计量经济学普通最小二乘法假设检验

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最小二乘法计量经济学

1979~2001 年中国居民储蓄与收入数据（亿元）
GNP
90年后
储蓄
4038.2
1991
9107
4517.8
1992
11545.4
4860.3
1993
14762.4
5301.8
1994
21518.8
5957.4
1995
29662.3
7206.7
1996
38520.8
8989.1
1997
46279.8
3、临界指标的虚拟变量的引入
在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量：
1
Dt
0
t t* t t*
其矩阵形式为：
Y(XD, )α βμ
如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：
1 1
X11 X12
X k1 Xk2
1 0
0 1
0 0
0 0
0
(X,D) 1 1 11
X13 X14 X15 X16
X k3 Xk4 X k5 Xk6
0 0 0 1
0 0 1 0
Y ˆ t (ˆ0 ˆ2 X i* ) (ˆ1 ˆ2 )X t
三、虚拟变量的设置原则
虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可：

简述计量经济模型普通最小二乘法的基本假定

简述计量经济模型普通最小二乘法的基本假
定
计量经济模型中，普通最小二乘法（ordinary least squares，简称OLS）的基本假定有以下几点：
1. 线性关系假定：模型中的变量之间存在线性关系，即因变量可以由一组自变量线性组合而成。

2. 条件独立性假定：观测到的数据之间是相互独立的，并且不存在任何相关关系。

换句话说，每个观测值的产生是彼此独立的。

3. 零条件均值假定：对于所有的自变量，其条件均值为零。

这意味着自变量在给定观测值时不受其他因素影响，对于样本中的每个观测值，自变量的均值为零。

4. 球形误差项假定：误差项具有同方差，并且在不同自变量取值情况下具有相同的方差。

这意味着误差项的方差在整个样本中是恒定的，并且与自变量无关。

5. 不存在多重共线性假定：自变量之间不存在完全线性相关或接近线性相关的情况。

这意味着自变量之间不会发生严重的共线性问题。

根据以上基本假定，普通最小二乘法可以通过最小化观测值与模型估计值之间的残差平方和来得到模型参数的估计值。

普通最小二乘法回归估计

普通最小二乘法回归估计在统计学中，回归分析是一种用于研究自变量与因变量之间关系的方法。

其中，最小二乘法是一种常用的回归分析方法，它是通过最小化残差平方和来寻找自变量与因变量之间的最佳拟合线。

本文将介绍普通最小二乘法回归估计的原理、应用场景以及实施步骤。

普通最小二乘法回归估计的原理是基于最小化残差平方和的思想。

在回归分析中，我们希望通过自变量来预测因变量的取值。

通过建立一个线性模型，我们可以通过自变量的取值来估计因变量的取值。

而最小二乘法就是通过找到使得残差平方和最小的参数估计值来实现这一目标。

残差是指观测值与估计值之间的差异，残差平方和表示了观测值与估计值之间的总体误差。

普通最小二乘法回归估计可以应用于许多实际问题的解决。

例如，我们可以使用最小二乘法来分析房价与房屋面积之间的关系，从而预测房价。

我们可以将房屋面积作为自变量，房价作为因变量，建立一个线性回归模型。

通过最小二乘法，我们可以得到最佳拟合线，从而根据房屋面积预测房价。

此外，最小二乘法还可以用于经济学中的需求分析、金融学中的资产定价等领域。

实施普通最小二乘法回归估计的步骤如下：1. 收集数据：首先，我们需要收集自变量和因变量的数据。

确保数据的准确性和完整性是非常重要的，因为数据质量将直接影响到回归分析的结果。

2. 建立回归模型：根据收集到的数据，我们可以建立一个线性回归模型。

模型的形式可以是单变量线性回归、多变量线性回归等，具体的选择取决于研究问题和数据的特点。

3. 估计参数：通过最小化残差平方和，我们可以得到参数的估计值。

