价发行B.折价发行C.平价发行D.中间价发行【参考答案】：A【试题解析】：一般当票面利率高于发行时的市场收益率水平时，就提高发行价格，以避免发债成本过大，从而出现溢价发行。

5、附新股认股权公司债是公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。

此种债券的购买者（）。

A.可以按预先规定的条件在公司新发股票时享有优先购买权B.可以按预先规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权C.可以按事后规定的条件在公司新发股票时享有优先购买权D.可以按事后规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权【参考答案】：A【试题解析】：附新股认股权公司债是公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。

金融风险管理：信用风险的度量与管理习题与答案

一、单选题1、信用风险的核心内容是（）。

A.主权风险B.结算前风险C.信贷风险D.结算风险正确答案：C2、银行信贷的本质特征是（）。

A.流动性B.层次性C.综合性D.偿还性正确答案：D3、以下比率中不能反映企业偿债能力的是（）。

A.长期资金占用B.资产负债率C.利息保障倍数D.流动比率正确答案：A4、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源。

A.市场机制B.价格机制C.利率机制D.风险机制正确答案：B5、根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（），其中核心资本充足率应至少为（）。

A.8%，6%B.8%，4%C.4%，8%D.8%，8%正确答案：B6、以下比率中，（）直接反映了企业偿还借款利息的能力。

A.销售净利率B.资产负债率C.速动比率D.利息保障倍数正确答案：D7、以下因素中构成真正还款来源的是（）A.抵押物B.经营活动产生的现金流C.融资活动中产生的现金流D.还款意愿正确答案：B8、某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为（）。

A.69.12%B.62.50%C.27.50%D.18.69%正确答案：C9、上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为（）。

A.30.42%B.70.86%C.69.12%D.26.79%正确答案：A10、某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是（）。

A.20%B.15%C.30%D.25%正确答案：D二、判断题1、专家制度法提升了银行应对市场变化的能力，但加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题。

（）正确答案：√2、KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。

2021年会计继续教育金融工具确认和计量准则的逻辑与疑难问题案例分析答案

一、单选题1、( )是指形成一方金融资产，并形成苴她方金融负债或权益工具合同。

A、金融工具B、衍生工具C、期权合约D、期货合约【对的答案】A2、( )是指按照预先规泄条款和条件提供信用拟定性承诺。

A、商业承兑汇票B、资金结存C、贷款承诺D、银行承兑汇票【对的答案】C3、( )是指当公司以不同会计确认办法和计量属性，对在经济上有关资产和负债进行确认或计量而产生利得或损失时，也许导致会计确认和计量上不一致。

A、会计政策B、会计职能C、会计计量D、会计错配【对的答案】D4、( )是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中衍生工具。

嵌入衍生工具与主合同构成混合合同。

该嵌入衍生工具对混合合同钞票流疑产生影响方式，应当与单独存在衍生工具类似，且该混合合同所有或某些钞票流量随特左利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用级别、信用指数或英她变疑变动而变动，变量为非金融变量，该变量不应与合同任何一方存在特定关系。

A、金融工具C、嵌入衍生工具D、期货合约【对的答案】C5、( )是指为了发行证券而发生手续费、佣金等费用和股份申报、股份登记等中介费用°A、管理费用B、融资成本C、证券发行费用D、投资成本【对的答案】C6、( )是指金融工具一方不履行义务，导致另一方发生财务损失风险。

A、信用风险B、市场风险C、汇率风险D、利率风险【对的答案】A7、( )是指以摊余成本汁量金融资产、租赁应收款和合同资产预期信用损失il•提准备，以公允价值计量且貝变动计入其她综合收益金融资产合计减值金额以及针对贷款承诺和财务担保合同预期信用损失计提准备。

A、损失准备B、坏账准备C、减值准备D、合计折旧【对的答案】AA、股票期货B、股票8、下列说法中属于衍生工具是( )。

C、债券D、可转换债券【对的答案】A9、负债是由义务产生，公司每年中秋都向员工发月饼，但是公司没有一条规章制度说，公司必要发月饼，这种义务属于（）。

A、认定义务B、合同义务C、法泄义务D、推定义务【对的答案】D10、（）是指买卖商品或服务合同，属于正常买卖合同或自用合同，将来结算对价是实物资产而不是金融资产。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共50题）1、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。

