2008200901时间序列分析06级期末A卷答案

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南京市20082009学年度第一学期期末调研测试卷

南京市2008—2009学年度第一学期期末调研测试卷参考答案第一、二、三部分1. C2. A3. C4. A5. B6. B7. C8. A9. C 10. A11. B 12. C 13. A 14. B 15. C 16. A 17. B 18. A 19. A 20. B21. A 22. C 23. A 24. B 25. B 26. C 27. C 28. B 29. D 30. D31. D 32. A 33. D 34. C 35. A36. B 37. C 38. A 39. D 40. A 41. D 42. B 43. B 44. C 45. C46. D 47. A 48. A 49. D 50. B 51. C 52. B 53. A 54. B 55. C56. D 57. B 58. C 59. A 60. D 61. A 62. D 63. C 64. C 65. B66. D 67. B 68. C 69. A 70. B第四部分71. effectively/well 72. different 73. smile 74. Force 75. talking76. energy 77. calm 78. relaxed 79. much 80. depends书面表达评分标准一、评分原则1．本题总分为25分，按5个档次给分。

2．评分时，先根据文章的内容和语言初步确定其所属档次，然后以该档次的要求来衡量，确定或调整档次，最后给分。

3．词数少于130，从总分中减去2分。

4．评分时，应注意的内容为：内容要点、应用词汇和语法结构的数量和准确性、上下文的连贯性及语言的得体性。

5．拼写和标点符号是语言准确性的一个方面，评分时，应视其对交际的影响程度予以考虑。

英、美拼写及词汇用法均可接受。

6．如书写较差，以致影响交际，将分数降低一个档次。

二、内容要点三、1、学生观点：1）宿舍吵闹，影响学习和休息2）熄灯制度限定了学习时间2、家长观点：1）做法有效，投资值得2）方便照料饮食起居3、你的三点看法四、各档次的给分范围和要求第五档（21—25分）完全完成了试题规定的任务。

期末考试试题06级A卷(参考答案)

v v ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ′ = B1 ， B2 ′ = γ ⎜ B2 + 2 E 3 ⎟ ， B3 ′ = γ ⎜ B3 − 2 E 2 ⎟ B1 c c ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
第 1 页(共 4 页)
------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 ---------------------------------------------------------
n
∂ϕ 2 Q ds = S 2 ∂R ε0
④ (4 分)
dn p n (cosθ ) R n+1
第 3 页(共 4 页)
由③得
⎧ p f cos θ n + ∑ a n R1 p n (cos θ ) = ϕ 0 ⎪ 2 n ⎪ 4πε 0 R1 ⎨ dn ⎪ p f cos θ + p (cosθ ) = ϕ 0 ∑ n+1 n ⎪ 4πε R 2 n R 0 2 ⎩
评阅人
四、计算题（共 40 分，每题 20 分，要求具有逻辑推理，必要的文字说明和步骤）
v 1. 空心导体球壳的内外半径为R1和R2 ，球中心放置一偶极子 Pf ，球壳上带电Q ，求空间各
点电势和电荷分布。
Q ϕ1 Pf
ϕ0
ϕ2
R1 标系。取原点在球心的球坐标，z轴沿Pf 方向。方程。 (4 分) 3 空间各点的电势是偶极子产生的电势ϕd =Pf ⋅R /4πε0R 与球壳上自由电荷产生的电势ϕ′ 之和。因为壳内、外没有自由电荷分布，故壳内外的电势ϕ1′和ϕ2′满足拉普拉斯方程： ∇2ϕ′=0 (4 分) (三) 对称性与通解的形式。本题有轴对称性，故通解为 b ' 壳内： ϕ 1 = ϕ d + ϕ 1 = ϕ d + ∑ (a n R n + nn+ 1 ) p n (cos θ ) R n b ' 壳外： ϕ 2 = ϕ d + ϕ 2 = ϕ d + ∑ (a n R n + nn+1 ) p n (cos θ ) R n (四) 边界条件和边值关系。 (4 分) (1) 电荷分布在有限区域： ϕ 2 | R→∞ = 0 ①

时间序列分析试卷及答案3套

时间序列分析试卷及答案3套时间序列分析试卷1⼀、填空题（每⼩题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。

2. 设时间序列{}t X ，则其⼀阶差分为_________________________。

3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征⽅程为_______________________。

4. 对于⼀阶⾃回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。

5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满⾜_________时，模型平稳。

6. 对于⼀阶⾃回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其⾃相关函数为______________________。