这一步骤通常使用数值优化算法来实现，例如梯度下降法、牛顿法等。

4. 模型评估：在得到参数的估计值之后，我们需要对模型进行评估。

常用的评估指标包括残差分析、方差分析、拟合优度等。

这些指标可以帮助我们判断模型的拟合程度和预测能力。

5. 模型应用：最后，我们可以使用建立好的回归模型来进行预测和推断。

通过输入自变量的取值，我们可以得到对应的因变量的估计值。

计量经济学知识点汇总

计量经济学知识点汇总1. 变量类型
- 连续变量和离散变量
- 定量变量和定性变量
- 内生变量和外生变量
2. 数据类型
- 横截面数据
- 时间序列数据
- 面板数据
3. 回归分析
- 简单线性回归
- 多元线性回归
- 非线性回归模型
4. 估计方法
- 普通最小二乘法(OLS)
- 加权最小二乘法(WLS)
- 极大似然估计法(MLE)
5. 假设检验
- t检验
- F检验
- 拉格朗日乘数检验
6. 模型诊断
- 异方差性
- 自相关
- 多重共线性
7. 面板数据模型
- 固定效应模型
- 随机效应模型
- hausman检验
8. 时间序列分析
- 平稳性和单位根检验
- 自回归模型(AR)
- 移动平均模型(MA)
- 自回归移动平均模型(ARMA)
9. 计量经济学软件
- Stata
- EViews
- R
10. 应用领域
- 宏观经济分析
- 微观经济分析
- 金融经济分析
- 政策评估
以上是计量经济学的一些主要知识点,涵盖了变量类型、数据类型、回归分析、估计方法、假设检验、模型诊断、面板数据模型、时间序列分析等内容,以及常用的计量经济学软件和应用领域。

计量经济学最小二乘假设

计量经济学最小二乘假设计量经济学是以数理统计学和经济学为基础的一门交叉学科。

它使用统计和经济学的原理和方法来研究经济问题。

在计量经济学中，最小二乘法是最常用的工具之一。

最小二乘法是一种通过最小化残差平方和来找到最佳回归系数的方法。

这个方法基于一个重要的假设，即最小二乘假设。

最小二乘假设指的是因变量y和自变量x之间的关系是确定性的，即y 的值唯一地确定了给定x的值。

这个假设在计量经济学中是非常重要的，因为它为最小二乘法提供了理论基础。

最小二乘假设可以表述为：对于任意一个给定的x的值，y的条件期望是一个确定的数值。

这个条件期望可以用线性方程来表示。

换句话说，最小二乘假设认为因变量y和自变量x之间的关系是线性的，且残差是随机的。

通过使用最小二乘法来估计回归系数，可以得到一个拟合优度很高的线性模型。

最小二乘假设的适用条件是，因变量和自变量之间的关系是线性的，并且误差项是随机的。

如果这个假设不成立，那么最小二乘法就不能得到准确的估计结果。

例如，如果因变量和自变量之间存在非线性关系，那么最小二乘法可能会得到一个不准确的模型。

此外，误差项必须是满足一定的特征，才能使用最小二乘法进行估计。

误差项的方差必须是恒定的，即误差的方差不会随着自变量的变化而变化。

误差项还必须是独立的和正态分布的。

如果误差项不满足这些条件，那么最小二乘法也不能得到准确的结果。

在计量经济学中，最小二乘假设是非常重要的。

它为计量经济学中的最小二乘法提供了理论基础，并确保了回归系数的准确性。

最小二乘假设的适用条件也提醒我们，当使用最小二乘法进行回归分析时，需要注意数据的特征以及误差项的性质。

只有在满足最小二乘假设的条件下，才能保证最小二乘法的准确性和可靠性。

普通最小二乘法(OLS)

普通最小二乘法（OLS ）普通最小二乘法（Ordinary Least Square ，简称OLS ），是应用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础，是必须熟练掌握的一种方法。

在已经获得样本观测值i i x y ,（i=1,2,…,n ）的情况下（见图2.2.1中的散点），假如模型（2.2.1）的参数估计量已经求得到，为^0β和^1β，并且是最合理的参数估计量，那么直线方程（见图2.2.1中的直线） i i x y ^1^0^ββ+= i=1,2,…,n(2.2.2)应该能够最好地拟合样本数据。

