金融风险管理作业1
金融风险管理作业
⾦融风险管理作业⾦融风险管理作业第⼀次作业：1.计算⼀下⼏种组合的再定价缺⼝，以及利率上升1%对其净利息收⼊的影响？（单位：百分⼈民币）（1）利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100（2）利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150（3）利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140答：再定价缺⼝=利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL所以再定价缺⼝分别是：200m—100m=100m；100m—150m=—50m；150m—140m=10m△NⅡ(净利息收⼊变化)=100m*0.01=1m；—50m*0.01=—0.5m；10m*0.01=0.1m2.考虑简化的EDF银⾏资产负债表的内容，其资产是由⼀笔价值100万美元的2年期贷款构成，该笔贷款每年⽀付的利率为LIBOR再加上4%。
贷款的资⾦由⼀笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。
现⾏的LIBOR为4%，存、贷的本⾦都将在到期⽇才偿还。
请问：（1）这张资产负债表的期限缺⼝是多少？（2）1年后和2年后的预期净利息收⼊是多少？（3）若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。
此时，2年后的预期净利息收⼊是多少？（4）如果贷款利息每半年⽀付⼀次，那么上述各题的答案⼜是多少？（5）根据上述结果分析，若把期限模型视为⼀种免除利率风险的策略，其效果如何？答：（1）2-2=0（2）1年期收⼊—1年期⽀出=净收⼊所以100*（4%+4%）—100*（4%+3.5%）=0.5（万美元）（3）1 000 000*10%—1 000 000*5%=50 000（美元）期限结构等于0,2年后预期净利息收⼊5 000美元（4）第（2）题答案不变，第（3）题改为10 000，增加2年后预期净利息收⼊（5）不能免除利率风险，因为期限模型在资产⽅和负债⽅现⾦流⼀致，且不存在杠率时才有效。
（1）到年底，预期的净利息收⼊是多少？（2）如果利率上升2%，那么年末的净利息收⼊是多少？（3）运⽤累计再定价缺⼝模型，如果利率上升2%，那么年末的预期净利息收⼊是多少？答：（1）50*10%+50*7%—（70*6%+20*6%）=8.5—5.4=3.1（2）50*（10%+2%）+50*7%—【（70*（6%+2%）+20*6%）】=2.7（3）（50—70）*2%=0.4；3.1—0.4=2.74.所有证券都按⾯值出售，2年期中期国库券的收益率是5%，15年期市政债券的收益率是9%，1年期商业票据收益率是4.5%，5年期票据的收益率是8%，以上所有证券每年⽀付1次利息。
《金融风险管理》作业
福建江夏学院金融学院《金融风险管理》课程作业我国商业银行操作风险管理案例分析班级： 13级金融学（金融学方向）2班小组成员：江莹苏佳佳陈苑婷张华敏指导老师：杨小丽时间：2016年5月15日第一章：金融风险管理案例介绍案例概述2011年9月29日下午16时32分左右，客户王立贤持4500元现金来到邮储银行玉山镇支行3号窗口办理定活两便开户，该窗口个人柜员陶珂在为客户办理完开户业务后直接把单子递给了客户，没有请客户核对单证且自己也没有审核票据，在日终盘账时发现短款40500元，在经过仔细盘查后发现在为王立贤办理定活两便开户时误将4500元存为45000元。
经支行长授权后，柜员将王立贤定活账户支付，再找回客户本人将45000元的定活单子销户重新开立正确的单据。
第二章：该案例中面临的金融风险操作风险第三章：风险成因及处理结果在本案例中，由于是基本的开户业务，柜员放松了警惕，未严格执行业务操作流程，未坚持现收现付，未请客户核对票据，造成现金短款。
该事件出现后，我支行召开全体会议，对陶珂同志的疏忽大意提出了严厉批评，并再次强调了业务操作流程的重要性，要求个人柜员在办理业务的过程中要严格执行唱收唱付的业务制度，并在业务办理完成后要仔细审核业务办理的准确性并请客户核对金额。
第四章：针对以上风险可采取的风险管理措施建议1、柜员要认真仔细，严格执行与业务相关的规章制度，按操作流程办理业务，切不可疏忽大意。
2、柜员在为客户办理完业务后，应及时请客户核对金额，同时自己也要审核业务办理的准确性，在确保该项业务准确无误后方可请客户离开。
3、柜员在发现差错后，应及时向支行长汇报，并向客户做好解释工作，避免发生不必要的纠纷。
第五章：比照国外金融机构类似金融风险管理做法，给我国带来的启示有哪些？荷兰银行是荷兰第一大银行，由荷兰通用银行和阿姆斯特丹一鹿特丹银行合并而成，荷兰银行进入中国设立分行，进入中国已经超过一百年，现今已发展成为在华最重要的外资金融机构之一。
金融风险管理作业
浙江财经学院金融风险管理课程作业
事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成
可能损失的风险，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。其中，最重要的是国家
（政治）风险。
合规风险：银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关
准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处
第3页，共16页
浙江财经学院金融风险管理课程作业
20 世纪 50 年代：纯粹风险管理 20 世纪 70 年代：公司财务风险管理 20 世纪 90 年代初：公司的金融风险管理 20 世纪 90 年代末：整体化风险管理 2.简述金融风险的分类。 (1)按照金融风险产生的根源划分，包括静态金融风险和动态金融风险。静态金 融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险，基本符合大数定律，可以 比较准确地进行预测。动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险， 其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化，很难进行准确的预测。 (2)按照金融风险涉及的范围划分，包括微观金融风险和宏观金融风险。微观金 融风险是指参与经济活动的主体，因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资 产、信誉遭受损失的可能性。宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。 (3)按照金融机构的类别划分，包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险 等。 3.简要回答金融风险管理的程序。 管理：领导、 计划、组织、控制 4.请尽可能多的写出风险类型。 市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、法律风险、结算风险、商业风险、 事件风险、金融风险 5.简述现代金融风险管理的各种策略 风险管理由过去的外部监管为主，转向了机构内部的风险管理，风险内控体系成 为风险管理的主战场。 6.风险常用的定义有哪些？ 1、风险指结果的不确定性 2、风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可能 状态，并根据经验或历史数据，较准确地预知每种可能状态出现的可能性的大小 3、风险是指遭受损失的可能性。 7.按照导致风险的诱因，金融风险的主要类型有哪些？ 市场（价格）风险、信用风险、结算风险、法律风险、流动性风险、操作风险 8.简要回答流动性风险产生的原因和特征。 产生的原因 资产与负债的不匹配