7. 对于⼆阶⾃回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满⾜的Yule-Walker ⽅程是______________________。

8. 设时间序列{}t X 为来⾃ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++L L则预测⽅差为___________________。

9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。

10. 设时间序列{}t X 为来⾃GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。

⼆、（10分）设时间序列{}t X 来⾃()2,1ARMA 过程，满⾜()()210.510.4ttB B X B ε-+=+,其中{}t ε是⽩噪声序列，并且()()2t t 0,E Var εεσ==。

(完整word版)时间序列分析试卷

时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。

2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。

3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。

4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。

5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。

6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。

7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。

8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++L L则预测方差为___________________。

9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。

10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。

二、（10分）设时间序列{}t X 来自()2,1ARMA 过程，满足()()210.510.4ttB B X B ε-+=+,其中{}t ε是白噪声序列，并且()()2t t 0,E Var εεσ==。

时间序列分析作业及答案

年份 1993 甲厂产量 3500 乙厂产量 4800 1994 3550 4750 1995 3720 4950 1996 3880 5200 1997 3800 5250 1998 3900 5360 1999 4000 5500
（3） 5500 4000 (1 x ) 5 5500 x 106.58% 甲厂平均发展速度需 106.58% 4000
a1 a2 a3 a4 a5 1 解 : x x 1 x 1 5 a0 a1 a2 a3 a 4
n
5 (1 5.2%) (1 4.8%) (1 3.8%) (1 3.5%) (1 2.4%) 1
平均每年的降低率： x 96.05% 1 3.95%
lg1.375 0.13830 n 14.32年 15年后可达到乙厂水平 lg1.0225 0.00966
《时间序列分析》作业
STAT
[习题集P53第8题]甲、乙两厂各年产量资料如下。要求：（1）分别计算两厂的平均发展速度；（2）按现在甲厂平均发展速度，要几年才能达到乙厂1999年的水平？（3）如要求甲厂从1999年起，在五年内达到乙厂1999年的水平，则甲厂的平均发展速度必须达到多少？
a1990 25(1 4%)5 30.42 a2000 30.42(1 4.5%)10 47.24
a2000 25(1 4%)5 (1 4.5%)10 47.24 （万吨）
（2）已知：a2000 3 25 75 75 25(1 4%)5 (1 x )10
5
《时间序列分析》作业
STAT
[习题集P54第10题]某地区1995~2001年财政收入资料如下（单位：亿元）。根据该资料：（1）用最小平方法的简捷式配合直线趋势方程；（2）根据直线趋势方程预测2002年的财政收入。

试卷时间序列分析A

t
xt 1。（10 t
二、（本题 10 分）已知某 AR （ 2 ）模型为：
分）
xt 1 xt 1 2 xt 2 t , t ~ WN (0, t ) ，且 1 0.5, 2 0.3 ，求
1 , 2 的值。
线
学号：
七、（本题 10 分）对于 AR（1）模型： xt 1 xt 1 t ，根据 t ˆ ˆ ˆ 个历史观测数据…，8， 9，已求出 8, 0.5, 2 4 ，求：（1）
1
—————————

平滑系数为 0.4 的指数平滑法预测 x22 中 x 20 前的系数，求 b-a。
一
二
三
四
五
六
七
八
总分
得分评卷人
三、（本题 20 分）已知某 AR （ 2 ）模型为：求 1 0.7B1 0.2B xt t , t ~ WN (0,2 ) ， Var xt ,kk 和 Green
得分
————————— 得分评卷人
函数，其中 k 1,2,3 。
k
密
————————————
（D） p xt 1 B xt ．

本人承诺：在本次考试中，自觉遵守考场规则，诚信考试，绝不作弊。
3. 下列关于AR（p）模型与MA（q）的说法正确的是（）（A）AR（p）的自相关系数拖尾，偏相关系数p阶截尾；（B）MA（q）的自相关系数拖尾，偏相关系数q阶截尾；（C）AR（p）的自相关系数与偏相关系数都拖尾；（D）MAR（q）的自相关系数与偏相关系数都是截尾； 4.关于差分方程 xt 6 xt 1 9 xt 2 ，其通解为（） 5.下列四个MA模型中，可逆的（）（A） xt t 2 t 1 ；（B） xt t 1.9 t 1 0.9 t 2 ；（C） xt t 0.5 t 1 ；（D） xt t 1.9 t 1 0.9 t 2 ．得分评卷人

