上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南【模板】

上海证券交易所

质押式报价回购

会员业务指南

二〇一三年六月

文档信息

修订记录

目录第一章概述

第二章交易权限申请与开通

一、交易权限申请

二、交易权限开通

三、报价回购业务专用EKEY申请

第三章交易权限的暂停或终止

第四章账户报送

一、报价回购质押专用账户与质押券转入转出自营证券账户报送

二、合规投资者账户报送

第五章业务规模设定及变更

第六章交易流程

一、委托与申报

二、交易前端控制

三、成交

第七章风险监控

一、报价回购可用额度的管理

二、质押专用账户管理

三、业务终止管理

第八章会员内部控制

一、会员业务管理制度

二、会员对报价回购的风险管理

第九章异常情况处理

一、资金划付失败

二、质押券不足

三、现金临时质押物

四、其他异常情况处理

第十章信息报送

一、业务数据信息报送

二、异常信息报告

附件1：“会员公司专区”用户EKEY权限申请表

附件2报价回购相关证券账户报送表

附件3会员综合业务会员信息文件接口

附件4质押式报价回购交收失败场外偿付证明

附件5会员报价回购每日日报

附件6综合业务平台报价回购技术实施指引

附件7报价回购与约定购回接口规格说明书

附件8综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方案

附件9现金作为报价回购临时质押物申请表

附件10 提前解冻作为报价回购临时质押物的现金的申请表

为方便本所会员办理质押式报价回购（以下简称“报价回购”）业务，推动证券公司报价回购业务顺利开展，根据《质押式报价

回购交易及登记结算业务办法》（以下简称“《业务办法》”）和相关规定，制定本指南。

第一章概述

本指南所称报价回购，指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。

证券公司开展报价回购业务，应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的规则，切实执行证券公司报价回购内部管理制度，认真履行与客户之间的报价回购合同，自觉接受证监会和本所、中国结算的监督管理。

证券公司办理与本所相关的报价回购业务，适用本指南。

报价回购业务的登记结算，适用中国结算的相关规定。

本指南与《业务办法》或本所、中国结算的其他业务规则不一致的，以《业务办法》和相关业务规则的规定为准。

第二章交易权限申请与开通

一、交易权限申请

有意向参与报价回购业务的证券公司与本所交易管理部联系参与本所组织的仿真测试，并顺利通过本所组织的报价回购仿真测试后，可向本所会员部申请开通报价回购业务权限。

会员部受理证券公司报价回购交易权限的书面申请，并审核书面申请材料是否齐全。书面材料如下：

（一）业务申请书；

（二）业务实施方案和内部管理制度的相关文件；

（三）《质押式报价回购交易客户协议》（以下简称“《客户协议》”）和《质押式报价回购交易风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）样本；

（四）业务和技术系统准备情况报告；

（五）负责报价回购业务的分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式；

（六）其他上交所要求的材料。

上述申请材料应以电子文件报送本所，其中，申请材料（一）、应提供书面文本。

业务申请书中应明确由公司决策层授权的业务总规模，并应加盖申请会员公章，证券公司的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在报价回购交易权限申请书上签字，并做出如下承诺：申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任。证券公司提交书面申请文件的同时，应报送一份相应电子文件。

本所交易管理部可根据需要对申请证券公司报价回购业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查，并依据检查手册对检查结果作出评价。

二、交易权限开通

（1）证券公司接收本所会员部确认其开通报价回购交易权限的通知后，向中国结算上海分公司申请开立质押专用账户；（2）质押专用账户开通后，证券公司将其质押专用账户和质押券转入转出自营证券账户以书面方式报备本所会员部，账户报备材料应加盖会员公章，出入库账户还应通过本所信息公司上传（具体参见“账户报送”流程）；（3）证券公司通过“上交所网站－会员公司专区－业务办理－报价回购合格投资者账户报备”上传合格投资者账户信息。

三、报价回购业务专用EKEY申请

证券公司可使用已有EKEY或新申请EKEY办理报价回购业务。使用EKEY前，应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表》（附件1），申请开通相应EKEY办理报价回购业务的权限。

如需新申请EKEY，还应：1、从本所网站－CA中心专区下载《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》,按要求填写完成并加盖公章后传真至信息公司（传真号码附后）；2、信息公司审核用户填具的《数字证书机构申请表》，通过后根据申请表信息签发数字证书。3、信息公司电话通知用户联系人，用户凭已盖公章的《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》原件、单位介绍信、领取人本人身份证件至信息公司领取数字证书。

第三章交易权限的暂停或终止

根据办法需要暂停、终止相关证券公司报价回购业务时，由