其中^i y 为被解释变量的估计值，它是由参数估计量和解释变量的观测值计算得到的。

那么，被解释变量的估计值与观测值应该在总体上最为接近，判断的标准是二者之差的平方和最小。

),()(1022101ββββQ u x y Q i i n i i ==--=∑∑= ()()),(min ˆˆˆˆ102110212ˆ,ˆ1100ββββββββQ x y y y u Q n i i n i i i =--=-==∑∑∑== (2.2.3)为什么用平方和？因为二者之差可正可负，简单求和可能将很大的误差抵消掉，只有平方和才能反映二者在总体上的接近程度。

这就是最小二乘原则。

那么，就可以从最小二乘原则和样本观测值出发，求得参数估计量。

由于21^1^012^))(()(∑∑+--=n i i n i i x y y y Q ββ＝是^0β、^1β的二次函数并且非负，所以其极小值总是存在的。

根据罗彼塔法则，当Q 对^0β、^1β的一阶偏导数为0时，Q 达到最小。

即0011001100ˆ,ˆ1ˆ,ˆ0=∂∂=∂∂====ββββββββββQQ(2.2.4)容易推得特征方程： ()0)ˆˆ(0ˆ)ˆˆ(101110==--==-=--∑∑∑∑∑==i i i i ni ii i i i n i i e x x yx e y y x yββββ 解得： ∑∑∑∑∑+=+=2^1^0^1^0i i i i i i x x x y xn y ββββ （2.2.5）所以有：⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-=---=--=∑∑∑∑∑∑∑=======x y x x y y x x x x n y x y x n n i i n i i i n i i n i i n i i n i i n i i i 1012121121111ˆˆ)())(()()()(ˆβββ （2.2.6）于是得到了符合最小二乘原则的参数估计量。

普通最小二乘法的原理

普通最小二乘法的原理
普通最小二乘法（Ordinary Least Squares，OLS）是用来估计参数最受欢迎
的线性回归方法。

它用来估计线性模型中的参数，也就是方程的未知数。

其假设是，观测值之间没有任何关系，这里就不考虑协变量间的相关性，而且所有观测值都是模型下的服从正态分布。

普通最小二乘法的计算公式如下：设现有数据集X和Y，X是样本变量矩阵，Y
为结果变量矩阵。

设B是需要推断的各参数的系数，则可以用最小二乘法表示为：
min（(Y-XB)T (Y-XB)）
将以上公式求导，得到最优解B(hat)：
B(hat) =(XT*X)-1 * XT*Y
普通最小二乘法旨在找到能够最好地拟合观测值的参数系数，其假设是数据
集中每一对观测值互相独立，由于回归模型是线性的，所以每个变量与回归模型的关系也是线性的。

普通最小二乘法最重要的优点是可以更准确地估算参数。

在大数据量的情况下，它可以更好地拟合观测值，而且它既可以解决多变量回归模型，也可以解决只有一个变量的单变量回归。

然而，普通最小二乘法也有缺点，最明显的是它无法检测出某个变量与观测值
之间的关系，它只能计算出每个变量与观测值之间的差异。

如果存在异常值，它可能造成过拟合，影响模型的准确性。

总的来说，普通最小二乘法是统计学中最有用的估计参数的方法，具有较高的
准确度和较快的收敛速度，因此被广泛地使用和推广。

计量经济学(重要名词解释)

——名词解释将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。

与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。

经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。

确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。

没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。

有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。

布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。

布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。

若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。

因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。

在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。

回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。

它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。

怀特检验（White Test）：异方差的一种检验方法，涉及到做OLS 残差的平方对OLS 拟合值和拟合值的平方的回归。

这种检验方法的最一般的形式是，将OLS 残差的平方对解释变量、解释变量的平方和解释变量之间所有非多余的交互项进行回归。

经济学毕业论文中的计量经济模型参数估计方法

经济学毕业论文中的计量经济模型参数估计方法计量经济模型在经济学研究中扮演着重要的角色，它通过对经济变量之间的关系进行量化，并运用统计学方法来估计这些关系的参数。

本文将介绍一些常用的计量经济模型参数估计方法，以及它们在经济学毕业论文中的应用。

一、最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）最小二乘法是最经典的参数估计方法之一，它通过最小化实际观测值与模型预测值之间的差异来估计参数。

