计量经济学(第六讲)(南京大学耿修林)
2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
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EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
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详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
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固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
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一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
计量经济学讲义第六讲（共十讲）
计量经济学讲义第六讲（共⼗讲）第六讲多重共线⼀、 FWL 定理及其应⽤考虑模型：112233i i i i i y a b x b x b x ε=++++ （1）假如我们只关注1b，则通过如下步骤可以获得之。
第1步：把1x 对其他解释变量进⾏回归（请注意，截距所对应的解释变量为1），即有： 101223i i i ix x x v βββ=+++ （2）第2步：把y 也对（2）中的解释变量进⾏回归，即有：01223i i i i y x x w ???=+++ （3）第3步：把w 对?v 进⾏回归（不含截距，当然你可以包含截距，但你会发现，截距的估计结果是零，这是因为?w 与?v 其均值都为零），即有模型：i i i ve w η=+ （4）则有：2i i iw v v η=∑∑，可以验证，1??b η=，且残差?i e 等于初始的残差?i ε。
此即著名的FWL 定理（Frisch-Waugh-Lovell theorem ）。
关于FWL 定理的⼀个简单证明见附录1。
思考题：利⽤关于“偏导数”的直觉，你能够理解1b η=吗？考察2i i iw v v η=∑∑，把01223i i i i y x x w ?=---代⼊，现在分⼦是：2012230123()?i i i i i i i ii i i v x i i y x x y v x v v v wv ------∑∑∑==∑∑∑应该注意到，在进⾏第⼀步回归时，OLS 法保证了203i i i i i v x x vv ===∑∑∑ 因此，22i i i i i iw v y v v v η==∑∑∑∑ 显然，如果把y 对?v 直接进⾏⽆截距回归：*?iiiy v η?=+ （5）我们也可以得到：*122i i i i i i y v w v b v vηη====∑∑∑∑。
因此，如果只关注如何获得1b ，我们可以把FWL 定理中第⼆步与第三步合并为把y 对v 直接进⾏⽆截距回归。
计量经济学第六章
学
根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点
夏
即趋势，选取适当趋势模型进行分析和预测
凡
趋势模型
一般形式
yˆt ft
常用的趋势模型
7
模型的选择
计 定性分析
量
在选模型之前，弄清楚模型的条件和预测对象性
经
质、特点
济
例如：指数曲线和Logistic曲线模型
学
夏 定量分析
凡
根据资料把握现象的特点
L=3646.067128 a=2.026802528 b=0.531299085
14
计
模型的参数估计（续5）
量
经 济
[例6-3]续例6-2，我国自行车销售量预测
学
参数考虑用NLS，得到参数的精确估计
夏 凡
用param 命令为参数赋初值，初值取前面算出的
L、a和b
c(1)=3646.067128
Y
由图可知，序列的增长在近期变缓，考虑建立 Logistic模型
由于增长上限事先无法确定，参数用三和值法估计 12
计
模型的参数估计（续3）
量 经
将数据等分成三段
济 学
本例全部数据为14个，则需舍弃部分数据
从预测角度看，舍弃最早的数据(1978和1979)
夏
将剩余的12个数据等分成三段
凡
预测值序列为ysaf2 模型的MAPE为4.78
26
季节模型预测应用（续3）
计 量
趋势模型的选择
经
由序列ysa、ysaf1和ysaf2的时序图，结合两
