最新金融计量学期末复习试题——(综合)
金融市场计量经济学考试
金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场模型C. 资本资产定价模型D. 有效市场假说2. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 短期国债利率B. 长期国债利率C. 股票市场指数增长率D. 企业债券利率3. 在金融市场计量经济学中，如何计算股票的风险溢价？A. 股票市场指数增长率与无风险利率之差B. 股票收益率与无风险利率之差C. 股票市场指数增长率与无风险利率之和D. 股票收益率与无风险利率之和4. 什么是金融市场的杠杆效应？A. 通过借款增加投资规模B. 通过卖出证券增加现金流C. 通过购买保险减少潜在损失D. 通过持有现金增加流动性5. 金融市场计量经济学中的有效市场假说的三种形式是什么？A. 强式有效市场假说B. 半强式有效市场假说C. 弱式有效市场假说D. 非有效市场假说6. 什么是金融市场计量经济学中的时间序列分析？A. 分析季节性变化对金融市场的影响B. 分析宏观经济因素对金融市场的影响C. 分析非条件性因素对金融市场的影响D. 分析随机游走过程对金融市场的影响7. 如何利用金融市场计量经济学模型进行风险评估？A. 通过建立风险模型，计算潜在损失B. 通过分析历史数据，预测未来市场走势C. 通过评估市场波动性，确定投资组合的风险承受能力D. 通过对比不同市场行情，制定相应的投资策略8. 金融市场计量经济学中的回归分析主要用于什么？A. 描述变量之间的线性关系B. 预测变量之间的非线性关系C. 分析宏观经济因素对金融市场的影响D. 评估特定政策对金融市场的影响9. 什么是金融市场计量经济学中的Black-Scholes模型？A. 一种用于计算欧式期权价格的模型B. 一种用于计算美式期权价格的模型C. 一种用于计算期货价格的模型D. 一种用于计算互换价格的模型10. 金融市场计量经济学中的VaR方法用于衡量什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险11. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融资产价格的波动性B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融风险和资本充足率D. 评估金融产品的定价合理性12. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 回归分析B. 时间序列分析C. 空间数据分析D. 多因素方差分析13. 什么是金融市场的微观结构理论？A. 关于金融市场交易机制的理论B. 关于金融市场参与者行为的研究C. 关于金融市场价格形成过程的理论D. 关于金融市场泡沫形成的理论14. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 结构模型C. 声明式模型D. 计量模型15. 在金融市场计量经济学中，常用的概率分布有哪些？A. 正态分布B. t分布C. 对数正态分布D. 泊松分布16. 什么是金融市场的条件异方差性（GARCH）模型？A. 用于描述金融市场中资产价格的波动性B. 用于预测金融市场的未来走势C. 用于评估金融产品的定价合理性D. 用于分析金融风险和资本充足率17. 金融市场计量经济学在风险管理中的应用主要包括哪些方面？A. 信用风险量化B. 市场风险量化C. 操作风险量化D. 流动性风险量化18. 什么是金融市场的有效市场假说？A. 金融市场价格总是公正的B. 金融市场价格反映了所有已知信息C. 金融市场价格无法预测D. 金融市场价格反映了部分已知信息19. 金融市场计量经济学的实证研究通常采用哪种方法？A. 建立理论模型B. 收集历史数据进行分析C. 建立数学模型进行模拟D. 实验室实验20. 金融市场计量经济学在未来金融发展中的前景如何？A. 金融市场的计量经济学将继续快速发展B. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他技术取代C. 金融市场的计量经济学将与人工智能和大数据结合，提高金融风险管理水平D. 金融市场的计量经济学将失去其重要性21. 金融市场计量经济学主要研究哪些变量之间的关系？A. 股票价格与利率B. 通货膨胀率与汇率C. 股票收益率与宏观经济指标D. 信用风险与市场波动性22. 金融市场计量经济学在投资决策中扮演什么角色？A. 提供确定性的投资策略B. 分析市场风险和收益C. 预测未来市场走势D. 确定最佳资本配置23. 什么是金融市场计量经济学中的有效市场假说？A. 市场价格总是准确地反映所有可用信息B. 市场价格总是短暂地偏离真实价值C. 市场价格不可预测D. 市场价格总是高于真实价值24. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 残差平方和（RSS）B. 自由度（df）C. R² 或决定系数D. 均方误差（MSE）25. 什么是金融市场计量经济学中的协整理论？A. 描述两个或多个非平稳时间序列之间的长期均衡关系B. 描述两个或多个平稳时间序列之间的短期不均衡关系C. 描述两个或多个非平稳时间序列之间的短期均衡关系D. 描述两个或多个平稳时间序列之间的长期均衡关系26. 金融市场计量经济学中的脉冲响应函数（IRF）是用来做什么的？A. 描述一个冲击对系统的影响速度B. 描述一个冲击对系统的影响方向C. 描述一个冲击对系统的影响程度D. 描述一个冲击对系统的综合影响27. 什么是金融市场计量经济学中的方差弹性（VIX）？A. 描述市场对未来波动率的预期B. 描述市场的系统性风险C. 描述市场的流动性风险D. 描述市场的信用风险28. 在金融市场计量经济学中，GARCH模型用于分析什么？A. 描述不同资产类别之间的相关性B. 描述单一资产类别在不同时间段的波动性C. 描述单一资产类别在不同时间段的相关性D. 描述不同资产类别之间的波动性29. 什么是金融市场计量经济学中的时间序列分析？A. 研究数据序列的统计特性B. 研究数据序列的趋势和周期性C. 研究数据序列的随机性和不确定性D. 研究数据序列的相关性和因果关系30. 金融市场计量经济学中的多因子模型主要用于分析什么？A. 跨行业股票表现B. 行业间的相关性C. 跨市场风险传导D. 宏观经济因素对资产价格的影响31. 金融市场计量经济学主要研究哪些变量之间的关系？A. 股票价格与利率B. 通货膨胀率与汇率C. 信用风险与资产价格D. 股票收益率与GDP增长率32. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 回归分析B. 时间序列分析C. 空间分析D. 多因素方差分析33. 什么是金融市场计量经济学中的协整理论？A. 协整是指两个或多个时间序列变量在长期内具有相同的发展趋势，但在短期内可能存在差异。