在OLS中，我们假设误差项服从正态分布，且具有零均值和常数方差。

这种方法通常适用于线性回归模型。

二、广义最小二乘法（Generalized Least Squares, GLS）广义最小二乘法是对OLS的一种扩展，它允许误差项不符合OLS 的基本假设。

当误差项具有异方差或者相关性时，GLS可以提供更为准确的参数估计。

通过引入协方差矩阵的倒数作为权重矩阵，GLS可以对不同方程的参数进行加权，以提高估计的有效性。

三、仪器变量法（Instrumental Variables, IV）仪器变量法是一种用于解决内生性问题的参数估计方法。

当存在内生性问题时，OLS的估计结果会偏倚，仪器变量法可以通过寻找具有相关性但不影响被解释变量的仪器变量来解决该问题。

该方法常用于面板数据模型或者工具变量回归模型。

四、差分法（Difference-in-Differences, DID）差分法是一种用于估计政策效果的方法。

该方法通过比较政策实施前后不受政策影响的对照组和实施组之间的差异来估计政策效果。

差分法需要具备实验和对照组的数据，并且假设两组在政策实施前具有平行趋势。

五、面板数据模型（Panel Data Model）面板数据模型是一种将时间序列与横截面数据相结合的经济学模型。

它可以用于估计个体效应和时间效应对经济变量的影响。

面板数据模型可以采用固定效应模型、随机效应模型或者混合效应模型进行估计。

六、极大似然法（Maximum Likelihood Estimation, MLE）极大似然法是一种在统计学中广泛使用的参数估计方法。

普通最小二乘法

第2章普通最小二乘法2.1 一元回归模型的OLS 估计 2.2 多元回归模型的OLS 估计 2.3 回归方程的质量评价 2.4 估计模型总体拟合度的判定 2.5 2R被滥用的例证2.6 总结和习题回归分析的面包与黄油（这里类比回归分析的基本技术,译者注）是以一种被称为最小二乘法(OLS)的技术估计计量经济模型中的系数。

本章前两节对OLS 的工作原理及其使用理由进行概述。

实际应用中,OLS运算通常依赖计算机来完成，所以，OLS 的目标是什么以及如何实现这一目标是这部分内容的重点。

对一个已经估计的方程，你如何分辨它是好还是不好呢？存在很多有用的准则，包括估计的方程对实际数据的拟合程度。

但是，把注意力仅集中于拟合程度上也并非没有风险，所以本章还同时介绍了这一准则被滥用的例证。

2.1 一元回归模型的OLS 估计回归分析的目的在于对一个纯粹的理论方程： i i i X Y εββ++=10 (2-1)使用一组数据以建立如下的估计方程：ii X Y 10ˆˆˆββ+= (2-2) 其中符号“ˆ”表示对总体真值的一个样本估计值（对Y 而言，“总体真值”为E[Y|X]）。

估计技术的目的就是要得到对应的纯理论方程的系数的数值解。

为获得这些估计值而最为广泛使用的方法就是普通最小二乘法（OLS ）。

OLS 已经变成一种标准,即使分析中使用的是其他估计方法的结果，但OLS 估计值仍被作为参考的数值。

所谓普通最小二乘法，就是通过最小化残差的平方和而计算诸估计值(ˆs β)的一种回归估计技术。

即1：1求和符号Σ表示依其下标和上标所限定的i 的取值范围将其右侧项加总（或求和）。

例如，在式（2-3）中，意味着对从1到N 的整数将加总：2ie ∑=+++=Ni N i e e e e 1222212LOLS 最小化 (∑Ne 2=i i1N i ,,2,1L =) (2-3)因为这些残差()是真实值Y 和回归得到的估计值Y （即式（2-2）中的Y）之差，所以式（2-3）也可等价地表述为：OLS 最小化ie ˆ∑−2)ˆ(iiY Y。