2008-2009学年第2学期期末考试 A卷试卷及解答

中国海洋大学2008-2009学年第2学期期末考试试卷数学科学学院《线性代数》课程试题(A卷) 共4 页第2 页中国海洋大学 2008-2009学年第2学期期末考试试卷数学科学学院《线性代数》课程试题(A 卷) 共 4 页第 3 页解： 1X A B -=，根据初等行变换求解可得 ()()213132132323102211022110221311133,201570015702,521891014510012110021010351,100121rr r r r r r r r r r r ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪-------+---+-⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪----⎝⎭⎝⎭⎝⎭--⎛⎫ ⎪-⨯-⨯-⎪ ⎪---⎝⎭uuuuuuuuuuuuu r uuuuu r uuuuuuuuuuuuu r uuuuu r 100210103500121--⎛⎫ ⎪--⎪ ⎪⎝⎭uuuuuuuuuuu因此213521X --⎛⎫ ⎪=-- ⎪ ⎪⎝⎭4. 已知3R 的两组基为()()()1231,0,0,1,1,0,1,1,1TTTααα==-=与()()()1231,2,1,2,3,3,3,7,1T T Tβββ===，求：（1）基{}123,,ααα到基{}123,,βββ的过渡矩阵；（2）向量()5,2,1Tα=在基{}123,,ααα下的坐标。

解：（1）设基{}123,,ααα到基{}123,,βββ的过渡矩阵为C ，则()()123123,,,,C βββααα=，即123111237011131001C ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭，因此1111123011237001131C -⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=- ⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭，利用初等变换法求解得()2313122111123110012100118011237,010106,1010106001131001131001131r r r r r r r --⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪----+⨯--- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭uuuuuuuuuuu r uuuuuuuuuuuuur12,,,,n αααβL 线性无关；（2）若1β可由12,,,n αααL 表出，而2β不能由12,,,n αααL 表出，则1212,,,,n αααββ+L 线性无关。

(整理)《时间序列分析》试卷a答案.

2010—2011学年第一学期2007应用数学《时间序列分析》试卷A 答案一（18分，每空1分）1 112211t t t t t X X X a a ϕϕθ-----=-2 偏自相关函数；自相关函数3 矩估计法、最小二乘估计法、极大似然估计法4 B5 1ϕ；06 1,1,2,i i n λ<=7 m8利用序列图进行判断；利用样本自相关函数ˆk ρ进行平稳性检验；利用单位根检验进行判断9 12222011ˆ 1.96()t l a l X G G G σ+-±+++ 10 存在11 使得预测误差的均方値达到最小10 (1)S DB -二（8分，每小题1分）1 错；2错；3对；4对；5 错；6 错；7 错；8对三（12分，每小题2分）1 (1)2(10.80.5)t t X B B a =-+；(2) 21(10.5)(1 1.20.4)t t B X B B a --=-+2 (1) 稳定；（2）稳定3 （1）120.5,0.25G G ==; (2) 120.5,0G G =-=四（4分）AR{1}五（12分）（1）34321324321ˆ(1)(,,)([100.60.3],,)100.697.20.39696.12X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯=；（2分）35321435321ˆ(2)(,,)([100.60.3],,)100.697.120.397.297.432X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯=；（2分） 36321546321ˆ(3)(,,)([100.60.3],,)100.697.4320.397.1297.5952X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯= （2分）（2）010110.6G G G ϕ===221/21/2011.96() 1.966 1.3613.7144G G σ+=⨯⨯=五月份销售额的 95%的置信区间为(83.7176,111.1464) （2分）六（50分）1 （1）AR(1)模型：10.667831t t t X X a -=+ （5分）疏系数的ARMA(1,6)模型：160.5578970.47526t t t t X X a a --=++ （5分）（2）上边AR(1)模型的AIC 值为-0.804969，第二个模型的AIC 值为-0.876542，根据AIC 准则可知，第二个模型拟合效果更好。

(精校版)时间序列分析试卷及答案

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时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA （p ， q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________.2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。

3. 设ARMA （2， 1）：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________.4. 对于一阶自回归模型AR(1)： 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________,平稳域是_______________________.5. 设ARMA(2， 1)：1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳.6. 对于一阶自回归模型MA （1）： 10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________.7. 对于二阶自回归模型AR （2)：120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。