《金融计量学》习题及习题答案
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码 课程序号姓名 学号 班级Part 1 T erm Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow T estImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated.2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality . We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera S tatistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low , we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow T est: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Y p = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（）
4.判定系数 。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（）
10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
金融计量学期末复习试题——(综合)
一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。
金融计量学-期末考试
金融计量学-期末考试重要说明：（1）考试时间：18周随堂，请在此之前做好实证部分。
我会根据实证结果出5道问答题，到时与实证结果一起写在答题册上。
（2）18周随堂考时，可携带5页纸以下的资料（上面附上实证结果，也可以写上任何文字），但不要携带书籍、电脑，不可查阅手机等。
（3）本次考试为半开卷形式，请同学们认真遵守考试规则。
利用test.wfl文件（consump表示实际消费，income表示实际收入，int_3m 表示实际利率），完成以下实证部分：在主菜单选择File/Open/Eviews workfile,选择test.wfl文件（1）列出变量consump，income，int_3m的均值、标准差、最小值、中值、最大值、偏度、峰度、JB值等描述性统计量。
选中3个变量后双击，出现选择菜单，选择one group，出现的表格是3个变量的基本信息，在菜单栏中选择view，选中第五项Descriptive Stats(统计量描述)后选择Common Sample(因为所选变量的范围一样，若变量范围不一样是则选择individual samples)Probability估计系数的显著性水平Mean 均值Median 中值Maximum 最大值Minimum最小值Std.Dev 标准差Skewness 偏度Kurtosis峰度Sum Sq.Dev 离差平方和（2）对consump以及income最小二乘法回归。
（即ls consump c income）在窗口中输入ls consump c income回车方程：463.17920.7794=+consump income（3）对consump以及income取对数，分别命名为lncon以及lninc，作最小二乘法回归。
（即ls lncon c lninc）在窗口中输入series lncon=log(consump) series lninc=log(income)回车，可见到workfile增加了两列，输入ls lncon c lninc可得con inc=+方程：ln0.32930.9439ln（4）对consump以及income取对数，然后取增加值，分别命名为gcon以及ginc（即gcon=lncon-lncon(-1)，ginc=lninc-lninc(-1)）；然后作最小二乘法回归。
金融计量经济学期末练习题
计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i （ D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R 为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-（ ）A ．0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ．01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=Ud ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，可决系数为0.8是指--------------------( )A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1． 经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2． 评价参数估计结果的统计准则包括（ ）A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有（ ）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ） A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（ ）A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（ ）。
