金融风险管理

我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）1.世界信用评级集团于（2013年6月25日）在香港成立2.度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）3.巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束）4.信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额5.计算VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间）6.美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险7.KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值）8.Var英文全称（value at risk）9.我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%）1.我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%）2.根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%）3.操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法）4.操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件）5.金融风险管理第一步（金融风险识别）6.无风险资产的beta等于（0）7.Var英文全称（Value at Risk）8.世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际）9.风险是指未来结果的（不确定性）10.资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险）1)目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%）2)由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、(惠誉国际信用评级公司)3)度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法)4)巴塞尔委员会诞生于（1974）年5)汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险)6)计算var值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平）7)Z积分模型由（爱德华•奥特曼）于1968年提出8)KMV模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权）9)Var的英文全称（value at risk）10)度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性）1、度量金融衍生品价值时间损耗的指标（敏感度）2、流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险）3、由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险）4、度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集中法），（财务比率指标法）5、商业银行ATM故障，属于（操作风险）6、按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%）7、操作风险度量三个方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）8、与操作风险密切相关四大因素（人员）（内部流程）（技术）和（外部事件）9、金融风险管理第一步（金融风险识别）10、度量金融风险利率风险灵敏度指标（利率敏感性比率）1、金融衍生产品存在的第一理由是：AA 风险管理B 增加投资手段C 提高投资收益D 提高投资杠杆2 对于信用等级较低的客户拒绝提供贷款，属于风险管理中的什么策略AA 规避风险B 风险转移策略3、巴塞尔3号协议规定的核心一级资本充足率为BA 2.5%B 4.5%C 8%D 10.5%4 我国银联卡支付系统出现故障，带来损失，属于哪种风险事件CA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险1、银行为资产组合贷购买CDS，属于风险管理中什么策略CA 回避风险B 防范风险C 对冲策略D 补偿策略2、某银行公布其投资资产5日VAR值，则10日VAR值AA 更大B 更小C 不变D 不一定3、商业银行挤兑事件说明风险的事件DA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险4、巴塞尔3号协议总资本充足率为CA 2.5%B 4%C 8%D 10%5、某银行信用卡支付出现故障，属于哪种风险事件？CA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险1信用价差较高的客户，银行收取的贷款利率高于平均水平，属于风险管理中的什么策略？BA回避策略B防范策略C抑制策略D补偿策略2银行公布了其投资资产5日的VaR值，则其投资资产的10日VaR值？DA更大B更小C不变D不一定3银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？DA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险4我国商业银行资本管理办法中核心一级资本充足率为？AA4.5% B5.5% C5.5% D6%5某银行的信用卡支付系统出现故障，给银行客户带来损失，属于下列哪种风险？C A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险1银行针对其贷款资产，购买CDS,这种做法属于风险管理的？CA规避策略B防范策略C对冲策略D补偿策略2某银行公布了其投资资产10日的VaR值，则其投资资产的5日VaR值?BA更大B更小C不变D不一定3商业银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？DA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险4巴塞尔三号协议规定的总资本充足率为？CA2.5% B4% C8% D10.5%5某银行的信用卡支付系统出故障，给银行和客户带来损失，属于下列哪种风险事件？CA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险判断1贷款违约率越高，则贷款利率应该定的越低（F）2按照标准普尔的信用评级，AA级违约概率高CC级（F）AA级偿还债务能力很强.3金融风险是金融市场创新和充满活力的源泉（T）4久期缺口的绝对值越大，则经营者所面临的利率风险越大（T）银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

5债券的凸性都是正数（T）凸性公式6VaR值越大，则资产的市场风险越小（F）在给定的置信水平和持有期条件下，VaR值越大，则组合资产的市场风险越大7置信水平设定得越大，计算出来的VaR越小（F）置信水平设定得越大，计算出来的VaR越大，见置信水平公式。

8流动性风险往往是其他各类风险的最终风险表现形式（T）流动性风险经常和信用风险、市场风险联系在一起，是各种风险的最终表现形式.是银行业危机的直接原因。

9操作风险是指金融机构在交易中操作失误带来损失的可能性（T）10汇率风险是市场风险的一种（T）市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股市风险和商品价格风险四大部分。