8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA （p,q ）模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________.9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d .10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH （p ，q ）模型,则其模型结构可写为_____________。

统计学第九章时间序列分析课后答案

第九章时间序列分析一、单项选择题二、多项选择题三、判断题四、填空题1、时间序列指标数值2、总量指标时间数列相对指标时间数列平均指标时间数列总量指标时间数列3、简单 na a ∑= 间断连续间隔相等间隔不等4、逐期累计报告期水平–基期水平逐期累计5、环比定基基期水平报告期水平环比定基环比6、水平法累计法水平 nx x ∏=或nna a x 0= 累计 032a a xx x x n∑=++++ 7、26 26 8、79、）－（y y ˆ∑ = 0）－（y y ˆ∑2为最小 10、季节比率 1200% 400％五、简答题（略）六、计算题1、4月份平均库存 = 3053008370122505320⨯+⨯+⨯+⨯= 302（辆）2、第一季度平均人数917301024927217270302751026424258++++⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=268.1（人）3、第一季度平均库存额142434405408240012221-+++=-+++=n a a a a n = 410（万元）同理，第二季度平均库存额1424184384262434-+++= 430（万元）上半年平均库存额1724184384264344054082400-++++++= 420（万元）或 2430410+= 420（万元）4、年平均增加的人数 =516291678172617931656++++= 1696.4（万人）5、某酿酒厂成品库1998年的平均库存量12111232121222---+++++++++=n n n n f f f f a a f a a f a a a=121124084122233533012330326+++⨯+++⨯++⨯+=124620= 385（箱）6、列计算表如下：该柴油机厂全年的平均计划完成程度指标为.346004.47747==∑∑b bc c = 138.0% 7、列计算表如下：该企业第一季度生产工人数占全部职工人数比重232003100320023000225602356249622250++++++==b a c = 77.2% 8、①填写表中空格：②第一季度平均职工人数 =3= 268. 33（人）③第一季度工业总产值 = 27.825 + 26.500 + 29.150 = 83.475（万元）第一季度平均每月工业总产值 =3475.83=27.825（万元） ④第一季度劳动生产率 =33.268834750=3110.91（元/人）第一季度平均月劳动生产率 =33.26891.3110=1036.97（元/人）或 =33.268278250=1036.97（元/人）9、煤产量动态指标计算表：第①、②与③的要求，计算结果直接在表中； ④平均增长量=552.2= 0.504（万吨） ⑤水平法计算的平均发展速度=554065.120.672.8== 107.06% 平均增长速度= 107.06%-100%=7.06% 10、以1991年为基期的总平均发展速度为 62306.105.103.1⨯⨯= 104.16% 11、每年应递增：535.2=118.64%以后3年中平均每年应递增：355.135.2=114.88% 12、计算并填入表中空缺数字如下：（阴影部分为原数据）平均增长量为：3266.39÷6 = 544.40（万台）平均发展速度为：66556.3= 124.12% 平均增长速度为：124.12%-1= 24.12%13、设在80亿元的基础上，按8 %的速度递增，n 年后可达200亿元，即n80200= 108% → n 1log2.5 = log1.08 → n = 08.1log 5.2log = 11.9按8 %的速度递增，约经过11.9年该市的国民收入额可达到200亿元。

华东师范大学期末试卷08-09(A)参考答案

华东师范大学期末试卷（A ）参考答案2008——2009学年第一学期1.填空题（20分）1) 描述地理数据一般水平的指标有平均值、中位数、众数；描述地理数据分布的离散程度的指标有极差、离差、离差平方和、方差与标准差、变异系数；描述地理数据分布特征的参数有偏度系数、峰度系数；揭示地理数据分布均衡度的指数有基尼系数、锡尔系数。

（每空0.5分）2) 秩相关系数与简单相关系数的区别在于：秩相关系数是以两要素样本值的大小排列位次来代替实际数据而求得的一种统计量。

（1分）3) 多元线性回归模型中常数0b 及偏回归系数i b 的求解公式b = A -1B=（X T X ）-1X TY （请用矩阵形式表达），其中各矩阵的具体表达式为:、、；其显著性检验中，回归平方和U 的自由度为自变量的个数k ，剩余平方和Q 的自由度为n-k-1,n 为样本个数。