济 学
个模型的MAPE来看
二次曲线趋势模型的误差小于对数曲线趋势模型
夏
则最终选择二次曲线趋势模型作为趋势方程
计量经济学第六章-PPT课件
若模型有三个未知数，将数据三等分，分别求出 每部分的和，代入方程，得到三个方程，解方程 组可获得三个参数的估计值 10
模型的参数估计（续1）
参数的非线性最小二乘估计（第五章）
非线性模型可利用NLS进行参数的精确估计
首先，用param命令对参数赋初值 其次，输入方程，对模型进行估计
11
考虑选择指数曲线模型
2000000
1500000
1000000
500000
0 72 74 76 78 80 Y 82 84 YF 86 88 90 92
9
模型的参数估计
参数的最小二乘估计
常用的各类趋势模型参数估计仍常用OLS 其中，自变量为时间t
参数的三和值法（第五章）
若选用有增长上限的曲线趋势模型，当增长 上限事先不能确定时，可采用三和值法 基本思想
1961-1981年我国搪瓷面盆销售量数据如下 根据其变化，试以Gompertz曲线作为预测模型
由于增长上限L事先无法得知，参数估计可用NLS 在精确估计前，选择三和值法获得参数的初值 模型取对数转换成修正指数曲线 t ˆ y log L b log a log t
计算各段和值 根据参数计算公式计算参数值
产品市场生命周期
进入期 成长期 成熟期 衰退期
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产品生命周期分析（续1）
f(t)
饱和点
进 成长期 入 期
成熟期 后 期 前 期
衰退期
t
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产品生命周期分析（续2）
产品市场生命周期的各个阶段与某些趋势 模型存在大致的对应关系
计量经济学第六章
Simultaneous-Equations Model 第一节 联立方程模型概述 第二节 联立方程模型的结构式和简化式 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型的参数估计 第五节 联立方程模型的应用与检验
第一节 联立方程模型概述
一、联立方程模型的提出 例：研究某一商品的需求问题。
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
Y1t Y 2t Y= M Ygt
注意： 注意：
X1t X 2t X= M Xkt
u1t u 2t U= M ugt
1. 矩阵 是可逆的，以保证联立方程模型有唯一解。 矩阵B是可逆的，以保证联立方程模型有唯一解。 是可逆的 2. 矩阵 和Γ 往往是稀疏矩阵，即存在大量的零元素。 矩阵B和 往往是稀疏矩阵 即存在大量的零元素。 是稀疏矩阵， 3. 一般情况下，β11=β22=…=βgg=1，以说明因变量系数为 。 一般情况下， ，以说明因变量系数为1。 4. Xt的第一个元素通常为 ，以说明 个外生变量中含常数项。 的第一个元素通常为1，以说明k个外生变量中含常数项 个外生变量中含常数项。
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
例：一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额 、投资总额I和政府消 由国内生产总值 、居民消费总额C、投资总额 和政府消 费额G等变量构成简单的宏观经济系统 等变量构成简单的宏观经济系统。 费额 等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定， 将政府消费额G由系统外部给定，其他变量互相影响并互 为因果。 为因果。
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。 又可以在不同的方程中作为解释变量。
最新计量经济学第六章习题答案讲课教案
3解:(1)样本回归方程为998792.00170.1226.793261-176283.0454750.12^t r X Y t，(2)残差图(3)DW 统计量的值734726.0DW(4)BG LM 自相关检验辅助回归式估计结果是t t t tX e e 000420.0060923.0638831.01因为84.3998223.7,84.31205.0LM ,所以LM 检验量也说明样本回归方程的误差项存在一阶正自相关。
首先估计自相关系数^，得632637.02734726.0121^DW 对原变量做广义差分变换。