(完整word版)金融学期末复习题及答案
金融学试题二__单项选择题（每小题只有一个正确答案。
每小题 1.5分，共12分。
）1 .商业银行最早萌芽于 17世纪末叶设立的（） A. 瑞典国家银行 B. 英格兰银行 C. 法兰西银行 D.德国国家银行2 .按我国货币供应量的统计口径，准货币指（ ） A. 流通中的现金 B.活期性质存款C. M2-M1D.储蓄存款 3 •商业汇票签发后，必须经过债务人的认可和承认，即债务人签字、划押、盖章的过程，这一行为 称为（）A. 背书B.承兑C.贴现D.转让4 •在商品的赊买赊卖过程中，货币发挥的职能是（ ）A.价值尺度 B.交易媒介 C .支付手段D.贮藏手段E.世界货币5. 2月10日，美元兑日元的报价为103.00 美元=100.00日元 2月15日，美元兑日元的报价为 101.00 美元=100.00日元。
则贬值的货币是（）A . 美兀 B. 日元C.美兀和日兀D.不能确定。
6. 商业银行开展的代理保险业务属于（ )A .中间业务 B.表外业务C.资产业务D.负债业务7.商业银行开展的贷款承诺业务属于（ ) A . 中间业务 B.表外业务 C.资产业务 D.负债业务8.中央银行从商业银行收购外汇或黄金，意味着（ ）A. 基础货币从中央银行流出，基础货币与商业银行的存款准备金等额增加，货币供应量多倍扩张B. 基础货币从中央银行流出，基础货币与商业银行的存款准备金等额增加，货币供应量等额扩张C. 基础货币流入中央银行，基础货币与商业银行的存款准备金等额减少，货币供应量多倍收缩D. 基础货币从中央银行流出，商业银行的存款准备金多倍增加，货币供应量多倍扩张 二、多项选择题（每小题有两个以上的正确答案。
每小题 2分，共16分。
） 1 .人民币符合以下特点（ ）A.是信用货币 B.起一般等价物作用 C.是我国唯一合法流通的货币4 •在下列各项中，属于中央银行“政府的银行”职能的内容是（ ）。
A.充当最后贷款人 B. 代理国库 C. 监督和管理全国的商业银行D.制定和执行货币政策E.作为全国票据清算中心，实现商业银行之间的票据清算5. 商业银行经营的原则包括（）。
金融计量学期末考试重点
金融计量学期末考试重点题型及知识点：第一大题，单项选择(主要是经典线性回归，拟合优度，协整检验，单位根检验)第二大题，名词解释1.最小二乘法:根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计量2.单个变量的t检验:单总体t检验是检验一个样本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显着3.最小二乘估计量的统计性质:(1)在满足基本假设的情况下，多元线性模型结构参数?的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。
(2)同时，随着样本容量增加，参数估计量具有渐近无偏性、渐近有效性、一致性。
(3)利用矩阵表达可以很方便地证明,注意证明过程中利用的基本假设4.时间序列数据:在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度5.多元线性回归模型的基本假设:1、关于模型设定的假设2、关于解释变量的假设3、关于随机项的假设6.拟合优度:是指回归直线对观测值的拟合程度7.可决系数:指回归平方和（SSR）在总变差（SST）中所占的比重。
可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。
8.脉冲响应函数定义:由于动态乘数对应每一个时期跨度j，有一个对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，就成为了脉冲响应函数。
9.随机过程:是一系列或一组随机变量的集合，用来描绘随机现象在接连不断地观测过程中的实现结果。
对于每一次观测，得到一个观测到的随机变量10.弱平稳:是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。
11.白噪音过程:一个随机过程如被称为白噪音过程，则组成该过程的所有随机序列彼此互相独立，并且均值为0，方差为恒定不变值。
12.自回归移动平均模型ARMA（p,q）:13.部分自相关函数（PACF）:部分自相关函数是指yt与yt+k 之间，在剔除了这两期通过中间的yt+1，yt+2，…..yt+k-1形成的线性依赖关系后，而存在的相关性。
金融计量分析复习题
I(0)，这时我们就 X 与 Y 是协整的。
二、问答题
1. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下： (1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变
量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围； （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、
列为 1 阶单整 (Integrated of 1)序列，记为 I(1)。一般地， 如果一个时间序列经过 d 次差分变成平稳的，则称原序列为 d 阶单整 (Integrated of d)序列，记为 I(d)。特别地， I(0) 为平稳序列。
11. 差分平稳与趋势平稳过程 随机性趋势可以通过差分方法消除。 例如
7. 序列相关性 如果随机干扰项不满足序列不相关性，称为存在序列相关性。
8. 随机解释变量问题 对于模型
基本假设:解释变量 X1,X2,…,Xk 是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型
出现随机解释变量问题。假设 X2 为随机解释变量。对于随机 解释变量问题，分三种不同情况：
