金融风险管理

我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）

1.世界信用评级集团于（2013年6月25日）在香港成立

2.度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）

3.巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束）

4.信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额

5.计算VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间）

6.美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险

7.KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值）

8.Var英文全称（value at risk）

9.我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%）

1.我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%）

2.根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%）

3.操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法）

4.操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件）

5.金融风险管理第一步（金融风险识别）

6.无风险资产的beta等于（0）

7.Var英文全称（Value at Risk）

8.世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际）

9.风险是指未来结果的（不确定性）

10.资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险）

1)目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%）

2)由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、(惠誉国

际信用评级公司)

3)度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法)

4)巴塞尔委员会诞生于（1974）年

5)汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险)

6)计算var值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平）

7)Z积分模型由（爱德华•奥特曼）于1968年提出

8)KMV模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权）

9)Var的英文全称（value at risk）

10)度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性）

1、度量金融衍生品价值时间损耗的指标（敏感度）

2、流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险）

3、由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险）

4、度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集

中法），（财务比率指标法）

5、商业银行ATM故障，属于（操作风险）

6、按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%）

7、操作风险度量三个方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）

8、与操作风险密切相关四大因素（人员）（内部流程）（技术）和（外部事件）

9、金融风险管理第一步（金融风险识别）

10、度量金融风险利率风险灵敏度指标（利率敏感性比率）

1、金融衍生产品存在的第一理由是：A

A 风险管理

B 增加投资手段

C 提高投资收益

D 提高投资杠杆

2 对于信用等级较低的客户拒绝提供贷款，属于风险管理中的什么策略A

A 规避风险

B 风险转移策略

3、巴塞尔3号协议规定的核心一级资本充足率为B

A 2.5%

B 4.5%

C 8%

D 10.5%

4 我国银联卡支付系统出现故障，带来损失，属于哪种风险事件C

A 信用风险

B 市场风险

C 操作风险

D 流动性风险

1、银行为资产组合贷购买CDS，属于风险管理中什么策略C

A 回避风险

B 防范风险

C 对冲策略

D 补偿策略

2、某银行公布其投资资产5日VAR值，则10日VAR值A

A 更大

B 更小

C 不变

D 不一定

3、商业银行挤兑事件说明风险的事件D

A 信用风险

B 市场风险

C 操作风险

D 流动性风险

4、巴塞尔3号协议总资本充足率为C

A 2.5%

B 4%

C 8%

D 10%

5、某银行信用卡支付出现故障，属于哪种风险事件？C

A 信用风险

B 市场风险

C 操作风险

D 流动性风险

1信用价差较高的客户，银行收取的贷款利率高于平均水平，属于风险管理中的什么策略？B

A回避策略B防范策略C抑制策略D补偿策略

2银行公布了其投资资产5日的VaR值，则其投资资产的10日VaR值？D

A更大B更小C不变D不一定

3银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？D

A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险

4我国商业银行资本管理办法中核心一级资本充足率为？A

A4.5% B5.5% C5.5% D6%

5某银行的信用卡支付系统出现故障，给银行客户带来损失，属于下列哪种风险？C A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险

1银行针对其贷款资产，购买CDS,这种做法属于风险管理的？C

A规避策略B防范策略C对冲策略D补偿策略

2某银行公布了其投资资产10日的VaR值，则其投资资产的5日VaR值?B

A更大B更小C不变D不一定

3商业银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？D

A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险

4巴塞尔三号协议规定的总资本充足率为？C

A2.5% B4% C8% D10.5%

5某银行的信用卡支付系统出故障，给银行和客户带来损失，属于下列哪种风险事件？C

A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险

判断

1贷款违约率越高，则贷款利率应该定的越低（F）