大连理工大学《金融风险管理》20秋在线作业1答案
1.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()A.E(r)=0.15;标准差=0.20B.E(r)=0.15;标准差=0.10C.E(r)=0.10;标准差=0.10D.E(r)=0.20;标准差=0.15答案：C2.利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为()。
A.0.67B.1.00C.1.69D.0.75答案：D3.如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。
A.31B.18C.49D.12答案：D4.风险投资组合的方差是()。
A.证券方差的加权值B.证券方差的总和C.证券方差和协方差的加权值D.证券协方差的加权值5.通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为()。
A.不动产基本上是零风险的B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量C.股票和债券有着相似的风险特征D.现金流不稳定的公司不能发行股票答案：C6.考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。
A.大于0B.等于0C.等于证券标准差之和D.在0到1之间答案：B7.二级市场上短期债券的买方报价是()。
A.短期债券的交易商愿意卖出的价格B.短期债券的交易商愿意买入的价格C.高于短期债券的卖方报价D.投资者愿意购买短期债券的价格答案：B8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来()。
A.吸引消费者B.安抚股东C.抵消债务D.对冲风险9.金融资产可以实现下列所有的作用，除了()。
A.消费时机B.风险分配C.抵消债务D.对冲风险答案：D10.下列关于公司证券的说法哪项是正确的?()A.普通股股利的支付先于优先股股利B.优先股股东有投票权C.优先股股东通常是积累的D.优先股股利是一项合同义务答案：C11.金融风险综合分析系统一般包括()。
金融风险管理作业
一、单选题1、“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D.企业金融风险”2、“______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”3、“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”4、“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”5、“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”6、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”7、“所谓的“存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）8、“当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”9、“银行的持续期缺口公式是___________10、“________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”11、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
金融风险管理作业
作业请大家自行打印，答案一定要手写！班级 姓名金融风险管理作业一、单项选择题1.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决制度,以降低信贷风险。
策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了( )A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离2.保险公司的财务风险集中体现在( )A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌3.引起证券承销失败的原因包括操作风险( )和信用风险。
A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险基金具有法人资格。
4. ( )A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式两个合同。
5.融资租赁一般包括租赁和( )A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题1.商业银行面临的外部风险主要包括( )A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险2.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业等环节外,还包括等环节。
( )A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔3.证券承销的类型包括( )A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销4.基金的销售包括以下哪几种方式( )A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法5.农村信用社的资金大部分来自农民的( )是最便捷的服务产品。
A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险三、判断题(判断正误,并对错误的说明理由1.商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理,可以忽视存款等负债业务的风险管理。
( )2.为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略。
( )3.证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。
( )4.契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的。