令1t 632637.0t t Y Y GDY ，1t 632637.0t t X X GDX 以年1994~1975,,t t GDX GDY 为样本再次回归，得tGDX GDY 173740.0391490.0t 回归方程拟合的效果仍然比较好,651914.1DW 对于给定05.0，查表得，。
43.1,24.1U L d d 因为75.243.11651914.1DW ,依据判别规则，误差项已消除自相关。
由391490.0^*0，得06568.1632637.01/391490.01/^^*0^0则原模型的广义最小二乘估计结果是t X Y 173470.006568.1^t 。
4解：（1）样本回归方程为tGDP Y 694454.0674.2816^t（2）残差图(3)3397.0DW(4)BG LM 自相关检验辅助回归式估计结果是t t t tGDP e e 029062.07871.334985257.01因为84.309615.30,84.31205.0LM ,所以LM 检验量也说明样本回归方程的误差项存在一阶正自相关。
首先估计自相关系数^，得83015.023397.0121^DW对原变量做广义差分变换。
令1t 83015.0t t Y Y GDY ，183015.0t t tGDGDP GDP GDGDP ，以年1994~1975,,t t GDGDP GDY 为样本再次回归，得。
计量经济学(第六讲)(南京大学 耿修林)PPT课件
率、前一期工资标准之间的关系，可以简单
地表示成：
W t01E t2W t 1t
2020/11/15
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
引起时滞问题的原因很多，但基本上可以分为 三大类：
1、技术性原因。经济活动的开展和调整，一 般都伴有某种周期性，从起步到改善，客观上有一 个缓冲和积累期，必然要经历一个变化的过程。这 个过程的长短，同经济活动自身的技术性特征有着 十分密切的关系，非人力所能根除。比如，工业品 的产出规模，是以前若干期累计投资的结果，不可 能做到当天投资当天就能产生效果，因此投资与产 出之间便有一个不同步的现象 。
11
第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质
2、分布滞后模型中参数的意义
模型中的参数一般称为反应系数，主要 用以衡量被解释变量在各个时期内所受到的 影响大小。理论上要求， 模型中的参数要满 足下列两个条件：
lim
n
i
0
i
i0
2020/11/15
个单位， 则有：y t / 0 x t / 1 x t / 1 2 x t / 2 . .t /.
用上式减去 得到： y t 0 x t 1 x t 1 2 x t 2 . .t.
y t/ y t/ y t
0 x t / x t
0 xt/
0
2020/11/15
经济现象之间这种联系上的时间差，就 是人们常说的时滞效应。
2020/11/15
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
经济活动中的时滞现象非常普遍，比如： 市场上商品的供给规模，不仅受当期价格的 影响，同时也受到上一期乃至前几期价格的 影响。居民的消费支出，不仅与当期收入有 关，同时也与以前收入水平有联系，如果我 们用各期的收入去解释当期的消费可能更能 说明问题。
计量经济学课件第6章
Y
t
3 0.7 0 .0 9 P C t 0 .2 5 Y D t ( 6 9 ) t : ( 2 .7 6 )( 4 6.10 )
2
R
0 .9 8 9 5; N 2 9 ( 年 度 ，9 7 4 ~ 2 0 0 2 ) 1 考察遗漏变量导致的偏差：
对 对
第6章
模型设定:解释变量的选择
正确的方程由三部分组成:正确的解释变量、正确的 方程形式、正确的随机误差形式。 任何一部分的选择错误都会造成模型的设定误差。 关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和 多选无关变量。 决定解释变量是否应该在方程中的关键依据：理论 如果理论含糊不清，则根据一些统计工具帮助判断。
2
R
0 .9 9 0 4 ; N 2 9 ( 年 度 ，9 7 4 ~ 2 0 0 2 )， 1
Yt 为 第 t 年 人 均 鸡 肉 的 消 费 （ 磅 ） ， P C t 为 第 t 年 鸡 肉 的 价 格 ； P Bt为 第 t年 牛 肉 的 价 格 ； YD t为 第 t年 美 国 人 均 可 支 配 收 入 ( 1 0 0 美 元 ) 。 如果估计一个不包含替代品的价格的方程：
