2011计量经济学期中试卷及答案
全国2011年10月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码00142
全国2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ） A.时期数据 B.面板数据 C.时序数据D.截面数据2.根据经济行为构造的方程式是（ ） A.政策方程 B.定义方程 C.随机方程D.制度方程3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（ ） A.内生参数 B.外生参数 C.控制变量D.政策变量4.在二元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为（ ） A.2ein∑B.21ie n -∑C.22ie n -∑D.23ie n -∑5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线01ˆˆˆY X ββ=+必然通过（ ） A.点(,)X Y B.点（0，0） C.点(,0)XD.点(0,)Y6.根据判定系数2R 与F 统计量的关系可知，当21R =时，有（ ） A.1F =-B.0F =C.1F =D.F =∞7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ） A.与随机误差i u 不相关 B.与残差i e 不相关C.与被解释变量i Y 不相关D.与回归值ˆiY 不相关 8.回归模型中不可．．使用的模型为（ ） A.2R 较高，回归系数高度显著 B. 2R 较低，回归系数高度显著 C. 2R 较高，回归系数不显著D. 2R 较低，回归系数显著9.下列可说明存在异方差的情况是（ ） A.()0i E u =B.()0i j E u u = i j ≠C.22()i E u σ=（常数）D.22()i i E u σ=10.若计算的DW 统计量接近4，则表明该模型（ ） A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW 统计量的值近似为（ ） A.0.2 B.0.4 C.0.8D.1.612.样本分段比较法适用于检验（ ） A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（ ） A.32年 B.33年 C.35年D.38年14.在分布滞后模型0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++中，短期影响乘数是指浙00142# 计量经济学试卷 第3页（共6页）（ ） A.0βB.123βββ、、C.123βββ++D.0123ββββ+++15.设个人消费函数12i i i Y X u ββ=++中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A.2个 B.3个 C.4个D.5个16.在回归模型011223i i i Y D D X u ββββ=++++中，D 为性别因素，110⎧=⎨⎩D 男女,，1⎧=⎨⎩2D女男，则会产生的问题为（ ）A.异方差B.序列相关C.不完全多重线性相关D.完全多重线性相关17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（ ） A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量D.虚拟变量18.在容量为N 的截面样本中，对每个个体观测了T 个时间单位形成的/TS CS 数据，其样本容量为（ ） A.N T + B.NT C.TND.NT19.单一需求方程的函数形式不包括．．．（ ） A.线性支出系统 B.线性需求函数 C.半对数需求函数D.常数弹性需求函数20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A.1阶单整 B.2阶单整 C.K 阶单整D.0阶单整二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学题目和答案
计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型得经典假设。
二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成得后果就是什么？三、73９家上市公司绩效(NＥR）与基金持股比例(RATＥ）关系得ＯLS估计结果与残差值表如下：残差值表:1．计算（１)、（２）、（３)、(4)、（5)划线处得５个数字，并给出计算步骤（保留4位小数)。
2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。
３.您认为上述回归式用考虑自相关问题吗?4.异方差得White检验式估计结果如下，= ０、0６04＋０、0008RＡTE t－0、0０00４(RA ＴE t)2（1、3) （０、1) （—0、3）R2=0、０003２7, Ｆ＝73９（1）Wｈite统计量=?(2）Ｗhiｔe统计量服从何种分布？(3)结合本例，相应自由度就是多少？(4)EＶiews给出得相应概率就是0、８９,试判断原回归式误差项中就是否存在异方差。
5．假设上市公司绩效值（ＮEＲ)服从正态分布，模型满足同方差假定条件。
（１)作为样本，739个上市公司绩效值得（ＮER)分布得均值与方差就是多少？当基金持股比例（RAＴE)为0、４０时,上市公司绩效值条件分布得均值与方差就是多少？(方差写出公式即可)四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值（FＧDP)与实际有效汇率指数(REER）对出口贸易额(EX）得影响，建立线性模型：样本区间为1979年-２0０2年,GDP与FＧDP均以亿美元为计量单位.用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下（括号内得数字为回归系数估计量得标准差）:= —2200、９0 ＋0、02＊GDＰ＋１、02＊FGDP ＋9、49*R ＥＥＲ（8３0、52）（0、002６）（0、3895)（3、431５）R２=0、９８, DW=0、50whｉtｅ检验(有交叉)得统计量为：T*Ｒ2=2０、96；ＧDP、FGＤP=０、８7，ｒGDP,REＥ与REＥR之间得相关系数分别为：ｒGＤP,ＦＧDPR= —０、24，ｒFGDＰ,REEＲ= —0、2８1。
2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案