( )5.信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的,也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。
奥鹏大工21秋《金融风险管理》在线作业1.pdf
1.在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。
A.随着标准差的减少而减少B.随着方差的减少而减少C.随着方差的增加而增加 D.随着收益率的增加而增加【参考答案】:D2.风险资产的有效边界是指（）。
A.高于所有最小方差组合的那部分投资机会集B.代表最高标准差的那部分投资机会集 C.包括最小标准差的那部分投资机会集 D.标准差为0的投资组合集合【参考答案】:A3.下列哪项不属于货币市场工具？（）A.短期国库券B.可转让大额存单C.商业票据D.长期国债【参考答案】:D4.（）是金融风险管理的内部组织形式。
A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行【参考答案】:A5.根据资本资产定价模型，（）。
A.当α值为正时，证券价格被高估B.应该购买α值为0的证券C.应该购买α值为负的证券D.当α值为正是，证券价格被低估【参考答案】:D6.去年的货币名义增长率为10%，同期的通货膨胀率为5%，实际的购买力增长率是（）%。
A.15.5B.10.0C.5.0D.4.87.根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。
A.β值为正B.α值为0C.β值为负D.α值为正【参考答案】:B8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A.吸引消费者B.安抚股东C.抵消债务D.对冲风险【参考答案】:D9.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。
A.投资者先前的投资经验B.投资者的财务安全程度C.投资者乐意接受的收益水平 D.投资者对损失的态度【参考答案】:C10.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。
A.价格被低估B.价格被高估C.公平定价D.不能判断【参考答案】:C11.不可以被分散掉的风险是（）。
A.公司特有风险B.贝塔系数C.系统风险D.市场风险【参考答案】:BCD12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。
金融风险管理作业1(1-4)
金融风险管理作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6金融风险包括的范围很广，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？P6-7金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构的恶化，使得它们低于冲击的能力减弱。
金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活动。
因此，从金融风险的内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或者存款的一切风险，其范围要比前者宽广得多。
相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征?金融风险除具备一般风险的基本特征以外，还有以下特征：1.隐蔽性。
金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在的，可能会因为信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
2.扩散性。
复杂的债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生产和发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。
3.加速性。
由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产的速度。
《金融风险管理》课业作业
《金融风险管理》课业作业一、如何理解金融风险的含义？衡量金融风险有哪几类方法？答：风险是指在一定条件下和一定时期内由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主体遭受损失的可能性。
因此在主流金融理论中，风险被定义为价格或收益的波动性，即价格与均值偏离的程度，是一个中性的概念，既可能形成实际损失，也可能形成实际收益。
衡量金融风险有下列几类方法：1、相关性测量（指标测量），是通过分析与所要衡量的金融风险相关的一些因素，然后根据这些因素建立指标体系来反映该金融风险的状况。
2、敏感性测量，是通过测度金融资产价格相对于市场因子变化的灵敏度来测量风险，主要用于测量市场风险。
3、波动性测量，是一种统计方法，它不管引起金融变量变化的原因，直接考察金融变量偏离平均水平的程度，从而能描述金融变量变化的不确定性大小，以此测度金融风险的大小。
二、金融风险管理的流程包含几个环节？答：金融风险管理的流程包含四个流程：1、风险识别：是指各类经济单位对其经济活动中所面临的风险的类型、重要性的认识过程。
2、风险测量（风险定价）：风险评估是对面临的风险的定量分析或定价，包括相关性测量、敏感性测量、波动性测量。
3、风险处理：是指选择处理风险的方法并组织实施风险处理。
4、效果评价：风险管理是一个动态反馈过程，在这一过程中需要对决策进行定期的评价和修正，即效果评价。
三、什么是金融衍生工具？它们具有哪些特征？答：金融衍生工具是以基础性金融工具交易为内容的特殊权利安排的金融合约，这类衍生交易合约的价值决定于基础性金融工具价格的变动状况，基础性金融工具一般包括外汇和汇率、固定收益证券（或债务工具）和利率、股票和股票价格指数等。
金融衍生工具具有以下特征：1、权利的衍生性：其合约的权利安排依赖于基础性金融工具的交易内容，其价格变动由基础工具的价格支配；2、交易的杠杆性：达成一份衍生金融合约不需要交纳合同的全部金额，一般只需要百分之几的保证金；3、结构的复杂性：衍生工具可以有无数种不同的形式。
金融风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
金融风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题单项选择题共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有l个最符合题意。
1．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。
A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。
知识模块：金融风险管理2．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。