计量经济学重点内容

第一章导论计量经济学定义：计量经济学（Econometrics）是一门应用数学、统计学和经济理论来分析、估计和检验经济现象与理论的科学。

通过使用统计数据和经济模型，计量经济学试图量化经济关系，以更好地理解经济变量之间的相互作用。

研究的问题（相关关系）：计量经济学的目的是研究经济变量之间的关系，例如：1. 消费与收入的关系。

2. 教育与工资的关系。

3. 利率与投资的关系。

第二章 OLS (普通最小二乘法)：OLS 是一种用于估计线性回归模型中未知参数的方法。

它通过最小化误差平方和来找到回归线。

在一元线性回归中，我们通常使用普通最小二乘法（OLS）来估计模型参数。

对于模型 Y = α + βX + ε，我们可以使用以下公式来计算α和β：β= Σ( (X - mean(X)) (Y - mean(Y)) ) / Σ( (X - mean(X))^2 ) α̂ = mean(Y) - β̂ * mean(X)这里，mea n(X) 是 X 变量的平均值（即ΣX/n），mean(Y) 是 Y 变量的平均值（即ΣY/n）。

在这些公式中，mean 表示求平均值。

Σ 表示对所有数据点求和，n 是样本大小。

这里α_hat 是截距的估计值，β_hat 是斜率的估计值。

结论及推论：1. 在高斯马尔可夫假设下，OLS 估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE）。

2. 当误差项的方差是常数时，OLS 估计量是有效的。

3. 如果模型是正确规范的，并且误差项是独立且同分布的，那么 OLS 估计量是一致的。

4. 如果误差项与解释变量相关，或者存在遗漏变量，那么 OLS 估计量可能是有偏的。

5. OLS 提供了估计的标准误差、t 统计量和其他统计量，这些可以用于进行假设检验和构建置信区间。

第三章一元回归：(1)总函、样函：总函数和样本函数是线性回归模型的两种表现形式。

总函数（总体函数）表示整体样本的关系，一般形式为Y = β0 + β1X + ε。

第四章多重共线性答案(1)

第四章多重共线性一、判断题1、多重共线性是一种随机误差现象。

（F ）2、多重共线性是总体的特征。

（F ）3、在存在不完全多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变大。

（F ）4、尽管有不完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。

（T ）5、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。

（T ）6、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。

（F ）7、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性一定是无害的。

（T ）8、在多元回归中，根据通常的t 检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的2R 值。

（F ）9、如果简单相关系数检测法证明多元回归模型的解释变量两两不相关，则可以判断解释变量间不存在多重共线性。

（ F ）10、多重共线性问题的实质是样本问题，因此可以通过增加样本信息得到改善。

（T ） 11、虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

（T ）12、如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

（F ）13、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。

（F ）14、随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。

（T ） 15、解释变量和随机误差项相关，是产生多重共线性的原因。

（F ） 16、对于模型i ni n i 110i u X X Y ++++=βββ ，n 1i ,, =；如果132X X X -=,模型必然存在解释变量的多重共线性问题。

（T ）17、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

（F ） 18、存在多重共线性时，模型参数无法估计。

（F ）二、单项选择题1、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有12i i X kX =，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ B ） A 、异方差 B 、多重共线性 C 、序列相关 D 、随机解释变量2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近1，则表明模型中存在（ C ） A 、异方差性 B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度低3、对于模型i i 22i 110i u X X Y +++=βββ，与0r 12=相比，当50r 12.=时，估计量1βˆ的方差()1βˆvar 将是原来的（ B ） A 、 1 倍 B 、 1.33 倍 C 、1.96 倍 D 、 2 倍 4、如果方差膨胀因子VIF ＝10，则认为什么问题是严重的（ C ）A 、异方差问题B 、序列相关问题C 、多重共线性问题D 、解释变量与随机项的相关性 5、经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF （ C ）。