2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案第一篇：2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案全国2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（）A.时期数据B.面板数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济行为构造的方程式是（）A.政策方程B.定义方程C.随机方程D.制度方程3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（）A.内生参数B.外生参数C.控制变量D.政策变量4.在二元线性回归模型中，σ2的无偏估计量σˆ2为（）∑22A.einB.∑ein-122C.∑eiin-2D.∑en-35.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线Yˆ=βˆ0+βˆ1X必然通过（）A.点(X,Y)B.点（0，0）C.点(X,0)D.点(0,Y)6.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（）A.F=-1B.F=0D.F=∞7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）A.与随机误差ui不相关 B.与残差ei不相关C.与被解释变量Yi不相关D.与回归值Yˆi不相关8.回归模型中不可．．使用的模型为（）A.R2较高，回归系数高度显著B.R2较低，回归系数高度显著C.R2较高，回归系数不显著9.下列可说明存在异方差的情况是（）A.E(ui)=0C.E(ui)=σ（常数）22D.R2较低，回归系数显著B.E(uiuj)=0i≠j D.E(ui)=σi2210.若计算的DW统计量接近4，则表明该模型（）A.不存在一阶序列相关 C.存在一阶负序列相关B.存在一阶正序列相关 D.存在高阶序列相关11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（）A.0.2 C.0.8B.0.4 D.1.6 12.样本分段比较法适用于检验（）A.序列相关C.多重共线性B.异方差 D.设定误差13.设分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（）A.32年C.35年B.33年D.38年14.在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut中，短期影响乘数是指（）A.β0C.β1+β2+β3B.β2、β3D.β0+β1+β2+β315.设个人消费函数Yi=β1+β2Xi+ui中，消费支出Y不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.2个 C.4个B.3个D.5个⎧1男⎧1女16.在回归模型Yi=β0+β1D1+β2D2+β3Xi+ui中，D为性别因素，D1=⎨，D2=⎨，则会0女,⎩⎩0男产生的问题为（）A.异方差C.不完全多重线性相关B.序列相关D.完全多重线性相关17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量18.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TS/CS数据，其样本容量为（）A.N+T C.N19.单一需求方程的函数形式不包括（）．．．A.线性支出系统C.半对数需求函数B.线性需求函数 D.常数弹性需求函数 TB.NT D.TN20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）A.1阶单整 C.K阶单整B.2阶单整 D.0阶单整二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学试卷汇总（含答案）
计量经济学试卷汇总（含答案）选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽ BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异⽅差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投⼊产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机⽅程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使⽤ DA.外⽣变量B.前定变量C.内⽣变量D.虚拟变量5、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越⾼B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独⽴8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在⼀阶负⾃相关 B．⽆⼀阶序列相关C．存在⼀阶正⾃相关D．存在⼀阶负⾃相关9、如果回归模型包含⼆个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引⼊A．⼀个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量=0（i=1，2，…,k）10、线性回归模型中，检验H0:i时，所⽤的统计量t ?i 服从var(?i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最⼩⼆乘法估计量具有的优良特性有ABCA．⽆偏性 B．有效性C．⼀致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应⽤于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常⽤的检验异⽅差性的⽅法有ABC、A．⼽⾥瑟检验 B．⼽德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．⽅差膨胀因⼦检测14、对分布滞后模型直接采⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提⾼模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长⽽样本⼩时缺乏⾜够⾃由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常⽤的检验⾃相关性的⽅法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－⼽弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填⼊下表）1、在存异⽅差情况下采⽤的普通最⼩⼆乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的⼀阶⾃相关系数? 近似等于03、⽅差膨胀因⼦检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y? ?1X, X、Y 为均值。
2011计量经济学期中试卷及答案
厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷计量经济学系别：姓名：学号：成绩：一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。
（）3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。
（）4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。
5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。
6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。
（）7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。
（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。
