时间序列分析期末考试
时间序列分析考试试题
第8章时间序列分析
一、填空题：
1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。
2．单位根检验的方法有：__________和__________。
3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。
6．协整性检验的方法有__________和__________。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在__________问题。
8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。
9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。
10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____________________；第二步，____________________。
二、单项选择题：
1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。
A．1阶单整B．2阶单整
C．K阶单整D．以上答案均不正确
2.如果两个变量都是一阶单整的，则（）。
A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
[精选]时间序列分析考试试题
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[精选]时间序列分析考试试题
1. 什么是时间序列？
2. 时间序列分析的主要目标是什么？
3. 时间序列有哪些基本特征？
4. 什么是平稳时间序列？
5. 什么是季节性时间序列？
6. 时间序列的分解模型包括哪些组成部分？
7. 怎样进行ARIMA模型的建模？
8. 什么是滞后项？
9. 怎样判断时间序列间的相关关系？
10. 什么是时间序列的滤波？具体方法是什么？
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷1
一、 填空题（每小题2分，共计20分）
1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为
____________________。 2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1)：
1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):
10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为
______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
120.50.2t t t t X X X ε--=++
则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。 8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：
1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++L L
则预测方差为___________________。
时间序列分析试题
第九章 时间序列分析
一、单项选择题
1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。这种模型将时间序列按构成分解为（ ） 等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动
B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动
C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动
D.长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动
答案：C
2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。这种模型将时间序列按构成分解为（ ）等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动
B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动
C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动
D.. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动
答案：B
3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.
∑=-任意值2)ˆ(t Y Y B. ∑=-min )ˆ(2t Y Y C. ∑=-max )ˆ(2t Y Y D. 0)ˆ(2
时间序列期末试题及答案
时间序列期末试题及答案
1. 试题
考试时间：3小时
考试形式：闭卷
注意：请将答案写在答题纸上，不要在试卷上直接作答。
题目一：简答题（每题10分）
1. 什么是时间序列分析？时间序列分析具有哪些应用领域？
2. 请解释平稳时间序列的概念，并提供一个平稳时间序列的例子。
3. 什么是季节性、趋势性和周期性？请分别举一个例子。
4. 时间序列分析的步骤是什么？
5. 请解释自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的概念，并说明它们在时间序列分析中的作用。
题目二：计算题（每题20分）
1. 从某超市取得了一组销售额数据，包括2004年到2019年的年度销售额。请计算该时间序列的移动平均值，并绘制移动平均图。
2. 下表是某公司2005年到2019年每个季度的销售额数据，请利用季节性指数法预测2020年第一季度的销售额。
| 年份 | 第一季度销售额 |
|-------|--------------|
| 2005 | 100 |
| 2006 | 120 |
| 2007 | 140 |
| 2008 | 160 |
| 2009 | 180 |
| 2010 | 200 |
| 2011 | 220 |
| 2012 | 240 |
| 2013 | 260 |
| 2014 | 280 |
| 2015 | 300 |
| 2016 | 320 |
| 2017 | 340 |
| 2018 | 360 |
| 2019 | 380 |
3. 通过对某股票每周收益率进行分析，发现其自相关系数和偏自相
关系数都在95%置信区间之外。该时间序列数据是否呈现ARCH效应？请解释原因。
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷1
一、填空题（每小题2分，共计20分）
1.ARMA(p,q)模型是一种常用的时间序列模型，其中模型参数为p和q。
2.设时间序列{Xt}，则其一阶差分为Xt-Xt-1.
3.设ARMA (2.1)：Xt=0.5Xt-1+0.4Xt-2+εt-0.3εt-1，则所对应的特征方程为1-0.5B-0.4B^2+0.3B。
4.对于一阶自回归模型AR(1):Xt=10+φXt-1+εt，其特征根为φ，平稳域是|φ|<1.
5.设ARMA(2.1):Xt=0.5Xt-1+aXt-2+εt-0.1εt-1，当a满足|a|<1时，模型平稳。
6.对于一阶自回归模型Xt=φXt-1+εt，其平稳条件是|φ|<1.
7.对于二阶自回归模型AR(2):MA(1):Xt=εt-0.3εt-1，其自
相关函数为Xt=0.5Xt-1+0.2Xt-2+εt，则模型所满足的XXX-Walker方程是ρ1-0.5ρ2=0.2，ρ2-0.5ρ1=1.