A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】 D2、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】 A3、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A4、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】 B5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。

则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 B6、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 A7、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。

信用风险计量

2. 5C法
•借款人的道德品质（Character） •偿付能力（Capacity） •资本实力（Capital） •抵押担保（Collateral） •经营条件或商业周期（Condition or Cycle）
3. 5W法
•借款人（Who） •如何还款（How） •担保物（What） •还款期限（When） •借款用途（Why）
第二章信用风险计量
第一节信用风险
第二节信用风险计量技术
第三节信用评级制作者：张媛
曹文禹孙岳峰沈星星钟璐王祎黄丽平徐韵何丹丹沈潇君
第一节信用风险
一、信用风险的含义及形成原因
1. 含义：信用风险（Credit Risk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。
对于某种证券来说，投资者是风险承受者，随着债券信用等级的降低，则应增加相应的风险贴水，即意味着债券价值的降低。同样，共同基金持有的债券组合会受到风险贴水波动的影响。风险贴水的增加将减少基金的价值并影响到平均收益率。
3、对商业银行的影响
当借款人对银行贷款违约时，商业银行是信用风险的承受者。银行因为两个原因会受到相对较高的信用风险。首先，银行的放款通常在地域上和行业上较为集中，这就限制了通过分散贷款而降低信用风险的方法的使用。其次，信用风险是贷款中的主要风险。随着无风险利率的变化，大多数商业贷款都设计成是是浮动利率的。这样，无违约利率变动对商业银行基本上没有什么风险。而当贷款合约签定后，信用风险贴水则是固定的。如果信用风险贴水升高，则银行就会因为贷款收益不能弥补较高的风险而受到损失。

《商业银行管理学》课后习题答案

《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。

2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。

3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。

4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。

5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。

6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。

7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。

8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。

二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。

2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。

2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。

第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。

第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。

2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。

3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。

4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。

5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。

6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。

二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。

证券投资学课后习题答案总结

证券投资学课后习题答案总结第一章股票1、什么是股份制度？它的主要功能有哪些？答：股份制度亦称股份公司制度，它是指以集资入股、共享收益、共担风险为特点的企业组织制度。

股份公司一般以发行股票的方式筹集股本，股票投资者依据他们所提供的生产要素份额参与公司收益分配。

在股份公司中，各个股东享有的权利和义务与他们所提供的生产要素份额相对应。

功能：一、筹集社会资金；二、改善和强化企业的经营管理。

2、什么是股票？它的主要特性是什么？答：股票是股份有限公司发行的，表示其股东按其持有的股份享受权益和承担义务的可转让的书面凭证。

股票作为股份公司的股份证明，表示其持有者在公司的地位与权利，股票持有者为公司股东.特性：1、不可返还性2、决策性3、风险性4、流动性5、价格波动性6、投机性3、普通股和优先股的区别？答：普通股是构成股份有限公司资本基础股份，是股份公司最先发行、必须发行的股票，是公司最常见、最重要的股票，也是最常见的股票。

其权利为：1、投票表决权2、收益分配权3、资产分配权4、优先认股权。

对公司优先股在股份公司中对公司利润、公司清理剩余资产享有的优先分配权的股份。

第一是领取股息优先。

第二是分配剩余财产优先。

优先股不利一面：股息率事先确定；无选举权和被选举权，无对公司决策表决权；在发放新股时，无优先认股权。

有利一面：投资者角度:收益固定，风险小于普通股，股息高于债券收益；筹资公司发行角度：股息固定不影响公司利润分配，发行优先股可以广泛的吸收资金，不影响普通股东经营管理权。

4、我国现行的股票类型有哪些？答：我国现行的股票按投资主体不同有国有股、法人股、公众股和外资股。

国有股是有权代表国家投资的部门或机构以国有资产向公司投资形成的股份，包括公司现有的国有资产折算的股份。

法人股是指企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体以其依法可支配的资产向股份有限公司非上市流通股权部分投资所形成的股份。