*
2i
随机误差项
*
i 就包含遗漏变量
*
X 2 i的影响，如果
X 2 i 与 X 1 i 相关， BLUE 的性质。
则 X 1 i 与 i 相关，违背经典假设
3， OLS 估计不再具有
3
例:研究产出与投入的劳动力和资本 的关系
研究产出 Y 与投入的劳动力 如果遗漏资本变量 X 1 和资本 X 2的关系， 正相关， OLS 估计就会将 资本对产出的影响和 X 2，而资本和劳动力基本 动力来使用，因此， 功于劳动力，偏差就是 的函数。
计量经济学第六章联立方程
二、典型例题分析1、如果我们将“供给”1Y 与“需求”2Y 写成如下的联立方程的形式：222221111211u Z Y Y u Z Y Y ++=++=βαβα其中，1Z 、2Z 为外生变量。
（1）若01=α或02=α，解释为什么存在1Y 的简化式？若01≠α、02=α，写出2Y 的简化式。
（2）若01≠α、02≠α，且21αα≠，求1Y 的简化式。
这时，2Y 有简化式吗？（3）在“供给-需求”的模型中，21αα≠的条件有可能满足吗？请解释。
解答：（1）若01=α，则由第1个方程得：1111u Z Y +=β，这就是一个1Y 的简化式；若02=α，则由第2个方程得：2221u Z Y +=β，这也是一个1Y 的简化式。
若01≠α、02=α，则将2221u Z Y +=β代入第1个方程得：11121222u Z Y u Z ++=+βαβ整理得： 1121112122ααβαβu u Z Z Y -+-= （2）由第二个方程得：222212/)(αβu Z Y Y --=代入第一个方程得：()1112222111/u Z u Z Y Y ++--=βαβα整理得2121112221221112121u u Z Z Y ααααααααβαααβα---+---= 这就是1Y 的简化式。
2Y 也有简化式，由两个方程易得：1112122222u Z Y u Z Y ++=++βαβα整理得)(12112212211212u u Z Z Y --+---=ααααβααβ （3）在“供给-需求”模型中，21αα≠的条件可以满足。
例如，如果第一个方程是供给方程，而第二个方程是需求方程，则这里的1Y 就代表供给量或需求量，而2Y 就代表这市场价格。
于是，应有01>α，02<α。
2．一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略t-下标）t t t t t u A S N P ++++=3210ααααt t t t v M P N +++=210βββ（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
计量经济学课后答案
计量经济学课后答案问题一1.什么是计量经济学？计量经济学是一门研究经济理论与经济数据之间关系的学科。
它利用统计学、经济学和数学等工具来分析经济现象，并运用经济理论进行经验检验和政策评估。
计量经济学的目标是通过利用观测数据来推断经济理论中的因果关系。
2.计量经济学包含哪些方法？计量经济学包含以下方法：•线性回归：通过建立线性关系模型来分析变量之间的关系。
•工具变量法：用来解决因果关系存在内生性问题的方法。
•差分法：通过比较同一变量在不同时间点或不同地点的差异，来识别因果关系。
•面板数据模型：用于分析具有时间序列和截面维度的数据。
•时间序列分析：用于分析时间序列数据的方法，包括趋势、周期和季节性的分析等。
3.为什么计量经济学的方法很重要？计量经济学的方法对于经济学研究非常重要。
通过计量经济学的方法，我们能够从大量的经济数据中提取有价值的信息，并用来验证经济理论，评估政策效果，预测经济变量的未来走势等。
计量经济学方法的正确应用可以使我们对经济现象有更深刻的理解，并提供决策的依据。
问题二1.什么是OLS回归？OLS（Ordinary Least Squares）回归是一种最小二乘法回归模型。
它是一种用来估计线性关系模型参数的方法，通过最小化实际观测值与回归模型预测值之间的差异来确定参数估计值。
2.OLS回归的假设是什么？OLS回归的假设包括：•线性关系：被解释变量和解释变量之间的关系是线性的。
•零条件均值：误差项的条件均值为零，即解释变量和误差项之间不存在系统性关系。
•同方差性：误差项具有同样的方差。
•独立性：误差项之间相互独立，即误差项之间不存在相关性。
•正态分布：误差项服从正态分布。