A．操作风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：A解析：银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是操作风险。
知识模块：金融风险管理3．银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为( )。
A．信誉风险B．存款和贷款风险C．流动性风险D．安全性风险正确答案：C解析：银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为流动性风险。
知识模块：金融风险管理4．巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为( )类型。
A．六种B．七种C．八种D．九种正确答案：C解析：巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为八种类型。
知识模块：金融风险管理5．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。
A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。
知识模块：金融风险管理6．由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为( )。
A．流动性风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：B解析：由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为市场风险。
知识模块：金融风险管理7．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。
A．操作风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：A解析：银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是操作风险。
国开一体化平台02328《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案
国开一体化平台《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案（课程代码：02328，整套相同，Ctrl+F查找更快捷，李老师祝同学们取得优异成绩！）----------------------------------------------------------------形考任务（1）----------------------------------------------------------------一、名词解释：（每题6分，共30分）1、汇率风险答：汇率风险：一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产与负债，由于汇率的变化而引起其价值涨跌的不确定性2、（金融风险管理的）预防策略答：（金融风险管理的）预防策略：金融风险尚未发生时，人们预先采取一定的防备性措施，以防止金融风险发生的策略3、（金融风险管理的）规避策略答：（金融风险管理的）规避策略：人们根据一定的原则，采用一定的技巧，来自觉地规避开各种金融风险，以减少或避免这些金融风险所引起的损失4、法律风险答：法律风险：因为法规不明确或交易不受法律保障，从而使合约无法履行而给交易商带来损失的风险5、国家风险答：国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性二、判断题：（每题5分，共30分）1、只要是金融活动，都面临着风险。
（V）2、程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。
（X）3、遭受国家风险的主体一定是主权国家。
（X）4、广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。
（V）5、因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。
（V）6、企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。
（X）三、简答题：（共3题，共40分）1、简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）答：（1）金融风险的含义：金融风险有广义和狭义之分。
任何从事资金融通的经济主体都存在受损失的可能。
包括政府风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险的金融风险一般称为广义的金融风险。
金融风险管理作业
金融风险管理作业第一部分：9.12：解：(a) 对应于95%的置信水平，任意一项投资的VaR为100万美元。
(b)选定95%的置信水平时，在5%的尾部分布中，有4%的概率损失1000万美元，1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是(4%/5%)*1000+(1%/5%)*100=820万美元。
(c)将两项投资迭加在一起所产生的投资组合中有0.04*0.04=0.0016的概率损失2000万美元，有0.02*0.02=0.0004的概率损失200万美元，有0.94*0.94=0.8836的概率盈利200 万美元，有2*0.04*0.02=0.0016的概率损失1100 万美元，有2*0.04*0.94=0.0752的概率损失900 万美元，有2*0.94*0.02=0.0376的概率不亏损也不盈利，由0.95=0.8836+0.0376+0.0004+0.0284，因此将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是900万美元。
(d)选定95%的置信水平时，在5%的尾部分布中,有0.16%的概率损失2000万美元，有0.16%的概率损失1100万美元，有4.68%的概率损失900万美元，因此，两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是（4.68%/5%）*900+(0.16%/5%)*1100+(0.16%/5%)*2000=941.6万美元。
(e)由于900>100*2=200，因此VaR 不满足次可加性条件，941.6<820*2=1640，因此预期亏损满足次可加性条件。
10.19：解：11.06：解：11.16：解:本学期我们学习了金融风险这门课程。
通过老师的耐心讲解，我们对风险管理和金融机构有了一定的了解。
金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。
金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。
国家开放大学《金融风险概论》作业1-4参考答案(可编辑)
国家开放大学《金融风险概论》作业1-4参考答案作业1一、名词解释（共52分，每题4分）1.利率风险——是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