（）9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（）10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。
（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。
（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。
14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。
（）15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。
（）16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。
（）二、计算题(9题，共84分)1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。
生产每管牙膏的成本为50美分。
若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。
另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）（2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分）（3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。
计量经济学期中测验题
计量经济学期中测验题1. 下列哪门学科不被视为计量经济学的基本内容（） [单选题] *A. 统计学A．统计学B. 数学C. 经济学D. 社会学(正确答案)2. 下列哪个不是回归模型中的X一般称谓（） [单选题] *A. 回归元A．回归元B. 解释变量C. 自变量D. 因变量(正确答案)3. 下列哪个不是回归模型中的Y一般称谓（） [单选题] *A. 回归子A．回归子B. 被解释变量C. 自变量(正确答案)D. 因变量4. 截面数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案) A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案)B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5. 下面属于截面数据的是（） [单选题] *A. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值A．1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值B. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区25个乡镇工业产值的合计数D. 某年某地区25个乡镇各镇的工业产值(正确答案)6. 同一统计指标, 同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（） [单选题] *A. 时期数据A．时期数据B. 混合数据C. 时间序列数据(正确答案)D. 横截面数据7.面板数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 时间序列数据和虚拟变量数据组成的数据D. 时间序列数据和截面数据结合组成的数据(正确答案)8.全班每个同学大学每学期的平均分的统计数据是（） [单选题] *A. 时期数据B. 面板数据(正确答案)C. 时间序列数据D. 截面数据9.在计量经济学中, 线性回归模型的“线性”主要指是（） [单选题] *A. 针对变量而言A．针对变量而言B. 针对参数而言(正确答案)C. 针对模型而言D. 针对估计而言10. 参数的估计量具备有效性是指（） [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．11. [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．12. 产量（X, 台）与单位产品成本（Y, 元/台）之间的回归方程为, 这说明（） [单选题] *A．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加356元A. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元A．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元B．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加1.5元C．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少356元D．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少1.5元(正确答案)13. 在二元线性回归模型中, 表示（） [单选题] *A．当X2不变时, X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A. 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)B．当X1不变时, X2每变动一个单位Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时, Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时, Y的平均变动[单选题] * A. X的相对变化,引起Y的期望值的绝对变化量B. Y关于X的边际变化率C. X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率(正确答案)D. Y关于X的弹性15. 在双对数模型中, 的含义是（） [单选题] *A. Y关于X的增长量A．Y关于X的增长量B. Y关于X的增长速度C. Y关于X的边际倾向D. Y关于X的弹性(正确答案)16.根据样本估计得到如下模型:, 其中Y为人均产出, K为人均资本存量, L为劳动投入。
2011计量经济学期中试卷及答案
厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷计量经济学系别：姓名：学号：成绩：一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。
（）3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。
（）4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。
5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。
6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。
（）7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。
（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。