假设 5：随着样本容量的无限增加，解释变量 X 的样本方差趋于一有限
常数。即
( X i X )2 / n Q,
n
假设 6：回归模型是正确设定的
6. 一元线性回归模型总体条件均值预测值的置信区间如何构
造？
要判断样本参数的估计值在多大程度上可以“近似”地替代总体参数
的真值，往往需要通过构造一个以样本参数的估计值为中心的“区间”，
个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其用意：在 于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总 体）均值。主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回 归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
金融计量分析期末复习
金融计量分析期末复习一，考试题型一，选择题（20分，10题，每题2分） 二，名词解释（20分，5题，每题4分） 三，计算题（30分，共3题，每题10分）四，简答题（20分，共3题，6分，6分，8分） 五，程序结果分析题（10分，共1题）二，名词解释1. 估计量的无偏性 ：估计量抽样分布的数学期望等于总体参数的真值。
如果总体参数为seta ，seta1为估计量，如果E(seta1)=seta ，那么seta1为seta 的无偏估计量。
seta1也是一个随机变量，它取决于样本，根据所选样本的不同而变化。
2. 数据的季节性调整 季节性调整是指针对某些经济指标因受季节性因素影响而出现可预期的高峰或低谷所进行的调整。
对经济指标作季节性调整有助于察觉其潜在趋势。
通过自目前的变化中扣除过去数年的平均变动，可说明此上涨或下跌是否是不寻常的，或纯粹只是季节性现象。
3. 伪回归问题 伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。
单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。
4. 混合横截面数据 混合横截面指的是跨期各个个体当做观测个案，因此有个假设各个时期观测对象的分布一样，本质上讲还是截面数据方法，跟面板数据不同。
5. 调整的决定系数 调整R 方的解释与R 方类似，不同的是：调整R 方同时考虑了样本量（n ）和回归中自变量的个数（k ）的影响，这使得调整R 方永远小于R 方，而且调整R 方的值不会由于回归中自变量个数的增加而越来越接近1。
6. 季节虚拟变量7. 加权最小二乘法 加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。
8. 一阶滞后项 比如每年的GDP 数据分成三个部分的贡献 GDP=aK+bL+cA滞后就是把前一期的数据也加进来 GDP=aK+bL+cA+GDP(-1)如左边是2008年的GDP 右边的GDP(-1)就是一阶滞后 也就是2007的GDP 总体回归函数 给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve ）。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
金融综合试题及答案解析
金融综合试题及答案解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 货币的基本职能包括（）。
A. 价值尺度B. 流通手段C. 贮藏手段D. 以上都是答案：D解析：货币的基本职能包括价值尺度、流通手段和贮藏手段。
价值尺度是指货币作为衡量商品价值大小的尺度；流通手段是指货币作为商品交换的媒介；贮藏手段是指货币作为财富储藏的手段。
2. 金融市场的功能不包括（）。
A. 资金融通B. 风险管理C. 信息传递D. 商品交换答案：D解析：金融市场的功能主要包括资金融通、风险管理和信息传递。
资金融通是指金融市场为资金需求者和供给者提供交易的平台；风险管理是指金融市场通过金融工具帮助投资者分散和管理风险；信息传递是指金融市场通过价格机制传递经济信息。
商品交换是货币的基本职能之一，不属于金融市场的功能。
3. 以下哪项不是货币政策工具？（）A. 公开市场操作B. 利率政策C. 存款准备金率D. 外汇管制答案：D解析：货币政策工具主要包括公开市场操作、利率政策和存款准备金率。
公开市场操作是指中央银行通过买卖政府债券来调节货币供应量；利率政策是指中央银行通过调整利率来影响经济活动；存款准备金率是指中央银行规定商业银行必须持有的最低准备金比例。
外汇管制是外汇管理的一种手段，不属于货币政策工具。
4. 商业银行的主要业务不包括（）。
A. 存款业务B. 贷款业务C. 支付结算业务D. 证券经纪业务答案：D解析：商业银行的主要业务包括存款业务、贷款业务和支付结算业务。
存款业务是指商业银行吸收公众存款；贷款业务是指商业银行向客户提供贷款；支付结算业务是指商业银行为客户提供支付和结算服务。
证券经纪业务是证券公司的主要业务，不属于商业银行的主要业务。
5. 以下哪项不是金融监管的目标？（）A. 维护金融稳定B. 保护消费者权益C. 促进经济增长D. 增加金融机构利润答案：D解析：金融监管的主要目标包括维护金融稳定、保护消费者权益和促进经济增长。
金融计量学期末复习试题(二)及答案1
金融计量学期末复习试题（二）及答案1.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，既有i i kX X21=，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Yμββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var=，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。
A.i XB.iX C.i X1D.i X17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<=""p="" data-filtered="filtered">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i++=10，其中y为需求量，x为价格。