2.再定价风险——也称期限错配风险，其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，改变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。
对银行等金融机构而言，这是最主要的利率风险形式。
3.收益率曲线风险——是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。
4.基差风险——是指当基准利率调整时、期限相同的资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变化幅度不同，进而净值发生变化的风险。
5.期限调整风险——当利率发生变化时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，就会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净值收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，就是期限调整风险，亦称期限选择风险。
6.远期利率协议——是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。
7.利率互换——是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。
8.欧洲美元期货——是一种现金结算期货合约，其价格随着欧洲银行持有的美元计价存款的利率而变动。
9.利率上限和下限——是指买入一个利率上限的同时卖出一个利率下限，将利率上限与利率下限加以交易组合。
10.利率互换期权——是期权合约购买者有权在合约到期日或到期日前的某一天按合约规定的条件与合约初始出售者进行利率互换的期权合约。
11.汇率风险——是借取外债最后必须用当地货币兑换成外币或用产品出口所得到的外汇来偿还。
12.或有风险——也称不可预见风险，主要是指地震，火灾等由不可抗力带来的不确定。
避免这类风险的主要是采用商业保险的方法。
13.远期合约——是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
金融风险管理作业[5篇模版]
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金融风险管理作业[5篇模版]第一篇：金融风险管理作业风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之一。
自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。
而金融风险管理技术则是金融风险管理的核心，随着时代的发展，它也在不断地完善。
世纪 90 年代至今，摩根公司为适应市场风险管理模型，综合度量市场风险，首次开发出了适合时代发展的金融风险管理方法——VaR方法。
VaR方法其根本原理在于根据资产组合价值变化的统计分布找出相匹配的置信水平分位数，即VaR值。
VaR 方法不仅仅可以用来作为管理资产及其组合风险和金融机构评估的工具，也可以作为金融监管部门进行金融风险监控和评估的手段。
除此以外，我们还可以将VaR方法引进到信用风险的管理中来。
金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大收益的一种金融管理方法。
而专业的分析方法是做好金融风险分析的基础，这是金融风险管理的基石。
第二篇：金融风险管理范文第一章金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二，金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化。
持续时间很长金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性~、利率~、汇率~、操作~、法律~、通货膨胀~、环境~、政策~、国家~）；按金融风险的主体（金融机构~、企业金融~、居民金融~、国家金融~）；按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险：可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观~）；按金融风险的地域（国内金融风险、国际~）金融不稳定性假说：指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破产的倾向现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。
电大《金融风险管理》形考作业1参考答案
《金融风险管理》作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失可能性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征？金融风险除具备一般风险的基本特征外，还有以下特征：（1）隐蔽性。
（2）扩散性。
（3）加速性。
（4）可控性。
4、金融风险是如何分类的？（1）按金融风险的形态划分，可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、政策风险、法律风险和国家风险；（2）按金融风险的性质划分，可分为系统性风险和非系统性风险；（3）按金融风险的主体划分，可分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险和国家金融风险；（4）按金融风险区域划分，可分为国内金融风险和国际金融风险；（5）按金融风险层次划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险；（6）按金融风险业务结构划分，可分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险；（7）按金融风险程度划分，可分为高度风险、中度风险和低度风险。
5、金融风险产生的原因有哪些？产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)教学内容
风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
金融风险管理作业1
金融风险管理作业1一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
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金融风险管理作业1
一、单项选择题
1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险
D.可量化风险和不可量化风险
2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略
B.抑制策略
C.转移策略
D.补偿策略
4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款
二、多项选择题