（）9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（）10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。
（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。
（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。
14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。
（）15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。
（）16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。
（）二、计算题(9题，共84分)1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。
生产每管牙膏的成本为50美分。
若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。
另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）（2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分）（3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。
2001年-2011年高等教育自学考试计量经济学真题(部分含答案)
全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<DU时，可认为随机误差项(&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;)A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H :ρ=0时，所用的统计量是( )A. B.C. D.18.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
最新计量经济学期中考试试卷(包括答案)
计量经济学期中考试试卷学号_______ 姓名_______ 成绩_______一、 单项选择题(2×10＝20分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型5．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t t Y X u ββ=++D ．01t t Y X ββ=+6．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小7．以Y 表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i iˆY Y ∑（－）＝最小 D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小8．用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点(D )。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期中答案
一、判断证物，并解释之。
（20分，每小题4分）1、在线性回归模型中，解释变量是因，被解释变量是果。
错误。
通常情况下，因果关系由经济理论决定，不是由回归模型决定的。
2、随机误差项i u 与残差项i e 是一回事儿。
错误。
残差项是随机误差项的一个近视（估计值）。
3、当随机误差项i u 服从正在分布时，OLS 估计量21,b b 才服从正态分布。
正确。
OLS 估计量是随机误差项的线性函数。
4、P 值和显著性水平a 是一回事儿。
错误。
P 值是当零假设为真时，检验统计量大于或等于实际观测值的概率，其为某统计量精确的显著水平，可能与任意选择的显著性水平a 不同。
5、当可以拒绝零假设，估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1. 错误。
其零假设是显著不为零，所以拒绝零假设指回归系数是统计显著的。
二、补充空白部分。
（20分，每空2分）1、双变量回归的总体回归函数为ii i u X B B Y ++=221，样本回归函数为i i i e X b b Y ++=221。
2、BLUE 估计量指的是估计量具有最优线性无偏估计量。
3、2ˆσ是随机误差项的方差2σ的估计量，在OLS 双变量回归估计中，其计算公式为2ˆ22-=∑n e i σ。
4、在双对数模型中，斜率度量了弹性，在()t t u t B B Y +⨯+=21ln 的回归模型中，斜率度量了增长率，在线性——对数模型中，斜率度量了解释变量每百分比变动引起的被解释变量绝对量的变化量。
5、Y 对X 的弹性定义为E=XdX YdY ，Y 对X 的斜率定义为SLOPE=dXdY，弹性与斜率的关系是厦门大学《计量经济学》课程试卷经济学院双学位12年理科2班——期中主考教师：李静 试卷类型：（A 卷/B 卷）YXSLOPE E *=三、双变量回归模型分析。
根据美国1970——1983年共14年的数据，得到如下回归结果：t tM P NG 17503.85183.995ˆ+-=se = 260.2128 （ ） t = （ ） 2.1799488.02=Rt 分布表注意：自由度=11时，05.01.796t Prt=>，(10.01.796Prt =>t1、填充刮号内缺省的数值()8258.32128.26005183.9951111-=--=-=b se B b t b()0157.4179.207503.82112=-=-=b t B b b se2、请写出上一题计算2b 所依据的零假设和备择假设，并解释经济含义。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题及答案期中练习题1、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)?(达到最⼩值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最⼩值 C. 使∑=-n t t t Y Y 12)(达到最⼩值 D.使∑=-nt t t Y Y 12)?