《金融计量学》复习重点 及答案
《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法样本回归函数、OLS估计量 ：普通最小二乘法估计量OLS估计量可以由观测值计算OLS估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有m种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
)）方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。
异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。
如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。
随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y— 消费支出 X—收入、 — —参数 u—随机误差项显著性检验 显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。
金融会计期末试卷(最终)
一、名词解释科目日结单、日计表、次级债券、存眷贷款、次级贷款、可疑贷款、损掉贷款、借方单据、贷方单据、流动负债、日计表、银行本票、联 行往来、金融企业会计、科目日结单、贷款损掉筹办、外汇。
二、单项选择题1. 以下会计凭证中，除〔 A. 现金收付传票 〕外，均属于根本凭证。
B.转账借贷方传票C.银行进账单2. 统驭明细分户账，进行综合核算与明细核算彼此查对的主要东西是〔 A. 科目日结单B.总账C.日计表D.余额表3. 反映当天全部金融业务活动的根本情况及轧平当天全部账务的重要东西是〔 A. 总账B.登记表C.科目日结单D.日计表4. 存款人打点日常转账结算和现金收付的需要而开立的银行结算账户是〔 A. 根本存款账户B.一般存款账户C.专用存款账户D.临时存款账户 5. 银行为包管资金的平安，在打点现金收入业务时，应〔 〕。
D.特种转账借贷方传票〕。
〕。
〕。
A. 先收款、跋文账B.先记账、后收款C.一边收款、一边记账D.记账收款同时进行6. 商业银行对吸收客户按期存款的后续计量应采用〔 A. 实际本钱B .重置本钱C.摊余本钱7. 贷款本金或利息逾期 90 天没有收回的贷款是〔 A. 应计贷款B.非应计贷款C.逾期贷款〕D.可变现净值〕。
D.展期贷款8. 商业银行核销无法收回各项贷款的会计分录是〔 A. 借：贷款损掉筹办〕。
贷：贷款—已减值 B. 借：资产减值损掉贷：贷款—已减值C.借：资产减值损掉 -贷款损掉贷：贷款— *** 短期〔或中持久〕贷款 D.借：贷款损掉筹办贷：资产减值损掉9. 商业银行对贷款的后续计量应采用〔 A. 实际本钱B.重置本钱C.摊余本钱〕。
D.可变现净值 10、以下财富中不克不及进行典质的是〔A. 依法有权处分的国有地盘使用权 C.地盘所有权〕。
B.房屋D.交通运输东西11. 单据贴现的天数是指〔 〕。
A. 汇票的付款期限B.从贴现日起至汇票到期前一日 D.从贴现日起至汇票到期日C.从出票日起至汇票到期前一日12. 借款人以国库券作质物，向银行申请的贷款，为〔 A. 信用贷款B.包管贷款C.典质贷款D.质押贷款13. 商业银行接受开户单元申请，签发银行汇票的会计分录是〔 〕。
最新《金融计量学》复习重点-及答案资料
《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）样本回归函数、OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有m 种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
)）方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
最新金融计量学期末复习试题——(二)
金融计量学期末复习试题——（二）1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A ）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
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金融计量学期末复习试题——（综合）
一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关
B 、存在完全的负自相关
C 、不存在自相关
D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法
B 、ARCH 检验法
C 、 White 检验法
D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-
B 、2
=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2
-12=t t t X X X -∇∇-∇
4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾
B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾
C 、自相关系数截尾，相关系数截尾
D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠
6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差
B 、 多重共线性
C 、 序列自相关
D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）
A 、0
B 、1
C 、2
D 、4
8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）
