最新某银行资本充足率报告

中国ⅩⅩ银行资本充足率报告

录

1鍵 3

1.1本行简介 3

1.2资本充足率情况 3

1.3披露声明 5

2风险管理体系 6

2.1全面风险管理框架6

2.2风险偏好 6

2.3风险管理组织架构7

2.4风险管理政策制度8

2.5风险管理工具与系统9

3资本构成信息 12

3.1资本充足率计算范围12

3.2被投资金融机构监管资本缺口13

3.3集团内部资本转移限制13

3.4监管资本项目与资产负债表项目的对应关系14 3.5资本构成15

3.6合格资本工具的主要特征19

3.7门槛扣除限额与超额贷款损失准备限额24

3.8实收资本变动25

3.9重大资本投资行为25

4信用风险26

4.1信用风险管理26

4.2信用风险暴露27

4.3内部评级法28

4.4内部评级法未覆盖信用风险暴露30 4.5信用风险缓释32

1

4.6发放贷款和垫款34

5市场风险40

5.1市场风险管理40

5.2市场风险暴露40

6操作风险41

6.1操作风险管理41

2操作风险暴露41

7其他风险42

7.1资产证券化42

7.2交易对手信用风险45

7.3银行账户股权风险46

7.4银行账户利率风险46

7.5流动性风险47

8内部资本充足评估49

8.1内部资本充足评估49

8.2资本规划和资本充足率管理计划49

9麵丨50

10 廳51

1概述

1.1本行简介

本行的前身最早可追溯至1951年成立的ⅩⅩ合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。

作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的国际一流大型商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至ⅩⅩ年末，本行总资产159，741. 52亿元，发放贷款和垫款80，980. 67 亿元，吸收存款125，333. 97亿元，资本充足率12. 82%，全年实现净利润1，795. 10亿元。

截至ⅩⅩ年末，本行境内分支机构共计23，612个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级（直属）分行、353个二级分行（含省区分行营业部）、3,515 个一级支行（含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部）、19，647个基层营业机构以及

55个其他机构。境外分支机构包括8家境外分行和2家境外代表处。本行拥有14家主要控股子公司，其中境内9家，境外5家。

ⅩⅩ年，本行首次入选全球系统重要性银行。在美国《财富》杂志全球500强排名中，本行位列第47位；在英国《银行家》杂志全球银行1，000强排名中，以一级资本排名计，本行位列第9位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1;以上评级前景展望均为稳定。

资本充足率情况

ⅩⅩ年4月2日，中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法、零售内部评级法以及操作风险标准法，本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行。按照《商业银行资本管理办法（试行）》，银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期。并行期内，商业银行应按照资本

3 计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守资本底线要求。计量方法变更、监管校准要求、资本底线要求等均对资本充足率结果有一定影响。ⅩⅩ年末，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

除特殊说明外，本报告涉及的监管资本、风险暴露、资本要求、风险加权资产等数据均为监管并表口径。

人民币百万元，百分比除外

表1.2A:资本充足率

项目ⅩⅩ年12月31日2013年12月31日

本集团本行本集团本行

核心一级资本净额986,206 976,752 838,473 831,648

其他一级资本净额39,946 39,944 1 —

一级资本净额1,026,152 1,016,696 838,474 831,648

二级资本净额365,407 364,678 236,493 235,772

资本净额1,391,559 1,381,374 1,074,967 1,067,420

风险加权资产10,852,619 10,782,764 9,065,631 9,004,578 信用风险加权资产8,839,230 8,763,153 8,220,434 8,162,538

市场风险加权资产69,557 68,449 57,123 56,806

操作风险加权资产862,357 858,605 788,074 785,234

因应用资本底线而导致的额外风险加权资产1,081,475

1,092,557 ——

核心一级资本充足率9.09% 9.06% 9.25% 9.24%

一级资本充足率9.46% 9.43% 9.25% 9.24%

资本充足率12.82% 12.81% 11.86% 11.85%

注：1.2013年12月31日，本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作