(达到最⼩值 2、根据样本资料估计得出⼈均消费⽀出 Y 对⼈均收⼊ X 的回归模型为?ln 2.00.75ln i iY X =+，这表明⼈均收⼊每增加 1％，⼈均消费⽀出将增加（）A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5%3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进⾏显着性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --= 6、⼆元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的⾃由度为（）A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平⽅和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项µ的⽅差估计量2σ为（） 1、经典线性回归模型运⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）A.0)E(u i =B. 2i )V ar(u i σ=C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ 2、对于⼆元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ββα，下列各式成⽴的有（） A.0=∑i e B. 01=∑i i X e C. 02=∑i i X e D.0=∑i i Y e E. 021=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的⽅法有（）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建⽴投资（1X ，亿元）与净出⼝（2X ，亿元）与国民⽣产总值（Y ，亿元）的线性回归⽅程并⽤13年的数据进⾏估计，结果如下：S.E=(2235.26) (0.12) (1.28)2R =0.99 F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显着性⽔平上，分别检验参数的显着性；在5%显着性⽔平上，检验模型的整体显着性。
全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题
页启内客全国2011年1月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题。
每小题1分，共25分）在每小题列岀的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未 选均无分。
1. 经济计量学一词的提出者是（ ）A. 弗里徳曼B. 丁伯根C.费里希 D.克莱茵2. 回归分析的目的是（）A. 研究解释变量对被解释变量的依赖关系B. 研究解释变量对被解释变量的相关关系C. 根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D. 以上说法都不对 3. 样本残差是指（ ）A.个别的Yi 围绕它的期望值的离差 B. £的测疑误差 C.预测值£与实际值Yi 的偏差D.个别的Xi 用绕它的期望值的离差4. 在简单线性回归模型中，＜7?的无偏估计量6：是（ ）A. XIB. XIn n-15. 简单线性回归模型Y=p 1+p 2x + u 中，的最小二乘估计是（）A. = Y+P 2X B ・ B\=Y + B?X c.B、=Y _B 揺D . B\ = Y +6. 在回归模型Y = /31+J32X 2+J35X, + J34X 4+U 中，总体回归模型的显著性检验F,第二自由度是（ ）A ・ n-1B ・ n-2 C. n-3D. n-47. 根据判泄系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）D ・n-3B ・ 0I ，02'03 D ・ 00 + 01 + 02 + 0314•设截距系统变参数模型为：当Zi 为什么变虽时，该模型实质上是截距变动模型（ ） A. 内生变疑 B.外生变量 C.虚拟变量 D.滞后变量15. 假左某需求函数且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量 得到虚拟变量模型，则模型参数估计虽:为（ ）A.有效估计量B.有偏估计量臾脚内容6A ・ 0（） C ・ P\ +角 +0313•设虚拟变量D 影响线性回归模型中的截距,如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（A.直接引进DB. 按新变MDX ：引进C.按新变量D+Xi 引进D.无法引进页启内客 C.非一致估计量D.无法估计16. 设消费函数为G=0O +QX,+02D+"C 为消费,X 为收入,D = ＜；蠶囂,如果统计检验角却成立,则 城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的17. 联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）A.内生解释变量对被解释变量的总影响 B,内生解释变量对被解释变量的直接影响 C.前定变疑对被解释变量的直接影响D.前定变量对被解释变量的总影响18. 已知模型的普通最小二乘估讣残差的一阶自相关系数为0.6,则DIV 统计量的值近似为（ ）B. 0.8 D. 0.219.对于分段线性回归模型X=0O +AX,+02（A ；-X*）D +均，其中不正确的是（ ）A. 虚拟变疑D 代表品质因素B. 虚拟变量D 代表数量因素C. 以Xt=x*为界，前后两段回归直线的斜率不同D. 以X L X*为界，前后两段回归直线的截距不同20. 对于koyck 变换模型乙=a （l —/1） + 00匕+兄片沱=耳+久“一，可用作Y"的工具变量是（ ）A. YtB. Yt-iC. XtD. Xt-i21. 以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计疑模型的导向是（ ）A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.以上答案均不正确22. 如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）A. 一阶单整序列B. 一阶协整序列C.平稳时间序列D.非平稳时间序列23. 设伽为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）A. 〃产0B.你＞0 C ・ ^＞1D ・ “"ViA. 1.6 C. 0.4贞启内客24.恩格尔曲线说明了（ ） A. 在价格固泄情况下，收入对每种商品的消费的影响B. 在部分价格固立，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C. 在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D. 在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25. 设线性支出系统为：PjX, =P l X ；）+p j （V-^P k Xj ）,i = 1.2,•-,/：,式中山表示（）k-1 A.边际预算份额 B.边际消费倾向 C.收入弹性D.价格弹性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量自学考试题 Microsoft Word 文档
全国2011年1月高等教育自学考试计量经济学试题 课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。
