主要流动性风险监测指标

主要流动性风险监测指标

（一）流动性比例

流动性风险指标就是指银行一个月内到期得流动性资产与流动性负债得比例。流动性比例要求不低于25%。

流动性比例=一个月内到期流动性资产余额/一个月内到期得流动性负债余额×100%

其中：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期得同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期得应收利息及其她应收款、一个月内到期得合格贷款、一个月内到期得债券投资、国内外二级市场上可随时变现得证券投资与其她一个月内到期得可变现资产。

流动性负债包括：活期存款、一个月内到期得定期存款、一个月内到期得应付利息与各项应付款、一个月内到期得中央银行借款与其她一个月内到期负债。

（二）流动性覆盖率

流动性覆盖率就是指银行优质流动性资产储备除以未来30日得资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。

流动性覆盖率=流动性资产/未来30日内资金净流出×100% 其中：流动性资产=∑各类流动性资产金额×折算率

未来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量，现金流出量得75%)。

（三）净稳定资金比例

净稳定资金比例就是计算银行一年以内可用得稳定资金与业务所需得稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。

净稳定资金比例=可用得稳定资金/业务所需得稳定资金×100%

其中：可用稳定资金=∑各类权益与负债×相应得稳定资金比例系数

所需得稳定资金=各类资产与表外风险暴露×相应得所需稳定资金系数。

（四）流动性缺口率

流动性缺口率就是指银行90天内到期得资产负债间缺口与同期到期得资产余额之比。流动性缺口率要求不低于-10%。

流动性缺口率=90天内到期得期限缺口/90天内到期表内资产与表外收入×100%

其中：90天内到期期限缺口为90天内到期得表内资产与表外收入减去90天内到期得表内负债与表外支出。

（五）核心负债依存度

核心负债依存度就是指银行得核心负债与负债总额得比率。核心负债依存度要求不低于60%。

核心负债依存度=核心负债/总负债×100%。

其中：核心负债包括剩余期限在3个月以上得定期存款与发行债券加上过去12个月活期存款得最低值。

（六）存贷款比例

存贷款比例就是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间得比例。存贷款比例要求不高于75%。

存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额×100%

（七）人民币超额备付金率

人民币超额备付金率就是指银行为适应资金营运得需要，用于保证存款支付与资金清算得货币资金占存款总额得比率。

超额备付金率=（在人民银行超额准备金存款+库存现金） /人民币各项存款期末余额×100%

超额准备金存款就是指在人民银行准备金存款中高于法定存款准备金得部分。

库存现金就是指现金或现金业务收支活动中得结余款，不含内部各部门周转使用得备付金。

三级流动性突发事件分级

（一）Ⅰ级流动性事件

Ⅰ级流动性事件指在系统内发生得，造成一个以上旗县级法人机构（不含）无法以合理成本满足对外支付与业务发展流动性需求得事件。主要包括：

1、因市场大幅震荡、流动性枯竭，或发生区域性挤兑事件、金融风险波及农村信用社，或节假日前后得资金支付高峰等原因，造成日间可用头寸不足，无法依靠自身与同业融资满足所有得支付需求，并且造成人民银行超额准备金账户日终出现透支，短期内未能有效控制事态得；

2、因业务中断，如突然运作故障、支付清算系统出现问题或重大自然灾害、意外事件导致客户提款困难，发生挤兑事件，短期内未能有效控制事态得；

3、受宏观经济形势、市场等内外部因素得影响，大量借款人不能按期归还贷款本息，资产质量持续恶化，造成本机构流动性缺口持续增加，备付金持续匮乏，通过落实其她资金补充渠道，仍不能有效满足正常业务资金需求，并长期处于流动性危机状态，随时有可能引发支付风险。

4、因资产负债期限结构不匹配，造成流动性缺口不断扩大，且在短期内无法依靠自身与同业融资弥补流动性缺口得；

5、存款连续大幅下降或者最大10个存款人短期内有3个以上撤销全部存款账户，导致资金头寸不足。

（二）Ⅱ级流动性事件

Ⅱ级流动性事件指在一个旗县级法人机构范围内因上述原因（参照Ⅰ级流动性事件情形）发生得，造成该机构辖内多个分支机构（两个以上，含）无法以合理成本满足对外支付与业务发展流动性需求得事件，短期内内未能有效控制事态。

（三）III级流动性事件

III级流动性事件指在旗县级法人机构辖内分支机构范围内发生得，造成一个分支机构无法以合理成本满足对外支付与业务发展流动性需求得事件。

（四）除上述三级流动性应急事件外，当满足下列条件时，

各旗县级法人机构要启动特殊时期流动性管理应急计划

1、元旦、春节、五一与十一等重大节假日得前后10个工作日；

2、在人民银行得超额准备金在一周内存在3个以上工作日低于限额得；

3、辖内存、贷款业务出现异常波动。存款下降或贷款增长额超过正常波动值，并且持续波动造成日间头寸严重不足，有可能影响正常支付得；

4、辖内存、贷款余额排名靠前得客户出现重大突发事件或经营危机，有可能短期内撤销全部存款账户或形成大量不良信贷资产。