A 、越大；
B 、越小；
C 、不会变化；
D 、无法确定 二、填空题。
1、AR （1）过程110.5t t t y y ε-=-+，其中2(0,3)t
N ε，则Var(t y )=___12___
2、对于时间序列{}t X ，若 经过三阶差分后才能平稳 ，则(3)t
X I 。
3、条件异方差模型中，形如56
2
1011()t i t t t t
t t i i t j i j y x h Var h βεεααεβ---===+⎧
⎪⎨=Ω=++⎪⎩
∑∑的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。
4、{}t X 为一时间序列，B 为延迟算子，则3
t B X =__ Xt-3 ____
5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。
三、名词解释
1、随机游走模型。
Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项
2、伪回归。
若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归
3、内生变量。
具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。
4、虚拟变量陷阱。
若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱
四、简答题
1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？
2简述EG检验方法的步骤。
3多重共线性对计量结果的影响有哪些？
4误差修正模型的主要作用是什么？
用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。
5、简述t统计量和F统计量的不同作用。
6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？
五、计算分析题
1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。
White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。
2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。
LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。
由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。
3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SA VE）之间的回归分析结果（单
位：元）：
Dependent Variable: SA VE
Method: Least Squares
Sample: 1 31
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000 INCOME
0.087774
0.004893 4.526
0.00025
R-squared
0.917336 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398 Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649 Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177 Durbin-Watson stat
1.892420 Prob(F-statistic) 0.000000
（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。
（2）解释样本可决系数的含义。
（3）在显著水平0.05α=下，判断回归方程的显著性（附：0.025(29) 2.045t =，
0.05(1,29) 4.18F =）
1)样本回归方程为：ˆ695.14330.087774save
Income =-+ t= ( -5.8888 ) ( )
R-squared=0.917336 Adjusted R-squared=0.914485 F-statistic=321.8177 Durbin-Watson stat=1.892420
自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会
相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）
2) R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。
3)在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。
通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。
检验步骤：
①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0
②构造统计量：1
1ˆ
ˆ~(1)t t n k S ββ=
--
③给定显著性水平α，查t 分布表得临界值/2(1)t n k α--，并确定拒绝域
/2(1)t t n k α>--
④根据样本数据计算t 统计量值，并进行比较判断：
若/2(1)t t n k α>--，则拒绝原假设H 0 ；若/2(1)t t n k α≤--，则接受原假设H 0
在本题中，1
10.025ˆ
ˆ0.087774
17.93(29) 2.050.004893
t t S ββ=
=
=>=，因此在5%的显著性水
平下拒绝回归系数为零的原假设。
计算题：
1） 该检验为Goldfeld-Quandt 检验。
因为：F=4334.937>4.28所以该模型存在异方差。
2） 该检验为ARCH 检验
因为10.1498>7.81所以该模型存在异方差。