每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．经济计量学一词的提出者是（ ） A ．弗里德曼 B ．丁伯根C ．费里希D ．克莱茵2．回归分析的目的是（ ）A ．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B ．研究解释变量对被解释变量的相关关系C ．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D ．以上说法都不对 3．样本残差是指（ ）A ．个别的Y i 围绕它的期望值的离差B ．Y i 的测量误差C ．预测值iY ˆ与实际值Y i 的偏差 D ．个别的X i 围绕它的期望值的离差4．在简单线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ是（ ） A ．ne 2i∑B ．1-n e 2i∑C ．2-n e 2i∑D ．3-n e2i∑5．简单线性回归模型u X ββY 21++=中，1β的最小二乘估计是（ ）A ．X βˆY βˆ21+= B ．X Y 21ˆˆββ+= C ．X Y 21ˆˆββ-= D ．X Y 21ˆˆββ+= 6．在回归模型u X X X Y ++++=4433221ββββ中，总体回归模型的显著性检验F ，第二自由度是（ ） A ．n-1 B ．n-2 C ．n-3 D ．n-4 7．根据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R 2=0时，有（ ）A ．F=1B ．F=-1C ．F=0D ．F=∞ 8．样本分段比较法适用于检验（ ）A ．序列相关B ．方差非齐性C ．多重共线性D ．设定误差 9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）A ．Cov(u i ，u j )=0，i≠jB ．Cov(u i ，u j )≠0，i≠jC ．Cov(u i ，u j )=σ2，i=jD ．Cov(u i ，u j )=2i σ，i=j10．DW 统计量的取值范围是（ ）A ．B ．C ．D ．11．若查表得到d L 和d u ，则不存在序列相关的区间为（ ）A ．B ．C ．D ．12．在分布滞后模型t t t t t t u X X X X Y +++++=---3322110ββββα中，短期影响乘数是指（ ） A ．0β B ．321,,βββ C ．321βββ++D ．3210ββββ+++13．设虚拟变量D 影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ） A ．直接引进D B ．按新变量DX i 引进 C ．按新变量D+X i 引进D ．无法引进14．设截距系统变参数模型为：i i i i i u X Y 010,βββ++==a+bZ i ，当Z i 为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ） A ．内生变量 B ．外生变量 C ．虚拟变量D ．滞后变量15．假定某需求函数u X Y t t ++=10ββ，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ） A ．有效估计量B ．有偏估计量C ．非一致估计量D ．无法估计16．设消费函数为t t t u D X C +++=210βββ,C 为消费，X 为收入，⎩⎨⎧=农村居民城镇居民01D ，如果统计检验2β≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ） A ．相互平行的 B ．相互垂直的 C ．相互交叉的D ．相互重叠的17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ） A ．内生解释变量对被解释变量的总影响 B ，内生解释变量对被解释变量的直接影响C ．前定变量对被解释变量的直接影响D ．前定变量对被解释变量的总影响 18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW 统计量的值近似为（ ） A ．1.6 B ．0.8 C ．0.4D ．0.219．对于分段线性回归模型t t t t u D X X X Y +-++=*)(210βββ，其中不正确的是（ ）A ．虚拟变量D 代表品质因素B ．虚拟变量D 代表数量因素C ．以X t =X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D ．以X t =X*为界，前后两段回归直线的截距不同20．对于koyck 变换模型110,)1(--+=+++-=t t t t t t t u u v v Y X Y λλβλα，可用作Y t-1的工具变量是（ ） A ．Y t B ．Y t-1 C ．X t D ．X t-1 21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）A ．需求导向B ．供给导向C ．混合导向D ．以上答案均不正确22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ） A ．一阶单整序列 B ．一阶协整序列 C ．平稳时间序列D ．非平稳时间序列23．设ij η为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ） A ．ij η<0 B ．ij η>0 C ．ij η>1D ．ij η<124．恩格尔曲线说明了（ ）A ．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B ．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C ．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D ．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响 25．设线性支出系统为：,,1,2,i ),XP (V βX P X P n1k 0k k i 0i i i i n =-+=∑=式中i β表示（ ） A ．边际预算份额 B ．边际消费倾向 C ．收入弹性D ．价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学期中考试试题答案
1．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。
随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
答案：（1）N βα+为接受过N 年教育的员工的总体平均起始薪金。
当N 为零时，平均薪金为α，因此α表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。
β是每单位N 变化所引起的E 的变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。
（2）OLS 估计量αˆ和仍βˆ（点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机扰动项μ的正态分布假设。
正态分布假设用于区间估计和假设检验。
（3）如果t μ的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。
因为t 检验与F 检验是建立在μ的正态分布假设之上的。
2．在第1题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化？如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？答案：首先考察被解释变量度量单位变化的情形。
以E*表示以百元为度量单位的薪金，则μβα++=⨯=N E E 100*由此有如下新模型)100/()100/()100/(*μβα++=N E或 ****μβα++=N E这里100/*αα=，100/*ββ=。
所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。