计量经济学习题以及答案

计量经济学习题一、名词解释1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。

2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。

TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。

RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。

3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。

而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。

4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。

5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。

6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。

7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。

这种估计方法称为工具变量法。

8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。

9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。

10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。

11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。

12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。

答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小∑=n i i e12min 。

只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。

在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。

加权最小二乘法是对原模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。

在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法。

最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。

6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式它们各适用于什么情况答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。

2、计量经济模型有哪些应用。

答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。

最小二乘法的基本假设条件

最小二乘法的基本假设条件嘿，朋友们，今天我们来聊聊一个听起来很复杂的东西——最小二乘法的基本假设条件。

听上去像个高深莫测的数学公式，其实它跟我们的生活息息相关，就像那碗热腾腾的面条，想想是不是很有意思呢？好啦，别担心，咱们用轻松的方式来搞定这个话题。

最小二乘法的第一个假设条件是线性关系。

说白了，就是你要相信你的自变量和因变量之间有种简单的关系。

就好比你每天吃多少碗米饭，直接影响你今天的饱腹感。

要是你吃了一大碗，肯定撑得不行。

这里的线性关系就像是米饭和饱腹感之间的直线关系，越吃越饱，简单明了，没啥好说的。

生活中的很多事情也是这样，大家都能看懂。

比如，天冷的时候穿厚点的衣服，天气热的时候就穿薄一点，这种直观的联系，谁都明白。

第二个条件是误差的独立性。

这就有点意思了，想想生活中的小秘密。

你跟朋友聊八卦的时候，有时候那个八卦跟你上一个八卦没什么关系。

就像你考试得了高分，可能是因为你努力学习，而不是因为前一个同学的运气好。

这里的误差独立性就像是各自的小秘密，互不干扰，才让每次的结果都显得那么独特。

你想想，要是每个成绩都跟前一个联系在一起，那真是有点搞笑了，考试简直变成了家族聚会。

咱们说说第三个假设——同方差性。

听起来复杂，其实就是要求误差的波动要差不多。

就像你每次吃火锅，心里想着的都是一锅好料，结果每次的菜品质量都差不多。

要是有一次特别好，下一次特别差，那你就会怀疑火锅店的实力了。

最小二乘法也是这个理，要求误差的波动要均匀，不然结果就不靠谱，仿佛彩票总是开出一个固定的数字，那可真没意思了。

再谈谈正态分布的假设，这个条件有点意思。

想象一下，你在参加一个派对，大家的性格各不相同，有的人活泼，有的人腼腆，但大部分人都是中间那种。

最小二乘法也喜欢这种情况，误差如果都遵循正态分布，那就好办多了。

这就好比一张大网，能把每个人的个性都包罗在内，不会有太多偏离的怪人。

这样一来，分析的结果才能更加可靠，准确率自然高了。

别忘了，要有足够的样本量。

最小二乘法基本假设

最小二乘法基本假设
最小二乘法是一种常用的回归分析方法，其中涉及到一些基本假设。

这些假设是在应用最小二乘法时必须考虑的，并且对于结果的有效性至关重要。

首先，最小二乘法假设因变量与自变量之间存在线性关系，这意味着自变量的变化会对因变量的数值产生影响。

如果这个假设不成立，那么使用最小二乘法就无法得到准确的结果。

其次，最小二乘法假设误差项是独立同分布的，这意味着每个观测值之间的误差是互相独立的，并且误差项的分布在整个样本中是相同的。

如果误差项不满足这个假设，那么最小二乘法的结果就会失真。

第三，最小二乘法假设误差项的方差是常数，这意味着所有误差项的方差都是相同的。

如果误差项的方差存在异方差性，即误差项的方差与自变量的取值有关，那么使用最小二乘法可能会导致误差项的方差被低估或高估。

最后，最小二乘法还假设误差项从正态分布中独立抽取，这意味着误差项的分布可以用正态分布来描述。

如果误差项不满足这个假设，那么最小二乘法的结果可能会偏离真实值。

综上所述，理解最小二乘法的基本假设是非常重要的，因为这些假设对于结果的可靠性和准确性具有至关重要的影响。

在实际应用中，我们需要对这些假设进行检验，并在必要时采用相应的方法进行修正。