3.如何评估OLS回归模型的拟合好坏？评估OLS回归模型的拟合好坏常用的指标有：•R-squared（决定系数）：它表示回归模型能够解释因变量变异性的百分比。
取值范围为0到1，值越接近1表示模型拟合效果越好。
•调整R-squared（调整决定系数）：它对模型的自由度进行了校正，当模型添加变量时防止决定系数的过度增加。
计量经济学课件和答案_4 (1)[3页]
![计量经济学课件和答案_4 (1)[3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/2da5a7e70b4e767f5bcfcedf.png)
第一章绪论课后习题答案一、单项选择题C B B CD B A二、简述题1.计量经济学的含义是什么？答：以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量研究具有随机特性的经济变量之间的关系。
2.简述计量经济学与数理经济学、数理统计学的关系。
答：数理经济学与计量经济学：数理经济学也是着重于研究经济的定量方面，但它仅是用数学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性，且模型所反映的经济变量之间的关系是确定的。
而计量经济学的主要兴趣在于利用由数理经济学剔除的数学模型及实际数据来验证经济理论；模型所反映的经济间的关系是非确定性的，随机的相关关系。
数理经济学为计量经济学提供了建模依据。
数理统计学与计量经济学：数理统计学为各种数据提供切实可靠的数学分析方法，是计量经济学建立模型的主要工具。
但数理统计学在研究变量之间关系时，要求研究变量必须服从一些假定。
但是在现实经济生活中，各经济变量很难完全满足数理统计学所作的假定，要研究经济变量之间的关系，计量经济学必须在数理统计方法上开发出特有的分析技术。
3.计量经济学中常用的数据类型有哪些？它们各自有什么特点？答：常用的统计数据有以下几种类型：（一）时间序列数据时间序列数据是不同时间点上收集到的数据，这类数据反映某一事物随时间的动态变化状态。
（二）横截面数据横截面数据是在同一时间不同统计单位相同统计指标组成的数列。
（三）面板数据面板数据有时间序列和横截面两个维度。
当这类数据按两个维度排列时，是排在一个平面上，与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板。
（四）虚拟变量数据许多经济变量是可以定量度量的，但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，当需要把它们引入到模型中，常用人工构造的虚拟变量来表示。
如反映文化程度的虚拟变量可取为：1 0D ⎧=⎨⎩本科学历非本科学历4.什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪些要素？答：计量经济模型是用适当的数学关系式揭示经济活动中各个因素之间的定量关系。
lecture 06 IV方法和联立方程模型
Contents in Former Lecture
• 一致性 • 渐近正态 • 调整的拟合优度 • 邹检验 • 异方差问题与GLS • 测量误差问题
Contents in This Lecture
• 工具变量法
– 内生性问题的定义、来源、解决办法 – 工具变量法的估计思路 – IV估计的方差 – 低劣工具变量会导致的问题 – 多个工具变量的情况
三方程或者更多方程的估计
• 同样是用工具变量法估计 • 也可以用手动的2SLS估计
– 所有的内生变量对所有的外生变量回归。 – 得到拟合值。 – 把拟合值代入原方程，取代原来的内生变量。
• 第一步，确定那些方程可以估计。 • 第二步，估计二步法中的第一步。
y1 11z1 12 z2 13z3 14 z4 v1 y2 21z1 22 z2 23z3 24 z4 v2 y3 31z1 32 z2 33z3 34 z4 v3
• （2）将残差对所有外生变量回归，获得拟 合优度R2。
• （3）使用LM检验。
联立模型中OLS估计的偏误
• 把前面的供给和需求的例子抽象为下面的 模型：
y1 1 y2 1z1 u1 y2 2 y1 2 z2 u2
• 上式代入下式：
y2 2 (1 y2 1z1 u1) 2 z2 u2
第一种方法
• 原模型：
y1 0 1 y2 2 z1 u1
n
( yi1 ˆ0 ˆ1 yi2 ˆ2 zi1) 0
i 1
n
zi1( yi1 ˆ0 ˆ1 yi2 ˆ2 zi1) 0
i 1
n