再考虑解释变量度量单位变化的情形。
设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N ，于是μβαμβα++=++=)12/*(N N E或 μβα++=*)12/(N E可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。
3．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。
计量经济学期中考
i 1 i
ˆ ? (5%) (e) What is the least-squares estimator of 1 , 1 ˆ unbiased? (5%) (f) Is
計量經濟學期中考 （11/17） 注意： 1. 2. 3. 4. 5. 請將姓名和學號清楚寫在答案卷。 考試可攜帶計算機，但禁止使用手機當計算機 請遵守試場相關規定。 答案請列出計算過程，否則不予計分。 若答案有小數點，請四捨五入至小數點後第二位。
1. （Simple Regression，40%） A professor decides to run an experiment to measure the effect of time pressure on final exam scores. He gives each of the 400 students in his course the same final exam, but some student have 90 minutes to complete the exam while others have 120 minutes. Each student is randomly assigned one of the examination times based on the flip of a coin. Let Yi denote the number of points scored on the exam by student i (0 Yi 100) , let X i denote the amount of time that the student has to complete the exam ( X i 90 or 120) , and consider the regression model Yi 0 1 X i ui . (a) Explain what the term ui represents. Why will different students have different values of ui ? (4%) (b) Explain why E (ui | X i ) 0 holds for this regression model. (5%) (c) Explain why ( X i , Yi ) for i=1…n are i.i.d holds for this regression model. (3%) (d) Explain why E ( X 4 ), E (Y 4 ) holds for this regression model. (3%) The estimated regression is (1)
计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
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厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷计量经济学系别：姓名：学号：成绩：一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。
（）3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。
（）4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。
5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。
6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。
（）7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。
（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。
（）9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（）10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。
（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。
（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。
14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。
（）15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。
（）16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。
（）二、计算题(9题，共84分)1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。
生产每管牙膏的成本为50美分。
若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。
另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）（2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分）（3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。
（4分）注：Z~N(0, 1)，概率P（0≤Z≤0.625）＝0.234。
2.（6分）假定总体中男子身高服从正态分布，其均值为μ英寸，σ = 2.5英寸。
从总体中抽取100个人的随机样本，其平均身高为67英寸，求总体平均身高μ的95%的置信区间。
（注：Z 为正态分布随机变量，P(|Z|>1.96)=0.05）3.（10分）为了使普通最小二乘法（OLS ）具有比较好的性质（BLUE ），所需要的经典假设有哪些？4.（7分）对于简单回归模型01Y X u ββ=++，根据相关数据计算结果如下表。
请根据表中数据，计算出上述模型参数β0, β1 估计值，并写出样本回归方程。
5. （7分）个人消费支出（Y ）和个人可支配收入（X ）的回归结果如下：)( )87.6( 992.0 )0266.0( ) (0951.13116ˆ2-===+-=t r se X Y tt （1）填上括号内的值（4分）（2）分别解释截距、斜率和判定系数的涵义（3分）（1）样本容量是多少？（1分）（2）残差平方和（RSS ）的值是多少？（1分） （3）ESS 和RSS 的自由度各是多少？（2分） （4）R 2和2R 是多少？（2分）（5）检验X 2和X 3对Y 没有影响的零假设（α＝0.10）。