1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险
B.金融机构风险
C.居民金融风险
D.企业金融风险
2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性
B.扩散性
C.加速性
D.可控性
3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择
B.收入下降
C.道德风险
D.逆向撤资
4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全
B.保证国家宏观货币政策贯彻执行
C.保证金融机构的公平竞争和较高效率
D.维护社会公众利益
5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场
三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)
1.风险就是指损失的大小。
(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性
2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征
3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
(√)
正确依据：风险分散只能降低非系统风险；
风险转移可以转移非系统风险和系统风险；
风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。
4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
(×)
错误理由：到期收益率与当期债券价格反向相关
5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
(×)错误理由：β值越大，它的系统风险越大
四、计算题
1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：到期收益率%
2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)解：计算公式如下
3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。
试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
解：风险升水Pr和预期回报率Re分别如
下
4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？
解：该笔风险贷款的价格(利率)275.01%)201/(%)21(1)d1/()r1(r*=−−+=−−+=5.某商业银行表
内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)
解：(1)风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元
(2)一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%=600/13400×100%=4.48%
(3)总资本充足率=(一级资本额+二级资本额)/风险调整资产×100%=(600+500)/13400×100%=8.21%
五、简答题
1.金融风险产生的原因有哪些？
答：金融风险产生的原因包含以下几点
(1)信息的不完全性与不对称性；(2)金融机构之间的竞争日趋激烈；(3)金融体系脆弱性加大；
(4)金融创新加大金融监管难度；(5)金融机构的经营环境缺陷；(6)金融机构的内控制度不健全；(7)经济体制原因使然；(8)金融投机行为；
(9)国际金融风险的转移；(10)金融生态环境恶化；(11)金融有效监管放松。
2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？
答：信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息，信息不对称的含义有两点：(1)有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；(2)处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
信息不对称导致的逆向选择和道德风险：
逆向选择是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。
这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目。
最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。
道德风险是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。
在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。
3.贷款五级分类的类别如何划分？
答：划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三种为不良贷款。
正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还。
关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然无法收回，或只能收回极少部分。
六、论述题
试述金融风险管理策略的主要内容。
答：金融风险管理策略包括回避策略、防范策略、抑制策略、分散策略、转移策略、补偿策略和风险监管。
回避策略是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承认该风险。
这是保守的风险控制手段，回避了风险的损失，同样也意味着放弃了风险收益的机会。
防范策略是指预防风险的产生。
金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量现值事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除。
抑制策略又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度，常用语信用放款。
分散策略指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用七相关程度来取得最有风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
商业银行的风险分散策略一般分两种：随机分散和有效分散。
转移策略也是一种事前控制策略，记载风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
补偿策略首先是将风险报酬计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。
风险监管贯穿于整个卷弄风险管理过程中的，包括外部监管和内部监控。