（每空0.5分）4) 主成分分析的主要计算步骤： ①计算相关系数矩阵， ②计算特征值与特征向量， ③计算主成分贡献率及累计贡献率， ④计算主成分载荷。

（每空0.5分） 5) 全局空间自相关的度量指标有 Moran 指数、 Geary 系数；局部空间自相关分析方法包括： LISA(空间联系的局部指标) 、 G 统计量、 Moran 散点图。

（每空0.5分） 6) 请写出线形规划问题： Min Z=2X 1+5X 2+X 3 满足 X 1+2X 2+X 3≥63X 1-X 2+2X 3≥6X 1,X 2,X 3≥0 的对偶问题max Z=6Y 1+6Y 2 Y 1+3Y 2≤22Y 1-Y 2≤5 Y 1+2Y 2≤1 Y 1,Y 2≥0＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（1.5分）7) 在目标规划模型中，除了决策变量外，还需引入正、负偏差变量，其中，正偏差变量表示决策值超过目标值的部分，负偏差变量表示决策值未达到目标值的部分。

时间序列分析试题-时间序列分析试卷及答案

第九章时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。

这种模型将时间序列按构成分解为（）等四种成分，各种成分之间（），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（）。

A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案： C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。

这种模型将时间序列按构成分解为（）等四种成分，各种成分之间（），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（）。

A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D. . 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案： B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（）。

A.（Y Y ?t ）2 任意值 B. （Y Y ?t ） 2 min C. （Y Y ?t ）2 max D. （Y Y ?t ）2 0答案： B4、从下列趋势方程 Y ?t 125 0.86t 可以得出（）。

Y 增加 0.86 个单位Y 减少 0.86 个单位Y 平均增加 0.86 个单位Y 平均减少 0.86 个单位答案： D. ）。

B. 只能是相对数 D. 上述三种指标均可以答案： D.6、下列时间序列中，属于时点序列的有（）。

2008-2009-01时间序列分析06级期末A卷答案

北京师范大学珠海分校2008-2009学年第一学期期末考试（A 卷）答案开课单位：应用数学系课程名称：时间序列分析任课教师：吴春松考试类型：闭卷考试时间： 120 分钟试卷说明：（本试卷共4页，满分100分）--------------------------------------------------------------------------------------------一、填空题（每空3分，共30分）；1. 所谓时间序列是指：按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程等时间距离的记录下来，就是一个时间序列。

2. 平稳时间序列的两个统计性质是：（1）常数均值：t EX μ=；（2）自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关：γγ（t,s）=(k,k+s-t)。

3. 白噪声序列满足：（1）任取ｔ∈T ，有EX t =µ,；(2) 任取ｔ，ｓ∈T ，有⎩⎨⎧≠==st st s t ,0,),(2σγ，称序列}{t X 为纯随机序列（又称白噪声序列）。

4. 已知AR （1）模型为：),0(~x 7.0x 2t t 1-t t εσεεWN ，+=，则)(t x E =___0____, 偏自相关系数11φ=______0.7_______，kkφ=______0_______（k>1）；5. 设{}x t 为一时间序列，且）（，t t 21-t t t x x x x x ∇∇=∇-=∇=2t 1t t x x 2x --+-；6. 假设线性非平稳序列{}x t 形如：t t a t 21x ++=，,0a E t =）（其中，）（2t a Var σ= 1t 0a a Cov 1-t t ≥∀=，），（，问应该对其进行__一__阶差分后化成平稳序列分析；7. 模型ARIMA （0，1，0）称为_随机游走_模型，其序列的方差=）（t x V ar 2εσt ；8. 如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA 模型来拟合： ARIMA(0,1,1) ；9. 条件异方差模型中，形如⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧++==+=∑∑=-=---3122121),,,(j j t j i i t i t t t t tt t t h h e h x x t f x εληωεεΛ式中，),,,(21Λ--t t x x t f 为{t x }的回归函数，N(0,1)~i.i.dt e ，该模型简记为GARCH （2，3）模型；10. Cox 和Jenkins 在1976年研究多元时间序列分析时要求输入序列与响应序列均要_ 平稳 _，Engle 和Granger 在1987年提出了__协整 _关系，即当输入序列与响应序列之间具有非常稳定的线性相关关系（回归残差序列平稳）。