8.设时间序列{Xt}为来自ARMA(p,q)模型：Xt=φ1Xt-1+。+φpXt-p+εt+θ1εt-1+。+θqεt-q，则预测方差为σ^2(1+θ1^2+。
+θq^2)。
9.对于时间序列{Xt}，如果它的差分序列{ΔXt}是平稳的，则Xt~I(d)。
10.设时间序列{Xt}为来自GARCH(p,q)模型，则其模型结构可写为σt^2=α0+α1εt-1^2+。+αpεt-p^2+β1σt-1^2+。+βqσt-
q^2.
二、（10分）设时间序列{Xt}来自ARMA(2,1)过程，满
时间序列分析试卷及答案3套
时间序列分析试卷1
一、 填空题（每小题2分，共计20分）
1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为
____________________。 2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1)：
1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):
10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为
______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
120.50.2t t t t X X X ε--=++
则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。 8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：
1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++
则预测方差为___________________。
时间序列分析期末考试
时间序列分析期末考试 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-
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湖南大学课程考试试卷
课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：
一、 简答题（每小题5分，共计20分）
1、 说明平稳序列建模的主要步骤。
2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么？
3、 如何进行两变量的协整检验？
4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题（每小题2分，共计20分）
1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别
2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显着性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。
3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。
4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优 于______模型。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 设ARMA (2, 1)：
则所对应的特征方程为_______________________。
7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。
时间序列分析期末试卷AB卷
卷A
一、 判定下列模型的稳定性和可逆性。（10）
1.t t t a X X =--11.1
2.14.0--=t t t a a X
3.1218.0
4.03.1----=+-t t t t t a a X X X
二、简述（25）
1．宽平稳的定义是什么？它和严平稳有什么联系？（10）
2．写出AR （1），MA （1），ARMA （2，1）模型的表达式，并分别说明它们的基本假设。（15）
三、计算（65）
1．根据下面AR （4）模型的估计值求关于一个ARMA （2，1）模型的可逆初始猜测值
6.01=ϕ，2.02-=ϕ，2.03-=ϕ，8.04=ϕ （10）
2. 求模型2114.0
3.15.0---+-=-t t t t t a a a X X 的前5个格林函数和逆函数。
（10）
3．对于ARMA （2，1）模型 1214.03.0---+=+-t t t t t a a X X X ，t a ～NID （0，100），给定345=-t X ，364=-t X ，=-3t X 12=-t X ，3.01=-t X ，10-=t X ，并假定1-t a =-25
（a ）计算)(ˆl X t )2,1(=l 及)1(ˆt
X 的95%的概率限。 （b ）给定09.111-=+t X ，4.11=G ，修正)2(ˆt
X 。 4. 有t=1,2,3,4,5的数据序列如下：7.0，6.8，7.2，6.9，7.1 （a ）求零均值化后的序列t X
（b ）用AR(1)模型拟合t X ，求1ϕ的估计。
5. 某过程的逆函数2,)7.0(3.0,5.021≥==-j I I j j ，试求相应的ARMA 模型的表达式。
统计学：时间序列分析习题与答案
一、单选题
1、根据季度数据测定季节比率时，各季节比率之和为（）。
A.100%
B.0
C.400%
D.1200%
正确答案：C
2、增长1%水平值的表达式是（）。
A.报告期增长量/增长速度
B.报告期发展水平/100
C.基期发展水平/100
D.基期发展水平/1%
正确答案：C
3、若报告期水平是基期水平的8倍，则我们称之为（）。
A.翻了 3番
B.翻了 8番
C.发展速度为700%
D.增长速度为800%
正确答案：A
4、若时间数列呈现出长时间围绕水平线的周期变化，这种现象属于（）。
A.无长期趋势、有循环变动
B.有长期趋势、有循环变动
C.无长期趋势、无循环变动
D.有长期趋势、无循环变动
正确答案：B
5、银行年末存款余额时间数列属于（）。
A.平均指标数列
B.时点数列
C.时期数列
D.相对指标数列
正确答案：B
6、某一时间数列，当时间变量t=1，2，3，...，n时，得到趋势方程为y=38+72t，那么，取t=0，2，4，6，8，...时，方程中的b将为（）。
A.36
B.34
C.110
D.144
正确答案：A
7、某企业2018年的产值比2014年增长了 200%，则年平均增长速度为（）。
A.50%
B.13.89%
C.29.73%
D.31.61%
正确答案：D
8、2010年某市年末人口为120万人，2020年年末达到153万人，则年平均增长量为（）万人。
A. 3
B.33
C. 3.3
D.30
正确答案：C
9、在测定长期趋势时，如果时间数列逐期增长量大体相等，则宜拟合（）。