y* i2
( yi1
ˆ0
ˆ1 yi2
ˆ2 zi1)
0
计量经济学课件完整版
计量经济学课件完整版计量经济学课件完整版一、课程简介计量经济学是经济学领域的一门重要学科，它利用数学、统计学和经济学等学科的知识和方法，对经济现象进行量化和分析。
本课程将系统地介绍计量经济学的基本概念、方法和应用，旨在帮助学生掌握计量经济学的理论和实践技能，为进一步学习和研究经济学打下坚实的基础。
二、课程内容本课程共分为八个单元，包括：1、回归分析基础2、模型选择与优化3、时间序列分析4、面板数据分析5、多元回归分析6、离散选择模型7、因子分析8、协整分析每个单元都包括理论讲解、案例分析、软件操作和习题等内容，让学生全面了解和掌握计量经济学的方法和技术。
三、课程安排本课程共36学时，安排如下：1、理论讲解（20学时）2、软件操作与实践（10学时）3、习题课与答疑（6学时）四、教学目的通过本课程的学习，学生将能够：1、掌握计量经济学的基本概念和方法；2、熟练运用常用的计量经济学软件进行数据分析；3、了解计量经济学在经济学领域的应用；4、提高解决实际问题的能力，为未来的学习和工作打下基础。
五、教学方法本课程采用多种教学方法，包括：1、课堂讲解：教师通过讲解和演示，帮助学生掌握计量经济学的基本理论和方法；2、案例分析：通过分析实际案例，让学生了解计量经济学在实践中的应用；3、小组讨论：学生分组进行讨论和交流，加深对课程内容的理解；4、实践操作：通过上机实践，让学生掌握计量经济学软件的操作技巧。
六、考核方式本课程的考核方式包括：1、平时作业：完成课程对应的练习题和思考题，占总成绩的30%；2、期中考试：进行期中考试，考核学生对课程内容的掌握情况，占总成绩的30%；3、期末考试：进行期末考试，全面考核学生对课程内容的理解和应用能力，占总成绩的40%。
七、参考资料本课程推荐以下参考书籍：1、《计量经济学基础》（作者：高铁梅）；2、《计量经济学》（作者：斯托克）；3、《应用计量经济学》（作者：詹姆斯·H·斯托克等）。
南京大学商学院企业管理专业研究生培养方案
企业管理专业（不含市场营销）硕士研究生培养方案一、培养目标本专业旨在培养我国社会主义建设事业所需的高级管理专门人才。
具体要求是：1.全面掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理，坚持四项基本原则，拥护党的领导，热爱祖国，遵纪守法，品德优良。
2.具有扎实的现代管理理论与经济理论基础，能够胜任现代企业管理理论研究或从事企业管理实务工作。
3.具有用定量与定性方法独立分析和解决管理理论问题和实际管理问题的能力。
4.具有较强的计算机应用能力，并掌握一门以上外语。
二、研究方向本专业主要研究方向如下：1.企业管理基础理论：主要从事管理发展史、管理思想史、现代企业管理理论与方法等方面的研究。
2.人力资源管理：主要从事人力资源管理理论与实践、组织行为学、跨文化管理等方面的研究。
3.战略与组织：主要从事战略管理、组织理论、组织变革与发展等方面的研究。
4.运营管理：主要从事生产组织、供应链管理、企业资源计划等方面的研究。
5.投资管理：主要从事企业投融资决策、项目评价、项目管理、资产市场运作等方面研究。
6.技术创新管理：主要从事技术创新理论、创业学、研究与发展管理等方面的研究。
三、招生对象招生对象为已获学士学位的在职人员及应届本科毕业生。
上述人员须参加全国硕士研究生入学统一考试，成绩达到学校规定分数线者，再经复试合格后择优录取。
四、学习年限本专业硕士研究生每年秋季入学，在校学习年限为3年。
学习成绩优异者按照校研究生院的有关规定，可提前毕业。
五、课程设置课程设置共分为四类，A类课程为校共选课，B类课程为院公共课，C类课程为专业必修课，D类课程为选修课程。
A类：科学社会主义理论与实践（一上）（2学分）马列原著选读（一下）（2学分）英语（一上）（4学分）B类：现代经济学（一上）（3学分）管理学研究方法与研究设计（一上）（3学分）现代财务管理（一上）（2学分）C类：企业战略管理（一上）（2学分）国际企业人力资源管理（一上）（2学分）运营管理（一上）（2学分）国际企业管理研究（一上）（2学分）资本投资决策理论（一上）（2学分）组织行为研究（一上）（2学分）D类：企业战略管理（一下）（2学分）人力资源管理研究（一下）（2学分）运营管理（一下）（2学分）国际企业管理（一下）（2学分）资本投资决策理论（一下）（2学分）资本运营与资本市场（二上）（2学分）供应链管理（二上）（2学分）管理咨询（二上）（2学分）管理沟通（二上）（2学分）高级营销管理（2学分）营销战略（2学分）计量经济学（2学分）国际经济学（2学分）创业学（2学分）人力资源管理实务（2学分）企业跨国经营研究（2学分）组织发展与变革管理（2学分）企业资源计划（2学分）复杂性管理（2学分）技术创新管理（2学分）企业组织理论（2学分）此外，非管理类的学生入学后需补修以下四门本专业本科生课程：管理科学、组织行为学、市场营销原理、企业理财学。