时间序列分析习题及答案

时间序列分析第一题：1、绘制时序图：data ex1_1;input x@@ ;time=intnx('month','01jul2004'd,_n_-1);format time date. ;cards;153 134 145 117 187 175 203 178 234 243 189 149 212 227 214 178 300 298 295 248 221 256 220 202 201 237 231 162 175 165 174 135 123 124 119 120 104 106 85 96 85 87 67 90 78 74 75 63;proc gplot data=ex1_1;plot x*time=1;symbol1 c=black v=star i=join;run;时序图：2、绘制自相关图：data ex1_1;input x@@ ;time=intnx('month','01jul2004'd,_n_-1);format time date. ;cards;153 134 145 117 187 175 203 178 234 243 189 149 212 227 214 178 300 298 295 248 221 256 220 202 201 237 231 162 175 165 174 135 123 124 119 120 104 106 85 96 85 87 67 90 78 74 75 63;proc arima data=ex1_1;identify var=x;run;样本自相关图：白噪声检验输出结果：因为P值小于α，所以该序列为非白噪声序列，根据时序图看出数据并不在一个常数值附近随机波动，后期有递减的趋势，所以不是平稳序列。

第二题：1、选择拟合模型方法一：首先绘制该序列的时序图，直观检验序列平稳性。

第7章时间序列分析习题解答

第七章时间序列分析思考与练习一、选择题1.已知2000-2006年某银行的年末存款余额，要计算各年平均存款余额，该平均数是:（ b ）a. 几何序时平均数；b.“首末折半法”序时平均数；c. 时期数列的平均数；d.时点数列的平均数。

2.某地区粮食增长量1990—1995年为12万吨，1996—2000年也为12万吨。

那么，1990—2000年期间，该地区粮食环比增长速度（ d ）a.逐年上升b.逐年下降c.保持不变d.不能做结论上表资料中，是总量时期数列的有（ d ）a. 1、2、3b. 1、3、4c. 2、4d. 1、34.利用上题资料计算零售额移动平均数（简单，4项移动平均），2001年第二季度移动平均数为（a ）a. 47.5b. 46.5c. 49.5d. 48.4二、判断题1.连续12个月逐期增长量之和等于年距增长量。

2.计算固定资产投资额的年平均发展速度应采用几何平均法。

3.用移动平均法分析企业季度销售额时间序列的长期趋势时，一般应取4项进行移动平均。

4.计算平均发展速度的水平法只适合时点指标时间序列。

5.某公司连续四个季度销售收入增长率分别为9%、12%、20%和18%，其环比增长速度为0.14%。

正确答案：（1）错；（2）错；（3）对；（4）错；（5）错。

三、计算题：1．某企业2000年8月几次员工数变动登记如下表：试计算该企业8月份平均员工数。

解：该题是现象发生变动时登记一次的时点序列求序时平均数，假设员工人数用y 来表示，则： 1122n 12y y ...y y=...nnf f f f f f ++++++121010124051300151270311260()⨯+⨯+⨯+=≈人该企业8月份平均员工数为1260人。

2. 某地区“十五”期间年末居民存款余额如下表：试计算该地区“十五”期间居民年平均存款余额。

解：居民存款余额为时点序列，本题是间隔相等的时点序列，运用“首末折半法”计算序时平均数。

初级统计师：时间序列分析考试题及答案模拟考试练习.doc

初级统计师：时间序列分析考试题及答案模拟考试练习考试时间：120分钟考试总分：100分题号一二三四五总分分数遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。

l 本题解析：暂无解析 3、单项选择题已知某种产品产量2006年-2009年资料，如表所示。

根据上述时间数列选择下列动态分析指标中的正确答案。

2009年产量为基期水平，每年按4%的速度增长，则2014年的产量为( )。

A.4200(1+54%)=5040(吨) B.4200(1+4%)5=5109.9(吨) C.42005(1+4%)=21840(吨) D.4200(1+4%)6=5314.34(吨) 本题答案：B本题解析：由平均发展速度几何平均法的计算公式推出an=a0x-n ，则2013年的产量an=a0=4200(1+4%)5=5109.9(吨)。

姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------4、多项选择题下列数列属于由两个时期数列对比构成的相对数或平均数时间数列的是( )。

A.工业企业全员劳动生产率数列B.百元产值利润率时间数列C.产品产量计划完成程度时间数列D.某单位月末职工数时间数列E.各种商品销售额所占比重时间数列本题答案：B, C, E本题解析：A项，属于时期数列与时点数列对比构成的相对数时间数列;D项，属于总量指标时间数列中的时点数列。

5、判断题时点数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短有关。

( )本题答案：错本题解析：时点数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短无关，时期数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短有关。