A.抛物线模型
B.直线模型
C.曲线模型
D.指数曲线模型
统计学考试题目 时间序列分析
统计学考试题目时间序列分析(总
3页)
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B C C A A, A C B D D , B B D B D , B A
第六章时间序列分析
一、单项选择题
1．某地区1990—1996年排列的每年年终人口数动态数列是（ b）。
A、绝对数动态数列
B、绝对数时点数列
C、相对数动态数列
D、平均数动态数列
2．某工业企业产品年生产量为20 万件，期末库存万件，它们（ c）。A、是时期指标 B、是时点指标
C、前者是时期指标，后者是时点指标
D、前者是时点指标，后者是时期指标3．间隔相等的不连续时点数列计算序时平均数的公式为（c ）。
4．某地区连续4 年的经济增长率分别为%，9%，8%，%，则该地区经济的年平均增
长率为（ a）。
5．某工业企业生产的产品单位成本从2005年到2007年的平均发展速度为98%，说说明该产
品单位成本（ a）。
A、平均每年降低2%
B、平均每年降低1%
C、2007 年是2005 年的98%
D、2007年比2005年降低98%
6．根据近几年数据计算所的，某种商品第二季度销售量季节比率为，表明该商品第二季
度销售（ a）。
A、处于旺季
B、处于淡季
C、增长了70%
D、增长了170%
7．对于包含四个构成因素（T，S，C，I）的时间序列，以原数列各项数值除以移动平均值
（其平均项数与季节周期长度相等）后所得比率（c ）。
A、只包含趋势因素
B、只包含不规则因素
C、消除了趋势和循环因素
D、消除了趋势和不规则因素
8．当时间序列的长期趋势近似于水平趋势时，测定季节变动时（b ）。
时间序列分析期末题库试题及答案
时间序列分析期末题库试题及答案（以下是一个范例，您可以根据需要进行修改和调整）
时间序列分析期末题库试题及答案
时间序列分析是一门研究随时间变化的数据模式和规律的统计学方法，广泛应用于物理学、经济学、环境科学等领域。在进行时间序列
分析时，掌握相关的试题及其答案是提高分析能力和应对考试的重要
途径。本文将为您提供一份时间序列分析期末题库试题及答案，希望
能帮助您更好地掌握这门学科。
一、简答题
1. 请解释什么是时间序列分析。
答：时间序列分析是一种统计学方法，用于研究随时间变化的数据。它可以揭示出数据内在的趋势、季节性和周期性等模式，帮助我们进
行预测和决策。
2. 时间序列分析的主要步骤有哪些？
答：时间序列分析的主要步骤包括：数据收集和整理、数据可视化、确定模型、模型识别和拟合、模型检验和评估、模型预测和应用。
3. 请解释平稳时间序列的概念。
答：平稳时间序列是指其数学期望、方差和自协方差不随时间的变
化而发生显著变化的时间序列。平稳时间序列的均值和方差不依赖于
时间，具有稳定的趋势和季节性。
4. 如何进行时间序列的平稳性检验？
答：常见的平稳性检验方法包括ADF检验、KPSS检验和单位根检验。这些方法可以通过检验时间序列数据的单位根是否存在来判断其是否平稳。
5. 时间序列分析中的自相关和偏自相关函数有什么作用？
答：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）用于分析时间序列数据的相关性。ACF可以帮助确定数据的季节性和周期性，而PACF可以帮助确定数据的自回归阶数。
二、计算题
请根据以下时间序列数据，回答下面的问题：
南开大学时间序列分析往年期末试题考题
南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题
五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22 分）
其中 Q统计量Q-statistic(k=15）=5。487
1．根据图一，试建立Dyt 的ARMA 模型。（限选择两种形式）（6 分）
2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分）
3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值(计算过程中保留四位小数）。（6 分)
五、（6 分，8 分，6 分）
1．由图一的偏相关图和相关图的特点,可知原序列可能是ARIMA(1,1,1）；ARIMA(1,1,2)
等过程。
2．模型的估计式为：△yt=0.978038△yt—1+ut—0。313231ut-2 。此结果可取，因为所有系数都
通过了t 检验，并且Q 值非常小（5。487），远小于Q 检验的临界值χ20.05（15-1-2)=21。
3．利用yt=0。978038△yt-1+ut-0。313231ut-2 ,
可得：
Δy⌢1998 = 0.9780Δy1997 — 0.3132u⌢1996 =0.9780×0.1237-0。3132×（—0。0013)=0。1214。
y⌢1998 = y1997 + Δy⌢1998 =12。3626+0。1214=12.4840
2004年计量经济学试题
五、（20 分)图1 是我国1978 年-1999 年的城镇居民消费水平取对数后（记为LPI）的差分变量DLPI 相关图和偏相关图；图2 是以DLPI 为变量建立的时间序列模型的输出结果。
时间序列分析试题（卷）与答案解析
时间序列分析试题（卷）与答案解析
时间序列分析试卷1
一、填空题（每小题2分，共计20分）
1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为
____________________。2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1)：
1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):
10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为
______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
120.50.2t t t t X X X ε--=++
则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：
1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++
则预测方差为___________________。
《时间序列》试卷
《时间序列分析》试卷
注意：请将答案直接写在试卷上
一、填空题（1分*20空=20分）
1. 德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有
11年周期依靠的是 时序分析方法。
2. 时间序列预处理包括 和 。
3. 平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为