公众股即个人股，指社会个人或股份公司内部职工以个人合法财产投入公司形成的股份。

信用风险参考答案

第4章信用风险8. 某企业持有A 、B 、C 三种债券（相互独立），其面值和违约率见下表，假定违约的(1) 计算各种可能的信用损失及其分布。

(2) 求出预期损失和给定置信度为95%时的未预期损失。

违约概率：P(A)=0.05*（1-0.1）*（1-0.2）=0.036；以此类推。

预期损失200.036300.076500.171 500.004700.009800.0191000.00114=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=由信用损失分布可知给定置信度为95%时的未预期损失=50-14=36（万元）9. 某公司当前资产的市值为2500万元，资产的增长率预计为每年20%，公司资产波动率预计为14%，公司1年后的违约临界值为870万元。

求违约距离。

答：根据第132页公式（4-30）：T DEFT V V DD V σ-=⋅，其中T V 为T 时刻的预期资产价值；DEFV 为T 时刻的违约临界值；σ是资产波动率。

所以可得出违约距离2500*1.28705.0712500*1.2*0.14T DEF T V V DD V σ--===⋅10. 一张A 级债券的面值为10万元，三年后到期，年利率为6%，违约回收率及其标准差分别为38.52%、23.81%。

求该债券一年后的价值分布。

（信用等级转移见表4-4，远期利率见表4-5）表4-4 信用评级转移概率答：首先计算当债券一年后由A 级上升为AAA 级后的价值为()20.610.60.610.965610.040610.0406AAA V =++=++（万元）按此方法依次求得一年后债券变换为不同信用等级（AA~CCC ）后的价值。

违约时的价值为（万元）11. 某机构有10笔相互独立的贷款，假定风险暴露频段值为L =3（万元），可将10笔贷款分为两个频段级，其中4笔位于频段，其余位于频段，在每个频段内，贷款违约的平均数目为，违约数服从泊松分布。

（1）求、频段级内，对应于不同违约数目的违约率及违约损失分布。

债券风险的测试题及答案

债券风险的测试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是债券风险的主要类型？A. 信用风险B. 利率风险C. 通货膨胀风险D. 流动性风险答案：C2. 债券的到期收益率与市场利率的关系是？A. 正相关B. 负相关C. 无关D. 有时正相关，有时负相关答案：B3. 债券的久期是指：A. 债券的发行期限B. 债券持有者持有债券的平均时间C. 债券的现金流加权平均到期时间D. 债券的到期日答案：C二、判断题1. 债券的信用评级越高，其违约风险越低。

（）答案：正确2. 债券的利率风险与债券的期限无关。

（）答案：错误3. 债券的流动性风险是指投资者在需要将债券变现时，可能面临价格下跌的风险。

（）答案：正确三、简答题1. 简述债券的利率风险是如何影响投资者的收益的。

答案：债券的利率风险是指市场利率变动对债券价格的影响。

当市场利率上升时，现有债券的价格会下降，因为新发行的债券提供更高的利率，使得旧债券相对不那么有吸引力。

相反，当市场利率下降时，现有债券的价格会上升。

这种价格波动会影响投资者的资本收益。

2. 解释债券的信用风险，并举例说明。

答案：债券的信用风险是指债券发行者可能无法按时支付利息或本金的风险。

这种风险通常与发行者的信用状况有关。

例如，如果一家公司发行债券，但其业务表现不佳，可能导致其信用评级下降，增加违约风险，从而影响债券的价格和投资者的收益。

四、计算题1. 假设投资者购买了一张面值为1000元，期限为5年，年利率为5%的债券。

如果投资者在第三年末将其出售，且当时的市场利率为6%，请计算投资者的总收益。

答案：首先计算债券的利息收益：1000元 * 5% * 3年 = 150元。

然后计算债券的资本损失：由于市场利率上升，债券的价格下降。

使用现值公式计算债券的当前价格：1000元 * (1 + 5%)^2 / (1 + 6%)^3。

最后，投资者的总收益为利息收益减去资本损失。

2. 如果债券的久期为4年，投资者在第二年末出售债券，市场利率下降到4%，计算投资者的资本收益。

信用风险管理练习题含答案及分析

第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。

A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。

A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。

2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。

A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。

A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。

A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。

A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。

A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。