均值估计时样本容量的确定—一种基于决策规则的方法
均值估计时样本容量的确定—一种基于决策规则的方法
耿修林
【期刊名称】《江苏统计》
【年(卷),期】2002(000)012
【摘要】运用抽样方法进行调查，确定样本规模是一个不可回避的问题。
过去人们主要是依据势函数原理，事先规定好抽样估计精度，然后计算样本的大小。
本文主要从统计决策的角度讨论样本容量的确定问题。
可以断言，依据决策规则确定出来的样本容量在某种程度上要比用势函数方法更科学合理。
【总页数】2页(P14-15)
【作者】耿修林
【作者单位】南京大学商学院，江苏南京210008
【正文语种】中文
【中图分类】C811
【相关文献】
1.一种计算时基失真估计不确定度的新方法 [J], 张喆;林茂六;陈春雨
2.一种基于多通道联合估计的非局部均值彩色图像去噪方法 [J], 王翔;干宗良;陈昌红;刘峰
3.确定样本容量的一种方法 [J], 叶健
4.决策规则均值检验时的样本容量确定 [J], 耿修林
5.均值估计时样本容量的确定 [J], 耿修林
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的几个问题：（1）模型的选择问题。是否需要运用滞后变量
模型，关键要看所研究的问题的性质。一般而言，进行经济
动态分析时，最好要考虑变量的滞后问题。（2）滞后时期的
长短问题。（3）模型的结构形式问题。关于被解释变量与滞
后变量的关系如何确定，这也是变量滞后模型中没有定论的
问题，一切取决于试验性探索分析。（4）模型的估计问题。
计量经济学(第六讲)(南京大学耿修林)
第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
根据货币经济学学派的看法，通货膨胀
本质上是一种货币现象，当货币供给增长的
幅度，超过经济活动对货币实际需求增长速
度时，就有可能导致通货膨胀的发生，可是，
货币供给会不会引起通货膨胀，一般要经过3
到20个季度才会体现出来，因此，要想模拟
货币供给与通货膨胀之间的关系，不妨建立
这样的模型：
3(20)
Pt 0 M j tj t
j0
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
工资分配带有一定的刚性，也就是说， 在给某个人确定工资标准的时候，不仅要考 虑他现在的工作绩效，同时也考虑过去的工
资水平，这样一来，工作绩效和过去工资水
1、技术性原因。经济活动的开展和调整，一 般都伴有某种周期性，从起步到改善，客观上有一 个缓冲和积累期，必然要经历一个变化的过程。这 个过程的长短，同经济活动自身的技术性特征有着 十分密切的关系，非人力所能根除。比如，工业品 的产出规模，是以前若干期累计投资的结果，不可 能做到当天投资当天就能产生效果，因此投资与产 出之间便有一个不同步的现象 。
3、行为和心理原因。习惯性的经济行为、固有的思维 方式和长期养成的偏好，往往会造成对经济信息反应的迟钝。 比如：增加收入不会立即引起消费支出的增加，其中的重要 原因之一，就是人要经过一段时间的改变后，才能更新原有 的消费习惯。因此，在构造消费模型的时候，如果不把以前 的消费支出作为解释变量纳入到模型中去，可能就不完全符 合事实。
有限分布滞后模型：
y t 0 x t 1 x t 1 2 x t 2 . .k x . t k t
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第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质 2、分布滞后模型中参数的意义
Байду номын сангаас
假定在一个相当长的时期内解释变量X与 被解释变量Y保持不变，但在 t / 处增加了一
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
在计量分析模型中引入滞后变量是一件非常必要的事情，
尤其是在进行经济动态分析的场合。通过引入滞后解释变量，
可以帮助我们搞清楚经济活动调整和自适应的变化过程，帮
助我们从数量角度在短期经济效应与长期经济效应之间建立