和 。使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于 。 4. 统计时序分析方法分为 和 。
5. 为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序
列进行 检验，该检验用到的统计量服从 分布；原假设和备择假设分别是 和 。 6. 图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，
据此判断，该序列{}t X 是否平稳（填“是”或
者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。用Eviews 软件对该序列做差分运算的表达式是 。
7. ARIMA 模型的实质 是和
的结合。
8. 差分运算的实质是使用的
方式提取确定性信息。
9. 用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。
二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答
班级 姓名 学号
500
1000150020002500300035004000
93
94
95
96
97
98
99
00
图1
案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）
1.下列属于白噪声序列{}t ε所满足的条件的是（ ）
A. 任取T t ∈，有με=)(t E （μ为常数）
B. 任取T t ∈，有0)(=t E ε
C.)(0),(s t Cov s t ≠∀=εε
D. 2)(εσε=t Var （2εσ为常数） 2.使用n 期中心移动平均法对序列{}t x 进行平滑时，下列表达式正确的是（ ） A.n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1
时间序列期末考试A卷答案
第(-)学期考试试卷
课程代码6024000课程名称时间序列分析B(A卷)考试时间____________
(注：匕｝为均值为零的白噪声序列)
一、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母代号写在该题【1 内。答案错选或未选者,该题不得分。每小题4分,共20分。)
1.X,的k阶差分是【C】
(A) Px严Xt—X.k(B) 丁X严P-'X厂p-'Xj
(c) =v A-,x/-v A-'x/_1(D)v*x r=V A-,X,_1-V A-,X/_2
2.MA⑵模型X f=^-1.1£-Z_I+0.24^_2,则移动平均部分的特征根是【A】
(A)人=0.8, /U=0.3 (B) =-0.8, /U=0.3
(C)人=-0.8, = -0.3 (D) & =一0.8,入=0.2
3•关于差分X,—1.3Xi+0.4X一2=0,其通解是【D】
(A) q(08+0.3‘)(B) q(o.&+o.5『)
(C) qO.S+C/O.M (D) Cfi.S1+C20S
4.AR(2)模型X, =£—l.lXj+0.24X_2，其中£>£=0.04,则EX 禺=[B 】
(A) 0 (B) 0.04
(C) 0.14 (D) 0.2
5.ARMA(2,l)tMgy X, -X,., -0.24X z_2 =^; -0.8^,.,,其延迟表达式为【A 】
(A) (l-B-0.24B2)X, =(l-0.8BX (B) (B2-B-0.24)%, =(B-0.8X
(C) (B2-B-0.24)X f =0.8V^ (D) (1 -B-0.24/?2)X f = Vf r
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时间序列分析期末考试 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-
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湖南大学课程考试试卷
课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：
一、 简答题（每小题5分，共计20分）
1、 说明平稳序列建模的主要步骤。
2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么？
3、 如何进行两变量的协整检验？
4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题（每小题2分，共计20分）
1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别
2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显着性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。
3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。
4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优 于______模型。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 设ARMA (2, 1)：
则所对应的特征方程为_______________________。
7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。
10. k 步差分的定义为k t X ∇=___________________________。
三、 （15分）设{}t ε为正态白噪声序列，()()2t t 0,E Var εεσ==，时间序列}{t X 来自
试检验模型的平稳性与可逆性。
四、 （15分）设}{t X 服从ARMA(1, 1)模型：
110.80.6t t t t X X εε--=+- 其中1001000.3,0.01X ε==。 、给出未来3期的预测值；（8分） 2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（0.975 1.96u =）。（7分）五、（20分）设平稳时间序列}{t X 服从AR(1)模型：
10.8t t t X X ε-=+，其中{}t ε为白噪声，求 .),
(V ar (E 222φρ和），t t X X
六、(1) 请分别论述 ARCH 模型、GARCH 模型、EGARCH 模型以及
GARCH-M （即GARCH-in-Mean 模型）模型的经济含义； （5
分） (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型, EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M 模型的形式。（5分）
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