你使用何种检验，原因是什么？（4分）（6）从前面的信息，你能够说出个体X 2和X 3对Y 影响吗？（2分）（注：在分子自由度为2，分母自由度为12时，P （F ＞3.89）＝0.05，P （F ＞2.81）＝0.10；在分子自由度为3，分母自由度为12时，P （F ＞3.49）＝0.05，P （F ＞2.61）＝0.10）7.（10分）Huang, Siegfried 和Zardonshty(1980)根据美国1961第一季度~1977年第二季度的季度数据估计了对咖啡的需求函数如下：（括号内的数字为t 值）()()()()()()'123ˆln 1.27890.1647ln 0.5155ln 0.1483ln 0.0089 -2.14 1.23 0.55 -3.36 0.09610.1570.0097 -3.74 -6.03 t t t tt t tQ P I P T t D D D =-++-=---()2-0.37 0.80R = 其中，Q −−（按人口）平均消费咖啡量 P −−每磅咖啡的相对价格（以1967年为不变价）I −−（按人口）平均个人可支配收入，单位为美元（以1967年为不变价） P ’ −−每磅茶的相对价格（以1967年为不变价）T −−时间趋势，T ＝1（1961年第一季度）至T ＝66（1977年第二季度） D i −−1，第i 季度，i =1,2,3。
（1）如何解释P ，I ，P ’的系数。
（2）咖啡的需求对价格是富有弹性的吗？(3)咖啡和茶是互补品还是替代品？(4)如何解释T 的系数？(5)求美国咖啡消费的增长率？并对咖啡消费的变化趋势作出解释。
(6)如何检验假设：对咖啡需求的收入弹性显著不为1？(7)如何解释模型中的虚拟变量？(8)哪些变量是统计显著的？(9)美国咖啡消费是否存在明显的季节变动趋势？如果存在的话？如何解释？(10)上述模型仅仅引入了差别截距虚拟变量，这里隐含的假定是什么？如何反映斜率的差别，试写出引入差别斜率后的模型形式。
8.（10分）基于GDP 和货币供给数据，得到下面结果（Y ＝GDP ，X ＝M2）：模型 截距 斜率 r 2 双对数（log-linear ）0.5531 0.9882 0.9926 t=(3.1652) (41.889) 对数－线性(log-lin) 6.8616 0.00057 0.9493 （增长模型） t=(100.05) (15.597) 线性对数（lin-log ）-16329.0 2584.8 0.9832 t=(-23.494) (27.549) 线性（LIV 模型）101.20 1.5323 0.9915t=(1.369)(38.867)（1）对于每一个模型，解释斜率系数。
（4分）（2）给定7.1755=X ，9.2790=Y ，估计GDP 关于货币供给的弹性，并解释它们。
（4分）（3）所有的r 2都是可比的吗？如果不能，哪些可比？（2分）9.（12分）变量rd 表示企业研发支出占销售总额的比重，又称为研发密度，sales 表示企业的销售总额，单位是百万美元。
变量prof 是利润占销售总额的比例或销售利润率。
利用对32家化学工业企业的调查数据回归分析，得到下列估计模型：()()()()20.4720.321log 0.050 se 1.3690.216 0.046 32, 0.099rd sales profn R =++=== （1）请解释变量log(sales )前面系数的含义。
特别的，如果销售总额sales 提高10%，请估计研发密度（rd ）变化多少？（4分）（2）请检验研发密度(rd )不随着销售总额(sales )的变化而变化这一原假设，备选假设为研发密度(rdintens )随着销售总额(sales )的增加而增加。
显著性水平5%。
（提示：自由度为29的0.05 1.699t =）。
（4分）（3）销售利润率（prof ）是否对企业的研发密度(rd )具有显著的影响？（4分）厦门大学经济学院2010－2011学年第一学期期中考试试卷计量经济学 答案一、是非题（16分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（F ） 2． 若自由度充分大，t 分布近似标准正态分布。
（ T ） 3． 如果随机变量X 和Y 相互独立，则E(Y ｜X) = E(Y )。
（T ） 4． 参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX 的无偏估计量等于μX ）。
（F ） 5． 对于充分大的自由度n ，t 分布、χ2分布和F 分布都趋向于标准正态分布。
（F ） 6． 随机误差项u i 与残差项e i 是一回事。
（ F ）7． 一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。
（T ） 8． 线性回归模型意味着变量是线性的。
（ F ）9． 总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（F ） 10． OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。
（ F ）11． 在双变量线性回归模型中，相关系数r 和斜率系数有相同的符号。
（T ） 12． 无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。
（ T ） 13． 如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的（F ） 14． 多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。
（ F ） 15． 对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。
（T ）16． 线性－对数模型的R 2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。
（T ）二、计算题（共84分）1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。
生产每管牙膏的成本为50美分。
若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。
另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）（2）在（a ）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分） （3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。
（4分）注：Z~N(0, 1)，概率P （0≤Z ≤0.625）＝0.234。
解：用变量X 表示牙膏的重量，则由题意有X~N(6.5, 0.82)。
所以，()6.5~0,10.8X Z N -=（1）()()()()6.56 6.560.6280.80.80.6250.500.6250.50.2340.266X P X P P Z P Z P Z --⎛⎫<=<=<- ⎪⎝⎭=>=-≤≤=-=又0.266×1000＝266（管） 所以，约有266管重量少于6盎司。
（2）则重新填充耗费的成本为： 20×266＝5320（美分）＝53.2美元（3）()()()6.57 6.570.6250.80.80.500.6250.50.2340.266X P X P P Z P Z --⎛⎫>=>=> ⎪⎝⎭=-≤≤=-= 则有0.266×1000＝266（管）超过7盎司。
所以，会损失掉 5×266＝1330（美分）＝13.3美元利润。
2.（6分）假定总体中男子身高服从正态分布，其均值为μ英寸，σ = 2.5英寸。