分析关系。与此同时，也需要指出滞后变量回归模型学习中
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第六讲 滞后变量模型
三、KOYCK分布滞后模型与估计问题
1、KOYCK假定
分布滞后模型中解释变量前面的系数反映 的是当期解释变量及其滞后值对被解释变量 的影响效应，一般地说，离当前时刻越远的 解释变量的观察值，对被解释变量的影响效 应越小，所以，分布滞后模型中解释变量前 面的系数随着时间的变化，总是表现出衰减 状态。
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第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质
2、分布滞后模型中参数的意义
模型中的参数一般称为反应系数，主要 用以衡量被解释变量在各个时期内所受到的 影响大小。理论上要求， 模型中的参数要满 足下列两个条件：
lim
n
i
0
i
i0
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第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质
引入滞后变量之后，不可避免地会出现共线性问题，因此，
应202该0/6/1注8 意保证回归估计的精度。
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第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质
1、分布滞后模型的一般形式
滞后变量回归模型包括分布滞后模型和 自回归模型，其中，解释变量集合中含有解释 变量滞后值的回归模型，称为分布滞后模型。
分布滞后模型有许多种类，从模型的函
数形式上看，有线性分布滞后模型与非线性分
布滞后模型，从涉及的解释变量的数目来看，
有一元分布滞后和多元分布滞后模型，从分布
滞后的期数看，有有限分布滞后模型与无限分
布滞后模型等。
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第六讲 滞后变量模型
二、分布滞后模型及其性质 一元线性分布滞后回归模型 ： 无限分布滞后模型：
y t 0 x t 1 x t 1 2 x t 2 . .t.
平，一同成了当前工资发放的依据。对此， 如果能将工作绩效、前一期的工资标准考虑 进回归分析模型，则当期工资水平与工作效
率、前一期工资标准之间的关系，可以简单
地表示成：
W t01E t2W t 1t
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
引起时滞问题的原因很多，但基本上可以分为 三大类：
个单位， 则有：y t / 0 x t / 1 x t / 1 2 x t / 2 . .t /.
用上式减去 得到： y t 0 x t 1 x t 1 2 x t 2 . .t.
y t/ y t/ y t
0 x t / x t
0 xt/
0
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3、分布滞后模型估计的问题
对于无限分布滞后模型，普通估计方法无法解决。对有 限分布滞后，原则上讲可以运用普通最小二乘法进行估计， 可是也存在一些问题，突出表现为这么几点：（1）对一个具 体问题来讲，滞后的期数应该赋什么样的值才比较合适，这 没有定论可言，阿尔特（F.F.Alt）和丁伯根（J.Tinbergen） 虽然提出了一个解决的办法，但由于存在严重的缺陷，基本 上不被人们所接受，（2）模型中的滞后解释变量是同一变量 不同时期的观察值，由于受到某种共同的基本趋势的作用， 势必会出现多重共线性现象，（3）数据资料的自由度减少。 由于有滞后变量，资料就要少掉项，这样一来，如果原始观 察规模不够大，就没有办法保证模型参数估计的足够精度。
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第六讲 滞后变量模型
一、问题的提出
2、制度性原因。由于经济契约的约束作用，使人们的 经济行为难以做出适时反应。比如：银行存款制度规定存款 人不能取出未到期的定期存款，生产厂家不能违背合同规定 的义务，单方面抛弃原来的原料供应商而另外去寻找新的合 作伙伴等。显然，这种制度性的约束，势必会压制人的即时 反应能力和速度，从而造成经济行为在时间上的滞后现象。