1信用价差越差的客户，银行给其定的贷款利率越高（T）2一年内，BB级债券的违约概率高于CC级债券（F）3分散投资后的风险一定小于分散前（F）区分系统性和非系统性风险，组合的影响。

4我国央行的数字货币研究院成立于2016年（T）5债券的凸性都是正数（T）6VaR值越大，则资产的市场风险越小（F）7置信水平设定得越大，计算出来的VaR越小（F）8巴林银行的倒闭导致巴塞尔协议开始将市场风险纳入监管框架（F）操作风险9操作风险是指金融风险机构在交易中操作失误带来损失的可能性（T）10利率风险属于市场风险的一种（T）1.违约损失率越高，则贷款利率应越低（F）2.按照标普的信用评级，AA级违约概率大于CC级(F)3.债券收益率的信用价差越高，表明其信用等级越高(F)4.久期的缺口绝对值越大，经营者面临经营风险越大(F)5.债券的凸性都是正数(T)6.VAR值越大，则资产风险越小(F)7.置信水平越大，则VAR越小(F)8.流动性风险往往是其他风险的最终表现形式(T)9.操作风险是金融机构在交易过程中操作失误带来损失的可能性(F)10.汇率风险属于市场风险一种(T)11.信用价差越高的客户，银行给定其贷款利率应更高(T)12.一年内，BB级违约概率高于CC级(F)13.分散投资后风险一定小于分散前(F)14.我国央行的数字货币研究院开始于2016年(T)2016年11月15.债券的凸性都是正数(T)16.Var越大，则资产的市场风险越小(F)17.置信水平越大，则VAR越小(F)18.巴林银行倒闭导致巴塞尔协议开始将市场风险纳入监督管理(F)操作风险19.操作风险是金融机构操作中带来损失的可能性（F）20.利率风险属于市场风险一种(F)名词解释1流动性风险：流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。

(商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未来能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求)。

2操作风险：由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险。

3信用风险：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性4违约率：是指交易对手在给定时期内违约的可能性5违约损失率：是指交易对手违约后所造成的损失程度6回收率：是指违约发生后债务可回收的程度7汇率风险：汇率风险（ExchangeRisk），又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

汇率风险可分为：交易风险、折算风险（会计风险）与经济风险（经营风险）。

8信用联结票据：是指在资产证券化的过程中，发起人的债权债务未转移给SPV时，由spv发行信用连接票据，使用发行票据获得的资金购买高质量低风险证券，用来分散债务人违约而使发起人承担的信用风险。

9市场风险：由于标的资产市场价格变化而带来的风险。

是指金融风险资产价格和商品价格波动而给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险10信用价差：是指为了补偿违约风险，债权人要求债务人在到期日提供高于无风险利率（一般用同期的国债到期收益率来表示）的额外收益11在险价值：指市场处于正常波动的情况下，对于给定的置信水平，某一证券或投资组合在未来特定的一段时间内所遭受的最大可能损失12信用违约互换：13信用风险缓释凭证：解答简述coso内部控制系统的5个子系统：1环境控制子系统：环境控制中的“环境”，是指企业运营过程中的企业文化、经营理念、组织结构、人力素养与人力资源配置等状况，具体内容主要包括管理阶层的经营理念与营运风格、员工的诚信度与道德观、企业运营的组织结构、员工的职责划分和人力资源政策等。

于是，环境控制子系统就是对上述环境因素的要求和控制。

2行为控制子系统：是为确保企业经营目标的顺利实现而对包括董事会、管理层在内的所有企业人员的行为进行规范、约束所采取的相关政策、措施和程序，旨在对企业人员有可能出现的妨碍实现企业经营目标的不当行为进行及时有效的控制，从而确保企业内部控制系统免受人为因素的干扰，以最大限度地降低和预防操作风险。

3信息与沟通子系统：信息与沟通子系统，是为确保企业员工顺利获得企业经营活动所需要的各种信息而设立的信息系统。

该系统具有信息搜集、存储、传递、反馈、交换、处理等功能，可确保人们获得信息、交流业务经营经验、管理与控制信息以及下达各级领导指令、上传员工诉求等，从而保证各种信息在子系统之间能够及时、准确和通畅地流动与转换。